Đang tải... (xem toàn văn)
Với những kết quả nghiên cứu có được sẽ là cơ sở để ban lãnh đạo ngân hàng đề ra những giải pháp, chính sách phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng sinh lợi tại ngân hàng trong những giai đoạn phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM BÙI VĂN GIANG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM BÙI VĂN GIANG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS THÂN THỊ THU THỦY TP.Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Bùi Văn Giang Sinh ngày: 30/01/1989 Quê quán: xã Phƣớc Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Nơi công tác: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Nam Đồng Nai Là học viên cao học lớp ngân hàng ngày khóa 22 Đề tài: Phân tích nhân tố tác động đến khả sinh lợi Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Thân Thị Thu Thủy Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi dƣới hƣớng dẫn TS Thân Thị Thu Thủy Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng kết trình bày luận văn trung thực, chƣa đƣợc công bố trƣớc TP HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Tác giả Bùi Văn Giang MỤC LỤC - Trang phụ bìa - Lời cam đoan - Mục lục - Danh mục bảng - Danh mục biểu đồ - Danh mục từ viết tắt CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1.2 Sự cần thiết phải nghiên cứu nhân tố tác động đến khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Bố cục kết cấu luận văn 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết lợi nhuận khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Lợi nhuận tiêu lợi nhuận 2.1.1.1 Khái niệm lợi nhuận 2.1.1.2 Các tiêu lợi nhuận 2.1.2 Khái niệm khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 2.1.3 Các tỷ số đo lƣờng khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 2.1.3.1 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản 2.1.3.2 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 2.1.3.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 10 2.1.3.4 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 11 2.2 Các nhân tố tác động đến khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 11 2.2.1 Các nhân tố vi mô 11 2.2.1.1 Quy mô tổng tài sản 11 2.2.1.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 12 2.2.1.3 Rủi ro tín dụng 13 2.2.1.4 Tính khoản 14 2.2.1.5 Tỷ lệ huy động vốn tổng tài sản 15 2.2.1.6 Mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 15 2.2.2 Các nhân tố vĩ mô 16 2.2.2.1 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 16 2.2.2.2 Tỷ lệ lạm phát 17 2.3 Lƣợc khảo nghiên cứu giới Việt Nam nhân tố tác động đến khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 18 2.3.1 Nghiên cứu Fatemeh Nahang, Maryam Khalili Araghi 18 2.3.2 Nghiên cứu Nsambu Kijjambu Frederick 19 2.3.3 Nghiên cứu Deger Alper Adem Anbar 20 2.3.4 Nghiên cứu Sehrish Gul, Faiza Irshad, Khalid Zaman 21 2.3.5 Nghiên cứu Trƣơng Quang Thông 22 TÓM TẮT CHƢƠNG 23 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 24 3.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 24 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 24 3.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 25 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 25 3.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 25 3.1.3.2 Hoạt động cho vay 27 3.1.3.3 Hoạt động đầu tƣ chứng khoán 28 3.1.3.4 Hoạt động góp vốn đầu tƣ dài hạn 29 3.1.3.5 Kết hoạt động kinh doanh 29 3.2 Thực trạng khả sinh lợi Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 30 3.2.1 Thực trạng thu nhập Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam…… 30 3.2.2.Thực trạng chi phí Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam…… 32 3.2.3 Thực trạng khả sinh lợi Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 34 3.2.3.1 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản 34 3.2.3.2 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 35 3.2.3.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 36 3.2.3.4 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 37 3.3 Các nhân tố tác động đến khả sinh lợi Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 38 3.3.1 Quy mô tổng tài sản 38 3.3.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 38 3.3.3 Rủi ro tín dụng 39 3.3.4 Tính khoản 41 3.3.5 Tỷ lệ huy động vốn tổng tài sản 41 3.3.6 Mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 42 3.3.7 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 43 3.3.8 Tỷ lệ lạm phát 44 TÓM TẮT CHƢƠNG 45 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Mơ hình nghiên cứu 46 4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 47 4.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 48 4.4 Thu thập xử lý liệu nghiên cứu 49 4.1.1 Thu thập số liệu 49 4.1.2 Kiểm định tính dừng 49 4.1.3 Xây dựng phƣơng trình hồi quy 51 4.1.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 51 4.5 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 52 4.6 Trình bày kết kiểm định 53 4.6.1 Phân tích tƣơng quan biến 53 4.6.2 Kết hồi quy 54 4.6.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 57 4.7 Thảo luận kết tác động nhân tố đến khả sinh lợi Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 60 4.7.1 Quy mô tài sản ngân hàng 60 4.7.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 61 4.7.3 Rủi ro tín dụng 61 4.7.4 Tính khoản 62 4.7.5 Mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 63 4.7.6 Tỷ lệ lạm phát 63 TÓM TẮT CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 65 5.1 Định hƣớng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2020 65 5.2 Giải pháp nâng cao khả sinh lợi Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 66 5.2.1 Giải pháp nâng cao khả sinh lợi thông qua tỷ suất sinh lợi tổng tài sản 66 5.2.1.1 Gia tăng nguồn vốn huy động 66 5.2.1.2 Tập trung đẩy mạnh huy động vốn dân cƣ 67 5.2.1.3 Đảm bảo an toàn khoản 69 5.2.2 Giải pháp nâng cao khả sinh lợi thông qua tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu……… 69 5.2.2.1 Gia tăng vốn chủ sở hữu 69 5.2.2.2 Xây dựng chiến lƣợc tăng vốn cụ thể giai đoạn, thƣờng xuyên đánh giá hiệu việc sử dụng nguồn vốn tăng thêm 71 5.2.2.3 Kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng, rủi ro tín dụng 72 5.2.3 Giải pháp nâng cao khả sinh lợi thông qua tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 73 5.1.3.1 Gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ 73 5.1.3.2 Tăng cƣờng huy động nguồn vốn có chi phí thấp 74 5.2.4 Giải pháp nâng cao khả sinh lợi thông qua tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 75 5.2.4.1 Gia tăng nguồn thu từ hoạt động truyền thống, không ngừng mở rộng, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 75 5.2.4.2 Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động 77 5.3 Các giải pháp khác 78 5.3.1 Tăng cƣờng lực quản trị điều hành khả quản trị rủi ro 78 5.3.2 Đầu tƣ phát triển công nghệ 78 5.3.3 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing ngân hàng 79 5.3.4 Phát triển, nâng cao hiệu hoạt động mạng lƣới kênh phân phối 79 5.4 Khuyến nghị 80 TÓM TẮT CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Cơ cấu huy động vốn BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.2 Cơ cấu tín dụng BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.3 Giá trị đầu tƣ chứng khoán BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.4 Giá trị đầu tƣ dài hạn BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.5 Kết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.6 Cơ cấu thu nhập BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.7 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.8 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.9 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.10 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.11 Quy mô tài sản BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.12 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.13 Tỷ lệ cho vay tổng tài sản BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.14 Tỷ lệ tài sản có tính khoản TTS BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.15 Tỷ lệ huy động vốn tổng tài sản BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 3.16 Tỷ lệ thu nhập lãi tổng tài sản BIDV giai đoạn 2003-2015 Bảng 4.1 Mơ tả cách tính biến mơ hình nghiên cứu Bảng 4.2 Thống kê mơ tả biến nghiên cứu Bảng 4.3 Hệ số tƣơng quan biến mơ hình nghiên cứu Bảng 4.4 Tổng hợp kết hồi quy biến phụ thuộc với tất biến độc lập Bảng 4.5 Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA Bảng 4.6 Kết hồi quy biến phụ thuộc ROE Bảng 4.7 Kết hồi quy biến phụ thuộc NIM Bảng 4.8 Kết hồi quy biến phụ thuộc NNIM Bảng 4.9 Tổng hợp kết kiểm định phù hợp mơ hình Bảng 5.1 Định hƣớng phát triển hiệu kinh doanh BIDV giai đoạn 2016-2020 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Các chi phí BIDV giai đoạn 2003-2015 Biểu đồ 3.2 Tốc độ tăng trƣởng GDP hàng năm Việt Nam giai đoạn 2003-2015 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ lạm phát hàng năm Việt Nam giai đoạn 2003-2015