Các nhân tố ảnh hƣởng đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thƣơng mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LÂM THANH THỌ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM •• LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LÂM THANH THỌ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM •• Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.,TS TRỊNH QUỐC TRUNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hướng dẫn PGS.,TS Trịnh Quốc Trung Nội dung luận văn trình bày phạm vi hiểu biết tơi, có tham khảo sử dụng thông tin, liệu đăng tải tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh theo danh mục tài liệu tham khảo Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn lời cam đoan Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 NGƯỜI CAM ĐOAN LÂM THANH THỌ STT Viết Tắt Diễn Giải AMC Công ty quản lý tài sản BOT Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao FEM Mơ hình tác động cố định GDP Tổng sản phẩm quốc nội GMM Phương pháp ước lượng Tổng quát hóa dựa Moment IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế IMF Tổ chức tiền tệ giới NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại 10 NHTW Ngân hàng trung ương 11 NPL Nợ xấu 12 REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên 13 ROA Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản 14 ROE Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu 15 OLS Phương pháp bình quân nhỏ 16 TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ MỤC LỤC TRANG TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại đánh giá hoạt động truyền thống mang lại nguồn thu nhập cấu tổng thu nhập Trong đó, nợ xấu từ hoạt động tín dụng nhân tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận ngân hàng thương mại vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến ổn định thị trường tài nói chung sống cịn ngành ngân hàng nói riêng Chính điều này, nợ xấu vấn đề quan tâm nghiên cứu thực tiễn quan tâm Trong thời gian gần đây, nguy nợ xấu gia tăng thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất phát từ hậu việc quản lý kiểm sốt hoạt động tín dụng khơng tốt làm cho nợ xấu tăng lên, kéo theo suy giảm lợi nhuận ngân hàng, chí vốn Nợ xấu gia tăng khơng làm tăng tính dễ tổn thương ngân hàng gặp cú sốc mà nguyên nhân làm hạn chế hoạt động cho vay ngân hàng thương mại kinh tế giảm hội tiếp cận vốn ngân hàng chủ thể vay khác Theo số liệu World Bank, từ năm 2008 đến 2012 nợ xấu tổ chức tín dụng Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, đỉnh điểm năm 2012 tỷ lệ chạm mức 3,44%, dư nợ tín dụng tăng kéo theo gia tăng khoản nợ xấu ngân hàng Từ năm 2014 đến nay, tình hình nợ xấu hệ thống ngân hàng kiểm soát 3%, có dấu hiệu giảm chất lượng tín dụng chưa thực cải thiện, tác động nợ xấu đến hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung chưa giải triệt để Việc tìm hiểu nguyên nhân nợ xấu đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam vô quan trọng cấp thiết nhằm tạo tảng tài cho ngân hàng dần lành mạnh phục hồi ổn định, lẽ nợ xấu nguyên nhân gây ách tắc hoạt động hệ thống ngân hàng cản trở phát triển kinh tế Đã có khơng cơng trình nghiên cứu nước tìm hiểu nhân tố tác động đến nợ xấu đến ổn định hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm giúp nhà hoạch định sách sử dụng cơng cụ chuẩn đốn để đánh giá nợ xấu, xu hướng tác động giống khác tùy điều kiện kinh tế giai đoạn khác nhau, việc nghiên cứu thực nghiệm bối cảnh nhân tố kinh tế ngành ngân hàng vận động thay đổi cần thiết Xuất phát từ tầm quan trọng việc phải giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, luận văn lựa chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Dựa vào kết nghiên cứu, luận văn đề xuất số khuyến nghị sách liên quan nhằm giúp ngân hàng thương mại Việt Nam hạn chế nợ xấu, từ giúp ngành ngân hàng phát triển bền vững 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu ❖ Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu (Non Performing Loans - NPLs) hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến nợ xấu giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2018 Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu cho nhà quản trị ngân hàng thương mại đưa hàm ý sách nhằm hồn thiện sách kinh tế vĩ mơ chế giám sát tài nhằm ngăn ngừa khủng hoảng hệ thống ngân hàng tương lai ❖ Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu thực nghiệm xác định nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu, chiều hướng tác động đến nợ xấu mức độ ảnh hưởng nhân tố lên nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam - Dựa kết nghiên cứu để đưa hàm ý sách nhằm hạn chế nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu hệ thống ngân hàng 10 thương mại Việt Nam”, luận văn trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Câu hỏi 1: Các nhân tố nội ngân hàng nhân tố kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng đến nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? - Câu hỏi 2: Các nhân tố ảnh hưởng chiều hay ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam? - Câu hỏi 3: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam nào? - Câu hỏi 4: Hàm ý sách hạn chế nợ xấu cho NHTM Việt Nam? 1.3 - Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nợ xấu nhân tố ảnh hưởng nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: tiến hành nghiên cứu 24 ngân hàng thương mại Phụ lục 1, đủ báo cáo tài ngân hàng thương mại có tương đối đầy Báo cáo thường niên thời gian từ năm 2006 đến năm 2018 Nguồn liệu khác lấy từ Tổng cục thống kê, ngân hàng nhà nước, IMF, World Bank khoảng thời gian từ 2006-2018 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn vận dụng tổng hợp lý thuyết có liên quan thơng qua nghiên cứu nước giới nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại Sau đó, tiến hành thu thập xử lý số liệu từ báo cáo tài báo cáo thường niên ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2018 Cụ thể: - Nghiên cứu thực nghiệm thông qua phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá tình hình nợ xấu ngân hàng thương mại nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại giai đoạn - Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định nhân tố ảnh PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU • Dữ liệu nhân tố nội ngân hàng thương mại: • • • 9 • BAN K AB B AB B AB B AB B AB B AB B AB B AB B AB B AB B AB B AB B AB B AC B AC B AC B AC B AC B AC B AC B AC B AC B AC B AC B AC B YEAR NPL 2006 2.70 2007 1.52 2008 4.20 2009 1.47 2010 1.16 2011 2.79 2012 2.29 2013 4.80 2014 3.99 2015 2.75 2016 2.51 2017 2.77 2018 1.89 2006 0.20 2007 0.08 2008 0.89 2009 0.41 2010 0.34 2011 0.89 2012 2.50 2013 3.03 2014 2.18 2015 1.32 2016 0.87 2017 0.70 SIZE 3.4 4.2 4.1 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.6 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 LNP L 0.20 ROA EA LDR LOAN 3.07 38.22 59.90 178.96 2.70 1.59 14.44 50.61 506.37 1.52 0.32 29.31 74.61 -4.96 4.20 1.56 16.93 85.89 97.65 1.47 1.54 12.24 67.00 55.39 1.16 0.77 11.37 78.64 0.53 2.79 0.91 10.65 56.34 13.55 2.29 0.27 9.97 74.11 3.48 4.80 0.19 8.43 42.06 9.82 3.99 0.14 9.00 52.77 19.05 2.75 0.33 7.88 77.24 28.73 2.51 0.58 7.24 82.74 20.36 2.77 0.79 7.63 83.82 8.94 0.30 1.47 3.70 42.68 81.16 0.20 2.71 7.33 42.27 86.79 0.08 2.32 7.37 37.95 9.24 0.89 1.61 4.63 45.99 78.75 0.41 1.25 4.93 47.22 39.81 0.34 1.32 4.26 43.42 17.74 0.89 0.34 7.16 64.46 0.97 2.50 0.63 7.51 70.99 4.26 3.03 0.70 6.90 69.57 8.52 2.18 0.50 6.35 71.04 15.22 1.32 0.57 6.02 78.92 20.74 0.87 0.74 5.64 82.24 21.12 AC B AGR 2018 2006 AGR 2007 AGR 2008 AGR 2009 AGR 2010 AGR 2011 AGR 2012 AGR 2013 AGR 2014 AGR 2015 AGR 2016 AGR 2017 AGR BA B BA B BA B BA B BA B BA B BA B BA B BA B BA B BA B BA B BA B BID 2018 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 5.5 1.57 0.70 1.56 6.38 5.3 1.89 2.28 0.41 4.21 5.5 2.50 1.89 0.58 3.25 5.6 2.68 2.50 0.58 4.40 5.6 2.60 2.68 0.40 4.00 5.7 3.75 2.60 0.24 5.20 5.7 6.10 3.75 0.87 6.06 5.7 7.37 6.10 0.40 5.88 5.8 5.90 7.37 0.24 5.29 5.8 4.96 5.90 0.23 5.39 5.9 2.63 4.96 0.27 4.86 6.0 2.08 2.63 0.34 4.92 6.0 2.00 2.08 0.35 4.64 1.60 6.11 2.00 0.45 5.32 3.8 0.69 0.62 1.00 7.66 4.0 0.46 0.69 0.96 8.68 3.9 0.63 0.46 1.38 17.69 4.1 0.18 0.63 1.00 15.52 4.4 0.04 0.18 0.53 12.21 4.4 0.60 0.04 1.18 12.61 4.5 4.00 0.60 0.12 9.33 4.7 2.32 4.00 0.46 6.56 4.7 2.15 2.32 0.51 7.21 4.8 0.70 2.15 0.63 7.90 4.8 0.81 0.70 0.66 7.65 4.9 0.63 0.81 0.66 7.05 4.9 0.75 0.63 0.70 7.30 5.2 9.20 9.70 0.39 2.75 85.38 16.13 79.82 18.22 79.18 30.72 76.96 19.67 79.83 24.98 85.32 17.36 85.00 4.52 87.86 8.39 84.60 9.69 85.13 4.07 82.59 13.16 86.01 18.91 86.94 17.64 91.20 183.9 206.2 175.9 122.8 140.4 74.97 14.32 72.97 32.37 62.60 32.21 68.67 23.46 71.44 14.59 81.31 15.20 87.50 15.35 88.21 15.30 87.75 17.51 50.09 70.13 37.62 42.71 48.77 18.80 BID 2007 BID 2008 BID 2009 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 5.3 3.98 9.20 0.89 4.11 5.3 2.75 3.98 0.80 4.04 5.4 3.09 2.75 0.94 4.72 95.48 41.23 96.81 101.5 21.97 28.21 BID 2010 BID 2011 BID 2012 BID 2013 BID 2014 BID 2015 BID 2016 BID 2017 BID CT G CT G CT G CT G CT G CT G CT G CT G CT G CT G CT G CT G CT G EIB 2018 