(Luận văn thạc sĩ) giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần á châu sau khi việt nam gia nhập WTO

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM VĂN HÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ MINH CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HỘI NHẬP WTO VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM VIỆT NAM 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM .1 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM • Khái niệm cạnh tranh • Lợi cạnh tranh • Năng lực lõi • Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.1 Ngưồn nhân lực 1.1.2.2 Năng lực quản lý cấu tổ chức .4 1.1.2.3 Tiềm lực tài 1.1.2.4 Năng lực công nghệ 1.1.2.5 Mạng lưới hoạt động 1.1.2.6 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng .7 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM • Yếu tố kinh tế .7 • Yếu tố phủ trị .7 • Yếu tố Xã hội • Yếu tố công nghệ kỹ thuật .8 • Đối thủ cạnh tranh • Khách hàng • Nhà cung cấp • Sản phẩm thay 1.2 TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP WTO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NHVN 10 1.2.1 Tác động hội nhập WTO hệ thống NHVN 10 1.2.2 Cơ hội NHTM Việt Nam 10 1.2.3 Những khó khăn, thách thức hệ thống NHTM Việt Nam 11 1.2.4 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO . 44,932 20,512 24,845 10,227 12,090 3,835 18,413 7,034 84% 70% 46% 62% 1,100 151 2,089 839 880 380 1,212 512 16% 67% 76% 73% 39,548 17,216 21,500 9,228 10,314 2,987 16,070 5,761 77% 75% 41% 56% 6,970 3,334 4,250 2,144 2,582 1,136 4,355 1,777 92% 102% 79% 69% 26,649 10,288 15,937 6,608 6,906 1,838 9,112 3,338 63% 71% 36% 58% 17,116 7,550 14,539 6,114 8,141 2,040 10,207 3,609 79% 73% 33% 55% 33.53 5.59 104.10 57.51 61.40 -33.65 86.23 -150.65 20% 123% -35% -64% Trong đó: - TIỀN GỬI THANH TỐN & KÝ QUỸ Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % - TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % DƯ NỢ CHO VAY Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % NỢ XẤU (N3 - N5) Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % Tỷ lệ Nợ xấu/ dư nợ cho vay % 0.20% 0.72% 0.75% 0.85% Tăng, giảm so đầu năm % -0.10% 0.16% -0.48% -2.75% LỢI NHUẬN NĂM 2006 (LN) Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % 658.81 273.74 71.09% 545.85 239.80 78.35% 200.17 65.86 49.04% 358.59 333.43 1325% Chỉ số LN trước thuế/ Tổng tài sản BQ % 1.93% 2.75% 1.95% 2.57% Tăng, giảm so năm2005 % % % 0.07% 0.32% 0.15% 2.34% 61.30% 30.86% 32.22% 40.97% 8.55% 0.39% 0.34% 37.38% Chỉ số LN trước thuế/ Vốn điều lệ BQ Tăng, giảm so năm2005 Trang 116 TỔNG TÀI SẢN Chỉ tiêu ACB SACOMBANK EAB EXIMBANK 15,649 24,420 44,932 10,506 14,618 24,845 6,394 8,255 12,090 8,268 11,378 18,413 Năm 2004 42.47 42.3 38.42 29.16 Năm 2005 56.05 39.14 29.11 37.61 Năm 2006 84.00 69.96 46.46 61.83 TỔNG TÀI SẢN Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 % tăng trưởng HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ACB Techcom Sacom bank bank EAB EXIM Quân đội VIB Cho vay/ Tổng tài sản (%) 39,17 53,30 57,63 73,90 57,99 59,14 51,61 Cho vay/ h động tiền gửi (%) 47,84 87,13 76,68 93,65 78,00 70,94 57,77 Nợ xấu/ dư nợ cho vay (%) Lãi suất cho vay bình quân (%/năm) 0,29 2,84 0,55 1,23 3,59 1,59 1,03 9,66 - 11,36 10,40 7,25 - - Trang 117 THU NHẬP & CHI PHÍ ACB Sacombank EAB EXIM Thu từ lãi / Tổng thu nhập (%) 88,96 85,61 86,59 63,94 Thu dịch vụ / Tổng thu nhập (%) 6,73 6,96 12,02 5,46 Thu nhập khác / Tổng thu nhập (%) 4,43 7,43 1,39 30,60 72,16 63,14 69,90 48,86 1,42 22,51 3,91 3,11 24,86 8,69 1,10 24,41 4,59 2,81 10,26 28,07 8,09 9,86 9,15 10,62 7,20 8,44 7,92 6,79 6,09 7,45 7,36 10,38 1,37 1,85 1,80 ,07 16,94 18,79 19,62 10,03 THU NHẬP CHI PHÍ CP trả lãi TG, tiền vay / Tổng chi phí (%) Chi dịch vụ / Tổng chi phí (%) CP điều hành / Tổng chi phí (%) CP phí khác / Tổng chi phí (%) CÁC CHỈ SỐ Tổng thu nhập / Tổng Tài sản bình quân Thu nhập lãi / Tổng Tài sản bình qn Tổng chi phí / Tổng Tài sản bình qn Chi phí điều hành / Tổng Tài sản bình qn Chi phí điều hành/ Tổng thu nhập Trang 118 PHỤ LỤC 5: LỢI NHUẬN TOÀN NGÀNH NGÂN HÀNG NH Liên Doanh NH Nước Ngoài 10% NHTM Q.Doanh ACB 3% 2% 63% NHTMCP 25% LỢI NHUẬN CỦA KHỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ACB 17% SCOM 14% EAB NH TMCP khác 54% EXIM 9% 5% Trang 119 PHỤ LỤC 6: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA ACB ĐVT: triệu đồng (tính trịn) Chỉ tiêu Quy mơ vốn VĐL TTS có Tỷ lệ an tồn vốn Kết hoạt động kinh doanh Nguồn vốn huy động Dư nợ cho vay Nợ hạn (1) Nợ khó đòi (1) (2004)/ Nợ xấu (2005,2006) Hệ số sử dụng vốn - Tỷ lệ LN sau thuế/VĐL bình quân - Tỷ lệ LN sau thuế/TTS bình quân - Tỷ lệ nợ bảo lãnh hạn/tổng số dư bảo lãnh - Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ (%) - Tỷ lệ nợ khó địi/ Tổng dư nợ (%) Khả khoản - Khả toán (2) - Khả toán chung (2) 2004 2005 2006 481.138 15.419.534 8,09% 948.316 1.100.046 24.272.864 44.932.588 11,98% 10,88% 14.353.766 6.759.675 48.660 10.140 22.341.236 39.548.517 9.563.198 14.464.327 37.494 189.330 27.939 33.530 47,31% 1,60% 0,72% 0,15% 41,86% 1,50% 0,39% 0,29% 36,06% 1,18% 0,51% 0,20% 441% 75% 601% 91,20% 399,25% 93,85% Nguồn: ACB (1) Ghi chú: Nợ hạn nợ xấu (năm 2004): theo Quyết định số 292/QĐ-NHNN Nợ hạn (năm 2005 2006): theo Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 việc sửa đổi bổ sung Khoản Điều định số 127/2005/QĐNHNN ngày 03/02/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi bổ sung số điều Quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/ QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nợ khó địi (nợ xấu) (năm 2005 2006): tổng dư nợ thuộc nhóm từ nhóm đến theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Nợ hạn = nợ cần ý + nợ tiêu chuẩn + nợ nghi ngờ + nợ có khả vốn Nợ khó địi = nợ tiêu chuẩn + nợ nghi ngờ + nợ có khả vốn Trang 120 Số liệu dư nợ năm 2005-2006 cụ thể sau: Khoản mục Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Tổng ĐVT: triệu đồng Năm 2005 9.407.406 127.853 3.458 4.020 20.461 9.563.198 Năm 2006 16.825.458 155.799 13.041 9.006 11.115 17.014.419 (Từ tháng 6/2005, ACB tiến hành phân loại danh mục cho vay theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 NHNN) Tài sản có tốn (01 ngày) (2) Khả toán = tài sản nợ đến hạn toán (01 ngày) Tổng tài sản có tốn (2) Khả toán chung = Tổng nợ phải toán PHỤ LỤC 7: LỢI NHUẬN VÀ CÁC CHỈ SỐ ROA, ROE ACB Thu nhập từ lãi TG, tiền vay Thu lãi góp vốn, mua cổ phần Thu nhập dịch vụ Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí quản lý, điều hành Trong đó: chi phí lương Chi phí dự phịng nợ khó địi, BHTG Lợi nhuận trước thuế Chỉ số ROA trước thuế Chỉ số ROE trước thuế SACOM EAB EXIM 507.953 29.618 88.117 39.600 434.706 24.677 57.780 25.416 204.761 3.194 76.264 6.563 174.320 1.921 29.930 55.482 21.008 263.337 97.891 37.888 385.071 2,00% 52,75% 37.897 235.529 106.195 38.892 306.055 2,41% 30,47% 258 134.407 47.259 22.324 134.309 1,79% 31,88% 90.407 110.787 47.536 216.122 25.151 0,24% 4,64% Trang 121 PHỤ LỤC 8: QUI MÔ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA 25 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI ... CHƯƠNG 1: HỘI NHẬP WTO VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM VIỆT NAM 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM .1 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM • Khái niệm cạnh tranh ... Lợi cạnh tranh • Năng lực lõi • Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.1 Ngưồn nhân lực 1.1.2.2 Năng lực. .. 1.2.3 Những khó khăn, thách thức hệ thống NHTM Việt Nam 11 1.2.4 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO .