Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nước giai đoạn 2008 2013 theo mô hình camel và phương pháp bao dữ liệu dea

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  PHẠM PHAN BẠCH YẾN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2008-2013 THEO MƠ HÌNH CAMEL VÀ PHƢƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU DEA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Tháng 05/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  PHẠM PHAN BẠCH YẾN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2008-2013 THEO MƠ HÌNH CAMEL VÀ PHƢƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU DEA Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TP Hồ Chí Minh, Tháng 05/2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các giải pháp kiến nghị cá nhân rút từ trình nghiên cứu lý luận thực tiễn TP.HCM, Ngày tháng 05 năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Phan Bạch Yến MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài: .1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: .2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: Tính đề tài .3 Hạn chế đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI THEO MƠ HÌNH CAMEL VÀ PHƢƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU DEA 1.1 Khái quát hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Nhóm yếu tố khách quan 1.2.2 Nhóm yếu tố chủ quan 1.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc 1.3.1 Đánh giá theo mơ hình CAMEL 1.3.1.1 Tóm lƣợc mơ hình CAMEL 1.3.1.2 Đo lƣờng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo mô hình CAMEL 1.3.1.3 Ƣu điểm nhƣợc điểm mơ hình CAMEL 1.3.2 Đánh giá theo phƣơng pháp bao liệu DEA 1.3.2.1 Sơ lƣợc phƣơng pháp bao liệu DEA 1.3.2.2 Đo lƣờng hiệu hoạt động kinh doanh 1.3.2.3 Ƣu điểm nhƣợc điểm mơ hình DEA 1.4 Tổng hợp nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa vào mô hình CAMEL phƣơng pháp bao liệu DEA 24 1.4.1 Các nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa vào mơ hình CAMEL 1.4.1.1.Nghiên 1.4.1.2.Nghiên 1.4.2 Các nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa vào phƣơng pháp bao liệu DEA 1.4 1.4 Kết luận chƣơng CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƢỚC THEO MƠ HÌNH CAMEL VÀ PHƢƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU DEA 30 2.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc 30 2.2 Khuôn khổ đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại theo qui định Ngân hàng Nhà nƣớc 30 2.3 Giới thiệu tổng quan thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc Việt Nam 32 2.3.1 Cổ phần hóa 32 2.3.2 Quy mô hoạt động 33 2.3.2.1 Quy mô hoạt động Vietinbank 34 2.3.2.2 Quy mô hoạt động BIDV 34 2.3.2.3 Quy mô hoạt động Vietcombank 35 2.3.3 Đổi công nghệ 36 2.3.3.1 Đổi công nghệ Vietinbank 36 2.3.3.2 Đổi công nghệ BIDV 37 2.3.3.3 Đổi công nghệ Vietcombank 38 2.3.4 Quan hệ hợp tác quốc tế 39 2.3.4.1 Quan hệ hợp tác quốc tế Vietinbank 39 2.3.4.2 Quan hệ hợp tác quốc tế BIDV 39 2.3.4.3 Quan hệ hợp tác quốc tế Vietcombank 40 2.3.5 Nguồn nhân lực 40 2.3.5.1 Nguồn nhân lực Vietinbank 2.3.5.2 Nguồn nhân lực BIDV 2.3.5.3 Nguồn nhân lực Vietcombank 2.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh thuộc sở hữu nhà nƣớc giai đoạn 2008-2013 2.4.1 Hoạt động huy động vốn 2.4.2 Hoạt động tín dụng 2.4.3 Hoạt động dịch vụ 2.5 Đánh giá hiệu hoạt động kinh phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo mơ hình CAMEL 2.5.1 Khả an toàn vốn 2.5.2 Chất lƣợng tài sản 2.5.3 Năng lực quản trị 2.5.4 Khả sinh lời 2.5.5.Khả khoản 2.5.6 Xếp hạng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo mơ hình CAMEL 2.6.Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo phƣơng pháp bao liệu DEA 2.6.1 Mô tả liệu 2.6.2 Kết nghiên cứu 2.6.2.1 Hiệu toàn bộ, hiệu kỹ thuật hiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc giai 2013 2.6.2.2 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo số Malmquist 60 2.7 Đánh giá chung hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc giai đoạn 2008-2013 .62 2.7.1 Những thành đạt đƣợc 62 2.7.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 Kết luận chƣơng 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƢỚC 67 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 67 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc 68 3.2.1 Nhóm giải pháp rút từ kết mơ hình CAMEL phƣơng pháp bao liệu DEA 68 3.2.1.1 Giải pháp nhằm gia tăng khả an toàn vốn 68 3.2.1.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tài sản có 70 3.2.1.3 Giải pháp nhằm gia tăng nâng cao lực quản trị 72 3.2.1.4 Giải pháp nhằm gia tăng khả sinh lời 73 3.2.1.5 Giải pháp nhằm gia tăng khả khoản 74 3.2.1.6 Không ngừng đầu tƣ cho phát triển công nghệ ngân hàng .76 3.2.1.7 Không ngừng mở rộng để tận dụng lợi quy mơ 77 3.2.2 Nhóm giải pháp khác 78 3.2.2.1 Đẩy mạnh xây dựng thƣơng hiệu 78 3.2.2.2 Cần tăng cƣờng hợp tác quốc tế 81 3.2.2.3 Đẩy mạnh tái cấu, xếp đổi ngân hàng 81 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC VIẾT TẮT ACB BIDV CAMEL CAR CTG DEA NHNN NHTM NHTMNN ROA ROE TMCP TCTD VCB Vietcombank Vietinbank effch Thay đổi hiệu kỹ t techch Thay đổi tiến công pech Thay đổi hiệu thuầ sech Thay đổi hiệu quy tfpch Thay đổi suất nhâ TE Hiệu kỹ thuật SE Hiệu quy mô drs Hiệu giảm theo qu cons Hiệu tăng theo quy firm peer weights: 1.000 1.000 1.000 PEER COUNT SUMMARY: (i.e., no times each firm is a peer for another) firm peer count: SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: firm output: 21062887.000 1504822.000 22124352.000 3007130.000 17234823.000 4267109.000 SUMMARY OF INPUT TARGETS: firm input: 13873456.000 4957685.000 16923.000 15895605.000 3473378.000 13000.000 10611187.000 2694119.000 9212.000 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Phụ lục 5: Kết chạy phần mềm DEAP với điều kiện hiệu biến đổi theo quy mô cho ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nước - năm 2009 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = eg2-ins.txt Data file = eg2-dta.txt Input orientated DEA Scale assumption: VRS Slacks calculated using multi-stage method EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mean 1.000 1.000 1.000 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: firm output: mean SUMMARY OF INPUT SLACKS: firm input: mean SUMMARY OF PEERS: firm peers: 1 2 3 SUMMARY OF PEER WEIGHTS: (in same order as above) firm peer weights: 1.000 1.000 1.000 PEER COUNT SUMMARY: (i.e., no times each firm is a peer for another) firm peer count: SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: firm output: 10017148.000 977566.000 21209756.000 3179573.000 15293558.000 2788138.000 SUMMARY OF INPUT TARGETS: firm input: 5566398.000 3163552.000 14235364.000 4536214.000 14196.000 8794892.000 3493917.000 10401.000 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Phụ lục 6: Kết chạy phần mềm DEAP với điều kiện hiệu biến đổi theo quy mô cho ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nước - năm 2010 EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 0.997 1.000 0.997 drs 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mean 0.999 1.000 0.999 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: firm output: mean SUMMARY OF INPUT SLACKS: firm input: mean SUMMARY OF PEERS: firm peers: 1 2 3 SUMMARY OF PEER WEIGHTS: (in same order as above) firm peer weights: 1.000 1.000 1.000 PEER COUNT SUMMARY: (i.e., no times each firm is a peer for another) firm peer count: SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: firm output: 31919277.000 2769572.000 29781863.000 2296413.000 20580638.000 3336718.000 SUMMARY OF INPUT TARGETS: firm input: 19830153.000 7197137.000 17680.000 20590477.000 5545615.000 16112.000 12392225.000 4544416.000 11415.000 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input lambda weight input LISTING OF PEERS: peer lambda weight peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: Phụ lục 7: Kết chạy phần mềm DEAP với điều kiện hiệu biến đổi theo quy mô cho ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nước - năm 2011 EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mean 1.000 1.000 1.000 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: firm output: firm input: mean SUMMARY OF INPUT SLACKS: mean SUMMARY OF PEERS: firm peers: 1 2 3 SUMMARY OF PEER WEIGHTS: (in same order as above) firm peer weights: 1.000 1.000 1.000 PEER COUNT SUMMARY: (i.e., no times each firm is a peer for another) firm peer count: SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: firm output: 55775244.000 2326127.000 44557111.000 2775522.000 33354733.000 2449091.000 SUMMARY OF INPUT TARGETS: firm input: 35727190.000 9077909.000 18040.000 31918155.000 6652479.000 17139.000 20933053.000 5699837.000 12565.000 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Phụ lục 8: Kết chạy phần mềm DEAP với điều kiện hiệu biến đổi theo quy mô cho ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nước - năm 2012 EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mean 1.000 1.000 1.000 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: firm output: mean SUMMARY OF INPUT SLACKS: firm input: mean SUMMARY OF PEERS: firm peers: 1 2 3 SUMMARY OF PEER WEIGHTS: (in same order as above) firm peer weights: 1.000 1.000 1.000 PEER COUNT SUMMARY: (i.e., no times each firm is a peer for another) firm peer count: SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: firm output: 50660762.000 3541503.000 30522623.000 2276870.000 31746997.000 4139564.000 SUMMARY OF INPUT TARGETS: firm input: 32240738.000 9435673.000 19046.000 21314411.000 4574004.000 18546.000 20792904.000 6013108.000 13637.000 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Phụ lục 9: Kết chạy phần mềm DEAP với điều kiện hiệu biến đổi theo quy mô cho ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nước - năm 2013 EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mean 1.000 1.000 1.000 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: firm output: mean SUMMARY OF INPUT SLACKS: firm input: mean SUMMARY OF PEERS: firm peers: 1 2 3 SUMMARY OF PEER WEIGHTS: (in same order as above) firm peer weights: 1.000 1.000 1.000 PEER COUNT SUMMARY: (i.e., no times each firm is a peer for another) firm peer count: 0 SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: firm output: 44277787.000 3505829.000 44285467.000 7233462.000 28298671.000 4724432.000 SUMMARY OF INPUT TARGETS: firm input: 26001526.000 9906547.000 19886.000 30216813.000 7525819.000 18231.000 17516269.000 6244061.000 13864.000 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: lambda weight variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 3 lambda weight 1.000 Phụ lục 10: Chỉ số Malmquist ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nước giai đoạn 2008-2013 DISTANCES SUMMARY year = firm no 0.000 1.000 1.985 1.000 mean 0.000 0.977 1.430 1.000 year = firm no 1.071 1.000 1.177 1.000 mean 1.032 1.000 1.090 1.000 year = firm no 1.214 1.000 2.301 1.000 mean 1.220 0.999 1.486 1.000 year = firm no 1.436 1.000 1.069 1.000 mean 1.505 1.000 1.134 1.000 year = firm no 1.702 1.000 0.993 1.000 mean 1.283 1.000 1.074 1.000 year = firm no mean 1.280 1.000 0.000 1.000 [Note that t-1 in year and t+1 in the final year are not defined] MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm mean year = 1.024 0.858 1.0 mean year = 0.999 1.059 1.0 mean year = 1.001 1.041 1.0 mean year = 1.000 1.050 1.0 firm firm firm firm mean MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year mean MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm mean [Note that all Malmquist index averages are geometric means] 1.000 1.089 1.0 1.005 1.016 1.0 1.005 1.016 1.0 ... nhất: Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo mơ hình CAMEL Thứ hai: Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu. .. đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thơng qua mơ hình CAMEL mơ hình DEA 30 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƢỚC THEO MƠ HÌNH... 1) Hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo hệ thống CAMEL nhƣ nào? 2) Hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần thuộc sở hữu nhà nƣớc theo