Tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eviews 4.0

Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob... Included observations: 158 Variable Coefficient Std.. Error t-Statistic Prob... De

I H C KINH T QU C DÂN KHOA TOÁN KINH T

M C L C

M U 3

§ 1 S LI U DÙNG TRONG EVIEWS 6

§ 2 NH P S LI U T BÀN PHÍM – X LÝ S LI U 9

§ 3 C L NG MÔ HÌNH H I QUY N 18

§ 4 C L NG MÔ HÌNH H I QUY B I 23

§ 5 MÔ HÌNH V I BI N GI 31

§ 6 NH D NG PH NG TRÌNH H I QUY 37

§ 7 HI N T NG A C NG TUY N 41

§ 8 HI N T NG PH NG SAI SAI S THAY I 44

§ 9 MÔ HÌNH V I S LI U CHU I TH I GIAN 53

§ 10 T T NG QUAN VÀ MÔ HÌNH CÓ BI N TR 61

Ch ng trình Eviews4 có th t i v t i trang m ng Khoa Toán kinh t - i h c Kinh t qu c dân:

a ch trên c ng là n i có th t i v tài li u h ng d n này, và các th

m c s li u

Các th c m c, trao đ i xin vui lòng g i th cho tác gi theo đ a ch

th đi n t : haitkt@gmail.com

M U

Eviews là ph n m m đ c thi t k riêng cho các mô hình kinh t

l ng và chu i th i gian Ph n m m này phù h p cho gi ng d y và

h p v i th c tr ng t i Vi t Nam, v i m c tiêu t o đi u ki n thu n l i

nh t cho sinh viên, tài li u này đ c vi t cho th c hành phiên b n Eviews4

Có th không c n s d ng chu t mà dùng bàn phím đ ch n l a các nút n và gi phím Alt trên bàn phím, trên dòng task bar các l a ch n

s t đ ng g ch chân các ch cái Khi đó phím Alt và nh n phím

t ng ng v i ch cái t ng ng s cho k t qu gi ng nh khi dùng chu t ch n nút đó

M t s ch th c b n c a Eviews

l u l i và đ t tên đ có th d dàng s d ng khi c n thi t M t s ch

Series: Thông tin v t ng bi n s

Group: Thông tin v m t s bi n s xét cùng lúc

Graph: Thông tin đ th th có th g m đ th c a m t bi n,

đ th c a nhi u bi n, đ th c a các bi n theo nhau

M t s kí hi u dùng cho th c hành

 : Thao tác, th c hi n thao tác yêu c u

lúc, do đó c p ngo c vuông đ xác đ nh c a s c n th c hi n thao tác

Ví d [Eviews] là c a s chính

trong c p d u < >, ví d : <Ok>, <Cancel>

 Ch n d ng Workfile, là d ng thông th ng nh t đ tính toán x lý

s li u v i Eviews

 Ch n th m c DATA2012, t p s li u YWKM, c a s Workfile

m ra Trên c a s này có m t s thông tin:

Bên d i c a c a s , li t kê các ch th mà Workfile đang qu n lý,

không có chú thích, vì đây là hai ch th đ c bi t dùng đ l u các thông tin riêng

- Tên bi n: T i đa 24 ký t ch g m ch và s , không có d u cách, b t

đ u b i ch cái

- Nhãn bi n: chú thích v ý ngh a c a bi n

- T n s : n u s li u chéo thì đánh s th t , n u chu i th i gian thì theo th t th i gian

- Giá tr c a bi n: đo l ng b ng s , d u ng n cách v i ph n th p phân

là d u ch m Khi ch a có giá tr thì kí hi u là NA (not available)

 Nh n đúp chu t trái vào k, c a s [Series: K] m ra C t ngoài cùng bên trái obs th t c a quan sát t 1 đ n 100, các giá tr c a bi n

K đ c li t kê theo các quan sát t c t ti p theo trong b ng

 Ch n resid, m c a s [Series: RESID] v i các giá tr đ u là NA

vì ch a có k t qu tính toán nào đ c th c hi n

 T i c a s [Workfile], s d ng chu t đánh d u (bôi đen) các bi n t

K, M, TC, Y, W nháy chu t ph i, ch n Open  as Group, t t c các

bi n đ u đ c li t kê trong cùng m t c a s [Group]

