L IăM ăU
Bng 2.14: Th ng kê môt mu nghiên cu
Bi n S ăquanăsát nh ănh tGiá tr ă l nănh tGiá tr ă Giá tr ătrungăbình ăl chăchu n
Y 150 0 1 0.34 0.475 X1 150 0 12 3.24 3.777 X2 150 0 1 0.57 0.496 X3 150 0 6 3.14 1.438 X4 150 0 40 1.658 4.0263 X5 150 0 1 0.48 0.501 X6 150 0 1 0.11 0.318 X7 150 0 6 1.096 1.2062 X8 150 0 1 0.41 0.493 X9 150 0 1 0.57 0.497 X10 150 0 1 0.71 0.457 Ngu n: Ph l c 4 Có 34% s khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u không có kh n ng tr
n .Khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u có s ng i ph thu c nhi u nh t là
12 ng i, th p nh t là không có ng i nào ph thu c.
Th ng kê mô t cho th y s l ng khách hàng cá nhân làm công vi c v n
phòng, công vi c trí óc chi m 57% t ng s l ng khách hàng trong m u nghiên c u.
Các khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u có th i gian vay trung bình là
3,14 n m. Khách hàng có th i gian vay lâu nh t là 6 n m. i u này phù h p v i th c t ho t đ ng tín d ng cá nhân t i Agribank đó là t p trung phát tri n tín d ng trung h n đ i v i khách hàng cá nhân. Trung bình thu nh p c a các khách hàng cá nhân này g p 1,1 s ti n vay ph i tr đnh k .
Bên c nh đó, tài s n đ m b o so v i s ti n vay c a các khách hàng cá nhân này trung bình g p 1,658 l n, cá bi t có tr ng h p tài s n đ m b o c a khách hàng l n g p 40 l n s ti n vay.
51
Th ng kê mô t c ng cho th y có 48% s khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u đang có n quá h n ho c đã t ng có n quá h n và 11% trong s h s khách hàng cá nhân đang đ c qu n lý b i các cán b tín d ng có th m niên d i 3
n m.
M t khác, theo k t qu nghiên c u cho th y có 41% kho n vay c a các khách hàng này ch u nh h ng b i bi n đ ng lãi su t trong th i gian qua. 59% kho n vay c a các khách hàng này theo h p đ ng tín d ng có lãi su t c đnh trong su t th i gian vay.
2.4.2. Ki măđnh m iăt ngăquanăgi a các bi n trong mô hình
Ph l c 2 cho th y h s t ng quan c a h u h t các bi n Xi trong mô hình là th p (d i 30%). Do đó có th k t lu n không có hi n t ng đa c ng tuy n x y ra.
2.4.3. Phân tích k t qu căl ng
S d ng ph n m m SPSS đ c l ng mô hình Binary logistic v i d li u thu th p đ c, ta có k t qu phân tích nh sau:
B ng 2.15: K t qu h i quy mô hình Binary Logistic
Bi n H ăs ăh iă
quy ăl chă chu n Wald B căt ă do Sig. Exp(B) X1 -1,465 1,738 ,710 1 ,399 ,231 X2 -,913 ,379 5,821 1 ,016 ,401 X3 -1,387 ,481 8,309 1 ,004 ,250 X4 3,051 1,220 6,253 1 ,012 21,130 X5 ,001 1,353 ,000 1 ,999 1,001 X6 -1,772 1,428 1,539 1 ,215 ,170 X7 -2,191 ,729 9,023 1 ,003 8,942 X8 -2,483 1,326 3,506 1 ,061 ,084 X9 -2,569 1,721 2,227 1 ,136 ,077 X10 -3,679 2,021 3,312 1 ,069 ,025 Constant 5,792 3,360 2,972 1 ,085 327,829 Ngu n: Ph l c 4
52
2.4.3.1. Ki măđnh h s h i quy:
Ta l n l t ki m đ nh gi thuy t sau đ i v i các h s h i quy thu đ c
殺宋:試餐= 宋 殺層:試餐塙 宋
So sánh giá tr Sig. t ng ng v i m i 試餐 v i m c ý ngh a 詩 = 5%. N u Sig. <詩 ta ch p nh n gi thuy t H1và bác b gi thuy t H0, t c là h s h i quy c a bi n đ c l p t ng ng có ý ngh a th ng kê hay bi n đ c l p đó có nh h ng đ n bi n ph thu c. Tr ng h p ng c l i ta ch p nh n gi thuy t H0 và bác b gi thuy t
H1.
C t h s Sig. cho th y:
- H s h i quy c a các bi n X2, X3, X4, X7, X8, X10 có Sig. nh h n 5%. Do đó các bi n X2, X3, X4, X7, X8, X10 có nh h ng đ n bi n ph thu c Y. Hay nói cách khác là tình tr ng công vi c c a khách hàng vay, th i h n cho vay, TS B/s
ti n vay, Thu nh p/s ti n vay ph i tr đnh k , M c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t và khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh có
nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng.
K v ng v d u: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
B ng 2.16: K v ng v d u c a các bi n đ c l p
Bi n K v ng d u theo lý thuy t K t qu t mô hình
X2 - - X3 - - X4 - + X7 - - X8 +/- - X10 - - Ngu n: Ph l c 4 H s h i quy c a các bi n X2, X3, X7, X8, X10 có k t qu phù h p v i k v ng v d u theo lý thuy t. T c là:
53
- Khách hàng có s thành viên ph thu c trong gia đình gia t ng thì kh n ng tr n vay c a khách hàng này s gi m sút. i u này có th đ c lý gi i là s thành viên ph thu c gia t ng d n đ n sinh ho t phí c a khách hàng s gia t ng,
kho n thu nh p dùng đ tr n s gi m. K t qu thu đ c khác v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng cá nhân làm công vi c v n phòng, công vi c trí óc có kh
n ng tr n cao h n h n so v i các đ i t ng khác. Có th đ c lý gi i là nh ng công vi c này s đem l i cho khách hàng m c thu nh p cao h n, kho n thu nh p
dùng đ tr n do đó c ng gia t ng. K t qu thu đ c này phù h p v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Th i h n vay c a khách hàng c ng nh h ng đ n kh n ng tr n vay.
nh h ng này di n ra ng c chi u v i kh n ng tr n . T c là khách hàng có th i h n vay dài thì s có kh n ng tr n . i u này có th đ c lý gi i là do các khách
hàng đ c vay v i th i gian dài s đ c ngân hàng th m đnh k càng nên đ m b o s n đnh c a ngu n thu nh p dùng đ tr n . K t qu thu đ c này phù h p v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng có thu nh p so v i s ti n vay ph i tr đnh k càng t ng thì
kh n ng tr n c a khách hàng càng t t. i u này cho th y khi thu nh p c a khách
hàng gia t ng thì kho n thu nh p dùng đ tr n c ng s t ng theo.K t qu thu đ c này phù h p v i nghiên c u c aSumit Agarwal (2008).
- Ngoài ra s thay đ i lãi su t c ng có nh h ng đ n vi c khách hàng không tr đ c n . K t qu nghiên c u cho th y khi lãi su t gia t ng, gánh n ng n c a khách hàng do đó s t ng theo d n đ n kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m.
- K t qu nghiên c u c ng cho th y các khách hàng vay v n v i m c đích
s n xu t kinh doanh có kh n ng tr n cao h n khách hàng vay v n v i m c đích
khác.
H s h i quy c a các bi n X4 có k t qu không phù h p v i k v ng v d u theo lý thuy t. Theo đó:
54
- Khi tài s n đ m b o c a khách hàng so v i s ti n vay càng l n thì kh
n ng khách hàng không tr đ c n v n x y ra. K t qu thu đ c này không phù h p v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). Tuy nhiên, hi n t ng này th ng th y các ngân hàng th ng m i t i Vi t Nam. Nhi u khách hàng có tài s n đ m b o r t l n so v i s ti n vay nh ng các tài s n này có tính thanh kho n th p d n đ n kh n ng tr n c a khách hàng không t ng theo.
2.4.3.2. Ki măđnh m căđ phù h p c a mô hình: B ng 2.17: K t qu ki măđnh Ominibus Chi-square B c t do Sig. Step 1 Step 161,661 10 ,000 Block 161,661 10 ,000 Model 161,661 10 ,000 Ngu n: Ph l c 4 Ki m đ nh Omnibus cho th y m c ý ngh a nh h n 1% (đ tin c y
99%).Nh v y các bi n đ c l p có quan h tuy n tính v i bi n ph thu c trong t ng th .Nói cách khác, mô hình l a ch n là phù h p.
B ng 2.18: M căđ phù h p c a mô hình
Step -2 Log likelihood R2Cox & Snell R2Nagelkerke
1 30,650a
,660 ,913 Ngu n: Ph l c 4 H s R2 theo Nagelkerke là 91,30% cho th y các bi n đ c l p trong mô hình gi i thích đ c 91,30% m c đ bi n đ ng c a bi n ph thu c kh n ng tr n .
55 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.4.4. M căđ d báo chính xác c a mô hình: B ng 2.19: M căđ d báo chính xác c a mô hình
Quan sát D báo Y Ph nătr mă chính xác 0 1 Step 1 Y 0 96 3 97.0 1 4 47 92.2 M c đ d báo chung 95.3 Ngu n: Ph l c 4 K t qu trên cho th y trong99 tr ng h p khách hàng có kh n ng tr n thì mô hình d đoán đúng 96 tr ng h p, t l đúng là 97%. Còn trong 51 tr ng h p khách hàng không có kh n ng tr n thì mô hình d đoán đúng 47 tr ng h p, t l đúng là 92,2%. Do đó t l d báo đúng c a toàn b mô hình là 95,3%.
- K t lu n t ki măđnh mô hình:
Qua các k t qu ki m đnh nh n th y r ng : Mô hình l a ch n là phù h p, v i m c ý ngh a nh h n 1% ( đ tin c y 99%). T l d báo đúng mô hình là
95,3%. Các y u t sau đây có nh h ng l n đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân bao g m: tình tr ng công vi c c a khách hàng vay, th i h n cho vay, TS B/s
ti n vay, Thu nh p/s ti n vay ph i tr đnh k , M c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t và khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Khách hàng có thu nh p so v i s ti n vay ph i tr đnh k càng t ng thì kh n ng tr n c a khách hàng càng t t. Khi thu nh p c a khách hàng gia t ng thì
kho n thu nh p dùng đ tr n c ng s t ng theo.
Khách hàng cá nhân làm công vi c v n phòng, công vi c trí óc có kh n ng
tr n cao h n h n so v i các đ i t ng khác.
Th i h n vay c a khách hàng c ng nh h ng đ n kh n ng tr n vay. nh
h ng này di n ra ng c chi u v i kh n ng tr n .T c là khách hàng có th i h n vay dài thì s có kh n ng tr n .
56
Khách hàng có s thành viên ph thu c trong gia đình gia t ng thì kh n ng
tr n vay c a khách hàng này s gi m sút.
Lãi su t gia t ng s làm suy gi m kh n ng tr n c a khách hàng và nh ng khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh s có kh
n ng tr n cao h n khách hàng vay v n có m c đích khác.
H s h i quy c a các bi n X4- tài s n b o đ m ti n vay có k t qu không phù h p v i k v ng v d u theo lý thuy t. Theo đó khi tài s n đ m b o c a khách hàng so v i s ti n vay càng l n thì kh n ng khách hàng không tr đ c n v n x y ra.
K TăLU NăCH NGă2
Ch ng 2 đ a ra cái nhìn c th h n v th c tr ng ho t đ ng c p tín d ng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam.B ng mô hình Binary logistic, tác gi đã ki m đ nh và xác đ nh đ c các y u t tác đ ng đ n kh
n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam. Các y u t :tình tr ng công vi c c a khách hàng vay, th i h n
cho vay, TS B/s ti n vay, Thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k , M c đ nh
h ng c a thay đ i lãi su t và khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh có nh h ng đ n kh n ng tr n vay. T c s th c tr ng đã
nêu và các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n vay đ c ch ra thông qua mô hình,
ch ng 3 s đ a ra các gi i pháp đ t ng kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam.
57
CH NGă3:GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăKH ăN NGăTR ăN ăVAYăC Aă
KHÁCH HÀNG CỄăNHỂNăT IăNGỂNăHẨNGăNỌNGăNGHI P VẨăPHỄTăTRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAM
3.1.ă nhăh ngăphátătri nătínăd ng cá nhân c aăAgribank giaiăđo n 2015 ậ
2020 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
nh h ng phát tri n
Tình hình kinh t Vi t Nam n m 2014 v n ch a đ ng nhi u khó kh n và ch a n đ nh, trên c s đ nh h ng này, Ban i u hành Agribank c n th c hi n linh ho t đ phát tri n đ c tín d ng nh ng đ m b o an toàn và hi u qu .
T ng tr ng tín d ng theo nguyên t c: ch n l c, an toàn, hi u qu , tái c c u danh m c tín d ng h p lý v c c u, m c sinh l i theo đ nh h ng k ho ch.
T ng tr ng tín d ng cá nhân đi đôi v i phát tri n d ch v b o lãnh, d ch v tài kho n thanh toán, bán chéo th và các d ch v cá nhân khác.
Các quy t đnh tín d ng c n ph i cân nh c th n tr ng trên c s cân đ i t ng l i ích và r i ro ch p nh n đ c.
Phát tri n tín d ng cá nhân đi đôi v i ch t l ng tín d ng, ch t l ng đi tr c m t b c, ki m soát đ c danh m c tín d ng, đ y m nh công tác rà soát, thu h i n x u.
Các đ n v t xây d ng danh m c tín d ng cá nhân t i đ n v phù h p v i
đa bàn, t p trung các kho n vay quy mô v a và nh , đa s các kho n tín d ng cá nhân n m trong kho ng nh h n 10 t đ ng, đ m b o kh n ng sinh l i cao k t h p
v i d ch v đi kèmvà đi u ki n tín d ng ch c ch n v dòng ti n và tài s n đ m b o.
B ng 3.1: Các ch s t ngătr ngăn mă2013:
Ch tiêu
T l t ngătr ngătrungăbìnhăgiaiăđo n 2015 - 2020 so v iăn mă2013
Toàn ngân hàng
T tr ngăc ăc uăn mă2013
Doanh nghi p Cá nhân
58
D n trái phi u 9% 100% 0% Doanh s b o lãnh + LC 500% 80% 20%
Ngu n: Báo cáo t ng k t ch c th ng niên c a Agribank
B ng 3.2: Phân b theoăc ăc u th i h n vay:
Ch tiêu T tr ng
Ng n h n 65%
Trung và dài h n 35%
T ng 100%
Ngu n: Báo cáo t ng k t ch c th ng niên c a Agribank
B ng 3.3: Phân b theoăc ăc u khách hàng/ quy mô kho n vay
STT C ăc u khách hàng
31/12/2012 Trung bình
giaiăđo n 2015 ậ 2020 %/T ngăd ăn %/T ngăd ă
n A Khách hàng cá nhân 100,00% 100% Khách hàng có d n >= 100 t 6,27% 10%
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});