Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam theo tiêu chuẩn base

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ NGỌC ANH QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN BASEL LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ NGỌC ANH QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN BASEL Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Ngân hàng) Hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Lại Tiến Dĩnh Đồng thời, xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu, nhà quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, nhà quản trị NHNTM tổ chức nước có nêu tên đề tài nghiên cứu giúp đỡ việc tiếp cận tài liệu nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2020 Tác giả Hoàng Thị Ngọc Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TÓM TẮT – ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: .3 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA VẤN ĐỀ .5 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.1.2 Sơ lược tình hình tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 2.2 Biểu vấn đề .9 2.3 Xác định vấn đề………………………………………………… 10 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro khoản 11 3.1.1 Các khái niệm .11 3.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro khoản 12 3.1.3.Tác động rủi ro khoản 14 3.1.4.Phương pháp đo lường rủi ro khoản 14 3.2 Cơ sở lý thuyết quản trị rủi ro khoản .17 3.2.1 Các khái niệm .17 3.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro khoản 18 3.2.3 Quy định quản trị rủi ro khoản theo Basel 18 3.2.4 Quy định quản trị rủi ro khoản NHTM Việt Nam theo Basel .25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN BASEL 29 4.1 Quy trình quản trị rủi ro khoản Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 29 4.1.1 Mô hình tổ chức quản trị: 29 4.1.2 Quy trình quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel 32 4.1.3 Kiểm tra hoạt động quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 44 4.2 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo Basel 45 4.2.1 Những kết đạt 45 4.2.2 Những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro khoản theo tiêu chuẩn Basel 46 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN THEO TIÊU CHUẨN BASEL TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .49 5.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2025 49 5.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro khoản theo tiêu chuẩn Basel Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 50 KẾT LUẬN .54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 56 DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1 Các số tài VCB Bảng 3.1 Lộ trình thực hiệp ước Basel III Bảng 4.1 Lãi suất huy động vốn số NHTM cổ phần Việt Nam Bảng 4.2 Bảng phân loại thời gian huy động vốn cho vay khách hàng VCB Bảng 4.3 Trạng thái khoản rịng tính đến 31 tháng 12 năm 2019 Bảng 4.4 Số liệu để tính tốn số khoản DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình cấu cổ đơng VCB Hình 2.2 Mơ hình quản trị VCB Hình 2.3 Tăng trưởng quy mơ tổng tài sản VCB Hình 2.4 Tăng trưởng quy mơ Vốn chủ sở hữu vốn điều lệ VCB Hình 2.5 Kết kinh doanh ROA ROE Hình 4.1 Biểu đồ hệ số CAR VCB Hình 4.2 Biểu đồ thể tỷ lệ dự trữ khoản VCB Hình 4.3 Biểu đồ Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn VCB Hình 4.4 Biểu đồ Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi VCB DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG Ý nghĩa Từ viết tắt ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ALCO Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Tỷ lệ an toàn vốn HĐQT Hội đồng Quản trị KMR Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường KOR Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động; LDR Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi MBBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại OECD Tổ chức hợp tác Phát triển kinh tế QĐ Quyết định RRTK Rủi ro khoản RWA Tổng tài sản tính theo rủi ro tính dụng TCTD Tổ chức tín dụng TCTC Tổ chức tài TDH Trung dài hạn Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TGĐ Tổng giám đốc TT Thông tư TTTM Tài trợ thương mại TTQT Thanh toán quốc tế VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam TÓM TẮT Hiện nay, vấn đề khoản quản trị rủi ro khoản NHTM đặc biệt trọng quan tâm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khơng nằm ngồi số Đồng thời, để quản trị rủi ro khoản cách hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương cần phải tuân thủ theo quy định Ngân hàng nhà nước thơng lệ quốc tế, điển hình tiêu chuẩn Basel Mục tiêu luận văn dựa phân tích thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương để từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao công tác quản trị, đáp ứng quy định NHNN Basel Các phương pháp mà tác giả sử dụng bao gồm phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp vấn khảo sát Qua nghiên cứu, luận văn phân tích thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kết đạt khó khăn thách thức cịn gặp phải Trên sở kết hợp với định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thời gian tới, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro khoản đáp ứng tiêu chí Basel Tác giả kỳ vọng với kết đạt từ đề tài hỗ trợ nhà quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nâng cao công tác quản trị rủi ro khoản hoàn thiện theo tiêu chuẩn Basel Từ khoá: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Quản trị rủi ro khoản, Basel 52 thấp Vì thế, VCB cần tích cực đề giải pháp cải thiện hệ số CAR, xây dựng kế hoạch tài tổng thể để hoạch định nhu cầu Qua lựa chọn phương pháp tăng vốn tự phù hợp Trong năm qua, VCB không ngừng tăng trưởng vốn tự có từ nguồn lợi nhuận để lại thặng dư hay tăng vốn thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu Bên cạnh đó, VCB tăng vốn cách đẩy mạnh tăng thu từ dịch vụ, giảm thiểu chi phí hoạt động hay đẩy mạnh tìm kiếm đối tác đầu tư để thu hút nguồn đầu tư Việc tăng vốn tự có giải pháp hiệu để VCB tiến tới thực chuẩn hóa theo Basel III - Việc thực tài trợ cho dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn chiếm dụng thời gian dài Vì VCB cần chọn lọc, đánh giá thẩm định kĩ trước thực cấp tín dụng Đồng thời cần có gắn kết tổng thể với dịch vụ ngân hàng nhằm vừa gia tăng lợi nhuận, vừa kiểm soát nguồn vốn tài trợ lại vừa đảm bảo kiểm soát tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định NHNN - Thực công tác quản trị phối hợp Tài sản Có Tài sản Nợ cách nhịp nhàng thống Với chiến lược này, VCB cần phải chủ động cơng tác phịng ngừa RRTK như: ln dự trữ khoản khoản dự phịng thích hợp Đồng thời VCB cần thực phát triển đẩy mạnh thị trường bán lẻ nhằm tăng nguồn thu nhập phân tán mức độ rủi ro, phát triển mạng lưới chi nhánh, tăng trưởng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mơ đa dạng hố nguồn vốn huy động từ cư dân nước nước ngoài, - Cần trọng công tác kiểm tra hoạt động quản trị RRTK phận kiểm tra nội nhằm nâng cao chất lượng báo cáo  Giải pháp hạn chế khó khăn VCB - Chất lượng nguồn nhân lực nguyên nhân sâu xa mang lại rủi ro hoạt động ngân hàng, đặc biệt công tác quản trị RRTK Nếu lực cán bộ, cấp quản lý bị hạn chế khơng đủ khả nhìn nhận đánh giá để xác định khả biến động, dự báo rủi ro chuẩn bị đối sách đối phó kịp thời dễ dàng xảy RRTK Hiện có nhiều cán bộ, cấp quản lý VCB chưa đào tạo đầy đủ quản lý khoản mà chủ yếu dựa 53 kinh nghiệm thân; chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng RRTK việc quản trị RRTK nhiệm vụ chung tất phịng ban Chính thế, VCB cần nâng cao lực đội ngũ nhân viên cơng tác tổ chức khố đào tạo nghiệp vụ, thi tay nghề, trọng nâng cao kiến thức quản lý RRTK hay phân bổ văn liên quan tới quản trị RRTK VCB tới tất toàn thể nhân viên Bên cạnh cân tăng cường tuyển chọn đào tạo nguồn nhân lực với tiêu chí: có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thông lệ quốc tế, có đạo đức tốt sẵn sàng gắn bó dài lâu với VCB - Nâng cao khả phân tích thị trường, dự báo mơ hình, lực quản trị để bước hồn thiện cơng tác quản trị RRTK - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sở liệu, thực rà soát, chuẩn hoá liệu để chuẩn bị cho việc thực Basel III Qua giảm thiểu rủi ro không minh bạch thông tin, dẫn tới sai sót cơng tác phân tích liệu hay đánh giá liệu Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến trình vận hành thơng suốt hệ thống Corebanking Tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, nâng cấp phần mềm quản trị, báo cáo để đảm bảo cung cấp thông tin cách kịp thời, đầy đủ xác tới phịng ban, giúp cán bộ, cấp quản lý ban lãnh đạo VCB cập nhật tình hình khoản quản lý hoạt động cách hiệu - Đẩy mạnh cơng tác chăm sóc khách hàng nhằm tăng nguồn huy động vốn cho VCB thực trạng lãi suất huy động VCB gần thấp tồn hệ thống Tóm tắt chương Chương trình bày định hướng phát triển VCB tới năm 2025 giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao công tác quản trị RRTK theo hướng Basel 54 KẾT LUẬN Hệ thống NHTM Việt Nam trải qua trình cải cách với nhiều cải tiến rõ rệt lượng chất Tuy nhiên thấy vấn đề quản trị RRTK thực chưa nhiều ngân hàng quan tâm mực, xảy tình trạng nhiều ngân hàng yếu ảnh hưởng tới hệ thống NHTM Việt Nam Để vừa phát triển bền vững lại vừa kiểm sốt cung ứng tốt nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế việc quản trị RRTK cần trọng cách tuân thủ thực đáp ứng theo quy định Ngân hàng Nhà nước, thông lệ quốc tế VCB ngân hàng đánh giá tiên phong ứng dụng khoa học cơng nghệ, phát triển hồn thiện hệ thống đáp ứng quy chuẩn nước quốc tế Trong thời gian qua, VCB đạt nhiều thành tựu quan trọng tiêu kinh doanh lẫn cơng tác kiểm sốt chất lượng tín dụng, khoản hệ thống, nhiên nhiều điểm hạn chế cần phải thay đổi cải cách nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro hướng tới mục tiêu phát triển bền vững VCB Vì đề tài “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel” thực cần thiết phù hợp Trên sở vận dụng sở lý thuyết kết hợp với phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng quản trị RRTK VCB, luận văn đạt nội dung quan trọng sau: - Xây dựng sở lý thuyết quản trị RRTK - Qua trình tập trung phân tích thực trạng quản trị RRTK VCB giai đoan 2015 – 2019, luận văn rút đươc kết đạt khoá khăn thách thức công tác quản trị RRTK VCB theo tiêu chuẩn Basel - Qua phân tích thực trạng quản trị RRTK, luận văn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị RRTK theo tiêu chuẩn Basel Trong trình thực hiện, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót phân tích chưa sâu sắc, giải pháp cịn chung chung, chưa thực chi tiết cụ 55 thể Tuy nhiên tác giả mong muốn thông qua đề tài đóng góp phần vào việc hồn thiện công tác quản trị RRTK VCB, đáp ứng tiêu chuẩn Basel Xin chân thành cảm ơn! 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hiệp ước BASEL vốn (2005) Uỷ ban BASEL giám sát ngân hàng ngân hàng toán quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định số 457/2005/QĐ – NHNN ngày 19/4/2005 thống đốc NHNN Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư số 36/2014/TT – NHNN ngày 20/11/2014 thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, 2016 Thông Tư 06/2016/TT – NHNN ngày 27/7/2016 sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 36/2014/TT –NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2017 Thơng tư 19/2017/TT – NHNN ngày 28/12/2017) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018 Thơng tư 16/2018/TT – NHNN ngày 31/07/2017 sửa đổi, bổ sung số điều thông thư 36/2014/TT – NHNN ngày 20/11/2014 thống đốc NHNN Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016 Thông tư 41/2016/TT – NHNN ngày 30/12/2016 thống đốc NHNN Quy định tỷ lệ an toàn vốn NHNN, Chi nhánh Ngân hàng nước 57 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018 Quyết định 1158/QĐ – NHNN ngày 29/05/2018 Thống đốc NHNN quy định Tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018 Thơng tư 13/2018/TT – NHNN ngày 18/05/2018 thống đốc NHNN Quy định hệ thống kiểm soát nội NHTM, chi nhánh Ngân hàng nước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2018 Quyết định 2485/QĐ – VCB – ALM ngày 20/12/2018 việc ban hành Quy trình quản lí khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2015 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2016 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2017 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2018 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2019 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2019 Báo cáo thường niên Quốc hội Nhà nước Việt Nam, 2010 Luật TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Quốc hội Quốc hội Nhà nước Việt Nam, 2010 Luật số 17/2017/QH14 20 tháng 11 năm 2017 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng Trần Huy Hồng, 2011 Quản trị Ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất lao động xã hội Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Lê Cường cộng sự, 2015 Nguyên lý Quản trị rủi ro Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất tài 58 Tiếng Anh Basel Committee on Banking Supervision, 2006 Basel II: international Convergence of Capital measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Bank for International Settlement Joel Bessis, 2012 Quản trị rủi ro ngân hàng Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nhiều tác giả, 2012 Hồ Chí Minh, Nhà xuất Lao động – Xã hội Leonard Matz, 2006 Risk Measurement and Management: A Practitioner’s Guide to Global Best Practices Peter S Rose and Sylvia C.Hudgin, 2012 Bank Management Services New York: Mc Graw – Hill Education Rudoft Duttweiler (2008) Quản lý khoản ngân hàng Dịch từ tiếng Anh Người dịch Thanh Hằng, 2010 Hồ Chí Minh, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Valla Escorbiac, 2006 Commercial Banking – The Management of Risk, Benton E.Gup 59 PHỤ LỤC 01: CÁC CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Phần Giới thiệu Xin chào Q anh/chị, Tơi tên Hồng Thị Ngọc Anh, học viên cao học Khoá 28 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Hiện trình thực đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng với đề tài “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel” Để có thêm thông tin nhằm phục vụ công tác nghiên cứu đề tài, muốn xin ý kiến từ anh/ chị việc đánh giá hoạt động quản trị rủi ro khoản VCB Tôi xin cam đoan thông tin ý kiến Quý anh/ chị giữ bí mật công bố kết tổng hợp Rất mong Quý anh/ chị dành thời gian trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi xin chân thành cảm ơn Quý anh/ chị Phần Thông tin chung người vấn Họ tên: Giới tính:  Nam  Nữ Năm sinh: Thời gian công tác VCB: Đơn vị công tác tại: Chức vụ: Phần Nội dung vấn Quý anh/ chị trả lời câu hỏi bên cách đánh dấu “X” vào ô thể mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung sau theo quy ước: – Hồn tồn khơng đồng ý – Khơng đồng ý – Đồng ý – Hoàn toàn đồng ý – Bình thường 60 NỘI DUNG STT Đội ngũ cán bộ, quản lý VCB có kiến thức RRTK Trình độ cơng nghệ có đáp ứng yêu cầu công tác quản lý khoản Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có hợp lý VCB có nhiều tài sản thực chuyển đổi cách nhanh chóng thành tiền mặt 10 11 12 VCB tiếp cận thị trường liên VCB dễ dàng VCB thực tốt công tác dự báo phân tích thị trường VCB trì lượng tiền tồn quỹ hợp lý VCB có sử dụng nguồn vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn Lãi suất thay đổi có ảnh hưởng tới dòng tiền vào dòng tiền VCB Tăng trưởng tín dụng cao tăng trưởng huy động Mức độ công khai thông tin VCB hợp lý VCB tạo uy tín với khách hàng ĐÁNH GIÁ 61 13 14 15 Khơng có tượng khách hàng thực rút tiền đồng loạt VCB Chính sách quản trị rủi ro VCB hiệu VCB thực tốt cơng tác quản trị rủi ro khoản VCB ứng phó kịp thời trường 16 hợp khách hàng rút tiền với số lượng lớn đột xuất 17 Bộ phận kiểm tra nội VCB thực tốt công tác quản trị RRTK Mức độ hiểu biết đội ngũ nhân viên 18 Basel phù hợp để quản trị rủi ro khoản VCB có thực đào tạo cho đội ngũ 19 nhân viên công tác quản trị rủi ro khoản theo Basel 20 Q anh/ chị vui lịng đóng góp ý kiến khác nhằm giúp nâng cao hiệu quản trị rủi ro khoản Ngân hàng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý anh/ chị! 62 PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ KHẢO SÁT YẾU TỐ XEM XÉT STT Đội ngũ cán bộ, quản lý VCB có kiến thức RRTK ĐÁNH GIÁ 0/100 0/100 7/100 56/100 32/100 4/100 0/100 0/100 0/100 23/100 43/100 27/100 7/100 0/100 0/100 2/100 19/100 71/100 8/100 0/100 3/100 64/100 36/100 0/100 3/100 7/100 48/100 34/100 8/100 0/100 0/100 2/100 51/100 47/100 0/100 0/100 0/100 82/100 18/100 17/100 52/100 31/100 Trình độ cơng nghệ có đáp ứng yêu cầu công 1/100 tác quản lý khoản Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có hợp lý 25/100 72/100 3/100 VCB có nhiều tài sản thực chuyển đổi cách nhanh chóng thành tiền mặt VCB tiếp cận thị trường liên VCB dễ dàng 39/100 53/100 17/100 VCB thực tốt công tác dự báo phân tích thị 0/100 trường VCB trì lượng tiền tồn quỹ hợp lý VCB có sử dụng nguồn vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn Lãi suất thay đổi có ảnh hưởng tới dịng tiền vào dòng tiền VCB 10 Tăng trưởng tín dụng cao tăng trưởng huy động 63 11 12 Mức độ công khai thông tin VCB hợp lý VCB tạo uy tín với khách hàng 0/100 9/100 43/100 39/100 9/100 0/100 0/100 9/100 0/100 6/100 83/100 17/100 0/100 0/100 15/100 71/100 12/100 2/100 0/100 19/100 67/100 11/100 3/100 0/100 0/100 78/100 13/100 Khơng có tượng khách 13 hàng thực rút tiền đồng loạt VCB 14 15 Chính sách quản trị rủi ro VCB hiệu VCB thực tốt công tác quản trị rủi ro khoản VCB ứng phó kịp thời 16 trường hợp khách hàng rút tiền với số lượng lớn đột 6/100 94/100 0/100 xuất Bộ phận kiểm tra nội 17 VCB thực tốt 13/100 51/100 29/100 7/100 0/100 0/100 43/100 51/100 6/100 0/100 0/100 47/100 0/100 công tác quản trị RRTK Mức độ hiểu biết đội ngũ 18 nhân viên Basel phù hợp để quản trị rủi ro khoản VCB có thực đào tạo 19 cho đội ngũ nhân viên công tác quản trị rủi ro khoản theo Basel 53/100 0/100 64 PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU Họ tên STT Chức vụ Số điện thoại Trần Bình An Giám đốc 0903052227 Nguyễn Chí Cường Phó Giám đốc 0919488299 Nguyễn Quang Hải Phó Giám đốc 0903307234 Vũ Trọng Hiển Phạm Tiến Thành Nguyễn Xuân Hải Dương Thị Dung Dương Thị Hải Hoà 10 Nguyễn Thị Phương Th Tơ Thị Kim Loan Trưởng phịng Khách hàng Doanh nghiệp Phó Phịng Khách hàng Doanh nghiệp Phó phụ trách Phịng Khách hàng bán lẻ Phó phịng Khách hàng Bán lẻ Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Trưởng phòng Kế tốn Trưởng Phịng Quản lý nợ 0908797379 0988960463 0983532884 0936774775 0903887140 0903152588 0984916971 65 PHỤ LỤC 04: NỘI DUNG THẢO LUