(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THỌ AN HIỀN lu CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN an CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI va n CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM to p ie gh tn CHI NHÁNH NINH THUẬN w d oa nl LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THỌ AN HIỀN lu CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN an va CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI n CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM to p ie gh tn CHI NHÁNH NINH THUẬN nl w d oa LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an lu Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 80 34 02 01 ll u nf va oi m z at nh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO z m co l gm @ an Lu n va TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 ac th si i TÓM TẮT Mục tiêu đề tài nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Ninh Thuận (BIDV Ninh Thuận) mức độ tác động yếu tố Từ gợi ý số khuyến nghị nhằm đánh giá khả trả nợ khách hàng, tăng khả nhận diện khách hàng trả nợ tốt, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng, cụ thể sử dụng lu liệu chéo áp dụng mơ hình hồi quy Logistic, với việc doanh nghiệp trả nợ an n va hạn nhận giá trị doanh nghiệp không trả nợ hạn nhận giá trị Nguồn nghiệp có quan hệ tín dụng với BIDV Ninh Thuận từ năm 2015 đến 2017 Nghiên cứu đưa vào mơ hình 13 yếu tố để đánh giá tác động yếu tố ie gh tn to liệu cho đề tài nghiên cứu chọn ngẫu nhiên từ 270 hồ sơ vay vốn 90 doanh p đến khả trả nợ doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố nl w khơng có ý nghĩa thống kê (Quy mô doanh nghiệp, Số năm hoạt động, Tỷ lệ d oa TSBĐ), lại 10 yếu tố có tác động đến khả trả nợ doanh nghiệp, an lu có yếu tố có mối quan hệ đồng biến (Tỷ suất sinh lợi VCSH, Mục đích sử dụng vốn vay, Dịng tiền từ hoạt động kinh doanh, Dòng tiền qua tài khoản ngân va u nf hàng, Vốn lưu động ròng, Khả tốn hành) yếu tố có mối quan ll hệ nghịch biến với khả trả nợ vay (Lãi suất vay, Số tiền vay, Ngành nghề kinh oi m doanh, Địn bẩy tài chính) z at nh Trên sở 10 yếu tố có tác động đến khả trả nợ doanh nghiệp, nghiên cứu gợi ý số khuyến nghị BIDV Ninh Thuận nhằm đánh giá z tốt m co l gm @ khả trả nợ khách hàng, tăng khả nhận diện khách hàng trả nợ an Lu n va ac th si ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 lu an n va to p ie gh tn Thọ An Hiền d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii LỜI CÁM ƠN Chân thành cám ơn PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tình hướng dẫn, hỗ trợ truyền đạt cho ý kiến khoa học quý báu lý thuyết kinh nghiệm triển khai thực tế q trình tơi lựa chọn đề tài thực luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận” Chân thành cám ơn Ban lãnh đạo BIDV Ninh Thuận cán công tác Phòng khách hàng doanh nghiệp - BIDV Ninh Thuận tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho tơi suốt q trình thực luận văn lu an Sau cùng, chân thành cảm ơn quý Thầy, Cơ giảng dạy chương trình đào tạo n va Thạc sỹ Tài ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chi Minh tn to tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để tơi có Xin chân thành cảm ơn p ie gh thể hoàn thành luận văn d oa nl w TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 va an lu ll u nf Thọ An Hiền oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu lu an 1.1.1 Đặt vấn đề n va 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu ie gh tn to 1.2 Mục tiêu đề tài .5 p 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu w 1.4 Phương pháp nghiên cứu định lượng oa nl 1.5 Kết cấu đề tài nghiên cứu .6 d CHƯƠNG MƠ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM an lu 2.1 Các khái niệm .7 va 2.1.1 Khái niệm nợ vay u nf 2.1.2 Khái niệm khả trả nợ khách hàng ll 2.1.3 Vai trò đánh giá khả trả nợ khách hàng rủi ro tín dụng m oi 2.1.4 Đặc điểm đánh giá khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp 10 z at nh 2.2 Mơ hình lý thuyết đánh giá khả trả nợ vay 11 2.2.1 Mơ hình 5C .11 z 2.2.2 Mơ hình 5P 14 @ gm 2.2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng nội 15 l 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ 20 m co 2.3.1 Một số nghiên cứu giới .20 2.3.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 24 an Lu 2.4 Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay doanh nghiệp 29 n va ac th si v CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 41 3.2 Mô hình nghiên cứu 44 3.2.1 Mơ hình Logistic 44 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 47 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 52 3.4 Trình tự nghiên cứu 53 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 4.1 Phân tích thống kê mô tả 55 4.2 Phân tích tương quan 59 lu an 4.2.1 Phân tích tương quan 59 va 4.2.2 Phân tích đa cộng tuyến 60 n 4.3 Phân tích hồi quy 61 4.4.1 Kiểm định mức độ phù hợp tổng qt mơ hình 65 ie gh tn to 4.4 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 65 p 4.4.2 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình .65 w 4.4.3 Kiểm định mức độ dự báo mơ hình 66 oa nl 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 66 4.5.1 Yếu tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ vay doanh nghiệp 67 d an lu 4.5.2 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ vay 68 va 4.5.3 Dự báo xác suất khả trả nợ vay 75 u nf CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 ll 5.1 Kết luận 78 m oi 5.2 Một số khuyến nghị 79 z at nh 5.2.1 Về tỷ suất sinh lợi VCSH (ROE) 79 5.2.2 Về mục đích sử dụng vốn vay 80 z 5.2.3 Về dòng tiền doanh nghiệp 81 @ gm 5.2.4 Về dòng tiền chuyển ngân hàng 84 l 5.2.5 Về vốn lưu động ròng .85 m co 5.2.6 Về lãi suất cho vay 86 5.2.7 Về ngành nghề kinh doanh .87 an Lu 5.2.8 Về sồ tiền vay đòn bẩy tài 88 n va ac th si vi 5.3 Hạn chế luận văn 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (Ngân hàng TMCP Đầu tư BIDV Phát triển Việt Nam) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi BIDV Ninh Thuận nhánh Ninh Thuận lu an n va Báo cáo tài CB QLKH Cán quản lý khách hàng HĐKD Hoạt động kinh doanh tn to BCTC Khách hàng doanh nghiệp LNST Lợi nhuận sau thuế p ie gh KHDN Ngân hàng nhà nước Tổ chức tín dụng an lu Tài sản bảo đảm u nf va TSBĐ Return On Equity (Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu) d TCTD oa ROE Ngân hàng thương mại nl NHTM w NHNN Vốn chủ sở hữu XHTD Xếp hạng tín dụng ll VCSH oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si viii DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Bảng 1.1 Trang Dư nợ nợ xấu BIDV Ninh Thuận từ 2015-2018 lu an n va 50 Bảng 4.1 Bảng thống kê mô tả biến định tính 55 Bảng 4.2 Bảng thống kê mô tả biến định lượng 56 Bảng 4.3 Ma trận tương quan biến mơ hình 59 Bảng 4.4 Chỉ số VIF 60 Bảng 4.5 Chỉ số VIF sau loại bỏ biến độc lập TSBĐ 60 Bảng 4.6 Các yếu tố mơ hình 61 Bảng 4.7 Yếu tố mơ hình sau loại bỏ yếu tố khơng có ý nghĩa thống kê 62 p ie gh tn to Bảng 3.1 Mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu 64 Kết kiểm định Omnibus 65 d oa Bảng 4.9 nl w Bảng 4.8 Tóm tắt kỳ vọng giả thuyết nghiên cứu kết mơ hình Bảng 4.10 Kết mức độ giải thích mơ hình an lu 65 Bảng 4.11 Kiểm định mức độ dự báo mơ hình u nf va 66 Bảng 4.12 Các yếu tố mơ hình ll 67 m Bảng 4.13 Mức độ ảnh hưởng đến khả trả nợ vay yếu tố oi 71 z at nh Bảng 4.14 Kết dự báo khả trả nợ vay Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay 78 z Bảng 5.1 76 m co l gm @ an Lu n va ac th si 87 Hiện NHTM áp dụng lãi suất cho vay khách hàng theo mức khác nhau, tổng thể phải nằm khung lãi suất NHNN quy định (thông qua mức lãi suất NHNN ban hành thời kỳ) Do kiến nghị NHNN, với chức quyền hạn mình, NHNN xem xét tiếp tục áp dụng sách điều hành lãi suất thị trường mức thấp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều hội phát triển, giúp tăng cường khả trả nợ vay hạn doanh nghiệp 5.2.7 Về ngành nghề kinh doanh Theo kết kiểm định cho thấy doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lu an dựng, xây lắp gặp khó khăn việc tốn nợ vay đến hạn có khả n va khả chi trả khoản nợ vay so với doanh nghiệp hoạt đông tn to lĩnh vực khác Tuy nhiên đa số doanh nghiệp hoạt động địa bàn Tỉnh Ninh gh Thuận thuộc lĩnh vực xây dựng, xây lắp Chính vấn đề đặt p ie BIDV Ninh Thuận phải kiểm soát cho vay lĩnh vực này, muốn làm w điều ngân hàng phải có biện pháp sau: oa nl Một xác định số tiền cho vay tối đa theo công trình làm sở giải d ngân Trong trình giải ngân, Chi nhánh xem xét điều chỉnh cấu giải an lu ngân cấu phần: chi phí NVL, chi phí nhân cơng, chi phí khác cho phù hợp va thực tế thi cơng cơng trình phải nằm khn khổ dự tốn duyệt ll u nf cơng trình tốn từ nguồn NSNN oi m Hai mở sổ theo dõi giải ngân đến cơng trình để giám sát dịng vốn giải z at nh ngân phù hợp tiến độ thi cơng cơng trình, tiến độ tốn ghi hợp đồng xây dựng cấu chi phí (NVL, nhân cơng, khác) theo dự tốn duyệt z cơng trình tốn từ nguồn NSNN @ gm Ba thường xuyên theo dõi tiến độ nghiệm thu tốn khối lượng thi l cơng xây lắp hồn thành diễn biến dịng tiền tốn chuyển tài khoản m co khách hàng theo cơng trình, đối chiếu với điều khoản tốn hợp nợ, đôn đốc khách hàng…) phù hợp an Lu đồng xây dựng tiến độ thi công thực tế để có biện pháp ứng xử (giải ngân, thu n va ac th si 88 Bốn thực giám sát thực tế trường, kết hợp đối chiếu, kiểm tra sổ sách chân công trường thi công với kết giải ngân, sổ theo dõi cơng trình chứng từ khách hàng nợ chưa cung cấp giải ngân Kiến nghị quyền địa phương, cụ thể UBND tỉnh Ninh Thuận cần có chế sách để hỗ trợ doanh nghiệp xây lắp địa bàn tỉnh như: ưu tiên cho doanh nghiệp địa bàn thi công xây dựng cơng trình tỉnh, u cầu chủ đầu tư phải có kế hoạch vốn rõ ràng toán vốn kịp thời cho doanh nghiệp sau cơng trình hồn thành nghiệm thu, hỗ trợ doanh nghiệp thu hồi khoản công nợ xây lắp khó địi, giảm tình trạng chủ đầu tư lu chiếm dụng vốn doanh nghiệp, an n va 5.2.8 Về sồ tiền vay địn bẩy tài tn to Doanh nghiệp phải xây dựng cấu trúc vốn doanh nghiệp nào, gh VCSH bao nhiêu, vay ngân hàng để tối đa hóa giá trị doanh p ie nghiệp Doanh nghiệp sử dụng vốn vay tạo “lá chắn thuế” cho doanh nghiệp, w đồng thời giảm mức độ phân tán định quản lý lại làm tăng oa nl rủi ro hành cho doanh nghiệp, gia tăng gánh nặng nợ tạo áp lực với doanh d nghiệp Do đó, xem xét cấp tín dụng cho doanh nghiệp BIDV Ninh Thuận cần an lu có biện pháp kiểm sốt sau: va Một cần xác định động vay vốn doanh nghiệp, xác định doanh ll u nf nghiệp vay để tài trợ mục đích gì, tài trợ ngắn hay dài hạn phù hợp với mục đích tài oi m trợ đảm bảo khả toán hạn cho khoản tài trợ z at nh Hai tuân thủ chặt chẽ áp dụng sách khách hàng quy định tỷ lệ cấp tín dụng tối đa doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu z chứng minh vốn tự có tham gia tiến độ đưa vốn tự có vào dự án, phương án kinh @ l kinh doanh, dự án gm doanh, kiểm sốt bảo đảm vốn tự có tham gia trước ngân hàng tài trợ phương án m co Ba khoản nợ có chất lượng kém, khoản nợ vào nhóm 2, an Lu ngân hàng cần sớm phân tích ngun nhân để có biện pháp khắc phục, không để kéo dài thời gian hạn, dẫn đến nguy nợ xảy nợ xấu Ngân hàng phải trực tiếp n va ac th si 89 kiểm tra thu thập thông tin, đánh giá nguyên nhân dẫn đến chậm trả nợ khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời Ngồi cần theo dõi khách hàng trả nợ từ nguồn để đánh giá xác khách hàng khó khăn tạm thời hay thật bất ổn kinh doanh, từ có biện pháp xử lý kịp thời 5.3 Hạn chế luận văn Khả trả nợ KHDN xét cho trường hợp cụ thể, chưa xét đến tương quan xác suất trả nợ khách hàng nhóm khách hàng liên quan để đánh giá chất rủi ro không trả nợ khách hàng Bài nghiên cứu xét nhân tố ảnh hưởng đến KHDN BIDV Ninh lu Thuận nên kết nghiên cứu chưa hoàn toàn phù hợp với KHDN an n va TCTD khác Kết nghiên cứu sở tham khảo xét phạm vi nghiên Mộ số liệu thu thập đưa vào mơ hình dựa vào BCTC doanh nghiệp, gh tn to cứu KHDN toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam ie phần lớn doanh nghiệp quan hệ tín dụng BIDV Ninh Thuận doanh p nghiệp nhỏ vừa, theo quy định nội BIDV doanh nghiệp lớn có dư nl w nợ từ 100 tỷ đồng trở lên bắt buộc kiểm tốn BCTC, cịn lại phần lớn d oa doanh nghiệp cung cấp BCTC nộp cho quan thuế BCTC chưa an lu kiểm toán độc lập Tuy nhiên doanh nghiệp thường có tượng gian lận thuế Tóm tắt chương u nf va nên liệu thu thập hạn chế phần độ xác ll Trong Chương 5, tác giả trình bày tóm tắt kết nghiên cứu đề tài m oi đưa số khuyến nghị nhằm tăng tính xác việc đánh giá khả z at nh trả nợ doanh nghiệp, góp phần làm giảm thiểu nợ xấu tăng hiệu kinh doanh BIDV Ninh Thuận Đồng thời chương nêu hạn chế z m co l gm @ luận văn đề xuất số gợi ý cho nghiên cứu sau để hoàn thiện an Lu n va ac th si 90 KẾT LUẬN Để xây dựng xác mơ hình đo lường khả trả nợ doanh nghiệp BIDV Ninh Thuận vấn đề thời gian ngắn Tác giả bước đầu đưa mơ hình đo lường khả trả nợ doanh nghiệp sau phân tích hạn chế hoạt động đánh giá khả trả nợ BIDV Ninh Thuận Nghiên cứu bước đầu lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ, cần có nghiên cứu sâu để trả lới câu hỏi: thiếu nhân tố quan trọng chưa đưa vào mơ hình, mơ hình có phù hợp tổng thể Điều địi hỏi nghiên lu cứu cần tiếp tục mở rộng áp dụng thực tiễn để trả lời câu hỏi đặt an Quan trọng hết tìm phương pháp đánh giá khả trả nợ tối ưu giúp cho va n ngân hàng có định cho vay đắn, giảm thiểu rủi ro tín dụng, đẩy tn to nhanh tình hình giải nợ xấu giai đoạn Để làm điều này, ie gh khơng phía ngân hàng mà cần có hợp tác, góp sức từ phía doanh p nghiệp d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước 1.1 Nguyễn Minh Kiều (2013) Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng NXB Tài 1.2 Nguyễn Đăng Dờn (2012) Quản trị Ngân hàng đại NXB Lao động Xã hội 1.3 Hoàng Tùng (2011), “Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 2(43), trang 193-199 lu an 1.4 Trương Đông Lộc (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay n va hạn hộ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, tn to 64/2011, trang 39-43 gh 1.5 Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến p ie khả trả nợ vay hạn hộ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”, Tạp chí cơng w nghệ ngân hàng, 64/2011, trang 3-7 oa nl 1.6 Vũ Cơng Ty (2012), “Giải pháp cho tốn nợ xấu Việt Nam”, Tạp chí tài d số 11-2012, tham khảo trang: http://www.tapchitaichinh.vn/Trao- lu an doi-Binh-luan/Giai-phap-nao-cho-bai-toan-no-xau-o-Viet-Nam/16249.tctc u nf va 1.7 Võ Văn Dứt (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ vay ngắn hạn ngân hàng”, Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân Văn, 8, trang 46-54 ll oi m 1.8 Lê Phương Dung Nguyễn Thị Nam Thanh (2013), “Các nhân tố ảnh hưởng 46-5 z at nh đến nợ vay ngắn hạn ngân hàng”, Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân Văn, 8, trang z 1.9 Bủi Kim Yến, Nguyễn Thị Thanh Hoài (2015), “Đánh giá khả vỡ nợ @ gm doanh nghiệp vừa nhỏ quan hệ tín dụng ngân hàng” Tạp chí số 10 tháng l -2015 tháng kỳ - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương m co 1.10 Đồn Thị Xn Dun (2013) Ứng dụng mơ hình Logit để đo lường khả sỹ an Lu trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc n va ac th si 92 1.11 Đỗ Thị Mai Hoa (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay ngân hàng doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ 1.12 Đoàn Thị Bảo Châu (2014) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân NHTM Cổ phần Á Châu Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường ĐHKT TP.HCM 1.13 Đoàn Thị Xuân Duyên (2013) Ứng dụng mơ hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường ĐHKT TPHCM 1.14 Lê Vũ Lộc (2016) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn lu doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ an n va 1.15 Các quy trình nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức gh tn to - Quy định số 4633/BIDV-QLTD ngày 30/06/2015 BIDV quy định Quy ie - Quyết định số 3296/QĐ-BIDV ngày 15/12/2016 BIDV việc Ban hành p Chính sách cấp tín dụng nl w - Các cáo tổng kết cơng tác tín dụng năm 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư d oa Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận va - Báo cáo tài an lu 1.16 Các tài liệu liên quan đến 90 doanh nghiệp BIDV Ninh Thuận oi m 1.17 Tài liệu khác ll - Thông tin CIC u nf - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh z at nh - Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 NHNN Việt Nam - Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Việt Nam z Tài liệu nước l gm @ - Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 NHNN Việt Nam default m co 2.1 Irakli Ninua, 2008 Does a collateralized loan have a higher probability to an Lu n va ac th si 93 2.2 Andrea Ruth Coravos, 2010 Measuring the Likelihood of Small Business Loan Defauilt: Community Development Financial Insitutions (CDFIs) and the use of Credit-Scoring o Miniminze Default Risk, Duke University, Durham, North Carolina 2.3 Gabriel Jimenez Jesuz Saurina, 2004 Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk, Bank of Spain 2.4 Kohansal MR, Mansoori H (2009) Factors Affecting on loan Repayment Performance of Famers in Khorasan-Razavi Province of Iran: Paper Presented at Conference on International Research on Food Security, Natural Resource lu an Management and Rural Development Tropentag 2009, University of Hamburg, n va October pp 6-8 p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 94 PHỤ LỤC Kết thống kê Statistics TTHH N Valid VLDR ROE QMDN SNHD 270 270 270 270 270 270 0 0 0 19.2136 4478.4258 1.8862 8234.9061 1113.00a 1.09 -25674.00a 02 2244.00a 10.00 07 -92430.00 02 -108388.00 -1.07 646.00 1.00 52.94 620961.00 1.28 2045940.00 25.00 MDVV LSCV Mode 1.00 Minimum lu Maximum DTKD 270 Missing Mean DBTC 1559.00 87657.00 1057 73817.8429 11.3667 an a Multiple modes exist The smallest value is shown va n Statistics N Valid gh tn to NNKD 270 270 270 270 0 0 1778 14.6776 9296 0929 20442.8907 00 2.30a 1.00 09 9255.00a 00 00 00 05 46.18 1.00 988.98 1.00 12 349738.58 p ie d Maximum oa Minimum nl w Mode STCV 270 Missing Mean DTNH lu an a Multiple modes exist The smallest value is shown u nf va Ngành nghề kinh doanh ll Valid Percent Valid Lĩnh vực khác 222 Total 48 270 82.2 82.2 17.8 17.8 100.0 100.0 100.0 z at nh Lĩnh vực xây dựng 82.2 oi m Frequency Percent Cumulative Percent 7.0 Đúng mục đích 251 93.0 93.0 Total 270 100.0 100.0 7.0 100.0 an Lu 7.0 m co 19 l Valid Percent gm @ Frequency Percent z Mục đích sử dụng vốn vay Valid Sai mục đích Cumulative Percent n va ac th si 95 Kết mơ hình lần Case Processing Summary Unweighted Casesa N Selected Cases Included in Analysis Percent 270 100.0 0 270 100.0 0 270 100.0 Missing Cases Total Unselected Cases Total lu a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases an Dependent Variable Encoding va Original Value Internal Value n Trả nợ vay hạn gh tn to Trả nợ vay không hạn ie Block 0: Beginning Block p Classification Tablea,b nl w Predicted oa Khả trả nợ d Trả nợ vay Trả nợ vay Percentage không hạn hạn Correct Trả nợ vay không hạn u nf va Step Khả trả nợ an lu Observed Trả nợ vay hạn 35 0 235 100.0 ll 87.0 a Constant is included in the model oi m Overall Percentage z at nh b The cut value is 500 z 1.904 Wald 181 110.462 df Sig Exp(B) 000 6.714 m co l Step Constant S.E gm B @ Variables in the Equation an Lu n va ac th si 96 Variables not in the Equationa Score df Sig Step Variables TTHH 413 521 VLDR 3.299 069 DBTC 32.210 000 DTKD 083 774 3.052 081 QMDN 038 845 SNHD 1.468 226 NNKD 011 916 DTNH 1.584 208 MDVV 28.506 000 LSCV 000 989 STCV 2.005 157 ROE lu an n va p ie gh tn to d oa nl w a Residual Chi-Squares are not computed becaMDVV of redundancies lu va an Block 1: Method = Enter ll u nf Omnibus Tests of Model Coefficients Model Sig 103.974 13 000 103.974 13 000 103.974 13 000 z at nh Block df oi m Step Step Chi-square z Step 14.294a Cox & Snell R Square 520 Nagelkerke R Square m co -2 Log likelihood l gm @ Model Summary 694 an Lu a Estimation terminated at iteration number 11 becaMDVV parameter estimates changed by less than 001 n va ac th si 97 Classification Tablea Predicted Khả trả nợ Trả nợ vay Trả nợ vay không hạn hạn Observed Step Khả trả nợ Trả nợ vay không hạn Percentage Correct 19 16 54.3 231 98.3 Trả nợ vay hạn Overall Percentage 92.6 a The cut value is 500 Variables in the Equation lu an B n va Step 1a TTHH S.E Wald df Sig Exp(B) 004 320 006 1.002 VLDR 983 000 272 020 2.672 DBTC -.354 147 5.778 016 702 1.048 000 001 010 2.852 2.525 1.871 1.821 002 12.487 016 000 031 860 1.016 037 056 431 511 1.038 -.443 841 277 006 642 229 18.182 000 2.650 907 10.467 001 18.789 22.636 7.923 005 024 1.204 003 270 002 000 gh tn to 002 DTKD ie p ROE 974 2.933 LSCV -3.715 STCV -1.308 Constant -9.194 2.984 ll u nf MDVV m va an lu DTNH d NNKD oa SNHD nl w QMDN 000 oi z at nh 9.493 z a Variable(s) entered on step 1: TTHH, VLDR, DBTC, DTKD, ROE, QMDN, SNHD, NNKD, DTNH, MDVV, LSCV, STCV m co l gm @ an Lu n va ac th si 98 lu an va n Kết mô hình lần to tn Case Processing Summary p ie gh Unweighted Casesa N w Selected Cases Included in Analysis Percent 270 100.0 0 270 100.0 0 270 100.0 oa nl Missing Cases Total d Total va an lu Unselected Cases ll u nf a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases m oi Dependent Variable Encoding z at nh Original Value Internal Value Trả nợ vay không hạn z Block 0: Beginning Block m co l gm @ Trả nợ vay hạn an Lu n va ac th si 99 Classification Tablea,b Predicted Khả trả nợ Trả nợ vay Trả nợ vay không hạn hạn Observed Step Khả trả nợ Percentage Correct Trả nợ vay không hạn 35 Trả nợ vay hạn 235 100.0 Overall Percentage 87.0 lu a Constant is included in the model an b The cut value is 500 n va to gh tn Variables in the Equation B ie 1.904 p Step Constant S.E Wald df 181 110.462 Sig Exp(B) 000 6.714 oa nl w Variables not in the Equationa d an lu Score df Sig .413 521 VLDR 3.299 069 DBTC 32.210 000 083 774 3.052 081 011 916 1.584 208 28.506 000 989 157 LSCV 000 STCV 2.005 m co l gm @ MDVV z DTNH z at nh NNKD oi ROE m DTKD ll u nf va Step Variables TTHH an Lu a Residual Chi-Squares are not computed becaMDVV of redundancies n va ac th si 100 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 102.467 10 000 Block 102.467 10 000 Model 102.467 10 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 15.801a lu 516 687 an a Estimation terminated at iteration number 11 becaMDVV parameter estimates changed by less than 001 n va to gh tn Classification Tablea Predicted ie p Khả trả nợ w Trả nợ vay không hạn oa nl Observed Trả nợ vay không hạn Percentage Correct 19 16 54.3 230 97.9 d Trả nợ vay hạn an lu Step Khả trả nợ Trả nợ vay hạn ll u nf a The cut value is 500 92.2 va Overall Percentage m oi Variables in the Equation z at nh B S.E Wald df Sig Exp(B) 004 339 001 1.002 VLDR 881 000 060 z 007 2.413 DBTC -.352 143 6.054 014 703 DTKD 1.061 000 018 2.889 ROE 2.587 1.739 2.213 l 009 001 13.287 NNKD -.457 805 323 006 633 DTNH 929 207 20.073 000 2.533 gm m co 002 @ Step 1a TTHH an Lu n va ac th si 101 MDVV 2.105 891 12.160 000 8.207 LSCV -3.755 21.955 8.433 004 023 STCV -1.756 000 779 004 173 Constant -9.345 2.694 12.031 001 000 a Variable(s) entered on step 1: TTHH, VLDR, DBTC, DTKD, ROE, NNKD, DTNH, MDVV, LSCV, STCV lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si