Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)

Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - TÔ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - TÔ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LAN ANH Hà Nội, Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tác giá xin cam đoan đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các thông tin, minh chứng, sử dụng luận văn tác giả tự thu thập, tìm hiểu, xem xét, phân tích chi tiết phản ánh cách trung thực nội dụng liên quan đến đề tài, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sơn La Để hoàn thành cơng trình nghiên cứu tác giả có sử dụng tài liệu, số liệu nguồn tạp chí, báo chí, cơng trình nghiên cứu trước có liên quan, báo cáo, số liệu ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sơn La giáo trình, tài liệu liên quan trình học tập Trường Đại học Thương Mại Cao học viên Tô Quỳnh Trang ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu, thành cuối luận văn tốt nghiệp hồn thành Để thực luận văn này, tơi nhận giúp đỡ hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Thị Lan Anh với ý kiến đóng góp q báu thầy Trường Đại học Thương mại, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sơn La tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực hiện, cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nhiều hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy, cô, đồng nghiệp anh, chị học viên để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Cao học viên Tô Quỳnh Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .7 Đóng góp đề tài .7 Kết cấu luận văn .8 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .10 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .16 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Các tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng 30 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 32 1.3.1 Nhân tố khách quan 32 1.3.2 Nhân tố chủ quan .33 iv 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại khác học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh Sơn La 36 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng thương mại Việt Nam 36 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La .38 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA 39 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Sơn La 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 42 2.1.3 Chức nhiệm vụ .42 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La 45 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Sơn La (2017-2019) 51 2.2.1 Rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La 51 2.2.2 Công tác tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sơn La 53 2.2.3 Thực trạng thực quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La .58 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sơn La .74 2.4.1 Kết đạt 74 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế .76 2.4.3 Nguyên nhân .78 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA 81 3.1 Phương hướng hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đến năm 2025 81 v 3.2 Đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đến năm 2025 83 3.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 83 3.2.2 Nâng cao cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 86 3.2.3 Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiếm sốt nội chi nhánh 87 3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực chi nhánh có trình độ chun sâu quản lý rủi ro 88 3.3 Một số kiến nghị 89 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .89 3.3.2 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1 Kết huy động vốn theo hình thức huy động vốn giai đoạn 2017-2019 46 Bảng 2.2 Kết huy động vốn theo thời hạn huy động vốn giai đoạn 2017-2019.46 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay Agribank chi nhánh tinh Sơn La giai đoạn 2017-2019 48 Bảng 2.4 Dư nợ hạn tổng dư nợ .51 Bảng 2.5 Dư nợ nhóm tổng dư nợ giai đoạn 2017-2019 .52 Bảng 2.6 Cơ cấu chất lượng tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La từ năm 2017-2019 52 Bảng 2.7 Thang điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Agribank 66 Bảng 2.8 Tỷ lệ trích lập DPRR theo nhóm nợ Agribank Sơn La 67 Bảng 2.9 Tỷ lệ trường hợp thực sai quy trình Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2019 68 Bảng 2.10 Trích lập dự phịng tín dụng 2017-2019 73 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh 2017-2019 47 Biểu đồ 2.2 Tình hình dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2017-2019 .49 Biểu đồ 2.3 Nợ hạn tổng dư nợ 51 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tổ chức Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La 42 Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay Ngân hàng Agribank Việt Nam 57 Sơ đồ 2.3 Quy trình quản lý xử lý nợ có vấn đề 70 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Agribank CBTD ĐBBTS GĐ HĐKD HĐTD HGĐ KHCN KHCN NHNN NHNo&PTNTVN NHTM NHTW PGD PGĐ RRTD SPDV TCKT TCTD TDH TG TSCĐ TSĐB TMCP XHTDNB Nghĩa đầy đủ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Cán tín dụng Đảm bảo tài sản Giám đốc Hoạt động kinh doanh Hợp đồng tín dụng Hộ gia đình Khách hàng cá nhân Khoa học cơng nghệ Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Phịng giao dịch Phó giám đốc Rủi ro tín dụng Sản phẩm dịch vụ Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Trung, dài hạn Tiền gửi Tài sản cố định Tài sản đảm bảo Thương mại cổ phần Xếp hạng tín dụng nội PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam đã, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, qua tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài chính, góp phần thúc đẩy thị trường ngân hàng phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, với đặc thù lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố trực tiếp gián tiếp, rủi ro ngân hàng lớn yếu tố khơng thể tránh khỏi có khả trở thành nguy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững ngân hàng thương mại nói riêng hệ thống thị trường tài chính, kinh tế nói chung Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng NHTM, đóng vai trị quan trọng tồn hoạt động NHTM Được thể thông qua việc đem lại nguồn thu nhập lớn nhất, đồng thời tạo điều kiện để bán chéo sản phẩm khác, tạo tảng thu hút hỗ trợ hoạt động dịch vụ, toán quốc tế, chuyển tiền… Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro làm cho hoạt động ngân hàng hiệu mà khiến cho NHTM khả khoản dẫn đến nguy phá sản Thực tế hoạt động NHTM Việt Nam thời gian gần cho thấy quan tâm, trọng đến cơng tác quản lý rủi ro tín dụng u cầu hội nhập kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn việc phát sinh hàng loạt rủi ro tín dụng thời gian tới Khi kinh tế đứng trước nguy khủng hoảng phá sản hàng hoạt ngành dịch vụ du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến tồn kinh tế có NHTM Việc thực quản lý tốt hoạt động tín dụng khơng nâng cao hiệu quả, làm tăng khả cạnh tranh ngân hàng mà bảo đảm tồn hệ thống tài Đóng góp tích cực vào vận hành kinh tế thông qua tác động cung cầu tiền tệ dẫn làm thúc đẩy tăng trưởng hay kìm hãm kinh tế, lạm phát, khủng hoảng tiền tệ… giúp cho Nhà nước thực tốt vai trị quản lý hoạt động kinh tế ... Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La 45 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Sơn La (2017-2019) 51 2.2.1 Rủi ro tín dụng Agribank... Sơn La .38 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA 39 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông. .. TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA 81 3.1 Phương hướng hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đến năm