Tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eviews 4.0

HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 1  I HC KINH T QUC DÂN KHOA TOÁN KINH T B MÔN TOÁN KINH T TÀI LIU HNG DN THC HÀNH KINH T LNG BNG PHN MM EVIEWS 4.0 Tác gi: Bùi Dng Hi www.mfe.edu.vn/buiduonghai Lu hành ni b Có b sung so vi bn nm 2013 HÀ NI, 1 / 2014 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 2 MC LC M U 3 § 1 S LIU DÙNG TRONG EVIEWS 6 § 2 NHP S LIU T BÀN PHÍM – X LÝ S LIU 9 § 3 C LNG MÔ HÌNH HI QUY N 18 § 4 C LNG MÔ HÌNH HI QUY BI 23 § 5 MÔ HÌNH VI BIN GI 31 § 6 NH DNG PHNG TRÌNH HI QUY 37 § 7 HIN TNG A CNG TUYN 41 § 8 HIN TNG PHNG SAI SAI S THAY I 44 § 9 MÔ HÌNH VI S LIU CHUI THI GIAN 53 § 10 T TNG QUAN VÀ MÔ HÌNH CÓ BIN TR 61 Chng trình Eviews4 có th ti v ti trang mng Khoa Toán kinh t - i hc Kinh t quc dân: www.mfe.edu.vn  Th vin  D liu - phn mm a ch trên cng là ni có th ti v tài liu hng dn này, và các th mc s liu. Các thc mc, trao đi xin vui lòng gi th cho tác gi theo đa ch th đin t: haitkt@gmail.com HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 3 M U Eviews là phn mm đc thit k riêng cho các mô hình kinh t lng và chui thi gian. Phn mm này phù hp cho ging dy và hc tp kinh t lng cho đi tng sinh viên đi hc và sau đi hc. Hin nay (1/2013) đã có phiên bn thng mi Eviews7, t phiên bn Eviews5 có yêu cu cài đt cng nh bn quyn. Eviews4 không yêu cu cài đt và bn quyn, có th ti v t trang mng khoa Toán kinh t. Khi đã nm đc các k nng vi Eviews4, vic chuyn sang thc hành vi các phiên bn cao hn là hoàn toàn tng t. Do đó đ phù hp vi thc trng ti Vit Nam, vi mc tiêu to điu kin thun li nht cho sinh viên, tài liu này đc vit cho thc hành phiên bn Eviews4. Vi s đi mi ca giáo trình và chng trình ging dy Kinh t lng ti i hc Kinh t quc dân t nm 2013, ni dung hng dn thc hành cng có s thay đi phù hp. Ni dung trc ht s s dng các s liu chéo, sau đó thc hin vi s liu chui thi gian. Tp chy chng trình Eviews có biu tng là . Nhn vào biu tng ca Eviews, ca s chính ca chng trình xut hin. Ca s chính ca chng trình Eviews gm các phn: - Thanh chc nng: thc hin các thao tác đã đc chng trình đnh sn, tng t nh các chng trình chy trong Windows. - Ca s lnh: bên di thanh chc nng là ni đ vit lnh trc tip. Có th dùng chut đ kéo rng ca s lnh tùy ý. - Thanh ch dn: xác đnh đng dn đn tp đang s dng. - Các nút thu nh, m rng ca s, và thoát khi chng trình. HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 4 Có th không cn s dng chut mà dùng bàn phím đ chn la các nút. n và gi phím Alt trên bàn phím, trên dòng task bar các la chn s t đng gch chân các ch cái. Khi đó phím Alt và nhn phím tng ng vi ch cái tng ng s cho kt qu ging nh khi dùng chut chn nút đó. Ví d: Khi gi phím Alt, gõ phím F tng đng vi nhn chut vào nút File; ch E tng đng vi nút Edit. - Ngn cách phn nguyên và phn thp phân ca mt s, Eviews dùng du chm “.” Ca s lnh Thanh chc nng Thanh ch dn Thoát khi Eviews HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 5 Mt s ch th c bn ca Eviews Eviews làm vic vi mt s dng ch th c bn, mi ch th có th lu li và đt tên đ có th d dàng s dng khi cn thit. Mt s ch th thông dng gm: Series: Thông tin v tng bin s. Group: Thông tin v mt s bin s xét cùng lúc. Graph: Thông tin đ th.  th có th gm đ th ca mt bin, đ th ca nhiu bin, đ th ca các bin theo nhau. Equation: Thông tin v mt phng trình hi quy System: Thông tin v mt h nhiu phng trình hi quy. Mt s kí hiu dùng cho thc hành  : Thao tác, thc hin thao tác yêu cu. Ví d  Chn View : dùng chut nhn vào nút View  : Kt qu ca thao tác.  : Các thao tác, chn la k tip nhau. Ví d: File  Open: Chn nút File ri nút Open. [?] : Câu hi, cn nm đc lý thuyt đ tr li. Tt c các câu hi kim đnh trong sách đu đc thc hin vi mc ý ngha  là 5%. Cp ngoc vuông […]: do trong Eviews có th m nhiu ca s cùng lúc, do đó cp ngoc vuông đ xác đnh ca s cn thc hin thao tác. Ví d [Eviews] là ca s chính. -  ngn gn và thun tin v sau, các nút trên các ca s đc vit trong cp du < >, ví d: <Ok>, <Cancel> HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 6 § 1 S LIU DÙNG TRONG EVIEWS Eviews là chng trình x lý s liu, c lng phng trình hi quy, phân tích chui thi gian, do đó vic hiu rõ v s liu là điu cn thit.  hiu rõ cu trúc s liu đc qun lý và x lý bi Eviews, m mt s b s liu và quan sát các s liu sau. M b s liu chéo (cross-section)  Ti ca s chính, chn File  Open Trong la chn Open, có bn dng đnh dng tp có th m: - Dng Workfile: là tp d liu và thc hin các phân tích thông thng. ây là dng c bn, trong tp có th lu s liu, các đ th, các phng trình hi quy, kt qu c lng. - Dng Database: c s d liu, bao gm nhiu đnh dng. - Dng Program: các chng trình đc lp trình trc đó - Dng Text File: các tp lu tr dng vn bn HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 7  Chn dng Workfile, là dng thông thng nht đ tính toán x lý s liu vi Eviews.  Chn th mc DATA2012, tp s liu YWKM, ca s Workfile m ra. Trên ca s này có mt s thông tin: - Dòng trên cùng: Tên ca Workfile và đng dn - Các nút vi các chc nng khác nhau, s đc đ cp sau - Khong s liu và Mu t 1 đn 100 Bên di ca ca s, lit kê các ch th mà Workfile đang qun lý, gm: c k m resid tc w y. Nhn vào nút Label+/-, xut hin các thông tin v thi gian khi to các s liu này, và chú thích v ba bin. Hai ch th c resid không có chú thích, vì đây là hai ch th đc bit dùng đ lu các thông tin riêng. Thông tin ca mt bin s thông thng bao gm: - Tên bin: Ti đa 24 ký t ch gm ch và s, không có du cách, bt đu bi ch cái. - Nhãn bin: chú thích v ý ngha ca bin - Tn s: nu s liu chéo thì đánh s th t, nu chui thi gian thì theo th t thi gian - Giá tr ca bin: đo lng bng s, du ngn cách vi phn thp phân là du chm. Khi cha có giá tr thì kí hiu là NA (not available) c : ch th cha các h s tính đc t các phng trình hi quy, các mô hình. Khi cha có kt qu hi quy t phng trình nào, các giá tr ca C đc gán bng 0 resid: là chui nhn s nhn giá tr là phn d t có đc t vic c lng các phng trình hi quy. Khi cha có phng trình hi quy, các giá tr Resid đu cha có. HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 8  Nhn đúp chut trái vào k, ca s [Series: K] m ra. Ct ngoài cùng bên trái obs th t ca quan sát t 1 đn 100, các giá tr ca bin K đc lit kê theo các quan sát t ct tip theo trong bng.  Chn resid, m ca s [Series: RESID] vi các giá tr đu là NA vì cha có kt qu tính toán nào đc thc hin.  Ti ca s [Workfile], s dng chut đánh du (bôi đen) các bin t K, M, TC, Y, W nháy chut phi, chn Open  as Group, tt c các bin đu đc lit kê trong cùng mt ca s [Group]. M b s liu có tn s theo Quý M b s liu mi, ti ca s [Eviews] File  New, chn tp VNQ_GDP. B s liu đc th hin t 2004:1 đn 2012:3, vi mt ch s sau du “:”. Vi cách th hin này, s liu là t Quý 1 nm 2004 đn Quý 3 nm 2012.  Chn bin bt k, chng hn GDP, m ra di dng ca s [Series]. Vi ca s này, tn sut bin có chu k 1, 2, 3, 4, 1,… th hin đây là s liu Quý. M b s liu có tn s theo Tháng M b s liu mi, ti ca s [Eviews] File  New, chn tp VNM_EXIM. B s liu đc th hin t 2004:01 đn 2008:12, vi hai ch s sau du “:”, th hin là s liu t Tháng 1 nm 2004 đn Tháng 12 nm 2008.  bit ý ngha các bin, chn nút Label trên thanh chc nng ca ca s [Workfile]. HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 9 § 2 NHP S LIU T BÀN PHÍM – X LÝ S LIU Xét b s liu ví d sau đc mô phng v 12 h gia đình, vi X2 là tng tin lng, X3 là tng thu nhp khác, Y là tng chi tiêu. STT X 2 (Lng) X 3 (TN khác) Y (Chi tiêu) 1 20 16 24.4 2 30 10 31.2 3 28 2 29.2 4 24 0 23.6 5 32 18 36.0 6 36 10 31.4 7 32 16 32.6 8 34 24 36.8 9 24 28 32.8 10 22 20 29.8 11 28 8 30.2 12 30 4 26.8 Thc hin nhp b s liu trên và lu li di dng mt tp chuyên dng ca Eviews. 2.1 nh dng tn s và nhp s liu Ti ca s chính ca Eviews, đ thun tin, đóng ca s nh đang m (nu có)  Chn File  New : Ca s [Workfile Range]: tn s ca s liu. Du la chn đc ngm đnh đt ti la chn “Annual” HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2014 www.mfe.edu.vn/buiduonghai 10 Frequency - tn s ca s liu Tn s và đnh dng Ví d u – cui Ý ngha Annual (Nm) yyyy Start: 1991 End: 2005 15 quan sát theo nm, t nm 1991 đn nm 2005 Semi-annual (Na nm) yyyy:h Start: 1991:1 End: 2005:2 30 quan sát theo na nm, t na đu nm 1991 đn na sau nm 2005 Quarterly (Quý) yyyy:q Start: 1991:1 End: 2005:4 60 quan sát theo quý, t quý 1 nm 1991 đn quý 4 nm 2005 Monthly (Tháng) yyyy:mm Start: 1991:01 End: 2005:12 180 quan sát theo tháng, t tháng 1 nm 1991 đn tháng 12 nm 2005 Weekly (Tun) mm/dd/yyyy Start: 01/01/2008 End: 12/01/2008 49 quan sát theo tun, t tun có ngày 1 tháng 1 nm 2008 đn tun có ngày 1 tháng 12 nm 2008 Daily [5day] (Ngày: tun 5 ngày) mm/dd/yyyy Start: 11/12/2008 End: 12/11/2008 22 quan sát theo ngày, t ngày 12 tháng 11 nm 08 đn ngày 11 tháng 12 nm 08, không có ngày cui tun Daily [7day] (Ngày: tun 7 ngày) mm/dd/yyyy Start: 11/12/2008 End: 12/11/2008 29 quan sát theo ngày, t ngày 12 tháng 11 nm 08 đn ngày 11 tháng 12 nm 08, có ngày cui tun Undated or Irregular (Quy tc khác) Start: 1 Start: 30 30 quan sát không theo thi gian, hoc theo thi gian nhng quy tc khác [...]... Prob 0.0215 0.0259 30.40000 4.06 3138 5.367875 5.448692 6.824238 0.025937 19 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ – N ch – 2014 2 thì k Y = C(1) + C(2)*X2 C(1) C(2) Coefficient 15.61921 0.521675 Các thông tin khác v Std Error 5.737035 0.199698 t-Statistic 2.722523 2.612324 Prob 0.0215 0.0259 ên Bên c Cách 1 [Eviews] Quick òn m Cách 2: [Eviews] Objects New Object Equation OK Cách 3: Ch 2, Y thành c up] Procs Make Equation... - Có th trung bình c www.mfe.edu.vn/buiduonghai à Y là b àYb 16 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ – – 2014 2.5 Bên c m ã nh ã có ho à X2, X3 và Y, có th Ví d m t Z = X2 + X3 [Eviews] Quick Generates Series: m by Equation] T õ: Z = X2 + X3 T àl Khi c ày Nh Khi không c [C Bi à toàn b GENR Z = X2 + X3 Các hàm và l –], nhân [*], chia [/], l y th Tên Eviews Ví d Ý ngh LOG Logarit t ên LX = LOG(X) LX i K ln( X i ) EXP Hàm... au, gi 12 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ – – 2014 V ý: d gian, s [Group] View K ùng cho s ên ch Graph Bar c c 2 và Y theo quan sát trên cùng h 40 36 32 28 24 20 16 2 4 6 LUONG bi ày theo bi 8 10 12 CHI TIEU ,m ên m l [Group] View Graph Scatter Simple Scatter ên tr à X2 trên tr ên tr Scatter Scatter with Regression K hoành Eviews ng ành X ình [Group] View Graph C k www.mfe.edu.vn/buiduonghai 13 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ... 