Báo cáo thực hành kinh tế lượng

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Vấn đề nghiên cứu 2 Thu thập số liệu 3 Lập mơ hình hồi quy mối quan hệ biến kinh tế .5 Ước lượng mơ hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview Tiến hành số kiểm định lien quan đến mô hình hồi quy .7 5.1 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy 5.2 Kiểm định tự tương quan độ đo Theil .7 5.3 Kiểm định PSSS thay đổi phương pháp kiểm định White 11 5.4 Kiểm định BG 12 5.5 Kiểm định Ramsey .13 Ước lượng khoảng tin cậy 14 6.1 Khoảng tin cậy β2 14 6.2 Khoảng tin cậy β3 15 NHÓM Kiều Thị Diệu Linh ( CQ55/18.02 LT2 –stt 14) : mở đầu,Thu thập số liệu, lập ước lượng mô hình Vũ Thị Thúy Hiền ( CQ55/18.02 LT2 –stt 8) : Lập ước lượng mơ hình Nguyễn Hồng Nhung ( CQ55/18.02 LT2 –stt 19): Kiểm định phù hợp mơ hình Nguyễn Bá Hải ( CQ55/18.02 LT2 –stt 7): Kiểm định Ramsey Nguyễn Thị Hà Phương ( CQ55/18.02 LT2 –stt 21): Kiểm định độ đo Theil White Nguyễn Thị Thu Thủy( CQ55/18.02 LT2 –stt 27) : Kiểm định BG Nguyễn Trọng Dũng ( CQ55/18.02 LT2 –stt 3): Khoảng tin cậy β2, β3 Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2015 Vấn đề nghiên cứu Tăng trưởng kinh tế phạm trù kinh tế, phản ánh quy mơ tăng lên hay giảm kinh tế năm so với năm trước thời kỳ so với thời kỳ trước Tăng trưởng kinh tế biểu qui mơ tăng trưởng tốc độ tăng trưởng Qui mô tăng trưởng phản ánh gia tăng lên hay giảm nhiều hay ít, tốc độ tăng trưởng sử dụng với ý nghĩa so sánh tương đối phản ánh gia tăng nhanh hay chậm kinh tế năm hay thời kỳ Để đo lường tăng trưởng kinh tế người ta thường dùng hai số chủ yếu: phần tăng, giảm quy mơ kinh tế (tính theo GDP), tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GDP) Tăng trưởng kinh tế có vai trò vơ quan trọng quốc gia Nó điều kiện cần thiết để khắc phục tình trạng đối nghèo, lạc hậu; để cải thiện nâng cao chất lượng sống cho dân cư tăng tuổi thọ, giảm suy dinh dưỡng, giảm bệnh tật, phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao, v.v… Tăng trưởng kinh tế điều kiện vật chất để tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp nâng cao mức sống nhân dân Đó tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng quốc gia, củng cố chế độ trị, tăng uy tín vai trò quản lý nhà nước xã hội Đối với nước chậm phát triển nước ta, tăng trưởng kinh tế điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước phát triển Như biết, từ sau năm 1986, kinh tế Việt Nam có bước tiến vượt bậc, tăng trưởng đạt mức cao hàng đầu Nước ta có tốc độ tăng trưởng kinh tế đánh giá cao khu vực Tuy nhiên, liệu tăng trưởng vượt bậc kinh tế Việt Nam có thật bền vững, lâu dài tạo sức bật đưa nước ta phát triển mà Việt Nam nước phát triển theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc Nhận thấy quan trọng tiêu GDP tăng trưởng kinh tế quốc gia, đồng thời với mục đích tìm hiểu tác động, ảnh hưởng yếu tố kinh tế đến tiêu quan trọng Hiểu rõ đặc điểm, tính chất xu hướng phát triển kinh tế đất nước để từ đưa định hướng góp phần phát triển đất nước, với lý chúng em định chọn đề tài ” Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2015” Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt Gross Domestic Product).GDP giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ quốc gia thời kỳ định (thường năm) Cách tính GDP: GDP = C + I + G + X - M Trong kí hiệu:  C tiêu dùng tất cá nhân (hộ gia đình) kinh tế  I đầu tư nhà kinh doanh vào sở kinh doanh  G tổng chi tiêu quyền (tiêu dùng quyền)  X xuất  M nhập Thu thập số liệu o Số liệu tìm từ trang web Tổng http://www.gso.gov.vn o Số liệu từ trang web http://vi.wikipedia.org o Số liệu từ trang Vietstock.com Phạm vi nghiên cứu: Từ năm 1995 đến năm 2015 cục thống kê Lập mơ hình hồi quy mối quan hệ biến kinh tế  Biến phụ thuộc GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đồng)  Biến độc lập: Mơ hình gồm biến độc lập:  IM : Nhập (Đơn vị tính : tỷ đồng )  X: Xuất (Đơn vị tính : tỷ đồng )  I : Đầu tư (Đơn vị tính : tỷ đồng )   Mơ hình hồi quy tổng thể: PRM: GDPi = β1 + β2 IMi + β3Xi + β4Ii + Ui Trong đó: β1: (hệ số chặn) cho ta biết nhập khẩu, xuất đầu tư GDP trung bình việt nam β1 tỷ đồng β2: cho ta biết nhập thay đổi nghìn tỷ đồng điều kiện xuất đầu tư khơng đổi GDP trung bình việt nam thay đổi β2 tỷ đồng β3: cho ta biết xuất thay đổi tỷ đồng đỉều kiện nhập đầu tư không đổi GDP trung bình Việt Nam thay đổi β3 tỷ đồng β4 : cho ta biết đầu tư thay đổi tỷ đồng điều kiện nhập xuất ko thay đổi GDP trung bình VN thay đổi β4 tỷ đồng Sau có mơ hình hồi quy tổng thể, để dễ tính tốn xử lí số liệu ta thu nhỏ mơ hình hồi quy tổng thể để có mơ hình hồi quy gọi mơ hình hồi quy mẫu nhằm điều tra chọn mẫu từ có kết luận cho tổng thể: SRM : GDP ^I = β1^ + β2 ^ IMi + β3 ^ Xi + β4 ^Ii + ei Ước lượng mơ hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview Báo cáo kết ước lượng sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/28/19 Time: 21 :22 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error 19790.06 1.968375 3.066804 0.258793 t-Statistic Prob 3.867019 18.59771 -7.409924 5.607463 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 C X IM I 76528.52 36.60726 -22.72478 1.451171 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.998826 Mean dependent var 1429610 0.998619 48517.54 S.D dependent var Akaike info criterion 1305683 24.58688 4.00E+10 -254.1623 4822.548 0.000000 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 24.78584 24.63006 1.299535 GDP = 76528.52 + 36.60726*X -22.72478*IM + 1.451171*I + Ui Mơ hình hồi quy tổng thể (PRF): GDPi = β1 + β2 Xi + β3IMi + β4Ii + Ui  Mơ hình hồi quy mẫu (SRF): GDPi = + Xi + IMi + Ii + ei  Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy:  β1: cho ta biết nhập khẩu, xuất đầu tư GDP trung bình việt nam 76528.52 tỷ đồng  : Khi nhập khẩu, đầu tư không đổi, xuất tăng (giảm) tỷ đồng tổng thu nhập quốc nội GDP tăng giảm 36.60726 tỷ đồng  Đối với : Khi xuất khẩu, đầu tư không đổi, nhập tăng (giảm) tỷ đồng tổng thu nhập quốc nội GDP giảm tăng 22.72478 tỷ đồng  Đối với : Khi nhập khẩu, xuất không đổi, đầu tư tăng (giảm) tỷ đồng tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm1.451171 tỷ đồng Tiến hành số kiểm định lien quan đến mơ hình hồi quy 5.1 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Kiểm định giả thiết: H0: R2 = H1: R2 ≠ Từ việc hồi qui mơ hình , ta có: R2 = 0.998826 Và k= ; n = 21 F == 737.4406 F(k-1; n-k ) = F0,05(3; 19) = 3.2 Vì F > F(k’-1; n-k’)  Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Kết luận: Sau kiểm định, với mức ý nghĩa 5% ta khẳng định mơ hình hồi quy hoàn toàn phù hợp 5.2 Kiểm định tự tương quan độ đo Theil Sử dụng Eview để lấy báo cáo tính độ đo Theil: Hồi quy mơ hình gốc thu R2 = 0.934557 Hồi quy mơ hình sau: GDP1 = α1 + α2IMi +α3Xi Vi GDP2 = α1 + α2Xi + α3Ii Vi GDP3 = α1 + α2IMi + α3Ii Vi Ta có báo cáo sau Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/28/19 Time: 21:07 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IM X 114402.4 -9.484409 35.36912 30516.68 3.210562 3.208781 3.748850 -2.954127 11.02260 0.0015 0.0085 0.0000 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.996656 Mean dependent var 1429610 0.996284 79594.10 S.D dependent var Akaike info criterion 1305683 25.53883 1.14E+11 -265.1577 2682.000 0.000000 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 25.68805 25.57122 1.325115 Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/28/19 Time: 21:10 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X I 66678.74 26.15542 -0.025262 39465.21 2.744084 0.330076 1.689557 9.531569 -0.076534 0.1084 0.0000 0.9398 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.995036 Mean dependent var 1429610 0.994484 96972.37 S.D dependent var Akaike info criterion 1305683 25.93380 1.69E+11 -269.3049 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 26.08302 25.96619 F-statistic Prob(F-statistic) 1803.923 0.000000 Durbin-Watson stat 1.454594 Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/28/19 Time: 21:11 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IM I -74100.54 18.14635 0.911278 81074.15 9.604361 1.154635 -0.913985 1.889387 0.789235 0.3728 0.0751 0.4402 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.974948 Mean dependent var 1429610 0.972164 217841.7 S.D dependent var Akaike info criterion 1305683 27.55249 8.54E+11 -286.3011 350.2473 0.000000 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 27.70171 27.58487 0.688999 Thu : R12= 0.996656 ; R22=0.995036 ; R 32 = 0.974948 Tính độ đo Theil m= 0.998826-(0.998826- 0.996656)- (0.998826-0.995036) –(0.998826 -0.974948) = 0.968988  Kết luận: Mơ hình có đa cộng tuyến 5.3 Kiểm định PSSS thay đổi phương pháp kiểm định White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.508864 1.730400 Prob F(3,17) Prob Chi-Square(3) 0.6814 0.6302 0.676851 Prob Chi-Square(3) 0.8786 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/28/19 Time: 21:19 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error 6.75E+08 0.007696 0.843599 0.564513 t-Statistic Prob 2.465598 -0.382904 0.145568 0.268290 0.0246 0.7065 0.8860 0.7917 C I^2 IM^2 X^2 1.67E+09 -0.002947 0.122801 0.151453 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.082400 Mean dependent var 1.91E+09 -0.079529 2.22E+09 S.D dependent var Akaike info criterion 2.13E+09 46.04605 8.35E+19 -479.4835 0.508864 0.681449 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 46.24501 46.08923 2.169929  Sử dụng kiểm định White:  Tiêu chuẩn kiểm định: n.R2 = Obs*R-squared =1.730400 * Miền bác bỏ : W={ X2: X2 > X2(3)} => Khi binh phương quan sát không thuộc miền bác bỏ  Chưa có sở bác bỏ giả thuyết Ho  Vậy mơ hình có phương sai sai số không đổi 5.4 Kiểm định BG Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.162557 4.699966 Prob F(2,15) Prob Chi-Square(2) 0.1495 0.0954 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/28/19 Time: 21:22 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I IM X RESID(-1) RESID(-2) 2775.554 -0.136126 1.027762 0.143995 0.454585 -0.399288 18644.28 0.253638 3.135312 2.068065 0.260548 0.278498 0.148869 -0.536695 0.327802 0.069628 1.744723 -1.433719 0.8836 0.5993 0.7476 0.9454 0.1015 0.1722 