Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng đại chúng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Thành Lợi CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Thị Mộng Tuyết Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng đại chúng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đơng” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các thông tin, số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực, khách quan Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tác giả luận văn Đỗ Thành Lợi MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phương Đông 2.2 Giới thiệu chung hoạt động Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2.2 Cơ cấu tổ chức Khối Khách hàng đại chúng 2.2.3 Sản phẩm kinh doanh .10 2.3 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Khối khách hàng đại chúng 12 2.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng 12 2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Khối khách hàng đại chúng 16 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG 21 3.1 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng 21 3.1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng .21 3.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng 23 3.2 Tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng 24 3.3.1 Các yếu tố dẫn đến rủi ro tín dụng 26 3.3.2 hàng Phân tích cụ thể yếu tố tác động đến khả trả nợ khách .27 3.4 Tổng quan nghiên cứu trước 31 3.5 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 36 3.6 Giả thuyết nghiên cứu 37 3.6.1 Tuổi .37 3.6.2 Trình độ học vấn 38 3.6.3 Giới tính 39 3.6.4 Tình trạng nhân 40 3.6.5 Thu nhập khách hàng 40 3.6.6 Kỳ hạn khoản vay 41 3.6.7 Dư nợ cho vay .42 3.6.8 Lãi suất cho vay 42 3.7 Mẫu nghiên cứu 44 3.8 Phương pháp nghiên cứu 44 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG – NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 47 4.1 Sơ liệu nghiên cứu 47 4.2 Ma trận tương quan 49 4.3 Kết mơ hình nghiên cứu 51 4.3.1 Kiểm tra phù hợp mơ hình 52 4.3.2 Kết nghiên cứu .54 4.3.3 Thảo luận kết 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG – NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 67 5.1 Định hướng hoạt động tín dụng Khối Khách hàng Đại chúng – NH TMCP Phương Đông 67 5.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khối Khách hàng Đại chúng – NH TMCP Phương Đông 68 5.2.1 Nhóm giải pháp dựa đặc điểm khách hàng vay .69 5.2.2 Nhóm giải pháp dựa đặc điểm khoản vay .71 5.3 Hạn chế đề tài 72 5.4 Hướng nghiên cứu 73 KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH PHỤ LỤC CHẠY MƠ HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT COM-B Khối khách hàng đại chúng IFM Tạp chí Tài Quốc tế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OCB Ngân hàng TMCP Phương Đơng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Tóm tắt biến kỳ vọng dấu 43 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 47 Bảng 4.2 Ma trận tương quan 50 Bảng 4.3 Hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) biến 51 Bảng 4.4 Kết dự báo Hosmer – Lemshow’s 52 Bảng 4.5 Kết kiểm định Hosmer – Lemshow’s 53 Bảng 4.6 Kiểm định khả dự báo mơ hình hồi quy 54 Bảng 4.7 Kết hồi quy mô hình Probit theo phương pháp Stepwise 54 Bảng 4.8 Kết kiểm tra mơ hình 55 Bảng 4.9 Ảnh hưởng biên biến độc lập đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 57 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Khối Khách hàng Đại chúng Ngân hàng TMCP Phương Đông Hình 2.2 Tình hình tín dụng COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 13 Hình 2.3 Số lượng khách hàng giải ngân tín chấp COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 14 Hình 2.4 Tình hình thu nhập COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 15 Hình 2.5 Tình hình dự phòng rủi ro COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 16 Hình 2.6 Tình hình nợ hạn COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 17 Hình 2.7 Tình hình nợ xấu COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 18 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 74 TĨM TẮT CHƯƠNG Chương trình bày phần định hướng tín dụng Khối Khách hàng Đại chúng – NH TMCP Phương Đông nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng Hơn giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nêu phần cụ thể với hai nhóm giải pháp (1) nhóm giải pháp dựa đặc điểm khách hàng vay, (2) nhóm giải pháp dựa đặc điểm khoản vay Đồng thời hạn chế đề tài trình bày từ đưa hướng nghiên cứu KẾT LUẬN CHUNG Bằng việc phân tích ảnh hưởng yếu tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân vay tín chấp Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông, luận văn tìm thấy yếu tố liên quan đến khách hàng (tuổi khách hàng, giới tính khách hàng, thu nhập khách hàng, tình trạng nhân khách hàng, trình độ học vấn khách hàng) liên quan đến khoản vay (dư nợ cho vay, lãi suất cho vay, kỳ hạn vay) có tác động đáng kể đến khả trả nợ, đồng thời dẫn đến rủi ro tín dụng cho COM-B Thơng qua việc thu thập liệu 638 khách hàng dư nợ cho vay thời điểm cuối năm 2018 kết hợp với việc sử dụng mơ hình Probit để ước lượng yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay tín chấp COM-B, luận văn tìm thấy tất 08 biến độc lập có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay COM-B, nhiên chiều hướng tác động có khác biệt Cụ thể, giới tính khách hàng, tình trạng nhân khách hàng, lãi suất cho vay, dư nợ cho vay có tương quan dương với rủi ro tín dụng, đó, yếu tố lại tuổi khách hàng, trình độ học vấn khách hàng, kỳ hạn khoản vay thu nhập khác hàng thể mối quan hệ ngược chiều với rủi ro tín dụng Nói cách khác, ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng lớn tuổi, nữ giới, có trình độ học vấn cao, thu nhập cao, dư nợ cho vay nhỏ, lãi suất cho vay thấp, độc thân vay trung hạn (từ 01 năm đến tối đa 03 năm) giúp Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông giảm thiểu rủi ro tín dụng COM-B cần xây dựng mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng có nhu cầu vay vốn tín chấp mơ hình định lượng Cụ thể, nhà quản trị ngân hàng cần xây dựng mơ hình dự báo tình hình kinh tế biến động thị trường tài để từ dự báo thay đổi yếu tố tăng trưởng kinh tế ,lãi suất kinh tế, số giá thị trường chứng khốn… Sau đó, nhà quản trị sử dụng mơ hình Probit để đánh giá xác suất xảy rủi ro tín dụng khách hàng dựa yếu tố mơ hình nghiên cứu luận văn kết hợp với yếu tố vĩ mô tăng trưởng kinh tế ,lãi suất kinh tế, số giá thị trường chứng khốn Khi nhà quản trị sử dụng kịch xảy kinh tế để dự báo xác suất danh mục cho vay chuyển sang nợ xấu, nợ hạn Từ có chiến lược kinh doanh giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro tương lai cách phù hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bùi Duy Tùng, & Đặng Thị Bạch Vân (2015) Ảnh hưởng yếu tố nội đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 10, 111 – 128 COM-B (2019) Tài liệu nội phòng, ban trực thuộc Khối khách hàng đại chúng – Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Đỗ Hoài Linh, & Đoàn Quang Hưng, & Phạm Xuân Nam, & Lê Thị Như Quỳnh (2016) Nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam nhân tố ảnh hưởng, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, Số 21, 24 – 30 Nguyễn Quốc Nghi (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn chi nhánh hậu giang, Tạp chí Khoa học Công nghệ số 4, 85 – 91 Nguyễn Thị Ngọc Diệp, & Nguyễn Minh Kiều (2015) Ảnh hưởng yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 3, 49 – 63 Nguyễn Tuấn Kiệt, & Đình Hưng Phú (2016) Các yếu tố vĩ mơ vi mô tác động đến nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển, Số 229, 09 – 16 Phan Thị Cúc (2009) Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Giao Thông Vận Tải Trương Đơng Lộc, & Nguyễn Thanh Bình (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang, Tạp chí công nghệ Ngân hàng số 64, ISSN: 1859-3682 Vương Quân Hoàng, & Đào Gia Hưng, & Nguyễn Văn Hưng, & Trần Minh Ngọc, & Lê Hồng Phương (2006) Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân, Tạp chí Ứng dụng Tốn học, Số 2, 01 -16 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Amuakwa–Mensah, F., & Boakye–Adjei, A (2015) Determinants of non– performing loans in Ghana banking industry International Journal of Computational Economics and Econometrics, 5(1), 35-54 Antwi, S., Mills, A E F E., Mills, A G., & Zhao, X (2012) Risk factors of loan default payment in Ghana: a case study of Akuapem Rural Bank International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(4), 376-386 Balogun, E D., & Alimi, A (1988) Loan delinquency among small farmers in developing countries: A case study of the small-farmer credit programme in Lagos State of Nigeria CBN Economic and financial Review, 26(3), 67-72 Berger, A N., & DeYoung, R (1997) Problem loans and cost efficiency in commercial banks Journal of Banking & Finance, 21(6), 849-870 Boudriga, A., Taktak, N B., & Jellouli, S (2010) Bank specific, business and institutional environment determinants of banks nonperforming loans: evidence from mena countries In Economic Research Forum, Working Paper(Vol 547, pp 1-28) Chapman, J M (1940) Factors affecting credit risk in personal lending In Commercial Banks and Consumer Instalment Credit(pp 109-139) NBER Chaibi, H., & Ftiti, Z (2015) Credit risk determinants: Evidence from a crosscountry study Research in international business and finance, 33, 1-16 Crook, J (2001) The demand for household debt in the USA: evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance Applied Financial Economics, 11(1), 83-91 DeYoung, R., & Roland, K P (2001) Product mix and earnings volatility at commercial banks: Evidence from a degree of total leverage model Journal of Financial Intermediation, 10(1), 54-84 Dinh, T H T., & Kleimeier, S (2007) A credit scoring model for Vietnam's retail banking market International Review of Financial Analysis, 16(5), 471-495 Dunn, L F., & Kim, T (1999) An empirical investigation of credit card default Ohio State University, Department of Economics Working Papers, (99-13) Ekanayake, E M N N., & Azeez, A A (2015) Determinants of nonperforming loans in licensed commercial banks: Evidence from Sri Lanka Asian Economic and Financial Review, 5(6), 868 Fofack, H L (2005) Nonperforming loans in Sub-Saharan Africa: causal analysis and macroeconomic implications The World Bank Gorter, M C., & Bloem, M A M (2001) The treatment of nonperforming loans in macroeconomic statistics (No 1-209) International Monetary Fund Ibekwe, C E C (2007) Determinants of loan repayment under the indigenous financial system in Southeast, Nigeria The social sciences, 2(2), 116-120 Kohansal, M R., & Mansoori, H (2009, October) Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg(pp 1-4) Kumar, R R., Stauvermann, P J., Patel, A., & Prasad, S S (2018) Determinants of non-performing loans in banking sector in small developing island states: A study of Fiji Accounting Research Journal, 31(2), 192-213 Louzis, D P., Vouldis, A T., & Metaxas, V L (2012) Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027 Nawai, N., & Shariff, M N M (2012) Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 806-811 Nkusu, M M (2011) Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies (No 11-161) International Monetary Fund Onyeagocha, S U O., Chidebelu, S A N D., & Okorji, E C (2012) Determinants of repayment of loan beneficiaries of micro finance institutions in Southeast states of Nigeria International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 2(1047-2016-85426), 167 Park, J H., & Zhang, L (2012) Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of the US Non-Performing Loans: Before and During the Recent Crisis Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: The case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 4(1), 4552 Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: The case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 4(1), 4552 Sileshi, M., Nyikal, R., & Wangia, S (2012) Factors affecting loan repayment performance of smallholder farmers in East Hararghe, Ethiopia Developing country studies, 2(11), 205-213 Stiroh, K J., & Rumble, A (2006) The dark side of diversification: The case of US financial holding companies Journal of banking & finance, 30(8), 2131-2161 Swamy, V (2012) Impact of macroeconomic and endogenous factors on non performing bank assets Available at SSRN 2060753 Tundui, C S., & Tundui, H (2013) Microcredit, micro enterprising and repayment Myth: the case of micro and small women business entrepreneurs in Tanzania American Journal of Business and Management, 2(1), 20-30 Wongnaa, C A., & Awunyo-Vitor, D (2013) Factors affecting loan repayment performance among yam farmers in the Sene District, Ghana Agris online Papers in Economics and Informatics, 5(665-2016-44943), 111 Zohair, M (2013) Factors Affecting Repayment of Loans by Microborrowers in Tunisia: An Empirical Study Journal of Management & Public Policy, 4(2) PHỤ LỤC CHẠY MƠ HÌNH Phụ lục - Thống kê mơ tả Phụ lục - Ma trận tương quan Phụ lục - Kiểm tra đa cộng tuyến SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -gioitinh 1.51 1.23 0.6627 0.3373 tuoi 1.59 1.26 0.6299 0.3701 hocvan 1.69 1.30 0.5911 0.4089 honnhan 1.46 1.21 0.6859 0.3141 laisuat 2.35 1.53 0.4258 0.5742 duno 1.63 1.28 0.6124 0.3876 kyhan 1.69 1.30 0.5910 0.4090 thunhap 1.47 1.21 0.6792 0.3208 -Mean VIF 1.67 Phụ lục - Hồi quy probit Phụ lục - Kiểm tra mô hình Group Prob Obs_1 Exp_1 Obs_0 Exp_0 Total 0.0000 0.0000 0.0003 0.0067 0.0362 0 0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 65 64 64 66 61 65.0 64.0 64.0 65.8 59.9 65 64 64 66 61 10 0.3677 0.9229 0.9993 1.0000 1.0000 42 65 62 63 8.8 41.9 63.8 62.0 63.0 55 22 0 55.2 22.1 1.2 0.0 0.0 64 64 65 62 63 number of observations number of groups Hosmer-Lemeshow chi2(8) Prob > chi2 = = = = 638 10 2.53 0.9601 Phụ lục – Kiểm định khả dự báo mơ hình hồi quy Phụ lục - Ảnh hưởng biên ... kinh doanh Khối khách hàng đại chúng? Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng đại chúng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông để làm đề... văn Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng đại chúng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đơng” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các thông tin, số liệu đề tài thu thập sử dụng cách... tín dụng NHTM yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng Chương Phân tích yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng hoạt động cho vay Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông Chương Giải