Báo cáo thực hành kinh tế lượng trên phần mềm Eviews 8 đầy đủ, chi tiết nhất.Mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của xuất khẩu, nhập khẩu đến GDP của Hàn Quốc. Thực hiện xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của xuất khẩu, nhập khẩu đến GDP của Hàn Quốc.
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN KINH TẾ LƯỢNG Nhóm6 CQ55/11.01 LT2 Thành viên nhóm: (theo số thứ tự sau) Nguyễn Thị Khánh Vương Quỳnh Mai Phan Thị Nhật Mỹ Phạm Thùy Trang Mai Thị Cúc Phạm Thị Hằng Đặng Thị Khánh Linh Ngô Thanh Thủy Đinh Lê Thảo Linh PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Vấn đề nghiên cứu: Thực xây dựng mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng xuất khẩu, nhập đến GDP Hàn Quốc a) Lý chọn đề tài: Đề tài môn Kinh tế lượng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế lúc tìm hiểu giá trị có liên quan đến kinh tế giúp chúng em hiểu thấu đáo đại lượng chất chúng, mối quan hệ đại lượng Bên cạnh giúp ích cho chúng em việc nghiên cứu mơn học như: Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô GDP vấn đề kinh tế quan tâm hàng đầu quốc gia Các chuyên gia dùng số để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế nghiên cứu biến động sản phẩm hay dịch vụ theo thời gian Vì chúng em chọn nghiên cứu đề tài “ Mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng xuất khẩu, nhập đến GDP Hàn Quốc” a) Tóm lược: - GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ định (thường quốc gia) thời kỳ định (thường năm).GDP hiểu đơn giản thịnh vượng quốc gia, để xác định vị để vay tiền đầu tư Vì vậy, việc nghiên cứu nhóm nhân tố tác động đến GDP bình quân đầu người có ý nghĩa lớn việc xem xét kết hoạt động kinh tế nhằm hoạch định sách phù hợp để cải thiện kinh tế - Xuất hàng hóa sản xuất nước bán cho nước ngồi (lượng tiền thu việc bán hàng hóa dịch vụ nước giúp làm tăng GDP) - Nhập hàng hóa sản xuất nước mua để phục vụ cho nhu cầu nội địa (lượng tiền mua hàng hóa dịch vụ làm giảm GDP) (Các biến kinh tế sử dụng: GDP (tỷ đồng), XK (tỷ đồng): X2, NK (tỷ đồng): X3) Thu thập số liệu: Nă m 19 90 19 91 19 92 GDP X2 X3 4195 2404 2752 7670 2087 2338 1105 2581 2541 32 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 14025 17853 22867 26965 2985 3924 4054 5826 5449 8155 7256 11143 3E+05 8756 11151 4E+05 9324 11494 4E+05 11520 11622 4E+05 14449 15635 5E+05 15027 16162 5E+05 16706 19773 6E+05 20176 25227 7E+05 26504 31954 8E+05 32442 36978 1E+06 39826 44891 1E+06 48561 62682 1E+06 62685 80714 2E+06 57096 69949 2E+06 72237 84839 3E+06 96906 3E+06 4E+06 11452 13203 10675 11378 13203 201 201 201 201 4E+06 4E+06 5E+06 5E+06 15021 16201 17658 21511 14785 16557 17497 21321 Nguồn : https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629 https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/48-49/xuat-nhap-khau.htm Lập mơ hình hồi quy mối quan hệ biến kinh tế *Cơ sở lý thuyết lựa chọn mơ hình Bắt đầu từ tầm quan trọng kinh tế lượng: Kinh tế lượng mơn học có phạm vi nghiên cứu rộng đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Kinh tế lượng cung cấp thơng tin cần thiết cho việc nghiên cứu, phân tích, dự đoán, dự báo định kinh tế *Cơ sở thực tế việc chọn mơ hình Nhìn thấy tầm quan trọng GDP phát triển đất nước, GDP phụ thuộc vào nhiều nhân tố có xuất khẩu, nhập dân số Vì nhóm em nghiên cứu mối quan hệ GDP , xuất khẩu, nhập dân số để làm rõ ảnh hưởng qua lại chúng Để thấy mối quan hệ biến mơ hình hồi quy Ta lựa chọn mơ hình hồi quy tổng thể sau: PRM: log(GDP) = Trong đó: GDP: biến phụ thuộc X2 , X3 : biến độc lập β1: hệ số chặn β2, β3: hệ số góc mơ hình hồi quy tổng thể ui : yếu tố ngẫu nhiên Mô hình hồi quy mẫu : SRM : Log(GDP )= + 2X2 +3X3 + ei Trong đó: , , : hệ số hồi quy ước lượng (thực chất ước lượng điểm hệ số hồi quy β1, β2, β3) ei: phần dư (là sai lệch giá trị cá biệt biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình chúng mẫu) PHẦN : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Báo cáo kết ước lượng sau: Báo cáo 1: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/15/19 Time: 23:36 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient X2 -5.38E-05 X3 7.32E-05 