Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng bidv hậu giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ ĐINH VŨ THỦY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ ĐINH VŨ THỦY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VÕ KHẮC THƯỜNG CẦN THƠ, 2019 i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cơ, chú, anh chị quan nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Cục Thống Kê tỉnh Hậu Giang, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang việc thu thập số liệu thời gian thực đề tài Bên cạnh đó, tơi chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo bạn bè, đồng nghiệp BIDV Hậu Giang tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành đề tài Thực tế hơn, cảm ơn hợp tác nhiệt tình Cơ, Chú, Anh, Chị khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang giúp trả lời phiếu khảo sát Hôm nay, vui tự hào với học, nghe thấy từ thực tế dẫn, góp ý tận tình cô, chú, anh, chị quan Nhà nước đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình thầy PGS.TS Võ Khắc Thường Với kiến thức, kinh nghiệm mình, Thầy truyền dạy bảo tơi tận tình suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Một lần nữa, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy PGS TS Võ Khắc Thường, Cô/Chú; Anh/Chị quan nêu khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang, Quý Thầy/Cô Khoa Kinh tế Luật Trường Đại Học Tây Đơ Kính chúc Anh/Chị, Cô/Chú nhiều sức khỏe thành đạt sống nghiệp Kính chúc Thầy/Cô hướng dẫn dồi sức khỏe để sống nghiệp trăm năm trồng người Trân trọng cảm ơn! ii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV Hậu Giang Dữ liệu nghiên cứu thu thập phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, với cỡ mẫu 222 khách hàng cá nhân Mơ hình hồi qui Probit sử dụng để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân Kết ước lượng mơ hình cho thấy yếu tố tác động đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang theo thứ tự mạnh dần: thu nhập bình quân, tổng vốn vay, kỳ hạn vay, kinh nghiệm sản xuất, số người tuổi lao động, giới tính khách hàng, mục đích sử dụng vốn vay Dựa kết nghiên cứu, giải pháp đề xuất nhằm góp phần nâng cao khả trả nợ vay hạn cho khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, khả trả nợ vay, khách hàng cá nhân, BIDV Hậu Giang iii ABSTRACT Aim of study is analyze the factors affecting the ability of individual customers to pay their loans on time at BIDV Hau Giang Bank Research data was collected using a random sampling method, with a sample size of 222 individual customers Probit regression model is used to analyze the factors affecting the ability of individual customers to pay their loans on time Result of the model showed the factors effect to repay loans ability of individual customers in BIDV Hau Giang such as income, total capital, loan limit, experience, labor, sexsual, and loan purpose Based research result, solutions were offered to improve repay loans ability of individual customers at BIDV Hau Giang Keys: the factors effect, loans ability, individual customers, BIDV Hậu Giang iv LỜI CAM ĐOAN   Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài khoa học Hậu Giang, ngày tháng năm 2019 Học viên thực v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu kiểm định giả thuyết 1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu 1.3.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp luận văn 1.7 Quy trình nghiên cứu 1.8 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm liên quan đến tín dụng ngân hàng 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Bản chất tín dụng 2.1.3 Quy định pháp lý cho vay 2.1.4 Quy trình cho vay 2.2 Các vấn đề liên quan đến tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 12 2.2.1 Đặc điểm tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 12 2.2.