Báo cáo thực hành kinh tế lượng 15

Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm... Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm: (1)ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng vào đánh giá các lý thuyết kinh tế (2) phát triển và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, tất cả để sử dụng vào nghiên cứu quan sát kinh tế trong quá khứ hay dự đoán tương lai. Báo cáo thực hành kinh tế lượng nghiên cứu các khuyết tật của mô hình để từ đó áp dụng các phương pháp khắc phục thích hợp đạt hiệu quả.

Trang 1

Bộ môn Kinh tế lợng

bài thực hành kinh tế lợng

Sinh viên: Lê Hồng Quang

Lớp : K43/05.01

Có số liệu sau bao gồm đầu t, GDP, thu nhập trong thời kỳ

1991-2005:

( Đơn vị: tỷ đồng)

Ký hiệu các biến số là: Đầu t (I), tổng sản phẩm quốc dân(GDP), thu nhập(TN)

1 Lập mô hình hồi quy:

Ii =  ˆ1 + ˆ2GDPi + ˆ3TNi + ei (1)

2 ớc lợng mô hình hồi quy đầu t theo GDP và thu nhập cho báo cáo Eviews

Báo cáo 1:

Dependent Variable: I

Method: Least Squares

Date: 11/24/07 Time: 19:14

Sample: 1991 2005

Included observations: 15

Trang 2

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Adjusted R-squared 0.998809 S.D dependent var 94175.43

S.E of regression 3250.442 Akaike info criterion 19.18783

Sum squared resid 1.27E+08 Schwarz criterion 19.32944

Durbin-Watson stat 1.886362 Prob(F-statistic) 0.000000

3 Kiểm định các khuyết tật của mô hình

3.1 Đa cộng tuyến

* Để phát hiện có đa cộng tuyến hay không ta sẽ hồi quy TN theo GDP theo mô

hình sau: TNi =  1 +  2GDPi +Vi

Báo cáo 2:

Dependent Variable: TN

Date: 11/24/07 Time: 19:23

Sample: 1991 2005

Kiểm định cặp giả thuyết:

- Tiêu chuẩn kiểm định T ta có:

T=

 



ˆ

2



n

t }

* Nhằm khắc phục hiện tợng này ta sử dụng phơng pháp bỏ biến, giả sử bỏ biến

sau:

Báo cáo 3:

Trang 3

Date: 11/24/07 Time: 20:32

Sample: 1991 2005

thể không còn đa cộng tuyến nữa

3.2 Để phát hiện có hiện tợng phơng sai sai số thay dổi ta dùng một số

ph-ơng pháp sau đây:

* Đồ thị phần d :

-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000

92 94 96 98 00 02 04

I Residuals

Nhìn đồ thị phần d ta thấy mô hình có phơng sai sai số thay đổi

*Kiểm định White:

Hồi quy mô hình sau:

e2

Thu đợc kết quả bảng báo cáo

Báo cáo 4:

White Heteroskedasticity Test:

Trang 4

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Date: 11/24/07Time: 01:03

Sample: 1991 2005

Adjusted R-squared 0.998912 S.D dependent var 8.98E+09

S.E of regression 2.96E+08 Akaike info criterion 42.14040

- Kiểm định cặp giả thuyết sau:

-Tiêu chuẩn kiểm định F

Gọi m là số biến giải thích có trong mô hình (2) ta có m = 5

F=

2



m n R

m R e

e

~ Fm,nm 1 

Theo báo cáo 4 ta có Fqs= 2570.836 > F0.055,9=3.48  F qs W

* Biện pháp khắc phục:

Báo cáo 5

Date: 11/25/07 Time: 01:16

Sample: 1991 2005

Trang 5

Mô hình này có  ˆ giảm Do đó khi ớc lợng phơng sai sai số ngẫu nhiên giảm Khắc phục đợc phơng sai sai số thay đổi

3.3 Phát hiện mô hình có tự tơng quan hay không?

*Dùng kiểm định BG

Hồi quy mô hình:

et =  1 +  2GDPi +  3TNi + 4et-1+ 5et-2+Vt thu đợc báo cáo sau:

Báo cáo 6:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Date: 11/25/07Time: 01:27

- Để kiểm định hiện tợng tự tơng quan trong mô hinh hồi quy ban đầu ta tiến hành kiểm định căp giả thuyết sau:

