PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - HỒNG THỊ ANH THƠ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - HOÀNG THỊ ANH THƠ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PSG-TS Nguyễn Thị Loan Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 MụC LụC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU - CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) - 1.1 Lý thuyết hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát hoạt động hiệu hoạt động NHTM 1.1.1.1 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Định nghĩa hiệu hoạt hoạt động - 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 11 1.1.2.1 Nhóm nhân tố khách quan 11 1.1.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan 13 1.2 Các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài - 16 1.3 Phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại - 28 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - 31 2.1 Giới thiệu hình thành, phát triển hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV - 31 2.1.1 Giới thiệu hình thành, phát triển cấu tổ chức BIDV -310 2.1.2.Kết hiệu hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2003 2014 332 2.1.2.1.Phân tích quy mơ vốn điều lệ quy mô tài sản 332 2.1.2.2.Phân tích khả sinh lời BIDV 354 2.1.2.3.Phân tích hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng BIDV - 38 2.2 Phân tích nhân số ảnh hưởng đến hiệu hoạt động BIDV 423 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 454 2.2.2 Mơ hình hồi quy Tobit kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động BIDV - 45 2.2.3.Kết ước lượng mơ hình Tobit - 47 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV - 53 3.1 Kết luận - 53 3.1.1.Đánh giá hiệu hoạt động BIDV - 53 3.1.2.Thảo luận kết nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động BIDV - 54 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng BIDV - 53 3.2.1.Nâng cao lực tài - Error! Bookmark not defined.3 3.2.2 Nâng cao chất lượng tài sản - 55 3.2.3.Hiện đại hoá nâng cao lực công nghệ -576 3.2.4.Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao 6059 3.2.5 Xử lý dứt điểm nợ xấu 60 KẾT LUẬN 6562 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CN : Chi nhánh CNTT : Công nghệ thông tin KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP ĐT&PT VN : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng DPRR : Dự phịng rủi ro Quyết định 493 : Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tóm tắt nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng 18 Bảng 2.1: Bảng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tổng tài sản BIDV từ 2003 – 2014 32 Bảng 2.2: Phân tích chi phí hoạt động BIDV từ 2003 – 2014 35 Bảng 2.3: Lợi nhuận sau thuế (LNST), số tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), số tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) BIDVtừ 2003 – 2014 36 Bảng 2.4: Bảng tỷ lệ tổng dư nợ/tổng tài sản BIDV từ 2003 – 2014 39 Bảng 2.5: Tổng dư nợ tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2003 – 2014 41 Bảng 2.6: Mô tả biến sử dụng cho mơ hình hồi quy Tobit 45 Bảng 2.7: Kết mơ hình Tobit 48 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ (*) Hình vẽ Hình 1.1: Khái quát hoạt động kinh doanh NHTM Hình 2.1: Chỉ số ROA ROE ngành ngân hàng từ 2003 - 2013 38 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng GDP (%) từ 2001 – 2014 40 Hình 2.3: Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng từ 2003 – 11/2013 42 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều thay đổi mạnh mẽ số lượng quy mô Các ngân hàng không ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích theo xu hướng phát triển công nghệ, đáp ứng nhu cầu khách hàng để tăng sức cạnh tranh đa dạng hoá rủi ro kinh doanh Tuy nhiên, trước phát triển nhanh chóng số lượngvà quy mô, hệ thống ngân hàng bộc lộ nhiều điểm yếu, hoạt động hiệu trước biến động kinh tế giới đặc biệt bối cảnh kinh tế giới suy thoái từ 2008 làm cho môi trường kinh doanh trở nên khó khăn Ngồi ra, Việt Nam bước mở cửa bước giới, cố gắng san phẳng rào cản để kinh tế Việt Nam hoà nhập với kinh tế giới, gia nhập vào thị trường chung tìm kiếm hội phát triển Vì vậy, chủ thể kinh tế khơng thể kiểm sốt hết vấn đề khơng chuẩn bị cho nội lực mạnh mẽ để thích nghi trước biến cố bất lợi Sự thay đổi biến hoá linh hoạt nhân tố môi trường kinh doanh tác động khác đến hoạt động kinh doanh làm nhà quản lý phải trăn trở Các chủ thể kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực gây tác động trực tiếp tới tình hình hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam Với tăng trưởng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu cao kinh tế trình hồi phục, rõ ràng ngành Ngân hàng phải đối mặt với khó khăn thách thức trình hoạt động kinh doanh Các ngân hàng Việt Nam phải chịu sức ép lớn trình hội nhập chịu cạnh tranh từ trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng nước ngoài.Làm tồn mơi trường khắc nghiệt phụ thuộc vào khả thích nghi hiệu hoạt động ngân hàng.Những ngân hàng hoạt động hiệu tồn phát triển Khơng nằm ngồi quy luật đó, BIDV dần tự thay đổi Năm 2012, BIDV thức hoạt động theo mơ hình NHTMCP, đánh dấu bước ngoặtmang tính lịch sử trình hình thành phát triển BIDV ngày trọng đến cơng tác xây dựng hồn thiện quy chế cơng cụ kiểm sốt phù hợp với thực tiễn yêu cầu pháp luật Trong thời gian tới, BIDV xác định mục tiêu quan trọng tiếp tục hoàn thiện thể chế vận hành theo NHTMCP đại chúng niêm yết toàn diện tập trung tái cấu toàn diện mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu trì chất lượng; kiểm soát rủi ro, tăng trưởng bền vững Như vậy, vấn đề đánh giá hiệu hoạt động BIDV cần đặt ra, tìm hiểu định lượng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cần thiết có ý nghĩa đặc biệt nhà quản trị nhằm nâng cao hiệu kinh tế Đề tài “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” chọn để nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động BIDV khoảng thời gian từ 2003 đến 2014 nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Từ đưa giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, góp thực mục tiêu đề BIDV, tạo tảng vững thực kế hoạch chiến lược đến 2020 tầm nhìn đến 2030 Đồng thời, nâng cao uy tín BIDV, khẳng định phát triển bền vững thích ứng linh hoạt mơi trường kinh doanh nhiều thử thách biến động Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu thực với mục tiêu xây dựng mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động BIDV để xác định nhân tố làm rõ xu hướng tác động nhân tố từ đề xuất giải pháp góp phần cải thiện nâng cao hiệu hoạt động BIDV Từ đó, luận văn tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Thực trạng hiệu hoạt động BIDV nào? - Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt độngcũng định lượng mức độ tác động nhân tố tới hiệu hoạt động BIDV? - Giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động BIDV? ... dung luận văn gồm phần sau: Chương 1.Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Chương 2 .Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)... lượng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cần thiết có ý nghĩa đặc biệt nhà quản trị nhằm nâng cao hiệu kinh tế Đề tài “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Đầu. .. xác định nhân tố tác động lên hiệu hoạt động BIDV Kết cấu đề tài Tên đề tài: ? ?Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam? ?? Ngoài mở đầu, kết luận, bảng