1151 54.0 Log likelihood -2185.192 F-statistic 35.74048 Durbin-Watson stat 2.472372 Prob(F-statistic) 0.000000 S [?] - Vi - Xu l bình gi àm h à gi ình c à kho www.mfe.edu.vn/buiduonghai òn ênh l 33 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ Mô hình (5.2): Bi L LS EX C GDP Mô hình (5.3): Bi L LS EX C GDP Std Error t-Statistic Prob 11838.70 2.596218 0.0103 0.008136 19.67955 0.0000 28162.60 3.957921 0.0001 Mean dependent var 1151 54.0. .. Graph: ch ên m à êng 14 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ 2.4 Th ê mô t à nh ê mô t c View Trung bình Trung v T T Descriptive Stats Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis H H Th M – 2014 ê mô t Các th Th C – ê JB su X2 28.33333 29.00000 36.00000 20.00000 4.960450 -0.198458 1.965517 Common Sample X3 Y 13.00000 30.40000 13.00000 30.70000 28.00000 36.80000 0.000000 23.60000 8.800826 4.06 3138 0.110321 -0.163204... ÀNH EVIEWS 4 – BÙ – – 2014 3.2 [Equation] Name: c ình h Mu à dán k d àn b lo dán ch ên ng à eq01 N ì ch ch r à Ctrl+V 3.3 Xem ph qua các giá tr ph òn g [Equation] View Residual Table ình h , có th residuals) và các giá tr à giá tr – fitted values) Actual, Fitted, Residual Yi, Fitted là giá tr ph ei hay ûi www.mfe.edu.vn/buiduonghai Actual, Fitted, , Actual là giá tr àm h i, Residual là giá tr 21 ÀNH EVIEWS. .. phân ph - Sai s có phân ph Th ý ngh tiêu theo T t êu (Y) theo Thu nh ình Y ph 2 + X3 êu dùng c ên b www.mfe.edu.vn/buiduonghai 3) và gi 2 H êu dùng êu? 22 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ §4 – 2014 ÌNH H Bài này s DATA2012 s 4.1 M t – YWKM có s ành s à chi phí s [Eviews] File Ch t s Open YWKM C s x v às à chi cho công nhân, M là chi cho qu à chi phí khác g ên nhiên v u – hay còn g là chi phí v , TC là t là t 4.2 Xem... Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 3707.680 1425.836 14.08 535 14.16350 1303.136 0.000000 ùh ùh à K gi h ày là gì? êu % s ày có ý ngh Xem giá tr (giá tr và ph [Equation] Actual, Fitted, Residual Actual, Fitted, Residual Table à ph [Equation] Actual, Fitted, Residual Actual, Fitted, Residual Graph www.mfe.edu.vn/buiduonghai 24 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ – – 2014 4.4 h ,c [Equation] Covariance Matrix C... 0.002595 0.000123 K -3.582358 0.000123 0.001972 h b êu? êu? h h W và K ào? cho r Wl K gi ìYs ên (gi v êu, t - ki Eviews th mô ì d àng bu ê F và th ê 2 Xét c H0: 2 = 2,3 Mô hình ban Yi Mô hình có ràng bu 1 H1: 2Wi Yi 2.3Wi www.mfe.edu.vn/buiduonghai 2 3 ui 3 Ki 1 3 (4.1) K i ui (4.2) 25 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ Th ( RSS(4.2) ê F: F – – 2014 RSS(4.1) ) / m RSS(4.1) /(n k(4.1) ) T [Equation] Restrictions ch T... ui 30 ÀNH EVIEWS 4 – BÙ – – 2014 § 5 MÔ HÌNH V S WORLD_EXIM_2010 vùng lãnh th t RANK là x (1) (2) (3) (4) (5) à xu DATA2012 a và à à nh : p trên trung bình ình ình òn l tri 5.1 Mô hình có bi CD so sánh v D1 = 1: n D1 = 0: n Các mô hình s Mô hình ch Xem xét Xu còn l E ( EX | D1) à bi ình c 1 2 c D1 (5.1) V E ( EX | D1 1) 1 V E ( EX | D1 0) 1 N 2 2 ì có s www.mfe.edu.vn/buiduonghai 31 ÀNH EVIEWS 4 – . 13 .00 000 30 . 40 000 Trung v  Median 29 .00 000 13 .00 000 30. 700 00 T i đa Maximum 36 .00 000 28 .00 000 36. 800 00 T i thiu Minimum 20. 000 00 0. 000 000 23. 600 00  . k ê JB Jarque-Bera 0. 613 848 0. 557 609 0. 2976 10 M c xác su t Probability 0. 735 706 0. 756688 0. 861737 T ng Sum 3 40 .00 00 156 .00 00 3 64. 800 0 T ng b ình phng. F-test (11, 11) 1 .49 04 5 5 0. 51 90 Siegel-Tukey 0. 086621 0 . 40 45 Bartlett 1 0 .41 6188 0. 5188 Levene (1, 22) 0. 7 800 29 0. 3867 Brown-Forsythe (1, 22) 0. 747 508 0. 3966 [?] -