CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG

Tín dụng là hoạt động truyền thống mang lại lợi nhuận cho các ngân hàng thương mai. Tuy nhiên hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ xấu luôn tồn tại ở bất cứ ngân hàng nào. Quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng trong điều kiện hiện nay rất phức tạp và khó khăn. Ngân hàng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng rủi ro, nhưng có thể đưa ra những giải pháp đồng bộ và hữu hiệu để có thể ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng. Cùng với quá trình mở cửa và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Khách hàng cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các ngân hàng thương mại. Các dịch vụ khách hàng cá nhân đặc biệt là sản phẩm tín dụng được các ngân hàng cung cấp rất đa dạng: phong phú và trở thành những công cụ cạnh tranh chủ yếu. Không chỉ những NHTMCP Việt Nam mà các Ngân hàng nước ngoài tên tuổi như HSBC, ANZ, UOB, SCB cũng tham gia vào thị trường khách hàng cá nhân.Ngay từ những ngày đầu hoạt động, BIDV đã xác định khách hàng cá nhân là đối tượng khách hàng mục tiêu trong định hướng phát triễn hoạt động kinh doanh tại địa bàn Tỉnh An Giang. Kiên định với định hướng hoạt động này, BIDV là ngân hàng đi đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trên địa bàn Tỉnh cung cấp các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân như: cho vay sản xuất kinh doanh; cho vay trả góp mua nhà, nền nhà, sửa chữa nhà, cho vay sinh hoạt tiêu dùng; cho vay du học... Cho vay khách hàng cá nhân tuy tạo ra nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro mà Ngân hàng cần quan tâm. Tính đến ngày 2572018 dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh An Giang là 1.216 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng của tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh An Giang trong 3 năm gần nhất là khoảng 12% và nợ xấu của tín dụng khách hàng cá nhân là khoảng 3%. 3% trên dư nợ trên một ngàn tỷ đồng là một con số rất đáng lo ngại.Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn tại tỉnh An Giang là cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng thương mại, qua đó khơi thông được nguồn vốn cho khách hàng vay vốn phục vụ cho cá nhân nhằm giúp họ cải thiện cuộc sống. Đó là động lực thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh An Giang” làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chínhNgân hàng.1.2Mục tiêu nghiên cứu1.2.1Mục tiêu nghiên cứu tổng quátĐề tài nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và kiểm chứng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV, chi nhánh An Giang, từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV, chi nhánh An Giang.1.2.2Mục tiêu nghiên cứu cụ thểPhân tích thực trạng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV, chi nhánh An Giang.Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV, chi nhánh An Giang. Từ đó, tiến hành xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV, chi nhánh An Giang.Đề ra các đề xuất giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại BIDV, chi nhánh An Giang thông qua các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay.1.3 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Thực trạng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV, chi nhánh An Giang như thế nào?Câu hỏi 2: Nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh An Giang?Câu hỏi 3: Mô hình hồi quy Binary Logistic xác định được trong nghiên cứu có thể áp dụng được trong việc dự báo khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh An Giang hay không?Câu hỏi 4: Kiến nghị nào có thể vận dụng tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh An Giang?1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1.4.1 Đối tượng nghiên cứu•Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố tác động tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh An Giang.• Khách thể nghiên cứu (đối tượng khảo sát): Khách hàng cá nhân vay vốn tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh An Giang. 1.4.2Phạm vi nghiên cứu•Phạm vi không gian: Ngân hàng BIDV chi nhánh An Giang •Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập trong thời gian 20162018, số liệu sơ cấp thu thập tháng 8,9 năm 20181.5Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tàiXác định nguyên nhân ảnh hưởng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh An Giang, từ đó có những kiến nghị nhằm điều chỉnh các chính sách tín dụng có liên quan nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho ngân hàng trong cho vay khách hàng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh An Giang, giúp ngân hàng phát triển bền vững.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUA

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG - - ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MSHV: 166053150 NGUYỄN PHƯƠNG DŨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS.NGUYỄN MINH SÁNG An Giang, Tháng 08, Năm 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu HSC BIDV Ý nghĩa Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát NHTM NH Triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước KHCN Khách hàng cá nhân MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài Tín dụng hoạt động truyền thống mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thương mai Tuy nhiên hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ xấu tồn ngân hàng Quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng điều kiện phức tạp khó khăn Ngân hàng khơng thể hoàn toàn loại trừ khả rủi ro, đưa giải pháp đồng hữu hiệu để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Cùng với q trình mở cửa phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam Khách hàng cá nhân ngày đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển ngân hàng thương mại Các dịch vụ khách hàng cá nhân đặc biệt sản phẩm tín dụng ngân hàng cung cấp đa dạng: phong phú trở thành công cụ cạnh tranh chủ yếu Không NHTMCP Việt Nam mà Ngân hàng nước tên tuổi HSBC, ANZ, UOB, SCB tham gia vào thị trường khách hàng cá nhân Ngay từ ngày đầu hoạt động, BIDV xác định khách hàng cá nhân đối tượng khách hàng mục tiêu định hướng phát triễn hoạt động kinh doanh địa bàn Tỉnh An Giang Kiên định với định hướng hoạt động này, BIDV ngân hàng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam địa bàn Tỉnh cung cấp sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân như: cho vay sản xuất kinh doanh; cho vay trả góp mua nhà, nhà, sửa chữa nhà, cho vay sinh hoạt tiêu dùng; cho vay du học Cho vay khách hàng cá nhân tạo nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro mà Ngân hàng cần quan tâm Tính đến ngày 25/7/2018 dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh An Giang 1.216 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh An Giang năm gần khoảng 12% nợ xấu tín dụng khách hàng cá nhân khoảng 3% 3% dư nợ ngàn tỷ đồng số đáng lo ngại Vì vậy, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn tỉnh An Giang cần thiết có ý nghĩa quan trọng việc giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng thương mại, qua khơi thơng nguồn vốn cho khách hàng vay vốn phục vụ cho cá nhân nhằm giúp họ cải thiện sống Đó động lực thúc đẩy tơi lựa chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – chi nhánh An Giang” làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng, nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân kiểm chứng nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV, chi nhánh An Giang, từ đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV, chi nhánh An Giang 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể  Phân tích thực trạng trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV, chi nhánh An Giang  Vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để thiết lập mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV, chi nhánh An Giang Từ đó, tiến hành xem xét mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV, chi nhánh An Giang  Đề đề xuất giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV, chi nhánh An Giang thông qua nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Thực trạng trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV, chi nhánh An Giang nào? Câu hỏi 2: Nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh An Giang? Câu hỏi 3: Mơ hình hồi quy Binary Logistic xác định nghiên cứu áp dụng việc dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh An Giang hay không? Câu hỏi 4: Kiến nghị vận dụng tác động nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh An Giang? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân tố tác động tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV, chi nhánh An Giang • Khách thể nghiên cứu (đối tượng khảo sát): Khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng BIDV, chi nhánh An Giang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu • Phạm vi khơng gian: Ngân hàng BIDV chi nhánh An Giang • Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập thời gian 2016-2018, số liệu sơ cấp thu thập tháng 8,9 năm 2018 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Xác định nguyên nhân ảnh hưởng khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh An Giang, từ có kiến nghị nhằm điều chỉnh sách tín dụng có liên quan nhằm hạn chế thấp rủi ro cho ngân hàng cho vay khách hàng cá nhân, từ nâng cao hiệu hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh An Giang, giúp ngân hàng phát triển bền vững CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm tín dụng Theo tiếng la tinh: “Tín dụng - Credittum” - nghĩa tin tưởng, tín nhiệm, vay mượn vật tư, tiền mặt, hàng hoá Nguyễn Phúc Mẫn (2015) diễn giải quan điểm tín dụng theo Kmax sau: “Tín dụng q trình chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu đến người sử dụng sau thời gian định thu hồi lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu” Từ khái niệm ta thấy: tín dụng đời tồn xuất phát từ đòi hỏi khách quan q trình tuần hồn vốn để giải tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn thường xuyên chủ thể kinh tế Tín dụng chứa đựng ba yếu tố: Thứ nhất, có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng Thứ 2, có chuyển nhượng có thời hạn định thống thực giao dịch Ngồi trả vốn, người nhận chuyển nhượng phải trả lãi phí Các hình thức cấp tín dụng Bùi Diệu Anh (2015) cho ngân hàng cung cấp nhiều loại tín dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, việc phân loại tín dụng dựa số tiêu chí định tùy theo mục tiêu quản lý ngân hàng, cụ thể gồm:  Căn vào thời hạn: Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng có thời hạn khơng q 12 tháng (1 năm) Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có thời hạn từ năm đến năm Tín dụng dài hạn: loại tín dụng có thời hạn năm  Căn vào mục đích sử dụng vốn: Tín dụng cho sản xuất, lưu thơng hàng hóa: loại tín dụng cung cấp nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa Với hình thức khách hàng thường trả lãi hàng tháng, nợ gốc trả kết thúc thời hạn vay Tín dụng tiêu dùng: loại tín dụng sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống thường thu hồi dần từ nguồn thu nhập cá nhân vay vốn Đây xem hình thức cho vay trả góp  Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng: Tín dụng có bảo đảm: nghĩa vụ trả nợ chủ thể vay vốn bảo đảm tài sản bảo đảm uy tín Tín dụng khơng có bảo đảm: theo ngân hàng chủ động lựa chọn khách hàng vay sở độ tín nhiệm, lực tài khả trả nợ vay  Căn vào đặc điểm luân chuyển vốn: Tín dụng vốn lưu động: cung cấp để bổ sung vốn lưu động cho thành phần kinh tế có quan hệ tín dụng với ngân hàng Tín dụng vốn cố định: hỗ trợ để hình thành nên tài sản cố định  Căn theo phương thức cấp tín dụng: Cho vay: việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc lãi khoảng thời gian xác định Chiết khấu thương phiếu: việc NHTM đứng trả tiền trước cho khách hàng Bao tốn: hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa bên bán bên mua hàng thỏa thuận hợp đồng mua bán hàng hóa Bảo lãnh (tái bảo lãnh): cam kết ngân hàng hình thức thư bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng ngân hàng khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết Cho thuê tài chính: việc ngân hàng bỏ tiền mua sắm tài sản cho khách hàng thuê Sau thời gian định khách hàng phải trả gốc lẫn lãi cho ngân hàng Khi kết thúc thời hạn thuê, khách hàng chuyển quyền sở hữu, mua lại tiếp tục thuê lại tài sản theo điều kiện hai bên thỏa thuận  Căn theo đối tượng khách hàng: Cấp tín dụng cho doanh nghiệp: cấp tín dụng cho doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích kinh doanh Cấp tín dụng cho cá nhân: cấp tín dụng cho đối tượng KNCN phục vụ hai mục đích chủ yếu phục vụ đời sống, tiêu dùng bổ sung vốn cho hoạt động buôn bán, sản xuất Như tín dụng ngân hàng đa đạng hình thức phương thức Cho vay phương thức cấp tín dụng ngân hàng doanh thu lợi nhuận từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động ngân hàng Thông qua hoạt động cho vay ngân hàng thực chức huy động nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế phân phối lại cho người cần vốn; cho vay phản ánh mối quan hệ ràng buộc bên cho vay - bên vay thông qua thỏa thuận số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay, Thông tư số 39/2016/TTNHNN ngày 30-12-2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi” Từ việc phân loại trên, để giới hạn nghiên cứu, tín dụng luận văn tác giả tập trung vào hình thức cho vay đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình (gọi chung khách hàng cá nhân) để đáp ứng nhu cầu vốn: nhu cầu mua, sửa chữa, xây dựng nhà ở; mua sắm tiện nghi: ô tô, xe máy ; nhu cầu chi tiêu đào tạo, y tế, giáo dục nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Doanh số cho vay: tiêu phản ánh tất khoản tín dụng mà Ngân hàng cho khách hàng vay khơng nói đến việc vay thu hay chưa thời gian định Doanh số thu nợ: tiêu phản ảnh tất khoản tín dụng mà Ngân hàng thu đáo hạn vào thời điểm định Dư nợ: tiêu phản ảnh số nợ mà Ngân hàng cho vay chưa thu vào thời điểm định Để xác định dư nợ, Ngân hàng so sánh hai tiêu doanh số cho vay doanh số thu nợ Nợ xấu: tiêu phản ảnh khoản nợ đến hạn mà khách hàng khả trả nợ cho Ngân hàng mà khơng có lý đảng Khi Ngân hàng chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản khác gọi tài khoản nợ xấu Vốn điều chuyển: vốn chuyển từ Ngân hàng cấp xuống chi nhánh nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng Vốn huy động: nguồn vốn chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn Ngân hàng, gồm: Vốn tiền gửi từ tổ chức kinh tế, vốn nhàn rỗi dân cư, vốn huy động qua chứng từ có giá: kỳ phiếu, trái phiếu vốn từ Ngân hàng Trung Ương, tổ chức tín dụng khác 2.1.2 Vai trò tín dụng Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, theo Đặng Thị Cẩm Nhung (2015) tín dụng có vai trò sau: Thứ nhất: Đáp ứng cầu vốn để trì trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế Thứ hai: Thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất Thứ ba: Tín dụng cơng cụ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển ngành mũi nhọn Thứ tư: Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế doanh nghiệp nhà nước Thứ năm: Tạo điều kiện để phát triển quan hệ kinh tế với nước 2.1.3 Chức tín dụng Chức phân phối lại tài nguyên: Phân phối tín dụng thực hai cách: Phân phối trực tiếp: Là việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn cho kinh doanh tiêu dùng Phương pháp phân phối thực quan hệ tín dụng thương mại việc phát hành trái phiếu công ty Phân phối gián tiếp: Là việc phân phối thực thông qua tổ chức trung gian như: Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, cơng ty tài Chức thúc đẩy lưu thơng hàng hóa phát triển sản xuất: Tín dụng tạo nguồn vốn hỗ trợ trình sản xuất kinh doanh thực bình thường, liên tục phát triển Tín dụng tạo nguồn vốn để đầu tư mở rộng phạm vi quy mơ sản xuất Tín dụng tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ tốn góp phần thúc đẩy lưu thơng hàng hóa việc tạo tín tệ bút tệ 2.1.4 Thời hạn tín dụng Bùi Diệu Anh (2015) nói tín dụng chia loại: Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn năm thường sử dụng vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân Tín dụng trung hạn: Là tín dụng từ 1-5 năm, cung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng xây dựng cơng trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh Tín dụng dài hạn: loại tín dụng có thời hạn năm, loại tín dụng sử dụng để cấp vốn cho xây dựng bản, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mơ lớn Tín dụng trung hạn dài hạn đầu tư để hình thành vốn cố định phần tối thiểu cho hoạt động sản xuất 2.1.5 Lãi suất tín dụng Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay tỷ lệ phần trăm lợi tức thu kỳ so với vốn vay phát thời kỳ định Thông thường lãi suất tỉnh theo năm, quý, tháng Tùy theo phương thức cho vay cách trả lãi, Ngân hàng sử dụng hai cách tính lãi: lãi tính độc lập khơng nhập vào vốn gốc mà tính lần vào cuốikỳ hạn gọi tính lãi đơn lãi tỉnh theo lối nhập vào vốn gốc kỳ để tăng vốn gọi tính lãi kép Tác dụng lãi suất: Lãi suất công cụ quản lý kinh tế Vĩ mơ có tác dụng lớn đến sản xuất kinh doanh Chế độ lãi suất thích hợp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ngược lại làm trì trệ đình đốn hoạt động sản xuất kinh doanh Lãi suất ln có tác dụng hai mặt: Khuyến khích tiết kiệm, người ta có xu hướng gởi tiền vào Ngân hàng đầu tư sản 10 xuất kinh doanh Hạn chế dùng vốn tín dụng đầu tư vào sản xuất kinh doanh, từ làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn áp lực lãi suất cao tình trạng tài nguyên bị chiếm dụng Lãi suất thích hợp có tác dụng mở rộng đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh thu hút tiết kiệm 2.1.6 Rủi ro tín dụng Hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu NHTM, chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn thu nghiệp vụ đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động cho vay lại hoạt động có nhiều rủi ro phức tạp nghiệp vụ ngân hàng hoạt động có liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực kinh tế rủi ro lĩnh vực dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoạt động NHTM Trong từ điển Oxford (2015) “Rủi ro khả gặp nguy hiểm bị thiệt hại tương lai” Rủi ro kinh doanh Ngân Hàng mang đặc trưng chung rủi ro, với đặc trưng riêng Ngân Hàng, hiểu biến cố không mong đợi, đo lường mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản Ngân Hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hồn thành nghiệp vụ tài định Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng gồm nhiều loại: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tác nghiệp Tuy nhiên, luận văn tác giả quan tâm đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng vay cá nhân L Shu-teng (2015) định nghĩa “Rủi ro tín dụng khoản lỗ tiềm tàng ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, nghĩa khả dòng thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay ngân hàng thực đầy đủ số lượng thời hạn” Firafis Haile (2015) “Rủi ro tín dụng định nghĩa nguy mà người vay trả tiền lãi hoàn trả vốn gốc so với thời hạn ấn định hợp đồng tín dụng” Rủi ro tín dụng tức việc chi trả bị trì hỗn tồi tệ khơng trả toàn bộ, điều gây cố dòng chu chuyển tiền tệ ảnh hưởng tới khả toán ngân hàng Ayele Shirega (2016) “Rủi ro tín dụng rủi ro thay đổi giá trị kết hợp với thay đổi khơng mong đợi chất lượng tín dụng” Từ khái niệm cho thấy “Rủi ro tín dụng rủi ro phát sinh ngân hàng cấp tín dụng khách hàng thực 15 Thu nhập người vay (Cash): Yếu tố định KNTN khách hàng: nguồn trả nợ khách hàng đến từ đâu (hoạt động sản xuất kinh doanh, lương, cho thuê, tiết kiệm, ) Nếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án kinh doanh có khả thi hiệu quả, có khả tạo đủ nguồn trả nợ ngân hàng Nếu nguồn trả từ lương, thu nhập khác (cho thuê, tiết kiệm, nguồn trả nợ bên thứ ba) có ổn định, có đảm bảo trả nợ ngân hàng sau trừ chi phí sinh hoạt, khoản trả nợ khác Bảo đảm tiền vay (Collateral): nguồn thứ hai dùng để trả nợ vay cho: Ngân hàng sau thu nhập người vay Xét đến TSBĐ tiền vay ngân hàng việc quan tâm đến yếu tố tính khoản, giá trị lý trường hợp phải xử lý TSBĐ, quan tâm đến tính pháp lý tài sản: tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp bên bảo đảm, tài sản phép giao dịch, tài sản khơng có tranh chấp, khơng thuộc đối tượng bị trưng thu, trưng dụng kê biên để thi hành án, không chấp, cầm cố với hình thức khác thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm Các điều kiện (Conditions): Khách hàng có đáp ứng điều kiện riêng theo sách tín dụng ngân hàng theo thời kỳ Điển hình, cho vay tín chấp khơng có TSBĐ nguồn trả từ lương, hệ thống ngân hàng khách hàng sống thành phố trực thuộc trung ương có yêu cầu cao thu nhập so với khách hàng sống tỉnh, huyện Kiểm soát (Control): Ngân hàng phải đánh giá thêm yếu tố tương lai ảnh hưởng đến khả hồn trả vốn vay khách hàng, cụ thể: triển vọng phát triển ngành nghề kinh doanh khách hàng, khả kiểm soát hoạt động kinh doanh khách hàng; khách hàng có xu hướng bị ln chuyển cơng tác, nghỉ hưu, vấn đề sức khỏe, 2.2.2 Mơ hình định lượng Phương pháp điểm số tín dụng tiêu dùng: Phương pháp dựa việc xây dựng hạng mục chấm điểm thiết lập mức điểm số hạng mục đưa vào hệ thống chấm điểm tự động Các ngân hàng áp dụng mơ hình để xử lý đơn xin vay tiêu dùng: mua ô tơ, trang thiết bị gia đình, nhà ở, tiêu dùng khác, Mơ hình sử dụng từ 7-12 hạng 16 mục, hạng mục cho điểm từ 1-10 Tại Mỹ, mơ hình điểm số tín dụng FICO công ty FICO (the US Fair Issac Company) giới thiệu lần đầu vào năm 1989 Kết chấm điểm tự động FICO ngân hàng sử dụng rộng rải ngân hàng kiểm tra thơng tin liên quan đến tình trạng tín dụng người vay dễ dàng thông qua công ty liệu tín dụng Mơ hình dựa quan điểm cho rằng: cách dự đoán tốt hành vi người tương lai xem xét hành vi người khứ, quan điểm tương tự quy tắc Vật lý – đối tượng chuyển động có xu hướng chuyển động Khách hàng có điểm tín dụng 680 xem khách hàng có độ rủi ro tín dụng cao Dựa vào quan hệ điểm xác suất KNTN vay FICO xây dựng ngân hàng định “điểm ngưỡng” tùy thuộc vào khả chấp nhận rủi ro ngân hàng Mơ hình binary logistic Mơ hình binary logictis gọi tắt mơ hình logit, mơ hình Maddala giới thiệu vào năm 1984 Đây mơ hình định lượng biến phụ thuộc biến giả nhận giá trị Mơ hình ứng dụng rộng rãi phân tích kinh tế nói chung rủi ro tín dụng nói riêng Mơ hình dùng kỹ thuật hồi quy để xem xét mối quan hệ biến (Y) – biến phụ thuộc biến Xi – biến độc lập, giúp ngân hàng xác định khả khách hàng có rủi ro tín dụng (biến phụ thuộc) sở sử dụng nhân tố có ảnh hưởng đến khách hàng (biến độc lập) Biến phụ thuộc Y nhận 02 giá trị Cụ thể: Bằng 0: Khách hàng không trả nợ - có rủi ro tín dụng => Khách hàng khơng có KNTN vay Bằng 1: Khách hàng trả nợ - khơng có rủi ro tín dụng => Khách hàng có KNTN vay Các nhân tố ảnh hưởng đến khách hàng giới tính, trình độ học vấn, thu nhập ảnh hưởng đến KNTN vay khách hàng cá nhân 2.3 Các nghiên cứu trước liên quan “Risk Factors for Consumer Loan Default: A Censored Quantile Regression Analysis”, Sarah Miller Nghiên cứu sử dụng mơ hình: mơ hình rủi ro tỷ lệ Cox (1974) mơ hình lượng tử Portnoy (2003) kiểm duyệt cách linh hoạt Kết luận lợi nhuận dự kiến cho khoản vay có rủi ro thấp trung bình cao đáng kể dự đoán xác suất từ hồi 17 quy lượng tử trọng xác suất nguy dự báo tỷ lệ Trong nghiên cứu này, bỏ qua tác động thay đổi thời gian biến dẫn đến việc đánh giá thấp khoản vay có rủi ro thấp trung bình so với khoản vay có rủi ro cao “Factors Affecting Farm Loan Delinquency in the Southeast”, Frederick Murdoch Quaye, Denis Nadolnyak, Valentina Hartarska Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khoản vay nông trại Đông Nam nước Mỹ.Đề tài kiểm tra yếu tố hành vi ảnh hưởng đến khả trả nợ người nông dân Đông Nam Mỹ thời hạn vay quy định Một nông dân vi phạm nghĩa vụ trả nợ định nghĩa người vay có thời hạn vay q hạn năm chưa toán xong Nghiên cứu sử dụng liệu mặt cắt ngang 10 năm (2003-2012) từ liệu khảo sát ARA USDA Về mặt khách quan, kết cho thấy tuổi yếu tố quan trọng nơng dân lớn tuổi có khả toán so với đối tác trẻ họ Nông dân với trang trại lớn người có nhiều năm kinh nghiệm canh tác có khả khơng trả nợ Dự kiến, nơng dân có thu nhập từ trang trại cao có xu hướng trả khoản vay họ nhiều theo thời gian tương đối Nơng dân có bảo hiểm, người có tỷ lệ lợi nhuận cao có xác suất trả nợ cao Kết cho thấy người nơng dân có tỷ lệ nợ / tài sản cao có nhiều khả bị trả nợ hạn Trần Thế Sao (2017) , “Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An”, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Kết nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nơng nghiệp thời hạn trả nợ có mối quan hệ thuận chiều với khả trả nợ hạn nông hộ Ngược lại, số tiền vay số người phụ thuộc có mối quan hệ nghịch chiều với khả trả nợ hạn nông hộ Qua đó, nghiên cứu đưa khuyến nghị cho ngân hàng, quyền địa phương nơng hộ nhằm giúp gia tăng khả trả nợ hạn nông hộ Trần Thị Tuyết (2016) ,“Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phúc n” Nghiên cứu phân 18 tích tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng thương mai cổ phần Cơng thương Việt Nam chi nhánh Phúc Yên, đưa ưu nhược điểm, vị chi nhánh khu vực hoạt động Bên cạnh đó, nghiên cứu dự báo xu hướng kinh tế hoạt động ngân hàng năm tới Cuối đưa giải pháp có cho ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quy trình, kiến nghị phủ ngân hàng nhà nước Nguyễn Anh Đức (2015), “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam”, nghiên cứu phân tích tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Nghiên cứu phân tỷ trọng, thị phần, nợ xấu mảng cho vay khách hàng cá nhân Đồng thời đưa đánh giá, định hướng, giải pháp cho ngân hàng phát triển sản phẩm, chất lượng tín dụng, cơng nghệ, nhân lực, marketing; đề xuất kiến nghị ngân hàng nhà nước, phủ Trương Thị Thanh Thúy (2015), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Long An”, nghiên cứu phân tính định tính đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Long An Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả liệu mơ hình hồi quy Binary Logistic nhân tố EFA, kiểm định Cronbach’s Alpha đưa mơ hình phù hợp với thực trạng ngân hàng Cuối đề tài đưa giải pháp cho ngân hàng cho kinh tế 2.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết Có thể sử dụng nhiều mơ hình khác để đánh giá khả trả nợ khách hàng, bao gồm mơ hình định lượng mơ hình định tính Các mơ hình khơng loại trừ lẫn nhau, nên ngân hàng TCTD sử dụng kết hợp nhiều mơ hình để phân tích đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn 19 Do biến phụ thuộc để tài khả trả nợ vay hạn (biến nhị phân nhận giá trị 1), nên đề tài sử dụng số mơ hình để phân tích như: mơ hình phân tích đa nhân tố (MDA), mơ hình Probit, mơ hình Logistic Nhược điểm mơ hình MDA biến độc lập phải tuân theo giả định: có phân phối chuẩn, có hệ số tương quan thấp không tương quan, ma trận hiệp phương sai nhóm nhau… mà thực tế biến độc lập đơi khó để thỏa mãn u cầu Mơ hình Probit phù hợp Sự khác biệt Logistic Probit không đáng kể khơng có ý nghĩa mặt thống kê Friel (2004) nghiên cứu "Linear probability response models: Probit and Logit" vấn đề Tuy nhiên khảo sát số để tài nghiên cứu có liên quan mơ hình Logistic lại sử dụng rộng rãi hơn, kể đến Stone Rasp (1991), Maddala (1991) nghiên cứu so sánh Logit với ước lượng OLS cho kết Logistic thích hợp OLS; Martin (1977), Press Wilson (1978), Wiginton (1980) Logistic vượt trội MDA Vì việc lựa chọn mơ hình Logistic hợp lý u cầu mẫu khơng q cao, ràng buộc mặt giả thiết mơ hình định lượng nên khắc phục nhược điểm mơ hình định tính, thể khách quan, quán, không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan cán tín dụng, kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng đơn giản, dễ thực phần mềm chuyên dụng (như SPSS, Eviews) Trong nghiên cứu này, qua xem xét lý thuyết nghiện cứu thực nghiệm kết hợp với liệu thu thập được,luận văn đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng đưa vào mơ hình nghiên cứu đề tài bao gồm: Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+β7 X7+β8 X8 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp thiết kế nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Định tính sử dụng phương pháp thống kê, mơ tả, tổng hợp phân tích sở liệu, thông tin thu thập  Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu phạm vi đề tài nghiên cứu 20  Tìm hiểu phân tích sở lý thuyết nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài Đề xuất mơ hình nghiên cứu dựa sở lý thuyết  Số liệu thứ cấp thu thập trực tiếp từ phòng Tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển An Giang từ năm 2016 đến ngày 01/06/2018 thu thập thông tin liệu từ sách báo, tạp chí, tài liệu, từ mạng Internet có liên quan đến để tài  Ước lượng mơ hình kinh tế lượng: Ước lượng thơng số chưa biết mơ hình  Kiểm định: Sau ước lượng mơ hình, kiểm định chuẩn đốn mơ hình nhiều lần nhằm chắn giả định đặt phương pháp ước lượng sử dụng phù hợp với liệu thu thập.Mục tiêu tìm kết luận phù hợp nhất, kết luận không thay đổi nhiều đặc trưng mơ hình  Trình bày kết nghiên cứu thơng qua thống kê mơ tả, phân tích tương quan biến, phân tích hồi quy kiểm định phù hợp mơ hình  Dựa kết nghiên cứu, để tài đưa số kiến nghị ngân hàng nhằm nhận diện đối tượng khách hàng tiềm ấn khả phát sinh trả nợ khơng hạn, khả chuyển nợ xấu; từ có chiến lược xử lý phù hợp, góp phần giảm thiếu nợ xấu tác động nợ xấu 3.2 Tổng thể mẫu nghiên cứu 3.2.1 Tổng thể mẫu Cỡ mẫu: gồm 220 khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn có thời gian quan hệ tín dụng năm, tương ứng 15% số lượng khách hàng vay BIDV An Giang thời điểm 30/06/2018 Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên khách hàng có KNTN theo sản phẩm vay: nhà ở, ô tô, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng có tài sản bảo đảm khác tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm hàm rand () excel Thu thập khách hàng khơng có KNTN vay theo q giai đoạn từ 31/12/2015 – 30/06/2018 3.2.2 Kỹ thuật lấy mẫu Dữ liệu chọn mẫu phân tầng từ khách hàng cá nhân vay vốn có quan hệ tín dụng với Ngân hàng BIDV tỉnh An Giang, từ ngày 31/12/2015 - ngày 30/06/2018: Đầu tiên, chọn toàn khách hàng cá nhân vay vốn có quan hệ tín dụng với Ngân hàng BIDV tỉnh An Giang, từ ngày 31/12/2015 - ngày 30/06/2018 Chia khách hàng thành 21 hai nhóm: nhóm (chưa phát sinh nợ hạn) nhóm (đã phát sinh nợ hạn) Trong nhóm, dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản để chọn đơn vị mẫu Để phục vụ cho mơ hình nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu sử dụng cấu mẫu hợp lý khách hàng trả nợ hạn khách hàng trả nợ không hạn 3.2.3 Cỡ mẫu Phạm vi nghiên cứu khách hàng cá nhân vay vốn có dư nợ vay Ngân hàng BIDV tỉnh An Giang thời điểm 01/06/2018 khách hàng khơng có khả trả nợ giai đoạn từ 31/12/2015 - 01/06/2018 Đối với khách hàng khả trả nợ vay: tác giá thu thập khách hàng khơng có khả trả nợ theo quý giai đoạn từ 31/12/2015 01/06/2018; trường hợp khách hàng khơng có khả trả nợ qua nhiều q lấy 01 q; 3.3 Cơng cụ nghiên cứu  Bảng khảo sát khách hàng vay cá nhân BIDV chi nhánh An Giang  SPSS 3.4 Định nghĩa biến nghiên cứu 3.4.1 Biến phụ thuộc Biến phụ thuộc mơ hình hồi quy Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân vay vốn (Y), giải thích sau: Y = 0: khách hàng không trả nợ vay (trong năm 2018 khoản nợ vay khách hàng có phát sinh nợ hạn phần toàn nợ gốc và/hoặc lãi) khách hàng trả nợ vay hạn (trong năm 2018 khoản nợ vay khách hàng không phát sinh nợ hạn) 3.4.2 Biến độc lập a) Mục đích sử dụng vốn vay (X1): 22 Để đo lường biến, nghiên cứu áp dụng phương pháp biến giả, nhận giá trị khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, nhận giá trị khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích Theo điều 7, Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định hoạt động cho vay TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (Thơng tư 39), điều kiện vay vốn từ TCTD mà khách hàng phải thỏa mãn “nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp” Khoản 1, điều 23 thơng tư quy định hợp đồng vay bắt buộc phải nêu rõ mục đích sử dụng vốn vay Việc xác định doanh nghiệp sử dụng vốn vay mục đích hay không tham chiếu từ báo cáo BIDV An Giang, theo quy định BIDV, định kỳ hàng quý phận kiểm tra rà sốt tồn doanh nghiệp có vay vốn BIDV; đến cuối năm báo cáo quý phận kiểm tra thực tổng kết cho ý kiến đánh giá tình hình sử dụng vốn vay doanh nghiệp)… b) Thu nhập sau vay (X2) Để đo lường biến, nghiên cứu sử dụng thu nhập khách hàng cá nhân sau vay vốn với kỳ vọng tương quan thuận c) Lãi suất vay (X3): Biến đo lường lãi suất phải trả khách hàng cá nhân vay từ Ngân hàng BIDV, kỳ vọng tương quan nghịch d) Tuổi người vay (X4): Để đo lường biến, nghiên cứu sử dụng số tuổi khách hàng cá nhân vay vốn, với kỳ vọng tương quan nghịch e) Tỷ lệ người phụ thuộc (X5): Để đo lường biến, nghiên cứu lấy số lượng thành viên gia đình khơng tạo thu nhập/Tổng số nhân khách hàng vay vốn f) Trình độ học vấn khách hàng (X6): 23 Áp dụng phương pháp biến giả, chủ hộ học từ lớp trở lên, ngược lại, với kỳ vọng tương quan thuận g) Dân tộc (X7) Biến giả nhận giá trị khách hàng dân tộc kinh dân tộc khác h) Diện tích canh tác (X8) Diện tích đất canh tác khách hàng: Đất tư liệu sản xuất quan trọng cá nhân, ngành trồng trọt để tạo thu nhập cho khách hàng Diện tích đất canh tác nhiều có nhiều thu hoạch sản xuất, tạo nhiều thu nhập ngược lại Vì vậy, diện tích đất canh tác có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay vốn Bảng 3.1 Các biến độc lập Biến X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Tên biến Giải thích Mục đích sử dụng Biến giả, khách hàng mục đích sử dụng sai mục đích vốn vay Thu Nhập sau vay Thu nhập khách hàng cá nhân sau vay vốn với kỳ vọng tương quan thuận Lãi suất phải trả khách hàng vay Lãi suất cho vay từ TCTD Tuổi người vay Số tuổi khách hàng Số người phụ thuộc Số người phụ thuộc gia đình Biến giả, chủ hộ học từ lớp Trình độ học vấn trở lên, ngược lại Dân tộc Biến giả nhận giá trị khách hàng dân tộc kinh dân tộc khác Diện tích đất canh tác Số diện tích đất canh tác chủ hộ Kỳ vọng + + + + + 3.5 Thu thập + liệu 3.5.1 Số liệu thứ cấp Nguồn liệu thứ cấp thu thập giai đoạn 2015-2018 gần từ: • Tài liệu hội thảo, báo cáo Ngân hàng nhà nước, chi nhánh An Giang 24 • Số liệu thống kê Tổng cục Thống kê • Số liệu Ngân hàng BIDV Chi nhánh An Giang, số liệu thu thập từ báo cáo kết kinh doanh, bảng cân đối tài khoản, báo cáo phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng qua năm BIDV An Giang, liệu quản lý khách hàng cán quản lý khách hàng cá nhân chi nhánh, liệu từ chương trình SIBS BIDV • Các nghiên cứu nước Nguồn liệu thứ cấp sử dụng: • Xây dựng luận lý thuyết cho nghiên cứu • Phân tích đánh giá thực trạng • Nghiên cứu học kinh nghiệm • Xác định nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 3.5.2 Số liệu sơ cấp Nguồn liệu sơ cấp: thu thập từ đối tượng khảo sát khách hàng cá nhân vay vốn ngân hàng BIDV chi nhánh An Giang bảng câu hỏi 3.6 Xử lý Phân tích liệu  Các số liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS 22.0 để xác định yếu tố liên quan đến KNTN vay KHCN BIDV An Giang  Dùng đại lượng tần số, giá trị trung bình để thống kê mơ tả mẫu  Phân tích nhân tố khám phá EFA để xem xét yếu tố tác động đến KNTN vay KHCN BIDV An Giang  Trước đưa vào phân tích, tiến hành kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha  Tiến hành đưa biến phụ thuộc biến độc lập kỳ vọng vào phân tích hồi quy binary logistic, bước loại bỏ dần biến độc lập khơng có ý nghĩa thống kê 25 biến phụ thuộc thu mô hình tối ưu (ở mức ý nghĩa lựa chọn, biến độc lập mơ hình có tác động tới biến phụ thuộc Y) CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu kết cấu thành chương sau: Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tóm tắt chương Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm 2.2 Lý thuyết liên quan 2.3 Các nghiên cứu trước liên quan 2.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết Tóm tắt chương Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Phương pháp thiết kế nghiên cứu 3.2 Quy trình nghiên cứu 3.3 Tổng thể Mẫu nghiên cứu 3.3.1 Tổng thể mẫu 3.3.2 Kỹ thuật lấy mẫu 3.3.3 Cỡ mẫu 3.4 Công cụ nghiên cứu 3.5 Định nghĩa biến nghiên cứu 3.5.1 Biến phụ thuộc 3.5.2 Biến độc lập 3.6 Thu thập liệu 3.6.1 Dữ liệu thu thập từ BIDV An Giang 3.6.2 Khảo sát 3.7 Xử lý Phân tích liệu Tóm tắt chương Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích thực trạng chủ điểm nghiên cứu 4.2 Kết nghiên cứu 4.3 Thảo luận Tóm tắt chương Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Tóm tắt lại kết nghiên cứu 5.2 Giải pháp 27 5.3 Đóng góp, hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 5.4 Kết luận Tóm tắt chương 5 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU STT Nội dung nghiên cứu Xây dựng đề cương Thời gian dự kiến Kết nghiên cứu dự định đạt tháng hồn thiện đề cương ¼ tháng Hoàn thành thang đo luận văn Xây dựng cơng cụ đo lường thức Thu thập số liệu 1,5 tháng 220 mẫu Phân tích số liệu tháng Đạt yêu cầu Viết kết nghiên cứu tháng Nộp luận văn đăng ký ¼ tháng bảo vệ Tổng thời gian tháng TÀI LIỆU THAM KHẢO 6.1 Tài liệu Tiếng Việt Đặng Thị Cẩm Nhung (2015), Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Long An, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Tài Marketing Nguyễn Phúc Mẫn (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Vũng Tàu, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Tài Marketing 28 Võ Văn Tài (2017), Đánh giá khả trả nợ vay khách hàng phương pháp phân loại, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, trang 110-117 Trần Thế Sao (2017), Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Tạp Chí Công Thương Bùi Hữu Phước (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Kiên Giang, Tạp chí Kinh Tế Vương Quốc Duy (2015), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ chăn nuôi heo địa bàn Quận Ơ Mơn, Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, trang 42-51 Bùi Diệu Anh (2015), Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh An Giang, 2015, 2016, 2017, 30/6/2018: Báo cáo hoạt động Ngân hàng An Giang Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang, 2015, 2016, 2017, 30/06/2018 Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro; Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV An Giang; Hệ thống liệu BIDV An Giang 10 Nguyễn Anh Đức (2015).Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ tài – ngân hàng, Đại học Thăng Long Hà Nội 11 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức 12 Trần Thế Sao (2017).Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Tạp chí Cơng Thương,ngày 28/03/2017, Bộ Cơng Thương 13 Trần Thị Tuyết (2016) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phúc Yên, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội 14 Trương Thị Thanh Thúy (2015).Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Long An, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 29 15 Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân Nghiêm Quang Thường (2017) Đánh giá khả trả nợ khách hàng phương pháp phân loại, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, ngày 28/04/2017,49A (2017): 110-117 6.2 Tài liệu tiếng nước Ayele Shirega (2016), Determinant of successful loan repayment performance in project financing in the case of development bank of Ethiopia, thesis, ST Mary’s University, School of Graduate Studie Firafis Haile (2015), Determinant of loan repayment performance: Case of Harari microfinance intitutions, Academic Journals, page 56-64 Frederick Murdoch Quaye, Denis Nadolnyak, Valentina Hartarska(2017).Factors Affecting Farm Loan Delinquency in the Southeast, AL,USA L Shu-teng (2015), Determinant of microfinance repayment performance: Evidence from small medium enterprises in Malaysia, International journal of Economic and Finance, Vol 7, No 11 Uma Murthy, Naail Mohammed Kamil, Paul Anthony Mariadas, Dilashenyi Devi (2017), Factors Influencing Non-Performing Loans in Commercial Banks: The Case of Banks in Selangor, Global Leadership Research Unit, Faculty of Business, Accountancy and Management, SEGi University,Malaysia 6.3 Tài liệu internet ĐỀ XUẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN Người hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Sáng Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM