Báo cáo thực hành kinh tế lượng trên phần mềm eviews BC7

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MƠN KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH MƠN KINH TẾ LƯỢNG Thành viên nhóm: PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN a) Vấn đề nghiên cứu: Thực xây dựng mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng GDP tỷ giá hối đoái đến kim ngạch nhập Việt Nam 20 năm từ 2000- 2019 b) Lý chọn đề tài: Thơng qua việc tìm hiểu, nghiên cứu mơ hình kinh tế lượng, lúc tìm hiểu giá trị có liên quan đến kinh tế giúp chúng em hiểu thấu đáo đại lượng chất chúng, mối quan hệ đại lượng Bên cạnh giúp ích cho chúng em việc nghiên cứu môn học như: Kinh tế Vi mơ, Kinh tế Vĩ mơ Vì chúng em chọn nghiên cứu đề tài “ Mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng GDP tỷ giá hối đoái đến nhập Việt Nam 20 năm từ 2000- 2019” c Lý thuyết kinh tế - Nhập hàng hóa sản xuất nước ngồi mua để phục vụ cho nhu cầu nội địa (lượng tiền mua hàng hóa dịch vụ làm giảm GDP) - GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ định (thường quốc gia) thời kỳ định (thường năm).GDP hiểu đơn giản thịnh vượng quốc gia, để xác định vị để vay tiền đầu tư Vì vậy, việc nghiên cứu nhóm nhân tố tác động đến GDP bình qn đầu người có ý nghĩa lớn việc xem xét kết hoạt động kinh tế nhằm hoạch định sách phù hợp để cải thiện kinh tế - Tỷ giá hối đoái hai tiền tệ tỷ đồng tiền trao đổi cho đồng tiền khác Nó coi giá đồng tiền quốc gia biểu tiền tệ khác (Các biến kinh tế sử dụng:IM( triệu USD) , GDP (tỷ đồng), ER ( VND/ USD)) Thu thập số liệu: YEA R 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IM ( triệu GDP ( tỷ USD) đồng ) 14,482.7 441,646.0 0 15,029.2 481,295.0 0 16,706.1 535,762.0 0 20,149.3 613,443.0 0 26,485.0 715,307.0 0 32,447.1 839,211.0 0 39,826.2 1,061,565.00 48,561.4 1,144,014.00 62,685.1 1,477,717.00 57,096.3 1,658,389.00 72,191.8 1,980,914.00 ER ( VND/ USD) 14,514.00 15,084.00 15,403.00 15,646.00 15,777.00 15,916.00 16,054.00 16,114.00 16,977.00 17,941.00 18,932.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 96,905.7 114,529.2 132,175.0 150,042.0 162,439.0 175,942.0 213,770.0 244,723.0 263,451.0 2,536,631.00 20,828.00 3,245,419.00 20,828.00 3,584,262.00 21,036.00 3,937,856.00 21,246.00 4,192,862.00 21,890.00 4,502,733.00 22,159.00 5,018,195.00 22,425.00 5,535,267.00 22,825.00 6,037,348.00 23,210.00 Nguồn : https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/43/thu-nhap.htm https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/53-64/ty-gia-lai-xuat.htm https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/48-49/xuat-nhap-khau.htm Lập mơ hình hồi quy mối quan hệ biến kinh tế *Cơ sở lý thuyết lựa chọn mô hình Bắt đầu từ tầm quan trọng kinh tế lượng: Kinh tế lượng mơn học có phạm vi nghiên cứu rộng đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Kinh tế lượng cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, phân tích, dự đốn, dự báo định kinh tế *Cơ sở thực tế việc chọn mơ hình Để thấy mối quan hệ biến mơ hình hồi quy Ta lựa chọn mơ hình hồi quy tổng thể sau: PRM: log(IMi) = Trong đó: IM: biến phụ thuộc GDP, ER : biến độc lập β1: hệ số chặn β2, β3: hệ số góc mơ hình hồi quy tổng thể ui : yếu tố ngẫu nhiên Mơ hình hồi quy mẫu : SRM : Log(IMi )= + 2log(GDPi) +3log(ERi ) + ei Trong đó: , , : hệ số hồi quy ước lượng (thực chất ước lượng điểm hệ số hồi quy β1, β2, β3) ei: phần dư (là sai lệch giá trị cá biệt biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình chúng mẫu) PHẦN : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hồi quy mơ hình đề xuất Báo cáo kết ước lượng sau: Báo cáo 1: Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 21:23 Sample: 2000 2019 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) LOG(ER) 7.996803 1.395061 -1.726527 3.701230 0.094283 0.511897 2.160580 14.79657 -3.372800 0.0453 0.0000 0.0036 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.996160 0.995708 0.063583 0.068727 28.35463 2205.146 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.10258 0.970583 -2.535463 -2.386103 -2.506306 1.629066 Mô hình hồi quy mẫu: SRM : Log(IMi )= + 2log(GDPi) +3log(ERi ) + ei với 1= 7.996803, = 1.395061 , =-1.726527  Log(IMi )= 7.996803+ 1.395061 log(GDPi) -1.726527log(ERi ) + ei *Ý nghĩa kinh tế: +1= 7.996803 khơng có ý nghĩa kinh tế + = 1.395061 cho biết GDP tăng lên 1% điều kiện tỷ giá hối đối khơng đổi nhập trung bình tang 1.395061 % + = -1.726527 cho biết tỷ giá hối đoái tăng %điều kiện GDP khơng đổi nhập trung bình giảm 1.726527 % Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy Kiểm định cặp giả thuyết : mức ý nghĩa  Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  Miền bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 5%:  Theo kết báo cáo Eview thì: Fqs= 2205.146 Mà Ta thấy  Fqs Wα  Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Kết luận :với mức ý nghĩa 5% ta khẳng định mơ hình hồi quy hồn tồn phù hợp 3.Kiểm định khuyết tật mơ hình hồi quy 3.1 Kiểm định đa cộng tuyến (độ đo Theil) Để kiểm tra xem mơ hình có đa cộng tuyến hay không, cụ thể: Sử dụng Eview để lấy báo cáo tính độ đo Theil: Hồi quy mơ hình sau: LOG(IMi )= α1 + α2 log( GDPi ) + Vi LOG(IMi )= α1 + α2log(ERi )+ Vi Ta có báo cáo sau bảng Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 21:48 Sample: 2000 2019 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) -4.461496 1.081860 0.295178 0.020480 -15.11460 52.82448 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.993591 0.993235 0.079832 0.114717 23.23140 2790.426 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.10258 0.970583 -2.123140 -2.023567 -2.103702 0.900680 Bảng : Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 21:49 Sample: 2000 2019 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(ER) -45.23321 5.733577 3.150854 0.320635 -14.35586 17.88192 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.946708 0.943748 0.230199 0.953849 2.051053 319.7630 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.10258 0.970583 -0.005105 0.094468 0.014332 0.502163 Thu : R12= 0.993591; R22= 0.946708 ; R2 = 0.996160 Tính độ đo Theil m= R2 - ∑(R2 – R2-j)= 0.996160 – ( 0.996160 - 0.993591) - (0.996160 - 0.946708 ) = 0.944139 > 0.8 Vậy mơ hình có đa cộng tuyến 2- Kiểm định khuyết tật tự tương quan KĐ BG Nhằm khắc phục nhược điểm kiểm định Durbin – Watson kiểm tra xem mơ hình ban đầu có tự tương quan hay khơng Ước lượng mơ hình ban đầu thu ei Ước lượng mơ hình BG thu Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.776809 1.877074 Prob F(2,15) Prob Chi-Square(2) 0.4775 0.3912 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 21:55 Sample: 2000 2019 Included observations: 20 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) LOG(ER) RESID(-1) RESID(-2) 1.408567 0.031249 -0.189280 0.170902 -0.318058 4.433558 0.110001 0.609834 0.263406 0.307999 0.317706 0.284079 -0.310380 0.648815 -1.032660 0.7551 0.7802 0.7605 0.5263 0.3181 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.093854 -0.147785 0.064434 0.062277 29.34017 0.388405 0.813640 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.06E-15 0.060143 -2.434017 -2.185084 -2.385423 1.764411  Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan H1: Mơ hình ban đầu có tự tương quan Mức ý nghĩa 5%  Tiêu chuẩn kiểm định:  Miền bác bỏ : Wα={χ2:χ2> χ2(2)0.05} Ta có χ2qs=(n-2)*R2BG= ( 20- 2) * 0.093854 = 1.689372 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối bình phương : χ2(2)0.05=5.9915 Ta thấy χ2qs < χ2(2)0.05 suy chưa có sở bác bỏ H0 Vậy với mức ý nghĩa 5% mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan - Kiểm định phương sai sai số thay đổi: White Hồi quy mơ hình ban đầu thu ei ; e2i Hồi quy mơ hình white thu được: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.338684 5.261415 1.695531 Prob F(4,15) Prob Chi-Square(4) Prob Chi-Square(4) 0.3012 0.2615 0.7915 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 21:59 Sample: 2000 2019 Included observations: 20 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP)^2 LOG(GDP)*LOG(ER) LOG(GDP) LOG(ER)^2 -1.148401 -0.000741 -0.013573 0.153007 0.010614 3.798728 0.014421 0.095941 0.535039 0.069424 -0.302312 -0.051349 -0.141477 0.285973 0.152889 0.7666 0.9597 0.8894 0.7788 0.8805 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.263071 0.066556 0.003217 0.000155 89.28285 1.338684 0.301226 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.003436 0.003330 -8.428285 -8.179352 -8.379691 2.379940  Kiểm định cặp giả thuyết H0: Phương sai sai số không thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi Mức ý nghĩa 5%  Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0.05 Wα={χ2: χ2>χ2(kw-1)α } Với kw= Ta có: 5.261415 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối bình phương : χ2(3)0.05 = 7.81 Ta thấy: χ2qs nhỏ χ2(5)0.05 suy chấp nhận H0 Vậy với mức ý nghĩa 0.05 , mơ hình ban đầu khơng có tượng phương sai sai số thay đổi - Kiểm định Ramsey Để kiểm tra xem mơ hình có bỏ sót biến hay khơng ta sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra, cụ thể: Sử dụng Eview để lấy báo cáo kiểm định Ramsey: Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: LOG(IM) C LOG(GDP) LOG(ER) Omitted Variables: Squares of fitted values t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 0.727715 0.529569 0.651243 df 16 (1, 16) Probability 0.4773 0.4773 0.4197 Sum of Sq 0.002202 0.068727 0.066526 0.066526 df 17 16 16 Mean Squares 0.002202 0.004043 0.004158 0.004158 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Value 28.35463 28.68025 df 17 16 Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 22:13 Sample: 2000 2019 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) LOG(ER) FITTED^2 8.633774 0.895917 -1.282576 0.017573 3.854236 0.692538 0.801044 0.024148 2.240074 1.293671 -1.601131 0.727715 0.0396 0.2141 0.1289 0.4773 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.996283 0.995586 0.064481 0.066526 28.68025 1429.593 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.10258 0.970583 -2.468025 -2.268878 -2.429149 1.777716  Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng bỏ sót biến H1: Mơ hình ban đầu bỏ sót biến Mức ý nghĩa 0,05  Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  Miền bác bỏ:  Giá trị thống kê quan sát : = 0.529569  Tra bảng giá trị tới hạn chuẩn phân phối Fisher : ta thấy suy chưa có sở bác bỏ H0 Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mơ hình ban đầu khơng bị bỏ sót biến Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên kiểm định JB  Kiểm định cặp giả thuyết: H0: sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H1: sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn Mức ý nghĩa 0,05  Tiêu chuẩn kiểm định:  Miền bác bỏ : Theo báo cáo ta có : = 1.158030 Tra bảng ta có : χ2(2)0.05 = 5.9915 Ta thấy < χ2(2)0.05 suy chưa có sở bác bỏ H0  Vậy với mức ý nghĩa 0,05, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn Kết luận mơ hình ban đầu : Mơ hình ban đầu khơng mắc khuyết tật: tự tương quan, PSSSNN thay đổi, PSSSNN khơng có tính phân phối chuẩn,bị bỏ sót biến Mơ hình mắc khuyết tật đa cộng tuyến II.Khắc phục khuyết tật mơ hình kiểm định lại Để khắc phục khuyết tật đa cộng tuyến mơ hình, nhóm em lựa chọn thu thập thêm số quan sát từ 1990 – 2019 Số liệu thu thập thêm bảng sau: YEA R IM GDP ER 1990 8155.4 41,955.00 8,125.00 1991 11143.6 76,707.00 11,500.00 1992 11592.3 110,532.00 10,565.00 1993 11499.6 140,258.00 10,843.00 1994 11742.1 178,534.00 11,051.00 1995 1996 15636.5 228,892.00 16217.9 272,036.00 11,015.00 1997 19745.6 313,623.00 12,292.00 1998 25255.8 361,017.00 13,890.00 1999 31968.8 399,942.00 14,482.7 441,646.0 0 15,029.2 481,295.0 0 16,706.1 535,762.0 0 20,149.3 613,443.0 0 26,485.0 715,307.0 0 32,447.1 839,211.0 0 39,826.2 1,061,565.00 48,561.4 1,144,014.00 14,028.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 11,149.00 14,514.00 15,084.00 15,403.00 15,646.00 15,777.00 15,916.00 16,054.00 16,114.00 62,685.1 57,096.3 72,191.8 96,905.7 114,529.2 132,175.0 150,042.0 162,439.0 175,942.0 213,770.0 244,723.0 263,451.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1,477,717.00 16,977.00 1,658,389.00 17,941.00 1,980,914.00 18,932.00 2,536,631.00 20,828.00 3,245,419.00 20,828.00 3,584,262.00 21,036.00 3,937,856.00 21,246.00 4,192,862.00 21,890.00 4,502,733.00 22,159.00 5,018,195.00 22,425.00 5,535,267.00 22,825.00 6,037,348.00 23,210.00 Hồi quy mơ hình với số quan sát thêm từ 1990- 2019, thu kết Eviews: Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 22:37 Sample: 1990 2019 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) LOG(ER) 5.972308 0.911699 -0.804814 7.504073 0.220467 1.079191 0.795876 4.135312 -0.745757 0.4330 0.0003 0.4623 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.921175 0.915336 0.316097 2.697759 -6.436517 157.7656 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 10.60690 1.086352 0.629101 0.769221 0.673927 1.438378 Tiếp tục hồi quy IM theo biến GDP ER, thu : Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 22:35 Sample: 1990 2019 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) 0.392741 0.750336 0.573809 0.041942 0.684446 17.88989 0.4993 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.619551 0.916678 0.313581 2.753328 -6.742352 320.0483 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 10.60690 1.086352 0.582823 0.676237 0.612707 0.401090 Dependent Variable: LOG(IM) Method: Least Squares Date: 03/22/20 Time: 22:36 Sample: 1990 2019 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(ER) -23.93643 3.575149 2.510544 0.259727 -9.534362 13.76503 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.671250 0.866652 0.396702 4.406420 -13.79613 189.4762 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 10.60690 1.086352 1.053076 1.146489 1.082959 0.538082 Thu : R12 ‘ = 0.619551 ; R22’ = 0.671250 ; R2’ = 0.921175 Tính độ đo Theil m= R2 - ∑(R2 – R2-j)= 0.921175 – ( 0.921175 - 0.619551 ) – ( 0.921175 - 0.671250 ) = 0.369626 > 0.4 Vậy mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến Mơ hình hồi quy mẫu mơ hình tốt sau thêm 10 quan sát là:  Log(IMi )= 5.972308 + 0.911699log(GDPi) -0.804814 log(ERi ) + ei *Ý nghĩa kinh tế: +1= 5.972308 khơng có ý nghĩa kinh tế + = 0.911699 cho biết GDP tăng lên 1% điều kiện tỷ giá hối đối khơng đổi nhập trung bình tang 0.911699 % + = -0.804814 cho biết tỷ giá hối đoái tăng %điều kiện GDP khơng đổi nhập trung bình giảm 0.804814 % III, Nhận xét mơ hình tốt 1, Biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc thay đổi nào? = 0.911699> cho ta biết GDP nhập tỷ lệ thuận = -0.804814 Estimate equation => Proc => Forcast => chọn IM = > OK Thu kết dự báo IV.Kết luận Từ số liệu kết đồ thị trên, ta dự báo tổng giá trị nhập khoảng vài năm tới có xu hướng tăng dần Chính phủ Việt Nam cần phải đưa giải pháp để thúc đẩy sản xuất nước xuất hàng hóa nước ngồi nhiều hơn, hạn chế nhập làm cho cán cân toán quốc gia bị thâm hụt, đồng thời cần có giải pháp cải tiến, nâng cao trình độ phát triển khoa học cơng nghệ, cần có cạnh tranh lành mạnh với quốc gia tồn giới Chính phủ nên đưa giải pháp sau: -Tập trung kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân -Thúc đẩy tiêu dùng nước; mở rộng mạng lưới tiêu thụ phân phối sản phẩm, giảm bớt khâu trung gian Nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng phát triển du lịch - Thực giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập Trên số vấn đề mà chúng em đưa đề tài nghiên cứu Trong q trình làm khó tránh khỏi số sai sót định Chúng em mong nhận phản hồi ý kiến đóng góp Chúng em xin chân thành cảm ơn! ... biến kinh tế *Cơ sở lý thuyết lựa chọn mô hình Bắt đầu từ tầm quan trọng kinh tế lượng: Kinh tế lượng mơn học có phạm vi nghiên cứu rộng đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Kinh tế lượng. .. số hồi quy ước lượng (thực chất ước lượng điểm hệ số hồi quy β1, β2, β3) ei: phần dư (là sai lệch giá trị cá biệt biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình chúng mẫu) PHẦN : KẾT QUẢ... 4.Dự báo : Dựa vào mơ hình hồi quy mẫu phần mềm Eview, từ cửa sổ Quick => Estimate equation => Proc => Forcast => chọn IM = > OK Thu kết dự báo IV.Kết luận Từ số liệu kết đồ thị trên, ta dự báo