Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân tại ngân hàng công thương cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  VÕ PHÚ CƯỜNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VỐN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  VÕ PHÚ CƯỜNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VỐN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG CẦN THƠ Chun ngành: Tài - Ngân Hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN QUỐC TUẤN TP Hồ Chí Minh 2019 TĨM TẮT - Sự cần thiết đề tài: Tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro quản lý rủi ro tín dụng cần thiết Đó lý tác giả định chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay vốn sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng - Kết nghiên cứu: Nghiên cứu cho thấy có yếu tố ảnh hường đến khả trả nợ vay vốn sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân đưa giải pháp - Kết luận hàm ý: Nghiên cứu đem lại kết định việc xác định yếu tố ành hưởng đến khả trả nợ vay vốn sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân Từ ngân hàng đưa chiến lược nhằm phát triển tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh - Từ khóa: Khả trả nợ ABSTRACT - The necessity of the topic: credit is one of the major business activities of the bank but contains many risks and credit risk management is essential That is why the author decided to choose the topic - Research objectives: determine the factors affecting the ability to look into business loans of business customers - Research method: the topic uses qualitative and quantitative research methods - Research results: research shows that there are factors affecting the ability to repay loans for business production of individual customers and offer solutions - Conclusions and implications: this study has brought about certain results in determining the factors that affect the ability to repay business loans of individual customers Since then, the bank can come up with strategies to develop credit and limit credit risks for individual business customers - Keywords: Ability to pay debts LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hiện, số liệu thu thập kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học khác Cần Thơ, ngày tháng năm 2019 Người thực Võ Phú Cường MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu vùng nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Phân loại tín dụng 2.1.2 Tín dụng cá nhân 2.1.3 Rủi ro tín dụng 10 2.1.4 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 18 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.1.1 Số liệu thứ cấp 23 3.1.2 Số liệu sơ cấp 23 3.2 Phương pháp phân tích số liệu 23 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIETINBANK CẦN THƠ 29 4.2 CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK CẦN THƠ 30 4.2.1 Các hoạt động VietinBank Cần Thơ 30 4.2.2 Các sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân VietinBank Cần Thơ 32 4.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK CẦN THƠ 36 4.3.1 Tốc độ tăng trưởng dư nợ VietinBank Cần Thơ 38 4.3.2 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 40 4.3.3 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Cần Thơ 41 giai đoạn 2016-2018 42 4.3.4 Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân VietinBank Cần Thơ 42 4.3.5 Những mặt hạn chế ngun nhân cơng tác tín dụng Vietinbank Cần Thơ 44 4.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK CẦN THƠ 45 4.4.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC MẪU QUAN SÁT 45 4.4.2 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM MẪU QUAN SÁT 52 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 KẾT LUẬN 55 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK CẦN THƠ 56 5.2.1 Định hướng phát triển Vietinbank Cần Thơ đến năm 2025 56 5.2.2 Giải pháp học vấn khách hàng cá nhân vay sản xuất kinh doanh 56 5.2.3 Giải pháp số tiền vay khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh 56 5.2.4 Giải pháp kinh nghiệm sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân 57 5.2.5 Một số giải pháp khác 57 5.3 KIẾN NGHỊ 58 5.3.1 Đối với hội sở Vietinbank 58 5.3.2 Đối với Vietinbank Cần Thơ 59 5.3.3 Kiến nghị sách hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh địa phương 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ Lục Phụ lục Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ CBTD : Cán tín dụng ATM : Automatic Teller Machine NHNN : Ngân hàng Nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo VietinBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 52 gây tổn thất lớn cho VietinBank, bên cạnh thủ tục vay khắt khe đòi hỏi giá trị TSĐB cao nên số lượng cho vay khách hàng cá nhân với số tiền vay lớn từ 2000 triệu đồng VietinBank Cần Thơ không nhiều 4.4.2 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM MẪU QUAN SÁT Với 100 mẫu quan sát tác giả sử dụng mơ hình probit để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay vốn SXKD khách hàng cá nhân VietinBank Cần Thơ Kết ước lượng mơ hình probit thể qua bảng sau: Bảng 4.15: Kết phân tích mơ hình hồi quy probit Biến độc lập Hệ số ước Xi Mức ý nghĩa lượng Hằng số -22,792 0,086 HOCVAN X1 0,537 0.091 SOTIENVAY X2 -0,003 0.076 TILEVTC X3 25,125 0.302 TGQHTD X4 -0,089 0.451 TGHDKD X5 0,231 0.080 TYLETSDB X6 4,292 0.111 THOIHANVAY X7 -0,150 0.260 MUCDICHVAY X8 3,425 0.168 Tổng số quan sát 100 LR chi2 59,22 Prob > chi2 0,000 Hệ số xác định R2 80,7% Phầm trăm dự báo mơ hình Nguồn: Số liệu năm 2018 97 % 53 Giá trị kiểm định mô hình Prob > chi2 nên mơ hình có ý nghĩa mức 1%, xác suất dự đốn xác tồn mơ hình 97% tỷ lệ tương đối cao cho thấy mơ hình đáng tin cậy Hệ số xác định R2 = 80,7% tức biến mơ hình giải thích 80,7% khả trả nợ khách hàng vay vốn SXKD VietinBank Cần Thơ Hệ số tương quan biến mơ hình theo phụ lục 0.5 cho thấy biến khơng có tương quan mạnh Theo kết phân tích bảng 4.15 cho thấy, biến đưa vào mơ hình probit có biến có ý nghĩa mặt thống kê Các biến ảnh hưởng đến khả trả nợ vay vốn SXKD khách hàng cá nhân là: HOCVAN, SOTIENVAY, TGHDKD biến lại khơng có có ý nghĩa mặt thống kê  Qua phần chạy mơ hình probit biến có ý nghĩa mặt thống kê sau: Trình độ học vấn: Tương quan thuận với khả trả nợ khách hàng mức ý nghĩa 10% Điều có nghĩa khách hàng có trình độ học vấn cao khả trả nợ cao Số tiền vay: Tương quan nghịch với khả trả nợ khách hàng Biến có ý nghĩa mặt thống kê mức 10%, CBTD cần lưu ý xét duyệt cho khách hàng vay để tránh rủi ro khách hàng không trả nợ Thời gian hoạt động kinh doanh: Tương quan thuận với khả trả nợ khách hàng mức ý nghĩa 10%, ngân hàng nên chọn khách hàng kinh doanh lâu năm vay, hạn chế rùi ro xảy với ngân hàng khách hàng khơng có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh dẫn đến khách hàng khả trả nợ  Qua phần chạy mơ hình probit có biến khơng có ý nghĩa mặt thống kê sau: 54 Tỉ lệ vốn tự có: Tương quan thuận với khả trả nợ KHCN ý nghĩa mặt thống kê, để xét duyệt cho vay VietinBank Cần Thơ yêu cầu khách hàng cần có tỷ lệ vốn tự có từ 30% trở lên Thời gian quan hệ tín dụng: Tương quan nghịch với khả trả nợ KHCN ý nghĩa mặt thống kê, VietinBank Cần Thơ trọng cho vay khách hàng để mở rộng thị trường nên đa phần khách hàng vay vốn SXKD có thời gian quan hệ tín dụng chưa