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.223808 Mean dependent var 3.26E-10 -0.034923 45505.33 S.D dependent var Akaike info criterion 44730.96 24.52400 3.11E+10 -251.5020 0.865023 0.526775 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 24.82244 24.58877 1.957404 Sử dụng kiểm định : BG Lập cặp gt : Ho: mơ hình ko có tư tương quan H1: mơ hình có tư tương quan Tiêu chuẩn kiểm định + n.R2 = Obs*R-squared =4.699966 Miền bác bỏ : W={ X2: X2 > X2(2)} Tra bảng giá trị bình phương , ta có X2(2) = 5.9915 => Khi binh phương quan sát thuộc miền bác bỏ  bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận đối thuyết H1  Vậy mơ hình có tự tương quan bậc 5.5 Kiểm định Ramsey Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: GDP C I IM X Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio Value 8.144339 15.43933 df (2, 15) Probability 0.0040 0.0004 df 17 15 15 Mean Squares 1.04E+10 2.35E+09 1.28E+09 1.28E+09 F-test summary: Sum of Sq Test SSR 2.08E+10 Restricted SSR 4.00E+10 Unrestricted SSR 1.92E+10 Unrestricted SSR 1.92E+10 LR test summary: Value Restricted LogL -254.1623 Unrestricted LogL -246.4426 df 17 15 Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/28/19 Time: 21:26 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I IM 144277.1 24039.97 0.992059 0.231436 -11.46666 3.945521 6.001549 4.286528 -2.906246 0.0000 0.0006 0.0109 X FITTED^2 FITTED^3 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 21.08173 5.365348 1.78E-07 4.64E-08 -2.67E-14 6.64E-15 3.929239 3.839090 -4.019208 0.0013 0.0016 0.0011 0.999437 Mean dependent var 1429610 0.999250 35762.65 1.92E+10 -246.4426 5328.828 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1305683 24.04215 24.34059 24.10692 2.104999 Phương pháp kiểm định : ramsey  Lập cặp giả thuyết : Ho: mơ hình ko bỏ sót biến.Miền bác bỏ: W={ F > F(k-1; n-k) }  Dựa vào kết eviews , ta có : Fqs= 8.144339 Fα(2,n-6) =F0.05(2,15)=2.79 => Fqs € W => bác bỏ H0, chấp nhận H1 => Mơ hình bị bỏ sót biến Ước lượng khoảng tin cậy 6.1 Khoảng tin cậy β2 *Khoảng tin cậy hai phía B2: + β2 - Se(2)*t0.025(n-4) ≤ β2≤ β2 + Se(2)*t0.025(n-4) Với, β2 = 36.60726 ; Se(β 2)= 1.968375 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối Student t0.025(17)= 2.567 Suy 31.55444≤ β2≤ 44.660078 Vậy với mức ý nghĩa 5%, K không thay đổi, xuất tăng tỷ đồng GDP trung bình tang từ ( 31.55444; 44.660078 ) tỷ đồng 6.2 Khoảng tin cậy β3 *Khoảng tin cậy hai phía B3: + β3 - Se(β3 )*t0.025(n-4) ≤ β3≤ β3 + Se(β3)*t0.025(n-4) Với, β3 = -22.72478; Se(β 3)= 3.066804 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối Student t0.025(17)= 2.567 Suy -30.597265≤ β3≤ -14.852294 Vậy với mức ý nghĩa 5%, K không thay đổi, nhập tăng tỷ đồng GDP trung bình giảm từ (14.852294; 30.597265 ) tỷ đồng  ... Vấn đề nghiên cứu Tăng trưởng kinh tế phạm trù kinh tế, phản ánh quy mơ tăng lên hay giảm kinh tế năm so với năm trước thời kỳ so với thời kỳ trước Tăng trưởng kinh tế biểu qui mô tăng trưởng tốc... nhanh hay chậm kinh tế năm hay thời kỳ Để đo lường tăng trưởng kinh tế người ta thường dùng hai số chủ yếu: phần tăng, giảm quy mơ kinh tế (tính theo GDP), tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo... nước chậm phát triển nước ta, tăng trưởng kinh tế điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước phát triển Như biết, từ sau năm 1986, kinh tế Việt Nam có bước tiến vượt bậc, tăng trưởng