Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Đak Lak

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM o0o NGUYỄN THỊ TÚ ANH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Buôn Mê Thuột năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM o0o NGUYỄN THỊ TÚ ANH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân Hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỒN ĐỈNH LAM TP Bn Mê Thuột năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Số liệu nội dung luận văn xác thực, sử dụng từ nguồn rõ ràng đáng tin cậy TP Buôn Mê Thuột, Ngày tháng năm 2012 Tác giả NGUYỄN THỊ TÚ ANH LỜI MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI CẤU TRÚC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Đặc điểm rủi ro 1.1.3 Phân loại rủi ro 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM: 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dung 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM 1.3.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng 1.3.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 12 1.3.3 Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 16 1.4 Kinh nghiệm quốc tế việc quản trị RRTD học kinh nghiệm cho Việt Nam 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK 2.1 VÀI NÉT VỀ TỈNH ĐĂK LĂK 23 2.1.1 Về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Lăk 23 2.1.2 Hoạt động hệ thống ngân hàng tỉnh Đăk Lăk 24 2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 24 2.2.1 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Bảo Việt 24 2.2.2 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Bảo Việt – CN Đăk Lăk 27 2.3 THỰC TRẠNG RRTD VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TẠI BAOVIETBANK CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 28 2.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng RRTD BaoVietBank - Chi Nhánh Đăk Lăk 28 2.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk 30 2.4 NGUYÊN NHÂN GÂY RA RRTD TẠI BAOVIETBANK CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 35 2.4.1 Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay 35 2.4.2 Từ phía ngân hàng cho vay 38 2.4.3 Các nguyên nhân khác: 41 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC TÍN DỤNG VÀ PHỊNG NGỪA RRTD TẠI CHI NHÁNH 45 2.5.1 Ưu điểm 45 2.5.2 Nhược điểm 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK TRONG THỜI GIAN TỚI 47 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh thời gian tới 47 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới 49 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK 49 3.2.1 Giải pháp BaovietBank hội sở 49 3.2.2 Giải pháp BaovietBank CN Đăk Lăk 56 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 60 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 60 3.3.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải BASEL : Ủy ban Basel giám sát hoạt động NH Baovietbank : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt Baovietbank - CN : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt – Chi Nhánh Đăk Lăk Đăk Lăk CIC : Trung tâm thông tin tín dụng (thuộc ngân hàng nhà nước) CVKHDN : Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CVKHCN : Chuyên viên khách hàng cá nhân CVQHKH : Chuyên viên quan hệ khách hang KH : Khách hàng LC : Letter of Credit (Thư tín dụng) NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NH : Ngân hang P KHDN : Phòng khách hàng doanh nghiệp P.KHCN : Phòng khách hàng cá nhân QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng Quyết định 493 : Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 Ngân hàng nhà nước trích lập dự phịng nợ xấu RRTD : Rủi ro tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo DANH MỤC BẢNG BIỀU, SƠ ĐỔ, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Bảng kết hoạt động kinh doanh BaovietBank năm 2011 Bảng 2.2: Bảng kết hoạt động kinh doanh Chi Nhánh năm 2011 Bảng 2.3: Tình hình dư nợ chi nhánh năm 2010 năm 2011 Bảng 2.4: Nợ xấu, nợ hạn chi nhánh đến 31/06/2012 Bảng 2.5: Các loại xếp hạng khách hàng cá nhân BaovietBank Bảng 2.6: Các loại xếp hạng doanh nghiệp BaovietBank Sơ đồ 2.1: Quy trình cho vay khách hang BaovietBank –CN Đăk Lăk Biểu đồ 2.1: Khảo sát nguyên nhân từ phía KH dẫn đến rủi ro tín dụng BaovietBank Biểu đồ 2.2: Nguyên nhân từ phía ngân hàng dẫn đến RRTD BaovietBank Biểu đồ 2.3: Khảo sát nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD BaovietBank Biểu đồ 3.1: Mức độ tuân thủ nghiêm quy trình cho vay có hạn chế rủi ro Biểu đồ 3.2: Mức độ đồng ý thành lập công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo Biểu đồ 3.3: Mức độ đồng ý cho kiểm soát nội hạn chế rủi ro Biểu đồ 3.4: Mức độ tán thành thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự đốn diễn biến kinh tế Biểu đồ 3.5: Mức độ đồng ý tổ chức lớp học nghiệp vụ Biểu đồ 3.6: Khảo sát yếu tố quan trọng để thẩm định khách hàng Biểu đồ 3.7: Mức độ độc lập khách quan hệ thống tra NHNN LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Đã từ lâu dịch vụ ngân hàng trở thành dịch vụ tảng kinh tế Ngân hàng đời góp phần điều tiết, phân phối vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu thực chức thơng qua hoạt động tín dụng Tín dụng cơng cụ hỗ trợ đắc lực giúp cho thành phần xã hội phát triển toàn diện Trong xu tồn cầu hóa cầu tín dụng thành phần kinh tế trở nên cấp thiết Bên cạnh đó, Ngân hàng cạnh tranh gay gắt ngày phát triển lớn mạnh mạng lưới rộng khắp nên vấn đề cấp tín dụng ngày có nhiều rủi ro Do tín dụng ngày đòi hỏi phải cải thiện chất lượng lẫn số lượng Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro cao, sản phẩm đem lợi nhuận cho ngân hàng Đồng thời tín dụng cịn cơng cụ lơi kéo, tìm kiếm khách hàng, bán chéo sản phẩm khác nhằm gia tăng lợi nhuận Vì ngân hàng thương mại cổ phần để tồn phát triển vững mạnh thời kỳ hội nhập với đối thủ cạnh tranh cần phải ngày hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy Vì đề giải pháp nhằm hạn chế, phịng ngừa rủi ro tín dụng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phát triển, góp phần ổn định kinh tế yêu cầu cấp thiết giai đoạn Mục tiêu đề tài Đề tài nghiên cứu muốn hướng tới mục tiêu: - Nghiên cứu sở lý luận hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk - Đề giải pháp hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng Ngân hàng nhằm hỗ trợ cho ban lãnh đạo BaovietBank – CN Đăk Lăk có định hướng phát triển, tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an toàn Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động tín dụng Ngân Hàng Bảo Việt Chi Nhánh Đăk Lăk Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực tiễn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk thời gian qua, từ đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới Phương pháp nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp suy luận, lịch sử, phân tích tổng hợp,… Đi từ lý thuyết đến thực tiễn nhằm làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu, đồng thời lập phiếu điều tra khảo sát ý kiến cán công tác BaovietBank liên quan đến quy trình tín dụng, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng từ đề giải pháp hạn chế RRTD phù hợp Cấu trúc nội dung nghiên cứu đề tài Luận văn chia làm ba phần chính, cuối chương có mục kết luận Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Bảo Việt – CN Đăk Lăk Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Đăk Lăk CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro Theo quan điểm truyền thống: Rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, điều khơng chắn xảy cho người Theo quan điểm trung hịa: Rủi ro khơng chắn, tình trạng bất ổn hay biến động tiềm ẩn kết Tuy nhiên, không chắn rủi ro Chỉ có tình trạng khơng chắn ước đốn xác suất xảy xem rủi ro Những tình trạng khơng chắn chưa xảy khơng thể ước đốn xác suất xảy xem bất trắc rủi ro Rủi ro bất trắc đo lường Rủi ro kinh doanh ngân hàng biến cố không mong đợi mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hồn thành nghiệp vụ tài định 1.1.2 Đặc điểm rủi ro 1.1.2.1 Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp Đặc điểm biểu đa dạng phức tạp nguyên nhân dẫn đến rủi ro, hậu rủi ro gây Nhận thức vận dụng đặc điểm này, thực phòng ngừa hạn chế rủi ro cần áp dụng đồng nhiều biện pháp, không chủ quan với dấu hiệu rủi ro Bên cạnh đó, q trình xử lý hậu rủi ro cần xuất phát từ nguyên nhân, chất hậu rủi ro để đưa biện pháp phù hợp Rủi ro gián tiếp gắn liền với chủ thể vay vốn – vốn mang tính chất phức tạp trạng thái đa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 1.1.2.2 Rủi ro có tính tất yếu Theo nhận định chuyên gia kinh tế, hoạt động kinh doanh ngân hàng 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả đưa giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ tín dụng, tránh để xảy nợ xấu, ảnh hưởng không tốt đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Xuất phát từ thực tiễn, luận văn cố gắng nhận dạng hệ thống hóa loại hình RRTD BaovietBank nói chung chi nhánh BaovietBank – CN Đăk Lăk nói riêng Phân tích, làm rõ ưu khuyết điểm tồn hoạt động quản trị RRTD BaovietBank Vận dụng sở lý luận kinh nghiệm quản trị rủi ro kết hợp ý kiến đóng góp tổng hợp từ kết vấn, trao đổi với cán tín dụng Phịng ban trung tâm, chi nhánh, phịng giao dịch BaovietBank Từ đó, đề giải pháp phịng ngừa RRTD mang tính thực tiễn cao, góp phần hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Bảo Việt Bên cạnh tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp phủ, với NHNN nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hoạt động lành mạnh hệ thống NH 65 KẾT LUẬN Tín dụng sản phẩm chủ lực hoạt động NH, đồng thời trì hoạt động nhằm bán chéo sản phẩm kèm theo Hoạt động kinh doanh NH hàm chứa rủi ro đa dạng, phức tạp, chịu ảnh hưởng gián tiếp rủi ro từ ngành nghề hoạt động chủ thể vay vốn, đặc biệt giai đoạn vừa qua, NH Việt Nam nhận thức tầm quan trọng chất lượng tín dụng Do giải pháp hạn chế RRTD BaovietBank – CN Đăk Lăk nói riêng BaovietBank nói chung nhiệm vụ quan tâm giai đoạn Dựa sở lý luận RRTD, luận văn nghiên cứu sâu thực trạng hoạt động tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk sở thực tế, tham khảo ý kiến khảo sát từ cán chuyên viên cơng tác BaovietBank từ mạnh dạn đề số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng từ nội BaovietBank Bên cạnh tác giả mạnh dạn đề xuất kiến nghị với NHNN Việt Nam Chính phủ điều hành sách nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng cách lành mạnh, bền vững Do hạn chế mặt kiến thức, lý thuyết thực tiễn, môi trường kinh doanh biến động Hơn đề tài viết góc nhìn tác giả mang nặng ý chủ quan Nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót – hạn chế Rất mong đóng góp ý kiến quý thầy cô anh chị em bạn bè đồng nghiệp Định hướng nghiên cứu bổ sung: Thông tin nghiên cứu cần nghiên cứu chuyên sâu vào báo cáo tài doanh nghiệp, khảo sát thêm nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng từ đối tượng vay mức độ tác động nhân tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến rủi ro thời kỳ Qua xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy suốt khóa học Xin chân thành cảm ơn thầy TS Đồn Đỉnh Lam người hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành luận văn 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên), Đặng Hà Giang, Hoàng Hùng, Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Thầy, Nguyễn Kim Trọng (2010), Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Hiện Đại, Nhà Xuất Bản Phương Đông Nguyễn Quốc Anh , Nguyễn Đăng Dờn, Trần Huy Hoàng (chủ biên), Trần Thị Xuân Hương, Nguyễn Văn Sáu, Trương Quang Thông (2010), Quản Trị Ngân Hàng, Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, Nhà Xuất Bản Thống Kê Nguyễn Thị Liên Hoa, Trần Ngọc Thơ (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Uyên Uyên (2007) Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Nhà Xuất Bản Thống Kê Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh Ngân Hàng, NXB Thống Kê Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS, Nhà Xuất Bản Hồng Đức Hồng Dung(2012), “Xử lý nợ xấu trước tiên phải xử lý niềm tin”, Báo mới, truy cập từ website: http://www.baomoi.com/Xu-ly-no-xau-truoc-het-phaixu-ly-niem-tin/126/7960778.epi (Truy cập ngày 04/10/2012) Hồ Quốc Tuấn - Phan Tuấn Đạt (2008)“Các giải pháp xử lý nợ xấu”, Thời báo kinh tế Sài gòn, truy cập từ website: http://vneconomy.vn/20081117015657489P0C6/cac-giai-phap-xu-ly-noxau.htm (truy cập ngày 04/10/2012) Nhuệ Mẫn(2012), “Tái cấu trúc ngân hàng học từ Thái Lan”, Đầu tư chứng khoán, Truy cập từ website: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CHCGEG/tai-cau-truc-ngan-hang-baihoc-tu-thai-lan.html (Truy cập ngày 04/10/2012) 67 10 Anh Tú(2012), “Quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng: Nhiều chiêu lách luật”, Tin tức pháp luật, Truy cập từ website: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/tai-chinh/2015/quan-lyrui-ro-trong-hoat-dong-ngan-hang-nhieu-chieu-lach-luat (truy cập ngày 04/10/2012) 11 Tạp chí kế tốn(2006), “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng”, Truy cập từ website: http://www.tapchiketoan.com/ngan-hang-tai-chinh/ngan-hang-thuongmai/nang-cao-hieu-qua-quan-tri-rui-ro-tin-dung-36-trong-hoat-dong-kinhdoanh-ngan-6.html (truy cập ngày 04/10/2012) 12 Tạp chí kế tốn(2006), “ rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại TPHCM”, truy cập từ website: http://www.tapchiketoan.com/ngan-hang-tai-chinh/ngan-hang-thuongmai/rui-ro-tin-dung-va-quan-ly-rui-ro-tin-dung-cua-cac-ngan-hang-thuongmai-tai-t.html (truy cập ngày 04/10/2012) 68 Khảo sát rủi ro tín dụng BaovietBank Đối tượng vấn: Chuyên viên khách hàng cá nhân, Chuyên viên khách hàng doanh nghiêp, chuyên viên tái thẩm định, chuyên viên quản lý chứng từ, tác nghiệp tín dụng người cơng tác BaovietBank tổ chức tín dụng khác liên quan đến lĩnh vực tín dụng Phương pháp khảo sát: Gởi bảng câu hỏi trực tiếp cho nhân viên chi nhánh qua Email đến đồng nghiêp chi nhánh khác ngân hàng, nhờ bạn quen biết ngân hàng gởi email nhờ trả lời thông qua mối quen biết gián tiếp Số lượng câu hỏi gởi đi: Trên 300 bảng Số lượng câu hỏi thu về: 208 bảng (Có 16 bảng trả lời khơng hợp lệ - Loại) Hạn chế: Việc khảo sát dựa ý kiến, quan điểm người vấn Các ý kiến đưa ý cá nhân cán cơng tác lĩnh vực tín dụng BaovietBank ngân hàng khác Chưa phân biệt trọng số người có kinh nghiệm lâu năm người kinh nghiệm cơng tác tín dụng, mà đánh đồng câu trả lời Hạn chế thời gian, chi phí, kỹ thuật thiết lập bảng câu hỏi, xử lý chưa tốt Nên thông tin thu chưa đại diện cho tổng thể mẫu Bảng câu hỏi khảo sát BaovietBank Xin chào anh/chị! Tôi học viên ngành ngân hàng trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh làm đề tài Rủi Ro Tín Dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk Xin phiền Anh/chị dành vài phút để hoàn thành câu hỏi đây, đóng góp anh/chị quan trọng kết nghiên cứu 69 Theo anh/chị, ngân hàng tổ chức tín dụng, đâu rủi ro đáng quan tâm nhất? Rủi ro lãi suất lãi suất biến đổi theo chiều hướng bất lợi cho ngân hàng Rủi ro tín dụng cho vay khơng thu hồi vốn, nợ hạn Rủi ro khoản Ngân hàng không đáp ứng khoản phải trả đến hạn toán Rủi ro hoạt động cách thức điều hành hoạt động ngân hàng yếu Rủi ro khác:……………………… Khi thẩm định khách hàng vay, anh chị đánh giá yếu tố sau quan trọng nhất? Nguồn thu nhập để trả nợ Tài sản đảm bảo cho khoản vay Phương án kinh doanh Chỗ quen biết, uy tín người vay Lịch sử vay (thông tin từ CIC) Theo anh/chị nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng phát sinh từ phía ngân hàng? (Chỉ chọn đáp án nhất) Lỏng lẻo cơng tác kiểm tốn nội ngân hàng Hạn chế công tác thẩm định khách hàng phê duyệt cho vay Thiếu giám sát quản lý khoản vay sau thực giải ngân cho khách hàng Trình độ chun mơn nghiệp vụ đạo dức cán tín dụng cịn hạn chế Áp lực tiêu doanh số lợi nhuận dẫn đến chưa thực quan tâm đến chất lượng tín dụng Theo anh/chị nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ phía khách hàng dẫn đến rủi ro tín dụng? Tình hình tài chính, kinh doanh khách hàng yếu 70 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích vay vốn ban đầu Năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, thiếu kinh nghiệm Khách hàng có chủ ý gian lận vay vốn Nguyên nhân khác Theo anh/chị nguyên nhân khách quan sau nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng? Nguyên nhân bất khả kháng từ thời tiết, thiên tai Hệ thống thơng tin quản lý cịn bất cập Mơi trường kinh tế không ổn định, biến động kinh tế theo chiều hướng bất lợi Cơ chế, sách hành nhà nước Nguyên nhân khác Theo anh chị “Tuân thủ nghiêm ngặt trình cho vay, ngày hồn thiện sách tín dụng” hạn chế rủi ro? Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý Theo anh/chị “Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội toàn hệ thống” hạn chế rủi ro? Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Theo anh/chị “giảm thiểu rủi ro đạo đức nghề nghiệp” cách nâng cao chất lượng cán tín dụng việc đào tạo tìm kiếm có sách đãi ngộ nhân thích hợp hạn chế rủi ro? 71 Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Theo anh chị ngân hàng nên thành lập công ty thẩm định giá tài sản riêng hoạt động độc lập hạn chế rủi ro? Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý 10 Theo anh/chị “Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo xu hướng kinh tế, có định hướng phát triển sản phẩm phù hợp” hạn chế rủi ro? Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý 11.Anh/chị đánh giá tính độc lập, khách quan hệ thống tra Ngân Hàng Nhà Nước? Rất khách quan Khách quan Bình thường Khơng khách quan Rất khơng khách quan Anh/chị có ý kiến khác, vui lịng ghi rõ nhằm giúp Ngân hàng Bảo Việt – CN Đăk Lăk nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Kết khảo sát: 72 Bảng 1: Theo anh/chị, ngân hàng tổ chức tín dụng, đâu rủi ro đáng quan tâm nhất? Cumulative Frequency Valid Rủi ro lãi suất Percent Valid Percent Percent 3.6 3.6 3.6 109 56.8 56.8 60.4 69 35.9 35.9 96.4 Rủi ro hoạt động 3.1 3.1 99.5 Rủi ro khác 0.5 0.5 100.0 192 100.0 100.0 Rủi ro tín dụng Rủi ro khoản Total Bảng 2: Khi thẩm định khách hàng vay, anh chị đánh giá yếu tố sau quan trọng nhất? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Nguồn thu nhập trả nợ Tài sản đảm bảo khoản vay Phương án kinh doanh Chỗ quen biết, uy tín người vay Lịch sử vay khách hàng (Thơng tin CIC) Total Percent 104 54.2 54.2 54.2 29 15.1 15.1 69.3 47 24.5 24.5 93.8 2.1 2.1 95.8 4.2 4.2 100.0 192 100.0 100.0 73 Bảng 3: Theo anh/chị nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ phía ngân hàng dẫn đến rủi ro tín dụng? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Lỏng lẻo cơng tác kiểm sốt nội ngân 28 14.6 14.6 14.6 94 49.0 49.0 63.5 42 21.9 21.9 85.4 13 6.8 6.8 92.2 15 7.8 7.8 100.0 192 100.0 100.0 hàng Hạn chế công tác thẩm định khách hàng phê duyệt cho vay Thiếu giám sát quản lý khoản vay sau thực giải ngân cho khách hàng Trình độ chun mơn nghiệp vụ giáo dục đạo đức cán tín dụng hạn chế Áp lực tiêu doanh số lợi nhuận dẫn đến chưa thực quan tâm đến chất lượng tín dụng Total 74 Bảng 4: Theo anh/chị nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ phía khách hàng dẫn đến rủi ro tín dụng? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tình hình tài chính, kinh doanh KH yếu 94 49 49 49 32 16.7 16.7 65.7 30 15.6 15.6 81.3 32 16.6 16.6 97.9 2.1 2.1 100.0 192 100.0 100.0 KH sử dụng vốn sai mục đích Năng lực quản lý kinh doanh yếu KH có chủ ý gian lận vay vốn Nguyên nhân khác Total Bảng 5: Theo anh/chị nguyên nhân khách quan sau nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Nguyên nhân từ thiên tai dịch bệnh Sự thay đổi sách nhà nước Mơi trường kinh tế không ổn định Môi trường pháp lý chưa thuận lợi Percent 42 21.9 21.9 21.9 28 14.6 14.6 36.5 105 54.7 54.7 91.1 11 5.7 5.7 96.9 75 Cạnh tranh tổ chức tín dụng Total 3.1 3.1 192 100.0 100.0 100.0 Bảng 6: Theo anh chị “Tuân thủ nghiêm ngặt trình cho vay, ngày hồn thiện sách tín dụng” hạn chế rủi ro? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Hồn tồn khơng đồng Percent 1.0 1.0 1.0 Khơng đồng ý 10 5.2 5.2 6.2 Bình thường 57 29.7 29.7 35.9 100 52.1 52.1 88.0 23 12.0 12.0 100.0 192 100.0 100.0 ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Bảng 7: Theo anh/chị “Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt nội tồn hệ thống” hạn chế rủi ro? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Hồn tồn khơng đồng Percent 2.6 2.6 2.6 Khơng đồng ý 18 9.4 9.4 12.0 Bình thường 63 32.8 32.8 44.8 Đồng ý 87 45.3 45.3 90.1 Hoàn toàn đồng ý 19 9.9 9.9 100.0 ý 76 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Hồn tồn khơng đồng Percent 2.6 2.6 2.6 Không đồng ý 18 9.4 9.4 12.0 Bình thường 63 32.8 32.8 44.8 Đồng ý 87 45.3 45.3 90.1 Hoàn toàn đồng ý 19 9.9 9.9 100.0 192 100.0 100.0 ý Total Bảng 8: Theo anh/chị “Hạn chế rủi ro đạo đưc nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cán tín dụng việc đào tạo tìm kiếm có sách đãi ngộ nhân thích hợp” hạn chế rủi ro? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Hồn tồn khơng đồng Percent 1.0 1.0 1.0 Khơng đồng ý 12 6.2 6.2 7.3 Bình thường 41 21.4 21.4 28.6 103 53.6 53.6 82.3 34 17.7 17.7 100.0 192 100.0 100.0 ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Bảng 9: Theo anh chị “Thành lập công ty thẩm định tài sản riêng hoạt động độc lập” hạn chế rủi ro? 77 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Hồn tồn khơng đồng Percent 1.6 1.6 1.6 4.7 4.7 6.2 Bình thường 38 19.8 19.8 26.0 Đồng ý 92 47.9 47.9 74.0 Hoàn toàn đồng ý 50 26.0 26.0 100.0 192 100.0 100.0 ý Không đồng ý Total Bảng 10: Theo anh/chị “Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo xu hướng kinh tế; Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề sau cho vay; Quản lý có hiệu khoản nợ xấu trích lập dự phịng đầy đủ”sẽ hạn chế rủi ro? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Valid Hoàn tồn khơng đồng Percent 1.0 1.0 1.0 4.7 4.7 5.7 Bình thường 58 30.2 30.2 35.9 Đồng ý 78 40.6 40.6 76.6 Hoàn toàn đồng ý 45 23.4 23.4 100.0 192 100.0 100.0 ý Không đồng ý Total 11.Anh/chị đánh giá tính độc lập, khách quan hệ thống tra Ngân Hàng Nhà Nước? 78 Frequency Valid Rất khách quan Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 6.2 6.2 6.2 Khách quan 18 9.4 9.4 15.6 Bình thường 57 29.7 29.7 45.3 Không khách quan 65 33.9 33.9 79.2 Rất không khách quan 40 20.8 20.8 100.0 192 100.0 100.0 Total