Nghiên cứu sự phụ thuộc của GDP vào xuất khẩu và nhập khẩu , đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở quốc gia Trung Quốc trong 25 năm từ năm 1995 đến năm 2018. Kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới (sau Hoa Kỳ) nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa và đứng thứ nhất nếu tính theo sức mua tương đương (PPP). GDP Trung Quốc năm 2019 là 14.360 nghìn tỷ USD.GDP bình quân đầu người danh nghĩa năm 2019 là 10.000 USD (19.560 USD nếu tính theo sức mua tương đương (PPP)), ở mức trung bình cao so với các nền kinh tế khác trên thế giới (xếp thứ 89 trên thế giới vào năm 2016). Trong những năm gần đây, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc tăng lên nhanh chóng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu phụ thuộc GDP vào xuất nhập , đầu tư trực tiếp nước FDI quốc gia Trung Quốc 25 năm từ năm 1995 đến năm 2018 Nêu giả thuyết 1.1 Lý chọn đề tài Kinh tế Trung Quốc kinh tế lớn thứ hai giới (sau Hoa Kỳ) tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa đứng thứ tính theo sức mua tương đương (PPP) GDP Trung Quốc năm 2019 14.360 nghìn tỷ USD.GDP bình quân đầu người danh nghĩa năm 2019 10.000 USD (19.560 USD tính theo sức mua tương đương (PPP)), mức trung bình cao so với kinh tế khác giới (xếp thứ 89 giới vào năm 2016) Trong năm gần đây, GDP bình quân đầu người Trung Quốc tăng lên nhanh chóng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định mức cao Năm 2005, 70% GDP Trung Quốc khu vực tư nhân Khu vực kinh tế quốc doanh chịu chi phối khoảng 200 doanh nghiệp quốc doanh lớn, phần nhiều ngành dịch vụ tiện ích (điện, nước, điện thoại ), công nghiệp nặng, nguồn lượng Nhận thấy quan trọng tiêu GDP tăng trưởng kinh tế quốc gia, đồng thời với mục đích tìm hiểu tác động, ảnh hưởng yếu tố kinh tế đến tiêu quan trọng Hiểu rõ đặc điểm, tính chất xu hướng phát triển kinh tế Trung Quốc để từ đưa định hướng góp phần phát triển đất nước, với lý chúng em định chọn đề tài ” Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP Trung Quốc từ năm 1995 đến năm 2018” 1.2 Cơ sở lý thuyết - Tổng sản phẩm quốc nội GDP giá trị thị trường tất hang hóa dịch vụ cuối sản xuất nước thời kỳ định thường năm GDP đánh giá kết hoạt động kinh tế xảy bên lãnh thổ đất nước Những hoạt động công ty , doanh nghiệp công dân nước hay nước ngồi sản xuất nước đó, lại không bao gồm két hoạt động kinh doanh công dân nước sở tiến hành nước GDP đo tốt thành tựu kinh tế đất nước Người ta dung tiêu để so sánh quy mô sản xuất nước khác giới GDP sử dụng để phân tích biến đổi sản lượng mức sống dân cư đất nước, thời gian khác nhau, cụ thể qua GDP bình qn đầu người Theo cách tính GDP tổng chi tiêu, nhà kinh tế học đưa cơng thức tính sau: GDP= C+ I +G + NX Trong đó: C tiêu dung tất cá nhân ( hộ gia đình ) kinh tế I đầu tư nhà kinh doanh vào sở kinh doanh G tổng chi tiêu phủ NX xuất ròng kinh tế, xuất trừ nhập ( X – IM) 1.3 Dấu kỳ vọng biến độc lập Loại biến Tên biến Ký hiệu Biến phụ thuộc Tổng sản phẩm quốc nội GDP Nhập GDP Biến độc lập Đơn vị tính Triệu USD Đo lường Kỳ vọng dấu Diễn giải kỳ vọng IM Triệu USD Tổng kim ngạch nhập - Triệu USD Tổng kim ngạch xuất + Triệu USD Đầu tư trực + tiêp nước ngồi Khi nhập tang tổng sản phẩm quốc nội giảm Khi xuất tang tổng sản phẩm quốc nội tang Khi đầu tư trực tiếp nước ngồi tang tổng sản phẩm quốc nội tăng Xuất EX Đầu tư FDI Theo phương pháp chi tiêu Xây dụng mơ hình tốn mơ hình kinh tế lượng Thiết lập dạng hàm nghiên cứu Dựa nghiên cứu lược khảo, nhóm nghiên cứu định sử dụng mơ hình hồi quy bội Hàm hồi quy tổng thể: PRF : GDPi = + 2IMi + 3EXi + FDIi Mơ hình hồi quy tổng thể PRM: GDPi = + 2IMi + 3EXi + FDIi + Ui Đây mơ hình hồi qui tổng thể (PRM), đó: GDP: Tổng sản phẩm quốc nội EX: Kim ngạch xuất IM : Kim ngach nhập FDI: tổng đầu tư trực tiếp nước 1: hệ số chặn 2, 3, : hệ số góc Ui: sai số ngẫu nhiên Thu thập số liệu Bảng Số liệu tổng sản phẩm quốc nôi GDP, đầu tư trực tiếp nước FDI, xuất EX, nhập IM giai đoạn từ 1995-2018 YEAR GDP IM EX FDI 1995 734,547.90 110,059.58 147,239.99 35,849.20 1996 863,746.72 131,542.00 171,678.00 40,180.00 1997 961,603.95 69,431.00 140,533.00 45,439.00 1998 1,029,043.10 70,323.00 141,364.00 45,644.00 1999 1,093,997.27 87,136.00 149,884.00 41,014.00 2000 1,211,346.87 124,897.21 190,039.38 42,095.30 2001 1,339,395.72 141,031.00 208,572.00 47,053.00 2002 1,470,550.02 163,480.62 247,626.46 53,073.62 2003 1,660,287.97 354,608.47 445,976.21 57,900.94 2004 1,955,347.00 480,719.72 604,774.71 68,117.27 2005 2,285,965.89 564,741.53 773,339.01 104,108.69 2006 2,752,131.77 681,974.28 991,731.39 124,082.04 2007 3,550,342.43 819,890.83 1,257,052.63 156,249.34 2008 4,594,306.85 990,087.59 1,495,317.00 171,534.65 2009 5,101,702.43 883,613.96 1,249,723.53 131,057.05 2010 6,087,164.53 1,239,986.29 1,603,944.17 243,703.43 2011 7,551,500.43 1,579,104.69 2,008,852.45 280,072.22 2012 8,532,230.72 1,661,946.66 2,175,092.01 241,213.87 2013 9,570,405.76 1,789,607.64 2,355,594.74 290,928.43 2014 10,438,529.15 1,808,719.66 2,462,902.03 268,097.18 2015 11,015,542.35 1,566,562.34 2,360,152.45 242,489.33 2016 11,137,945.67 1,500,635.64 2,197,922.47 174,749.58 2017 12,143,491.45 1,740,272.38 2,429,277.36 166,083.76 2018 13,608,151.86 2,022,272.29 2,651,009.60 203,492.01 Nguồn số liệu: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=VNM&series=&period# Ước lượng mơ hình hồi qui Với số liệu từ mẫu trên, hồi quy mơ hình phần mềm Eviews ta thu báo cáo sau: Báo cáo Kết ước lượng mơ hình hồi qui IM theo GDP ER Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:04 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(IM) LOG(EX) 2.573576 0.002188 -0.860136 1.755490 1.007463 0.281787 0.473198 0.587353 2.554511 0.007764 -1.817707 2.988814 0.0189 0.0039 0.0041 0.0073 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.950019 0.942522 0.239213 1.144456 2.462969 126.7169 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.99989 0.997774 0.128086 0.324428 0.180176 0.248105 Thu =0.950019 , = 2.573576 , = -0.860136 , = 1.755490 , = 0.002188 SRM: log(GDPi )= 2.573576 -0.860136 *log(IMi )+ 1.755490log( EXi )+ 0.002188 log(FDIi )+ ei Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy: + =-0.860136 cho biết điều kiện FDI xuất không đổi, nhập tăng ( giảm ) 1% GDP trung bình giảm ( tăng ) 0.860136 % + = 1.755490 cho biết điều kiện nhập FDI không thay đổi , xuất tăng ( giảm ) 1% GDP trung bình tăng ( giảm ) 1.755490% + = 0.002188cho biết điều kiện xuất nhập không đổi , FDI tăng ( giảm ) 1% GDP trung bình tăng 0.002188 % Kiểm định hệ số + Lập cặp giả thuyết : H1 : = H0 : # + Tiêu Chuẩn kiểm định + Miền bác bỏ : Wα = { t: |t| ≥ t (n-k) α/2 } + Dựa vào kết eviews, có tqs = -1.817707 t (n-k) α/2 = t200.025 = 2.086 | tqs| < t200.025 tqs thuộc miền bác bỏ Wα bác bỏ H0, chấp nhận H1 Với mức ý nghĩa 0.05, = Kiểm định hệ số + Lập cặp giả thuyết : H1 : = H0 : # + Tiêu Chuẩn kiểm định + Miền bác bỏ : Wα = { t: |t| ≥ t (n-k) α/2 } + Dựa vào kết eviews, có tqs = 2.988814 t (n-k) α/2 = t200.025 = 2.086 | tqs |< t200.025 tqs khơng thuộc miền bác bỏ Wα chưa có sở bác bỏ H0 #0 Kiểm định hệ số + Lập cặp giả thuyết : H1 : = H0 : # + Tiêu Chuẩn kiểm định + Miền bác bỏ : Wα = { t: |t| ≥ t (n-k) α/2 } + Dựa vào kết eviews, có tqs = 0.007764 t (n-k) α/2 = t200.025 = 2.086 | tqs |< t200.025 tqs không thuộc miền bác bỏ Wα chưa có sở bác bỏ H0 #0 Kiểm định khuyết tật mơ hình 1.1 Đa cộng tuyến a) Phát đa cộng tuyến phương pháp hồi qui phụ Hồi quy log( EX) theo log( IM), log( FDI) Eviews ta thu báo cáo: Báo cáo Kết ước lượng mơ hình hồi qui phụ Dependent Variable: LOG(EX) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:47 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(IM) LOG(FDI) 0.130299 0.768426 0.283200 0.373219 0.052819 0.084505 0.349121 14.54833 3.351261 0.7305 0.0000 0.0030 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.994468 0.993942 0.088874 0.165871 25.64067 1887.670 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 13.49776 1.141811 -1.886722 -1.739465 -1.847655 0.884173 Ta có: F0,05(k-1,n-4) = F0,05(3,21) = 3.07 Fqs = 1887.670 Fqs > F0,05(1,n-2) Vậy với α = 0,05, mơ hình gốc có đa cộng tuyến b Kiểm định đa cộng tuyến độ đo Theil Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:35 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(IM) LOG(EX) 2.578524 -0.861352 1.758182 0.761478 0.435781 0.462678 3.386209 -1.976572 3.800014 0.0028 0.0614 0.0010 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.950019 0.945259 0.233448 1.144459 2.462933 199.5785 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.99989 0.997774 0.044756 0.192012 0.083823 1.548040 Báo cáo Kết ước lượng mơ hình hồi qui log ( GDP) theo log(FDI) , log(IM) Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:39 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(IM) 2.802314 0.499342 0.488827 1.179125 0.266981 0.166873 2.376605 1.870326 2.929344 0.0271 0.0754 0.0080 R-squared Adjusted R-squared 0.927695 0.920808 Mean dependent var S.D dependent var 14.99989 0.997774 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.280784 1.655628 -1.968042 134.7176 0.000000 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.414003 0.561260 0.453071 0.342213 Báo cáo Kết ước lượng mơ hình hồi qui log(GDP) theo log( EX), log( FDI) Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:40 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(EX) 3.062843 0.171675 0.737177 1.022714 0.280121 0.185892 2.994819 0.612861 3.965624 0.0069 0.5465 0.0007 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.941762 0.936215 0.251994 1.333524 0.628225 169.7940 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.99989 0.997774 0.197648 0.344905 0.236715 0.256674 Thu R12 = 0.950019, R22 = 0.927695, R32 = 0.941762., R2 = 0.950019 Tính độ đo Theil m= 0.950019 – ( 0.950019- 0.950019) – ( 0.950019 - 0.927695) – (0.950019.- 0.941762) = 0.919438 > 0.8 Mơ hình có đa cộng tuyến cao 1.2 Phương sai sai số thay đổi a Phát phương sai sai số thay đổi kiểm định White, từ Eviews ta có báo cáo sau: 2qs W Vậy với α = 0.05, mơ hình gốc có phương sai sai số khơng thay đổi b Kiểm định PSSS thay đổi dựa biến phụ thuộc Bước 1: Ước lượng mơ hình cho thu phần dư ei tính ei Bước 2: Ước lượng mơ hình sau: ei = α1 + α2 log(GDP)2+ Vi , thu kết Eviews : Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Date: 03/18/20 Time: 09:48 Sample: 1995 2018 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP)^2 -0.011945 0.000264 0.103206 0.000453 -0.115736 0.582626 0.9089 0.5661 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.015195 -0.029569 0.065076 0.093169 32.56223 0.339453 0.566070 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.047686 0.064135 -2.546853 -2.448682 -2.520808 0.454742 Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi H1: Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Tiêu chuẩn kiểm định (3): Miền bác bỏ: X qs Ta có : = 24* 0.015195 = 0.36468 X2 (1) 0.05 = 5.9915 X2qs < X2 (1) 0.05 X2qs khơng thuộc W Chưa có sở bác bỏ H0 => PSSSNN không thay đổi I.3 Tự tương quan a Phát Tự tương quan bậc kiểm định BG (Breusch Godfrey), từ Eviews ta thu báo cáo: Báo cáo Kiểm định BG Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 69.06834 18.82220 Prob F(1,19) Prob Chi-Square(1) 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:55 Sample: 24 Included observations: 24 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(IM) LOG(EX) LOG(FDI) RESID(-1) -0.571330 -0.225848 0.237719 0.029561 0.953720 0.485000 0.227133 0.281359 0.134332 0.114758 -1.178001 -0.994343 0.844896 0.220060 8.310736 0.2533 0.3326 0.4087 0.8282 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.784258 0.738839 0.113996 0.246907 20.86706 17.26708 0.000004 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.55E-15 0.223067 -1.322255 -1.076827 -1.257143 1.365212 Lập cặp gt : Ho: mơ hình ko có tư tương quan bậc H1: mơ hình có tư tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định Miền bác bỏ : W={ X2: X2 > X2(p)} Dựa vào kết Eviews : R2 = 0.784258 ( n.-p)R2 = ( 25-1 ) * 0.784258= 19.60645 Tra bảng giá trị chi bình phương , ta có X2(1) = 3.84 => Khi X qs2 thuộc miền bác bỏ bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận đối thuyết H1 Vậy mơ hình có tự tương quan bậc b Kiểm định TTQ durbin – waston Dựa vào kết Eview có dqs = 0.248105 Với k= 4, n=25 Tra bảng giá trị Durbin – Waston, có dL = 1.12, dU = 1.66 4- dL = 4-1.12 = 2.82 4- dU= 4-1.66= 2.34 Tự tương quan Khơng có kết dương ( + ) luận dL Khơng có tự tương quan dU Khơng có kết Tự tương quan luận âm ( - ) 4- dU 4- dL dqs thuộc khoảng (0; dL ) => Mơ hình có tự tương quan I.4 Kiểm định định mơ hình a Kiểm định định mơ hình phương pháp kiểm định Ramsey, từ Eviews ta thu báo cáo: Báo cáo Kiểm định Ramsey Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: LOG(GDP) C LOG(IM) LOG(EX) LOG(FDI) Omitted Variables: Squares of fitted values t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 4.597091 21.13324 17.94639 df 19 (1, 19) Probability 0.0002 0.0002 0.0000 Sum of Sq 0.602644 1.144456 0.541812 0.541812 df 20 19 19 Mean Squares 0.602644 0.057223 0.028516 0.028516 Value 2.462969 11.43616 df 20 19 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 17:01 Sample: 24 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(IM) LOG(EX) LOG(FDI) FITTED^2 47.98817 7.276509 -14.64497 -0.147699 0.313629 9.904553 1.801202 3.591587 0.201577 0.068223 4.845062 4.039807 -4.077576 -0.732718 4.597091 0.0001 0.0007 0.0006 0.4727 0.0002 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic 0.976338 0.971356 0.168868 0.541812 11.43616 195.9918 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.99989 0.997774 -0.536347 -0.290919 -0.471235 0.565420 Prob(F-statistic) 0.000000 Lập cặp giả thuyết : Ho: mơ hình ko bỏ sót biến H1: mơ hình bỏ sót biến * Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ: Dựa vào kết eviews , ta có : Fqs= 0.534501754 Fα(p-1,n-k-p+1) =F0.05(1;20)= 4.35 => Fqs khơng thuộc W => chưa có sở bác bỏ H0 => Mơ hình khơng bỏ sót biến b Kiểm định bỏ sót biến thích hợp dựa biến phụ thuộc Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 21:35 Sample: 1995 2018 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP)^2 -0.011945 0.000264 0.103206 0.000453 -0.115736 0.582626 0.9089 0.5661 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.015195 -0.029569 0.065076 0.093169 32.56223 0.339453 0.566070 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.047686 0.064135 -2.546853 -2.448682 -2.520808 0.454742 Lập cặp giả thuyết : Ho: mơ hình ko bỏ sót biến H1: mơ hình bỏ sót biến Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ : Dựa vào kết Eview có, Xqs2 = 25*0.015195 = 0.379875 X20.05(2) = 5.99 X2qs khơng thuộc Wα Chưa có sở bác bỏ H0 => Mơ hình khơng bỏ sót biến 1.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên Kiểm định tính chuẩn sai số ngẫu nhiên mơ hình gốc JB (JarqueBera), từ Eviews ta thu báo cáo: Báo cáo Phân bố xác suất phần dư Dựa vào kết Eview : Dựa vào kết Eviews có, JBqs = 2.581449 Tra bảng giá trị , có X2 (2) = 5.9915 JBqs < X2 (2) JBqs không thuộc Wα Kết luận : Mơ hình có U có phân phối chuẩn Kết luận: Mơ hình gốc mắc khuyết tật đa cộng tuyến, tự tương quan Không mắc khuyết tật sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn, PSSS thay đổi, dạng hàm sai/ bị bỏ sót biến Khắc phục khuyết tật đa cộng tuyến Tự tương quan Khi mơ hình có tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng cách “đơn giản nhất” bỏ biến khỏi mơ hình Có cách để chọn biến loại khỏi mơ hình: Cách 1: Loại khỏi mơ hình biến có tỷ số t thấp Cách 2: Lần lượt bỏ biến, hồi quy mơ hình chọn mơ hình có hệ số R2 cao Nhóm em chọn cách bỏ biến, hồi quy mơ hình lựa chọn mơ hình có hệ số R2 cao Tiến hành bỏ biến khỏi mơ hình ban đầu, thu kết hồi quy sau: Bảng 1: bỏ biến log(FDI) khỏi mô hình Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:35 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(IM) LOG(EX) 2.578524 -0.861352 1.758182 0.761478 0.435781 0.462678 3.386209 -1.976572 3.800014 0.0028 0.0614 0.0010 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.950019 0.945259 0.233448 1.144459 2.462933 199.5785 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Bảng 2: bỏ biến log(EX) khỏi mơ hình Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:39 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments 14.99989 0.997774 0.044756 0.192012 0.083823 1.548040 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(IM) 2.802314 0.499342 0.488827 