Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng đầy đủ. 1. Nêu giả thuyết IM, GDP, ER VIỆT NAM 1997 – 2012 Biến phụ thuộc IM Biến độc lập GDP, ER Gdp và im (cùng chiều) Er và im ((ngược chiều) 2+3. Xây dựng mô hình toán và mô hình kinh tế lượng Viết PRFPRM 4. thu thập số liệu (đưa bảng dữ liệu)
Tên đề tài: Nghiên cứu Tên nhóm Họ tên lớp(lt1,2) Nêu giả thuyết IM, GDP, ER VIỆT NAM 1997 – 2012 Biến phụ thuộc IM Biến độc lập GDP, ER - Gdp im (cùng chiều) - Er im ((ngược chiều) 2+3 Xây dựng mơ hình tốn mơ hình kinh tế lượng Viết PRF/PRM thu thập số liệu (đưa bảng liệu) er(vnd/u sd) năm 1997 12.292 1998 13.89 1999 14.028 2000 14.514 2001 15.084 2002 15.403 2003 15.646 2004 15.777 2005 15.916 2006 16.054 2007 16.114 2008 16.977 2009 17.941 2010 18.932 2011 20.828 im(triệ gdp(tỷ u usd) đồng) 11592 31362 3 11499 36101 6 11742 39994 15636 44164 16217 48129 19745 53576 25255 61344 31968 71530 36761 83921 1 44891 97426 62764 11437 15 80713 14850 38 69948 16583 89 84838 19809 14 10674 25350 9.9 08 2012 Nguồn: ……… 11378 20.828 29506 84 ước lượng tham số mô hình Ls [tên biến phụ thuộc] [tên biến độc lập] c Ls im gdp er c Báo cáo hợp lý: - Phù hợp lý thuyết kinh tế - Có ý nghĩa thống kê Ls log(im) log(gdp) log(er) c Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 11/18/19 Time: 09:37 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) LOG(ER) C 1.564682 -2.218287 -4.755869 0.161303 0.811135 0.609633 9.700249 -2.734793 -7.801202 0.0000 0.0170 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.981611 0.978782 0.120888 0.189981 12.76434 346.9746 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat viết SRF/SRM giải thích ý nghĩa kinh tế + kiểm định ( =0) 10.44529 0.829912 -1.220542 -1.075682 -1.213124 0.841058 kiểm tra khuyết tật mơ hình Mơ hình có bỏ sót biến thích hợp * kiểm định Ramsey Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: LOG(IM) LOG(GDP) LOG(ER) C Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio Value 11.24797 17.81646 df (2, 11) Probability 0.0022 0.0001 Sum of Sq 0.127592 0.189981 0.062389 df 13 11 Mean Squares 0.063796 0.014614 0.005672 Value 12.76434 21.67257 df 13 11 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 09/09/19 Time: 16:47 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) LOG(ER) C FITTED^2 FITTED^3 24.50990 -34.44844 -133.6259 -1.197890 0.031540 41.20648 58.71349 217.0725 2.493070 0.078602 0.594807 -0.586721 -0.615582 -0.480488 0.401257 0.5640 0.5692 0.5507 0.6403 0.6959 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.993961 0.991765 0.075311 0.062389 21.67257 452.6331 0.000000 trình bày tốn kiểm định + Ho, H1 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 10.44529 0.829912 -2.084071 -1.842637 -2.071708 2.393507 + Tiêu chuẩn kiểm định + Miền bác bỏ + tính tốn, kết luận * kiểm định Lagrange Khai báo phần dư Genr e =resid Tính logimf (YF^2) (forecast -> khai báo) Ls e log(GDP) log(ER) logimf^2 logimf^3 c Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 09/09/19 Time: 16:56 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) LOG(ER) LOGIMF^2 LOGIMF^3 C 8717.142 -7119.848 -8.25E-07 -7.87E-12 -94084.04 9112.394 30730.76 2.71E-06 1.65E-11 75438.25 0.956625 -0.231685 -0.304249 -0.475509 -1.247166 0.3593 0.8210 0.7666 0.6437 0.2382 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.738336 0.643186 4175.440 1.92E+08 -153.0971 7.759672 0.003176 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat trình bày tốn kiểm định + Ho, H1 + Tiêu chuẩn kiểm định + Miền bác bỏ + tính tốn, kết luận 6.2 tự tương quan * Kiểm định Durbin – Watson Trình bày * kiểm định BG -582.4297 6990.065 19.76213 20.00357 19.77450 2.279849 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.042669 5.698770 Prob F(2,11) Prob Chi-Square(2) 0.0888 0.0579 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/18/19 Time: 10:00 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) LOG(ER) C RESID(-1) RESID(-2) -0.217372 0.966052 0.273564 0.567034 0.316799 0.174403 0.845875 0.544607 0.320516 0.358465 -1.246377 1.142073 0.502314 1.769129 0.883765 0.2385 0.2777 0.6254 0.1046 