Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)

Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)Martingale hiệu yếu đa trị và ứng dụng trong kinh tế (Luận án tiến sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Lục Trí Tun MARTINGALE HIỆU YẾU ĐA TRỊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Lục Trí Tuyên MARTINGALE HIỆU YẾU ĐA TRỊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ Chuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số: 9.46.01.12 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ, Nguyễn Hắc Hải Tiến sĩ, Nguyễn Văn Hùng Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết công bố với tác giả khác đồng ý đồng tác giả trước đưa vào luận án Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021 NGHIÊN CỨU SINH Lục Trí Tuyên LỜI CẢM ƠN Luận án thực Học viện Khoa học Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, hướng dẫn TS Nguyễn Hắc Hải TS Nguyễn Văn Hùng Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến hai Thầy định hướng khoa học, người động viên, trao đổi nhiều kiến thức bảo tơi vượt qua khó khăn để hồn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PSG.TS Ngơ Hồng Long, trường ĐHSP Hà Nội; PGS.TS Trần Văn Long, trường ĐH Giao thông vận tải đóng góp ý kiến quý báu chuyên môn giúp cho chất lượng luận án tốt Đồng thời, xin chân thành cảm ơn tới nhà khoa học, tác giả cơng trình cơng bố trích dẫn luận án, tư liệu quý, kiến thức liên quan quan trọng giúp Nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Xin cảm ơn đến nhà khoa học phản biện cơng trình nghiên cứu Nghiên cứu sinh Tơi trân trọng cảm ơn Phịng Thống kê -tính tóan Ứng dụng, Viện Cơng nghệ Thơng tin - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu thực luận án Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, người ln ủng hộ, giúp đỡ hỗ trợ mặt để yên tâm học tập đạt kết tốt Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021 NGHIÊN CỨU SINH Lục Trí Tuyên MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục ký hiệu toán học Danh mục bảng 10 Danh mục hình vẽ, đồ thị 10 MỞ ĐẦU 11 Tính cấp thiết luận án 11 Mục tiêu nghiên cứu 16 2.1 Mục tiêu chung 16 2.2 Mục tiêu cụ thể 16 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.2 Phạm vi nghiên cứu 17 Phương pháp nghiên cứu 17 Đóng góp luận án 17 Cấu trúc luận án d Journal, 2014, vol 2014(Article ID 610594), 1–10 http://dx.doi.org/10.1155/2014/610594 13 Shyi-Ming Chen and Chao-Dian Chen, Handling forecasting problems based on high-order fuzzy logical relationships, Expert Systems with Applications, 2011, 38(4), 3857–3864 14 Erol Egrioglu, Eren Bas, Ufuk Yolcu, and Mu Yen Chen, Picture fuzzy time series: Defining, modeling and creating a new forecasting method, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2020, 88, 1–15 15 Sibarama Panigrahi and Himansu Sekhar Behera, A study on leading machine learning techniques for high order fuzzy time series forecasting, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2020, 87, 1–10 16 Deju Zhang and Xiaomin Zhang, Study on forecasting the stock market trend based on stochastic analysis method, International Journal of Business and Management, 2009, 4(6), 163–170 17 Tahseen Ahmed Jilani and Syed Muhammad Aqil Burney, A refined fuzzy time series model for stock market forecasting, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387(12), 2857–2862 18 Dao Xuan Ky and Luc Tri Tuyen, A higher order markov model for time series forecasting, International Journal of Applied Mathematics and Statistics™, 2018, 57(3), 1–18 19 Dao Xuan Ky and Luc Tri Tuyen, A markov-fuzzy combination model for stock market forecasting, International Journal of Applied Mathematics and Statistics™, 2016, 55(3), 109–121 88 20 Qiang Song and Brad S Chissom, Fuzzy time series and its models, Fuzzy sets and systems, 1993, 54(3), 269–277 21 Kunhuang Huarng, Heuristic models of fuzzy time series for forecasting, Fuzzy sets and systems, 2001, 123(3), 369–386 22 J Hoffmann-Jorgensen and G Pisier, The law of large numbers and the central limit theorem in banach spaces, Annals of Probability, 1976, 4(4), 587–599 23 Ilya S Molchanov, Theory of random sets, second edition, volume 87 of Probability Theory and Stochastic Modelling, Springer-Verlag, 2017, London 24 Charles Castaing, Nguyen Van Quang, and Nguyen Tran Thuan, A new family of convex weakly compact valued random variables in banach space and