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 13 2.2.3 Một số tiêu đánh giá tình hình cho vay khách hàng cá nhân 14 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 18 2.3.1 Các nghiên cứu ngồi nước có liên quan 18 2.3.2 Tổng hợp đánh giá nghiên cứu 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Mơ hình nghiên cứu 23 3.1.1 Mơ hình lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang 23 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang 24 vi 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 27 3.2.2 Phương pháp phân tích 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Giới thiệu BIDV Hậu Giang 30 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 4.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phịng ban tham gia q trình cấp tín dụng quản lý RRTD BIDV Hậu Giang 30 4.2 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng BIDV Hậu Giang 33 4.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay KHCN BIDV Hậu Giang 33 4.2.2 Tình hình trả nợ vay KHCN BIDV Hậu Giang 35 4.2.3 Đánh giá tình hình cho vay KHCN BIDV Hậu Giang 36 4.2.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Hậu Giang 38 4.2.5 Những thuận lợi khó khăn hoạt động tín dụng cá nhân BIDV Hậu Giang 40 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân ngân hàng BIDV Hậu Giang 42 4.3.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 42 4.3.2 Kết ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang 48 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Giải pháp giúp nâng cao khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang 53 5.2.1 Định hướng phát triển BIDV Hậu Giang 53 5.2.2 Cơ sở hình thành giải pháp 55 5.2.3 Một số giải pháp giúp nâng cao khả trả nợ vay hạn cho khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang 56 5.3 Kiến nghị 62 5.3.1 Đối với Nhà nước 62 5.3.2 Đối với khách hàng cá nhân 63 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 67 PHỤ LỤC 70 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu có liên quan 20 Bảng 3.1: Diễn giải biến độc lập sử dụng mơ hình Probit 24 Bảng 4.1: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 34 Bảng 4.2: Tình hình trả nợ vay khách hàng cá nhân 35 Bảng 4.3: Một số tiêu đánh giá tình hình cho vay khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang 37 Bảng 4.4: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Hậu Giang qua năm 38 Bảng 4.5: Giới tính khách hàng cá nhân 42 Bảng 4.6: Đặc điểm nghề nghiệp khách hàng 42 Bảng 4.7: Mô tả đặc điểm tuổi, trình độ kinh nghiệm khách hàng 43 Bảng 4.8: Thu nhập, tổng tài sản, số thành viên độ tuổi lao động 44 Bảng 4.9: Thực trạng trước vay vốn khách hàng cá nhân 45 Bảng 4.10: Đặc điểm vay vốn khách hàng cá nhân 46 Bảng 4.11: Mục đích sử dụng vốn vay khả trả nợ vay 47 Bảng 4.12: Tình hình trả nợ vay 48 Bảng 4.13: Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 49 Bảng 4.14: Kết ước lượng mơ hình Probit 50 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu Hình 2.1: Quy trình cho vay 10 Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 23 Hình 4.1: Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Hậu Giang 31 Hình 4.2: Biến động tình hình trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang qua năm (2015 – 2017) 36 Hình 4.3: Kết kinh doanh BIDV Hậu Giang qua năm 40 62 + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý rủi ro tín dụng + Triển khai đầy đủ nội dung quản trị rủi ro theo yêu cầu Basel II - Thường xuyên rà soát, đánh giá theo dõi, kiểm tra chặt khách hàng vay vốn, khoản tín dụng tài sản đảm bảo để có biện pháp xử lý thích hợp - Kiểm sốt giới hạn tín dụng theo ngành nghề, ưu tiên vốn đầu tư cho ngành then chốt, ngành khuyến khích phát triển kinh tế, kiểm soát ngành nghề, lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, cụ thể như: Bất động sản, khai khống, đóng tàu, BOT, BT,… - BIDV Hậu Giang cần phải nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội Thực rà soát, phân định, thiết lập cấu tổ chức phận quản lý rủi ro Kiểm tra giám sát tuân thủ, kiểm toán nội theo mơ hình vịng kiểm sốt, tăng cường nguồn nhân lực, kiện tồn mơ hình tổ chức, hoàn thiện hệ thống văn chế độ kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội hoạt động hệ thống quản lý rủi ro BIDV theo Basel II - Cải cách mạnh mẽ thủ tục cấp tín dụng theo hướng thuận tiện cho khách hàng tiếp cận vốn dịch vụ ngân hàng, chuẩn hóa sản phẩm cấp tín dụng, giảm tầng nấc trung gian qui trình cấp tín dụng, rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng - Tăng cường hiệu tài thơng qua phân bổ nguồn lực tài hợp lý, chế, sách khách hàng động lực cần gắn chặt với hiệu mang lại Quán triệt toàn hệ thống áp dụng biện pháp tiết giảm chi phí - BIDV Hậu Giang cần phải hồn thiện nâng cấp, áp dụng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực Ủy ban Basel lộ trình áp dụng Basel II Việt Nam Ban hành qui định tối thiểu quản trị rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường như: lãi suất, tỷ giá, giá chứng khốn giá hàng hóa phái sinh liên quan; rủi ro hoạt động, đảm bảo thực lớp bảo vệ phận kinh doanh, phận hỗ trợ kiểm toán nội hoạt động 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Đối với Nhà nước - Nhà nước cần hỗ trợ nhiều yếu tố đầu sản phẩm cho người dân, thúc đẩy xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm Qua đó, người dân bán sản phẩm với mức giá cao hơn, lợi nhuận đem lại cao giúp cho đời sống người dân cải thiện tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương 63 - Cần có sách quy hoạch cách tổng thể việc sản xuất kinh doanh theo vùng, địa bàn mùa vụ hợp lý, nhằm có nguồn nguyên liệu ổn định giúp cho công ty xuất nhập đảm bảo nguồn nguyên liều đầu vào - Chính phủ cần có sách đạo địa phương liệt vấn đề hỗ trợ người dân lĩnh vực SXKD SXNN địa bàn, vùng nguyên liệu cho công ty xuất Đặc biệt sách tín dụng, hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện môi trường sản xuất hỗ trợ đầu sản phẩm hộ gia đình - Ngân hàng Nhà nước Trung Ương địa phương cần đạo ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Hậu Giang, hỗ trợ cho người SXKD, SXNN vay vốn với lãi suất hỗ trợ theo đạo Chính phủ Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước thực việc kiểm tra đôn đốc ngân hàng thương mại phải thực chủ trương, sách Nhà nước việc hỗ trợ người dân địa bàn tỉnh Hậu Giang với nhiều lĩnh vực khác 5.3.2 Đối với khách hàng cá nhân - Cần tuân thủ theo nguyên tắc qui định thủ tục BIDV Hậu Giang trình vay vốn sử dụng vốn vay Bên cạnh đó, cần phải đảm bảo khả tốn tính kịp thời q trình trả nợ vay, khơng để nợ hạn trở thành nợ xấu - Tham gia nhiều chương trình tập huấn địa phương hỗ trợ SXNN SXKD cho người dân với chuyên đề phù hợp với lĩnh vực tham gia khách hàng Thường xuyên học tập nâng cao trình độ văn hóa, chun mơn nghiệp vụ để tăng cường khả tiếp cận kiến thức chuyên ngành - Sử dụng vốn vay cho mục đích tránh tình trạng khơng kiểm sốt mức chi tiêu, dẫn đến vốn vay đem sử dụng sai mục đích cho việc phục vụ nhu cầu SXKD hay SXNN cho khách hàng - Thường xuyên tham gia tổ chức đoàn thể, hiệp hội địa phương để có hội học tập kinh nghiệm lẫn sản xuất kinh doanh; đồng thời dễ dàng tiếp cận nhiều thơng tin hỗ trợ từ quyền địa phương lĩnh vực tham gia SXKD Tóm lại chương trình bày kết luận kết đề tài nghiên cứu như: thực trạng tình hình vay trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang Bên cạnh đó, trình bày sở hình thành giải pháp bao gồm sở pháp lý sở khoa học, từ đưa giải pháp giúp nâng 64 cao khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân BIDV Hậu Giang Thêm vào đó, số kiến nghị đề kiến nghị Nhà nước, BIDV Hậu Giang khách hàng cá nhân có vay vốn BIDV Hậu Giang 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu Bên cạnh kết đạt được, đề tài số hạn chế chưa mở rộng khảo sát khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại khác địa bàn tỉnh Hậu Giang Ngồi ra, đề tài chưa phân tích lợi ích việc trả nợ hạn tác động xấu việc trả nợ vay trễ hạn đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân Do đó, hạn chế cần nghiên cứu sau quan tâm nhiều 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Basel Committee on Banking Supervision, 2006 International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework – comprehensive version, Bank for International Settlements Chul K Y (1978), Factors effecting repayment performance on small fams: A South Korean case Journal of Rural Development, p.8 Heckman, J J (1979), Sample selection bias as a specification error Econometrica, Journal of the econometric society, 153-161 Trần Huy Hoàng (2011), Quản trịngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội Ja Afolabi (2010), Analysis of Loan Repayment among Small Scale Farmers in Oyo Stale Nigeria, Department of Agricultural Economics and Extension, Federal University of Technology Akure Jooke, R Adeyemo et al (2007), An empirical analysis ofmicrocredir repayment in Southwestern NiEeria, Humaniiy and Social Sciences Journal (I): 63-74 Nguyễn Minh Kiều (2009), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Thống Kê Kim Young Chul (1978), Factors affecting repayment performanc on small farms: A South Korean case, Journal of Rural DeveloDmcnt Kinyondo (2009), “Determinants of loan repayment performance on microcredit institutions: Evidence from Tanzania” Working paper University of Dar es Sallam 10 Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, Số 64, 3-7 11 Miller, S (2012), “Risk factors for consumer loan default: a censored quantile regression analysis” Working paper University of Illinois 12 Mansoori (2009), “Factors Affectingon loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan – Razavi Province of Iran” Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran 13 Nguyễn Phúc Mẫn (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Tài - Marketing 66 14 Nguyễn Quốc Nghi (2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn chi nhánh Hậu Giang, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, số (9), 2013, trang: 85 - 91 15 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 16 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi số điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN 17 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 18 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng 19 Rathiranee Yogendrarajah and Semasinghe D.M (2015), An Empirical Analysis of Micro Credit Repayment in Northern Sri Lanka, Pearl Journal of Management, Social Science and Humanities Vol (1), pp 10-16, January, 2016 20 Bùi Văn Trịnh Nguyễn Trường Kỳ (2012), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay hạn nông hộ Thành phố Cần Thơ, Tạp chí khoa học, Số 3, Trang 110 21 Weber, R & Musshoff, O (2012), “Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses” Working paper Department Bank Germany 67 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV HẬU GIANG Kính chào anh/chị, tơi thực đề tài luận văn thạc sỹ “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV HẬU GIANG” Rất mong anh/chị dành thời gian trả lời câu hỏi sau Thông tin khảo sát từ quý anh/chị giữ bí mật sử dụng dạng báo cáo thống kê Phần I THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG Câu Xin ơng/bà vui lịng cho biết vài thông tin sau đây: Họ tên: Địa chỉ: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn (số năm học): Số thành viên gia đình (người): Số người độ tuổi lao động (15 - 60 tuổi) Số thành viên gia đình có thu nhập Thu nhập bình quân đầu người/tháng (triệu đồng) Câu Nghề nghiệp khách hàng? Công chức, viên chức Công nhân, nhân viên Kinh doanh, buôn bán Sản xuất nông nghiệp Khách:……………… 68 Câu Xin Ơng/ Bà cho biết thơng tin loại tài sản mà gia đình sở hữu? Loại tài sản Giá trị Diện tích đất thổ cư (m2) Diện tích đất sản xuất (m2) Nhà xưởng sản xuất kinh doanh Máy móc, thiết bị gia dụng (đồng) Số tiền gửi tiết kiệm (đồng) Gia súc, gia cầm (đồng) Thủy, hải sản (đồng) Tài sản khác (đồng) Phần II THƠNG TIN VỀ VAY TÍN DỤNG VÀ TRẢ NỢ VAY Câu Ơng/Bà vui lịng cho biết số thơng tin thực trạng vay vốn mình? Năm Số tiền vay (triệu đồng) Lãi suất vay (%/tháng) Kỳ hạn vay (tháng) 2016 2017 2018 Câu Xin vui lòng cho biết số lần tiếp xúc Ông/Bà ngân hàng thời gian vay vốn:…………………lần Câu Ông/Bà phải ngày kể từ ngày nộp đơn