tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eviews 4.0

HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 I HC KINH T QUC DÂN KHOA TOÁN KINH T B MÔN TOÁN KINH T TÀI LIU HNG DN THC HÀNH KINH T LNG BNG PHN MM EVIEWS 4.0 Tác gi: Bùi Dng Hi www.mfe.edu.vn/buiduonghai Lu hành ni b HÀ NI, 1 / 2013 www.mfe.edu.vn/ buiduonghai 1 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 MC LC M U 3 § 1 S LIU DÙNG TRONG EVIEWS 6 § 2 NHP S LIU T BÀN PHÍM – X LÝ S LIU 9 § 3 C LNG MÔ HÌNH HI QUY N 18 § 4 C LNG MÔ HÌNH HI QUY BI 23 § 5 MÔ HÌNH VI BIN GI 31 § 6 NH DNG PHNG TRÌNH HI QUY 37 § 7 HIN TNG A CNG TUYN 41 § 8 HIN TNG PHNG SAI SAI S THAY I 44 § 9 MÔ HÌNH VI S LIU CHUI THI GIAN 53 § 10 T TNG QUAN VÀ MÔ HÌNH CÓ BIN TR 61 Chng trình Eviews4 có th ti v ti trang mng Khoa Toán kinh t - i hc Kinh t quc dân: www.mfe.edu.vn → Th vin → D liu - phn mm a ch trên cng là ni có th ti v tài liu hng dn này, và các th mc s liu. Các thc mc, trao đi xin vui lòng gi th cho tác gi theo đa ch th đin t: haitkt@gmail.com www.mfe.edu.vn/buiduonghai 2 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 M U Eviews là phn mm đc thit k riêng cho các mô hình kinh t lng và chui thi gian. Phn mm này phù hp cho ging dy và hc tp kinh t lng cho đi tng sinh viên đi hc và sau đi hc. Hin nay (1/2013) đã có phiên bn thng mi Eviews7, t phiên bn Eviews5 có yêu cu cài đt cng nh bn quyn. Eviews4 không yêu cu cài đt và bn quyn, có th ti v t trang mng khoa Toán kinh t. Khi đã nm đc các k nng vi Eviews4, vic chuyn sang thc hành vi các phiên bn cao hn là hoàn toàn tng t. Do đó đ phù hp vi thc trng ti Vit Nam, vi mc tiêu to điu kin thun li nht cho sinh viên, tài liu này đc vit cho thc hành phiên bn Eviews4. Vi s đi mi ca giáo trình và chng trình ging dy Kinh t lng ti i hc Kinh t quc dân t nm 2013, ni dung hng dn thc hành cng có s thay đi phù hp. Ni dung trc ht s s dng các s liu chéo, sau đó thc hin vi s liu chui thi gian. Tp chy chng trình Eviews có biu tng là . Nhn vào biu tng ca Eviews, ca s chính ca chng trình xut hin. Ca s chính ca chng trình Eviews gm các phn: - Thanh chc nng: thc hin các thao tác đã đc chng trình đnh sn, tng t nh các chng trình chy trong Windows. - Ca s lnh: bên di thanh chc nng là ni đ vit lnh trc tip. Có th dùng chut đ kéo rng ca s lnh tùy ý. - Thanh ch dn: xác đnh đng dn đn tp đang s dng. - Các nút thu nh, m rng ca s, và thoát khi chng trình. www.mfe.edu.vn/buiduonghai 3 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 Ca s lnh Thanh chc nng Thanh ch dn Thoát khi Eviews Có th không cn s dng chut mà dùng bàn phím đ chn la các nút. n và gi phím Alt trên bàn phím, trên dòng task bar các la chn s t đng gch chân các ch cái. Khi đó phím Alt và nhn phím tng ng vi ch cái tng ng s cho kt qu ging nh khi dùng chut chn nút đó. Ví d: Khi gi phím Alt, gõ phím F tng đng vi nhn chut vào nút File; ch E tng đng vi nút Edit. - Ngn cách phn nguyên và phn thp phân ca mt s, Eviews dùng du chm “.” www.mfe.edu.vn/buiduonghai 4 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 Mt s ch th c bn ca Eviews Eviews làm vic vi mt s dng ch th c bn, mi ch th có th lu li và đt tên đ có th d dàng s dng khi cn thit. Mt s ch th thông dng gm: Series: Thông tin v tng bin s. Group: Thông tin v mt s bin s xét cùng lúc. Graph: Thông tin đ th.  th có th gm đ th ca mt bin, đ th ca nhiu bin, đ th ca các bin theo nhau. Equation: Thông tin v mt phng trình hi quy System: Thông tin v mt h nhiu phng trình hi quy. Mt s kí hiu dùng cho thc hành , : Thao tác, thc hin thao tác yêu cu. Ví d , Chn View : dùng chut nhn vào nút View ö : Kt qu ca thao tác. → : Các thao tác, chn la k tip nhau. Ví d: File → Open: Chn nút File ri nút Open. [?] : Câu hi, cn nm đc lý thuyt đ tr li. Tt c các câu hi kim đnh trong sách đu đc thc hin vi mc ý ngha  là 5%. Cp ngoc vuông […]: do trong Eviews có th m nhiu ca s cùng lúc, do đó cp ngoc vuông đ xác đnh ca s cn thc hin thao tác. Ví d [Eviews] là ca s chính. -  ngn gn và thun tin v sau, các nút trên các ca s đc vit trong cp du < >, ví d: <Ok>, <Cancel> www.mfe.edu.vn/buiduonghai 5 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 § 1 S LIU DÙNG TRONG EVIEWS Eviews là chng trình x lý s liu, c lng phng trình hi quy, phân tích chui thi gian, do đó vic hiu rõ v s liu là điu cn thit.  hiu rõ cu trúc s liu đc qun lý và x lý bi Eviews, m mt s b s liu và quan sát các s liu sau. M b s liu chéo (cross-section) , Ti ca s chính, chn File → Open Trong la chn Open, có bn dng đnh dng tp có th m: - Dng Workfile: là tp d liu và thc hin các phân tích thông thng. ây là dng c bn, trong tp có th lu s liu, các đ th, các phng trình hi quy, kt qu c lng. - Dng Database: c s d liu, bao gm nhiu đnh dng. - Dng Program: các chng trình đc lp trình trc đó - Dng Text File: các tp lu tr dng vn bn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 6 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 , Chn dng Workfile, là dng thông thng nht đ tính toán x lý s liu vi Eviews. , Chn th mc DATA2012, tp s liu YWKM, ca s Workfile m ra. Trên ca s này có mt s thông tin: - Dòng trên cùng: Tên ca Workfile và đng dn - Các nút vi các chc nng khác nhau, s đc đ cp sau - Khong s liu và Mu t 1 đn 100 Bên di ca ca s, lit kê các ch th mà Workfile đang qun lý, gm: c k m resid tc w y. Nhn vào nút Label+/-, xut hin các thông tin v thi gian khi to các s liu này, và chú thích v ba bin. Hai ch th c resid không có chú thích, vì đây là hai ch th đc bit dùng đ lu các thông tin riêng. Thông tin ca mt bin s thông thng bao gm: - Tên bin: Ti đa 24 ký t ch gm ch và s, không có du cách, bt đu bi ch cái. - Nhãn bin: chú thích v ý ngha ca bin - Tn s: nu s liu chéo thì đánh s th t, nu chui thi gian thì theo th t thi gian - Giá tr ca bin: đo lng bng s, du ngn cách vi phn thp phân là du chm. Khi cha có giá tr thì kí hiu là NA (not available) c : ch th cha các h s tính đc t các phng trình hi quy, các mô hình. Khi cha có kt qu hi quy t phng trình nào, các giá tr ca C đc gán bng 0 resid: là chui nhn s nhn giá tr là phn d t có đc t vic c lng các phng trình hi quy. Khi cha có phng trình hi quy, các giá tr Resid đu cha có. www.mfe.edu.vn/buiduonghai 7 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 , Nhn đúp chut trái vào k, ca s [Series: K] m ra. Ct ngoài cùng bên trái obs th t ca quan sát t 1 đn 100, các giá tr ca bin K đc lit kê theo các quan sát t ct tip theo trong bng. , Chn resid, m ca s [Series: RESID] vi các giá tr đu là NA vì cha có kt qu tính toán nào đc thc hin. , Ti ca s [Workfile], s dng chut đánh du (bôi đen) các bin t K, M, TC, Y, W nháy chut phi, chn Open  as Group, tt c các bin đu đc lit kê trong cùng mt ca s [Group]. M b s liu có tn s theo Quý M b s liu mi, ti ca s [Eviews] File → New, chn tp VNQ_GDP. B s liu đc th hin t 2004:1 đn 2012:3, vi mt ch s sau du “:”. Vi cách th hin này, s liu là t Quý 1 nm 2004 đn Quý 3 nm 2012. , Chn bin bt k, chng hn GDP, m ra di dng ca s [Series]. Vi ca s này, tn sut bin có chu k 1, 2, 3, 4, 1,… th hin đây là s liu Quý. M b s liu có tn s theo Tháng M b s liu mi, ti ca s [Eviews] File → New, chn tp VNM_EXIM. B s liu đc th hin t 2004:01 đn 2008:12, vi hai ch s sau du “:”, th hin là s liu t Tháng 1 nm 2004 đn Tháng 12 nm 2008.  bit ý ngha các bin, chn nút Label trên thanh chc nng ca ca s [Workfile]. www.mfe.edu.vn/buiduonghai 8 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 § 2 NHP S LIU T BÀN PHÍM – X LÝ S LIU Xét b s liu ví d sau đc mô phng v 12 h gia đình, vi X2 là tng tin lng, X3 là tng thu nhp khác, Y là tng chi tiêu. STT X 2 (Lng) X 3 (TN khác) Y (Chi tiêu) 1 20 16 24.4 2 30 10 31.2 3 28 2 29.2 4 24 0 23.6 5 32 18 36.0 6 36 10 31.4 7 32 16 32.6 8 34 24 36.8 9 24 28 32.8 10 22 20 29.8 11 28 8 30.2 12 30 4 26.8 Thc hin nhp b s liu trên và lu li di dng mt tp chuyên dng ca Eviews. 2.1 nh dng tn s và nhp s liu Ti ca s chính ca Eviews, đ thun tin, đóng ca s nh đang m (nu có) , Chn File → New : Ca s [Workfile Range]: tn s ca s liu. Du la chn đc ngm đnh đt ti la chn “Annual” www.mfe.edu.vn/buiduonghai 9 HNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DNG HI – HKTQD – 2013 Frequency - tn s ca s liu Ví d Tn s và đnh dng u – cui Ý ngha Annual (Nm) yyyy Start: 1991 End: 2005 15 quan sát theo nm, t nm 1991 đn nm 2005 Semi-annual (Na nm) yyyy:h Start: 1991:1 End: 2005:2 30 quan sát theo na nm, t na đu nm 1991 đn na sau nm 2005 Quarterly (Quý) yyyy:q Start: 1991:1 End: 2005:4 60 quan sát theo quý, t quý 1 nm 1991 đn quý 4 nm 2005 Monthly (Tháng) yyyy:mm Start: 1991:01 End: 2005:12 180 quan sát theo tháng, t tháng 1 nm 1991 đn tháng 12 nm 2005 Weekly (Tun) mm/dd/yyyy Start: 01/01/2008 End: 12/01/2008 49 quan sát theo tun, t tun có ngày 1 tháng 1 nm 2008 đn tun có ngày 1 tháng 12 nm 2008 Daily [5day] (Ngày: tun 5 ngày) mm/dd/yyyy Start: 11/12/2008 End: 12/11/2008 22 quan sát theo ngày, t ngày 12 tháng 11 nm 08 đn ngày 11 tháng 12 nm 08, không có ngày cui tun Daily [7day] (Ngày: tun 7 ngày) mm/dd/yyyy Start: 11/12/2008 End: 12/11/2008 29 quan sát theo ngày, t ngày 12 tháng 11 nm 08 đn ngày 11 tháng 12 nm 08, có ngày cui tun Undated or Irregular (Quy tc khác) Start: 1 Start: 30 30 quan sát không theo thi gian, hoc theo thi gian nhng quy tc khác www.mfe.edu.vn/buiduonghai 10 [...]... 30.40000 4.06 3138 5.367875 5.448692 6.824238 0.025937 19 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 N u s d ng cách khai báo th nh t: Y = C(1) + C(2)*X2 thì k t qu ch khác ph n th hi n các h s nh sau Y = C(1) + C(2)*X2 C(1) C(2) Coefficient 15.61921 0.521675 Std Error 5.737035 0.199698 t-Statistic 2.722523 2.612324 Prob 0.0215 0.0259 Các thông tin khác v n gi nguyên Bên c nh Cách 1 [Eviews] ... tiêu dùng c n biên b ng bao nhiêu? www.mfe.edu.vn/buiduonghai 22 H §4 NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D CL NG H I – HKTQD – 2013 NG MÔ HÌNH H I QUY B I Bài này s s d ng b s li u YWKM có s n n m trong th m c th c hành ây là b s li u v s n l ng và chi phí DATA2012 s n xu t c a m t s doanh nghi p 4.1 M t p s li u có s n , [Eviews] File Open , Ch n t p s li u YWKM trong th m c t ng ng C a s [Workfile] g... còn nhi u l a ch n khác v i th Bên c nh cách ch n v th t c a s [Graph], có th có cách khác v th : C a s [Eviews] Quick Graph: ch n lo i th , và th t c a các bi n v th V th trên nhi u h t a : m i bi n trên m t h t a , [Group] Multiple Graphs www.mfe.edu.vn/buiduonghai riêng 14 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 2.4 Th ng kê mô t Các th ng kê mô t v các bi n và t ng quan gi a các... X2 và Y b ng nhau không? www.mfe.edu.vn/buiduonghai 16 H 2.5 NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 t bi n m i Bên c nh các bi n ã nh p s li u là X2, X3 và Y, có th m i t các bi n ã có ho c nh p bi n s m i t các bi n Ví d : c n t bi n m i t ng thu nh p: Z = X2 + X3 Generates Series: m c a s [Generate Series , [Eviews] Quick by Equation] T i ô Enter Equation gõ: Z = X2 + X3 T i ô Sample,... [^], các hàm c b n c a Eviews nh sau: Tên Ý ngh a Ví d K t qu LX i ln( X i ) LOG Logarit t nhiên LX = LOG(X) EXP Hàm m c s t nhiên ABS Giá tr tuy t SIN COS Hàm sin Hàm cosin SIN(X) COS(X) (-J) Tr b c J X4 = X(-4) Sin(X) Cosin(X) X 4i X i D(X) Sai phân b c 1 DX = D(X) DX i EX = EXP(X) i AX = ABS(X) www.mfe.edu.vn/buiduonghai EX i e Xi AX i | X i | Xi 4 Xi 1 17 H §3 NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D CL... các c l ng, và các th ng kê c n thi t dành cho phân tích 3.1 cl ng mô hình , [Eviews] Quick Estimate Equation (Ngoài ra còn 4 cách khác, c c p sau) C as nh d ng ph ng trình xu t hi n C a s [Equation Specification] g m ô khai báo ph ph ng pháp c l ng, m u c l ng www.mfe.edu.vn/buiduonghai ng trình h i quy, 18 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D Khai báo ph NG H I – HKTQD – 2013 ng trình h i quy V i mô...H NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 V i b s li u ví d trên là s li u chéo, s quan sát t 1 n 12 , Frequency: ¿ Undated or irregular Start date: 1 End date: 12 : m c a s Workfile C a s [Workfile] là c a s qu n lý vi c nh p, l u, x lý s li u Trong c a s Workfile ch có hai bi n là các h s C và ph n d Resid C n t o ba bi n s m i và nh p s li u , T i c a s [Eviews] , ch n Quick... n Y trên tr c tung và X2 trên tr c hoành Eviews ng m nh bi n x p sau n m trên tr c tung, bi n x p tr c n m tr c hoành Xác nh c hình nh c a ng h i quy b ng cách ch n: , [Group] View Graph Scatter Scatter with Regression C a s [Global Fit Option], n u không nh d ng c bi t, ch n OK, k t qu là th i m v i ng h i quy www.mfe.edu.vn/buiduonghai 13 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 CHI... nhiêu, t i thi u bao nhiêu? 4.5 Ki m nh v các h s - ki m nh Wald Eviews th c hi n ki m nh ràng bu c v các h s h i quy b ng ki m nh Wald, s d ng th ng kê F và th ng kê 2 Xét c p gi thuy t H0: 2 = 2,3 H1: 2 2,3 ui (4.1) Mô hình ban u: Yi 1 2Wi 3 Ki Mô hình có ràng bu c: Yi 2.3Wi www.mfe.edu.vn/buiduonghai 1 3 K i ui (4.2) 25 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D Th ng kê F: F ( RSS(4.2) NG H I – HKTQD – 2013... -5.516777 0.0000 Mean dependent var 1151 54.0 F-statistic 284.6038 Prob(F-statistic) 0.000000 [?] - Vi t hàm h i quy v i hai nhóm n c và gi i thích ý ngh a? - H s góc có th c s khác nhau gi a hai nhóm n c không? - N u cùng t ng GDP thì xu t kh u trung bình nhóm n c nào t ng lên nhi u h n? Nhi u h n trong kho ng nào? www.mfe.edu.vn/buiduonghai 34 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS 4 – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 . 13 .00 000 30 . 40 000 Trung v Median 29 .00 000 13 .00 000 30. 700 00 Ti đa Maximum 36 .00 000 28 .00 000 36. 800 00 Ti thiu Minimum 20. 000 00 0 .00 000 0 23. 600 00  lch chun Std. Dev. 4. 96 04 5 0 8. 800 826. 0. 2976 10 Mc xác sut Probability 0. 735 706 0. 756688 0. 861737 Tng Sum 3 40 .00 00 156 .00 00 3 64. 800 0 Tng bình phng chênh lch Sum Sq. Dev. 2 70. 6667 852 .00 00 181. 600 0 S quan sát Observations. Probability F-test (11, 11) 1 .49 04 5 5 0. 51 90 Siegel-Tukey 0. 086621 0 . 40 45 Bartlett 1 0 .41 6188 0. 5188 Levene (1, 22) 0. 7 800 29 0. 3867 Brown-Forsythe (1, 22) 0. 747 508 0. 3966 [?] - Có th cho rng