Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN QUỐC ANH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: Phan Thị Hồng Phương Sinh ngày: 25/01/1993 Quê quán: Cần Thơ Nơi công tác: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu thu thập kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học khác TP.HCM, ngày tháng .năm 2020 Tác giả Phan Thị Hồng Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể… .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu… .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài .3 1.7 Cấu trúc luận văn Kết luận chương .4 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ .5 2.1 Giới thiệu tổng quan VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ 2.1.1 Quá trình hình thành 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ .5 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2017 -2019 2.2 Những dấu hiệu cảnh báo biểu liên quan rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 2.3 Xác định vấn đề nghiên cứu 11 Kết luận chương 12 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Tổng quan hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại 13 3.2 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại… .14 3.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 14 3.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 3.2.2.1 Căn vào nguyên nhân 15 3.2.2.2 Căn vào mức độ tổn thất .15 3.2.2.3 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 16 3.2.2.4 Căn vào giai đoạn phát sinh 17 3.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 17 3.2.4 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng .20 3.2.4.1 Hiệu suất sử dụng vốn… 20 3.2.4.2 Nợ hạn……………… 20 3.2.4.3 Nợ xấu………………………………… 21 3.2.4.4 Tỷ lệ trích lập dự phịng bù đắp rủi ro tín dụng 24 3.2.5 Đo lường rủi ro tín dụng .25 3.2.5.1 Đo lường định tính .25 3.2.5.2 Đo lường định lượng 26 3.3 Lược khảo cơng trình nghiên cứu có liên quan 26 3.3.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 27 3.3.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 29 3.3.3 Khoảng trống nghiên cứu 34 3.4 Phương pháp nghiên cứu .35 3.4.1 Phương pháp thu thập liệu .35 3.4.2 Phương pháp phân tích 36 3.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 Kết luận chương 42 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ 43 4.1 Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2017-2019 43 4.1.1 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2017-2019 43 4.1.1.1 Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo kỳ hạn 44 4.1.1.2 Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo ngành hàng 45 4.1.1.3 Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo biện pháp bảo đảm 46 4.2 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2017 – 2019 .47 4.3 Tổng quan mẫu nghiên cứu 49 4.3.1 Cơ cấu mẫu theo rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 49 4.3.2 Cơ cấu mẫu theo giới tính .50 4.3.3 Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 50 4.3.4 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp .51 4.3.5 Cơ cấu mẫu theo mục đích sử dụng vốn vay 51 4.3.6 Thống kê mô tả biến .52 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 56 4.4.1 Kiểm định đa cộng tuyến 56 4.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 57 Kết luận chương 60 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 62 5.1 Định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 62 5.1.1 Đối với tiêu kinh doanh 62 5.1.2 Đối với việc kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 53 5.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ 65 5.2.1 Giải pháp gắn với thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ 65 5.2.2 Hàm ý quản trị nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ .67 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài .69 5.3.1 Những mặt hạn chế 69 5.3.2 Hướng nghiên cứu .69 Kết luận chương 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ ATM Automated teller machine CN Chi nhánh DPRR Dự phòng rủi ro HĐKD Hoạt động kinh doanh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN VVN Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phịng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VietinBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VietinBank - CN Cần Thơ giai đoạn 2017-2019 .7 Bảng 3.1: Bảng thống kê tổng hợp kết cơng trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan 31 Bảng 3.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân .38 Bảng 4.1: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân giai đoạn 2017-2019 43 Bảng 4.2: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo kỳ hạn 44 Bảng 4.3: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo ngành hàng…………… 45 Bảng 4.4: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo biện pháp bảo đảm…… 46 Bảng 4.5: Tình hình nợ hạn, nợ xấu giai đoạn 2017-2019 47 Bảng 4.6: Hiệu suất sử dụng vốn giai đoạn 2017-2019 .48 Bảng 4.7: Cơ cấu mẫu theo rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 49 Bảng 4.8: Cơ cấu mẫu theo giới tính 50 Bảng 4.9: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn .50 Bảng 4.10: Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 51 Bảng 4.11: Cơ cấu mẫu theo mục đích sử dụng nguồn vốn vay 52 Bảng 4.12: Thống kê mô tả yếu tố lại .53 Bảng 4.13: Kết ước lượng mô hình hồi qui logit đa thức .57 63 nhân lực toàn hệ thống - coi nhân tố có tính định việc nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập ngân hàng, trì nâng cao khả sinh lời ngân hàng năm tới Nâng cao lực hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động, củng cố phát huy vai trị cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội Định hình xây dựng ngân hàng ngang tầm khu vực, định hướng phát triển bền vững dựa tảng mơ hình QTRR theo ch̉n mực quốc tế 5.1.2 Đối với việc kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân + Trong công tác sàng lọc khách hàng Trước tiến hành thực hồ sơ vay cán tín dụng tiến hành sàng lọc khách hàng cách thận trọng thông qua dấu hiệu cụ thể sau: - Khách hàng cung cấp thơng tin khơng trung thực, thiếu xác cho ngân hàng - Thông qua người thứ ba liên hệ với ngân hàng đề nghị vay vốn tiềm ẩn rủi ro vay ké, vay hộ - Lịch sử xin thơng tin CIC khách hàng có nhiều tổ chức tín dụng hỏi tin khoảng thời gian ngắn Trừ khách hàng có dư nợ cao hoặc tiềm nên nhiều ngân hàng tìm kiếm thơng tin, khả cịn lại khách hàng gửi hồ sơ vay nhiều ngân hàng bị từ chối cho vay - Tài sản đảm bảo toàn bên thứ ba tiềm ẩn rủi ro vay ké, vay hộ cịn có rủi ro tranh chấp xảy chủ tài sản yêu cầu rút tài sản mà người đứng vay khơng thuận tình trả nợ cho ngân hàng - Nhận diện khách hàng đen: Thông qua danh sách khách hàng đen NHCT công bố thời kỳ, khách hàng liên quan đến giao dịch đáng ngờ, có dấu hiệu gian lận, lừa đảo từ đưa định khơng cho vay - Nhận diện khách hàng thuộc nhóm đối tượng không cho vay: Cần xác định định khơng cho vay khách hàng thuộc nhóm khách hàng không 64 cho vay theo quy định Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Pháp luật - Nhận diện khách hàng thuộc nhóm đối tượng hạn chế cho vay: Quyết định cho vay/ không cho vay sở xem xét thận trọng, chặt chẽ khách hàng hạn chế cho vay, ngành nghề hạn chế cho vay theo định hướng tín dụng NHCT thời kỳ - Nhận diện khách hàng thuộc nhóm ưu tiên cho vay: Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt NHTM, việc xác định định cho vay nhóm khách hàng tốt, khách hàng ưu tiên mang lại hiệu cho NHCT thuộc lĩnh vực ưu tiên yếu tố cần quan tâm hàng đầu + Trong công tác tiếp nhận hồ sơ đánh giá khách hàng - Khách hàng lấy lí hồ sơ gốc thất lạc, hết hạn làm lại nhằm cung cấp không xác thực cho ngân hàng - Với trường hợp người vay cán nhận lương không qua tài khoản ngân hàng mà nhận lương tiền mặt, lúc ngân hàng nhận bảng xác nhận thu nhập từ khách hàng cung cấp mà khơng xác thực xác người xác nhận thơng tin cho khách hàng - Khách hàng không hợp tác việc cán đề nghị ghé nơi sinh sống nhằm xác định nơi khách hàng tiềm ẩn rủi ro thực tế khách hàng giấu gia đình vay vốn hoặc vay vốn khơng mục đích cung cấp nên tránh cho gặp người gia đình - Khách hàng khơng cung cấp mục đích vay vốn với lí bảo mật xảy rủi ro vay vốn không mục đích + Kiểm tra, kiểm sốt khoản vay Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng định kỳ sẽ thống kê danh sách khách hàng thường xuyên toán nợ gốc lãi trễ hạn, hoặc chậm trễ việc bổ sung chứng từ giải ngân để tiến hành kiểm tra hồ sơ nhằm kịp thời phát rủi ro để có biện pháp xử lý phù hợp 65 5.