1.179125 0.266981 0.166873 2.376605 1.870326 2.929344 0.0271 0.0754 0.0080 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.927695 0.920808 0.280784 1.655628 -1.968042 134.7176 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.99989 0.997774 0.414003 0.561260 0.453071 0.342213 Bảng 3: bỏ biến log(FDI) khỏi mô hình Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:40 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(EX) 3.062843 0.171675 0.737177 1.022714 0.280121 0.185892 2.994819 0.612861 3.965624 0.0069 0.5465 0.0007 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.941762 0.936215 0.251994 1.333524 0.628225 169.7940 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.99989 0.997774 0.197648 0.344905 0.236715 0.256674 Từ kết Eview trên, ta thây mô hình có R2 = 0.950019 cao => nên bỏ biến LOG(FDI) khỏi mơ hình ban đầu giảm khuyết tật đa cộng tuyến mơ hình Từ kết Eview mơ hình ta thu d qs = 1.548040 Tra bảng giá trị Durbin – Waston, với k’ = 3-1 = 2, n= 24 Có dU = 1.546 , dL = 1.18 4- dL = 4- 1.18 = 2.82 4- dU = 4- 1.546 = 2.454 Tự tương quan (+) Khơng có kết luận dL Khơng có tự tương quan dU Khơng có kết luận 4-dU Tự tương quan (-) 4-dL => dqs thuộc khoảng ( dU ; 4-dU) => Mơ hình khơng có khuyết tật tự tương quan Phân tích nhận xét tính quy luật mối quan hệ biến phụ thuộc biến kinh tế mơ hình 3.1 Sự ảnh hưởng biến độc lập đến biến phụ thuộc Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/14/20 Time: 16:35 Sample (adjusted): 24 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(IM) LOG(EX) 2.578524 -0.861352 1.758182 0.761478 0.435781 0.462678 3.386209 -1.976572 3.800014 0.0028 0.0614 0.0010 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.950019 0.945259 0.233448 1.144459 2.462933 199.5785 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.99989 0.997774 0.044756 0.192012 0.083823 1.548040 SRM: log( GDPi )= 2.578524+ 1.758182*log(EXi) -0.861352* log(IMi) + Ui Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy: + = 1.758182 cho biết điều kiện nhập không đổi, xuất tăng ( giảm ) % GDP trung bình tăng ( giảm) 1.758182% + = -0.861352cho biết điều kiện xuất không thay đổi , nhập tăng ( giảm ) 1% GDP trung bình giảm ( tăng) 0.861352% Dấu hệ số hồi qui: phù hợp với lý thuyết kinh tế Sự biến động biến độc lập IM, EX giải thích 95.0019 % thay đổi biến phụ thuộc GDP(do = 0.950019) 3.2 Sự thay đổi biến phụ thuộc giá trị biến độc lập tăng thêm đơn vị 3.3 Sự biến động giá trị biến phụ thuộc đo phương sai yếu tố ngẫu nhiên gây Phương sai biến phụ thuộc cho biết trung bình tổng bình phương biến động biến phụ thuộc Sự biến động phần ảnh hưởng thay đổi giá trị biến độc lập, phần yếu tố ngẫu nhiên gây Do biến động giá trị biến phụ thuộc đo phương sai yếu tố ngẫu nhiên gây Ta có: = Vậy biến động giá trị biến phụ thuộc đo phương sai yếu tố ngẫu nhiên gây = 0.233448 PHÂN TÍCH DỰ BÁO 7.1 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Cặp giả thuyết : H0: mơ hình hồi quy khơng phù hợp H1: mơ hình hồi quy phù hợp Tiêu chuẩn kiểm định: F= ⁓ F ( k-1; n-k) Miền bác bỏ : W α = { F: F > F(k-1; n-k ) } Dựa vào kết qura hồi quy tren ta có, Fqs= 199.5785 Tra bảng giá trị tới hạn Fisher, F0.05(k-1,n-3) = F0.05(3,22) = 3.05 Fqs > F0.05(3,22) Fqs thuộc miền bác bỏ Walpha Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Với mức ý nghĩa 0.05, Mô hình hồi quy phù hợp 7.2 Tìm khoảng tin cậy bj a) Khoảng tin cậy hai phía β2: Với mẫu n=25, α = 0,05 ta có: = 1.758182 ; = 0.462678; = =2,074 Do đó: 1.758182 - 0.462678*2,074 β2 1.758182 + 0.462678*2,074 0.798587828 β2 2.717776172 Vậy với mức ý nghĩa α = 0,05, xuất tăng % gdp tang từ ( 0.798587828 ; 2.717776172) % b) Khoảng tin cậy phía β3: Với mẫu n=25, α = 0,05 ta có: = -0.861352 ; =0.435781; = =2.074 Do đó: -0.861352 - 0.435781*2.074 β3 -0.861352 + 0.435781*2.074 -1.765161794 β3 0.04245779 Vậy với mức ý nghĩa α = 0,05, nhập tăng 1% GDP giảm tối đa -1.765161794 %, tang tối đa 0.04245779% 7.3 Có ý kiến cho xuất tang lên 1% GDP trung bình có tang lên nhiều 1.8% hay khơng ? * Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : β2 ≤1.8 H1 : β2 > 1.8 Tiêu chuẩn kiểm định Miền bác bỏ : Dựa vào kết Eview: tqs = (1.758182– 1.8) / 0.462678= -0.09038 tra bảng giá trị t(n-3)0.05 = t 220.05 = 2.074 = > tqs khơng thuộc W => Chưa có sở bác bỏ H0 => kết luận: Với mức ý nghĩa 0.05, ý kiến “ xuất tang lên 1% GDP trung bình có tang lên nhiều 1.8% “ 7.4 Dự báo biến phụ thuộc Giả sử năm 2020, IM= 2,100,000.00 triệu USD; X= 3.000,000.00 triệu USD Khi GDP dự báo có giá trị là: log(GDP )= 2.578524 +1.758182*log(3.000.000) - 0.861352 * log( 2.100.000) = 3.09617939 GDP = 14,938,259.52 triệu USD Nếu năm 2020, IM= 2,100,000.00 triệu USD ; X= 3,000,000.00 triệu USD Khi GDP Trung Quốc dự báo có giá trị là: 14,938,259.52 triệu USD Ra định 8.1 Nhận xét tổng quan * Từ kiểm định , ta rút kết luận mơ sau: 8.2 - Tổng giá trị nhập khẩu, xuất ảnh hưởng đến sản phẩm quốc nội GDP Trung Quốc từ 1995 - 2018 - Mơ hình phù hợp với lý thuyết kinh tế - Nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư giải thích 95.0019% thay đổi GDP Trung Quốc - Mơ hình ko có tượng bị bỏ sót biến, PSSS khơng thay đổi - Nếu năm 2020, IM= 2,100,000.00 triệu USD ; X= 3,000,000.00 triệu USD Khi GDP Trung Quốc dự báo có giá trị là: 14,938,259.52 triệu USD Đưa giải pháp Việc xây dựng mơ hình để giúp nhà hoạch định sách thương mại xuát nhập nhà đầu tư nước đưa định xác mang lại hiệu cao cho quốc gia Theo quan điểm nhóm em , để thúc đẩy tang trưởng GDP nước phải hạn chế nhập khẩu, khuyến khích đầu tư xuất nước Mặt khác , Tổng sản phẩm quóc nội tác động mạnh mẽ đến nhập từ chi tiêu phủ, chi tiêu hộ gia định… Như vậy, phủ cần khuyến khích người dân tiêu dung hang nội để giảm mức dộ ảnh hưởng tổng sản phẩm quốc nội đến nhập Nhưng giảm nhập cách giảm tổng sản phẩm quốc nội nên cần ý đến việc điều chỉnh hợp lý sách xuất nhập khẩu, nhận vốn đầu tư trực tiếp nước cho phù hợp, cần thiết sử dụng sách bảo hộ mậu dịch ... 1.7 581 82 ; = 0.4626 78; = =2,074 Do đó: 1.7 581 82 - 0.4626 78* 2,074 β2 1.7 581 82 + 0.4626 78* 2,074 0.7 985 8 782 8 β2 2.717776172 Vậy với mức ý nghĩa α = 0,05, xuất tăng % gdp tang từ ( 0.7 985 8 782 8... 4.292922 -1.33 185 0 2 .86 21 18 -2.594252 1.519062 -4.141759 -0.350665 5.351232 9.251663 2.647916 6. 687 879 2.200415 5.152552 3 .85 5 989 1 .80 8546 4 .86 6739 0.549795 3.507172 -2.376945 -0.65 189 8 0.64 189 6 -0.605272... 14.99 989 0.997774 0.1 280 86 0.3244 28 0. 180 176 0.2 481 05 Thu =0.950019 , = 2.573576 , = -0 .86 0136 , = 1.755490 , = 0.002 188 SRM: log(GDPi )= 2.573576 -0 .86 0136 *log(IMi )+ 1.755490log( EXi )+ 0.002 188