Slide thuyết trình quản lý rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại vietcombank

Trường Đại học Ngoại Thương QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK (GIAI ĐOẠN 2016 2020) N H Ó M 3 MỤC LỤC 01 02 03 TỔNG QUAN.

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020) NHĨM MỤC LỤC 01 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG 02 03 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK BÀI HỌC KINH NGHIỆM & ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG Khái niệm RRTD Rủi ro tín dụng tổn thất phát sinh từ việc khách hàng không trả đầy đủ gốc lãi khoản vay khách hàng toán nợ gốc lãi không hạn sau cấp khoản tín dụng (cả ngoại bảng) Khái niệm RRTD Rủi ro tín dụng khơng giới hạn hoạt động cho vay mà bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác ngân hàng Khái niệm RRTD Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lẫn lãi khoản cho vay, việc toán nợ gốc lãi khơng kỳ hạn Phân loại rủi ro tín dụng RỦI RO DANH MỤC Rủi ro nội Rủi ro tập trung RỦI RO GIAO DỊCH Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHÓM YẾU TỐ NỘI SINH Quy mô ngân hàng Cơ cấu vốn Quy mô tín dụng Tỷ lệ dư nợ/ Vốn huy động Khả sinh lời Lãi suất cho vay Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHĨM YẾU TỐ VĨ MƠ Tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ lạm phát Giá trị vốn hoá thị trường Lãi suất thực Tỷ giá Tăng trưởng thị trường ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG Mất hội nhận thu nhập tiền lãi Rơi vào tình trạng khả tốn, dẫn đến phá sản ĐỐI VỚI KINH TÊ - XÃ HỘI Gia tăng quan ngại tài cơng khả xảy đổ xơ rút tiền ngân hàng “bank runs” Gây phản ứng dây chuyền đe dọa đến tính an tồn ổn định hệ thống ngân hàng BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ VIETCOMBANK LỰA CHỌN MƠ HÌNH QUẢN LÝ RRTD DỰA TRÊN ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA MỖI NHTM Vietcombank ln linh hoạt việc lựa chọn mơ hình quản lý RRTD dưa yếu tố: Điều kiện thị trường nội lực Việc xác định mơ hình mà khơng xét đến điều kiện thời dẫn đến lãng phí tài nguyên, hiệu đem lại không thiết thực HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RRTD PHỤ THUỘC VÀO KẾT QUẢ CỦA CÁC KHÂU TRONG QLRRTD Trên tảng thông tin hoạt động quản lý rủi ro tập trung, phận kiểm tra nội kiểm sốt tốt hoạt động tín dụng ngân hàng Nếu ngân hàng QLRRTD dựa việc đo lường rủi ro quan tâm đến tổ chức rủi ro khơng mang lại hiệu đồng BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ VIETCOMBANK HIỆN ĐẠI HĨA CƠNG NGHỆ ĐỂ VẬN HÀNH MƠ HÌNH QUẢN LÝ RRTD HIỆU QUẢ Hệ thống thông tin ngân hàng xử lý tự động tập trung, có phần mềm phân loại khoản vay hạn, hạn có vấn đề, từ đưa báo cáo phù hợp với cấp độ quản trị khác Việc xây dựng hệ thống thông tin tập trung giúp ngân hàng đưa phân tích xác khách hàng, đưa biện pháp quản trị rủi ro tương ứng kịp thời Hệ thống công nghệ thông tin đại cho phép nâng tầm chất lượng công tác phân tích, thẩm định khách hàng, từ hạn chế rủi ro thiếu thông tin Kiến nghị hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng Vietcombank Giải pháp ngắn hạn Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, đánh giá rà sốt xếp hạng khách hàng tối giản hóa thủ tục Triển khai hoàn thiện mạng lưới chi nhánh Cập nhật, hồn thiện triển khai cơng tác đánh giá nội Giải pháp dài hạn Đẩy mạnh công tác thu hút nhân tài, quản trị nhân lực chun mơn hóa đội ngũ cán Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, đo lường rủi ro, sở liệu đại thống nhất, tập trung Đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam GIẢI PHÁP TRONG NGẮN HẠN Thiết kế khâu khởi tạo khoản vay TCần lưu ý đến phần trăm (%) biến động dịch COVID19 ảnh hưởng (liên quan đến xác lập hợp đồng tín dụng thời hạn cho vay, khoản trả nợ, kỳ thu nợ, kỳ gia hạn, kỳ thu tiền bình quân khách hàng với bên mua hàng…) Nâng cấp chất lượng thẩm định Thiết kế sản phẩm tín dụng Theo kỳ hạn (món vay, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) Theo ngành sản phẩm (theo ngành hàng sản phẩm để thiết kế quy trình cấp tín dụng khác nhau) Theo khu vực (tùy khu vực, địa bàn) Theo mùa vụ (cần phân tích kỹ cung, cầu theo mùa vụ, mùa vụ có nhu cầu tín dụng khác vốn) Theo sách kiểm sốt dịch bệnh COVID-19 Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Xây dựng khung rủi ro theo ngành Ngân hàng cần xây dựng hạn mức ngành, trọng cho vay ngành lĩnh vực sản xuất thiết yếu, hạn chế cấp tín dụng trung, dài hạn, tập trung cho ngành có chu trình luân chuyển vốn nhanh Trong trình cấp tín dụng, theo diễn biến dịch bệnh để có thẩm định lại, từ có ứng phó thích hợp để đảm bảo an tồn vốn vay Đẩy nhanh tiến độ số hóa Tiến hành số hóa khiến hoạt động giao dịch ngân hàng trở nên dễ dàng đồng thời giảm chi phí gia tăng sức mạnh nội lực cho ngân hàng việc kiểm sốt rủi ro, nhiệm vụ số hóa sản phẩm giao dịch cần thiết quan trọng nâng cao khả hội nhập theo tình hình Hồn thiện sách liên quan đến rủi ro tín dụng Hồn thiện yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng Giải pháp dài hạn Hoàn thiện phương thức đo lường rủi ro tín dụng Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm soát quản lý khoản vay qua cách thẩm định tài Lựa chọn mơ hình quản lý rủi ro tín dụng an toàn, khoa học, dễ vận hành dễ kiểm tra Đẩy nhanh tiến độ số hóa Hồn thiện sách liên quan đến rủi ro tín dụng Chính sách giới hạn tín dụng: Tránh tập trung vốn nhiều Tránh tình trạng đầu tư tín dụng tràn lan, thiếu kiểm sốt số ngành Chính sách dự phịng rủi ro tín dụng: Cần ban hành thông tư hướng dẫn thẩm định giá tài sản bảo đảm yêu cầu Tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội thẩm định giá tài sản bảo đảm phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Hoàn thiện yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro tín dụng: tìm ngun nhân rủi ro tín dụng dự đốn tổn thất tiềm Đánh giá rủi ro tín dụng: Tiến hành đánh giá, phân loại khách hàng xếp hạng tín dụng thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, từ phân loại nợ trích lập dự phịng theo tính chất khoản nợ Phân tích rủi ro tín dụng: Lượng hố mức độ rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt, tính toán để dự báo mức độ thiệt hại rủi ro tín dụng xảy nhằm xây dựng sách tín dụng phù hợp cho ngành, lĩnh vực Giám sát xử lý rủi ro tín dụng: Giám sát hàng ngày lĩnh vực cấp tín dụng có mức độ rủi ro cao dự báo rủi ro tiềm ẩn, lập dự phòng từ giai đoạn đầu Hoàn thiện phương thức đo lường rủi ro tín dụng Cần thực biện pháp để chọn lọc khách hàng vay vốn thông qua hệ thống định hạng xếp loại khách hàng nhằm định lượng mức độ rủi ro cho khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội sử dụng quy trình quản lý rủi ro tín dụng ban hành sách tín dụng, quy trình tín dụng, giám sát rủi ro danh mục tín dụng, lập báo cáo quản trị rủi ro, sách dự phịng rủi ro tín dụng, xác định khung lãi suất chuẩn Tạo bước quan trọng việc thu thập liệu cần thiết để tiến tới xây dựng mơ hình định lượng rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế (Basel II) Lựa chọn mô hình quản lý rủi ro tín dụng an toàn, khoa học, dễ vận hành dễ kiểm tra Các ngân hàng thương mại Việt Nam nên áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tập trung Trong Tại Hội sở chính: tách bạch chức định tín dụng với chức quản lý tín dụng sở phân định trách nhiệm chức rõ ràng phận thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng Tại chi nhánh: Tiến hành tách phận, chức bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị…), chức phân tích tín dụng (phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng …) chức tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…) Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt quản lý khoản vay qua cách thẩm định tài Dựa vào việc báo cáo tài khách hàng có kiểm tốn hay khơng kiểm toán, dựa vào đặc điểm hoạt động kinh doanh khách hàng (lĩnh vực kinh doanh; phương thức kinh doanh; quy mơ doanh nghiệp), bên cạnh thực so sánh với tiêu ngành; đối chiếu với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực với doanh nghiệp vay vốn Đẩy nhanh tiến độ số hóa Các phần mềm số hóa hỗ trợ quản trị quy trình tín dụng tốt hơn, tối ưu hóa quy trình tín dụng phức tạp đồng thời giải thách thức giám sát, quản trị nghiệp vụ tín dụng Ngồi số hóa cịn giúp ngân hàng tối ưu hóa chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng lợi cạnh tranh thị trường Cảm ơn thầy bạn lắng nghe ! ... VỀ QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG 02 03 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK BÀI HỌC KINH NGHIỆM & ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG... phí rủi ro tổn thất mà RRTD gây Lý thuyết lực quản lý rủi ro tín dụng Nội dung lực quản lý rủi ro tín dụng Năng lực quản trị điều hành Năng lực kiểm sốt rủi ro tín dụng Năng lực xây dựng, ứng dụng. .. tiền ngân hàng “bank runs” Gây phản ứng dây chuyền đe dọa đến tính an tồn ổn định hệ thống ngân hàng Let's Start LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ RRTD Khái niệm quản lý RRTD Quản lý rủi ro tín dụng trình