quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại

Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối NHTM CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTM CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO 1.Cơ sở ly luận rủi ro quản lý rủi ro KDNH 1.1 Các nhân tố tác động đến rủi ro KDNH 1.2 Các tiêu chí đo lường rủi ro 1.3 Quản lý rủi ro KDNH NHTM 1.1 Các nhân tố tác động đến rủi ro KDNH • Các yếu tố chung + Yếu tố bên : + Yếu tố bên : lạm phát, thâm hụt cán cân tốn, Tình trạng đơla hóa kinh tế, Trạng thái ngoại tệ, Cơ chế điều hành tỷ giá, Các hợp đồng giao dịch phái sinh ngoại hối • Các yếu tố riêng : Ngân hàng mua bán ngoại tệ hay vàng phục vụ cho khách hàng mua bán cho mình; Các Ngân hàng đầu tư vào tài sản có huy động vốn ngoại tệ hay vàng 1.2 Các tiêu chí đo lường rủi ro 1.2.1 Các tiêu chí định lượng Phương pháp đo lường VaR xác định số cụ thể mức độ rủi ro danh mục ngoại hối mà ngân hàng nắm giữ  xác định mức độ rủi ro có nằm phạm vi tổn thất cho phép lãnh đạo cao ngân hàng hay khơng 1.2 Các tiêu chí đo lường rủi ro • Các tiêu chí định lượng Phương pháp đo lường trạng thái ngoại tệ Lãi/lỗ ngoại hối (i) = Trạng thái ngoại hối ròng (i) xMức biến động tỷ giá ngoại tệ (i) hay giá vàng 1.2 Các tiêu chí đo lường rủi ro 1.2.2 Các tiêu chí định tính Các tiêu bao gồm: mức độ sử dụng công cụ phái sinh, sử dụng kỹ thuật dự đoán tỷ giá, hạn mức, tình hình kinh tế - trị - xã hội ngồi nước, sách Chính phủ quan có thẩm quyền … 1.3 Quản lý rủi ro KDNH NHTM 1.3.1 Rủi ro kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Ngồi rủi ro thơng thường mà hoạt động khác phải đối mặt như: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro kỹ thuật, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý rủi ro quốc gia, KDNH chịu thêm rủi ro đặc biệt, rủi ro tỷ giá ngoại tệ giá vàng 1.3 Quản lý rủi ro KDNH NHTM 1.3.2 Quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối Ngân hàng thương mại Khái niệm quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối NHTM Rủi ro KDNH yếu tố khách quan, ngân hàng loại trừ tất rủi ro xảy tham gia giao dịch KDNH, mà ngân hàng đưa biện pháp công cụ nhằm hạn chế xuất rủi ro 1.3 Quản lý rủi ro KDNH NHTM Vai trò quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối NHTM Giải pháp kiến nghị tăng cường quản lý rủi ro KDNH 3.1 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro 3.1.1 Tổ chức lại hoạt động kinh doanh ngoại hối Cần có ba phòng có liên quan mật thiết với nhằm hạn chế rủi ro : • Phòng kinh doanh (Dealing Room): • Phòng tốn (Back Office): • Phòng quản lý rủi ro (Mid Office): 3.1.1 Tổ chức lại hoạt động kinh doanh ngoại hối Các yêu cầu cần thực nhằm hạn chế rủi ro: • Cần thuê tư vấn xây dựng khung quản trị RRHĐ phù hợp cho ngân hàng mơi trường kinh doanh • Xây dựng ý thức quản trị RRHĐ toàn hệ thống, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên để thiết lập chốt kiểm sốt RRHĐ • Xây dựng ngân hàng liệu RRHĐ sử dụng cơng nghệ đại phân tích, xử lý RRHĐ • Hạn chế tối đa nguyên nhân gây RRHĐ từ yếu tố bên NHTM người, quy trình, hệ thống • Hạn chế tối đa ngun nhân RRHĐ bên ngồi 3.1.2 Sử dụng cơng cụ hạn mức Hạn mức (position limits) giới hạn trạng thái ngoại hối tối đa mà tổ chức, cá nhân kinh doanh ngoại hối phép thực • Hạn mức cho loại nghiệp vụ cụ thể • Hạn mức theo đồng tiền kinh doanh • Hạn mức chung cho phòng KDNH 3.1.3 Sử dụng phương pháp dự báo tỷ giá • Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) • Phân tích (Fundamental analysis)   3.1.4 Sử dụng cơng cụ lệnh • Take - profit order • Stop - loss order • Limit order 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro KDNH 3.2.1 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối 3.2.1.1 Thiết lập trạng thái ngoại hối hợp lý phù hợp • Thời điểm phát sinh trạng thái ngoại tệ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu ngoại tệ, tức thời điểm ký kết hợp đồng thời điểm tốn • Chỉ NHTM trì trạng thái ngoại tệ mở khác 0, tức trì trạng thái tài sản có tài sản nợ nội ngoại bảng khơng cân xứng với nhau, đó, rủi ro phát sinh theo hướng biến động tỷ sau 3.2.1.1 Thiết lập trạng thái ngoại hối hợp lý phù hợp (trong đó, TSC TSN tài sản có tài sản nợ gồm nội ngoại bảng, F loại ngoại tệ) 3.2.1.2 Sử dụng mơ hình định lượng rủi ro VAR   VaR định nghĩa số tiền lớn mà danh mục ngoại tệ hay vàng bị thua lỗ với độ tin cậy xác định, thông thường mức 99% 3.2.1.3 Sử dụng sản phẩm phái sinh ngoại tệ • Các hợp đồng phái sinh ngoại hối bao gồm: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn hợp đồng tương lai • Thị trường phái sinh giúp tín hiệu thị trường khó bị bóp méo • Sự hiệu thị trường phái sinh giúp nâng cao tính lành mạnh cho thị trường • nhiên, mức độ điều kiện áp dụng Việt Nam có hạn chế định  Cần xây dựng trụ cột đảm bảo việc triển khai công cụ tài phái sinh bền vững 3.2.1.3 Sử dụng sản phẩm phái sinh ngoại tệ • Đối với NHTM  Chính sách đào tạo bồi dưỡng cho cán trực tiếp kinh doanh thị trường phái sinh ngoại hối quốc tế công cụ phái sinh ngoại hối  Vấn đề công nghệ Ngân hàng 3.2.1.4 Hạn chế giao dịch thị trường khơng có nhu cầu thực Ban hành Thơng tư 03 Thông tư 07 việc áp dụng cho đối tượng phép vay ngoại tệ tỷ lệ trạng thái ngoại tê phép trì 3.3.2 Các giải pháp khác từ phía ngân hàng thương mại để hổ trợ cho việc tăng cường hoạt động quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối • Tăng vốn chủ sở hữu ngân hàng thương mại • Đầu tư công nghệ • Phát triển nguồn nhân lực 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan • • Ổn định tình hình bên ngồi: kinh tế, trị xã hội Các sách vĩ mơ bản: lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại, tình trạng đơla hóa kinh tế 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước • Chính sách tỷ giá USD/VND linh hoạt, cần thúc đẩy kênh đầu tư để thu hút lượng USD • Phát triển thị trường sản phẩm phái sinh • Chính sách huy động tín dụng ngoại tệ tăng cường kiểm sốt hạn chế tín dụng ngoại tệ, nhằm tạo ổn định thị trường ngoại hối • Lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ sản phẩm phái sinh mang tính quốc gia • Hồn thiện văn quy phạm pháp luật quản lý ngoại tệ • Bình ổn thị trường ngoại tệ thị trường vàng • Thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường ngoại tệ • Chính sách rủi ro kiểm soát "XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!" ... VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTM CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO 1.Cơ sở ly luận rủi ro quản lý rủi. .. lý rủi ro KDNH NHTM 1.3.2 Quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối Ngân hàng thương mại Khái niệm quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối NHTM Rủi ro KDNH yếu tố khách quan, ngân hàng loại trừ tất rủi ro. .. như: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro kỹ thuật, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý rủi ro quốc gia, KDNH chịu thêm rủi ro đặc biệt, rủi ro tỷ giá ngoại tệ giá vàng 1.3 Quản