Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các ngân hàng thương mại cổ phần của việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - - NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - - NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS., TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi Những nội dung trình bày hồn tồn trung thực Phần lớn số liệu luận văn tác giả thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi luận văn cịn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan khác có thích sau trích dẫn MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình Danh mục bảng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU .8 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Ý nghĩa đề tài .3 Kết cấu đề tài Chương 1: LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 1.1 Lý thuyết hiệu hoạt động kinh doanh NHTM .5 1.1.1 hái niệm hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2 Ph n loại hiệu hoạt động kinh doanh .6 1.1.3 Phương pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM .11 1.2 Một số nghiên cứu công bố 16 1.3 Mô hình nghiên cứu 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 Chương 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM 21 2.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam 21 2.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 27 2.2.1 Tổng tài sản 27 2.2.2 Tỷ suất sinh lợi 29 2.2.3 Hoạt động huy động vốn 30 2.2.4 Hoạt động tín dụng 32 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 36 2.3.1 Phương pháp thu thập xử lý liệu 36 2.3.2 Kết nghiên cứu 37 ẾT LUẬN CHƯƠNG 55 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM 56 3.1 Định hướng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 56 3.1.1 Cơ hội thách thức hệ thống NHTM Việt Nam 56 3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 .57 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 60 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 61 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 66 3.3 Một số kiến nghị 68 3.3.1 Đối với NHNN 69 3.3.2 Đối với Chính phủ 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 ẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM HẢO 75 PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 79 PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 80 PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH CÁC NHTMCP VIỆT NAM 81 PHỤ LỤC 05: DANH SÁCH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 83 PHỤ LỤC 06: DANH SÁCH CHI NHÁNHNGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Đến 30/6/2013) 84 PHỤ LỤC 07: DANH SÁCH NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI 86 PHỤ LỤC 08: SỰ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG QUAN SÁT CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 87 ASEAN CRS DEA DEAP DMU DRS EFFCH GDP IRS PE PECH ROA ROE SE SECH TE TECHCH TFP TFPCH VND VRS WTO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNTT CSTT HĐV HTX HTX NH NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN NHTƯ TCKT TCTD DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1: Hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ 10 Hình 1.2: Mơ hình DEA tối đa hóa đầu 13 Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu 19 Hình 2.1: Thống kê số lượng ngân hàng từ 31/12/2008 đến 30/06/2013 .22 Hình 2.2: Tổng tài sản toàn hệ thống TCTD đến 30/06/2013 28 Hình 2.3: Tỷ suất sinh lợi hệ thống TCTD đến 31/03/2013 29 Hình 2.4: Thị phần huy động vốn khối ng n hàng giai đoạn 2008 – 2012 30 Hình 2.5: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng khối ngân hàng giai đoạn 2008 – 2012 32 Hình 2.6: Thị phần tín dụng khối ng n hàng giai đoạn 2008 – 2012 33 Hình 2.7 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng (2008 - 2012) 35 Hình 2.8: Hiệu kỹ thuật hiệu quy mô ng n hàng giai đoạn 2008 – 2012 48 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 : Một số ngân hàn Bảng 2.2 : Xếp hạng cá Bảng 2.3 : Tương quan xếp 2008 - 2012 Bảng 2.4 : Tổng hợp xếp h Bảng 2.5 : Huy động tiền g Bảng 2.6 : Cho vay khác 30/06/2013 Bảng 2.7 : Thống kê mô tả Bảng 2.8 : Hiệu kỹ thu Bảng 2.9 : Phân phối hiệu giai đoạn 2008 – Bảng 2.10 : Hiệu kỹ thu Bảng 2.11 : Phân phối hiệu giai đoạn 2008 – Bảng 2.12 : Hiệu quy m Bảng 2.13 : Phân phối hiệu Bảng 2.14 : Hiệu kỹ thu 2008 - 2012 82 STT Tên ngân hàng 29 NHTMCP X y dựng Việt Nam 30 NHTMCP Đại Á 31 NHTMCP Bưu Điện Liên Việt 32 NHTMCP Tiên Phong 33 NHTMCP Phát triển Mê ông 34 NHTMCP Bảo Việt Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hệ thống Tổ chức Tín dụng 83 PHỤ LỤC 05: DANH SÁCH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH (Đến 30/6/201 STT Tên ngân hàng VID PUBLIC BANK INDOVINA BANKLIMITTED VIỆT THÁI Vinasiam bank VIỆT NGA Vietnam-Russia Joint Venture Bank Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hệ thống Tổ chức Tín dụng 84 PHỤ LỤC 06: DANH SÁCH CHI NHÁNHNGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Đến 30/6/2013) STT Tên Ngân hàng BNP Paribas Natixis Credit Agricole - Hà Nội (chi nhán Credit Agricole– Hồ Chí Minh Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (B - Hà Nội Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (B – Hồ Chí Minh Sumitomo Mitsui Banking Corpor (SMBC) - Hà Nội Sumitomo Mitsui Banking Corpor (SMBC) - Hồ Chí Minh Mizuho - Hà Nội 10 Mizuho - Hồ Chí Minh 11 Deutsche bank AG – Hồ Chí Minh 12 United Oversea Bank – Hồ Chí M 13 Oversea Chinese Banking Corpora Ltd (OCBC) 14 DBS 15 BIDC – Hà Nội 16 BIDC - Hồ Chí Minh 17 Industrial and Commercial Bank o China (ICBC) Hà Nội 18 Bank of China – Hồ Chí Minh 19 China Construction Bank 20 Bank of Communications 21 JP MorganChase – Hồ Chí Minh 22 Far East National Bank 23 Commonwealth – Hồ Chí Minh 24 Citibank - Hà Nội 85 STT Tên Ngân hàng 25 Citibank - Hồ Chí Minh 26 Maybank - Hà Nội 27 Maybank – Hồ Chí Minh 28 Taipei Fubon Bình Thạnh 29 Taipei Fubon - Hà Nội 30 Taipei Fubon - Hồ Chí Minh 31 Cathay 32 Hua Nan 33 Chinatrust 34 Kookmin 35 Mega ICBC 36 HSBC – Hồ Chí Minh 37 Standard Chartered - Hà Nội 38 Standard Chartered – Hồ Chí Minh 39 Bangkok - Hà Nội 40 Bangkok – Hồ Chí Minh 41 Lào Việt - Hà Nội 42 Lào Việt - Hồ Chí Minh 43 First Commercial Bank - Hà Nội 44 First Commercial Bank - Hồ Chí M 45 Woori - Hà Nội 46 Woori - Hồ Chí Minh 47 Korea Exchange Bank - Hà Nội 48 Industrial Bank of Korea - Hồ Chí 49 ANZ - Hà Nội 50 Shanghai & Savings Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hệ thống Tổ chức Tín dụng 86 PHỤ LỤC 07: DANH SÁCH NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI (Đến STT Tên ngân hàng HSBC Standard Chartered Shinhan Vietnam ANZVL Hong Leong Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hệ thống Tổ chức Tín dụng 87 PHỤ LỤC 08: SỰ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG QUAN SÁT CỦA MẪU NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên ngân hàng NHTMCP An Bình NHTMCP Á Châu NHTMCP Bảo Việt NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam NHTMCP An Bình NHTMCP Đông Á NHTMCP Xuất Nhập hẩu NHTMCP Đệ Nhất (*) NHTMCP Dầu hí Tồn Cầu NHTMCP Nhà Hà Nội (**) NHTMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh NHTMCP Kiên Long NHTMCP Bưu Điện Liên Việt NHTMCP Qu n Đội NHTMCP Phát triển Mê Kông NHTMCP Hàng Hải NHTMCP Nam Á NHTMCP Nam Việt NHTMCP Phương Đông NHTMCP Đại Dương NHTMCP Xăng dầu 22 23 Petrolimex NHTMCP Sài Gịn Thương Tín NHTMCP Sài Gịn (*) 88 STT Tên ngân hàng NHTMCP Đơng 24 Nam Á NHTMCP Sài Gịn 25 Cơng Thương NHTMCP Sài Gòn - 26 Hà Nội NHTMCP Phương 27 Nam NHTMCP ỹ 28 Thương Việt Nam NHTMCP Tiên 29 Phong NHTMCP Việt Nam 30 Tín Nghĩa (*) NHTMCP Đại Tín 31 (***) NHTMCP Ngoại 32 Thương Việt Nam NHTMCP Quốc Tế NHTMCP Việt Nam 33 34 Thương Tín NHTMCP Việt Á NHTMCP Bản Việt NHTMCP Công 35 36 37 Thương Việt Nam NHTMCP Việt Nam 38 Thịnh Vượng NHTMCP Phương 39 Tây Tổng số uan sát Ghi chú: - Ô tô màu thể diện ng n hàng năm nghiên cứu - (*): ngân hàng SCB, Ficombank Tinnghiabank hợp từ 26/12/2011, thức hoạt động ngày 01/01/2012 - (**): Habubank sáp nhập vào SHB từ ngày 28/08/2012 - (***): Trustbank đổi tên từ NHTMCP Đại Tín thành NHTMCP Xây Dựng Việt Nam ngày 23/05/2013 89 PHỤ LỤC 09: HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ QUY MÔ CỦA CÁC NHTM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 STT Ngân hàng CRS TE ABBank 0,786 ACB 0,907 BaovietBank BIDV 0,826 DaiA Bank 0,763 DongAbank 0,904 Eximbank 0,984 FicomBank GPBank 0,799 10 HabuBank 0,957 11 12 HDBank KienlongBank 0,880 0,767 1,000 13 LienvietPostBank 1,000 14 MB 15 MDBank 16 Maritimebank 0,922 17 NamA Bank 0,887 18 Navibank 0,800 19 OCB 0,820 20 Oceanbank 21 PGBank 0,914 1,000 1,000 0,799 90 STT Ngân hàng CRS TE 22 Sacombank 0,935 23 SCB 0,920 24 SeAbank 25 SaigonBank 0,886 26 SHB 1,000 27 Southernbank 0,850 28 Techcombank 29 Tienphongbank 30 Tinnghiabank 31 32 TrustBank 1,000 1,000 0,785 1,000 0,766 Vietcombank 0,945 33 VIBank 0,806 34 VietBank 35 VietA Bank Viet Capital 0,823 Bank 0,640 37 Vietinbank 0,712 38 VPBank 0,817 39 Westernbank 0,981 36 Trung bình 0,881 Độ lệch chuẩn 0,097 Min 0,640 ... 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM 21 2.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam 21 2.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh NHTM Việt. .. đề tài ? ?Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam? ?? làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu viết đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam, cụ... thuyết đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM mơ hình nghiên cứu Chương 2: Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam