Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN XUÂN KHANH GI ẢI PH ÁP H ẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN XUÂN KHANH GI ẢI PH ÁP H ẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Kim Yến TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank)” Tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Tôi xin tự chịu trách nhiệm tính xác thực tham khảo tài liệu khác TPHCM, ngày 09 tháng 09 năm 2013 Tác giả TRẦN XUÂN KHANH MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, hình vẽ Lời cảm ơn MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU III ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VI KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ảnh hƣởng rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng 1.1.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM 1.2.2 Mục tiêu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 1.2.3 Các cơng cụ để quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.4 Các cách tiếp cận quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng theo yếu tố tác động 10 1.2.4.2 Quản trị theo phân đoạn cấp tín dụng 11 1.2.4.3 Quản trị theo thời điểm phát sinh rủi ro tín dụng 11 1.2.5 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 12 1.2.5.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng - mơ hình 6C 12 1.2.5.2 Các mơ hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng 12 1.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel: 14 1.3.1 Nhận diện phân loại rủi ro 15 1.3.2 Tính toán, cân nhắc mức độ rủi ro mức độ chịu đựng tổn thất xảy rủi ro 15 1.3.3 Áp dụng sách, cơng cụ phịng chống thích hợp với loại rủi ro tài trợ rủi ro 18 1.3.4 Theo dõi, đánh giá điều chỉnh phƣơng pháp phòng chống 19 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nƣớc giới 20 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 20 1.4.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 21 1.4.3 Kinh nghiệm Mỹ 22 Kết luận chƣơng 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 26 2.1 Tình hình hoạt động Sacombank 26 2.1.1 Sơ lƣợc Sacombank 26 2.1.2 Kết hoạt động Sacombank 27 2.1.2.1 Huy động vốn 27 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 28 2.1.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 29 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Sacombank 30 2.2.1 Hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng Sacombank 30 2.2.1.1 Chính sách tín dụng hành Sacombank 30 2.2.1.2 Quy trình cấp tín dụng 32 2.2.1.3 Tổ chức thực 33 2.2.2 Hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng (Xếp hạng tín dụng nội bộ) 34 2.2.3 Cơ cấu danh mục cho vay việc phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro 36 2.2.4 Chất lƣợng tín dụng Sacombank 40 2.3 Khảo sát yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Sacombank: 42 2.3.1 Thiết kế khảo sát 43 2.3.1.1 Thang đo 44 2.3.2 Kết khảo sát yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Sacombank 46 2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Sacombank 54 2.4.1 Nhóm nguyên nhân chủ quan 54 2.4.1.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 54 2.4.1.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay 57 2.4.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan 59 2.4.2.1 Rủi ro môi trƣờng kinh tế không ổn định 59 2.4.2.2 Rủi ro môi trƣờng pháp lý chƣa thuận lợi 60 2.5 Những mặt đạt đƣợc hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Sacombank 61 2.5.1 Những mặt đạt đƣợc 61 2.5.1.1 Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực thông lệ quốc tế 61 2.5.1.2 Yếu tố rủi ro ngƣời đƣợc đặt lên hàng đầu 61 2.5.2 Những mặt hạn chế 62 2.5.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng tuân theo chuẩn mực thông lệ quốc tế nhƣng cịn mang tính hình thức, chƣa thực cụ thể xác 62 2.5.2.2 Q trình quản trị rủi ro tín dụng thực tế chƣa chặt chẽ nhƣ lý thuyết nêu ra, dẫn đến phát sinh rủi ro việc cấp phát tín dụng 63 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 63 2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan 63 2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan 64 Kết luận Chƣơng 64 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 65 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Sacombank 65 3.1.1 Chuẩn hóa sách, quy định hoạt động cấp tín dụng 65 3.1.1.1 Hồn thiện sách tín dụng 65 3.1.1.2 Nâng cao hiệu thực thi quy trình cấp tín dụng 68 3.1.2 Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế 71 3.1.2.1 Hệ thống nhận diện rủi ro 71 3.1.2.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 72 3.1.2.3 Hệ thống kiểm sốt rủi ro tín dụng 73 3.1.2.4 Hệ thống theo dõi giám sát rủi ro tín dụng 75 3.1.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tổ chức lại cấu máy 76 3.1.3.1 Phân công công việc trách nhiệm rõ ràng phận, phòng ban 77 3.1.3.2 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 77 3.1.4 Các giải pháp hỗ trợ 79 3.2 Kiến nghị NHNN 80 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng 80 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng quản lý điều hành 80 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm sốt 80 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) 81 Kết luận chƣơng 82 KẾT LUẬN 83 Tài liệu tham khảo Phụ lục MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Q trình tồn cầu hóa làm tăng thêm mức độ phụ thuộc lẫn kinh tế giới Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (NH) không ngoại lệ Với biến động khôn lƣờng kinh tế, thị trƣờng tài tạo rủi ro khó tránh khỏi cho doanh nghiệp (DN) Nhằm hạn chế điều này, quốc gia phải thực cải cách, xây dựng hệ thơng quản lý tài chế phịng ngừa rủi ro tài chính, cơng khai, minh bạch hoạt động NH để tránh nguy biến động mạnh thị trƣờng tài Trong năm qua, tình hình tăng nóng tín dụng (TD) chứa đựng nhiều nguy rủi ro cao hoạt động NH Rủi ro tín dụng (RRTD) ln tồn nợ xấu thực tế hiển nhiên NH nào, kể NH hàng đầu giới có rủi ro nằm ngồi tầm kiểm sốt ngƣời Tuy nhiên, khác biệt NH có lực quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) khả quản trị nợ xấu tỷ lệ chấp nhận đƣợc nhờ xây dựng mơ hình QTRR hiệu quả, phù hợp với môi trƣờng kinh doanh lực hoạt động NH Hiện nay, vấn đề nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đề tài nóng bỏng đƣợc đăng tải thƣờng xuyên phƣơng tiện truyền thông, cách thức xử lý khoản nợ xấu đƣợc tranh luận gay gắt mà chƣa đến đƣợc thống Do vậy, muốn phịng tránh tình trạng nợ xấu tái diễn tƣơng lai, cần phải nâng cao hiệu việc QTRRTD dựa tảng hiểu rõ áp dụng mơ hình QTRR mặt định tính lẫn định lƣợng, đồng thời với việc học hỏi kinh nghiệm QTRRTD nƣớc phát triển để làm học cho NHTM Việt Nam Để sâu vào nghiên cứu vấn đề này, tác giả định việc tìm hiểu sở lý thuyết QTRRTD nguyên nhân gây RRTD quốc gia phát triển Từ đó, phát kinh nghiệm, học để đƣa giải pháp hạn chế RRTD cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank) II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Góp phần làm rõ lý luận RRTD hoạt động QTRRTD - Phân tích nguyên nhân dẫn đến RRTD, thực trạng RRTD Sacombank - Trên sở lý luận, phân tích thực trạng nguyên nhân, đề tài nêu giải pháp toàn diện nhằm hạn chế RRTD Sacombank III ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tƣợng: Hệ thống lý luận RRTD, hệ thống pháp luật, hệ thống chuẩn mực đánh giá, giám sát RRTD - Phạm vi: Nguyên nhân dẫn đến RRTD Sacombank giai đoạn 2009– 2012, từ đề xuất giải pháp nhằm hạn chế RRTD Sacombank Tuy nhiên, tác giả chủ yếu sâu vào phân tích rủi ro trực tiếp cấp TD doanh nghiệp cá nhân, khơng phân tích sâu vào:  Cho vay hình thức phát hành thẻ TD  Cho vay hình thức TD xuất IV MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Tìm hiểu nhân tố gây rủi ro cho hoạt động TD NH đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng nhân tố, xem xét cụ thể trƣờng hợp Sacombank Qua đó, tác giải kiến nghị giải pháp ngăn ngừa phòng chống RRTD phù hợp với Sacombank GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TẠI NHTM CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN Cơ sở lý luận: - Rủi ro tín dụng - Quản trị rủi ro tín dụng - Các mơ hình định tính, định lượng rủi ro tín dụng, Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số quốc gia giới: - Trung Quốc - Nhật Bản - Mỹ Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Sacombank Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Sacombank Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Sacombank Sơ đồ: Mơ hình nghiên cứu V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu khoa học kết hợp với phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích,… từ sở lý thuyết đến thực tế nhằm giải làm sáng tỏ mục đích nghiên cứu luận văn VI KẾT CẤU ĐỀ TÀI Đề tài bao gồm 03 chƣơng đƣợc phân chia nhƣ sau: o Chƣơng I: Tổng quan lý thuyết RRTD hoạt động QTRRTD o Chƣơng II: Thực trạng QTRRTD Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín o Chƣơng III: Giải pháp hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 82 Về hình thức: cần trọng đổi đại hoá trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập nhƣ cung cấp thông tin TD đƣợc thơng suốt, kịp thời, nhanh chóng Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin NH, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời NH vi phạm chế độ báo cáo thông tin TD nhƣ: báo cáo thiếu, thông tin sai lệch,… Kết luận chƣơng Trong Chương 3, tác giả đề số giải pháp nhằm hạn chế RRTD Sacombank giai đoạn nay; nhƣ hồn thiện sách TD, chuẩn hố quy trình TD, quy trình quản lý RRTD theo tiêu chuẩn quốc tế giám sát nghiêm ngặt việc tuân thủ quy trình TD, quy trình QTRRTD đề Bên cạnh đó, tác giả có số kiến nghị NHNN nhằm hỗ trợ NH cơng tác quản lý RRTD 83 KẾT LUẬN Trên sở tập hợp, luận giải phân tích sở lý luận liệu cụ thể, đề tài hoàn thành số nội dung sau: - Hệ thống hóa lý thuyết TD, rủi ro TD mơ hình quản trị rủi ro TD NH thƣơng mại - Giới thiệu mơ hình quản trị rủi ro TD NH thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank), chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 - Đề xuất giải pháp giúp hạn chế RRTD Sacombank Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Sacombank nói riêng NH thƣơng mại nói chung tổ chức mơ hình quản trị rủi ro TD chặt chẽ hơn, kiểm soát đƣợc giảm thiểu khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, sớm nhận diện đƣợc rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lƣợng TD nhƣ mong đợi, đủ sức cạnh tranh thời kỳ hội nhập quốc tế Qua đây, tác giả xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, hiệu giảng viên hƣớng dẫn (PGS, TS Bùi Kim Yến), Thầy Cô, giảng viên viên chức Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức, hỗ trợ cho tác giả trình học tập thực đề tài Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đồng môn, bạn đồng nghiệp Ban lãnh đạo Sacombank tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả hoàn thành đề tài tác giả mong nhận đƣợc góp ý, giúp đỡ Thầy Cô phản biện để đề tài đƣợc hoàn thiện tốt DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải CIC Trung Tâm thơng Tin Tín Dụng Ngân Hàng Nhà Nước CP Cổ Phần CNTT Công nghệ thông tin CVTĐ Chuyên viên thẩm định DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước KH Khách hàng NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NNHN Ngân hàng Nhà Nước NVQHKH Nhân viên quan hệ khách hàng NVTĐ Nhân viên thẩm định QHKH Quan hệ khách hàng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín SBA Cơng ty Quản lý nợ Khai thác tài sản Sacombank TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương Mại Cổ Phần TNHH Trách nhiệm Hữu Hạn TSĐB Tài sản đảm bảo XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ Bảng biểu Bảng 1.1: Đánh giá theo mơ hình điểm số TD Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ Bảng 2.3: Dư nợ cho vay số NHTM Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.5: Tài sản đảm bảo Bảng 2.6: Cơ cấu danh mục cho vay phân theo kỳ hạn Bảng 2.7: Cơ cấu danh mục cho vay theo ngành nghề Bảng 2.8: Cơ cấu danh mục cho vay theo khu vực Bảng 2.9: Phân loại nợ Bảng 2.10: Bảng trích lập dự phòng rủi ro Bảng 2.11: Chất lượng QTRRTD Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu số NHTM Bảng 2.13: Thống kê đối tượng thời gian làm việc Sacombank đối tượng chọn khảo sát Bảng 2.14: Thống kê nhận xét Cấp quản lý CVKH ảnh hưởng nhóm yếu tố khách quan môi trường kinh doanh sách Nhà nước đến RRTD Sacombank Bảng 2.15: Thống kê nhận xét Cấp quản lý CVKH ảnh hưởng nhóm yếu tố nội Sacombank đến RRTD Bảng 2.16: Thống kê nhận xét Cấp quản lý CVKH ảnh hưởng nhóm yếu tố từ phía khách hàng vay đến RRTD Sacombank Bảng 2.17: So sánh mức độ quan trọng yếu tố tác động đến RRTD Sacombank Bảng 2.18: Các yếu tố khách quan mơi trường kinh doanh sách Nhà nước tác động đến RRTD Sacombank Bảng 2.19: Các yếu tố nội tác động đến RRTD Sacombank Bảng 2.20: Các yếu tố từ phía KH tác động đến RRTD Sacombank Bảng 2.21: Kết số tiêu an toàn hoạt động Sacombank ngày 31/12/2012 Hình vẽ Hình 1.2: Phân loại RRTD ngân hàng Hình 2.1: Tình hình huy động vốn năm 2012 10 ngân hàng tốp đầu LỜI CẢM ƠN  Trước tiên, Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trang bị cho Tơi nhiều kiến thức quý báu thời gian qua Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn PGS.TS Bùi Kim Yến, người hướng dẫn khoa học luận văn tận tình hướng dẫn Tơi hồn thành luận văn Sau cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp người thân tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ Tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn./ Học viên: Trần Xuân Khanh Ngành Tài – Ngân hàng Cao học K21 Đại học Kinh Tế TP.HCM TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt  Chu Thị Hương Giang (2009), Ứng dụng hiệp ước Basel II vào hệ thống Quản trị rủi ro NHTM Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TPHCM  Hồ Văn Long (2009), Vận dụng chuẩn mực hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TPHCM  Huỳnh Thị Hồng Vân (2011), Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế TPHCM  Lê Văn Hùng (2007), Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng - nhìn từ góc độ đạo đức, Tạp chí Ngân hàng, (16), Tr.33-35  Lê Văn Tề (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê  Lê Văn Tề (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê  Ngô Thị Thanh Trà (2010), Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế TPHCM  Nguyễn Đăng Dờn, Đặng Hà Giang, Hoàng Hùng, Trần Văn Thanh, Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Văn Thầy, Nguyễn Kim Trọng (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông  Nguyễn Ngọc Mỹ (2010), Ứng dụng Basel II quản lý rủi ro Ngân hàng Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV), Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TPHCM  Nguyễn Thị Ánh Thủy (2009), Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh TPHCM trình hội nhập quốc tế, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế TPHCM  Nguyễn Thị Ngọc Trang (2006), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê, TP.HCM  Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2011), Quản trịrủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế TPHCM  Nguyễn văn Lương, Nguyễn Thị Nhung (1997), Về rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại giai đoạn nay, tạp chí Ngân hàng 3/97  Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 việc Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  Sacombank (2010), “Báo cáo thường niên năm 2009”  Sacombank (2011), “Báo cáo thường niên năm 2010”  Sacombank (2012), “Báo cáo thường niên năm 2011”  Sacombank (2012), “Chính sách tín dụng”  Sacombank (2012), “Xếp hạng tín dụng nội bộ”  Sacombank (2013), “Báo cáo thường niên năm 2012”  Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động Xã hội  Trần Huy Hoàng (2008), Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại để phát triển bền vững,Tạp chí phát triển kinh tế số 212, tr.32-36  Trịnh Thanh Huyền (2007), Để Ngân hàng vươn biển lớn Điều trị"căn bệnh" nợ xấu NHTM, tạp chí tài chính, (tháng 5), Tr.20-22,28 Danh mục tài liệu tiếng Anh:  Philipp M Hildebrand (2008), Is Basel II Enough? The Benefits of a Leverage Ratio, Financial Markets Group Lecture, London School of Economics, London  V Leeladhar (2007), “Basel II and credit risk management”, Centre for Advanced Financial Learning, Deputy Governor of the Reserve Bank of India PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Bảng câu hỏi số:………… Ngày ……… tháng ……… năm 2013 Họ tên ngƣời đƣợc vấn:………………………………………… Số điện thoại:……………………… Kính chào Quý Anh/Chị Tơi học viên chƣơng trình đào tạo thạc sỹ ngành Tài ngân hàng trƣờng ĐH kinh tế TP.HCM Hiện thực đề tài “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN (SACOMBANK)” Kính mong Q Anh/Chị vui lịng dành thời gian để trả lời câu hỏi dƣới cách đánh dấu vào ô thích hợp Trong khảo sát khơng có quan điểm hay sai mà có câu trả lời phù hợp với thân Quý Anh/Chị Ngƣời thực xin cam kết đảm bảo tính riêng tƣ Quý Anh/Chị Quý Anh/Chị tham gia vào nghiên cứu Tất quan điểm Quý Anh/Chị có giá trị cho nghiên cứu Rất mong đƣợc cộng tác chân thành Quý Anh/Chị Xin chân thành cảm ơn Quý Anh/chị nhiều A Phần I: Thơng tin cá nhân 1) Anh/Chị vui lịng cho biết vị trí cơng tác Anh/Chị 1- Cấp quản lý 2- Chuyên viên KH 2) Thời gian công tác Sacombank Anh/Chị 1- Dƣới năm 2- Từ đến năm 3- Trên năm B Phần II: Khảo sát yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Sacombank Anh/chị xin vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu dƣới Sacombank I Các yếu tố khách quan mơi trường kinh doanh sách Nhà nước 3) Tính khơng ổn định mơi trường kinh tế làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý 4) Hệ thống pháp lý nhà nước rườm rà, hay thay đổi, không thống làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý 5) Hoạt động tra kiểm tra giám sát NHNN không hiệu làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý 6) Bất cập hệ thống quản lý thông tin (CIC) làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý 7) Quy định xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ vay chưa chặt chẽ, tốn nhiều thời gian làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý II Các yếu tố từ phía Sacombank 8) Thu thập thơng tin khách hàng khơng đầy đủ xác làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý 9) Quy trình cấp tín dụng chưa tách bạch phận quan hệ khách hàng với phận thẩm định, định cho vay làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý 10) Việc chưa tuân thủ bám sát chặt chẽ quy trình cấp tín dụng làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý 11) Nhân viên thiếu đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý 12) Hoạt động kiểm tra nội chưa sâu sát triệt để làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý 13) Hệ thống cơng nghệ thơng tin chưa hồn thiện, khơng cập nhật kịp thời làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý III Các yếu tố từ phía khách hàng vay 14) Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý 15) Khách hàng vay hộ, vay giúp làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý 16) Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, lừa đảo, gian lận làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý 17) Khả quản lý kinh doanh khách hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý 18) Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch khách hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng 1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý C Phần III: So sánh mức độ quan trọng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Sacombank Anh/chị xin vui lòng cho biết yếu tố quan trọng làm gia tăng rủi ro tín dụng Sacombank 19) Các yếu tố khách quan môi trường kinh doanh sách Nhà nước Tính khơng ổn định môi trƣờng kinh tế làm gia tăng rủi ro tín dụng Hệ thống pháp lý nhà nƣớc rƣờm rà, hay thay đổi, không thống làm gia tăng rủi ro tín dụng Hoạt động tra kiểm tra giám sát NHNN không hiệu làm gia tăng rủi ro tín dụng Bất cập hệ thống quản lý thông tin (CIC) làm gia tăng rủi ro tín dụng Quy định xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ vay chƣa chặt chẽ, tốn nhiều thời gian làm gia tăng rủi ro tín dụng 20) Các yếu tố từ phía Sacombank Thu thập thơng tin khách hàng khơng đầy đủ xác làm gia tăng rủi ro tín dụng Quy trình cấp tín dụng chƣa tách bạch phận quan hệ khách hàng với phận thẩm định, định cho vay làm gia tăng rủi ro tín dụng Việc chƣa tuân thủ bám sát chặt chẽ quy trình cấp tín dụng làm gia tăng rủi ro tín dụng Nhân viên thiếu đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ làm gia tăng rủi ro tín dụng Hoạt động kiểm tra nội chƣa sâu sát triệt để làm gia tăng rủi ro tín dụng Hệ thống cơng nghệ thơng tin chƣa hồn thiện, khơng cập nhật kịp thời làm gia tăng rủi ro tín dụng 21) Các yếu tố từ phía khách hàng vay Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích làm gia tăng rủi ro tín dụng Khách hàng vay hộ, vay giúp làm gia tăng rủi ro tín dụng Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, lừa đảo, gian lận làm gia tăng rủi ro tín dụng Khả quản lý kinh doanh khách hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch khách hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng Xin chân thành cám ơn cộng tác nhiệt tình Anh/chị ! PHỤ LỤC 2: MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG STT Các hạng mục xác định chất lượng TD Điểm số Nghề nghiệp người vay Chuyên gia hay phụ trách kinh doanh Cơng nhân có kinh nghiệm (tay nghề cao) Nhân viên văn phịng Sinh viên Cơng nhân khơng có kinh nghiệm Cơng nhân bán thất nghiệp 10 2 Trạng thái nhà Nhà riêng Nhà thuê hay hộ Sống bạn hay người thân Xếp hạng TD Tốt Trung bình Khơng có hồ sơ Tồi 10 Kinh nghiệm nghề nghiệp Nhiều năm Từ năm trở xuống 5 Thời gian sống địa hành Nhiều năm Từ năm trở xuống Điện thoại cố định Có Khơng Số người sống (phụ thuộc) Không Một Hai Ba Nhiều ba 3 4 Các tài khoản NH Các tài khoản tiết kiệm phát hành séc Chỉ tài khoản tiết kiệm Chỉ tài khoản phát hành séc Khơng có PHỤ LỤC 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN Cơ cấu tổ chức Quá trình hình thành phát triển