0.3957 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.356173 0.122054 0.105449 0.122315 16.28694 1.521335 0.262644 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -4.33E-15 0.112541 -1.410868 -1.169434 -1.398504 1.966017 trình bày tốn kiểm định + Ho, H1 + Tiêu chuẩn kiểm định + Miền bác bỏ + tính toán, kết luận phương sai sai số thay đổi * kiểm định white Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.323888 2.229971 0.695658 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/06/18 Time: 13:31 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Prob F(5,10) Prob Chi-Square(5) Prob Chi-Square(5) 0.8874 0.8165 0.9832 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP)^2 LOG(GDP)*LOG(ER) LOG(GDP) LOG(ER)^2 LOG(ER) 1.650107 -0.084853 0.974493 -0.372690 -2.535995 0.675615 1.937873 0.130492 1.224836 0.684014 2.967304 2.357108 0.851504 -0.650251 0.795611 -0.544857 -0.854646 0.286629 0.4144 0.5302 0.4447 0.5978 0.4128 0.7802 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.139373 -0.290940 0.013546 0.001835 49.88412 0.323888 0.887411 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.011874 0.011922 -5.485515 -5.195794 -5.470679 2.259966 kiểm định white cặp giả thuyết tiêu chuẩn kiểm định miền bác bỏ kết luận - Kiểm định dựa biến phụ thuộc Quay lại báo cáo gốc Genr e =resid Tính logimf Ls e^2 c logimf^2 Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Date: 09/06/18 Time: 13:43 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOGIMF^2 0.012808 -8.52E-06 0.020381 0.000184 0.628450 -0.046392 0.5398 0.9637 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000154 -0.071264 0.012339 0.002132 48.68460 0.002152 0.963653 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.011874 0.011922 -5.835575 -5.739001 -5.830629 2.226923 cặp giả thuyết tiêu chuẩn kiểm định miền bác bỏ kết luận 6.4 đa cộng tuyến * hồi quy phụ Ls log(gdp) c log(er) Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/06/18 Time: 13:46 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(ER) C 4.842267 0.197381 0.362492 1.008714 13.35827 0.195675 0.0000 0.8477 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.927251 0.922055 0.200298 0.561669 4.092430 178.4433 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 13.65544 0.717434 -0.261554 -0.164980 -0.256608 0.683514 kiểm định + + … độ đo theil ls log(im) c log(gdp) Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 09/06/18 Time: 13:48 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -5.120540 0.719472 -7.117078 0.0000 LOG(GDP) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 1.139900 0.971032 0.968963 0.146209 0.299280 9.128698 469.2874 0.000000 0.052620 21.66304 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0000 10.44529 0.829912 -0.891087 -0.794514 -0.886142 0.682073 ls log(im) log(er) c Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 09/06/18 Time: 13:49 Sample: 1997 2012 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(ER) -4.447031 5.358321 1.683819 0.605098 -2.641038 8.855288 0.0194 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.848511 0.837691 0.334352 1.565076 -4.105783 78.41612 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat tính m kết luận 6.5 Kiểm định Jarque –bera 10.44529 0.829912 0.763223 0.859796 0.768168 0.618299 phân tích dự báo (Đk: Mơ hình ko mắc khuyết tật) - Kiểm định phù hợp Tìm khoảng tin cậy bj Kiểm định số tình (tùy đưa giả định) Dự báo Năm 2013 gdp =30000; er =20.000 định Nhận xét tổng quan, đưa giải pháp ... độc lập GDP, ER - Gdp im (cùng chiều) - Er im ((ngược chiều) 2+3 Xây dựng mơ hình tốn mơ hình kinh tế lượng Viết PRF/PRM thu thập số liệu (đưa bảng liệu) er(vnd/u sd) năm 1997 12.292 1998 13.89... Nguồn: ……… 11378 20.828 29506 84 ước lượng tham số mô hình Ls [tên biến phụ thuộc] [tên biến độc lập] c Ls im gdp er c Báo cáo hợp lý: - Phù hợp lý thuyết kinh tế - Có ý nghĩa thống kê Ls log(im)... criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat viết SRF/SRM giải thích ý nghĩa kinh tế + kiểm định ( =0) 10.44529 0.829912 -1.220542 -1.075682 -1.213124 0.841058 kiểm tra khuyết