- Miền bác bỏ: W ={ 2: 2 0.05  2 }

qs

Giá trị tới hạn: 0.052 2 =5.99147

2

qs

* Biện pháp khắc phục: dùng thống kê d

Theo báo cáo 1 hồi quy mô hình 1 ta thu đợc d =1.886362 , ta có

Trang 6

Mô hình phân sai tổng quát có dạng sau:

It –  ˆ It-1= (1-  ˆ )1 + 2(GDPt – ˆ GDPt-1) +  3 (TNt – ˆ TNt-1) + Ut –

 ˆ Ut-1

Đặt:

It –  ˆ It-1 =I*

(1-  ˆ )1= 1*

Mô hình đợc viết lại nh sau:

OLS

Nhận xét: mô hình có sai số ngẫu nhiên thoả mãn mọi giả thiết của OLS Vì vậy ớc lợng (*) ta thu đợc các ớc lợng có tính chất BLUE Mô hình đã đợc khắc phục

3.4 Phát hiện chỉ định sai dạng hàm

Xét mô hình:

It =1+ 2GDPt + Ut (1)

t t

1 +  2 GDPt +

3

2

ˆ

t

I

+  4 ˆ3

t

I + V

t (2) Thu đợc kết quả bảng sau:

Báo cáo 7:

Ramsey RESET Test:

Test Equation:

Date: 11/25/07 Time: 01:40

Sample: 1991 2005

Sum squared resid 57276305 Schwarz criterion 18.89591

- Để xem mô hình ban đầu có bỏ sót biến hay không ta đi kiểm định cặp giả thuyết sau:

Trang 7

- Tiêu chuẩn kiểm định F kiểm định sự thu hẹp của hàm hội qui:

F=

2 ) 1

(

) 5 )(

(

2 4

2 2

4

R

n R R



~ F(2; n-5)

3.5 Kiểm định phân phối chuẩn của U i

0

1

2

3

4

5

0 50000 100000 150000

Series: Residuals Sample 1991 2005 Observations 15 Mean 80418.03 Median 72844.33 Maximum 173917.4 Minimum 18287.70 Std Dev 48055.58 Skewness 0.433983 Kurtosis 2.190408 Jarque-Bera 0.880503 Probability 0.643874

- Để kiểm tra mô hình ban đầu sai số ngẫu nhiên U có phân bố chuẩn hay không

ta dùng tiêu chuẩn kiểm định Jarque-Bera

- Ta đi kiểm định cặp giả thuyết sau:

- Tiêu chuẩn kiểm định:

JB= n(

24

) ( 6

2

 ) ~ 2 ( 2 )



Trang 8

Với  =0.05, 2 ( 2 )

05 0

4 Phân tích dựa vào kết quả ớc lợng

* Khi một biến độc lập thay đổi 1 đơn vị thì giá trị của biến phụ thuộc thay đổi

nh thế nào?

Theo báo cáo 3 ta có:

1

ˆ

25875.80 tỷ đồng

2

ˆ

đồng

Kết quả thu đợc ở trên phù hợp với lý thuyết kinh tế

* Nếu giá trị của 1 biến độc lập tăng thêm 1 đơn vị thì biến phụ thuộc thay đổi

tối đa bao nhiêu?

Khi GDP tăng thêm 1 đơn vị:

05 0

13 2 2

2  ˆ Se  ˆ t

Vậy khi GDP tăng 1 tỷ đồng thì đầu t tăng tối đa là 0.423856 tỷ đồng

* Nếu 1 biến độc lập giảm đi 1đơn vị thì biến phụ thuộc thay đổi tối thiểu là bao

nhiêu?

Khi GDP giảm đi 1 tỷ đồng:

ˆ2  Se ˆ2 t0.05 13 2

Vậy khi GDP giảm 1 tỷ đồng thì đầu t giảm tối thiểu là 0.404333 tỷ đồng

* Sự biến động giá trị của biến phụ thuộc đo bằng phơng sai do các yếu tố ngẫu

nhiên gây ra là bao nhiêu?

Để trả lời cho câu hỏi này ta đi tìm khoảng tin cậy hai phía với độ tin cậy

 là:

Trang 9

) 2 (

ˆ ) 2 (

2 2 /

2



n







 ≤

) 2 (

ˆ ) 2 (

2 2 / 1

2



n







Vậy giá trị của đầu t đo bằng phơng sai do các yếu tố ngẫu nhiên gây ra nằm trong khoảng [ 11533854.28 ; 56959795.46 ] tỷ đồng

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	355 KB