xin vay lúc nhận tiền vay? ngày Câu Ơng/Bà phí để làm thủ tục cho lần vay (chi phí lại, chi phí nhờ người khác làm thủ tục vay, )? đồng Câu Xin ông/bà vui lịng cho biết số tiền vay có đáp ứng cho mục đích sử dụng? Có Khơng Câu Xin vui lịng cho biết, sau vay Ơng/Bà có trả tiền vay cho ngân hàng hạn hay không? Có Khơng (Câu10) 69 Câu 10 Số tiền trả nợ vay hạn bao nhiêu? triệu đồng Câu 11 Số tiền trả nợ vay trễ hạn bao nhiêu? triệu đồng Câu 12 Xin cho biết lý Ông/Bà trả nợ vay trễ hạn? Câu 13 Xin vui lịng cho biết Ơng/Bà có sử dụng số tiền vay mục đích? Có Khơng Câu 14 Xin vui lịng cho biết Ơng/Bà có năm kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất kinh doanh mình: .năm CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG/BÀ! 70 PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU Mô tả đặc điểm khách hàng cá nhân GIOITINH Freq Percent 25 12.44 12.44 176 87.56 100 201 100 Total NGHENGHIEP Freq Percent Cum 45 22.39 22.39 38 18.91 41.3 50 24.87 66.17 68 33.83 100 201 100 Total Variable Cum Obs Mean Std Dev Min Max tuoi 201 41.00498 9.067247 25 71 trinhdo 201 11.45771 2.765764 17 knghiem 201 9.890547 4.447242 20 Variable Obs Mean Std Dev Min Max thunhap 201 1384.498 1150.459 240 6600 tongts 201 6265.254 6359.757 210 25300 sothanhvien 201 4.945274 2.00549 12 trongtuoild 201 3.38806 1.7603 10 Mơ tả tình hình vay vốn khả trả nợ vay Variable Solantiepxuc Obs Mean 201 Std Dev 2.53001 Min 1.7303 Max 71 Thgian giaingan 201 13.8201 11.1902 60 Chiphi vay 201 0.67 1.04 Variable Obs Mean Std Dev Min Max tongvay 201 702.0067 881.8533 70 11200 lsuatbq 201 0.099411 0.015722 0.06 0.144 kyhanvay 201 20.8607 14.43712 36 MUCDICHVAY Freq Percent Cum 74 36.82 36.82 127 63.18 100 201 100 Total KNTRANO Freq Percent Cum 95 47.26 47.26 106 52.74 100 201 100 Total Variable Obs Mean Std Dev Min Max sotientradhan 201 629.5182 871.6187 16 11000 sotientrattrehan 201 72.50265 136.8176 860 Mô tả biến mơ hình sum kntrano gioitinh tuoi trinhdo trongtuoild thunhap tongts tongvay lsuatbq Mucdichvay knghiem myhanvay Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -kntrano | 201 5273632 5004973 gioitinh | 201 8756219 3308364 tuoi | trinhdo | trongtuoild | 201 41.00498 9.067247 201 11.45771 2.765764 201 3.38806 1.7603 25 71 17 10 -+ 72 thunhap | tongts | 201 1384.498 201 tongvay | lsuatbq | mucdichvay | 1150.459 240 6265.254 6359.757 201 702.0067 201 210 881.8533 25300 70 0994109 0157215 201 6318408 6600 11200 06 144 4835091 -+ -knghiem | 201 9.890547 4.447242 20 kyhanvay | 201 20.8607 14.43712 36 Kết hồi qui Probit reg kntrano gioitinh tuoi trinhdo trongtuoild thunhap tongts tongvay lsuatbq mucdichvay knghiem kyhanvay Source | SS df MS Number of obs = -+ 201 F( 11, 189) = 50.93 Model | 37.4607178 11 3.4055198 Prob > F Residual | 12.6387847 189 066871876 -+ = 0.0000 R-squared = 0.7477 Adj R-squared = 0.7330 Total | 50.0995025 200 250497512 Root MSE = 2586 -kntrano | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -gioitinh | 122506 0572633 2.14 0.034 0095487 2354633 tuoi | -.0021065 0021202 -0.99 0.322 -.0062888 0020757 trinhdo | 0216492 0076959 2.81 0.005 0064682 0368302 trongtuoild | 0397206 0125186 3.17 0.002 0150265 0644147 thunhap | 0000544 0000199 2.74 0.007 0000153 0000936 tongts | 3.69e-06 3.48e-06 tongvay | -.0000722 1.06 0.290 -3.17e-06 0000106 000023 -3.15 0.002 -.0001175 -.0000269 lsuatbq | -.0981829 1.240701 -0.08 0.937 -2.545584 mucdichvay | 2222177 0428031 5.19 0.000 2.349218 1377845 3066508 knghiem | 0361336 0051204 7.06 0.000 0260331 kyhanvay | 013814 0017117 8.07 0.000 0104376 0171904 _cons | -.700138 175016 -4.00 0.000 -1.045374 -.3549022 - vif 0462341 73 Variable | VIF 1/VIF -+ -kyhanvay | 1.83 0.547532 thunhap | 1.56 0.640983 knghiem | 1.55 0.644799 tongts | 1.47 trongtuoild | 1.45 0.688540 trinhdo | 1.36 mucdichvay | tongvay | 0.738006 1.28 0.780646 1.23 0.815419 lsuatbq | tuoi | 0.682187 1.14 0.878801 1.11 gioitinh | 0.904745 1.07 0.931609 -+ -Mean VIF | 1.37 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of kntrano chi2(1) = 0.11 Prob > chi2 = 0.7394 probit kntrano gioitinh tuoi trinhdo trongtuoild thunhap tongts tongvay lsuatbq mucdichvay knghiem kyhanvay Iteration 0: log likelihood = -139.02144 Iteration 1: log likelihood = -30.501867 Iteration 2: log likelihood = -23.820485 Iteration 3: log likelihood = -22.461334 Iteration 4: log likelihood = -22.421947 Iteration 5: log likelihood = -22.421689 Iteration 6: log likelihood = -22.421689 Probit regression Log likelihood = -22.421689 Number of obs = LR chi2(11) = 233.20 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 201 = 0.8387 74 kntrano | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -gioitinh | 1.288994 9839592 tuoi | -.0238107 029233 1.31 0.190 -0.81 0.415 trinhdo | 0330379 1001106 -.6395301 3.217519 -.0811064 0.33 0.741 033485 -.1631752 229251 trongtuoild | 5440441 2267876 2.40 0.016 0995486 9885397 thunhap | 0016346 0005468 2.99 0.003 0005629 0027062 tongts | 0000386 0000652 0.59 0.554 tongvay | -.0009971 0006134 -1.63 0.104 lsuatbq | 18.66328 17.57874 1.06 0.288 mucdichvay | 1.846475 5479744 knghiem | 343101 0865741 -.0000892 0001665 -.0021994 -15.79042 3.37 0.001 3.96 0.000 kyhanvay | 1025694 0264724 _cons | -11.86247 3.129144 53.11698 7724651 2.920485 1734189 5127832 3.87 0.000 -3.79 0.000 0002051 0506845 1544542 -17.99548 -5.729457 probit kntrano gioitinh tuoi trinhdo trongtuoild thunhap tongts tongvay lsuatbq mucdichvay knghiem kyhanvay, robust Iteration 0: log pseudolikelihood = -139.02144 Iteration 1: log pseudolikelihood = -30.501867 Iteration 2: log pseudolikelihood = -23.820485 Iteration 3: log pseudolikelihood = -22.461334 Iteration 4: log pseudolikelihood = -22.421947 Iteration 5: log pseudolikelihood = -22.421689 Iteration 6: log pseudolikelihood = -22.421689 Probit regression Number of obs = Wald chi2(11) = Prob > chi2 Log pseudolikelihood = -22.421689 = 201 71.95 0.0000 Pseudo R2 = 0.8387 -| kntrano | Robust Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -gioitinh | 1.288994 4270112 3.02 0.003 4520678 2.125921 75 tuoi | -.0238107 0218127 -1.09 0.275 trinhdo | 0330379 1020122 trongtuoild | 5440441 -.0665629 0.32 0.746 0189415 -.1669023 2329781 205207 2.65 0.008 1418457 9462425 thunhap | 0016346 0004852 3.37 0.001 0006836 0025856 tongts | 0000386 0000346 1.12 0.264 tongvay | -.0009971 000618 -1.61 0.107 -.0022084 lsuatbq | 18.66328 13.72464 1.36 0.174 -8.23652 45.56308 mucdichvay | 1.846475 5917091 knghiem | 343101 0605872 _cons | -11.86247 1.966552 3.12 0.002 5.66 0.000 kyhanvay | 1025694 0228859 -.0000292 0001064 4.48 0.000 -6.03 0.000 0002142 6867467 3.006204 2243522 4618499 0577139 1474249 -15.71684 -8.008096 - mfx Marginal effects after probit y = Pr(kntrano) (predict) = 80832367 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X -+ -gioitinh*| 4503636 tuoi | -.0064963 14772 3.05 0.002 160847 73988 875622 00651 -1.00 0.318 -.019252 006259 41.005 trinhdo | 0090138 02895 0.31 0.756 -.047723 065751 11.4577 trongt~d | 1484325 04898 3.03 0.002 052432 244433 3.38806 thunhap | 000446 00007 6.53 0.000 000312 00058 1384.5 tongts | 0000105 00001 1.13 0.258 -7.7e-06 000029 6265.25 tongvay | -.0002721 lsuatbq | 5.091935 mucdic~y*| 5555941 00016 -1.70 0.090 -.000586 000042 702.007 3.68322 1.38 0.167 -2.12703 12.3109 099411 1357 4.09 0.000 289636 821552 631841 knghiem | 0936089 02982 3.14 0.002 035156 152062 9.89055 kyhanvay | 0279842 00695 4.03 0.000 014369 0416 20.8607 -(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to lstat 76 Probit model for kntrano True -Classified | D ~D | Total -+ + + - | | 102 4 | 106 91 | 95 -+ + Total | 106 95 | 201 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as kntrano != -Sensitivity Pr( +| D) 96.23% Specificity Pr( -|~D) 95.79% Positive predictive value Negative predictive value Pr( D| +) 96.23% Pr(~D| -) 95.79% -False + rate for true ~D False - rate for true D Pr( +|~D) 4.21% Pr( -| D) 3.77% False + rate for classified + Pr(~D| +) 3.77% False - rate for classified - Pr( D| -) 4.21% -Correctly classified 96.02%