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ Từ biểu phân tích thực trạng kết hợp với kết mơ hình hồi qui tác giả mạnh dạn đưa giải pháp, hàm ý quản trị đề xuất sau: 5.2.1 Giải pháp gắn với thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ + Nhóm giải pháp sàng lọc khách hàng: Xây dựng Cẩm nang quản trị rủi ro thơng minh cho cán tín dụng, thống kê trường hợp phổ biến dấu hiệu rủi ro từ gặp phải vấn đề cần xem xét cán cần vào trường hợp để đánh giá có phương án phù hợp để đối phó Có thể xây dựng việc nhận diện khách hàng thơng qua nhóm khách sau - Nhận diện khách hàng đen: Thông qua danh sách khách hàng đen NHCT công bố thời kỳ, phát khách hàng liên quan đến giao dịch đáng ngờ, có dấu hiệu gian lận, lừa đảo từ đưa định khơng cho vay - Nhận diện khách hàng thuộc nhóm đối tượng khơng cho vay: Cần xác định định không cho vay khách hàng thuộc nhóm khách hàng không cho vay theo quy định NHCT, NHNN Pháp luật - Nhận diện khách hàng thuộc nhóm đối tượng hạn chế cho vay: Quyết định cho vay/ không cho vay sở xem xét thận trọng, chặt chẽ khách hàng hạn chế cho vay, ngành nghề hạn chế cho vay theo định hướng tín dụng NHCT thời kỳ - Nhận diện khách hàng thuộc nhóm ưu tiên cho vay: Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt NHTM, việc xác định định cho vay nhóm khách hàng tốt, khách hàng ưu tiên mang lại hiệu cho NHCT thuộc lĩnh vực ưu tiên yếu tố cần quan tâm hàng đầu 66 - Thường xuyên nâng cao chất lượng cán tín dụng thơng qua hình thức đào tạo truyền thơng, không giới hạn buổi đào tạo trực tiếp mà thực phương thức khác học trực tuyến Khi cần truyền thông thông điệp rủi ro hoạt động cách nhanh cài đặt hiển thị hình chờ máy tính cán biện pháp nhắc nhở + Nhóm giải pháp cơng tác tiếp nhận thẩm định hồ sơ khách hàng: - Cán tín dụng cần trực tiếp đối chiếu gốc/ chứng từ với khách hàng cung cấp tránh trường hợp khách hàng cung cấp thông tin không trung thực, thiếu xác - Cán sử dụng nguồn thông tin thông qua hồ sơ khách hàng cung cấp, tiếp xúc vấn trực tiếp khách hàng tham khảo số thông tin khác trước định cấp tín dụng - Qua trao đổi quan sát trực tiếp, cần phát vấn đề mâu thuẫn, không quán hồ sơ vay vốn thực tế khách hàng Khảo sát trực tiếp nguồn trả nợ khách hàng để có đánh giá phù hợp - Đánh giá mức độ ảnh hưởng, nhận định rủi ro yếu tố khác đem lại rủi ro cho khoản vay như: thơng tin gia đình có tiền án, tiền sự, có lối sống tư cách đạo đức khơng tốt ảnh hưởng đến khoản vay khách hàng có người thân có tiền án tiền sự, nghiện, ham mê cá độ, lô đề - Khảo sát độc lập (khơng có tham gia khách hàng) môi trường sống làm việc khách hàng, cần tham khảo ghi nhận ý kiến đánh giá từ người thân, họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè có dấu hiệu đáng ngờ + Nhóm giải pháp kiểm tra, giám sát khoản vay - Ngân hàng phải theo dõi, kiểm sốt RRTD khoản cấp tín dụng tồn danh mục cấp tín dụng, phải có hệ thống theo dõi, kiểm sốt chất lượng danh mục tín dụng hàng ngày thực biện pháp xử lý chất lượng tín dụng bị suy giảm gồm: - Theo dõi kết phân loại nợ khoản cấp tín dụng; 67 - Đánh giá mức độ đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định NHNN - So sánh mức RRTD thực tế với giới hạn, hạn mức cấp tín dụng quy định pháp luật giới hạn, hạn mức cấp tín dụng ngân hàng đề 5.2.2 Hàm ý quản trị nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Cần Thơ Với nghiên cứu cho ta kết nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHCN, là: Kinh nghiệm khách hàng vay; Khả tài khách hàng; Kiểm