C 12.14618 R-squared 0.840686 Adjusted R-squared 0.827941 S.E of regression 0.551542 Sum squared resid 7.604958 Log likelihood -21.48262 Durbin-Watson stat 0.375707 Std Error t-Statistic 2.04E-05 -2.639134 2.05E-05 3.564934 0.164032 74.04775 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0141 0.0015 0.0000 13.46096 1.329657 1.748759 1.891495 65.96140 0.000000 Mơ hình hồi quy mẫu: LOG(GDPi )= + 2X2i + 3X3i+ei với 1=12.14618, = -5.38E-05, =7.32E-05 LOG(GDPi )= 12.14618-5.38E-05X2i +7.32E-05X3i + ei *Ý nghĩa kinh tế: +1= 12.14618 ý nghĩa kinh tế + = -5.38E-05nói lên XK tăng lên triệu đô điều kiện XK khơng đổi GDP trung bình giảm 5.38E-03 % + = 7.32E-05nói lên NK tăng triệu điều kiện XK khơng đổi GDP trung bình tăng 7.32E-03 % Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy Kiểm định cặp giả thuyết : mức ý nghĩa Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 5%: Theo kết báo cáo Eview thì: Fqs=65.96140 Mà Ta thấy Fqs Wα Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Kết luận :với mức ý nghĩa 5% ta khẳng định mơ hình hồi quy hồn tồn phù hợp I.Kiểm định khuyết tật mơ hình hồi quy - Kiểm định đa cộng tuyến (độ đo Theil) Để kiểm tra xem mơ hình có đa cộng tuyến hay không, cụ thể: Sử dụng Eview để lấy báo cáo tính độ đo Theil: Hồi quy mơ hình sau: LOG(GDP1) = α1 + α2 X2i + Vi LOG(GDP2 )= α1 + α2X3i + Vi Ta có báo cáo sau bảng Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/15/19 Time: 23:50 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient X2 1.86E-05 C 12.45655 R-squared 0.759699 Adjusted R-squared 0.750456 S.E of regression 0.664221 Sum squared resid 11.47094 Log likelihood -27.23685 Durbin-Watson stat 0.118209 Std Error t-Statistic 2.05E-06 9.066283 0.167422 74.40217 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 13.46096 1.329657 2.088347 2.183504 82.19749 0.000000 Std Error t-Statistic 1.90E-06 10.08163 0.159356 77.52956 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 13.46096 1.329657 1.923097 2.018254 101.6393 0.000000 Bảng : Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/15/19 Time: 23:50 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient X3 1.92E-05 C 12.35484 R-squared 0.796301 Adjusted R-squared 0.788466 S.E of regression 0.611546 Sum squared resid 9.723707 Log likelihood -24.92335 Durbin-Watson stat 0.147944 Thu : R12=0.759699; R22=0.796301 Tính độ đo Theil m= R2 - ∑(R2 – R2-j)= 0.840686 -(0.840686-0.759699)-( 0.840686-0.796301) =0.71534 Vậy mơ hình có đa cộng tuyến 2- Kiểm định khuyết tật tự tương quan KĐ BG Nhằm khắc phục nhược điểm kiểm định Durbin – Watson kiểm tra xem mơ hình ban đầu có tự tương quan hay khơng Ước lượng mơ hình ban đầu thu ei Ước lượng mơ hình BG thu Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 8.470577 Probability Obs*R-squared 11.87628 Probability 0.001752 0.002637 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/15/19 Time: 23:52 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic X2 5.64E-06 1.64E-05 0.343361 X3 -6.75E-06 1.66E-05 -0.406905 C 0.066214 0.132457 0.499892 RESID(-1) 0.668040 0.216173 3.090306 RESID(-2) 0.036404 0.222586 0.163551 R-squared 0.424153 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.324006 S.D dependent var S.E of regression 0.436353 Akaike info criterion Sum squared resid 4.379293 Schwarz criterion Log likelihood -13.75584 F-statistic Durbin-Watson stat 1.316511 Prob(F-statistic) Prob 0.7344 0.6878 0.6219 0.0052 0.8715 4.44E-16 0.530721 1.339703 1.577596 4.235289 0.010298 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan H1: Mơ hình ban đầu có tự tương quan Mức ý nghĩa 5% tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ : Wα={χ2:χ2> χ2(2)0.05} Ta có χ2qs=(n-2)*R2BG=11.87628 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối bình phương : χ2(2)0.05=5.9915 Ta thấy χ2qs lớn χ2(2)0.05 suy chấp nhận H1 Vậy với mức ý nghĩa 5% mơ hình ban đầu có tự tương quan - Kiểm định phương sai sai số thay đổi: White Hồi quy mơ hình ban đầu thu ei ; e2i Hồi quy mơ hình white thu được: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.307891 Obs*R-squared 6.415847 Probability Probability 0.296837 0.267831 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/15/19 Time: 23:53 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient C 0.708537 X2 0.000139 X2^2 4.74E-09 X2*X3 -1.02E-08 X3 -0.000148 X3^2 5.51E-09 R-squared 0.229137 Adjusted R-squared 0.053941 S.E of regression 0.463341 Sum squared resid 4.723070 Log likelihood -14.81384 Durbin-Watson stat 0.733248 Std Error t-Statistic 0.197689 3.584096 7.73E-05 1.803469 3.52E-09 1.345570 7.09E-09 -1.442146 7.74E-05 -1.908514 3.59E-09 1.534712 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0017 0.0850 0.1921 0.1633 0.0695 0.1391 0.271606 0.476367 1.486703 1.772175 1.307891 0.296837 Kiểm định cặp giả thuyết H0: Phương sai sai số không thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi Mức ý nghĩa 5% Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0.05 Wα={χ2: χ2>χ2(kw-1)α } Với kw=6 Ta có: 6.415847 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối bình phương : χ2(5)0.05 =11.0705 Ta thấy: χ2qs nhỏ χ2(5)0.05 suy chấp nhận H0 Vậy với mức ý nghĩa mơ hình ban đầu khơng có tượng phương sai sai số thay đổi - Kiểm định Ramsey Để kiểm tra xem mơ hình có bỏ sót biến hay khơng ta sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra, cụ thể: Sử dụng Eview để lấy báo cáo kiểm định Ramsey: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 22.89816 30.67837 Test Equation: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/15/19 Time: 23:56 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient X2 -0.005962 X3 0.008123 C 816.1013 FITTED^2 -7.483057 FITTED^3 0.167015 R-squared 0.946738 Adjusted R-squared 0.937475 S.E of regression 0.332480 Sum squared resid 2.542491 Log likelihood -6.143438 Durbin-Watson stat 0.630179 Probability Probability 0.000003 0.000000 Std Error t-Statistic 0.001605 -3.714124 0.002182 3.722888 222.9159 3.661028 2.117665 -3.533636 0.049923 3.345416 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0011 0.0011 0.0013 0.0018 0.0028 13.46096 1.329657 0.795960 1.033854 102.2071 0.000000 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng bỏ sót biến H1: Mơ hình ban đầu bỏ sót biến Mức ý nghĩa 0,05 Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ: Giá trị thống kê quan sát : = 22.89816 Tra bảng giá trị tới hạn chuẩn phân phối Fisher : ta thấy suy chấp nhận H1 Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mơ hình ban đầu bỏ sót biến Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên kiểm định JB Series: Residuals Sample 1990 2017 Observations 28 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 4.44E-16 0.090857 0.687810 -1.573751 0.530721 -1.081840 3.966278 Jarque-Bera Probability 6.551071 0.037797 0.5 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H1: sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn Mức ý nghĩa 0,05 Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ : Theo báo cáo ta có : = 6.551071 Tra bảng ta có : χ2(2)0.05=5.9915 Ta thấy , suy chấp nhận H1 Vậy với mức ý nghĩa 0,05, sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn II.Đề xuất mơ hình : LOG(GDPi )= + 2LOG(X2i )+ 3LOG(X3i)+ei Hồi quy mô hình thu bảng ước lượng : Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/16/19 Time: 00:03 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient LOG(X2) 0.701216 LOG(X3) 0.211444 C 4.243964 R-squared 0.980404 Adjusted R-squared 0.978836 S.E of regression 0.193435 Sum squared resid 0.935427 Log likelihood 7.855119 Durbin-Watson stat 0.750459 Std Error t-Statistic 0.314766 2.227738 0.327585 0.645463 0.320335 13.24851 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0351 0.5245 0.0000 13.46096 1.329657 -0.346794 -0.204058 625.3861 0.000000 Kiểm định Ramsey Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 2.478787 5.465431 Test Equation: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/16/19 Time: 00:04 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient LOG(X2) 19.11469 LOG(X3) 5.698552 C 0.551473 FITTED^2 -1.978963 FITTED^3 0.049562 R-squared 0.983879 Adjusted R-squared 0.981075 S.E of regression 0.182917 Sum squared resid 0.769552 Log likelihood 10.58783 Durbin-Watson stat 1.013374 Kiểm định White : Probability Probability Std Error t-Statistic 8.352248 2.288568 2.487915 2.290493 2.371439 0.232548 0.892349 -2.217700 0.022300 2.222534 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.105956 0.065042 Prob 0.0316 0.0315 0.8182 0.0367 0.0364 13.46096 1.329657 -0.399131 -0.161237 350.9250 0.000000 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.866757 Obs*R-squared 8.340710 Probability Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/16/19 Time: 00:04 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Variable Coefficient C 2.598720 LOG(X2) -1.031977 (LOG(X2))^2 -1.685333 (LOG(X2))*(LOG(X3)) 3.406468 LOG(X3) 0.524886 (LOG(X3))^2 -1.696869 R-squared 0.297883 Adjusted R-squared 0.138310 S.E of regression 0.093096 Sum squared resid 0.190671 Log likelihood 30.12150 Durbin-Watson stat 1.807656 Std Error t-Statistic 1.295382 2.006142 1.656757 -0.622890 1.214848 -1.387280 2.503383 1.360746 1.721833 0.304841 1.289950 -1.315453 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.141358 0.138431 Prob 0.0573 0.5398 0.1793 0.1874 0.7634 0.2019 0.033408 0.100289 -1.722964 -1.437492 1.866757 0.141358 Kiểm định BG Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.519341 Probability Obs*R-squared 3.267565 Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/16/19 Time: 00:05 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic LOG(X2) 0.062036 0.326164 0.190199 LOG(X3) -0.066938 0.339951 -0.196905 C 0.058815 0.322957 0.182113 RESID(-1) 0.351785 0.208621 1.686238 RESID(-2) -0.023534 0.218947 -0.107486 R-squared 0.116699 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.036919 S.D dependent var S.E of regression 0.189538 Akaike info criterion Sum squared resid 0.826264 Schwarz criterion Log likelihood 9.592365 F-statistic Durbin-Watson stat 1.348840 Prob(F-statistic) 0.240022 0.195190 Prob 0.8508 0.8456 0.8571 0.1053 0.9153 1.37E-15 0.186133 -0.328026 -0.090132 0.759671 0.562141 Kiểm định JB 12 Series: Residuals Sample 1990 2017 Observations 28 10 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 1.37E-15 0.042816 0.246927 -0.733153 0.186133 -2.224785 9.689853 Jarque-Bera Probability 75.31161 0.000000 0.2 KL mơ hình :Từ kết hồi quy ta thấy mơ hình mơ hình tốt , khơng mắc khuyết tật III, Tính quy luật mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc 1, Biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc thay đổi nào? = -5.38E-050 cho ta biết XK GDP tỷ lệ nghich = 7.32E-050 cho ta biết NK GDP tỷ lệ thuận 2, Nếu giá trị biến độc lập tăng thêm đơn vị( %) giá trị biến phụ thuộc thay đổi tối đa, tối thiểu ? a.Khi XK tăng thêm triệu đô giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối đa Ước lượng khoảng tin cậy B2: β2 2-Se(2)*t0.05(n-2) Với 2= -5.38E-05 Se(2)= 2.04E-05 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối Student t0.05(25)=1.708 Suy β2-348432.0001 Vậy với mức ý nghĩa 5% Khi XK tăng thêm triệu giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối đa -348432000.01% b.Khi XK tăng thêm triệu giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối thiểu β22+Se(2)*t0.05(n-2) Với 2= -5.38E-05 Se(2)= 2.04E-05 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối Student t0.05(25)=1.708 Suy β2 -1.89568E-05 Vậy với mức ý nghĩa 5% Khi XK tăng thêm triệu giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối thiểu 1.89568E-03 % c.Khi NK tăng thêm triệu giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối đa β33+Se(3)*t0.05(n-2) Với 3= 7.32E-05 Se(3)= 2.05E-05 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối Student t0.05(25)=1.708 Suy β2 1.08214E-04 Vậy với mức ý nghĩa 5% Khi NK tăng thêm triệu giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối đa 1.08214E-02% d.Khi NK tăng thêm triệu giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối thiểu β33-Se(3)*t0.025(n-2) Với 3= 7.32E-05 Se(3)= 2.05E-05 Tra bảng giá trị tới hạn phân phối Student t0.05(25)=1.708 Suy β2 3.8186 E-05 Vậy với mức ý nghĩa 5% Khi NK tăng thêm triệu giá trị biến phụ thuộc GDP thay đổi tối thiểu 3.8186 E-03% 3, Phương sai sai số ngẫu nhiên bao nhiêu? Ước lương khoảng tin cậy phía ϭ2: RSS/χ2(n-2)0,025