Báo cáo thực hành kinh tế lượng 08

Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm... Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm: (1)ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng vào đánh giá các lý thuyết kinh tế (2) phát triển và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, tất cả để sử dụng vào nghiên cứu quan sát kinh tế trong quá khứ hay dự đoán tương lai. Báo cáo thực hành kinh tế lượng nghiên cứu các khuyết tật của mô hình để từ đó áp dụng các phương pháp khắc phục thích hợp đạt hiệu quả.

Trang 1

BÀI THỰC HÀNH MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Sinh viên: dương văn cường

Lớp: K43/05.01

Vấn đ ề nghiên cứu:

Chúng ta có thể dựa vào EX,IM để dự báo GDP của Thái Lan

& phân tích ảnh hưởng của các nhân tố EX,IM đến GDP trong thời gian từ 1995-2005 như thế nào?

Theo nguồn số liệu :

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=396&idmid=3&ItemID=6348

Ta có số liệu của Thái Lan từ năm 1995-2005 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ Bạt

Năm GDP EX IM

Trong đó: GDP: Tổng sản phảm quốc nội của Thái Lan

EX: Xuất Khẩu của Thái Lan

IM : Nhập khẩu của Thái Lan

Trang 2

A- LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY:

Dựa trên phương pháp tính GDP theo luồng sản phẩm, ta đi hồi quy GDP theo xuất khẩu (EX), nhập khẩu(IM)

Giả sử hàm hồi quy tổng thể:

PRF: E(GDP/ EXi, IMi ) = β1 + β2 EXi + β3 IMi (i =1 →11)

Mô hình hồi quy tổng thể như sau:

PRM: GDP = β1 + β2 EXi + β3 IMi + Ui (i = 1→11) Với mẫu số liệu trên bằng phần mềm EVIEWS,ta ước lượng và được kết quả như sau:

Bảng báo cáo 1

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 11/19/07 Time: 01:13

Sample: 1995 2005

Included observations: 11

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

EX 0.159312 0.203793 0.781734 0.4569

IM 0.766282 0.204768 3.742188 0.0057

C 2818.745 175.5216 16.05925 0.0000

R-squared 0.964862 Mean dependent var 5257.782

Adjusted R-squared 0.956078 S.D dependent var 905.4503

S.E of regression 189.7604 Akaike info criterion 13.55640

Sum squared resid 288072.0 Schwarz criterion 13.66492

Log likelihood -71.56021 F-statistic 109.8382

Durbin-Watson stat 1.274002 Prob(F-statistic) 0.000002

Từ kết quả ước lượng trên ta thu được hàm hồi quy mẫu

^

Trang 3

B - KIỂM Đ ỊNH CÁC KHUYẾT TẬT :

1.Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy:

Ta kiểm định cặp giả thuyết sau:

Sử dụng kiểm định F

Miền bác bỏ với mức α = 0.05 được xác định như sau:

Wα = { F/ Fqs > F0.05 (2,8)}

Từ kết quả báo cáo ta có:

Fqs = 109,8382 > F0.05(2,8) = 4,46 → Bác bỏ H0, thừa nhận H1, Kết luận: Mô hình hồi quy phù hợp

2 Để xem mô hình có tự tương quan hay không?

Bằng phương pháp đồ thị

-300

-200

-100

0

100

200

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

GDP Residuals

Theo mô hình trên ta thấy khó có thể biết được mô hình có tự tương quan hay không.Vì vậy ta đi kiểm định thêm bằng phương pháp khác

Trang 4

Ta tiến hành kiểm định B-G

Bằng phần mềm EVIEWS ta thu được kết quả sau:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.428448 Prob F(2,6) 0.310892

Obs*R-squared 3.548180 Prob Chi-Square(2) 0.169638

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Date: 11/19/07 Time: 23:16

Sample: 1995 2005

Presample missing value lagged residuals set to zero.

EX -0.016162 0.196655 -0.082182 0.9372

IM 0.006141 0.195626 0.031389 0.9760

C 19.65767 170.9957 0.114960 0.9122

RESID(-1) 0.477429 0.370889 1.287255 0.2454

RESID(-2) -0.545818 0.377037 -1.447652 0.1979

R-squared 0.322562 Mean dependent var -4.78E-14

Adjusted R-squared -0.129064 S.D dependent var 169.7268

Wα = { F/ Fqs > F0.05 (2,6)}

F0.05(2,6) = 5.14 ta có Fqs < F0.05(2,6)

Trang 5

3 Để xem hàm có chỉ định đúng hay không? Ta đi kiểm định RAMSEY

Ramsey RESET Test:

Log likelihood ratio 3.051214 Prob Chi-Square(2) 0.217489

Test Equation:

Dependent Variable: GDP

Date: 11/20/07 Time: 23:18

Sample: 1995 2005

EX -2.810430 2.161021 -1.300511 0.2411

IM -14.25739 10.84993 -1.314053 0.2368

C -15650.05 13385.32 -1.169195 0.2867

FITTED^2 0.003409 0.002465 1.383080 0.2159

FITTED^3 -1.96E-07 1.42E-07 -1.379048 0.2171

H0: Mô hình chỉ định đúng

H1: Mô hình chỉ định sai

Wα = { F/ Fqs > F0.05 (2,6)}

Trang 6

F0.05(2,6) = 5.14 ta có Fqs < F0.05(2,6)

4 Đ ể xét xem mô hình có phương sai sai số thay đổi hay không? Ta tiến hành kiểm định WHITE:

White Heteroskedasticity Test:

Obs*R-squared 3.621746 Prob Chi-Square(5) 0.605051

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Date: 11/21/07 Time: 23:16

Sample: 1995 2005

C -175637.2 257490.2 -0.682112 0.5255

EX -3.761668 173.5173 -0.021679 0.9835

EX^2 0.071533 0.189121 0.378239 0.7208

EX*IM -0.159473 0.403390 -0.395332 0.7089

IM 151.4898 123.8116 1.223551 0.2756

IM^2 0.063288 0.199547 0.317157 0.7639

Adjusted R-squared -0.341501 S.D dependent var 22728.21

Sum squared resid 3.46E+09 Schwarz criterion 23.71388

qs = nR2 ~ X2(m)

α

Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α được xác định như sau:

Trang 7

Wα = { XX2 / X2

qs > X2(m)

α}

qs = nR2 = 3,621746 Với α = 0.05, m = 5 Ta tìm được X2(5)

0.05 = 11,0705

→ X2

qs < X2(5)

0.05 chưa có cơ sở để bác bỏ H0 Vậy mô hình có phương sai sai số đồng đều

5.Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên:

Tiến hành kiểm định JB Bằng phần mềm EVIEWS ta thu được kết quả sau:

0

1

2

3

4

5

-300 -200 -100 0 100 200

Series: Residuals Sample 1995 2005 Observations 11

Mean -4.78e-14 Median 39.76486 Maximum 175.2428 Minimum -253.8488 Std Dev 169.7268 Skewness -0.502992 Kurtosis 1.684732

Jarque-Bera 1.256719 Probability 0.533466

Với α = 0.05, X2(2)

0.05 = 5.99147.Vì JBqs < XX2(2)

0.05 nên chúng ta chưa có

6 Để xét xem mô hình có đa cộng tuyến hay không? Ta

đi hồi quy phụ EX theo IM

Trang 8

Từ kết quả kiểm định ta thấy hệ số tương quan cặp giữa các biến EX

thể biết chính xác ta đi kiểm định cặp giả thuyết :

Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định F

Với n = 11, k = 3, α = 0.05 ta có F0,05(1,9) = 5,12

 Fqs > F0,05 (1,9) nên thuộc miền bác bỏ,tức là bác bỏ H0,chấp

C- KẾT LUẬN:

Dependent Variable: EX

Date: 11/22/07 Time: 23:31

Sample: 1995 2005

IM 0.957500 0.101540 9.429825 0.0000

C 146.9965 282.8796 0.519643 0.6158

Trang 9

Từ việc kiểm định các khuyết tật trên ta thấy mô hình chỉ bị khuyết tật nhỏ,đó là mô hình có đa cộng tuyến.Và khó có thể tránh khỏi có khuyết tật trong mô hình mà hơn nữa trên thực tế các nhà nước đã

sử dụng những biện pháp điều chỉnh tác động đến xuất nhập khẩu.Vì vậy ta có thể dự báo sự ảnh hưởng của xuất khẩu (EX), và nhập khẩu (IM) đến GDP bình quân của Thái Lan

Từ kết quả ước lượng trên ta thu được hàm hồi quy mẫu

^

1 a- Khi Xuất khẩu & nhập khẩu bằng 0 thì GDP trung bình của Thái Lan là 2818,745 tỷ Bạt

các yếu tố khác không đổi thì GDP trung bình của Thái Lan tăng (hoặc giảm) 0.159312 tỷ Bạt

các yếu tố khác không đổi thì GDP trung bình tăng hoặc giảm 0.766282 tỷ Bạt

trong GDP có được do xuất khẩu(EX),nhập khẩu (IM) quyết định tới 96,4862%

2 a- Khi EX tăng 1 tỷ Bạt thì GDP trung bình tăng tối đa là bao nhiêu?

Ta đi tìm khoảng tin cậy bên trái của β2 :

β2 ≤ 0.159312 + 0.203793 * 1,86 (t8

0.05 = 1,86 )

β2 ≤ 0.538367 Vậy khi EX tăng 1 tỷ Bạt Thái Lan thì GDP trung bình tăng tối

đa là 0.538367 tỷ Bạt

b- Khi EX giảm 1 tỷ Bạt thì GDP trung bình giảm tối thiểu là bao nhiêu?

Ta đi tìm khoảng tin cậy bên phải của β2 :

β2 ≥ 0.159312 - 0.203793 * 1,86

β2 ≥ -0,219743 Vậy khi EX giảm 1 tỷ Bạt Thái Lan thì GDP trung bình giảm tối thiểu là 0,219743 tỷ Bạt

3 a- Khi IM tăng 1 tỷ Bạt thì GDP trung bình tăng tối đa là bao nhiêu?

Trang 10

Ta đi tìm khoảng tin cậy bên trái của β3 :

β3 ≤ 0.766282 + 0.204768 * 1,86 (t8

0.05 = 1,86 )

β3 ≤ 1.14715048

Vậy khi IM tăng 1 tỷ Bạt Thái Lan thì GDP trung bình tăng tối

đa là 1.14715048 tỷ Bạt

b- Khi IM giảm 1 tỷ Bạt thì GDP trung bình giảm tối thiểu là bao nhiêu?

Ta đi tìm khoảng tin cậy bên phải của β3 :

β3 ≥ 0,766282 – 0,204768* 1,86 (t8

0.05 = 1,86 )

β3 ≥ 0,38541352 Vậy khi IM giảm 1 tỷ Bạt Thái Lan thì GDP trung bình giảm tối thiểu là 0,38541352 tỷ Bạt

4 Sự biến động giá trị của GDP đo bằng phương sai do các yếu

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	220 KB