Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Evies phần 1

www.mfe.edu.vn I H C KINH T QU C DÂN KHOA TOÁN KINH T B MÔN TOÁN KINH T _________________________________ H NG D N TH C HÀNH KINH T L B NG PH N M M EVIEWS PH N M T: KINH T L BÙI D NG C NG B N NG H I Tài li u s d ng cùng v i sách Bài t p Kinh t l ng v i s tr giúp c a ph n m m Eviews. N i dung yêu c u ki m tra xem t i trang ch c a khoa Toán kinh t : www.mfe.edu.vn, m c Sau đ i h c / Môn h c cho các ngành / Kinh t l ng ; Ho c liên k t: http://mfe.edu.vn/postgraduate/post_subject/econometrics_test.php . Yêu c u máy tính đã có ph n m m Eviews4, các t p s li u DATA, DATA2, DATA3. Các t p s li u có th l y t i www.mfe.edu.vn, m c Th vi n / D li u – ph n m m ; Ho c liên k t: http://mfe.edu.vn/e-store/data/ . Nh ng t vi t t t trong tài li u: DB = Database Wf = Workfile Stats = Statistic Eq = Equation Procs = Process Reg = Regression Genr = Generate Resid = Residual M Eviews b ng cách nh n vào bi u t ng s vào C a s chính c a ch ng trình, dòng Task bar trên cùng có các ch n l a, bên d i là m t ô tr ng đ ghi các l nh s s d ng, g i là C a s l nh. Trong Eviews, có th x lý đ ng th i nhi u b s li u, m i b s li u trong m t c a s T p làm vi c Workfile. T m i Workfile, th c hi n các thao tác v i các đ i t ng thông qua các c a s riêng, m t s đ i t ng (object) chính: Series x lý cho t ng bi n s Group x lý m t nhóm bi n s Graph v các đ th Equation h i quy m t ph ng trình System h i quy h ph ng trình M t t p C s d li u (Database) có th g m t t c các đ i t ng trên. Trong tài li u này, khi mu n xác đ nh m t nút trong c a s nào, s đ c a s trong c p d u ngo c vuông [ ], ví d [Workfile] Procs là nút Procs c a c a s Workfile, [Eviews] là c a s chính c a Eviews. → : Thao tác theo th t ö : K t qu c a thao tác Khi mu n th c hi n vi c x lý s li u, ph i kh i t o m t Workfile. Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 1 www.mfe.edu.vn Nh ng ch n l a c a c a s chính [Eviews] File Edit Objects View Procs Quick Options Window Help New Undo New Obj. Open Selected Sample Sample Win & Font Arrange. Eview Open Cut Fetch … Print Selected Change… Genr. Series File Location Close READ Save Copy Update… Show… Generate Show DB Registry Close Ob. Help Save as Paste Store… Select All Sort Graph DB Default Swap Guide Close Delete Copy Obj Select by Filter Extract Empty Group Frequency Active Comm. Import Find Name Deselect All Import Series Stat. Backup 1. Regist Export Replace Delete Display Comm. Export Group Stat. Estimation. 2. Web Print Next Freeze… Display Filter Estimate Eq. Graphic. … About Print Setup Merge Print Name Display Estimate VAR Spreadsheet Run View . Label Program. Exit Print Setup 0. 1… ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ←⎯⎯⎯⎯→ Error Mess. Có khi đã m m t Workfile X lý, h i quy Series Auto. Ph n m m Eviews không phân bi t vi t hoa và vi t th ng, do đó nh ng ph n vi t hoa trong tài li u có th vi t th ng khi th c hành ho c ng c l i. M c ý ngh a thông th ng là α = 5% cho các ki m đ nh, trong m t s tr ng h p l y α = 10%. 1. NH P S LI U VÀ XEM THÔNG TIN C B N Eviews 4 là ch ng trình qu n lý và x lý s li u, t t c các bi n đ u là bi n s , không ch a các kí t ho c đ nh d ng khác. V i m i bi n (variable) c n xác đ nh: - Tên bi n (name): Trong Eviews, tên bi n g m t i đa 24 ký t li n nhau, không b t đ u b ng s . Thông th ng nên đ t t i đa 8 ký t , ch g m ch và s . - Nhãn bi n (label, title): là ph n mô t , gi i thích v bi n. - T n su t (frequency): theo th i gian: n m, quý, tháng, tu n, ngày…; ho c không gian. - Các giá tr c a bi n (values): t ng ng v i các quan sát, giá tr b ng s , ho c đ tr ng. Xét b s li u v hai bi n s c a Vi t Nam theo các n m (s li u c a UNCTAD, đ n v t USD tính theo giá hi n hành) N m 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 EX 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.9 2.1 2.4 GDP 16.8 17.2 18.7 20.1 21.8 23 23.8 24.7 25.9 28 31.3 29.5 Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 2 www.mfe.edu.vn V i s li u trên, có 2 bi n tên là EX và GDP, t n su t theo n m. Bi n EX có th đ t nhãn là Exports ho c Xu t kh u, bi n GDP có th đ t nhãn là Gross Domestic Products ho c Tong san pham quoc noi. C n nh p b s li u vào máy và x lý tính toán. 1.1. Kh i t o Workfile [Eview] File → New → Workfile ö C a s [Workfile Range]: ch n t n su t s li u nh d ng t n su t: Annual: yyyy Semi-annual: yyyy:s Quarterly: yyyy:q Monthly: yyyy:mm Daily: dd/mm/yyyy ho c mm/dd/yyyy B s li u t n su t theo n m, t 1980 đ n 1991, do đó ch n: [Workfile Range] Annual → Start date : 1980 End date : 1991 ö C a s Workfile v i hai đ i t ng ng m đ nh c Ch a các h s . T t c các h s trong Eviews đ u kí hi u là C. resid Ch a giá tr Ph n d (residuals). Hai đ i t ng ng m đ nh luôn có s n, do đó không đ c đ t tên bi n là C hay RESID. 1.2. T o bi n Có 2 cách đ t o m t bi n m i và nh p s li u. Cách 1. [Eviews] Quick → Empty Group ö C a s [Group] v i các quan sát → [Group] Ch n ô đ u tiên bên ph i ô obs, gõ vào dòng tr ng phía trên : EX → Nh p giá tr c a bi n vào các ô có ch NA → Ti p t c v i c t bên c nh, bi n GDP Cách 2. C a s l nh → Genr GDP EX ö hai bi n m i đ c t o, b qua c a s Error. → [Workfile] Ch n hai bi n GDP và EX v a t o ra, nháy đúp chu t → Open Group ö C a s [Group] ö nh p giá tr t ng ng. N u ch n [Group] Name : l u Group l i thành đ i t ng trong Workfile. 1.3. Thay đ i s li u Cách m c a s Group : Ch n các bi n c n x lý (EX và GDP) → Nháy đúp chu t → Open Group [Group] Edit [Group] InsDel 1.4. S a đ i s li u đang có N u mu n đ y lùi quan sát t nhãn bi n Nháy đúp vào bi n GDP → c a s [Series] → Name → c a s [Object Name] Tên bi n: Name to identify object : GDP : có th thay đ i tên bi n đây Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 3 www.mfe.edu.vn Nhãn bi n: Display name for labeling…: nh p: Gross Domestic Products 1.5. th [Group] View → Graph → Line / Bar / Spike th EX, GDP theo th i gian th đi m EX theo GDP → Scatter → Simple / with Reg. → XY Line → XY Pair th đ ng EX theo GDP [Group] View → Multi Graph M i bi n m t đ th riêng (Có th v đ th t [Eviews] Quick → Graph, lúc này c a s Graph s đ c t o ra) Câu h i (1.5): - Nh n xét v xu th các bi n theo th i gian? - Nh n xét v xu th c a EX theo GDP? Có th dùng m t hàm h i quy tuy n tính đ mô ph ng m i quan h c a EX ph thu c vào GDP hay không? 1.6. Các th ng kê mô t [Group] View → Descriptive Stats → Common Sample Các th ng kê mô t t ng bi n [Group] View → Correlations → Common Sample H s t ng quan các bi n Ph ng sai - Hi p ph ng sai [Group] View → Covariances → Common Sample (Có th dùng [Eviews] Quick → Group Statistic →) Câu h i (1.6): - Trung bình, trung v c a EX và GDP b ng bao nhiêu? l ch chu n c a EX và GDP b ng bao nhiêu? - H s b t đ i x ng c a bi n nào l n h n? H s nh n c a bi n nào l n h n? - Các bi n có phân ph i chu n hay không? Th ng kê JB và P-value dùng đ ki m đ nh b ng bao nhiêu? - EX và GDP có t ng quan d ng hay âm? H s t ng quan b ng bao nhiêu? - Ph ng sai và hi p ph ng sai trong m u c a hai bi n b ng bao nhiêu? 1.7. t các bi n m i M t s bi n m i có th đ c đ t t các bi n có s n, ho c m t s bi n đ c bi t có th đ t tr c ti p. Vi c đ t bi n th c hi n trong c a s l nh. M t s tr ng h p đ t bi n ví d : Genr EX2 = EX^2 Genr DEX = D(EX) Genr LEX = LOG(EX) Genr T = @TREND( ) Bi Bi Bi Bi n EX2 b ng bình ph ng c a EX n DEX b ng sai phân b c nh t c a EX n LEX b ng logarit c s t nhiêu c a EX n T là bi n xu th th i gian v i quan sát đ u b ng 0 Có th đ t bi n m i b ng cách t o bi n tr ng, r i gán giá tr bi n b ng m t công th c t ng ng trong c a s [Series] Procs → Generate by equation). Khi mu n xóa b t bi n s , có nhi u cách: Ch n bi n → chu t ph i → Delete; ho c gõ trong c a s l nh: Detele [tên bi n]) Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 4 www.mfe.edu.vn 1.8. Thay đ i c u trúc d li u (tham kh o) [Group] Procs → Sample [Group] Procs → Change Workfile Range [Group] Procs → Generate Series [Group] Procs → Import [Group] Objects → New Objects → … [Group] Objects → Store to DB [Group] Objects → Name Xác đ nh l i th i k m u Thêm ho c b t quan sát t l i bi n m i b i m t ph ng trình Nh p s li u t file có s n T o thêm m t đ i t ng L u vào Database (n u đã t o Database) t tên cho Group ö trong Workfile (Có th dùng [Group] Name tr c ti p) 1.9. L u s li u [Eviews] File → Save → t tên cho b s li u, ph n m r ng ng m đ nh là .wf1 ________________________________________ 2. CL NG MÔ HÌNH H I QUY M T PH NG TRÌNH 2.1. M s li u có s n S d ng b s li u CH3BT4 trong th m c DATA [Eviews] Open → Workfile : Ch n th m c DATA và t p CH3BT4 V i Workfile đang có v i các bi n : K, L, Y, C, Resid, trong đó Y là s n l v n, L là lao đ ng. ng, K là Câu h i (2.1): - Các bi n có t n su t nh th nào? Xem giá tr c a các bi n - Trung bình c a Y, K, L b ng bao nhiêu? l ch chu n b ng bao nhiêu? - Các bi n có phân ph i chu n hay không? - Trong 2 bi n K và L, bi n Y t ng quan v i bi n nào nhi u h n? Trong các c p bi n, c p nào t ng quan v i nhau nhi u nh t, ít nh t? - Hi p ph ng sai c p bi n s nào là l n nh t, nh nh t? Giá tr đó b ng bao nhiêu? Xét mô hình h i quy E(Y / K, L) = β1 + β2 K + β3 L Hay 2.2. Xác đ nh ph Y = β1 + β2 K + β3 L + u ng trình h i quy và cl [2.1] ng Có các cách sau đ ti n hành h i quy mô hình Cách 1. Ch n ba bi n K, L, Y → Nháy chu t ph i → Open → As Equation Cách 2. [Eviews] Quick → Estimate Equation Cách 3. [Wf] Objects → New Object → Equation → OK Cách 4. Ch n EX, GDP → Open Group → [Group] Procs → Make Equation ö C a s [Equation Specification]. Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 5 www.mfe.edu.vn Khai báo ph ng trình: Y C K L (H i quy Y theo h s ch n, K và L) (Máy ng m đ nh Ph ng pháp Least Squares (LS) và th i k m u 1980 – 1991. Ngoài ra còn cách gõ tr c ti p trong ô c a s l nh: LS Y C K L) ö C a s [Equation]: K t qu c l ng Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C K L -21717.59 10751.92 17662.45 22180.83 2165.515 4533.201 -0.979116 4.965061 3.896242 0.3413 0.0001 0.0012 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.715471 0.681997 32557.46 1.80E+10 -234.5688 2.289076 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 109468.7 57734.42 23.75688 23.90624 21.37391 0.000023 Câu h i (2.2): - Gi i thích ý ngh a k t qu h i quy, k t qu có phù h p v i lý thuy t kinh t không? - H s ch n c a mô hình có ý ngh a th ng kê không? i u đó có ngh a là gì? - Bi n K có gi i thích cho Y không? Khi K t ng m t đ n v , L không đ i thì Y có t ng không? T ng trong kho ng nào? - Bi n Y có ph thu c vào L không? N u có thì khi L t ng m t đ n v , K không đ i thì Y thay đ i th nào? - Mô hình gi i thích bao nhiêu % s bi n đ ng c a bi n s n l ng? Hàm h i quy có phù h p không? - T ng bình ph ng ph n d và đ l ch chu n c a h i quy b ng bao nhiêu? 2.3. Các phân tích v k t qu cl ng [Eq.] View → Representations [Eq.] View → Estimation Output [Eq.] View → Actual, Fitted, Residual Di n gi i v mô hình B ng k t qu h i quy Các giá tr quan sát, giá tr cl ng bi n ph thu c và ph n d : Yi , Yˆi , ei [Eq.] View → Covarian Matrix Ma tr n hi p ph ng sai các cl ng Câu h i (2.3): - Giá tr ph n d đ u tiên c a k t qu c l ng b ng bao nhiêu? c l ng trung bình bi n ph thu c v i quan sát cu i cùng b ng bao nhiêu? - V i quan sát th 2, s n l ng th c t l n h n hay nh h n giá tr c l ng? L n (nh ) h n bao nhiêu? Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 6 www.mfe.edu.vn - Nh n xét s bi n đ ng c a đ th ph n d , nh ng quan sát nào có giá tr cl g n nh t, xa nh t v i giá tr th c t c a bi n Y? - Ph ng sai h s c a bi n K, c a bi n L b ng bao nhiêu? - Hi p ph ng sai c a hai c l ng h s góc b ng bao nhiêu? - Khi c K và L cùng t ng m t đ n v thì s n l ng Y t ng trong kho ng nào? - Ph i ch ng s tác đ ng c a K và L đ n Y là nh nhau? ng 2.4. M t s ki m đ nh v các h s V i k t qu h i quy trên, ki m đ nh gi thuy t: H0: βK = 10000. D a trên cách khai báo bi n s trong ph ng trình h i quy và quy t c ghi, h s ch n là C(1), h s c a bi n K là C(2), c a bi n L là C(3), do đó gi thuy t trên là C(2) = 10000. th c hi n ki m đ nh, ch n: [Eq.] View → Coefficient Tests → Wald Coefficient Restrictions ö C a s [Wald Test] Khai báo gi thuy t c n ki m đ nh: C(2) = 10000. K t qu ki m đ nh cho th y gi thuy t không b bác b . Ki m đ nh thêm bi n s : Gi s mu n thêm bi n bình ph hình m i là Y = β1 + β2 K + β3 L + β4 K2 + u ng c a K vào mô hình [2.1], mô Gi thuy t: H0: β4 = 0 ; H1: β4 ≠ 0 ; khi đó ch n: [Eq.] View → Coefficient Tests → Omitted Variables ö C a s [Omitted-Redundant Variable Test] Khai báo bi n mu n thêm vào: K^2 K t qu ki m đ nh F cho th y gi thuy t H0 không b bác b , không nên thêm bi n K2. Ki m đ nh b t bi n s : Gi s mu n b bi n L kh i mô hình [2.1], mô hình m i là Y = β1 + β2 K + u Gi thuy t: H0: β3 = 0 ; H1: β3 ≠ 0 ; [Eq.] View → Coefficient Tests → Redandunt Variables ö C a s [Omitted-Redundant Variable Test] Khai báo bi n mu n b đi: L K t qu ki m đ nh F cho th y gi thuy t H0 b bác b , không nên b bi n L. Câu h i: V i mô hình trên, ki m đ nh cho các câu h i sau: - H s c a bi n L b ng 10000? - S tác đ ng c a bi n K và L đ n Y là nh nhau? - Có nên thêm vào mô hình đ ng th i c K3 và L3 hay không? 2.4. L u k t qu [Eq.] Objects → Store to DB [Eq.] Objects → Name Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H L u k t qu h i quy vào Database (n u đã t o) t tên cho ph ng trình ö trong Workfile (Ho c [Eq.] Name tr c ti p) ng d n ph n m m Eviews 7 www.mfe.edu.vn 3. KI M NH KHUY T T T C A MÔ HÌNH V i b s li u CH3BT4 trong th m c DATA, xét mô hình Y = β1 + β2 K + β3 L + u [3.1] Ki m đ nh các khuy t t t: T t ng quan, Ph ng sai sai s thay đ i, D ng hàm sai, a c ng tuy n b ng các ki m đ nh do Eviews t đ ng tính và b ng h i quy ph xác đ nh trên c s các gi thi t v nguyên nhân gây khuy t t t. 3.1. Ki m đ nh b ng các ki m đ nh t đ ng Ki m đ nh T t ng quan b ng ki m đ nh Durbin-Watson V i b ng k t qu h i quy, th ng kê Durbin-Watson b ng 2,289; đ i chi u v i dL, dU, k t lu n không có t t ng quan b c nh t. Ki m đ nh T t ng quan b ng ki m đ nh Breush-Godfrey T i c a s k t qu h i quy [Equation], ch n: [Eq.] View → Residual Tests → Serial Correlation LM Test ö C a s [Lag specification] Khai báo b c c a t t ng quan mu n ki m đ nh, ch ng h n ki m đ nh t t ng quan b c nh t, gõ 1. Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mô hình [3.1] không có t t ng quan b c nh t H0: Mô hình [3.1] không có t ng quan b c nh t K t qu ki m đ nh: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.656872 0.788709 H i quy ph đ ki m đ nh: Probability Probability 0.429557 0.374491 e = α1 + α2 K + α3 L + ρ1 e(-1) + v Theo k t qu ki m đ nh này, mô hình [3.1] không có t t ng quan b c nh t. Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng ki m đ nh White Ki m đ nh b ng h i quy ph không có tích chéo gi a các bi n đ c l p [Eq.] View → Residual Tests → White Heteroskedasticity (no cross terms) Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mô hình [3.1] có ph ng sai sai s không đ i (đ ng đ u) H0: Mô hình [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i K t qu ki m đ nh: White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 7.001717 13.02437 Probability Probability 0.002182 0.011157 H i quy ph đ ki m đ nh: e2 = α1 + α2 K + α3 L + α4 K2 + α5 L2 + v Theo k t qu ki m đ nh này, mô hình [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i. Ki m đ nh đ nh d ng ph ng trình h i quy b ng ki m đ nh Ramsey RESET [Eq.] View → Stability Tests → Ramsey RESET Test ö C a s [RESET specification] Khai báo s ph n t thêm vào đ ki m đ nh, n u thêm m t ph n t thì ch n 1. Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 8 www.mfe.edu.vn Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mô hình [3.1] có d ng hàm đúng / không thi u bi n H0: Mô hình [3.1] có d ng hàm không đúng / thi u bi n K t qu ki m đ nh: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.160628 0.199784 Probability Probability 0.693880 0.654895 H i quy ph đ ki m đ nh: Y = β1 + β2 K + β3 L + α1 Yˆ 2 + v Theo k t qu ki m đ nh này, mô hình [3.1] có d ng hàm đúng, không thi u bi n Câu h i: - Dùng ki m đ nh Breusch-Godfrey đ ki m đ nh hi n t ng t t ng quan đ n b c 2 c a mô hình, k t qu nh th nào? Vi t h i quy ph trong tr ng h p này. Trong k t qu h i quy ph , ph n d có ph thu c vào tr b c 2 c a nó không? - Dùng ki m đ nh White có tích chéo đ ki m đ nh hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i c a mô hình, k t qu nh th nào? Vi t h i quy ph trong tr ng h p này. Bình ph ng ph n d có ph thu c vào tích chéo c a các bi n đ c l p không? - Dùng ki m đ nh Ramsey RESET ki m đ nh v d ng hàm h i quy khi thêm 2 ph n t ? Vi t h i quy ph trong tr ng h p này. Ph n t th hai thêm vào có ý ngh a không? 3.2. Ki m đ nh v các khuy t t t c a mô hình b ng h i quy ph V i mô hình g c là: Y = β1 + β2 K + β3 L + u [3.1] t th c hi n các h i quy ph , c n l u l i ph n d (residual - e) và giá tr c l ng - giá tr ˆ ). H i quy mô hình g c, cho b ng k t qu . ng h p (fitted values - Y T i c a s l nh: Genr E = RESID Bi n E nh n giá tr b ng ph n d C a s [Equation] ch n Forecast ö c a s [Forecast], Forecast name : YF Hai bi n E và YF đã đ c t o ra t i c a s Workfile. Ki m đ nh hi n t ng đa c ng tuy n H i quy ph c a K theo L: K = α1 + α2 L + v [3.2.1] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] không có đa c ng tuy n H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có đa c ng tuy n T i c a s l nh gõ: LS K C L Theo k t qu ki m đ nh này, không bác b H0: mô hình g c không có đa c ng tuy n Ki m đ nh t t ng quan b ng h i quy ph n d theo tr c a nó Ki m đ nh t t ng quan b c nh t: e = α1 + α2 e(-1) + v [3.2.2] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] không có t t H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có t t ng quan b c nh t ng quan b c nh t T i c a s l nh gõ: LS E C E(-1) Theo k t qu ki m đ nh này, không bác b H0: mô hình g c không có t t b c nh t Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews ng quan 9 www.mfe.edu.vn Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng h i quy ph theo bi n đ c l p e2 = α1 + α2 K2 + v H i quy e2 theo bi n K: Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] có ph [3.2.3] ng sai sai s không đ i H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i T i c a s l nh gõ: LS E^2 C K^2 Theo k t qu ki m đ nh này, bác b H0: mô hình g c có ph ng sai sai s thay đ i Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng h i ph theo bi n ph thu c H i quy e2 theo bi n Yˆ 2 : e2 = α1 + α2 Yˆ 2 + v [3.2.4] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] có ph ng sai sai s không đ i H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i T i c a s l nh gõ: LS E^2 C YF^2 Theo k t qu ki m đ nh này, bác b H0: mô hình g c có ph ng sai sai s thay đ i Ki m đ nh d ng hàm b ng ki m đ nh nhân t Lagrange e = α1 + α2 K + α3 L + α4 Yˆ 2 + v H i quy ph : [3.2.5] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α4 = 0 : Mô hình g c [3.1] có d ng hàm đúng H0: α4 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có d ng hàm không đúng T i c a s l nh gõ: LS E C K L YF^2 Theo k t qu ki m đ nh này, không bác b H0: mô hình g c có d ng hàm đúng Câu h i: - Dùng h i quy ph , ki m đ nh đa c ng tuy n b ng cách h i quy L theo K, k t lu n gì v hi n t ng đa c ng tuy n? - Ki m đ nh t t ng quan đ n b c 3 b ng h i quy ph ph n d theo các tr t b c 1 đ n 3 c a nó, khi đó mô hình g c có t t ng quan đ n b c 3 hay không? - H i quy ph ki m đ nh ph ng sai sai s có thay đ i theo K, theo L, theo L2. - Dùng ki m đ nh Park, h i quy lne2 theo lnK, cho bi t mô hình có ph ng sai sai s thay đ i theo ki m đ nh này hay không? - V i ki m đ nh nhân t Lagrange, khi thêm l p ph ng c a giá tr c l ng bi n ph thu c, có th k t lu n mô hình có d ng hàm sai hay không? H s c a bi n b c ba đó có ý ngh a th ng kê hay không? _________________________________________ 4. I D NG MÔ HÌNH Ti p t c bài tr Y = β1 + β2 K + β3 L + u c, v i mô hình: [3.1] B ng các ki m đ nh trên, th y mô hình có khuy t t t, có th đi u ch nh b ng nhi u cách. Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 10 www.mfe.edu.vn 4.1. Thêm bi n b c cao Thêm hai bi n bình ph ng c a hai bi n đ c l p, đ c mô hình m i là Y = β1 + β2 K + β3 L + β4 K2 + β5 L2 + u [4.1] T i c a s l nh: LS Y C K L K^2 L^2 V i b ng k t qu , ki m đ nh các khuy t t t b ng các ki m đ nh tính t đ ng, th y không còn Ph ng sai sai s thay đ i. Tuy nhiên v i k t qu h i quy, ki m đ nh T cho th y t t c các h s góc đ u không có ý ngh a th ng kê, nh ng ki m đ nh F cho th y hàm h i quy phù h p, mô hình có khuy t t t đa c ng tuy n tr m tr ng. 4.2. Chia ph ng trình h i quy cho m t đ i l Theo ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i, ph chia ph ng trình h i quy cho bi n K: ng ng sai sai s thay đ i theo K2, do đó có th Y 1 K L u [4.2] = β1 + β 2 + β3 + K K K K K T i c a s l nh: LS Y/K 1/K C L/K Ki m đ nh White cho th y ph ng sai sai s có th cho là đ ng đ u. Câu h i: - V i k t qu mô hình [4.2], cho bi t khi lao đ ng t ng m t đ n v , v n không đ i thì c l ng đi m m c t ng c a s n l ng là bao nhiêu? Khi v n t ng m t đ n v , lao đ ng không đ i thì c l ng đi m m c t ng c a s n l ng là bao nhiêu? - D a trên ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i, th y ph ng sai sai s c ng thay đ i theo bình ph ng giá tr c l ng Yˆ 2 , do đó có th kh c ph c b ng cách chia ph ng trình cho Yˆ 2 . Hãy th c hi n phép đ i ph ng trình đó. Sau đó ki m đ nh các khuy t t t c a mô hình, và phân tích tác đ ng c a các bi n đ n bi n ph thu c. 4.3. Mô hình d ng hàm m – logarit Xét mô hình E (Y / K , L) = e 1 K 2 Lβ3 hay Y = e β1 K β 2 Lβ3 eu [4.3] Phân tích: E (Y / K = L = 1) = e β1 ; ε KE (Y ) = β 2 ; ε LE (Y ) = β3 Logarit hóa lnY = β1 + β2 lnK + β3 lnL + u T i c a s l nh: LS LOG(Y) C LOG(K) LOG(L) Câu h i: - Vi t hàm h i quy m u v i các bi n g c ban đ u, và gi i thích ý ngh a k t qu - Ki m đ nh các khuy t t t T t ng quan, ph ng sai sai s , d ng hàm c a mô hình? - Tính s thay đ i t i đa c a s n l ng khi V n t ng 1%, lao đ ng không đ i? - Quá trình s n xu t có hi u qu không đ i theo quy mô hay không? ______________________________________________ Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 11 [...]... t t t c a mô hình, và phân tích tác đ ng c a các bi n đ n bi n ph thu c 4.3 Mô hình d ng hàm m – logarit Xét mô hình E (Y / K , L) = e 1 K 2 Lβ3 hay Y = e 1 K β 2 Lβ3 eu [4.3] Phân tích: E (Y / K = L = 1) = e 1 ; ε KE (Y ) = β 2 ; ε LE (Y ) = β3 Logarit hóa lnY = 1 + β2 lnK + β3 lnL + u T i c a s l nh: LS LOG(Y) C LOG(K) LOG(L) Câu h i: - Vi t hàm h i quy m u v i các bi n g c ban đ u, và gi i thích... t t t T t ng quan, ph ng sai sai s , d ng hàm c a mô hình? - Tính s thay đ i t i đa c a s n l ng khi V n t ng 1% , lao đ ng không đ i? - Quá trình s n xu t có hi u qu không đ i theo quy mô hay không? Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 11 ...www.mfe.edu.vn 4 .1 Thêm bi n b c cao Thêm hai bi n bình ph ng c a hai bi n đ c l p, đ c mô hình m i là Y = 1 + β2 K + β3 L + β4 K2 + β5 L2 + u [4 .1] T i c a s l nh: LS Y C K L K^2 L^2 V i b ng k t qu , ki m đ nh các khuy t t t b ng các ki m đ nh tính t đ ng, th y không còn Ph ng sai... Chia ph ng trình h i quy cho m t đ i l Theo ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i, ph chia ph ng trình h i quy cho bi n K: ng ng sai sai s thay đ i theo K2, do đó có th Y 1 K L u [4.2] = 1 + β 2 + β3 + K K K K K T i c a s l nh: LS Y/K 1/ K C L/K Ki m đ nh White cho th y ph ng sai sai s có th cho là đ ng đ u Câu h i: - V i k t qu mô hình [4.2], cho bi t khi lao đ ng t ng m t đ n v , v n không đ i thì c ... theo giá hi n hành) N m 19 80 19 81 1982 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 EX 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 9 2 .1 2.4 GDP 16 .8 17 .2 18 .7 20 .1 21. 8 23 23.8 24.7 25.9 28 31. 3 29.5 Bùi... Coefficient Std Error t-Statistic Prob C K L - 217 17.59 10 7 51. 92 17 662.45 2 218 0.83 216 5. 515 4533.2 01 -0.97 911 6 4.9650 61 3.896242 0.3 413 0.00 01 0.0 012 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression... dd/mm/yyyy ho c mm/dd/yyyy B s li u t n su t theo n m, t 19 80 đ n 19 91, ch n: [Workfile Range] Annual → Start date : 19 80 End date : 19 91 ö C a s Workfile v i hai đ i t ng ng m đ nh c Ch a h s