Báo cáo thực hành kinh tế lượng eviews 8 BC4

Nghiên cứu sự phụ thuộc của GDP vào xuất khẩu và nhập khẩu , đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở quốc gia Trung Quốc trong 25 năm từ năm 1995 đến năm 2018. Kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới (sau Hoa Kỳ) nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa và đứng thứ nhất nếu tính theo sức mua tương đương (PPP). GDP Trung Quốc năm 2019 là 14.360 nghìn tỷ USD.GDP bình quân đầu người danh nghĩa năm 2019 là 10.000 USD (19.560 USD nếu tính theo sức mua tương đương (PPP)), ở mức trung bình cao so với các nền kinh tế khác trên thế giới (xếp thứ 89 trên thế giới vào năm 2016). Trong những năm gần đây, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc tăng lên nhanh chóng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao

Trang 2

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sự phụ thuộc của GDP vào xuất khẩu và nhập khẩu , đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở quốc gia Trung

Quốc trong 25 năm từ năm 1995 đến năm 2018

1.2 Cơ sở lý thuyết

- Tổng sản phẩm quốc nội GDP là giá trị thị trường của tất cả các hang hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra ở một nước trong một thời kỳ nhất định thường là một năm GDP đánh giá kết quả hoạt động kinh tế xảy ra bên trong của lãnh thổ của đất nước Những hoạt động này do công ty , doanh nghiệp của công dân nước đó hay nước ngoài sản xuất ra tại nước đó, nhưng lại không bao gồm két quả hoạt động kinh doanh của công dân nước sở tại tiến hành ở nước ngoài.

Trang 3

GDP cũng là một trong những đo tốt về thành tựu kinh tế của đất nước Người ta dung chỉ tiêu này để so sánh quy mô sản xuất của các nước khác nhau trên thế giới GDP còn được sử dụng để phân tích những biến đổi về sản lượng và mức sống của dân cư một đất nước, trong thời gian khác nhau, cụ thể qua GDP bình quân đầu người.

Theo cách tính GDP là tổng chi tiêu, các nhà kinh tế học đưa ra công thức tính như sau: GDP= C+ I +G + NX

Trong đó:

C là tiêu dung của tất cả các cá nhân ( hộ gia đình ) trong nền kinh tế

I là đầu tư của các nhà kinh doanh vào cơ sở kinh doanh

G là tổng chi tiêu của chính phủ

NX là xuất khẩu ròng của nền kinh tế, bằng xuất khẩu trừ đi nhập khẩu ( X – IM)

1.3 Dấu kỳ vọng của biến độc lập

hiệu Đơn vị

tính

vọng dấu

Diễn giải kỳ vọng

USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu

tang thì tổng sản phẩm quốc nội tang

USD

Đầu tư trực tiêp nước ngoài

tiếp nước ngoài tang thì tổng sản phẩm quốc nội tăng

2 Xây dụng mô hình toán và mô hình kinh tế lượng

Thiết lập dạng hàm nghiên cứu

Trang 4

Dựa trên các nghiên cứu đã lược khảo, nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng mô hình hồi quy bội

Hàm hồi quy tổng thể:

PRF : GDPi = 1 + 2IMi + 3EXi + 4 FDIi

Mô hình hồi quy tổng thể

PRM: GDPi = 1 + 2IMi + 3EXi + 4 FDIi + Ui

Đây chính là mô hình hồi qui tổng thể (PRM), trong đó:

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội

EX: Kim ngạch xuất khẩu

IM : Kim ngach nhập khẩu

FDI: tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trang 5

247,626.46

53,073.62 2003

1,660,287.97

354,608.47

445,976.21

57,900.94 2004

1,955,347.00

480,719.72

604,774.71

68,117.27

2,175,092.01

241,213.87 2013

9,570,405.76

1,789,607.64

2,355,594.74

290,928.43 2014

10,438,529.15

1,808,719.66

2,462,902.03

268,097.18

2015 11,015,542.35 1,566,562.34 2,360,152.45 242,489.33

2016 11,137,945.67 1,500,635.64 2,197,922.47 174,749.58

2017 12,143,491.45 1,740,272.38 2,429,277.36 166,083.76

2018 13,608,151.86 2,022,272.29 2,651,009.60 203,492.01

Nguồn số liệu: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=VNM&series=&period#

4 Ước lượng mô hình hồi qui

Với các số liệu từ mẫu trên, hồi quy mô hình bằng phần mềm Eviews ta thu được báo cáo sau:

Trang 6

Báo cáo 1 Kết quả ước lượng mô hình hồi qui IM theo GDP và ER

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

Date: 03/14/20 Time: 16:04

Sample (adjusted): 1 24

Included observations: 24 after adjustments

Adjusted R-squared 0.942522 S.D dependent var 0.997774

S.E of regression 0.239213 Akaike info criterion 0.128086

Thu được =0.950019 , = 2.573576 , = -0.860136 , = 1.755490 , = 0.002188

SRM: log(GDPi )= 2.573576 -0.860136 *log(IMi )+ 1.755490log( EXi )+ 0.002188 log(FDIi )+ ei

Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy:

+ =-0.860136 cho biết trong điều kiện FDI và xuất khẩu không đổi, nếu nhập khẩu tăng ( giảm ) 1% thì GDP trung bình giảm ( tăng ) 0.860136 %.

+ = 1.755490 cho biết trong điều kiện nhập khẩu và FDI không thay đổi , nếu xuất khẩu tăng ( giảm ) 1% thì GDP trung bình tăng ( giảm ) 1.755490%.

+ 4 = 0.002188cho biết trong điều kiện xuất nhập khẩu không đổi , nếu FDI tăng ( giảm ) 1% thì GDP trung bình tăng 0.002188 %.

 Kiểm định sự bằng 0 của hệ số

+ Lập cặp giả thuyết : H1 : = 0

H0 : # 0

Trang 7

+ Tiêu Chuẩn kiểm định

Trang 8

+ Tiêu Chuẩn kiểm định

a) Phát hiện đa cộng tuyến bằng phương pháp hồi qui phụ

Hồi quy log( EX) theo log( IM), log( FDI) bằng Eviews ta thu được báo cáo:

Báo cáo 2 Kết quả ước lượng mô hình hồi qui phụ

Dependent Variable: LOG(EX)

Date: 03/14/20 Time: 16:47

S.E of regression 0.088874 Akaike info criterion -1.886722

Trang 9

Ta có: F0,05(k-1,n-4) = F0,05(3,21) = 3.07

Fqs = 1887.670

 Fqs > F0,05(1,n-2)

Vậy với α = 0,05, mô hình gốc có đa cộng tuyến

b Kiểm định đa cộng tuyến bằng độ đo Theil

Date: 03/14/20 Time: 16:35

Báo cáo 3 Kết quả ước lượng mô hình hồi qui log ( GDP) theo log(FDI) , log(IM)

Date: 03/14/20 Time: 16:39

Trang 10

Báo cáo 3 Kết quả ước lượng mô hình hồi qui log(GDP) theo log( EX), log( FDI)

Date: 03/14/20 Time: 16:40

 Mô hình có đa cộng tuyến cao.

1.2 Phương sai sai số thay đổi

a Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White, từ Eviews ta có

báo cáo sau:

Trang 11

Báo cáo 5 Kiểm định White

Heteroskedasticity Test: White

Scaled explained SS 8.219007 Prob Chi-Square(9) 0.5122

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Trang 12

 2 qs  W

Vậy với α = 0.05, mô hình gốc có phương sai sai số không thay đổi.

b Kiểm định PSSS thay đổi dựa trên biến phụ thuộc

 Bước 1: Ước lượng mô hình đã cho thu được phần dư ei tính ei 2

 Bước 2: Ước lượng mô hình sau: ei 2 = α1 + α2 log(GDP)2 + Vi , thu được kếtquả Eviews :

Dependent Variable: E^2

Adjusted R-squared -0.029569 S.D dependent var 0.064135

 Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi H1: Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

 Tiêu chuẩn kiểm định (3):

Trang 13

 X2

I.3 Tự tương quan

a Phát hiện Tự tương quan bậc 1 bằng kiểm định BG (Breusch Godfrey), từ

Eviews ta thu được báo cáo:

Báo cáo 6 Kiểm định BG

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Date: 03/14/20 Time: 16:55

Sample: 1 24

Included observations: 24

Presample missing value lagged residuals set to zero

Trang 14

 Lập cặp gt : Ho: mô hình ko có tư tương quan bậc 1

H1: mô hình có tư tương quan bậc 1

 Miền bác bỏ : W={ X2: X2 > X2(p)}

 Dựa vào kết quả Eviews :

R2 = 0.784258( n.-p)R2 = ( 25-1 ) * 0.784258= 19.60645 Tra bảng giá trị chi bình phương , ta có

X2(1) = 3.84

=> Khi X qs2 thuộc miền bác bỏ

 bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận đối thuyết H1

 Vậy mô hình có tự tương quan bậc 1.

b Kiểm định TTQ bằng durbin – waston

Dựa vào kết quả Eview có dqs = 0.248105 Với k= 4, n=25 Tra bảng giá trị Durbin – Waston, có dL

Trang 15

I.4 Kiểm định về chỉ định mô hình

a Kiểm định chỉ định mô hình bằng phương pháp kiểm định Ramsey, từ Eviews

ta thu được báo cáo:

Báo cáo 7 Kiểm định Ramsey

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: LOG(GDP) C LOG(IM) LOG(EX) LOG(FDI)

Omitted Variables: Squares of fitted values

Unrestricted Test Equation:

Trang 16

b Kiểm định bỏ sót biến thích hợp dựa trên biến phụ thuộc.

Dependent Variable: E^2

Adjusted R-squared -0.029569 S.D dependent var 0.064135S.E of regression 0.065076 Akaike info criterion -2.546853

Trang 17

 Dựa vào kết quả Eview có, Xqs2 = 25*0.015195 = 0.379875

X2 0.05(2) = 5.99

X2 qs không thuộc Wα

Chưa có cơ sở bác bỏ H0 => Mô hình không bỏ sót biến.

1.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên

Kiểm định tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên của mô hình gốc bằng JB Bera), từ Eviews ta thu được báo cáo:

Trang 18

(Jarque-Báo cáo 8 Phân bố xác suất của phần dư

Dựa vào kết quả Eviews có,

Trang 19

Không mắc khuyết tật sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn, PSSS thay đổi, dạng hàm sai/ bị bỏ sót biến

Khắc phục khuyết tật đa cộng tuyến và Tự tương quan.

Khi mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng thì cách “đơn giản nhất” là bỏ biến ra khỏi mô hình.

Có 2 cách để chọn biến loại khỏi mô hình:

Cách 1: Loại khỏi mô hình biến có tỷ số t thấp nhất

Cách 2: Lần lượt bỏ từng biến, hồi quy mô hình và chọn mô hình có hệ số R2 cao nhất.

Tiến hành bỏ từng biến ra khỏi mô hình ban đầu, thu được kết quả hồi quy như sau:

Bảng 1: bỏ biến log(FDI) ra khỏi mô hình

Date: 03/14/20 Time: 16:35

Bảng 2: bỏ biến

log(EX) ra khỏi

mô hình

Date: 03/14/20 Time: 16:39

Trang 20

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Bảng 3: bỏ biến log(FDI) ra khỏi mô hình

Date: 03/14/20 Time: 16:40

LOG(FDI) ra khỏi mô hình ban đầu thì sẽ giảm được khuyết tật đa cộng tuyến của mô hình.

Từ kết quả Eview của mô hình 1 ta cũng thu được dqs = 1.548040 Tra bảng giá trị Durbin – Waston, với

k’ = 3-1 = 2, n= 24

Có dU = 1.546 , dL = 1.18

 4- dL = 4- 1.18 = 2.82

 4- dU = 4- 1.546 = 2.454

Tự tương quan (+) Không có kết luận Không có tự tương

0 dL dU 4-dU 4-dL

4

Trang 21

=> dqs thuộc khoảng ( dU ; 4-dU) => Mô hình không có khuyết tật tự tương quan.

3 Phân tích và nhận xét về tính quy luật trong mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các

biến kinh tế trong mô hình

3.1 Sự ảnh hưởng các biến độc lập đến biến phụ thuộc

Date: 03/14/20 Time: 16:35

SRM: log( GDPi )= 2.578524+ 1.758182*log(EXi) -0.861352* log(IMi) + Ui

 Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy:

 + = 1.758182 cho biết trong điều kiện nhập khẩu không đổi, nếu xuất khẩu tăng ( giảm ) 1 % thì GDP trung bình tăng ( giảm) 1.758182%.

 + = -0.861352cho biết trong điều kiện xuất khẩu không thay đổi , nếu nhập khẩu tăng ( giảm ) 1% thì GDP trung bình giảm ( tăng) 0.861352%.

Dấu của các hệ số hồi qui: là phù hợp với lý thuyết kinh tế

 Sự biến động của các biến độc lập IM, EX giải thích được 95.0019 % sự thay đổi của biến phụ thuộc GDP(do = 0.950019).

3.2 Sự thay đổi của biến phụ thuộc khi giá trị của các biến độc lập tăng thêm 1 đơn vị

3.3 Sự biến động giá trị của biến phụ thuộc đo bằng phương sai do các yếu tố ngẫu nhiên gây ra

Phương sai của biến phụ thuộc cho biết trung bình của tổng bình phương sự biến động của biến phụ thuộc Sự biến động đó một phần do ảnh hưởng của sự thay đổi giá trị của các biến độc lập, một phần do các yếu tố ngẫu nhiên gây ra.

Trang 22

Do đó sự biến động giá trị của biến phụ thuộc đo bằng phương sai do các yếu tố ngẫu nhiên gây ra chính là

do các yếu tố ngẫu nhiên

gây ra là = 0.233448

7 PHÂN TÍCH DỰ BÁO

7.1 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy

Cặp giả thuyết : H0: mô hình hồi quy không phù hợp

H1: mô hình hồi quy phù hợp

 Tiêu chuẩn kiểm định:

F= F ⁓ ( k-1; n-k)

 Miền bác bỏ : W α = { F: F > F(k-1; n-k ) }

Dựa vào kết qura hồi quy tren ta có, Fqs= 199.5785

Tra bảng giá trị tới hạn Fisher,

F0.05(k-1,n-3) = F0.05(3,22) = 3.05

 Fqs > F0.05(3,22)

 Fqs thuộc miền bác bỏ Walpha.

 Bác bỏ H0, chấp nhận H1

 Với mức ý nghĩa 0.05, Mô hình hồi quy phù hợp

7.2 Tìm khoảng tin cậy bj.

a) Khoảng tin cậy hai phía của β2:

Với mẫu n=25, α = 0,05 ta có:

= 1.758182 ; = 0.462678; = =2,074

Do đó:

Trang 23

1.758182 - 0.462678*2,074  β2  1.758182 + 0.462678*2,074

 0.798587828  β2 2.717776172 Vậy với mức ý nghĩa α = 0,05, khi xuất khẩu tăng 1 % thì gdp tang từ ( 0.798587828 ;

-1.765161794 %, có thể tang tối đa là 0.04245779%

7.3 Có ý kiến cho rằng khi xuất khẩu tang lên 1% thì GDP trung bình có tang lên nhiều nhất 1.8% hay không ?

* Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : β2 ≤1.8

Trang 24

=> kết luận: Với mức ý nghĩa 0.05, ý kiến “ khi xuất khẩu tang lên 1% thì GDP trung bình có tang lên nhiều nhất 1.8% “ là đúng.

7.4 Dự báo biến phụ thuộc

Giả sử trong năm 2020, IM= 2,100,000.00 triệu USD; X= 3.000,000.00 triệu USD Khi

đó GDP được dự báo có giá trị là:

log(GDP )= 2.578524 +1.758182*log(3.000.000) - 0.861352 * log( 2.100.000)

= 3.09617939 GDP = 14,938,259.52 triệu USD

 Nếu trong năm 2020, IM= 2,100,000.00 triệu USD ; X= 3,000,000.00 triệu USD Khi đó GDP của Trung Quốc được

dự báo có giá trị là: 14,938,259.52 triệu USD

8 Ra quyết định

8.1 Nhận xét tổng quan

* Từ những kiểm định ở trên , ta có thể rút ra kết luận về mô hình như sau:

- Tổng giá trị nhập khẩu, xuất khẩu đều ảnh hưởng đến sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc từ 1995 - 2018

- Mô hình phù hợp với lý thuyết kinh tế.

- Nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư giải thích được 95.0019% sự thay đổi của GDP Trung Quốc.

- Mô hình ko có hiện tượng bị bỏ sót biến, PSSS không thay đổi

- Nếu trong năm 2020, IM= 2,100,000.00 triệu USD ; X=

3,000,000.00 triệu USD Khi đó GDP của Trung Quốc được dự báo

có giá trị là: 14,938,259.52 triệu USD

8.2 Đưa ra giải pháp

Việc xây dựng mô hình này là để giúp các nhà hoạch định chính sách thương mại xuát nhập khẩu cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đưa ra những quyết định chính xác nhất mang lại hiệu quả cao nhất cho các quốc gia

Theo quan điểm cả nhóm em , để thúc đẩy tang trưởng GDP trong nước thì phải hạn chế nhập khẩu, khuyến khích đầu tư và xuất khẩu ra nước ngoài

Định dạng
Số trang	26
Dung lượng	287,5 KB