applications to laws of large numbers, Statistics & Probability Letters, 2012, 82(1), 84–95 25 Robert J Aumann, Integrals of set-valued functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1965, 12(1), 1–12 26 Shoumei Li, Yukio Ogura, and Vladik Kreinovich, Limit theorems and applications of set-valued and fuzzy set-valued random variables, volume 43 of Theory and Decision Library B, Springer, 2002, Netherlands 27 Nguyen Van Quang and Nguyen Tran Thuan, Strong laws of large numbers for adapted arrays of set-valued and fuzzy-valued random variables in banach space, Fuzzy Sets and Systems, 2012, 209, 14–32 28 Fatima Ezzaki, Mosco convergence of multivalued slln, Vietnam journal of mathematics, 1996, 24(4), 399–416 29 George Stoica, A note on the rate of convergence in the strong law of large numbers for martingales, Journal of mathematical analysis and applications, 2011, 381(2), 910–913 30 James A Clarkson, Uniformly convex spaces, Transactions of the American Mathematical Society, 1936, 40(3), 396–414 31 Patrice Assouad, Deux remarques sur l’estimation, Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences Série 1, Mathématique, 1983, 296(23), 1021–1024 89 32 Nguyễn Duy Tiến Vũ Viết Yên, Lý thuyết xác suất, NXB Giáo Dục, 2001, Hà Nội, Việt Nam 33 Nguyễn Văn Cao, Ngô Văn Thứ Trần Thái Ninh, Giáo trình lý thuyết xác suất thống kê tốn, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Hà Nội, Việt Nam 34 WA Woyczy´nski, Geometry and martingales in banach spaces, In ProbabilityWinter School, Springer, Berlin, Heidelberg, 1975, 229–275 35 Michel Ledoux and Michel Talagrand, Type and cotype of banach spaces, In Probability in Banach Spaces, Springer, Berlin, Heidelberg, 1991, 236–271 36 J Hoffmann-Jorgensen, G Pisier, et al., The law of large numbers and the central limit theorem in banach spaces, The Annals of Probability, 1976, 4(4), 587–599 37 Charles Castaing and Michel Valadier, Convex analysis and measurable multifunctions, volume 580 of Lecture Notes in Mathematics, Springer, 1977, Berlin, Heidelberg 38 Fumio Hiai, Strong laws of large numbers for multivalued random variables, Multifunctions and integrands, 1984, 1091, 160–172 39 Ilya Molchanov and Francesca Molinari, Applications of random set theory in econometrics, Annu Rev Econ., 2014, 6(1), 229–251 40 Martin J Osborne and Ariel Rubinstein, A course in game theory, MIT Press, 1994, Cambridge, Massachusetts, London 41 Elie Tamer, Incomplete simultaneous discrete response model with multiple equilibria, The Review of Economic Studies, 2003, 70(1), 147–165 42 Steven Berry and Elie Tamer, Identification in models of oligopoly entry, Econometric Society Monographs, 2006, 42, 46–85 43 Federico Ciliberto and Elie Tamer, Market structure and multiple equilibria in airline markets, Econometrica, 2009, 77(6), 1791–1828 44 Arie Beresteanu, Ilya Molchanov, and Francesca Molinari, Partial identification using random set theory, Journal of Econometrics, 2012, 166(1), 17–32 90 45 Andrew Chesher and Adam M Rosen, Simultaneous equations models for discrete outcomes: coherence, completeness, and identification, Technical Report CWP21/12, CEMMAP, 2012, Institute for Fiscal Studies (IFS), London 46 Arie Beresteanu and Francesca Molinari, Asymptotic properties for a class of partially identified models, Econometrica, 2008, 76(4), 763–814 47 Wojbor A Woyczy´nski, Asymptotic behavior of martingales in banach spaces ii, In Martingale theory in harmonic analysis and Banach spaces, Springer, 1982, 216–225 48 Srishti D Chatterji, Martingale convergence and the radon-nikodym theorem in banach spaces, Mathematica Scandinavica, 1969, 22(1), 21–41 49 Gilles Pisier, Martingales with values in uniformly convex spaces, Israel Journal of Mathematics, 1975, 20(3-4), 326–350 50 Wojbor A Woyczynski, On marcinkiewicz-zygmund laws of large numbers in banach spaces and related rates of convergence, Probab Math Statist, 1980, 1(2), 117–131 51 Wojbor A Woyczynski, Geometry and Martingales in Banach Spaces, CRC Press,Taylor & Francis Group, 2018, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 52 Per Enflo, Banach spaces which can be given an equivalent uniformly convex norm, Israel Journal of Mathematics, 1972, 13(3-4), 281–288 53 Samir Adly, Emil Ernst, and Michel Théra, On the closedness of the algebraic difference of closed convex sets, Journal de mathématiques pures et appliquées, 2003, 82(9), 1219–1249 54 John Elton, A law of large numbers for identically distributed martingale differences, The Annals of Probability, 1981, 9(3), 405–412 55 Nguyen Duy Tien and Nguyen Van Hung, On the convergence of weighted sums of martingale differences, In Probability Theory on Vector Spaces IV, Springer, 1989, 293–307 91 56 Peter J Brockwell, Richard A Davis, and Stephen E Fienberg, Time series: theory and methods, second edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991, New York 57 Hans Julius Skaug and Dag Tjøstheim, A nonparametric test of serial independence based on the empirical distribution function, Biometrika, 1993, 80(3), 591– 602 58 SW Roberts, Control chart tests based on geometric moving averages, Technometrics, 1959, 1(3), 239–250 59 Maury FM Osborne, Brownian motion in the stock market, Operations research, 1959, 7(2), 145173 60 Peter Măorters and Yuval Peres, Brownian motion, volume 30 of Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Cambridge University Press, 2010, Cambridge, United Kingdom 61 Maria Rosa Borges, Efficient market hypothesis in european stock markets, The European Journal of Finance, 2010, 16(7), 711–726 62 Joseph L McCauley, Kevin E Bassler, and Gemunu H Gunaratne, Martingales, detrending data, and the efficient market hypothesis, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387(1), 202–216 63 Joel L Horowitz, Charles F Manski, Maria Ponomareva, and Jăorg Stoye, Computation of bounds on population parameters when the data are incomplete, Reliable Computing, 2003, 9(6), 419–440 64 Michael Grant and Stephen Boyd, Graph implementations for nonsmooth convex programs, In Recent Advances in Learning and Control, Springer-Verlag Limited, 2008, volume 371 of Lecture Notes in Control and Information Sciences, 95–110 65 Jae H Kim, vrtest: Variance ratio tests and other tests for martingale difference hypothesis, R package version 0.95, 2010 92 66 G E P Box and David A Pierce, Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models, Journal of the American Statistical Association, 1970, 65(332), 1509–1526 67 Greta M Ljung and George EP Box, On a measure of lack of fit in time series models, Biometrika, 1978, 65(2), 297–303 68 Hira L Koul, Winfried Stute, et al., Nonparametric model checks for time series, The Annals of Statistics, 1999, 27(1), 204–236 69 Yongmiao Hong and Yoon-Jin Lee, Generalized spectral tests for conditional mean models in time series with conditional heteroscedasticity of unknown form, The Review of Economic Studies, 2005, 72(2), 499–541 70 Yoav Benjamini and Yosef Hochberg, Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing, Journal of the Royal statistical society: series B (Methodological), 1995, 57(1), 289–300 71 Yoav Benjamini and Daniel Yekutieli, The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency, Annals of statistics, 2001, 29(4), 1165–1188 72 Yoav Benjamini, Dan Drai, Greg Elmer, Neri Kafkafi, and Ilan Golani, Controlling the false discovery rate in behavior genetics research, Behavioural brain research, 2001, 125(1-2), 279–284 73 Aliza P Wingo, Eric B Dammer, Michael S Breen, Benjamin A Logsdon, Duc M Duong, Juan C Troncosco, Madhav Thambisetty, Thomas G Beach, Geidy E Serrano, Eric M Reiman, et al., Large-scale proteomic analysis of human brain identifies proteins associated with cognitive trajectory in advanced age, Nature communications, 2019, 10(1), 1–14 74 Tian Tian, Yue Liu, Hengyu Yan, Qi You, Xin Yi, Zhou Du, Wenying Xu, and Zhen Su, agrigo v2 0: a go analysis toolkit for the agricultural community, 2017 update, Nucleic acids research, 2017, 45(W1), W122–W129 75 Rishi K Wadhera, Karen E Joynt Maddox, Jason H Wasfy, Sebastien Haneuse, Changyu Shen, and Robert W Yeh, Association of the hospital readmissions reduc- ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Lục Trí Tun MARTINGALE HIỆU YẾU ĐA TRỊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ Chuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số:... TRONG KINH TẾ Chuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số: 9.46.01.12 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ, Nguyễn Hắc Hải Tiến sĩ, Nguyễn Văn Hùng Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam... đồng tác giả trước đưa vào luận án Các kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021 NGHIÊN CỨU SINH Lục Trí Tuyên LỜI CẢM ƠN Luận án thực Học viện Khoa