lâu Tỷ lệ TSĐB số tiền vay: Có mối tương quan thuận với khả trả nợ khách hàng, khơng có ý nghĩa mặt thống kê, theo qui định cho vay VietinBank tất KHCN vay vốn với mục đích SXKD phải có TSĐB nên khơng ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Thời hạn vay: Có mối tương quan nghịch với khả trả nợ vay KHCN, khơng có ý nghĩa mặt thống kê, đặc điểm SXKD khách hàng cá nhân SXKD theo mùa vụ, kinh doanh nhỏ lẻ, vòng quay vốn ngắn khách hàng vay dài hạn Mục đích vay: Có mối tương quan thuận với khả trả nợ khách hàng, khơng có ý nghĩa mặt thống kê VietinBank Cần Thơ chủ yếu cho vay khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Ngày kinh tế ngày mở rộng phát triển, nhu cầu đầu tư SXKD người nâng cao Do NHTM mở rộng cung cấp nhiều sản phẩm đến đối tượng khách hàng cá nhân đặc biệt mở rộng quy mơ tín dụng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể Tuy nhiên hoạt động kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đối tượng có tiềm ẩn RRTD cao Vì để hạn chế RRTD cho vay SXKD khách hàng cá nhân, tránh hậu mà RRTD mang lại chi nhánh VietinBank phải làm tốt nghiệp vụ trình cho vay khách hàng từ khâu thẩm định đến khâu đánh giá khả trả nợ vay khách hàng, nâng cao hiệu quản lý RRTD Qua trình nghiên cứu, luận văn đạt số kết sau: - Đề tài cung cấp khái niệm tín dụng cá nhân sản phẩm cho vay SXKD dành cho khách hàng cá nhân, bên cạnh luận văn hồn thành dựa sở lý luận khả trả nợ vay khách hàng cá nhân giúp người đọc hiểu tầm quan trọng việc cho vay khách hàng cá nhân bối cảnh kinh tế việc đánh giá khả trả nợ vay khách hàng cá nhân công tác hạn chế RRTD - Đề tài chọn biến đưa vào mơ hình probit để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay SXKD khách hàng cá nhân VietinBank Cần Thơ Kết phân tích số liệu sơ cấp thu thập từ 100 khách hàng, đề tài xác định biến có ảnh hưởng đến khả trả nợ vay SXKD khách hàng cá nhân là: trình độ học vấn, số tiền vay, thời gian hoạt động kinh doanh biến khơng có ý nghĩa là: thời gian quan hệ tín dụng, tỷ lệ TSĐB số tiền vay, tỷ lệ vốn tự có, thời hạn vay, mục đích vay 56 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK CẦN THƠ 5.2.2 Giải pháp học vấn khách hàng cá nhân vay sản xuất kinh doanh Trình độ dân trí, kiến thức kỹ thuật quản lý nguồn lực SXKD khác khách hàng yếu tố góp phần nâng cao chất lượng hiệu sử dụng vốn vay Đối với số lĩnh vực SXKD đòi hỏi người vay phải có kiến thức lĩnh vực tham gia Nếu người vay đơn từ kinh nghiệm hoạt động kinh doanh thực tiễn mà khơng đào tạo qua trường lớp khơng nắm bắt ngun lý hoạt động ngành nghề kinh tế đặc thù mà khách hàng hoạt động Vì vậy, lực trình độ người vay yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng Khi cho vay ngân hàng cần: - Xem xét phương án SXKD khách hàng, tìm hiểu đánh giá trình độ, lực quản lý khách hàng có đủ khả thực phương án hay không - Mở rộng cho vay ưu tiên khách hàng cá nhân có lực, trình độ 5.2.3 Giải pháp số tiền vay khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh Người vay cần phải có vốn tự có để chứng minh lực tài với ngân hàng ảnh hưởng đến số tiền vay Ngân hàng đóng vay trò hỗ trợ phần vốn cho phương án, dự án, số tiền vay lớn rủi ro cao, CBTD phải kiểm tra thật kỹ phương án SXKD khách hàng Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án nhiều người vay có trách nhiệm khoản vay, giảm bớt chi phí tài giảm rủi ro cho ngân hàng Để khuyến khích người vay bổ sung vốn tự có vào số tiền vay phương án, dự án ngân hàng cần thực số biện pháp sau: 57 Thứ xây dựng sách lãi suất, loại phí ưu đãi cho người vay theo mức, tương ứng với tỷ lệ vốn tự có tham gia khách hàng Thứ hai phát triển sản phẩm vay phù hợp với mục đích vay hạn chế việc ngân hàng phải tham gia nhiều vốn vào phương án, dự án 5.2.4 Giải pháp kinh nghiệm sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân Kinh nghiệm khách hàng thời gian mà khách hàng tham gia hoạt động SXKD ngành nghề họ cần vay vốn Khách hàng có nhiều kinh nghiệm họ có khả phán đốn biến động thị trường, có khả cạnh tranh, kinh doanh có hiệu Vì vậy, xét duyệt hồ sơ cho vay SXKD khách hàng cá nhân ngân hàng cần: - Yêu cầu thời gian kinh nghiệm tối thiểu tương ứng lĩnh vực kinh doanh mà khách hàng cần vay - Đánh giá kinh nghiệm khách hàng dựa kinh nghiệm thành công kinh nghiệm thất bại Bên cạnh khách hàng cá nhân có kinh nghiệm SXKD cao ngân hàng nên có sách cho khách hàng ưu tiên lượng vốn vay thời hạn vay 5.2.5 Một số giải pháp khác - Chi nhánh VietinBank Cần Thơ Ban Lãnh đạo cần phổ biến đầy đủ thông tin cảnh báo rủi ro ngành hoạt động SXKD VietinBank đến cán ngân hàng Ngân hàng CBTD bám sát thơng tin thực tế tình hình biến động kinh tế để xem xét định cho vay đắn, hạn chế cho vay khách hàng mà sản phẩm, ngành nghề kinh doanh họ không ổn định - Thường xuyên đào tạo cán chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp, kỹ lãnh đạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cán Tăng cường kỷ cương, ý thức cán việc tuân thủ quy định, quy trình, quy chế 58 - Ngân hàng cần tăng cường việc giám sát sau cho vay Để thực tốt cơng tác định kỳ ngân hàng phải phân tích, đánh giá tình hình tài khách hàng; tăng cường kiểm tra tình hình SXKD khách hàng, đặc biệt khách hàng có nợ q hạn - Hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội Hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro, trì hoạt động an tồn, bền vững ngân hàng.Để nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát nội bộ, cần thực giải pháp đây: + Nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ: Ban hành sách thủ tục giúp cho thị điều hành thực hiện; thường xun rà sốt văn bản, sách để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời cho phù hợp tuân thủ quy định pháp luật thực tiễn kinh doanh Trưởng đồn kiểm sốt nội trưởng nhóm có trách nhiệm giám sát thành viên kiểm tra, đảm bảo kiểm tra theo quy trình + Tăng cường cơng tác kiểm soát nội định kỳ đột xuất: mục đích nhằm phát kịp thời ngăn chặn biểu tiêu cực, rủi ro xảy đảm bảo cho toàn hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định Nhà nước, ngân hàng + Xây dựng chiến lược phát triển cho phận kiểm soát nội bộ: Xác định nhu cầu nguồn nhân lực cho phận kiểm soát nội cho thời gian tương lai Xây dựng tiêu chí đánh giá kết hoạt động kiểm soát nội bộ: số biên bản, kết luận công bố, số sai phạm phát hiện, hay số lượng kiến nghị kiểm tra 5.3 KIẾN NGHỊ 5.3.1 Đối với hội sở Vietinbank VietinBank cần bám sát tình hình kinh doanh thực tế khách hàng vay để kịp thời có sửa đổi, bổ sung sách hoạt động tín dụng theo diễn biến thị trường nhằm tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu 59 Trong công tác thẩm định cần quan tâm đến yếu tố ngành nghề kinh doanh, thời gian hoạt động kinh doanh, TSĐB, tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng doanh thu, lịch sử quan hệ với TCTD, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Tuy nhiên để góp phần đánh giá thẩm định khả trả nợ khách hàng, không nên dựa vào hồn tồn nhân tố để đánh giá Chính vậy, việc xét duyệt cho vay khách hàng cá nhân nên dựa vào nhiều khía cạnh khác nhằm hạn chế RRTD cho ngân hàng Hội sở cần cung cấp cho chi nhánh chế hỗ trợ phát triển trì khách hàng Hiện giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng, hội sở cần có nghiên cứu đánh giá chung mức độ ảnh hưởng khà phục hồi ngành chi nhánh làm phản ứng nhánh với rủi ro kinh tế Hội sở cần nâng hạn mức cho vay phòng giao dịch xa chi nhánh lần thẩm định khách hàng tốn nhiều thời gian, phải có ban giám đốc thẩm định với vay lớn Ngân hàng phải xây dựng kế hoạch đào tạo cán mảng nghiệp vụ như: nghiệp vụ tín dụng, quản lý rủi ro, kiểm tra nội bộ, kế toán, kiểm toán đặc biệt tư lãnh đạo cấp cao từ phòng ban trở lên 5.3.2 Đối với Vietinbank Cần Thơ - Giao tiêu cụ thể huy động vốn, dư nợ, thu phí dịch vụ đến cán - Bộ phận tín dụng phụ trách kinh doanh cần xây dựng kế hoạch tín dụng cụ thể, đề xuất mức cấp tín dụng, chế lãi suất, biện pháp đảm bảo tín dụng Ln bám sát tình hình thực tế, đề xuất kịp thời giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng kèm với nâng cao chất lượng tín dụng - Bên cạnh tăng trưởng tín dụng an tồn cần chủ động thực tốt công tác kiểm tra sau cho vay, theo dõi thường xuyên khả toán nợ khách hàng, đôn đốc thu hồi nợ lãi hạn, đảm bảo an toàn cho vay 60 - Bộ phận giao dịch khách hàng cần giới thiệu sản phẩm dịch vụ tiện ích phù hợp với nhu cầu khách hàng - Ngân hàng cần có sách phân công khối lượng công việc phù hợp khả CBTD Đồng thời, cần xây dựng chế thưởng, phạt rõ ràng - Thường xuyên cập nhật chương trình quản lý rủi ro 5.3.3 Kiến nghị sách hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh địa phương - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý kinh tế, trị xã hội, đảm bảo thống đồng môi trường pháp lý nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi - Nhà nước cần có sách ưu tiên hoạt động ngân hàng, thực coi ngân hàng la đòn bẩy kinh tế Trong việc ban hành thực chế sách, luật pháp phải thu thập đầy đủ ý kiến, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi hiệu quả, công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế - Cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản bảo đảm Để cơng tác phát tài sản vay nhanh, gọn lẹ đỡ tốn thời gian cho ngân hàng Mặc dù luật có liên quan có quy định ngân hàng có quyền xủ lý tài sản bảo đảm khách hàng khách hàng khơng có khả trả nợ vay.Tuy nhiên chế thủ tục xử lý tài sản đảm bảo rườm rà qua nhiều khâu, tốn thời gian va công sức để thực việc lý tài sản Vì yêu cầu thiết hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO * Danh mục tài liệu tiếng Việt Đường Thị Thanh Hải, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí Tài chính, số Lê Khương Ninh Lê Thị Thu Diềm, 2012 Khả trả nợ vay ngân hàng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 76, trang 11-19 Lê Thị Mận, 2010 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Tái lần 2) Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội Lê Văn Tư, 2005 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Mai Văn Nam, 2008 Giáo trình Kinh tế lượng Hà Nội: Nhà xuất Văn hóa Thơng tin Nguyễn Đăng Dờn, 2009 Lý thuyết tài tiền tệ TP HCM: Nhà xuất đại học quốc gia TPHCM Nguyễn Đăng Dờn, 2014 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TPHCM: Nhà xuất kinh tế TPHCM Nguyễn Minh Kiều, 2009 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 10 Phan Thị Thu Hà, 2009 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Giao Thông Vận Tải 11 Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng, 2011 Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí ngân hàng, số 9, trang 29-33 12 Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội 13 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Công nghệ ngân hàng, số 64, trang 3-7 14 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Thành phố Cần Thơ Tạp chí ngân hàng, số 5, trang 38-41 * Danh mục tài liệu tiếng Anh Abreham, Gebeyehu (2002), “Loan repayment and its Determinants in SmallScale Enterprises Financing in Ethiopia: Case of private borrowers Around Zeway Area”, Masters Thesis,Addis Ababa University Birhanu, Lakew (1999), “Micro Enterprise Credit and Poverty Alleviation In Ethiopia: The Case of the Project Office for the Creation of Small Scale Business Opportunities (POCSSBO) in Addis Ababa”, Masters Thesis Addis Ababa University Greuning, Hennie van Bratanovic, Sonja B rajovic, 2003 Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Rish Washington, D.C: The World Bank PHỤ LỤC Phụ Lục Kết chạy mơ hình hồi quy probit Probit Y HOCVAN SOTIENVAY TYLEVTC TGQHTD TGHDKD TYLETSDB THOIHANVAY MUCDICHVAY Iteration 0: log likelihood = -36.692499 Iteration 1: log likelihood = -12.52713 Iteration 2: log likelihood = -8.993909 Iteration 3: log likelihood = -7.4377383 Iteration 4: log likelihood = -7.1040454 Iteration 5: log likelihood = -7.0808068 Iteration 6: log likelihood = -7.0805324 Iteration 7: log likelihood = -7.0805324 Probit regression Number of obs = LR chi2(8) = Prob > chi2 = Pseudo R2 = 100 59.22 0.0000 Log likelihood = -7.0805324 0.8070 Y | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ HOCVAN | 5379638 3185194 1.69 0.091 -.0863227 -.0033741 0018984 -1.78 0.076 -.0070949 1.16225 SOTIENVAY | 0003468 TYLEVTC | 25.1259 24.34219 1.03 0.302 -22.58391 -.0893694 1185911 -0.75 0.451 -.3218037 2318835 1323617 1.75 0.080 -.0275408 4.292323 2.69507 1.59 0.111 -.9899169 -.1502019 1334087 -1.13 0.260 -.4116782 3.425571 2.486495 1.38 0.168 -1.447869 -22.79254 13.28172 -1.72 0.086 -48.82422 72.83571 TGQHTD | 1430648 TGHDKD | 4913077 TYLETSDB | 9.574562 THOIHANVAY | 1112745 MUCDICHVAY | 8.299011 _cons | 3.239146 Note: failures and 53 successes completely determined Phụ lục Kiểm tra tự tương quan biến cor Y HOCVAN SOTIENVAY TYLEVTC TGQHTD TGHDKD TYLETSDB THOIHANVAY MUCDICHVAY (obs=100) | Y HOCVAN SOTIEN~Y TYLEVTC TGQHTD TGHDKD TYLETSDB THOIHA~Y MUCDIC~Y -+ -Y | 1.0000 HOCVAN | 0.3201 1.0000 SOTIENVAY | -0.4259 -0.0551 1.0000 TYLEVTC | 0.3169 0.1448 -0.2107 1.0000 TGQHTD | 0.1705 0.0338 -0.0737 -0.0350 1.0000 TGHDKD | 0.2144 0.0384 -0.0977 -0.0015 0.9918 1.0000 TYLETSDB | 0.3196 0.1861 -0.0903 0.2504 0.0438 0.0557 -0.4294 -0.0835 0.2210 -0.1798 0.1143 0.0843 0.1180 0.0795 -0.0296 0.1445 -0.0470 -0.0340 1.0000 THOIHANVAY | -0.1474 1.0000 MUCDICHVAY | 0.1099 -0.1449 1.0000 Phụ lục Phần trăm dự đốn mơ hình hồi quy probit 1start Probit model for Y True -Classified | D ~D | Total -+ + + | 87 | 89 - | 10 | 11 -+ + Total | 88 12 | 100 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as Y != -Sensitivity Pr( +| D) 98.86% Specificity Pr( -|~D) 83.33% Positive predictive value Pr( D| +) 97.75% Negative predictive value Pr(~D| -) 90.91% -False + rate for true ~D Pr( +|~D) 16.67% False - rate for true D Pr( -| D) 1.14% False + rate for classified + Pr(~D| +) 2.25% False - rate for classified - Pr( D| -) 9.09% -Correctly classified 97.00% ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  VÕ PHÚ CƯỜNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VỐN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ Chuyên ngành:... khả trả nợ vay SXKD khách hàng cá nhân VietinBank Cần Thơ 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu -Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay vốn kinh doanh khách hàng cá nhân VietinBank... hàng, mức độ ảnh hưởng yếu tố đến việc trả nợ vay hạn Xuất phát từ thực tế cấp thiết nên em chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay vốn sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân