Ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng tín dụng và rủi ro thanh khoản đến kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - LÊ NGỌC THÙY TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - LÊ NGỌC THÙY TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan Luận văn “Ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng tín dụng rủi ro khoản đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Đồng thời, thông tin liệu sử dụng Luận văn trung thực, đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Những số liệu thống kê tổng hợp, luận nhận xét đánh giá, nội dung truyền tải thơng tin, v.v…đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Ngoài ra, kết nghiên cứu luận văn khai thác dựa sở trung thực, khách quan khoa học TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 Tác giả Luận văn Lê Ngọc Thùy Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CV/TG: Tỷ số cho vay/tiền gửi CV/TSAN: Tỷ số cho vay/tổng tài sản Có GDP: Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội INF: Lạm phát LOAN- GROW: Tốc độ tăng trưởng tín dụng LNST : Lợi nhuận sau thuế NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SIZE: Quy mô ngân hàng TTTM: Trạng thái tiền mặt TMCP: Thương mại cổ phần TSCK: Tỷ số chứng khoán có tính khoản VTC/TS: Mức độ an tồn vốn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 1.1: Kết nghiên cứu Naser A.Y Tabari cộng (2013) Bảng 1.2: Mô tả biến mô hình nghiên cứu Deger Alper Adem Anbar (2011) Bảng 1.3: Kết nhân tố tác động đến ROA nghiên cứu Deger Alper Adem Anbar (2011) Bảng 1.4: Kết nhân tố tác động đến ROE nghiên cứu Deger Alper Adem Anbar (2011) Bảng 1.5: Kết nhân tố ảnh hưởng đến ROA nghiên cứu Sehrish Gul cộng (2011) Bảng 1.6: Kết nhân tố ảnh hưởng đến ROE nghiên cứu Sehrish Gul cộng (2011) Bảng 1.7: Kết hồi quy nghiên cứu K.rama M Rao Tekeste B Lakew (2012) Bảng 2.1: Thống kê mơ tả tốc độ tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại từ năm 2008-2012 Bảng 2.2: Thống kê mô tả tỷ số cho vay/tiền gửi Bảng 2.3: Thống kê mô tả lợi nhuận sau thuế Ngân hàng thương mại từ năm 2008-2012 Bảng 2.4: Thống kê mô tả ROA Bảng 2.5: Thống kê mô tả ROE Bảng 3.1: Ma trận tương quan Bảng 3.2: Kết nhân tử phóng đại phương sai VIF kiểm định tương quan biến Bảng 3.3: Kết hồi quy nhân tố tác động đến ROA Bảng 3.4: Kết hồi quy nhân tố tác động đến ROE Bảng 3.5: Kết kiểm định giả thuyết Hình 2.1: Cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam qua năm DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 01 : Bảng thống kê mô tả tỷ số chứng khoán Phụ lục 02 : Bảng thống kê mô tả trạng thái tiền mặt Phụ lục 03 : Bảng thống kê mô tả biến Phụ lục 04 : Bảng kết hồi quy OLS Phụ lục 05 : Bảng kết hồi quy fixed effects model Phụ lục 06 : Bảng kết hồi quy radom effects model Phụ lục 07 : Bảng kết so sánh mơ hình FEM REM Phụ lục 08 : Bảng kết so sánh Pooled regression REM Phụ lục 09 : Kết kiểm định phương sai thay đổi Phụ lục 10 : Kết kiểm định tự tương quan Phụ lục 11 : Danh sách NHTM VN chọn mơ hình Phụ lục 12 : Dữ liệu sử dụng cho mơ hình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG, RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại (Commercial Bank) 1.1.2 Kết hoạt động ngân hàng thương mại (Bank performance) 1.1.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng ( Loan growth) 1.1.4 Rủi ro khoản (Liquidity risk) 1.2 Tổng quan nghiên cứu trước 11 1.2.1 Nghiên cứu Naser A.Y Tabari cộng (2013) 12 1.2.2 Nghiên cứu Deger Alper Adem Anbar (2011) 14 1.2.3 Nghiên cứu Sehrish Gul cộng (2011) 18 1.2.4 Nghiên cứu K.rama M Rao Tekeste B Lakew (2012) 19 1.2.5 Nghiên cứu Daniel Foos cộng (2010) 22 1.2.6 Tổng hợp kết nghiên cứu 22 1.3 Đo lường biến 23 1.3.1 Biến phụ thuộc 23 1.3.2 Biến độc lập 24 1.3.2.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 24 1.3.2.2 Rủi ro khoản 25 1.3.3 Các biến kiểm soát 28 1.3.3.1 Nhân tố Quy mô (Size) 28 1.3.3.2 Mức độ an toàn vốn (Capital Adequacy) 28 1.3.3.3 Nhân tố Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 29 1.3.3.4 Nhân tố Lạm phát (Inflation) 30 1.4 Phát biểu giả thuyết nghiên cứu 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG, RỦI RO THANH KHOẢN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 33 2.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 33 2.2 Thực trạng tăng trưởng tín dụng, rủi ro khoản kết hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần 36 2.2.1 Thực trạng tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 2008-2012 36 2.2.2 Thực trạng rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 2008-2012 37 2.2.3 Thực trạng kết hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2008-2012 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 44 3.1 Thu thập xử lý liệu 44 3.1.1 Mẫu nghiên cứu 44 3.1.2 Nguồn số liệu 44 3.1.3 Phương pháp thu thập số liệu 44 3.1.4 Phương pháp xử lý số liệu 45 3.2 Mơ hình nghiên cứu 45 3.3 Kiểm định tương quan 46 3.4 Kết phân tích hồi quy 47 3.5 Thảo luận kết nghiên cứu 52 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 55 4.1 Kết luận 55 4.2 Một số đề xuất ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao kết hoạt động kinh doanh 58 4.3 Những hạn chế hướng nghiên cứu 61 TÓM TẮT CHƯƠNG 63 KẾT LUẬN CHUNG 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PL PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ TỶ SỐ CHỨNG KHOÁN TSCK 2008 2009 2010 2011 2012 Mean 0.0825308 0.0672638 0.1028007 0.1092324 0.1252005 Std.Dev Min 0.0768357 0.0609978 0.0771491 0.0002486 0.0849427 0.0000119 0.0850861 0.0028844 Max 0.2769241 0.1811132 0.2852383 0.2984779 0.3092737 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata PHỤ LỤC 02: BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ TRẠNG THÁI TIỀN MẶT TTTM 2008 2009 2010 2011 2012 Mean 0.2251915 0.2269262 0.2331659 0.2341513 0.1254826 Std.Dev 0.1144985 0.1257648 0.0866311 0.1107992 0.0886169 Min Max 0.0327411 0.4844553 0.0207602 0.5957521 0.0812771 0.4976228 0.0640555 0.5148108 0.011361 0.4551447 Nguồn: tính tốn từ chương trình Stata PHỤ LỤC 03: THỐNG KÊ MƠ TẢ CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH Variable Obs Mean ROA ROE loan_growth tttm tsck cvtg cvtsan size vtcts gdp inf 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 0.0108585 0.1025743 0.3551526 0.2089835 0.0974057 0.7561225 0.5249363 17.59937 0.1243192 0.0588 0.1338 Std Dev 0.007135 0.060833 0.373685 0.113109 0.079196 0.294209 0.147641 1.291321 0.080287 0.006575 0.063541 Min Max 0.000111 0.000753 -0.37601 0.011361 0.201066 0.154655 14.52939 0.029606 0.05 0.071 0.047289 0.284645 1.678546 0.595752 0.309274 2.819316 0.94101 20.19698 0.463763 0.068 0.231 Nguồn: tính tốn từ chương trình Stata PL PHỤ LỤC 04: BẢNG KẾT QUẢ HỒI QUY OLS Với biến ROA Source | SS df MS -+ -Model | 002578805 000286534 Residual | 005515891 150 000036773 -+ -Total | 008094696 159 00005091 ROA Coef loan_growth tttm tsck cvtg cvtsan vtcts size gdp inf _cons 0.0018795 0.0249677 0.0037298 0.0025707 0.0147515 0.0500743 0.0011715 0.0879724 0.0008237 -0.0372032 Number of obs = 160 F( 9, 150) = 7.79 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.3186 Adj R-squared = 0.2777 Root MSE = 00606 [95% Interval] Conf 1.33 0.184 -0.0009 0.004664 3.47 0.001 0.010741 0.039194 0.51 0.609 -0.01066 0.018121 0.69 0.489 -0.00475 0.009896 1.87 0.063 -0.00081 0.030309 4.43 0.027751 0.072398 1.92 0.057 -3.7E-05 0.00238 1.08 0.283 -0.07321 0.249154 0.09 0.926 -0.01672 0.018369 -2.77 0.006 -0.06374 -0.01067 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata Std Err t 0.001409 0.0071999 0.0072832 0.0037072 0.0078737 0.0112979 0.0006115 0.0815734 0.0088797 0.0134308 P>t Với biến ROE Source | SS df MS -+ -Model | 217214212 024134912 Residual | 371192927 150 00247462 -+ -Total | 588407139 159 003700674 ROE Coef 0.0336495 loan_growth 0.2241267 tttm 0.0137399 tsck 0.0346812 cvtg 0.0855288 cvtsan -0.0928695 vtcts 0.0233361 size 1.143431 gdp 0.0782205 inf -0.5055283 _cons Std Err 0.0115584 0.0590634 0.0597469 0.0304119 0.0645912 0.0926811 0.0050163 0.6691765 0.0728434 0.110178 Number of obs = 160 F( 9, 150) = 9.75 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.3692 Adj R-squared = 0.3313 Root MSE = 04975 t P>t [95% Conf Interval 2.91 0.004 0.010811 0.056488 3.79 0.107423 0.34083 0.23 0.818 -0.10431 0.131794 1.14 0.256 -0.02541 0.094772 1.32 0.187 -0.0421 0.213155 -1 0.318 -0.276 0.09026 4.65 0.013424 0.033248 1.71 0.09 -0.1788 2.465661 1.07 0.285 -0.06571 0.222152 -4.59 -0.72323 -0.28783 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata PL PHỤ LỤC 05 : BẢNG KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH FIXED EFFECT MODEL TRÊN STATA Với biến ROA Fixed-effects (within) regression Group variable: nh R-sq: within = 0.1650 between = 0.4178 overall = 0.2880 Number of obs = 160 Number of groups = 32 Obs per group: = avg = 5.0 max = F(9,119) = 2.61 Prob > F = 0.0086 corr(u_i, Xb) = 0.1419 ROA Coef Std Err t P>t loan_growth tttm tsck cvtg cvtsan vtcts size gdp inf _cons 0.0020788 0.0200537 -0.0055076 0.0046571 0.0019015 0.0312701 0.0006344 0.0633672 0.0028795 -0.0172179 0.0014694 0.00887 0.0121727 0.0039117 0.0108236 0.0146513 0.0013121 0.074447 0.008435 0.0280164 1.41 2.26 -0.45 1.19 0.18 2.13 0.48 0.85 0.34 -0.61 0.16 0.026 0.652 0.236 0.861 0.035 0.63 0.396 0.733 0.54 [95% Conf Interval] -0.00083 0.004988 0.00249 0.037617 -0.02961 0.018596 -0.00309 0.012403 -0.01953 0.023333 0.002259 0.060281 -0.00196 0.003233 -0.08405 0.21078 -0.01382 0.019582 -0.07269 0.038257 sigma_u | 00397268 sigma_e | 00531872 rho | 35810824 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(31, 119) = 2.45 Prob > F = 0.0003 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata Với biến ROE Fixed-effects (within) regression Group variable: nh R-sq: within = 0.2499 between = 0.3234 overall = 0.2830 corr(u_i, Xb) = 0.1233 Number of obs = 160 Number of groups = 32 Obs per group: = avg = 5.0 max = F(9,119) = 4.41 Prob > F = 0.0001 PL ROE Coef loan_growth tttm tsck cvtg cvtsan vtcts size gdp inf _cons 0.0275993 0.199415 0.0227903 0.0529062 -0.0055252 -0.2407684 0.0048171 0.9265073 0.0410536 -0.1030424 Std Err 0.0113463 0.0684928 0.0939959 0.0302058 0.083578 0.113135 0.0101321 0.574868 0.0651337 0.2163379 t P>t 2.43 2.91 0.24 1.75 -0.07 -2.13 0.48 1.61 0.63 -0.48 0.016 0.004 0.809 0.082 0.947 0.035 0.635 0.11 0.53 0.635 [95% Conf Interval] 0.005132 0.050066 0.063792 0.335038 -0.16333 0.208912 -0.0069 0.112717 -0.17102 0.159968 -0.46479 -0.01675 -0.01525 0.02488 -0.21179 2.064803 -0.08792 0.170025 -0.53141 0.325328 s igma_u | 03806493 sigma_e | 0410703 rho | 46207706 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(31, 119) = 3.26 Prob > F = 0.0000 Nguồn: Tính tốn từ chương trinh Stata PHỤ LỤC 06 : BẢNG KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH RANDOM EFFECT MODEL TRÊN STATA Với biến ROA Random-effects GLS regression Number of obs = 160 Group variable: nh Number of groups = 32 R-sq: within = 0.1587 Obs per group: = between = 0.4859 avg = 5.0 overall = 0.3139 max = Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(9) = 46.86 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.0000 PL ROA Coef Std Err z P>z [95% Conf -0.00074 0.009138 -0.01733 -0.00334 -0.00668 0.018109 -0.00047 -0.06402 -0.01369 -0.05996 Interval] 0.0013471 1.41 0.157 0.004545 loan_growth 0.0019044 0.0233933 0.0072732 3.22 0.001 0.037649 tttm -0.0005222 0.008578 -0.06 0.951 0.01629 tsck 0.0036831 0.0035856 1.03 0.304 0.010711 cvtg 0.0092914 0.0081495 1.14 0.254 0.025264 cvtsan 0.0414714 0.0119197 3.48 0.001 0.064834 vtcts 0.0009661 0.0007319 1.32 0.187 0.002401 size 0.0768767 0.0718897 1.07 0.285 0.217778 gdp 0.0017766 0.0078938 0.23 0.822 0.017248 inf -0.029234 0.015677 -1.86 0.062 0.001492 _cons sigma_u | 00317192 sigma_e | 00531872 rho | 26234994 (fraction of variance due to u_i) Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata Với biến ROE Random-effects GLS regression Group variable: nh R-sq: within = 0.2390 between = 0.4687 overall = 0.3628 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) ROE Coef loan_growth tttm tsck cvtg cvtsan vtcts size gdp inf _cons 0.0290537 0.2222104 0.0131888 0.0444711 0.0567302 -0.1728233 0.0177839 1.072514 0.0679637 -0.3825304 Number of obs = 160 Number of groups = 32 Obs per group: = avg = 5.0 max = Wald chi2(9) = 61.80 Prob > chi2 = 0.0000 Std Err 0.0105653 0.0580823 0.0711249 0.0281476 0.0655226 0.0959485 0.0061624 0.5550687 0.0611241 0.1314745 z P>z 2.75 3.83 0.19 1.58 0.87 -1.8 2.89 1.93 1.11 -2.91 0.006 0.853 0.114 0.387 0.072 0.004 0.053 0.266 0.004 [95% Conf Interval] 0.008346 0.049761 0.108371 0.33605 -0.12621 0.152591 -0.0107 0.099639 -0.07169 0.185152 -0.36088 0.015232 0.005706 0.029862 -0.0154 2.160428 -0.05184 0.187765 -0.64022 -0.12485 sigma_u | 03130217 sigma_e | 0410703 rho | 36744449 (fraction of variance due to u_i) Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata PL PHỤ LỤC 07: BẢNG KẾT QUẢ SO SÁNH MƠ HÌNH FEM VÀ REM Với biến ROA Coefficients -(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | FEM REM Difference S.E 0.0020788 0.0019044 0.0001745 0.0005868 loan_growth 0.0200537 0.0233933 -0.0033396 0.0050771 tttm -0.0055076 -0.0005222 -0.0049854 0.0086367 tsck 0.0046571 0.0036831 0.0009739 0.0015637 cvtg 0.0019015 0.0092914 -0.0073899 0.0071228 cvtsan 0.0312701 0.0414714 -0.0102013 0.0085195 vtcts 0.0006344 0.0009661 -0.0003316 0.0010891 size 0.0633672 0.0768767 -0.0135095 0.0193448 gdp 0.0028795 0.0017766 0.0011029 0.0029728 inf b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 4.76 Prob>chi2 = 0.8549 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata Với biến ROE | | loan_growth tttm tsck cvtg cvtsan vtcts size gdp inf Coefficients -(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) FEM REM Difference S.E 0.0275993 0.0290537 -0.0014544 0.0041368 0.199415 0.2222104 -0.0227954 0.0363003 0.0227903 0.0131888 0.0096015 0.061453 0.0529062 0.0444711 0.0084351 0.0109592 -0.0055252 0.0567302 -0.0622554 0.0518852 -0.2407684 -0.1728233 -0.0679451 0.0599451 0.0048171 0.0177839 -0.0129668 0.0080427 0.9265073 1.072514 -0.1460063 0.1495726 0.0410536 0.0679637 -0.0269101 0.0224998 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 3.63 Prob>chi2 = 0.9341 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata PL PHỤ LỤC 08 : KẾT QUẢ SO SÁNH GIỮA POOLED REGRESSION VÀ REM Với biến ROA Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects roa[nh,t] = Xb + u[nh] + e[nh,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ roa | 0000509 0071351 e | 0000283 0053187 u | 0000101 0031719 Test: Var(u) = chi2(1) = 13.80 Prob > chi2 = 0.0002 Nguồn : tính tốn từ chương trình Stata Với biến ROE Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects roe[nh,t] = Xb + u[nh] + e[nh,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ roe | 0037007 0608332 e | 0016868 0410703 u | 0009798 0313022 Test: Var(u) = chi2(1) = 28.74 Prob > chi2 = 0.0000 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata PHỤ LỤC 09: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Với biến ROA Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (32) = 22415.26 Prob>chi2 = 0.0000 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Stata Với biến ROE Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (32) = 748.85 Prob>chi2 = 0.0000 Nguồn: tính tốn từ chương trình Stata PL PHỤ LỤC 10 : KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN Với biến ROA Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 31) = 0.575 Prob > F = 0.4538 Nguồn: tính tốn từ chương trình Stata Với biến ROE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 31) = 5.918 Prob > F = 0.0210 Nguồn: tính tốn từ chương trình Stata PHỤ LỤC 11: DANH SÁCH CÁC NHTM VN ĐƯỢC CHỌN TRONG MƠ HÌNH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TÊN NGÂN HÀNG NH Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn VN NH TMCP Công Thương VN NH TMCP Ngoại Thương VN NH TMCP Đầu Tư Phát triển VN NH TMCP Xuất Nhập Khẩu VN NH TMCP Sài Gòn Thương Tín NH TMCP Sài Gịn NH TMCP Qn Đội NH TMCP Á Châu NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội NH TMCP Kỹ Thương VN NH TMCP Hàng Hải VN NH TMCP Đông Nam Á NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng NH TMCP Đông Á NH TMCP Đại Dương NH TMCP Quốc Tế NH TMCP An Bình NH TMCP Phương Nam NH TMCP Phát Triển Mê Kông NH TMCP Đại Á TÊN VIẾT TẮT MÃ VỐN ĐIỀU LỆ/ VỐN ĐƯỢC CẤP (Đến 31/12/2012) (Tỷ VND) Agribank AGRB 29,154 Vietinbank Vietcombank BIDV Eximbank Sacombank SCB MB Bank ACB SHB Techcombank MaritimeBank SeABank HDBank VPBank DongA Bank OceanBank VIBank ABBank Southernbank Mdbank DAIABANK CTG VCB BIDV EIB STB SCB MBB ACB SHB TCB MSB SEAB HDB VPB EAB OJB VIB ABB PNB MDB DAB 26,218 23,174 23,011 12,355 10,740 10,584 10,000 9,376 8,865 8,788 8,000 5,334 5,300 5,050 5,000 5,000 4,250 4,199 4,000 3,750 3,100 PL 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NH TMCP Việt Á VIETA BANK 3,098 VAB Ngân hàng Phát triển Nhà MHB 3,055 MHB Đồng Bằng Sơng Cửu Long NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương SAIGONBANK 3,040 SGB NH TMCP Nam Việt Navibank 3,010 NVB NH TMCP Phương Đông OCB 3,000 OCB NH TMCP Nam Á NAMA BANK 3,000 NAB NH TMCP Kiên Long Kienlongbank 3,000 KLB NH TMCP Phương Tây Westernbank 3,000 WEB NH TMCP Xăng dầu Petrolimex PG BANK 3,000 PGB NH TMCP Bản Việt Viet Capital Bank VCCB 3,000 Nguồn: Thống kê từ Báo cáo tài NHTM VN PHỤ LỤC 12: DỮ LIỆU SỬ DỤNG CHO MƠ HÌNH PL 10 MA_NH YEAR LOAN_GROWTH TTTM TSCK CV/TG CV/TSAN VTC/TS ROA ROE TONG_TAI_SAN GDP INF ABB 2012 0,153845602 0,144866769 0,033495465 0,697975395 0,49499595 0,105322173 0,0080729 0,076649577 46166309 0,05 0,091 ABB 2011 -3,87762E-05 0,196990714 0,006359885 0,668885749 0,475791838 0,113190959 0,007541269 0,066624304 41625754 0,06 0,187 ABB 2010 0,554566845 0,222306141 0,005540697 0,662869479 0,521215657 0,121933697 0,012562411 0,103026573 37999553 0,068 0,089 ABB 2009 0,972900782 0,325545729 0,004456053 0,607271557 0,480445797 0,169297148 0,011752244 0,069417851 26518084 0,053 0,071 ABB 2008 -0,05 0,19380397 0,001078173 0,739158119 0,478560188 0,293128602 0,003682788 0,012563727 13494125 0,063 0,231 ACB 2012 -0,001240263 0,155549777 0,029893208 0,765389104 0,58403868 0,071604693 0,004447 0,062104874 176307607 0,05 0,091 ACB 2011 0,191154124 0,316470235 0,004072321 0,582699874 0,366872752 0,04255612 0,011415019 0,268234495 281019319 0,06 0,187 ACB 2010 0,399207854 0,218286041 0,0146827 0,640819608 0,421999337 0,05546852 0,011383522 0,205224916 205102950 0,068 0,089 ACB 2009 0,787615748 0,258832476 0,004907969 0,635302589 0,368467996 0,060199094 0,013111689 0,217805412 167881047 0,053 0,071 ACB 2008 0,09 0,33707937 0,006924535 0,46687289 0,328604584 0,073751338 0,020992909 0,284644448 105306130 0,063 0,231 AGRB 2012 0,032399795 0,03984087 0,073240722 0,959335743 0,763837393 0,070119758 0,004374591 0,06238743 590795736 0,05 0,091 AGRB 2011 0,034075742 0,077425783 0,064271665 1,068363043 0,77743609 0,055145442 0,006462648 0,117192787 562245075 0,06 0,187 AGRB 2010 0,161024647 0,081277098 0,056206946 1,056577896 0,790122911 0,05204668 0,002430408 0,046696694 534987152 0,068 0,089 AGRB 2009 0,247201539 0,054662208 0,059191916 1,016743921 0,757021716 0,040035504 0,003804406 0,095025816 480937045 0,053 0,071 AGRB 2008 0,19 0,055493777 0,099543689 0,923213299 0,735321051 0,035366038 0,008360886 0,236410041 396993075 0,063 0,231 BIDV 2012 0,193849506 0,06251959 0,106250952 1,161318862 0,745305878 0,054652 0,005305332 0,097074798 484784560 0,05 0,091 BIDV 2011 0,191558913 0,114954566 0,076851763 1,159148126 0,74588071 0,060111219 0,007885558 0,131182793 405755454 0,06 0,187 BIDV 2010 0,238604042 0,152756056 0,083526981 0,954116909 0,693456972 0,066125747 0,010267666 0,155274852 366267769 0,068 0,089 BIDV 2009 0,279304978 0,118477211 0,101269287 1,043545649 0,691768078 0,059505468 0,00950471 0,159728346 296432087 0,053 0,071 BIDV 2008 0,2 0,115616442 0,126031339 0,964757899 0,650219586 0,054697512 0,00810201 0,14812393 246519678 0,063 0,231 CTG 2012 0,245219319 0,047601552 0,141484651 1,183910647 0,726735715 0,066777578 0,012252847 0,183487437 503530259 0,05 0,091 CTG 2011 0,24671742 0,142281128 0,142680756 0,931893461 0,638266388 0,061880221 0,013594905 0,219697092 460420078 0,06 0,187 CTG 2010 0,444641646 0,13460012 0,151207608 1,015547508 0,641032682 0,049414633 0,009285379 0,187907473 367712191 0,068 0,089 CTG 2009 0,371118493 0,101331776 0,140136603 1,031567872 0,669299837 0,051570307 0,005268092 0,102153598 243785208 0,053 0,071 CTG 2008 0,18 0,102556064 0,195228469 0,923705178 0,614708702 0,063723004 0,009321043 0,146274379 193590357 0,063 0,231 DAB 2012 0,66282144 0,204184039 0,061924249 0,837381405 0,584681806 0,188652503 0,010666824 0,05654218 17910205 0,05 0,091 DAB 2011 0,088330348 0,514810775 0,066063073 0,374466241 0,283647896 0,158184844 0,016826617 0,106373128 22202146 0,06 0,187 PL 11 DAB 2010 0,364431878 0,251479634 0,083067783 0,964750139 0,518405619 0,28875826 0,008333144 0,028858549 11162053 0,068 0,089 DAB 2009 1,31173502 0,257759123 0,036711497 0,787511859 0,599197112 0,148130728 0,002996171 0,02022653 7077701 0,053 0,071 DAB 2008 0,09 0,102661442 0,092222824 0,962619716 0,597333543 0,237692075 0,015605342 0,065653605 3071192 0,063 0,231 EAB 2012 0,171103984 0,09361467 0,06481243 0,960756078 0,732652756 0,088111253 0,008331825 0,094560278 69278223 0,05 0,091 EAB 2011 0,140893619 0,191283538 0,043496594 1,076774115 0,669481965 0,089804249 0,014630559 0,162916114 64738195 0,06 0,187 EAB 2010 0,106163374 0,177331593 0,05608076 1,087629796 0,679910384 0,097010629 0,011800458 0,121640881 55873084 0,068 0,089 EAB 2009 0,357212084 0,075780281 0,01734692 1,056065292 0,807676936 0,098220826 0,013820377 0,140707199 42520402 0,053 0,071 EAB 2008 0,41 0,138304971 0,010553682 0,950489517 0,728941666 0,101257009 0,015519662 0,15327 34713192 0,063 0,231 EIB 2012 0,289609354 0,291216749 0,005889842 0,926964304 0,561182259 0,09292769 0,012568789 0,135253432 170156010 0,05 0,091 EIB 2011 0,199730728 0,391269675 1,19411E-05 0,620398518 0,403365142 0,088809629 0,016554519 0,186404556 183567032 0,06 0,187 EIB 2010 0,615578977 0,293962628 0,000248633 0,689341749 0,470749443 0,103016024 0,013804357 0,134002033 131105060 0,068 0,089 EIB 2009 0,831690082 0,208045776 0,005109861 0,938084204 0,583690108 0,204028333 0,017303154 0,084807605 65448356 0,053 0,071 EIB 2008 0,13 0,28906806 0,023851543 0,645863219 0,432266299 0,266210509 0,014736707 0,055357345 48247821 0,063 0,231 HDB 2012 0,747441782 0,098212466 0,198121052 0,633742781 0,45379076 0,102187509 0,006184416 0,060520277 52782831 0,05 0,091 HDB 2011 0,177246577 0,259472976 0,19501861 0,445407213 0,304430268 0,078791756 0,009472338 0,12021991 45025421 0,06 0,187 HDB 2010 0,425620817 0,271868338 0,166149504 0,548161427 0,338575682 0,068557429 0,00783411 0,114270772 34389227 0,068 0,089 HDB 2009 0,293234476 0,314734386 0,06366779 0,556566143 0,426989893 0,093905155 0,010153221 0,108122087 19127427 0,053 0,071 HDB 2008 -0,29 0,217104313 0,000725053 0,985273955 0,660744595 0,174995347 0,006271659 0,035839007 9557917 0,063 0,231 KLB 2012 0,208512224 0,149585606 0,150703576 0,65166694 0,540423203 0,185397351 0,018891665 0,101898244 18580999 0,05 0,091 KLB 2011 0,196115224 0,239075631 0,144746311 0,64383813 0,465514507 0,193629564 0,022108329 0,114178476 17849201 0,06 0,187 KLB 2010 0,433677593 0,145128393 0,124922393 0,858364607 0,55011291 0,255388831 0,015469618 0,060572807 12627784 0,068 0,089 KLB 2009 1,218806324 0,21651299 0,00752268 0,779481081 0,647911627 0,149319405 0,012249193 0,082033496 7478452 0,053 0,071 KLB 2008 0,62 0,131995789 1,221021391 0,743029134 0,35633943 0,012675322 0,035570922 2939018 0,063 0,231 MBB 2012 0,669371652 0,109393531 0,216820977 0,73971501 0,556702773 0,073252711 0,0132113 