quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thới lai, cần thơ

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD HUỲNH TẤN GIÀU MSSV: 4104427 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỚI LAI, CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS LƢU TIẾN THUẬN 08 - 2013 LỜI CẢM TẠ Qua năm học tập trƣờng Đại học Cần Thơ, đặc biệt khoa Kinh tế - QTKD cho em kiến thức vô quý báu bổ ích, giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp, tảng vững cho công việc sống em sau này. Em xin cảm ơn quý thầy cô trƣờng Đại học Cần Thơ nói chung quý thầy cô Khoa kinh tế - QTKD nói riêng tận tình dạy truyền đạt cho em kiến thức cần thiết suốt thời gian em học tập trƣờng. Em xin chân thành cảm ơn thầy Lƣu Tiến Thuận tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp mình. Em vô biết ơn Ban lãnh đạo cô, chú, anh, chị ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thới Lai, Cần Thơ tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ khoảng thời gian em thực tập đơn vị. Sự thân thiện, nhiệt tình ngƣời giúp em có đƣợc kiến thức bổ ích số liệu cần thiết để em hoàn thành đề tài mình. Em kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe, công tác tốt đạt đƣợc nhiều thành công sống. Chúc Ban lãnh đạo cô, chú, anh, chị ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thới Lai dồi sức khỏe, công việc thuận lợi. Chúc ngân hàng ngày phát triển đạt đƣợc nhiều thành công. Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2013 Ngƣời thực Huỳnh Tấn Giàu i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn cấp khác. Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2013 Ngƣời thực Huỳnh Tấn Giàu ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………., ngày… tháng… năm…… Thủ trƣởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) iii MỤC LỤC Trang MỤC LỤC . iv DANH SÁCH BẢNG .vii DANH SÁCH HÌNH ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƢƠNG GIỚI THIỆU . 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung . 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 1.3.1 Không gian . 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu . 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.4.1 Tài liệu lƣợc khảo . CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN . 2.1.1 Khái quát khoản . 2.1.2 Rủi ro khoản . 2.1.3 Phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro khoản 2.1.4 Chiến lƣợc quản trị rủi ro khoản 11 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 13 iv CHƢƠNG 16 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỚI LAI 16 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 16 3.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ . 16 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC . 17 3.4 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2013 19 3.5 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN . 23 3.5 Thuận lợi . 23 3.5.2 Khó khăn 23 3.5.3 Định hƣớng phát triển . 24 CHƢƠNG 25 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 25 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNN CHI NHÁNH THỚI LAI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2013 25 4.1.1 Tình hình cung khoản . 25 4.1.2 Tình hình cầu khoản 32 4.1.3 Trạng thái khoản ròng . 37 4.2 ĐÁNH GIÁ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG 38 4.2.1 Các tiêu tài 38 4.2.2 Nợ xấu 41 4.2.3 Độ lệch tài trợ nhu cầu tài trợ . 44 4.3 DỰ BÁO NHU CẦU THANH KHOẢN CUỐI NĂM 2013 45 4.4 GIẢI PHÁP . 47 4.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 47 4.4.2 Giải pháp 48 CHƢƠNG 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 50 v 5.1 Kết luận . 50 5.2 Kiến nghị . 50 5.2.1 Về phía Ngân hàng Nhà nƣớc . 50 5.2.2 Về phía Hội sở Agribank 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 52 PHỤ LỤC . 54 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 – 2012 . 20 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai . 22 Bảng 4.1 Tình hình cung khoản ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 – 2012 . 25 Bảng 4.2 Tình hình cung khoản ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai tháng đầu năm 2012 tháng đầu năm 2013 31 Bảng 4.3 Tình hình cầu khoản ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 – 2012 . 32 Bảng 4.4 Tình hình cầu khoản tháng đầu năm 2013 ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai . 36 Bảng 4.5 Trạng thái khoản ròng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 37 Bảng 4.6 Các tiêu tài ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 . 38 Bảng 4.7 Tình hình nợ xấu tổng dƣ nợ ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 42 Bảng 4.8 Độ lệch tài trợ ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 45 Bảng 4.9 Dự báo nhu cầu tiền gửi cho vay ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 46 Bảng 4.10 Nhu cầu khoản ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 . 46 Bảng 1: Dự báo tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 54 Bảng 2: Dự báo tiền gửi kỳ hạn dƣới 12 tháng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 54 Bảng 3: Dự báo tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 55 vii Bảng 4: Dự báo cho vay ngắn hạn ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 . 55 Bảng 5: Dự báo cho vay trung dài hạn ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 56 viii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT huyện Thới Lai . 17 Hình 4.1 Biểu đồ cấu nguồn vốn ngân hàng NN&PTNT 26 chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 - 2012 26 Hình 4.2 Doanh số huy động theo thời hạn ngân hàng NN&PTNN . 27 chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 - 2012 . 27 Hình 4.3 Biểu đồ doanh số thu nợ theo thời hạn ngân hàng NN&PTNT 29 chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 - 2012 . 29 Hình 4.4 Biểu đồ doanh số cho vay theo ngành kinh tế ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 - 2012 34 Hình 4.5 Doanh số cho vay theo thời hạn ngân hàng NN&PTNT 35 chi nhánh Thới Lai giai đoạn 2010 - 2012 . 35 Hình 4.7 Biểu đồ nợ xấu phần theo ngành kinh tế ngân hàng Agribank Thới Lai giai đoạn 2010 - 2012 . 44 ix 4.2.1.4 Chỉ tiêu tiền gửi thường xuyên Theo lý thuyết khách hàng gửi tiền không kỳ hạn rút lúc nhƣng điều kiện bình thƣờng ngƣời gửi tiền không làm nhƣ vậy, họ rút có nhu cầu. Hơn nữa, song song với việc khách hàng rút tiền có khoản tiền khách hàng gửi vào. Phần tiền gửi không kỳ hạn mà khách hàng chƣa rút cộng với khoản tiền gửi có kỳ hạn chƣa đến hạn hình thành nên tiền gửi thƣờng xuyên ngân hàng. Đây nguồn tiền ngân hàng sử dụng để đáp ứng nhu cầu khoản. Qua bảng phân tích trên, ta thấy đƣợc tiêu tiền gửi thƣờng xuyên không ổn định qua năm. Cụ thể năm 2011 tiêu tiền gửi thƣờng xuyên tăng lên mức 26,6%, đến năm 2012 giảm lại 24,04%. Chỉ tiêu tháng đầu năm 2013 thấp so với kỳ năm 2012. Nguyên nhân làm cho tiêu giảm tốc độ tăng khoản tiền gửi thƣờng xuyên không tốc độ tăng tổng tài sản Có. Hay nói cách khác ngân hàng huy động đƣợc nhiều nhƣng khoản tiền gửi thƣờng xuyên khách hàng lại đi. Chỉ tiêu giảm chứng tỏ mức độ khoản ngân hàng giảm. 4.2.1.5 Chỉ tiêu cấu tiền gửi Qua bảng phân tích trên, ta thấy đƣợc tiêu cấu tiền gửi có xu hƣớng tăng tăng nhanh tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân khoản tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng tăng nhanh tiền gửi có kỳ hạn tăng chậm dẫn đến tiêu tăng liên tục. Đặc biệt tháng đầu năm 2013, tiêu cấu tiền gửi tăng lên đến 0,83 lần. Điều cho thấy tiền gửi không kỳ hạn gần với tiền gửi không kỳ hạn, chiếm gần nửa tổng số tiền gửi. Nếu xét mặt quy mô nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn tăng làm tăng nguồn vốn ngân hàng. Nhƣng xét mặt khoản, tiền gửi không kỳ hạn tăng cao buộc ngân hàng phải dự trữ lại nhiều để đáp ứng khoản. Nhƣng nhƣ phân tích trên, dƣ nợ tín dụng cao tiền gửi ngân hàng phải sử dụng đến vốn điều chuyển. Do đó, tiêu tăng hay tiền gửi không kỳ hạn tăng cao mang đến nhiều rủi ro cho tình trạng khoản ngân hàng. 4.2.2 Nợ xấu Thông thƣờng, có không trùng khớp thời hạn đến hạn tài sản Có tài sản Nợ. Thật luồng tiền ròng bên tài sản có lại vừa khít để trang trải luồng tiền ròng bên tài sản Nợ. Do đó, ngân hàng phải cân nhắc thời hạn hai loại tài sản để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Nếu nhƣ ngân hàng không thu hồi đƣợc khoản nợ hạn, điều đồng 41 nghĩa với việc nợ xấu tăng lên gây rủi ro khoản cho ngân hàng khoản tiền gửi đến hạn hoàn trả. * Tỷ lệ nợ xấu Bảng 4.7 Tình hình nợ xấu tổng dƣ nợ ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 tháng đầu tháng đầu năm 2012 năm 2013 6.611 6.662 7.178 Chỉ tiêu Đơn vị tính Nợ xấu Tổng dƣ nợ Tỷ lệ nợ xấu Triệu đồng 1.214 2.161 Triệu đồng 206.595 246.158 280.200 260.179 312.424 0,59 0,88 2,36 2,56 2,30 % 2010 2011 2012 Nguồn: Phòng kinh doanh Agribank Thới Lai Qua bảng phân tích trên, ta thấy đƣợc tình hình nợ xấu ngân hàng Agribank Thới Lai liên tục tăng. Năm 2010, tỷ lệ nợ xấu 0,59% so với tổng dƣ nợ. Tỷ lệ đƣợc xem thấp ngân hàng. Năm 2011, nợ xấu tăng tốc độ tăng nhanh tổng dƣ nợ, điều làm cho tỷ lệ nợ xấu năm 2011 tăng lên 0.88%. Mặc dù ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu đƣợc xem thấp nhƣng việc nợ xấu tăng lên cho thấy khó khăn kinh tế bắt đầu ảnh hƣởng đến doanh nghiệp ngân hàng. Năm 2012, nợ xấu tăng đột biến tốc độ tăng tổng dƣ nợ không tăng nhiều làm cho tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 2,36%, tăng cao nhiều so với năm trƣớc. Điều bắt buộc ngân hàng phải rà soát lại khoản nợ ý việc đánh giá khách hàng vay. Kết tháng năm 2013, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức 2,3%, thấp so với kỳ năm trƣớc. Tỷ lệ nợ xấu giảm dƣ nợ tín dụng tăng nhanh lƣợng nợ xấu ngân hàng có mức tăng chậm hơn. Tuy nhiên việc nợ xấu tiếp tục tăng cho thấy chất lƣợng cho vay ngân hàng giảm lại. Ngân hàng phải rà soát lại hoạt động cho vay để tìm nguyên nhân có giải pháp hạn chế việc tiếp tục tăng nợ xấu. * Tình hình nợ xấu theo nhóm nợ Mỗi nhóm nợ có khả thu hồi nợ khác nhau. Nắm bắt đƣợc tình hình nợ xấu nhóm nợ, ngân hàng biết đƣợc loại nợ có khả vốn mà có cách xử lý phù hợp. Qua hình 4.6, ta thấy đƣợc nợ xấu tất nhóm nợ tăng mạnh tron năm 2012, nợ nhóm – loại nợ có khả vốn tăng nhanh. Năm 2011, nợ nhóm giảm nhẹ nợ nhóm nhóm tăng lên. Điều khoản nợ nhóm năm trƣớc chƣa thu hồi lại đƣợc nên thời hạn thu hồi nợ ngày trễ phải chuyển qua nhóm 42 nhóm 5. Việc thu hồi khoản nợ gặp nhiều khó khăn tình hình kinh tế biến động, lạm phát tăng cao ảnh hƣởng đến đối tƣợng vay vốn ngân hàng. Năm 2012, nợ nhóm tăng. Trong nợ nhóm tăng cao. Dựa vào chênh lệch năm 2011 năm 2011 ta thấy khoản nợ nhóm bao gồm khoản nợ đƣợc chuyển từ nhóm 3, nhóm năm trƣớc mà có thêm khoản nợ đƣợc chuyển trực tiếp thành nợ nhóm 5. Hơn nữa, khoản nợ đƣợc chuyển sang nợ nhóm cao. Điều cho thấy có đối tƣợng khách hàng hầu nhƣ khả trả nợ nên khoản nợ đối tƣợng đƣợc chuyển trực tiếp sang nợ có khả vốn. Tình trạng cho thấy khó khăn kinh tế ngày gia tăng, chất lƣợng cho vay ngày giảm nên nợ xấu tăng liên tục. Kết tháng năm 2013, nợ nhóm cao, có nhỏ so với kỳ năm 2012 chút ít. Việc thu hồi nợ ngân hàng có cải thiện nhƣng nhìn chung tình hình nợ không thu hồi đƣợc cao. Những khoản nợ không thu hồi đƣợc ngân hàng cần tìm nguồn tiền khác thay để đáp ứng khoản. Nguồn: Phòng kinh doanh Agribank Thới Lai Hình 4.6 Biểu đồ nợ xấu phần theo nhóm nợ ngân hàng Agribank Thới Lai giai đoạn 2010 đến tháng 2013 * Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế Qua hình 4.7, ta thấy ngành kinh tế nợ xấu ngành thủy sản nhiều có tốc độ tăng cao nhất. Năm 2011, nợ xấu tất ngành có mức tăng nhẹ so với năm trƣớc. Nợ xấu ngành thủy sản đặc biệt cao tăng nhanh. Nguyên nhân dẫn đến tính trạng doanh nghiệp chế biến thủy sản xảy nhiều biến cố nên ảnh hƣởng đến khả trả 43 nợ gián tiếp ảnh hƣởng đến khả trả nợ nông dân nuôi trồng thủy sản. Trong ngành khác nợ xấu ngành xây dựng tăng mạnh ngành lại tăng nhẹ. Điều tình trạng công ty lĩnh vực kinh doanh không hiệu tình trạng bất động sản đóng băng, giá vật tƣ tăng. Kết thúc giai đoạn tháng đầu năm 2013, nợ xấu có xu hƣớng giảm lại nhƣng cao. Đặc biệt nợ xấu ngành thƣơng mại – dịch vụ tăng mạnh khoảng thời gian này. Điều cho thấy tác động kinh tế đến ngành thƣơng mại – dịch vụ mạnh năm 2013. Nguồn: Phòng kinh doanh Agribank Thới Lai Hình 4.7 Biểu đồ nợ xấu phần theo ngành kinh tế ngân hàng Agribank Thới Lai giai đoạn 2010 - 2012 Nhìn chung, nợ xấu ngân hàng Agribank Thới Lai có xu hƣớng tăng, đặc biệt nợ nhóm nợ ngành thủy sản. Các khoản khả thu hồi hạn nên ngân hàng cần phải tính toán lại nguồn vốn khoản nợ đến hạn. Bởi thời điểm luồng tiền từ khoản chảy ngân hàng nên việc dự trù lại nguồn khoản quan trọng. 4.2.3 Độ lệch tài trợ nhu cầu tài trợ Qua bảng 4.8 bên dƣới, ta thấy đƣợc độ lệch tài trợ ngân hàng dƣơng, có nghĩa số tiền gửi trung bình không đủ để tài trợ cho dƣ nợ tín dụng trung bình. Độ lớn độ lệch tài trợ không ổn định qua năm. Năm 2010, độ lệch tài trợ lớn số dƣ tiền gửi trung bình thấp so với dƣ nợ tín dụng trung bình. Năm 2011, tốc độ tăng tín dụng nhanh tốc độ 44 tăng tiền gửi nên độ lệch tài trợ lớn năm 2010. Năm 2012, nguồn vốn huy động tăng trƣởng nhanh hoạt động tín dụng tăng trƣởng nên độ lệch tài trợ có phần giảm lại. Độ lệch tài trợ tháng đầu năm 2013 thấp so với kỳ năm trƣớc nhƣng lại xấp xỉ cuối năm. Điều cho thấy độ lệch tài trợ đƣợc ngân hàng điều chỉnh tháng kinh doanh lại ngân hàng.Nếu xét Agribank Thới Lai ngân hàng độc lập vấn đề khoản nghiêm trọng ngân hàng không đủ tiền để tài trợ cho vay. Tình trạng tiếp tục kéo dài dẫn tới khủng hoảng nghiêm trọng không đƣợc bù đắp tiền vay từ nguồn khác. Tuy nhiên Agribank Thới Lai chi nhánh nên sử dụng vốn điều chuyển từ Hội sở để tài trợ cho vay mình. Tuy vậy, nhƣ phân tích sử dụng vốn điều chuyển nhiều gặp rủi ro khoản nhƣ có biến cố bất ngờ diễn biến phức tạp hệ thống. Bảng 4.8 Độ lệch tài trợ ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 Tiền gửi trung bình Dƣ nợ tín dụng trung bình Độ lệch tài trợ 161.136 tháng đầu năm2012 144.665 tháng đầu năm 2013 197.493 249.014 289.497 278.485 325.943 130.232 128.361 133.821 128.450 2011 2012 88.793 118.782 190.067 101.275 Nguồn: Phòng kinh doanh Agribank Thới Lai 4.3 DỰ BÁO NHU CẦU THANH KHOẢN CUỐI NĂM 2013 Để đạt đƣợc hiệu cao quản lý rủi ro vấn đề dự báo khoản khoảng thời gian tới công việc cần thiết. Để đo lƣờng nhu cầu khoản, tác giả sử dụng phƣơng pháp tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn nhƣ sau: Do hạn chế số liệu nên tác giả dựa vào số liệu cuối năm năm 2010, 2011, 2012 số liệu tháng năm 2011, tháng năm 2012, tháng năm 2013 để tìm xu hƣớng biến động tiền gửi cho vay, từ dự báo cho cuối năm 2013. Kết hợp với dự đón tình hình kinh tế, lãi suất, tình hình trả nợ mà ngân hàng đƣa định cần thiết để quản lý tốt tình trạng khoản. 45 Bảng 4.9 Dự báo nhu cầu tiền gửi cho vay ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục Tiền gửi + Không kỳ hạn + Kỳ hạn dƣới 12 tháng + Kỳ hạn 12 tháng Tổng tiền gửi Cho vay + Ngắn hạn + Trung dài hạn Tổng cho vay 2010 Tháng 6/2011 2011 Tháng 6/2012 Tháng 6/2013 2012 2013 (Dự báo) 20.268 26.415 34.763 42.638 60.022 84.071 87.467 74.536 75.364 81.922 94.725 103.847 88.752 103.458 1.160 1.621 2.218 2.574 2.543 3.784 3.941 95.964 103.400 118.903 139.937 166.412 176.607 194.866 148.890 156.428 179.406 186.938 200.470 227.253 236.378 57.705 58.763 66.752 73.241 79.730 85.171 90.899 206.595 215.191 246.158 260.179 280.200 312.424 327.277 Nguồn: Phòng kinh doanh Agribank Thới Lai Sau tác giả tính toán thay đổi tiền gửi tiền vay để tính nhu cầu khoản. Bảng 4.10 Nhu cầu khoản ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng (1) (2) Chỉ tiêu Thay đổi tiền gửi Tăng/ Giảmdự trữ bắt buộc (3) (3)+(2)-(1) Tăng/ Giảm cho vay Tăng/ Giảm nhu cầu khoản STT Số tiền 18.259 183 14.853 (3.223) Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Trong đó: tỷ lệ dự trữ bắt buộc Agribank theo quy định NHNN 1% tất loại kỳ hạn. Theo nhƣ phƣơng pháp dự báo nhu cầu khoản năm 2013 ngân hàng Agribank Thới Lai giảm 3.223 triệu đồng. Tuy nhiên vào dịp cuối năm, nhu cầu chi tiêu ngƣời dân lớn phải chuẩn bị cho năm mới. Điều làm giảm nguồn tiền gửi khách hàng, đặc biệt tình trạng nguồn tiền gửi không kỳ hạn cao. Do đó, thay đổi tiền gửi thấp so với dự báo làm nhu cầu khoản tăng lên. Ngân hàng 46 phải dự trữ nguồn khoản tốt, đặc biệt tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền để chi tiêu khách hàng. Kết dự báo mang tính chất tƣơng đối để ngân hàng tham khảo. Việc theo dõi sát nhu cầu rút tiền, vay khách hàng để đáp ứng nhu cầu khoản kịp thời cần thiết để tránh làm giảm uy tín ngân hàng. 4.4 GIẢI PHÁP 4.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Trạng thái khoản ngân hàng Agribank Thới Lai dƣơng, tức ngân hàng thừa khoản. Lƣợng tiền thừa để ngân hàng không sinh lợi. Mặt khác, Agribank Thới Lai thừa khoản nhƣng lại phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn điều chuyển từ Hội sở. Điều dẫn đến rủi ro khoản nhƣ có nhu cầu khoản phát sinh đột biến mà vốn không điều chuyển kịp Agribank Thới Lai nhận đƣợc vốn điều chuyển. Ngân hàng nên thay đổi sách để tận dụng nguồn vốn từ địa phƣơng thay phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển. Vốn huy động ngân hàng Agribank Thới Lai có tăng trƣởng qua năm nhƣng phần lớn loại vốn không kỳ hạn kỳ hạn ngắn. Kết huy động vốn hàng năm cho thấy doanh số huy động cao tăng nhanh nhƣng vốn huy động đƣợc lại doanh số chi trả tiền gửi cao tăng nhanh không kém. Các loại nguồn vốn không kỳ hạn kỳ hạn ngắn thiếu ổn định, buộc ngân hàng phải dự trữ lại số tiền lớn để đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng, ảnh hƣởng đến kết kinh doanh ngân hàng. Ngân hàng cần phải tăng cƣờng huy động loại nguồn vốn có kỳ hạn dài hơn. Về hoạt động cho vay, đa số vay ngân hàng kỳ hạn ngắn. Tuy vay có thời gian thu hồi nợ nhanh nhƣng lợi nhuận lại không cao. Ngân hàng Agribank Thới Lai cần điều chỉnh lại cấu cho vay cân đối hơn. Tình hình nợ xấu ngân hàng tăng cao nhanh giai đoạn tại. Nợ xấu tăng không ảnh hƣởng đến kết kinh doanh mà gây rủi ro khoản không thu hồi đƣợc vốn để chi trả cho ngƣời gửi tiền. Tuy nguyên nhân phát sinh nợ xấu đa phần có nguồn gốc từ bên ngoài, ảnh hƣởng kinh tế nhƣng ngân hàng phải chủ động thực biện pháp để giảm thiểu nợ xấu, giảm thiểu rủi ro. Tiền gửi thƣờng xuyên ngân hàng tăng trƣởng chƣa ổn định. Đây nguồn tiền thƣờng xuyên có mặt ngân hàng để đáp ứng nhu cầu 47 khoản phát sinh. Vì thế, ngân hàng cần phải tăng cƣờng nguồn tiền để giảm thiểu rủi ro khoản phát sinh. Thông qua kết dự báo nhu cầu khoản ngân hàng Agribank Thới Lai cuối năm 2013 có giảm. Tuy nhiên tình hình kinh tế chƣa ổn định, doanh nghiệp chƣa phục hồi kinh doanh phát sinh vấn đề mới. Vì ngân hàng Agribank Thới Lai cần phải chủ động theo dõi chặt chẽ có sách phòng ngừa rủi ro khoản xảy ra, đảm bảo an toàn để hoạt động. 4.4.2 Giải pháp Rủi ro khoản xuất lúc nào, việc đảm bảo khoản phải thƣờng xuyên liên tục. Để giảm thiểu rủi ro khoản, ngân hang cần thực biện pháp sau: - Thƣờng xuyên nắm bắt, đánh giá nguồn vốn chi nhánh nhu cầu cấp tín dụng, rút tiền gửi để kịp thời điều chuyển vốn từ chi nhánh cấp để bù đắp thiếu hụt. Tránh để tình trạng thiếu khoản làm lòng tin khách hàng. - Chú ý đến khách hàng có hạn mức tín dụng lớn, thƣờng xuyên liên lạc để nắm bắt nhu cầu rút tiền khách hàng mà điều động nguồn vốn đáp ứng. Để phòng tránh rủi ro khoản lâu dài, ngân hàng cần phải tăng cƣờng nguồn vốn huy động chỗ. Việc độc lập nguồn vốn kinh doanh giúp cho ngân hàng tiết kiệm đƣợc chi phí chủ động việc quản trị rủi ro khoản. Để thu hút đƣợc vốn từ dân cƣ, ngân hàng sử dụng biện pháp sau: - Đa dạng hóa tiền gửi tiết kiệm theo số dƣ. Theo hƣớng ngân hàng trả lãi suất khác tùy theo bậc số dƣ, số dƣ nhiều lãi suất cao. Điều làm cho khách hàng có xu hƣớng trì mức số dƣ tiền gửi cao để đƣợc hƣởng lãi suất ƣu đãi, điều giúp cho nguồn tiền không kỳ hạn ổn định hơn. Hơn nữa, khách hàng có xu hƣớng gộp khoản tiết kiệm lại để có số dƣ lớn hơn, làm giảm số lƣợng tài khoản khách hàng, giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí giao dịch. - Gửi thƣ giới thiệu loại tiền gửi dịch vụ toán ngân hàng đến công ty, xí nghiệp địa bàn đến ngƣời dân. Trong thƣ cần nêu rõ tính chất, lãi suất loại tiền gửi, lợi ích mà khách hàng có đƣợc gửi tiền ngân hàng (nhƣ chƣơng trình khuyến mãi, ƣu đãi), chất lƣợng dịch vụ toán qua ngân hàng, … 48 - Cho cán tín dụng đảm nhiệm thêm việc tiếp thị sản phẩm tiền gửi ngân hàng cán đến nhà ngƣời dân. Việc tận dụng đƣợc ƣu cán tín dụng thƣờng xuyên tiếp xúc trực tiếp với ngƣời dân, nhƣ độ tin tƣởng cao việc giới thiệu sản phẩm tiền gửi ngân hàng dễ dàng hơn. - Mở rộng dịch vụ trả lƣơng qua tài khoản sở phát hành thẻ ATM đến công ty, doanh nghiệp tƣ nhân địa bàn. Hiện ngân hàng có triển khai hình thức nhƣng đối tƣợng chủ yếu mà ngân hàng hƣớng đến cán công nhân viên hƣởng lƣơng từ ngân sách Nhà nƣớc. - Tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái thỏa mãn bƣớc chân đến gửi tiền. Hiện lƣợng khách hàng đến ngân hàng giao dịch hàng ngày đông, nhƣng số lƣợng chỗ ngồi chờ hạn chế. Một số khách hàng phải đứng chờ, chí đứng để giao dịch. Việc đơn giản nhƣng ảnh hƣởng không nhỏ đến khả thu hút tiền gửi, đặc biệt khách hàng lớn thƣờng khó tính đòi hỏi chất lƣợng phục vụ cao. Những khoản nợ thu hồi không hạn làm giảm hiệu kinh doanh ngân hàng mà ảnh hƣởng đến vấn đề khoản. Do đó, giảm thiểu rủi ro cho vay cách để giảm thiểu rủi ro khoản cho ngân hàng. Để giảm rủi ro cho vay, ngân hàng thực biện pháp sau: - Củng cố mạng lƣới cộng tác viên khu vực (tổ vay vốn), hƣớng dẫn ủy thác phần cho cộng tác viên…để giảm áp lực công việc cho cán tín dụng, giúp cán tín dụng thẩm định kỹ chất lƣợng vay. - Thẩm định, phân loại khách hàng theo tiêu chí ABC vay đảm bảo an toàn hiệu quả, từ có chiến lƣợc kinh doanh nhóm khách hàng cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng điều cần thiết để tránh rủi ro sau này. - Tăng cƣờng công tác kiểm tra trƣớc, sau cho vay để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Đảm bảo khách hàng trả nợ hạn. - Tích cực thu hồi nợ tồn đọng. Đánh giá lại khách nợ trả nợ trễ hạn để cấu lại thời hạn cho khách hàng có tiềm trả đƣợc nợ có biện pháp xử lý nợ khách hàng nhiều rủi ro không trả đƣợc nợ. 49 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013, tình trạng kinh doanh ngân hàng Agribank Thới Lai gặp không khó khăn. Tình trạng lãi suất tăng cao gây nhiều áp lực chi phí cho ngân hàng, khiến lợi nhuận sụt giảm. Lợi nhuận tăng trƣởng trở lại lãi suất huy động vốn giảm năm gần nhƣng tình trạng tín dụng tăng trƣởng thấp khiến cho lợi nhuận tăng chậm. Đƣợc hỗ trợ, liên kết chặt chẽ từ Hội sở nên tình hình khoản ngân hàng đƣợc đảm bảo kinh tế có diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khả xử lý rủi ro khoản ngân hàng tốt. Ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu vay tiền rút tiền khách hàng, không để tình trạng khủng hoảng khoản xảy ra. Tuy nhiên, Agribank Thới Lai cần cố gắng việc hoạch định chiến lƣợc quản lý khoản để đối phó với rủi ro tiềm ẩn. Tỷ lệ vốn điều chuyển cao tổng nguồn vốn ngân hàng vừa tiềm ẩn rủi ro vừa làm ngân hàng giảm lợi nhuận chi phí vốn điều chuyển cao vốn huy động. Ngân hàng cần chủ động tìm kiếm nguồn vốn bổ sung thấy ngân hàng có nguy thiếu hụt khoản đem nguồn tiền dƣ thừa khoản đầu tƣ để sinh lợi. Tình hình nợ xấu ngân hàng ngày đi, khoản nợ xấu ngày tăng đặc biệt nợ nhóm – nợ có khả vốn. Các khoản nợ hầu nhƣ thu hồi lại đƣợc đối tƣợng vay đến bờ vực phá sản trả nợ đƣợc. Do đó, ngân hàng cần xem lại nguồn vốn điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu khoản. Do đặc thù chi nhánh cấp đƣợc chia tách không lâu nên hoạt động kinh doanh ngân hàng phụ thuộc nhiều vào chi nhánh cấp trên. Điều làm cho tiêu tài ngân hàng cao khả bị hạn chế. Ngân hàng cần phải phấn đấu để ngày độc lập nguồn vốn kinh doanh, hạn chế rủi ro, ngày phát triển để phù hợp với phát triển kinh tế địa phƣơng phát triểncủa toàn hệ thống Agribank. 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về phía Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc cần hỗ trợ khoản cho NHTM thông qua việc điều hành sách tiền tệ. Trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ để kiềm chế 50 lạm phát, Ngân hàng Nhà nƣớc cần sử dụng công cụ tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trƣờng mở… để hỗ trợ khoản kịp thời cho NHTM. Bên cạnh đó, việc ban hành quy định cần thiết dỡ bỏ quy định không phù hợp công việc quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. 5.2.2 Về phía Hội sở Agribank Trong giai đoạn kinh tế dần hồi phục, ngân hàng Agribank cần cân đối mục tiêu lợi nhuận an toàn hoạt động. Để phòng ngừa rủi ro cho mạng lƣới Agribank, Hội sở Agribank cần thực công việc sau: Kịp thời hỗ trợ khoản cho ngân hàng chi nhánh. Nếu vấn đề khoản phát sinh chi nhánh ảnh hƣởng đến hoạt động toàn mạng lƣới. Do đó, Hội sở cần liên kết chặt chẽ hỗ trợ kịp thời vốn cho ngân hàng chi nhánh để tránh tình trạng thiếu hụt hay dƣ thừa khoản ảnh hƣởng đến ngân hàng. Thực nghiêm chỉnh quy định NHNN việc đảm bảo hệ số nhƣ hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR), hệ số đảm bảo khả chi trả,… để thực mục tiêu phát triển bền vững. Cuối cùng, ngân hàng cần xác định mối liên hệ loại rủi ro nhƣ rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá…. Để có biện pháp phòng ngừa toàn diện, cao lực cạnh tranh. 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đỗ Duy, 2012. Cần Thơ – giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp hoạt động thương mại năm 2011.< http://canthostnews.vn/?tabid=172&NDID=12465&keyword=Can-Tho---giuvung-toc-do-tang-truong-san-xuat-cong-nghiep-va--hoat-dong-thuong-mainam-2011>. [Ngày truy cập: 28 tháng 11 năm 2013]. 2. Lê Văn Tề Nguyễn Thị Xuân Liễu, 2002. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất Thống kê. 3. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2010. Thông tư số 13/2010/TT-NHNN: Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng. Hà Nội, ngày 20/05/2010. 4. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2013. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN: Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội, ngày 21/01/2013. 5. Nguyễn Minh Kiều, 2009. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất Thống kê. 6. Nguyễn Quốc Bảo, 2010. Quản trị rủi ro khoản ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ. Trƣờng Đại học Đà Nẵng. 7. Nguyễn Thị Kim Thúy, 2009. Nguyên lý thống kê. Hà Nội: Nhà xuất Thống kê. 8. Nguyễn Văn Tiến, 2003. Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất Thống kê. 9. Quốc Hội, 2010. Luật số 46/2010/QH12: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hà Nội, ngày 16/06/2010. 10. Quốc Hội, 2010. Luật số 47/2010/QH12: Luật Tổ chức tín dụng. Hà nội, ngày 16/06/2010. 11. Thái Văn Đại Nguyễn Thanh Nguyệt, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại. Cần Thơ: Nhà xuất Đại học Cần Thơ. 12. Tô Trung Thành Nguyễn Trí Dũng, 2012. Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012: Từ bất ổn vĩ mô đến đường tái cấu. Hà Nội: Nhà xuất Tri thức. 52 13. Tổng cục Thống Kê, 2010. Tình hình kinh tế xã hội năm 2010. < http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2010>. [Ngày truy cập: 17 tháng 10 năm 2013). 14. Tổng cục Thống Kê, 2011. Tình hình kinh tế xã hội 12 tháng năm 2011. . [Ngày truy cập: 17 tháng 10 năm 2013]. 15. Tổng cục Thống Kê, 2012. Tình hình kinh tế xã hội tháng đầu năm 2012. < http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=06/2012 >. [Ngày truy cập: 19 tháng 10 năm 2013]. 16. Tổng cục Thống Kê, 2012. Tình hình kinh tế xã hội năm 2012. < http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2012>. [Ngày truy cập: 17 tháng 10 năm 2013]. 17. Tổng cục Thống Kê, 2013. Tình hình kinh tế xã hội tháng đầu năm 2013. < http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=06/2013 >. [Ngày truy cập: 19 tháng 10 năm 2013]. 18. Trần Thị Thu Trang,2012. Hoạt động quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt: Thực trạng giải pháp. Luận văn Thạc sĩ. Trƣờng Đại học Kinh tế. 19. Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, 2013. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng quý I năm 2013. < http://cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRda4MwFIZ_Uk5MNHoZzWZSN K0x1Zqb0rFSaj8ctAzqr58du9hWut1snsCBwBOew3sgyKHGAYBZizy0AK54 >. [Ngày truy cập: 15 tháng 11 năm 2013]. 53 PHỤ LỤC Bảng 1: Dự báo tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Thời gian 2010 T6.2011 2011 T6.2012 2012 T6.2013 2013 Y t 20.268 26.415 34.763 42.638 60.022 84.071 87.467 Yt 20.268 52.830 104.289 170.552 300.110 504.426 t2 16 25 36 Trong đó: Y : tiền gửi không kỳ hạn t: Thứ tự thời gian Dựa vào công thức, ta tính đƣợc : a0 = 1.925 a1 = 12.220 Ta suy hàm xu : Y = 1.925 + 12.220t Nhƣ vậy, tiền gửi không kỳ hạn dự báo năm 2013 Y = 1.925 + 12.220 x = 87.467 triệu đồng Bảng 2: Dự báo tiền gửi kỳ hạn dƣới 12 tháng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Thời gian 2010 T6.2011 2011 T6.2012 2012 T6.2013 2013 Y t 74.536 75.364 81.922 94.725 103.847 88.752 103.458 Yt 74.536 150.728 245.766 378.900 519.235 532.512 Trong đó: Y : tiền gửi không kỳ hạn t: Thứ tự thời gian Dựa vào công thức, ta tính đƣợc : a0 = 69.591 a1 = 4.838 Ta suy hàm xu : Y = 69.591 + 4.838t 54 t2 16 25 36 Nhƣ vậy, tiền gửi không kỳ hạn dự báo năm 2013 Y = 69.591 + 4.838 x = 103.458 triệu đồng Bảng 3: Dự báo tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Thời gian 2010 T6.2011 2011 T6.2012 2012 T6.2013 2013 Y t 1.160 1.621 2.218 2.574 2.543 3.784 3.941 Yt 1.160 3.243 6.654 10.296 12.715 22.704 t2 16 25 36 Trong đó: Y : tiền gửi không kỳ hạn t: Thứ tự thời gian Dựa vào công thức, ta tính đƣợc : a0 = 693 a1 = 464 Ta suy hàm xu : Y = 693 + 464t Nhƣ vậy, tiền gửi không kỳ hạn dự báo năm 2013 Y = 693 + 464 x = 3.941 triệu đồng Bảng 4: Dự báo cho vay ngắn hạn ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Thời gian 2010 T6.2011 2011 T6.2012 2012 T6.2013 2013 Y t 148.890 156.428 179.406 186.938 200.470 227.253 236.378 Trong đó: Y : tiền gửi không kỳ hạn t: Thứ tự thời gian Dựa vào công thức, ta tính đƣợc : 55 Yt 148.890 312.856 538.218 747.752 1.002.350 1.363.518 t2 16 25 36 a0 = 130.084 a1 = 15.185 Ta suy hàm xu : Y = 130.084 + 15.185t Nhƣ vậy, tiền gửi không kỳ hạn dự báo năm 2013 Y = 130.084 + 15.185 x = 236.378 triệu đồng Bảng 5: Dự báo cho vay trung dài hạn ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thới Lai cuối năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Thời gian 2010 T6.2011 2011 T6.2012 2012 T6.2013 2013 Y t 57.705 58.763 66.752 73.241 79.730 85.171 90.899 Yt 57.705 117.526 200.256 292.964 398.650 511.026 Trong đó: Y : tiền gửi không kỳ hạn t: Thứ tự thời gian Dựa vào công thức, ta tính đƣợc : a0 = 49.555 a1 = 5.906 Ta suy hàm xu : Y = 49.555 + 5.906t Nhƣ vậy, tiền gửi không kỳ hạn dự báo năm 2013 Y = 49.555 + 5.906 x = 90.899 triệu đồng 56 t2 16 25 36 [...]... không quản trị tốt rủi ro thanh khoản ngân hàng rất dễ lâm vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản, dẫn tới khủng 1 hoảng nghiêm trọng không chỉ ảnh hƣởng đến bản thân ngân hàng mà còn đối với toàn hệ thống Nhận thấy tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng, em lựa chọn đề tài Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thới Lai Cần Thơ ... thức xác định các tham số a0 và a1 nhƣ sau: a1 y t t 2 y.t t a0 2 15 y a1 t (2.15) CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỚI LAI 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thới Lai (Agribank Thới Lai) là một trong những chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Cần Thơ, đƣợc thành lập theo Quyết... hoạch định đƣợc chi n lƣợc thanh khoản cho ngân hàng Khả năng thanh khoản sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nhà quản trị ngân hàng cần tránh tình trạng kéo dài các trạng thái thanh khoản của ngân hàng Thừa thanh khoản hay thiếu hụt thanh khoản kéo dài đều tác động xấu đến ngân hàng 2.1.4.2 Chi n lược quản trị thanh khoản * Chi n lược quản trị thanh khoản từ bên trong (tài sản) Cách tiếp... Chi n lƣợc quản trị rủi ro thanh khoản 2.1.4.1 Những nguyên tắc về quản trị thanh khoản Nhà quản trị thanh khoản thƣờng xuyên bám sát hoạt động của các bộ phận nguồn vốn và sử dụng vốn trong phạm vi ngân hàng và điều phối hoạt động các bộ phận này với nhau Nhà quản trị thanh khoản cần đánh giá đƣợc khách hàng có khả năng gửi tiền và vay vốn từ ngân hàng Từ đó ngƣời quản trị có thể hoạch định đƣợc chi n... tình hình thanh khoản và những rủi ro thanh khoản của ngân hàng 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Tình hình thanh khoản của ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Thới Lai trong giai đoạn từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 nhƣ thế nào? Rủi ro về thanh khoản của ngân hàng qua các năm ra sao? Nhu cầu thanh khoản trong 6 tháng cuối năm nhƣ thế nào? 2 Những giải pháp nào có thể giúp ngân hàng hạn chế rủi ro thanh khoản? 1.4... cân bằng Thanh khoản thiếu hụt hay dƣ thừa đều dẫn đến rủi ro, ảnh hƣởng không tốt đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đó là lý do tại sao rủi ro thanh khoản là vấn đề hàng ngày ngân hàng phải đối mặt 2.1.2 Rủi ro thanh khoản 2.1.2.1 Khái niệm Rủi ro thanh khoản là tổn thất xảy ra cho ngân hàng khi nhu cầu thanh khoản thực tế vƣợt quá khả năng thanh khoản dự kiến.Hoặc, rủi ro thanh khoản là... tài luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình thanh khoản của ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Thới Lai và dự báo nhu cầu thanh khoản của ngân hàng trong tƣơng lai để đề ra các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản cho ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích và đánh giá tình hình rủi ro thanh khoản của ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Thới Lai trong giai đoạn từ... quá trình lƣu thông hàng hóa thông qua việc cung cấp các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng Trong quá trình hoạt động, ngân hàng thƣơng mại phải đối mặt với nhiều rủi ro mà nếu không quản lý tốt sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động của toàn hệ thống, tác động đến sự phát triển của nền kinh tế Trong các loại rủi ro nhƣ rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản thì rủi ro thanh khoản xảy ra... tháng đầu năm 2013 Dự báo nhu cầu thanh khoản trong 6 tháng cuối năm 2013 để ngân hàng có thể điều chỉnh tài sản và nguồn vốn của mình cho phù hợp Đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản cho ngân hàng 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài đƣợc thực hiện tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thới Lai, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai 1.3.2 Thời gian Số liệu... thời điểm nào, các nguồn cung và cầu thanh khoản đến cùng lúc và tạo thành trạng thái thanh khoản ròng và có thể đƣợc tính nhƣ sau: NLP = Si - Di (2.1) NLP > 0: Ngân hàng ở trong tình trạng thừa thanh khoản NLP < 0: Ngân hàng ở trong tình trạng thiếu hụt khả năng thanh khoản NLP = 0: Ngân hàng có khả năng cân bằng thanh khoản Trên thực tế, tình trạng thanh khoản của ngân hàng tại một thời điểm hiếm khi . CHỨC 17 3. 4 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20 13 19 3. 5 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 23 3. 5 1 Thuận lợi 23 3. 5.2. cụ thể 2 1 .3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 1 .3. 1 Không gian 2 1 .3. 2 Thời gian 2 1 .3. 3 Đối tƣợng nghiên cứu 2 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 1.4.1 Tài liệu lƣợc khảo 3 CHƢƠNG 2. liệu 13 Trang v CHƢƠNG 3 16 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỚI LAI 16 3. 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 16 3. 2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 16 3. 3 CƠ CẤU