tra, giám sát khoản vay; Lịch sử vay vốn Điểm xếp hạng cá nhân Từ kết nghiên cứu tác giả đề xuất số giải pháp: - Đối với biến “Kinh nghiệm khách hàng vay – X1”, Ngân hàng xây dựng khung ưu đãi cho vay theo thâm niên như: Thâm niên năm cân nhắc cho vay , thâm niên từ năm: có khung sách ưu đãi lãi suất Thực tế VietinBank, khách hàng kinh doanh, làm việc ngành nghề lâu dài hoặc khách hàng cũ hoặc vay vốn ổn định VietinBank ln xem xét ưu tiên để cấp tín dụng khoản vay với mức lãi suất ưu đãi - Đối với biến “Khả tài khách hàng vay – X2” tương tự kinh nghiệm làm việc ngành ngân hàng xây dựng khung thu nhập để khách hàng hưởng chế độ ưu tiên như: Ưu đãi lãi suất khách hàng có thu nhập rõ ràng, minh bạch, dễ dàng kiểm tra giám sát thu nhập từ lương thông qua bảng kê, thu nhập từ cho thuê nhà thông qua hợp đồng thuê nhà… Bên cạnh VietinBank có xây dựng hệ thống DTI – phần mềm đánh giá khả trả nợ khách hàng thông qua bước nhập liệu cán sẽ góp phần đánh giá ban đầu việc có đáp ứng hay khơng khả trả nợ vay khách hàng - Đối với biến “Kiểm tra, giám sát khoản vay – X7” Trong hoạt động tín dụng việc kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay vơ quan trọng có nhiều trường hợp xảy rủi ro tín dụng trình kiểm tra sau cho vay khơng chặt chẽ Việc kiểm tra kiểm sốt chặt chẽ khả xảy rủi ro tín dụng thấp 68 ngân hàng cần xây dựng khung thời gian kiểm tra, kiểm soát khoản vay định Tuy nhiên, vấn đề đặt khơng có thiết bị ghi nhận việc cán có thực tế kiểm tra tình hình kinh doanh thực tế khách hàng hay ghi nhận hồ sơ giấy - Đối với biến “Lịch sử vay vốn – X9” tra CIC hoặc xếp hạng tín dụng nội bộ, phát lịch sử quan hệ tín dụng có nợ trễ hạn, ngân hàng nên xem xét khơng cấp tín dụng để tránh rủi ro sau, xem xét trường hợp hạn hoặc chậm tốn thẻ tín dụng Đối với khách hàng cấp tín dụng cần hạn chế quy mô khoản vay, yêu cầu tỷ lệ tài sản đảm bảo cao hoặc có mức lãi suất cao để bù đắp rủi ro không may xảy nợ hạn hoặc xấu khả trả nợ Đối với biến “Điểm xếp hạng cá nhân – X10”: Tại VietinBank công tác nhập kết chấm điểm lên hệ thống xếp hạng tín dụng cán quan hệ khách hàng thực hiện, việc khơng đảm bảo tính khách quan thu thập số liệu khơng xác hoặc nhập liệu phụ thuộc vào cảm tính cán cần có phận nhập chéo làm cơng việc nhằm đảm bảo tính xác số liệu Bên cạnh đó, ngân hàng cần hồn thiện mơ hình tính điểm dựa kết hợp phương pháp thống kê, phân tích, định lượng, xây dựng tiêu tài phi tài cho ngành nghề tính trọng số mức độ ảnh hưởng đến tiêu tính điểm Các bảng kết tiêu cần điều chỉnh hợp lý thị trường biến động Ngoài việc chấm điểm khách hàng theo quý hoặc có biến động thơng tin phía khách hàng, ngân hàng cần kết hợp mở rộng nguồn thông tin khác như: quan thuế, tổ chức tín dụng khác… để có đánh giá xác q trình xếp hạng 69 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 5.3.1 Những mặt hạn chế Do khả thời gian có hạn, đề tài nghiên cứu phạm vi Chi nhánh VietinBank Cần Thơ tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân nên chưa thể đánh giá tổng quát toàn khách hàng giao dịch tín dụng hệ thống VietinBank Đề tài xem xét tới vài yếu tố ảnh hưởng mà theo tác giả có khả ảnh hưởng đến rủi ro rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, yếu tố khác tác động mà đề tài chưa khảo sát hết 5.3.2 Hướng nghiên cứu Khả tổng quát đề tài sẽ cao thực nhiều chi nhánh khác VietinBank tiến hành lấy mẫu theo phương pháp khác Kết phân tích sẽ phản ánh xác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân hàng năm thực nghiên cứu Nếu có nghiên cứu để so sánh, việc mở rộng phạm vi nội dung nghiên cứu sẽ tốt để khẳng định tính xác kết luận nghiên cứu Kết luận chương Trên sở phân tích nhân tố ảnh hưởng đến RRTD hoạt động cho vay KHCN VietinBank – CN Cần Thơ tác giả đề xuất giải pháp nhằm hạn chế RRTD dựa sở khoa học, bám sát theo mơ hình nghiên cứu khả thực VietinBank – CN Cần Thơ Nhóm giải pháp phân thành nhóm bao gồm giải pháp dựa thực trạng RRTD VietinBank – CN Cần Thơ giải pháp dựa mơ hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất 70 KẾT LUẬN Luận văn với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ” hoàn thành với nội dung sau: Thứ nhất: Hệ thống vấn đề RRTD phân tích thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ Thứ hai: Đánh giá thực trạng RRTD sở liệu VietinBank – CN Cần Thơ giai đoạn 2017-2019, tác giả tiến hành khảo sát 250 khách hàng từ đề xuất mơ hình nghiên cứu logit đa thức Kết 10 nhân tố đề xuất có nhân tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng mức độ (nhóm nợ 3, 4), có nhân tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng mức độ (nhóm nợ 5) Thứ ba: Đề xuất giải pháp hàm ý quản trị để hạn chế RRTD hoạt động cho vay KHCN VietinBank – CN Cần Thơ Với nội dung luận văn thực hiện, tác giả hy vọng kết nghiên cứu luận văn sẽ góp phần tích cực vào việc hạn chế RRTD VietinBank – CN Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Hà Quang Đào, 2005 Một số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, trang 185 – 194 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Nhà xuất Phương Đơng, năm 2005 Hồng Tùng, 2011 Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 2(43), 193-199 Lê Khương Ninh and Lâm Thị Bích Ngọc, 2012 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sông Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng,73: Lê Khương Ninh Lê Thị Thu Diềm, 2012 Khả trả nợ vay ngân hàng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 76, trang 1119 Lê Văn Tư, 2005 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Mai Văn Nam, 2008 Giáo trình Kinh tế lượng NXB Đại học Cần Thơ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, 2017 Báo cáo tài hợp nhất, Hà Nội Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, 2018 Báo cáo tài hợp nhất, Hà Nội Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, 2019 Báo cáo tài hợp nhất, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều, 2009 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng, 2011 Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí ngân hàng, số 9, trang 29-33 Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ.48d:104-111 Phan Đình Khơi Võ Thành Danh, 2005 Kinh tế học Ngân hàng, Nhà xuất Giáo dục TP Cần Thơ Thông tư 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Trầm Thị Xuân Hương, 2011 Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh: Nhà xuất kinh tế Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị Ngân hàng Thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động xã hội Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Công nghệ ngân hàng, số 64, trang 3-7 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Thành phố Cần Thơ Tạp chí ngân hàng, số 5, trang 38-41 Tài liệu tiếng Anh Abreham, Gebeyehu (2002), “Loan repayment and its Determinants in SmallScale Enterprises Financing in Ethiopia: Case of private borrowers Around Zeway Area”, Masters Thesis,Addis Ababa University C A Wongnaa, D Awunyo – Victor (2013) Factor affecting Loan Repayment Performance among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris on-lone papers in Economics and Informatics, Number 2, 1013, pp 112 -122 Delloite (2009).There is a future for Bank branches? Kohansal, M R., &Mansoori, H (2009) Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg (pp 1-4) S U Isitor et al., 2016 Determinants of Loan Repayment among Small Holder Cooperative Farmers in Remo Division, Ogun State, Nigeria Journal of Agricutural Science, vol.8, No.1, 2016, pp 92 – 99 PHỤ LỤC I THỐNG KÊ MÔ TẢ II KẾT QUẢ MÔ HÌNH LOGIT ĐA THỨC III TÁC ĐỘNG BIÊN Tác động biên mức độ rủi ro Tác động biên mức độ rủi ro IV HỆ SỐ TƯƠNG QUAN ... PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng. .. rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VietinBank – Chi nhánh Cần Thơ (ii) Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VietinBank – Chi nhánh. .. rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ Chương 5: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân