Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng hdbank chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ TRẦN THỊ HỒNG ĐỊNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TRẦN THỊ HỒNG ĐỊNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN ANH TÚ CẦN THƠ, 2019 i LỜI CẢM ƠN Lời nói tơi xin cảm ơn q thầy, cô truyền đạt kiến thức cho em thời gian vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Phan Anh Tú tận tình hướng dẫn suốt thời gian làm đề cương hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ chia sẻ, hỗ trợ tơi q trình nghiên cứu thu thập liệu cho luận văn Sau tơi xin cảm ơn gia đình động viên, giúp đỡ mặt tin thần vật chất năm tháng vừa qua Tuy nhiên có nhiều cố gắng để hoàn thiện nghiên cứu này, khơng tránh khỏi sai sót Vì tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Hội đồng Kính chúc q thầy mạnh khỏe, hạnh phúc thành công./ Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm 2020 Tác giả thực luận văn Trần Thị Hồng Định ii TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng HDBank Cần Thơ Trong đó, khả trả nợ biểu hai biến số khả trả nợ thời hạn trả nợ (trả nợ hạn/trễ hạn) Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ Kết mơ hình cho thấy có mọt số biến khơng có ý ngh a bao gồm Thu nhạp, tình trạng nhân, nhà ở, mục đích vay, k hạn vay Và mọt số biến có ý ngh a có ảnh hu ởng đến KNTN bao gồm Nghề nghi p, khoảng cách, tu i tác, nhà ở, thâm niên công tác, số người phụ thuộc Từ kết phân tích, nghiên cứu đưa khuyến nghị liên quan tới hoạt động Ngân hàng Hdbank Cần Thơ nhằm nâng cao khả thu hồi nợ chi nhánh Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 791 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 01/2019 tới 6/2019 Ngân hàng HDBank Cần Thơ Nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố để tìm hiểu xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, kết hợp với hai mơ hình hồi quy phân tích thống kê mơ tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy để đánh giá t ng quan đề tài iii ABSTRACT This thesis was done with the objective of understanding the factors affecting ability to repay loans of individual customer at HDBank Can Tho In that, the ability to repay is manifested by two variables the repayment scale and the repayment period (due date/late repayment) In order to carry out this study, the thesis used studies on previous theoretical and experimental studies of individual customer repayment abilities, which particularly focused on factors affecting the ability to repay loans The result model shows that there are some variables that not make sense including: income, marital status, housing, loan intent, loan tenor And some meaningful variables and have an effect on the ability to repay loans include: occupation, distance, age, house, seniority, dependent population From the results of the analysis, research has made recommendations relating to the operation of HDbank Can Tho to improve the possibility of debt recovery loans at the branch Research has used the debt loans data of 791 individual customers for a period between 01/2019 and 6/2019 at HDBank Can Tho Research has used factor analysis to learn and identify factors affecting ability to repay loans of individual customer, combined with two regression models as descriptive statistical analyses, correlation analysis, regression analysis to evaluate the topic overview iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân ngân hàng HDBank chi nhánh Cần Thơ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố bất k cơng trình nghiên cứu khác trước Tác giả luận văn Trần Thị Hồng Định v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng khảo sát 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Đóng góp đề tài 1.5 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Khái ni m tín dụng cá nhân 2.1.2 Đạc điểm tín dụng cá nhân 2 ym m 22Tn ng nh n th 2 ng nh n g y t n Tn h n y nh , ng ng n n m nh h n y n h h .6 2.1.3 Khái niệm khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 2.1 Lý thuyết thông tin bất đối xứng 2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 12 2.3 Mối quan hệ khả trả nợ vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 14 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng 15 2.5 Tổng quan tài liệu 17 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .22 2.7 Phương pháp nghiên cứu 28 2.7.1 Phương pháp thu thập số liệu .28 2.7.2 Phương pháp phân tích số liệu .29 vi CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ HDBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 31 3.1 Khái quát HDbank Cần Thơ .31 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 3.1.2 Cơ cấu t chức nhiệm vụ phòng ban 32 Sơ tổ chức 32 3.1.2.2 Chứ nh ệm v c hòng b n 32 3.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 35 H y ộng v n 35 2Tn ng .35 3.1 Quy trình cho vay 35 3.2 Tình hình hoạt động HDBank Cần Thơ 37 3.2.1 Thuận lợi 40 3.2.2 Khó khăn .40 3.2.3 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới 40 3.3 Thực trạng tín dụng cho vay HDBank Cần Thơ .41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Tổng quan mẫu nghiên cứu 45 4.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng 47 4.3 Kết phân tích số liệu SPSS 56 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK – CẦN THƠ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Chiến lu ợc phát tri n hoạt đọng cho vay khách hàng cá nhân đến nam 2020 62 2.1 Đối với Ngân hàng thương mại c phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh 63 2.2 Đối với Ngân hàng thương mại c phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ 64 vii 5.3 Giải pháp giảm thi u rủi ro cho vay KHCN Ngân hàng thương mại cổ phần Phát tri n Nhà Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ thơng qua vạn dụng tác đọng nhân tố ảnh hu ởng đến khả nang trả nợ vay 64 3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến đạc điểm khách hàng 64 3.2 Nhóm giải pháp liên quan đến đạc điểm sản ph m vay 67 3.3 Nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng 68 Nhóm giải pháp liên quan đến đến kinh tế 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 viii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 3.1 Cơ cấu t chức ngân hàng HDBank Cần Thơ 32 Hình 3.2 Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh HDBank Cần Thơ 37 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu dư nợ vay phân theo nhóm nợ HD Bank Cần Thơ 44 82 29 ,3 ,3 98,9 30 ,3 ,3 99,1 33 ,1 ,1 99,2 35 ,1 ,1 99,4 40 ,1 ,1 99,5 41 ,1 ,1 99,6 43 ,1 ,1 99,7 108 ,3 ,3 100,0 791 100,0 100,0 Total Tg_HDTD Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 289 36,5 36,5 36,5 92 11,6 11,6 48,2 86 10,9 10,9 59,0 95 12,0 12,0 71,0 56 7,1 7,1 78,1 70 8,8 8,8 87,0 Valid 33 4,2 4,2 91,2 18 2,3 2,3 93,4 25 3,2 3,2 96,6 10 1,3 1,3 97,9 10 13 1,6 1,6 99,5 12 ,5 ,5 100,0 791 100,0 100,0 Total 83 TL_TSDB_TDN Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 426 53,9 53,9 53,9 116 ,1 ,1 54,0 117 ,1 ,1 54,1 119 ,1 ,1 54,2 120 ,1 ,1 54,4 125 16 2,0 2,0 56,4 126 46 5,8 5,8 62,2 127 27 3,4 3,4 65,6 128 32 4,0 4,0 69,7 129 13 1,6 1,6 71,3 130 15 1,9 1,9 73,2 131 12 1,5 1,5 74,7 132 1,0 1,0 75,7 133 10 1,3 1,3 77,0 134 ,4 ,4 77,4 135 ,3 ,3 77,6 136 ,1 ,1 77,7 138 ,4 ,4 78,1 139 ,5 ,5 78,6 140 ,8 ,8 79,4 141 ,5 ,5 79,9 142 ,8 ,8 80,7 143 ,6 ,6 81,3 144 ,3 ,3 81,5 145 ,4 ,4 81,9 146 ,3 ,3 82,2 Valid 84 147 ,6 ,6 82,8 148 ,1 ,1 82,9 149 ,1 ,1 83,1 150 ,6 ,6 83,7 151 ,1 ,1 83,8 154 ,1 ,1 83,9 155 ,1 ,1 84,1 156 ,5 ,5 84,6 157 ,1 ,1 84,7 158 ,1 ,1 84,8 160 ,8 ,8 85,6 161 ,1 ,1 85,7 162 ,3 ,3 86,0 163 ,1 ,1 86,1 166 ,3 ,3 86,3 167 ,4 ,4 86,7 168 ,3 ,3 87,0 169 ,4 ,4 87,4 170 ,3 ,3 87,6 173 ,4 ,4 88,0 175 ,4 ,4 88,4 176 ,1 ,1 88,5 177 ,1 ,1 88,6 180 ,3 ,3 88,9 187 ,1 ,1 89,0 188 ,3 ,3 89,3 189 ,1 ,1 89,4 190 ,1 ,1 89,5 193 ,1 ,1 89,6 85 194 ,1 ,1 89,8 197 ,3 ,3 90,0 198 ,3 ,3 90,3 199 ,1 ,1 90,4 200 ,5 ,5 90,9 201 ,1 ,1 91,0 202 ,3 ,3 91,3 204 ,3 ,3 91,5 205 ,1 ,1 91,7 208 ,3 ,3 91,9 212 ,1 ,1 92,0 213 ,1 ,1 92,2 218 ,1 ,1 92,3 219 ,1 ,1 92,4 221 ,3 ,3 92,7 224 ,1 ,1 92,8 225 ,4 ,4 93,2 226 ,3 ,3 93,4 228 ,1 ,1 93,6 230 ,1 ,1 93,7 232 ,1 ,1 93,8 233 ,1 ,1 93,9 242 ,1 ,1 94,1 243 ,1 ,1 94,2 246 ,1 ,1 94,3 250 ,3 ,3 94,6 252 ,1 ,1 94,7 258 ,1 ,1 94,8 261 ,1 ,1 94,9 86 263 ,1 ,1 95,1 265 ,1 ,1 95,2 272 ,1 ,1 95,3 274 ,1 ,1 95,4 278 ,1 ,1 95,6 280 ,1 ,1 95,7 287 ,1 ,1 95,8 300 ,3 ,3 96,1 302 ,1 ,1 96,2 317 ,1 ,1 96,3 322 ,1 ,1 96,5 323 ,1 ,1 96,6 324 ,1 ,1 96,7 325 ,1 ,1 96,8 333 ,1 ,1 97,0 340 ,1 ,1 97,1 341 ,1 ,1 97,2 354 ,1 ,1 97,3 360 ,1 ,1 97,5 370 ,1 ,1 97,6 384 ,1 ,1 97,7 388 ,1 ,1 97,9 389 ,1 ,1 98,0 418 ,1 ,1 98,1 438 ,1 ,1 98,2 445 ,1 ,1 98,4 459 ,1 ,1 98,5 464 ,1 ,1 98,6 500 ,1 ,1 98,7 87 532 ,1 ,1 98,9 561 ,1 ,1 99,0 730 ,1 ,1 99,1 760 ,1 ,1 99,2 880 ,1 ,1 99,4 940 ,1 ,1 99,5 957 ,1 ,1 99,6 993 ,1 ,1 99,7 1041 ,1 ,1 99,9 2200 ,1 ,1 100,0 Total 791 100,0 100,0 Ky_Han Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 2 ,3 ,3 ,3 ,1 ,1 ,4 ,3 ,3 ,6 28 3,5 3,5 4,2 19 2,4 2,4 6,6 ,1 ,1 6,7 Valid 27 3,4 3,4 10,1 36 4,6 4,6 14,7 10 ,3 ,3 14,9 11 94 11,9 11,9 26,8 12 ,8 ,8 27,6 13 ,1 ,1 27,7 15 ,1 ,1 27,8 88 18 ,4 ,4 28,2 20 ,1 ,1 28,3 24 38 4,8 4,8 33,1 30 ,3 ,3 33,4 35 ,1 ,1 33,5 36 391 49,4 49,4 82,9 48 19 2,4 2,4 85,3 60 93 11,8 11,8 97,1 72 ,3 ,3 97,3 84 ,9 ,9 98,2 120 10 1,3 1,3 99,5 180 ,4 ,4 99,9 240 ,1 ,1 100,0 791 100,0 100,0 Total 89 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN Coefficientsa Model Collinearity Statistics Toleranc VIF e Tuoi ,421 2,376 ,981 1,020 Hon_Nhan ,783 1,276 Tham_Nien ,419 2,384 Phu_Thuoc ,628 1,592 Muc_Dich ,337 2,964 Nha_O ,802 1,247 Thu_Nhap ,667 1,500 Tg_HDTD ,814 1,228 ,676 1,479 ,670 1,493 Khoang_Cac h TL_TSDB_T DN Ky_Han a Dependent Variable: KN_TN 90 PHÂN TÍCH THƯƠNG QUAN BIẾN ĐỘC LẬP Correlations K T Khoa Hon Tha Phu_ Muc N Thu Tg_ TL_TS Ky N_ u ng_Ca _Nh m_N Thu _Di _Nh HD TN oi ch an ien oc ch _ ap TD DB_T _H DN an O Pear - son Corr elati Sig N (2- - * ,044 - ,0 ,179 85 ** ,1 taile ,598 ,576 ,000 ,219 ,000 d) N ,019 ,020 ,396* * - ,271 ** -,101** ,696 ,000 ,004 791 791 791 ,014 ,09 5** on KN_T ,0 79 791 791 791 791 791 ,0 17 79 ,00 79 Pear son - Corr ,05 elati Tuoi -,040 ,358 ,520* ,538 ,271 ,0 ,239 ,242 ** * ** ** 10 ** ** ,270** ,16 9** on Sig (2taile d) ,16 ,265 ,000 ,000 ,000 ,000 ,7 84 ,000 ,000 ,000 ,00 91 N 79 Corr elati ,01 ,0 taile ,59 d) N 79 Pear son Corr elati 79 1 ,046 -,055 - - ,0 ,042 ,004 07 791 791 - 791 ,2 ,196 ,121 ,243 ,922 791 791 791 791 791 ,3 ,02 * ,8 43 79 1 ,075 ,105 ,039 ,03 * ** ,036 ,003 ,277 791 791 791 ,208* ,426 ,169 ,0 ,177 ,129 * ** ** * 78 - -,046 79 - Khoang Sig (2- 791 791 - on _Cach 791 Pear son 791 791 ** ** ,31 79 ,077* ,06 * on Hon_N Sig han (2taile ,57 d) N 79 ,0 ,196 ,000 ,000 ,000 791 791 791 791 791 ,0 29 79 ,000 ,000 ,030 791 791 791 ,09 79 92 Pear son Corr elati ,5 ,39 6** 0* -,055 ,208 ** ,318 ** - ,2 ,294 43 ** ** - ,356 ,022 ** -,235** ,10 7** * on Tham_ Sig Nien (2taile ,00 d) N 79 Pear son - Corr ,04 elati ,0 ,121 ,000 ,000 ,000 791 791 791 791 791 ,426 ,318* ,230 ,5 * -,042 ** * ** ,0 00 79 ,0 ,543 ,000 ,000 791 791 791 ,213 ,119 ** ** 79 ,173** ,08 8* 68 * ,00 on Phu_Th Sig uoc (2taile ,21 d) N 79 Pear Muc_D ich son - Corr ,17 elati on 9** ,0 ,243 ,000 ,000 ,000 791 791 791 791 791 ,2 * -,004 ,169 ** ,294* * * ,0 54 79 ,000 ,001 ,000 791 791 791 ,230 ** ,3 ,509 92 ** ** ,01 79 ,066 ,476** ,53 0** 93 Sig (2taile ,00 d) N 79 ,0 ,0 ,922 ,000 ,000 ,000 00 791 791 791 791 791 79 ,000 ,064 ,000 791 791 791 ,00 79 Pear son Corr elati ,08 5* ,0 - ,007 ,078 * ,243* - * ,068 - - ,392 ,277 ** ** ,075 * -,204** ,000 ,034 ,000 791 791 791 ,13 2** on Nha_O Sig (2taile ,01 d) N 79 Pear son - Corr ,01 elati ,7 ,843 ,029 ,000 ,054 ,000 791 791 791 791 791 ,2 * 79 -,075* ,177 ** -,022 ,213 ,509 ,2 ** ** * 77 ,169 ** ,00 79 ,211** ,12 0** ** on Thu_N Sig hap (2taile ,69 d) N 79 ,0 ,036 ,000 ,543 ,000 ,000 791 791 791 791 791 ,0 00 79 ,000 ,000 791 791 791 ,00 79 94 Pear son Corr elati ,2 ,27 - ,129 ,356* ,119 1** 2* ,105** ** * ** ,0 ,066 75 ,169 ** -,012 ,00 * * on Tg_HD Sig TD (2- ,00 taile d) N 79 Pear son - Corr ,10 elati 1** ,0 ,003 ,000 ,000 ,001 ,064 791 791 791 791 791 ,2 * ,039 ,077 * ,235* ,0 34 79 ,000 ,733 791 791 791 ,173 ,476 ,2 ,211 ** ** * * 04 ** ,012 ,90 79 1 ,19 1** ** on TL_TS DB_T DN Sig (2- ,00 taile d) N 79 Pear Ky_Ha n son Corr elati on ,0 ,277 ,030 ,000 ,000 ,000 791 791 791 791 791 ,0 00 79 ,00 ,000 ,733 791 791 791 79 ,09 ** ,1 9* * -,036 - ,107* ,060 * - - ,1 - ,088 ,530 32 ,120 * ** ** ** ,004 -,191** 95 Sig (2- ,00 taile d) 79 N ,0 ,316 ,094 ,002 ,014 ,000 791 791 791 791 791 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) HỒI QUY BINARY LOGISTICS Omnibus Tests of Model Coefficients Chi- df Sig square Step Step 360,122 11 ,000 Block 360,122 11 ,000 360,122 11 ,000 Mode l Model Summary Step -2 Log Cox & Snell Nagelkerke likelihood 333,576a R Square R Square ,366 ,626 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Tablea Observed Predicted KN_TN Percentage ,0 00 79 ,001 ,907 ,000 791 791 791 79 96 Correct KN_T 81 45 64,3 N 18 647 97,3 Step Overall 92,0 Percentage a The cut value is ,500 Variables in the Equation B Tuoi Wald df Sig Exp(B) -,132 ,021 40,719 ,000 ,876 ,723 ,304 5,664 ,017 2,062 Hon_Nhan ,516 ,461 1,255 ,263 1,675 Tham_Nien ,666 ,078 72,714 ,000 1,946 Phu_Thuoc -1,949 ,512 14,500 ,000 ,142 ,703 ,501 1,970 ,160 2,020 Nha_O -,278 ,367 ,576 ,448 ,757 Thu_Nhap -,005 ,033 ,028 ,868 ,995 Tg_HDTD ,545 ,112 23,463 ,000 1,724 ,003 ,001 4,408 ,036 1,003 Ky_Han ,003 ,008 ,103 ,749 1,003 Constant 2,348 ,726 10,454 ,001 10,459 Khoang_Cac h Step 1a S.E Muc_Dich TL_TSDB_T DN a Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Khoang_Cach, Hon_Nhan, Tham_Nien, Phu_Thuoc, Muc_Dich, Nha_O, Thu_Nhap, Tg_HDTD, TL_TSDB_TDN, Ky_Han