CHƢƠNG 2: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VỀ ĐO LƢỜNG RỦI RO VỠ NỢ CỦA NGÂN HÀNG BÊN MUA SAU KHI M&A.
2.1 Bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về rủi ro vỡ nợ của ngân hàng bên mua sau khi M&A.
2.1.1 Nghiên cứu của Kimie - Harada và Takatoshi Ito (2008) ở Nhật Bản: Did Mergers Help Japanese Mega-Banks avoid failure? Analysis of the distance to default of banks - Những vụ mua lại có giúp các ngân hàng lớn của Nhật Bản tránh được vỡ nợ không? Và phân tích khoảng cách vỡ nợ của các ngân hàng này.
2.1.2 Nghiên cứu của Francesco allascas v Jens Hagendorff (2010) ở Châu Âu: The Impact of European Bank Mergers on Bidder Default Risk - Sự tác động của những vụ mua lại ngân hàng Châu Âu đến rủi ro vỡ nợ của ngân hàng bên mua.
2.1.3 Nghiên cứu của các tác giả Gregor N.F. Wei, Sascha Neumann , DenefaBostandzic (2011): Systematic, default and systemic risk effects of internationalbank mergers. Empirical evidence - Những tác động của rủi ro hệ thống, rủi ro vỡnợ v rủi ro chung của những vụ mua lại ngân hàng mang tính quốc tế.
2.2 Thảo luận về các nghiên cứu rủi ro vỡ nợ của ngân hàng bên mua sau khi thực hiện M&A.
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
3.2 Mô hình nghiên cứu
3.2.1 Mô hình khoảng cách vỡ nợ của Merton
3.2.2 Đo lường rủi ro vỡ nợ bằng phương pháp giao dịch hoán đổi tín dụng vỡ nợ
3.2.3 Đo lường rủi ro vỡ nợ bằng phương pháp trái phiếu
3.2.4. Đo lường rủi ro vỡ nợ bằng phương pháp chỉ số của Edward I. ltman4