0,180352375 175609964 0,05 0,091 MBB 2011 0,217432258 0,302337686 0,111013516 0,511849512 0,421824221 0,069452131 0,013796121 0,198642148 138831492 0,06 0,187 MBB 2010 0,65043306 0,314495395 0,065399889 0,613975869 0,438805671 0,08102618 0,015919714 0,19647618 109623198 0,068 0,089 MBB 2009 0,881165461 0,356464545 0,096294709 0,575909209 0,42235295 0,099815141 0,017008493 0,170399932 69008288 0,053 0,071 MBB 2008 0,35 0,370311296 0,137219579 0,434055717 0,349376989 0,099762175 0,015699349 0,157367751 44346106 0,063 0,231 PL 12 MDB 2012 0,574412446 0,060144756 0,309273663 1,919042665 0,576707996 0,463763059 0,013393457 0,028879956 8596959 0,05 0,091 MDB 2011 0,179251624 0,416248437 0,225836432 0,516874791 0,307490874 0,379070404 0,037182036 0,098087415 10241182 0,06 0,187 MDB 2010 0,124407037 0,497622836 0,047166081 0,202415895 0,154655056 0,221360607 0,009406436 0,042493723 17266794 0,068 0,089 MDB 2009 0,782028579 0,020760222 0,005564191 2,819315725 0,941010382 0,411657818 0,039506034 0,095968137 2523817 0,053 0,071 MDB 2008 0,06 0,262287158 0,004275455 0,944603133 0,6526881 0,282883292 0,032560062 0,11510069 2041888 0,063 0,231 MHB 2012 0,075121149 0,083676655 0,151343362 0,956474338 0,641731974 0,090571899 0,008235846 0,090931581 37979948 0,05 0,091 MHB 2011 0,001813697 0,25906774 0,176735048 0,632071108 0,479465054 0,067404844 0,001776308 0,026352831 47281765 0,06 0,187 MHB 2010 0,123784703 0,282519025 0,20057588 0,632728618 0,44187615 0,062750094 0,001581282 0,025199674 51210983 0,068 0,089 MHB 2009 0,262635215 0,190317057 0,175203443 0,687495476 0,507053313 0,029605711 0,001273504 0,04301549 39712473 0,053 0,071 MHB 2008 0,16 0,211464459 0,219088936 0,595326751 0,453548804 0,031847732 0,001477032 0,04637793 35162410 0,063 0,231 MSB 2012 0,041162482 0,172326967 0,27559764 0,508056559 0,356823138 0,082694249 0,002059744 0,024907946 109923376 0,05 0,091 MSB 2011 0,191670892 0,259658566 0,298477872 0,455834101 0,329377142 0,08305907 0,006971279 0,083931578 114374998 0,06 0,187 MSB 2010 0,138845431 0,271277532 0,247588372 0,386817971 0,274096208 0,05486218 0,010032567 0,182868546 115336083 0,068 0,089 MSB 2009 1,451568346 0,338298145 0,174710268 0,538632284 0,434534875 0,055625208 0,012098642 0,217502868 63882044 0,053 0,071 MSB 2008 0,74 0,484455307 0,120192347 0,394324019 0,347052267 0,05741957 0,009705434 0,16902658 32626054 0,063 0,231 NAB 2012 0,116325838 0,139610686 0,107709644 0,820857674 0,480571579 0,20469811 0,011284513 0,055127587 16008223 0,05 0,091 NAB 2011 0,31322056 0,212311328 0,098853592 0,574388954 0,364812142 0,166906392 0,012732505 0,076285306 18890391 0,06 0,187 NAB 2010 0,052236011 0,214463174 0,088569884 0,542281646 0,361695694 0,149902362 0,0095537 0,06373282 14508724 0,068 0,089 NAB 2009 0,337108809 0,334395369 0,015477173 0,632858257 0,455949927 0,122203847 0,005143485 0,042089387 10938109 0,053 0,071 NAB 2008 0,39 0,157857178 0,025969635 0,833835628 0,633141992 0,218838153 0,001648268 0,007531902 5891034 0,063 0,231 NVB 2012 0,018449157 0,011360983 0,037537074 1,058339088 0,601873708 0,147522837 0,000111147 0,000753422 21584048 0,05 0,091 NVB 2011 0,19894903 0,150555562 0,007421197 0,69709611 0,567048591 0,142918313 0,007359627 0,051495337 22494619 0,06 0,187 NVB 2010 0,078539848 0,244405608 0,008346662 0,663692064 0,531511333 0,101034123 0,007839277 0,077590393 20016386 0,068 0,089 NVB 2009 0,809076816 0,294109086 0,002614239 0,665823627 0,527781049 0,062388546 0,007619923 0,122136567 18689953 0,053 0,071 NVB 2008 0,25 0,397758553 0,001967487 0,578584032 0,499997937 0,098682299 0,005240123 0,053100939 10905279 0,063 0,231 OCB 2012 0,330135667 0,059290141 0,150770828 1,091357728 0,663096649 0,139277924 0,008382944 0,060188602 27424138 0,05 0,091 OCB 2011 0,190899862 0,153955863 0,051000861 0,829461783 0,537742027 0,147566094 0,011906969 0,080689056 25423767 0,06 0,187 OCB 2010 0,13047848 0,277347239 0,004323133 0,880211719 0,583042864 0,159466313 0,015464261 0,096975098 19689657 0,068 0,089 PL 13 OCB 2009 0,178657659 0,108023157 0,006507457 1,118500213 0,80046854 0,18373455 0,016253075 0,088459545 12686215 0,053 0,071 OCB 2008 0,15 0,032741135 0,009109432 1,047234359 0,85348354 0,157616144 0,00644229 0,040873289 10094702 0,063 0,231 OJB 2012 0,424505461 0,218370317 0,211447893 0,509694403 0,418888842 0,069572882 0,003772977 0,054230566 64462099 0,05 0,091 OJB 2011 0,086399996 0,391266112 0,162665279 0,337829434 0,302616151 0,074139554 0,007789533 0,105065814 62639317 0,06 0,187 OJB 2010 0,289200203 0,344610411 0,16931833 0,36034254 0,316439901 0,074128134 0,009438381 0,127325226 55138903 0,068 0,089 OJB 2009 1,28335907 0,266608501 0,181113175 0,445166319 0,400595081 0,066668101 0,006728527 0,100925732 33784958 0,053 0,071 OJB 2008 0,22 0,204694715 0,276924133 0,476837934 0,420632295 0,076512405 0,003214741 0,042015949 14091336 0,063 0,231 PGB 2012 0,264897575 0,050482372 0,099930871 1,223379384 0,783755282 0,165916052 0,012466172 0,075135417 19250898 0,05 0,091 PGB 2011 0,106389189 0,092808468 0,115031719 0,835149604 0,678431239 0,147364581 0,025381239 0,172234324 17582081 0,06 0,187 PGB 2010 0,714562453 0,121057923 0,118553332 0,773761573 0,65826188 0,132700566 0,013359791 0,100676218 16378325 0,068 0,089 PGB 2009 1,678545977 0,206816714 0,092831509 0,709593213 0,603544461 0,104955987 0,0167929 0,159999451 10418510 0,053 0,071 PGB 2008 0,23 0,337241088 0,187611848 0,480705969 0,379605346 0,165894888 0,010597492 0,063880763 6184199 0,063 0,231 PNB 2012 0,226319257 0,031904309 0,010088821 0,735362307 0,567897808 0,057603213 0,001600262 0,027780776 75269551 0,05 0,091 PNB 2011 0,124961804 0,172283756 0,008438072 0,767003015 0,49801747 0,057398115 0,003223263 0,056156256 69990870 0,06 0,187 PNB 2010 0,581780244 0,249127576 0,084796304 0,667780901 0,514397342 0,059323589 0,006955731 0,117250678 60235078 0,068 0,089 PNB 2009 1,066490139 0,210800252 0,05894328 0,761053436 0,552207704 0,082757893 0,006995153 0,084525504 35473136 0,053 0,071 PNB 2008 0,63 0,188586036 0,057910607 0,603454494 0,456572391 0,11476686 0,005638557 0,049130537 20761516 0,063 0,231 SCB 2012 0,373058435 0,032721455 0,028919686 0,935370629 0,592812453 0,07620403 0,000427833 0,005614304 149205560 0,05 0,091 SCB 2011 0,987682576 0,064055521 0,047076018 0,720244556 0,444838473 0,078269312 0,002743819 0,035056134 144814138 0,06 0,187 SCB 2010 0,046479015 0,126233565 0,100317373 0,725482807 0,538509459 0,078272032 0,004620733 0,059034279 60182876 0,068 0,089 SCB 2009 0,340634421 0,093074339 0,160051827 0,761836416 0,568328225 0,082243449 0,005775733 0,070227276 54492474 0,053 0,071 SCB 2008 0,19 0,124406633 0,108293612 0,751371422 0,598525269 0,07278379 0,012019105 0,165134362 38596053 0,063 0,231 SEAB 2012 0,005538072 0,455144741 0,161661501 0,337403095 0,264060719 0,074361972 0,000702628 0,009448759 75066716 0,05 0,091 SEAB 2011 -0,023574875 0,418317816 0,130901059 0,241531341 0,194999447 0,054768941 0,001247164 0,022771367 101092589 0,06 0,187 SEAB 2010 1,133042975 0,249920603 0,285238337 0,508729703 0,365466654 0,10396841 0,011389394 0,109546681 55241568 0,068 0,089 SEAB 2009 0,260815534 0,476612687 0,054287259 0,384073881 0,309339496 0,179149619 0,01502762 0,083883067 30596995 0,053 0,071 SEAB 2008 -0,32 0,417820036 0,11499515 0,448713486 0,337114146 0,180929186 0,007767121 0,042929065 22268226 0,063 0,231 SGB 2012 -0,017722881 0,048104032 0,031950542 0,984492292 0,723881971 0,238307403 0,02001324 0,083980771 14852518 0,05 0,091 PL 14 SGB 2011 0,061656239 0,083252224 0,014012261 1,035111861 0,712357506 0,215092891 0,019781824 0,091968748 15365115 0,06 0,187 SGB 2010 0,073742498 0,126598055 0,04275231 0,89184265 0,613239921 0,209723005 0,047289068 0,225483456 16812004 0,068 0,089 SGB 2009 0,223459207 0,043022453 1,07100267 0,808504945 0,162913763 0,017691774 0,108595943 11875915 0,053 0,071 SGB 2008 0,07 0,134571235 0,866433219 0,700381219 0,131166346 0,014390168 0,109709301 11205359 0,063 0,231 SHB 2012 1,240955079 0,184331001 0,072269534 0,693362774 0,553940747 0,081570659 0,014478321 0,177494227 116537614 0,05 0,091 SHB 2011 0,185393695 0,271453984 0,176142959 0,568242552 0,405790532 0,082137 0,010607605 0,129145266 70989542 0,06 0,187 SHB 2010 0,913255854 0,231976236 0,141414176 0,624634846 0,47619382 0,081970987 0,009686484 0,118169666 51032861 0,068 0,089 SHB 2009 1,039720849 0,236497812 0,121650553 0,516001612 0,462396626 0,087991105 0,011591347 0,13173317 27469197 0,053 0,071 SHB 2008 0,5 0,209539604 0,09981921 0,530276604 0,43300353 0,157611163 0,013543272 0,085928383 14381310 0,063 0,231 STB 2012 0,232842332 0,083741408 0,137715568 0,916238662 0,657697128 0,088668215 0,006526917 0,073610557 151281538 0,05 0,091 STB 2011 -0,013263536 0,146281181 0,176179657 0,987201504 0,575905999 0,101501392 0,014508555 0,142939468 140136974 0,06 0,187 STB 2010 0,377191172 0,221549359 0,143043627 0,899230372 0,536729448 0,091991593 0,012536114 0,136274561 152386936 0,068 0,089 STB 2009 0,707181737 0,227402708 0,098241916 0,966010623 0,570946815 0,10139249 0,016060111 0,158395469 104019144 0,053 0,071 STB 2008 -0,01 0,226120143 0,123097095 0,73803639 0,508309532 0,113366251 0,013950511 0,123057001 68438569 0,063 0,231 TCB 2012 0,235194327 0,142767773 0,246373104 0,611448734 0,429473594 0,073858224 0,004255381 0,057615533 179933598 0,05 0,091 TCB 2011 0,19579065 0,267575787 0,244315681 0,493253418 0,346546297 0,069305126 0,017469372 0,252064642 180531163 0,06 0,187 TCB 2010 0,247168084 0,340308414 0,183708269 0,509182382 0,348116568 0,062473119 0,013791591 0,220760407 150291215 0,068 0,089 TCB 2009 0,612289219 0,301056375 0,115970691 0,598822477 0,453115657 0,079106794 0,018364024 0,232142189 92581504 0,053 0,071 TCB 2008 0,31 0,287933918 0,176901991 0,532075279 0,438321638 0,094600878 0,019764478 0,20892489 59360485 0,063 0,231 VAB 2012 0,114576795 0,123170836 0,075589071 0,775757278 0,51581834 0,143569558 0,006667655 0,046441987 24608650 0,05 0,091 VAB 2011 -0,130078721 0,134065023 0,037553472 0,919472094 0,505870449 0,158845131 0,011018519 0,069366426 22513098 0,06 0,187 VAB 2010 0,097704461 0,193337717 0,046217659 0,840029211 0,543607635 0,140990609 0,011064358 0,078475849 24082916 0,068 0,089 VAB 2009 0,814374187 0,16765032 0,009711808 1,051449031 0,754036945 0,108420043 0,013276769 0,122456775 15816725 0,053 0,071 VAB 2008 0,14 0,243917587 0,025876476 0,770192908 0,639679728 0,140173846 0,007024399 0,050112051 10275897 0,063 0,231 VCB 2012 0,016022237 0,159566631 0,179033365 0,799903371 0,581635989 0,100254673 0,010681477 0,106543433 414475073 0,05 0,091 VCB 2011 0,385296352 0,210558009 0,072367717 0,950067164 0,647007298 0,07809369 0,01150007 0,147259917 366722279 0,06 0,187 VCB 2010 0,241404662 0,275556444 0,073135356 0,662058253 0,557011531 0,067218673 0,013775108 0,20492979 307496090 0,068 0,089 VCB 2009 0,258406628 0,199478721 0,081955219 0,686257998 0,540015848 0,065403531 0,015439595 0,23606669 255495883 0,053 0,071 PL 15 VCB 2008 0,13 0,147812044 0,137649922 0,613876074 0,493675244 0,062793728 0,006781513 0,107996663 222089520 0,063 0,231 VCCB 2012 1,526162718 0,195313592 0,002884364 0,804572341 0,529588932 0,157978783 0,009877789 0,062526049 20670415 0,05 0,091 VCCB 2011 0,195019909 0,283155665 0,001245445 0,492370237 0,255381834 0,194517239 0,015908133 0,081782637 16968239 0,06 0,187 VCCB 2010 0,551644328 0,341697867 0,013740359 0,707885837 0,440853604 0,252669778 0,006873583 0,027203821 8225404 0,068 0,089 VCCB 2009 0,807666753 0,092317224 0,020003051 1,341317324 0,701815227 0,332391675 0,01640479 0,049353794 3329942 0,053 0,071 VCCB 2008 0,23 0,415359901 0,019546907 0,570826762 0,386102705 0,314821645 0,001475926 0,004688133 3348407 0,063 0,231 VIB 2012 -0,224128245 0,109829144 0,212156573 0,802962522 0,527016825 0,128745378 0,008003103 0,062162253 65023406 0,05 0,091 VIB 2011 0,057471808 0,293864094 0,210787527 0,623246792 0,455573544 0,084168176 0,006591006 0,078307577 96949541 0,06 0,187 VIB 2010 0,453822324 0,279455581 0,201964097 0,627172392 0,445151615 0,070269389 0,008429659 0,119962033 93826929 0,068 0,089 VIB 2009 0,466686247 0,289538321 0,155702404 0,607382551 0,507268988 0,052000845 0,008111434 0,155986573 56635118 0,053 0,071 VIB 2008 0,14 0,227772546 0,138797952 0,617338574 0,564181683 0,066031114 0,004863151 0,073649379 34719057 0,063 0,231 VPB 2012 0,570426494 0,176617517 0,230071291 0,612423471 0,448121995 0,064703237 0,006272347 0,096940237 102576275 0,05 0,091 VPB 2011 0,166397113 0,284738222 0,252679784 0,53218796 0,353428128 0,072402724 0,009655975 0,133364797 82817947 0,06 0,187 VPB 2010 0,600129033 0,199902226 0,226554831 0,664727588 0,419591759 0,087025415 0,008415818 0,096705286 59807023 0,068 0,089 VPB 2009 0,215332084 0,280961454 0,085287278 0,654368926 0,569393878 0,092509329 0,010658423 0,115214572 27543006 0,053 0,071 VPB 2008 -0,03 0,110500559 0,099579491 0,832086926 0,694255988 0,128837882 0,007671002 0,059539961 18587010 0,063 0,231 WEB 2012 -0,376009165 0,080380848 0,191455645 0,482972188 0,362860445 0,211799656 0,002812343 0,013278316 15151781 0,05 0,091 WEB 2011 1,234806684 0,180995124 0,133127422 0,545074471 0,428745632 0,153902005 0,005876215 0,038181539 20550642 0,06 0,187 WEB 2010 1,208746871 0,108849861 0,055264566 0,573440929 0,42234814 0,223402773 0,005472413 0,024495724 9335005 0,068 0,089 WEB 2009 0,313719097 0,595752041 0,201066359 0,173063154 0,110230996 0,011586189 0,105108264 10314177 0,053 0,071 WEB 2008 1,17 0,329293029 0,918694569 0,510482285 0,413903094 0,037332798 0,090196954 2661681 0,063 0,231 Nguồn: Báo cáo tài ngân hảng thương mại, World Bank tính tốn học viên ... tốc độ tăng trưởng tín dụng rủi ro khoản đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Trên cở sở đó, đề tài ? ?ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC... thuyết ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng tín dụng rủi ro khoản đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tăng trưởng tín dụng, rủi ro khoản kết hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam. .. lượng ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng tín dụng rủi ro khoản đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Kết luận đề xuất giải pháp nâng cao kết hoạt động cho ngân hàng thương mại Việt Nam