§ 2 NH P S LI U T BÀN PHÍM – X LÝ S LI U

t ng ti n l ng, X3 là t ng thu nh p khác, Y là t ng chi tiêu

15 quan sát theo n m, t n m

1991 đ n n m 2005 Semi-annual

yyyy:h

Start: 1991:1 End: 2005:2

30 quan sát theo n a n m, t

sau n m 2005 Quarterly

(Quý)

yyyy:q

Start: 1991:1 End: 2005:4

60 quan sát theo quý, t quý 1

n m 1991 đ n quý 4 n m 2005 Monthly

(Tháng)

yyyy:mm

Start: 1991:01 End: 2005:12

180 quan sát theo tháng, ttháng 1 n m 1991 đ n tháng

12 n m 2005 Weekly

(Tu n)

mm/dd/yyyy

Start: 01/01/2008 End: 12/01/2008

49 quan sát theo tu n, t tu n

có ngày 1 tháng 1 n m 2008

đ n tu n có ngày 1 tháng 12

n m 2008 Daily [5day]

(Ngày: tu n 5

ngày)

mm/dd/yyyy

Start: 11/12/2008 End: 12/11/2008

22 quan sát theo ngày, t ngày

12 tháng 11 n m 08 đ n ngày

11 tháng 12 n m 08, không có ngày cu i tu n

29 quan sát theo ngày, t ngày

12 tháng 11 n m 08 đ n ngày

11 tháng 12 n m 08, có ngày

cu i tu n Undated or

Irregular

c khác)

Start: 1 Start: 30

30 quan sát không theo th i gian, ho c theo th i gian

nh ng quy t c khác

V i b s li u ví d trên là s li u chéo, s quan sát t 1 đ n 12

 Frequency:  Undated or irregular  Start date: 1  End date:

12 : m c a s Workfile

C a s [Workfile] là c a s qu n lý vi c nh p, l u, x lý s li u Trong c a s Workfile ch có hai bi n là các h s C và ph n d

Resid C n t o ba bi n s m i và nh p s li u

 T i c a s [Workfile], nh n chu t đúp vào bi n X2, m c a s

Trong c a s này, ô tr ng trên là tên bi n, ô tr ng bên d i đ nh p nhãn bi n V i ví d đang xét, nhãn cho bi n X2 là: Luong

T ng t , có th nh p nhãn cho bi n X3 là Thu nhap khac và bi n Y là Chi tieu

2.2 S a đ i s li u và l u s li u

Tr ng h p c n s a đ i s li u, ví d bi n X2 có th th c hi n theo trình t :

thông tin ch a đ ng trong các bi n đó, c n th c hi n tính các th ng kê

V đ th các bi n theo quan sát

L u ý: d ng đ th đ ng (line) th ng ch dùng cho s li u chu i th i gian, s li u chéo nên ch n đ th c t)

 [Group] View  Graph  Bar

K t qu cho đ th c t c a X2 và Y theo quan sát trên cùng h t a đ

v đ th c a bi n này theo bi n kia, m i bi n trên m t tr c t a đ ,

l a ch n:

 [Group] View  Graph  Scatter  Simple Scatter

K t qu cho đ th đi m c a bi n Y trên tr c tung và X2 trên tr c

tr c n m tr c hoành

 [Group] View  Graph  Scatter  Scatter with Regression

16 20 24 28 32 36 40

LUONG CHI TIEU

 T i c a s [Group] có đ th , ch n Freeze, m c a s [Graph]

các l a ch n cho đ nh d ng

[Graph] Name: l u đ th d i d ng m t ch th , đ t tên

2.4 Th ng kê mô t

thông tin c b n đ đánh giá v bi n

Th ng kê JB và P-value dùng đ ki m đ nh v c p gi thuy t:

H0: bi n phân ph i theo quy lu t Chu n

H1: bi n không phân ph i theo quy lu t Chu n

Ki m đ nh so sánh trung bình, trung v , ph ng sai c a hai bi n

 [Group] View  Test of Equality, m c a s [Test Between Series], có ba l a ch n ki m đ nh

Test for Equality of Means Between Series

Test for Equality of Variances Between Series

Khi không c n thay đ i m u, có th s d ng l nh trong C a s l nh

§ 3 C L NG MÔ HÌNH H I QUY N

(Ti p theo § 2)

V i b s li u t bài 2, nh n xét qua đ th gi a Y và X2, th y gi a hai

bi n có xu th cùng chi u, h s t ng quan gi a hai bi n b ng

Chi tiêu (Y) ph thu c vào L ng (X2) d ng tuy n tính v i hai h s

V i mô hình h i quy Y theo X2 có h s ch n, có hai ki u khai báo:

Khai báo ph ng trình h i quy

m t s cách sau:

Cách 2: [Eviews] Objects  New Object  Equation  OK

Cách 3: Ch n X2, Y thành c a s [Group] Procs  Make Equation

Cách 4: Ch n X2 và Y, nh n chu t ph i  Open  As Equation

3.2 L u k t qu

 [Equation] Name: c a s [Object Name], tên ng m đ nh cho k t qu

c l ng ph ng trình h i quy là eq01 N u ch n OK, thì ch th eq01 đ c t o ra trong Workfile

dán ch n Paste; ho c s d ng t h p Ctrl+C và Ctrl+V

3.3 Xem ph n d và giá tr c l ng (giá tr t ng h p)

Sau khi c l ng m t mô hình h i quy, có th đánh giá k t qu thông qua các giá tr ph n d (residuals) và các giá tr c l ng c a bi n

ph thu c (còn g i là giá tr t ng h p – fitted values)

 [Equation] View  Actual, Fitted, Residual  Actual, Fitted,

Residual Table

c b ng giá tr và đ th ph n d , Actual là giá tr th c t b s li u:

Y i, Fitted là giá tr c l ng b i hàm h i quy i, Residual là giá tr

ph n d : e i hay û i

[?] - Quan sát nào có giá tr th c t và giá tr c l ng g n nhau

 [Equation] View  Residual Tests  Histogram-Normality Test

§ 4 C L NG MÔ HÌNH H I QUY B I

Bài này s s d ng b s li u YWKM có s n n m trong th m c

DATA2012 đ th c hành ây là b s li u v s n l ng và chi phí

 Xem th ng kê đ c tr ng m u c a t t c các bi n (Descriptive Stats)

 Xem ma tr n t ng quan c a các bi n (Correlations)

nh th nào?

 [Equation] Actual, Fitted, Residual  Actual, Fitted, Residual

Table: đ xem giá tr c l ng bi n ph thu c và ph n d

 [Equation] Actual, Fitted, Residual  Actual, Fitted, Residual

Graph: đ xem đ th các giá tr

[?] - Ph ng sai c a các c l ng h s b ng bao nhiêu?

Mô hình ban đ u: Y i  1 2W i3K i u i (4.1)

Mô hình có ràng bu c: Y i2.3W i 13K i  (4.2) u i

 [Equation]  View  Coefficient Tests  Wald Coefficient

Restrictions  C a s khai báo gi thuy t c n ki m đ nh v các h s :

Quy c đánh s các h s C(1), C(2),… theo th t khai báo c a

ph ng trình h i quy, do đó n u khi khai báo bi n là C W K thì h s

 [Equation] View  Coefficient Tests  Redundant Variables

 K t qu h i quy sau khi đã b bi n K

Redundant Variables: K

F-statistic 847.6660 Probability 0.000000 Log likelihood ratio 227.6120 Probability 0.000000 Test Equation:

Dependent Variable: Y Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 1862.909 160.7195 11.59105 0.0000

W 2.133128 0.157928 13.50698 0.0000 R-squared 0.650547 Mean dependent var 3707.680 Sum squared resid 70333643 Schwarz criterion 16.39357 Log likelihood -815.0734 F-statistic 182.4384 Durbin-Watson stat 2.022167 Prob(F-statistic) 0.000000

 [Equation] View  Coefficient Tests  Omitted Variables

 Gõ bi n mu n thêm: W^2 K^2 <Ok>

 K t qu h i quy sau khi thêm bi n

Omitted Variables: W^2 K^2

F-statistic 35.30513 Probability 0.000000 Log likelihood ratio 55.57603 Probability 0.000000

ây chính là k t qu c a mô hình thêm bi n trong m c 4.6

 C a s l nh: LS LOG(Y) C LOG(W) LOG(K) 

Dependent Variable: LOG(Y)

Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004 LOG(W) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000 LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000 R-squared 0.988628 Mean dependent var 8.136574 Sum squared resid 0.204993 Schwarz criterion -3.213916 Log likelihood 167.6036 F-statistic 4216.348 Durbin-Watson stat 1.927110 Prob(F-statistic) 0.000000

§ 5 MÔ HÌNH V I BI N GI

ây là b s li u ngu n t Worldbank n m 2010 v i 220 qu c gia và vùng lãnh th , trong đó EX là xu t kh u, IM là nh p kh u, GDP là

(3) Các n c thu nh p trên trung bình

Nhóm (1)(2) là các n c phát tri n, còn l i là các n c đang phát tri n Vi t Nam thu c nhóm (4)

Sau câu l nh SMPL IF, s th y trên c a s Workfile có dòng:

Sample: 1 220 if rank = 1

L u ý ph i có câu l nh cu i, vì n u thi u, các thao tác v sau s ch

Excluded observations: 55 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 57078.39 21931.16 2.602616 0.0101 D1 295998.5 49511.86 5.978335 0.0000 R-squared 0.186400 Mean dependent var 115154.0 Log likelihood -2185.192 F-statistic 35.74048 Durbin-Watson stat 2.472372 Prob(F-statistic) 0.000000

Mô hình (5.4): Bi n gi tác đ ng đ n c hai h s

Dependent Variable: EX

Included observations: 158

Excluded observations: 55 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 11209.38 10388.57 1.079010 0.2823 GDP 0.278806 0.016826 16.57005 0.0000 D1 162879.1 24876.43 6.547525 0.0000 D1*GDP -0.142900 0.018463 -7.740000 0.0000 R-squared 0.832579 Mean dependent var 115154.0 Log likelihood -2060.296 F-statistic 255.2792 Durbin-Watson stat 2.473535 Prob(F-statistic) 0.000000

N u 3 = 4 = 0 thì hàm h i quy là đ ng nh t gi a hai nhóm n c Qua

ki m đ nh T v i riêng t ng h s th y chúng khác 0, tuy nhiên v n c n

Dependent Variable: EX

Included observations: 158

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 48417.17 11467.23 4.222220 0.0000 GDP 0.170840 0.008025 21.28970 0.0000 R-squared 0.743948 Mean dependent var 115154.0 Durbin-Watson stat 2.622065 Prob(F-statistic) 0.000000

Log Y vs Log W

H0: 1 = 0: Mô hình g c không thi u bi n, d ng hàm đúng

H1: 1≠ 0: Mô hình g c thi u bi n, d ng hàm sai

(6.2) (6.1) (6.2)

2 (6.2)

 [Equation] View  Stability Test  Ramsey RESET Test…

 [RESET Specification] Number of fitted terms: 1

 S ph n t mu n thêm vào, nh p là 1, r i <OK>

Ramsey RESET Test:

F-statistic 9.815365 Probability 0.002289 Log likelihood ratio 9.639081 Probability 0.001905 Test Equation:

ng b ng bao nhiêu?

Dependent Variable: Y Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -485.9608 95.85601 -5.069695 0.0000

W 2.214092 0.050943 43.46253 0.0000

K 1.292811 0.044404 29.11470 0.0000 R-squared 0.964118 Prob(F-statistic) 0.000000 Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.006172 Probability 0.937544 Log likelihood ratio 0.006429 Probability 0.936093

Y   W  W u

Dependent Variable: Y Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 1291.989 238.5519 5.415967 0.0000

W 3.649636 0.507138 7.196537 0.0000 W^2 -0.000715 0.000228 -3.132948 0.0023 R-squared 0.682659 Prob(F-statistic) 0.000000 Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.670094 Probability 0.415046 Log likelihood ratio 0.695590 Probability 0.404269

Y e W e  

Singular matrix là ma tr n suy bi n: các c t c a ma tr n các bi n

đ c l p có liên h tuy n tính v i nhau

7.2 a c ng tuy n không hoàn h o

Xét mô hình sau khi b bi n TC (t ng chi phí) kh i mô hình (7.1)

 LS Y C W K M 

7.3 ánh giá m c đ đa c ng tuy n

K 1.000000 0.224602 -0.054588

M 0.224602 1.000000 0.960526

W -0.054588 0.960526 1.000000

đ c l p theo các bi n còn l i, có th có ba tr ng h p:

 LS W C K M  (7.2a)

 LS K C W M  (7.2b)

[?] - Qua các h i quy ph , có k t lu n gì v quan h gi a các bi n

Dependent Variable: LOG(Y)

Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 0.618638 0.086769 7.129678 0.0000 LOG(W) 0.317445 0.017914 17.72070 0.0000 LOG(K) 0.517653 0.015590 33.20453 0.0000 LOG(M) 0.293691 0.032121 9.143369 0.0000 R-squared 0.993921 Mean dependent var 8.136574 Durbin-Watson stat 1.987288 Prob(F-statistic) 0.000000

§ 8 HI N T NG PH NG SAI SAI S THAY I

Included observations: 45 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 1879.134 7997.118 0.234976 0.8154 GDP 0.050309 0.005070 9.922462 0.0000

EX 0.813882 0.030802 26.42261 0.0000 R-squared 0.990809 Mean dependent var 277422.0 Sum squared resid 6.96E+10 Schwarz criterion 24.25097 Durbin-Watson stat 0.669835 Prob(F-statistic) 0.000000

nh n đ nh v ph ng sai sai s , đánh giá qua giá tr ph n d

 [Equation] View  Actual, Fitted, Residual  Actual, Fitted,

Residual Table

nhiên c m nh n ch a đ c s đánh giá