EIB 2007 EIB 2008 EIB 2009 EIB 2010 EIB 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 5.5 2.71 3.09 0.89 6.61 5.6 2.96 2.71 0.13 6.01 5.6 2.92 2.96 0.74 5.47 5.7 2.52 2.92 0.78 5.84 5.8 2.03 2.52 0.83 5.12 5.9 1.68 2.03 0.84 4.81 6.0 1.99 1.68 0.62 4.38 6.0 1.62 1.99 0.58 4.06 6.1 1.90 1.62 0.57 4.15 5.1 0.96 2.44 0.48 4.16 5.2 1.02 0.96 0.76 6.41 5.2 1.46 1.02 1.00 6.37 5.3 0.61 1.46 1.18 5.16 5.5 0.66 0.61 1.12 4.94 5.6 0.75 0.66 1.51 6.19 5.7 1.47 0.75 1.70 6.68 5.7 1.00 1.47 1.40 9.38 5.8 1.11 1.00 0.92 8.32 5.8 0.92 1.11 0.79 7.17 5.9 1.05 0.92 0.71 6.72 6.0 1.0 1.14 0.68 5.51 6.0 1.58 1.14 0.47 5.79 4.2 0.85 3.59 2.59 10.62 4.5 0.88 0.85 1.78 18.67 4.6 4.71 0.88 1.69 26.62 4.8 1.83 4.71 1.99 20.40 5.1 1.42 1.83 2.04 10.30 5.2 1.61 1.42 2.06 8.88 100.9 120.0 102.6 105.0 72.27 23.15 15.64 15.65 15.04 13.98 74.03 34.27 99.68 100.8 99.91 21.07 61.75 7.40 65.76 27.50 66.64 18.16 74.02 35.13 68.94 43.53 69.83 25.29 88.19 38.27 89.92 -7.61 72.33 16.92 74.38 101.0 105.0 104.7 75.80 22.78 19.75 14.06 23.03 19.44 9.39 58.80 80.53 80.77 65.67 15.07 81.68 80.77 88.18 102.5 62.44 19.76 EIB 2012 EIB 2013 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 5.2 1.32 1.61 1.20 9.58 5.2 1.98 1.32 0.40 8.64 87.61 100.8 0.35 11.25 EIB 2014 EIB 2015 EIB 2016 EIB 2017 EIB HD B HD B HD B HD B HD B HD B HD B HD B HD B HD B HD B HD B HD B KL B KL B KL B KL B KL B KL B KL B KL B KL B KL B 2018 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 5.2 2.46 1.98 0.30 8.73 5.1 1.86 2.46 0.03 10.53 2.95 5.11 1.86 0.24 10.44 5.1 2.27 2.95 0.55 9.54 5.1 1.85 2.27 0.43 9.75 3.6 0.30 0.86 0.68 17.52 4.1 0.30 0.30 1.36 5.36 3.9 1.93 0.30 0.51 17.50 4.2 1.10 1.93 1.35 9.39 4.5 0.83 1.10 1.06 6.86 4.6 2.11 0.83 1.07 7.88 4.7 2.35 2.11 0.90 10.22 4.9 3.67 2.35 0.31 9.97 5.0 2.27 3.67 0.51 8.92 5.0 1.59 2.27 0.50 8.82 5.1 1.46 1.59 0.61 6.62 5.2 1.51 1.46 1.03 7.80 5.3 1.62 1.51 1.48 7.79 2.9 1.92 1.96 2.45 34.74 3.3 1.27 1.92 1.27 29.01 3.4 1.66 1.27 1.23 35.63 3.8 1.17 1.66 1.94 14.93 4.1 1.11 1.17 2.21 25.54 4.2 2.77 1.11 1.93 19.36 4.2 3.44 2.77 1.46 18.54 4.3 2.47 3.44 1.50 16.26 4.3 1.95 2.47 0.79 14.56 4.4 1.9 1.13 0.68 13.32 59.27 4.55 75.88 -2.74 73.92 2.52 99.00 16.61 87.66 2.68 80.88 96.43 68.13 232.86 78.32 -30.71 47.49 33.28 36.61 42.49 33.39 18.07 44.63 52.72 56.72 108.20 46.49 -4.63 58.52 34.69 79.60 45.38 86.69 27.09 96.15 126.2 86.52 116.0 76.62 17.83 126.60 74.54 43.78 58.39 19.91 63.98 15.23 67.77 25.25 68.52 11.53 73.89 19.90 81.64 62.41 122.03 KL B KL B 2016 2017 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.4 1.06 1.13 0.40 11.05 86.36 4.5 0.83 1.06 0.54 9.51 94.49 21.88 24.89 KLB 2018 MBB 2006 MBB 2007 MBB 2008 MBB 2009 MBB 2010 MBB 2011 MBB 2012 MBB 2013 MBB 2014 MBB 2015 MBB 2016 MBB 2017 MBB 2018 MSB 2006 MSB 2007 MSB 2008 MSB 2009 MSB 2010 MSB 2011 MSB 2012 MSB 2013 MSB 2014 MSB 2015 MSB 2016 MSB 2017 MSB 2018 NAB 2006 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.6 0.94 0.83 0.55 8.86 4.1 2.71 1.99 1.94 9.54 4.4 1.13 2.71 1.74 11.75 4.6 1.92 1.13 1.75 9.98 4.8 1.73 1.92 2.66 9.98 5.0 1.35 1.73 1.89 8.10 5.1 1.3 1.44 1.74 6.95 5.2 1.86 1.44 1.97 7.33 5.2 2.46 1.86 1.28 8.40 5.3 2.73 2.46 1.30 8.26 5.3 1.63 2.73 1.18 10.22 5.4 1.32 1.63 1.13 10.38 5.5 1.20 1.32 1.11 9.43 5.5 1.33 1.20 1.71 9.43 3.9 3.73 1.66 0.93 8.22 4.2 2.08 3.73 1.32 9.57 4.5 1.49 2.08 2.30 5.74 4.8 0.62 1.49 1.60 5.56 5.0 1.87 0.62 1.29 5.49 5.0 2.27 1.87 0.69 8.31 5.0 2.65 2.27 0.20 8.27 5.0 2.71 2.65 0.30 8.79 5.0 5.16 2.71 0.10 9.05 5.0 3.41 5.16 0.70 13.05 4.9 2.36 3.41 0.15 14.69 5.0 2.23 2.36 0.11 12.23 5.1 3.01 2.23 0.63 10.03 3.5 1.62 1.20 1.00 15.42 100.9 49.05 19.39 39.50 44.54 93.57 39.68 35.55 48.10 87.97 48.85 64.92 45.94 21.00 45.95 26.14 56.72 17.81 54.85 13.96 61.33 20.66 77.38 24.22 83.65 22.19 89.47 16.56 37.39 23.81 41.62 126.02 36.45 71.72 39.57 112.95 29.20 33.34 36.00 18.61 28.70 -23.33 28.05 -5.30 24.77 -14.23 30.97 19.49 60.98 25.02 63.52 3.12 76.76 35.03 62.32 64.18 NAB 2007 NAB 2008 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 3.7 1.64 1.62 1.65 12.72 59.00 3.7 2.56 1.64 0.18 21.88 81.48 31.80 38.94 NAB 2009 NAB 2010 NAB 2011 NAB 2012 NAB 2013 NAB 2014 NAB 2015 NAB 2016 NAB 2017 NAB 2018 NVB 2006 NVB 2007 NVB 2008 NVB NV B NV B NV B NV B NV B NV B NV B NV B NV B OC B OC B OC B OC B OC B 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006 2007 2008 2009 2010 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.0 1.71 2.56 0.30 12.22 4.1 2.18 1.71 1.10 14.99 4.2 2.84 2.18 1.43 16.69 4.2 2.71 2.84 1.04 20.47 4.4 1.48 2.71 0.60 11.32 4.5 1.40 1.48 0.57 8.93 4.5 0.91 1.40 0.53 9.63 4.6 2.93 0.91 0.08 8.01 4.7 1.95 2.93 0.44 6.74 4.8 1.54 1.95 0.79 5.64 3.0 1.04 3.13 2.52 46.26 4.0 0.16 1.04 0.90 5.85 4.0 2.91 0.16 0.55 9.87 4.2 2.45 2.91 1.00 6.24 4.3 2.24 2.45 0.81 10.10 4.3 2.92 2.24 0.88 14.30 4.3 5.64 2.92 0.09 14.75 4.4 6.07 5.64 0.08 11.02 4.5 2.52 6.07 0.20 8.72 4.6 2.15 2.52 0.02 6.67 4.8 1.48 2.15 0.02 4.68 4.8 1.54 1.48 0.03 4.48 4.8 1.67 1.54 0.05 4.46 3.8 1.81 2.80 1.98 12.93 4.0 1.41 1.81 1.85 14.08 4.0 2.87 1.41 0.59 15.76 4.1 2.64 2.87 1.81 18.37 4.2 2.36 2.64 1.88 15.95 52.21 33.69 42.99 105.6 90.88 5.77 213.64 26.83 -40.81 46.70 1.40 65.09 31.55 70.54 15.21 91.18 51.20 93.78 39.81 58.51 460.15 46.80 1131.73 55.70 25.46 -30.42 56.83 81.93 59.83 8.10 66.98 19.95 70.03 -0.22 52.09 4.58 49.49 23.49 45.39 22.78 60.66 24.09 70.23 26.67 75.66 11.10 83.10 61.20 74.83 101.1 98.66 62.16 70.00 13.39 13.76 18.84 OC B OC B 2011 2012 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.4 2.80 2.36 1.14 14.75 63.87 4.4 2.80 2.80 1.15 13.93 73.03 19.52 24.51 OC B OC B OC B OC B OC B OC B PG B PG B PG B PG B PG B PG B PG B PG B PG B PG B PG B PG B PG B SA B SA B SA B SA B SA B SA B SA B SA B SA B 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.5 12.0 2.90 2.80 0.80 4.5 10.2 3.00 2.90 0.60 4.6 1.90 3.00 0.47 8.55 4.8 1.75 1.90 0.61 7.39 4.9 1.79 1.75 0.97 7.28 5.0 2.29 1.79 1.76 8.79 3.0 0.00 0.00 1.46 16.75 3.6 0.06 0.00 1.75 11.61 3.7 16.5 1.44 0.06 1.21 9 4.0 10.5 1.23 1.44 2.11 4.2 13.2 1.42 1.23 1.63 4.2 14.7 2.06 1.42 2.63 4.2 16.5 8.44 2.06 1.30 4.4 12.9 2.98 8.44 0.17 0 4.4 2.48 2.98 0.52 12.95 4.3 13.6 2.75 2.48 0.16 4.3 14.0 2.46 2.75 0.49 4.4 3.33 2.46 0.22 12.15 4.4 3.07 3.33 0.42 12.33 4.0 0.16 0.16 1.21 10.35 4.4 0.24 0.16 1.64 12.83 4.3 18.5 2.14 0.24 1.32 4.4 1.88 2.14 1.73 17.91 4.7 10.4 2.14 1.88 1.47 5.0 2.76 2.14 0.16 5.48 4.8 2.98 2.76 0.06 7.44 4.9 2.84 2.98 0.20 7.17 4.9 2.86 2.84 0.11 7.09 69.99 17.06 61.19 6.37 61.24 29.03 89.42 39.04 90.56 25.13 93.16 176.5 105.4 106.1 106.8 75.79 16.88 342.31 139.15 23.31 164.99 73.71 80.79 11.26 85.87 13.83 64.00 0.58 64.65 4.62 74.54 9.48 95.83 10.39 93.63 22.17 94.46 2.95 36.78 149.14 48.27 228.31 41.46 -31.29 38.33 26.89 41.44 113.09 20.55 -4.25 24.03 -15.00 28.23 25.36 43.04 53.22 SA B SA B 2015 2016 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.9 1.60 2.86 0.11 5.48 5.0 1.83 1.60 0.11 5.69 54.19 33.49 81.78 37.81 SA B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 2017 SA 2018 SC 2006 SC 2007 SC 2008 SC 2009 SC 2010 SC 2011 SC 2012 SC 2013 SC 2014 SC 2015 SC 2016 SC 2017 SC 2018 SG 2006 SG 2007 SG 2008 SG 2009 SG 2010 SG 2011 SG 2012 SG 2013 SG 2014 SG 2015 SG 2016 SG 2017 SG 2018 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 5.1 1.86 1.83 0.24 4.82 5.1 2.34 1.86 0.35 5.91 4.0 0.91 1.37 1.47 7.49 4.4 0.47 0.91 1.40 10.28 4.5 2.11 0.47 0.10 7.28 4.7 1.41 2.11 0.49 8.41 4.7 6.54 1.41 0.04 7.83 5.1 6.46 6.54 0.03 7.83 5.1 7.22 6.46 0.04 7.62 5.2 4.50 7.22 0.03 7.24 5.3 1.28 4.50 0.04 5.44 5.4 0.34 1.28 0.72 4.89 5.5 0.68 0.34 0.02 4.27 5.6 0.45 0.68 0.03 3.50 5.7 0.44 0.45 0.03 3.16 3.8 0.48 0.20 2.26 14.93 4.0 0.42 0.48 2.08 14.06 4.0 0.69 0.42 1.51 13.12 4.0 1.78 0.69 1.82 16.29 4.2 1.91 1.78 1.89 20.97 4.1 4.75 1.91 1.88 21.51 4.1 2.93 4.75 1.97 23.83 4.1 2.24 2.93 1.17 23.84 4.2 2.19 2.24 1.16 22.03 4.2 1.88 2.19 0.26 19.11 4.2 2.63 1.88 0.73 18.45 4.3 2.98 2.63 0.26 16.03 4.3 2.19 2.98 0.20 16.37 88.11 19.56 99.48 18.98 81.07 144.47 83.56 137.34 65.05 19.51 62.74 34.51 59.81 5.96 49.50 99.14 63.96 33.43 53.37 1.64 58.51 49.55 57.58 27.22 75.28 30.34 76.93 19.95 78.43 13.28 91.40 37.57 84.13 51.76 81.31 7.51 97.80 22.81 78.70 7.55 92.72 6.95 96.00 -2.88 95.40 -1.76 91.04 5.27 67.94 3.38 88.46 7.94 94.99 12.54 89.42 -3.08 SH B B SH 2006 2007 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.0 1.76 6.20 1.70 17.61 4.0 0.50 1.76 1.85 17.61 40.98 80.33 40.98 112.96 ... việc phải giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, luận văn lựa chọn đề tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? làm đề tài nghiên cứu... nội ngân hàng nhân tố kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng đến nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? - Câu hỏi 2: Các nhân tố ảnh hưởng chiều hay ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng. .. nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu, chiều hướng tác động đến nợ xấu mức độ ảnh hưởng nhân tố lên nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam - Dựa kết nghiên cứu để đưa hàm ý sách nhằm hạn chế nợ xấu hệ thống