VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sự phụ thuộc của GDP vào xuất khẩu và Tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 19952019 I. Lý do chọn đề tài “ Mối quan hệ giữa GDP phụ thuộc vào xuất khẩu và tỷ giá hối đoái , tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam thực sự là gì, nó có tác động như thế nào đến kinh tế ?” Đây là câu hỏi mà nhiều chuyên gia đầu ngành đã đặt ra, đi tìm câu trả lời và cũng có rất nhiều đáp án. Đã có nhiều nghiên cứu được tiến hành, chủ yếu dựa tren những số lieuj thu thấp được trong quấ khứ nhằm tìm ra câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Vì vậy đề tài” Mối quan hệ giữa xuất khẩu, tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam” mà chúng em lựa chọn nghiên cứu dưới đây với mục đích phân tích thực trạng, tìm ra mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng của xuất khẩu đối cũng như tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát đến GDP.
Nguồn số liệu: Hồi quy mơ hình Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/10/20 Time: 20:57 Sample: 1995 2019 Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I INF NX 1.89E+10 13.57800 8.35E+08 3.278835 5.77E+09 0.781854 7.60E+08 0.745197 3.272930 17.36642 1.098286 4.399957 0.0036 0.0000 0.2845 0.0002 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.970404 0.966176 1.47E+10 4.54E+21 -618.5782 229.5150 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.05E+11 7.99E+10 49.80626 50.00128 49.86035 0.840602 KiỂM định bg Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 4.348801 7.850501 Prob F(2,19) Prob Chi-Square(2) 0.0279 0.0197 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/10/20 Time: 21:19 Sample: 1995 2019 Included observations: 25 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I INF NX RESID(-1) RESID(-2) 1.44E+09 0.063943 -3.09E+08 -0.144802 0.625401 -0.117248 5.34E+09 0.687521 7.10E+08 0.659659 0.231384 0.259841 0.270002 0.093005 -0.435055 -0.219511 2.702867 -0.451229 0.7901 0.9269 0.6684 0.8286 0.0141 0.6569 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.314020 0.133499 1.28E+10 3.11E+21 -613.8669 1.739520 0.174000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.35E-05 1.38E+10 49.58935 49.88188 49.67049 1.790260 Ramsey Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: GDP C I INF NX Omitted Variables: Squares of fitted values Value 1.259964 1.587510 1.909566 df 20 (1, 20) Probability 0.2222 0.2222 0.1670 Sum of Sq 3.34E+20 4.54E+21 4.21E+21 4.21E+21 df 21 20 20 Mean Squares 3.34E+20 2.16E+20 2.10E+20 2.10E+20 Value -618.5782 -617.6235 df 21 20 t-statistic F-statistic Likelihood ratio F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/10/20 Time: 21:26 Sample: 1995 2019 Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I INF NX FITTED^2 1.66E+10 16.75448 7.19E+08 4.322848 -9.22E-13 5.96E+09 2.636389 7.56E+08 1.107607 7.32E-13 2.786625 6.355086 0.952030 3.902873 -1.259964 0.0114 0.0000 0.3524 0.0009 0.2222 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.972580 0.967096 1.45E+10 4.21E+21 -617.6235 177.3490 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.05E+11 7.99E+10 49.80988 50.05365 49.87749 0.875892 white Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 2.793739 15.65855 4.448424 Prob F(9,15) Prob Chi-Square(9) Prob Chi-Square(9) 0.0381 0.0744 0.8795 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/10/20 Time: 21:29 Sample: 1995 2019 Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I^2 I*INF I*NX I INF^2 INF*NX INF NX^2 NX -1.42E+19 -7.990736 5.11E+09 9.149599 8.32E+10 -4.20E+18 -1.01E+10 1.83E+19 -5.114686 -1.51E+10 1.19E+20 4.502684 4.51E+09 4.571356 6.03E+10 2.19E+18 3.38E+09 1.99E+19 2.306181 3.29E+10 -0.119797 -1.774661 1.132153 2.001507 1.380618 -1.913346 -2.984668 0.918719 -2.217816 -0.459361 0.9062 0.0962 0.2753 0.0638 0.1876 0.0750 0.0093 0.3728 0.0424 0.6526 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.626342 0.402147 1.29E+20 2.48E+41 -1186.670 2.793739 0.038062 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.82E+20 1.66E+20 95.73361 96.22117 95.86884 1.365133 ... Probability 0 .22 22 0 .22 22 0.1670 Sum of Sq 3.34E +20 4.54E +21 4 .21 E +21 4 .21 E +21 df 21 20 20 Mean Squares 3.34E +20 2. 16E +20 2. 10E +20 2. 10E +20 Value -618.57 82 -617. 623 5 df 21 20 t-statistic F-statistic... 03/10 /20 Time: 21 :26 Sample: 1995 20 19 Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I INF NX FITTED ^2 1.66E+10 16.75448 7.19E+08 4. 322 848 -9 .22 E-13 5.96E+09 2. 636389... 4. 322 848 -9 .22 E-13 5.96E+09 2. 636389 7.56E+08 1.107607 7.32E-13 2. 786 625 6.355086 0.9 520 30 3.9 028 73 -1 .25 9964 0.0114 0.0000 0.3 524 0.0009 0 .22 22 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum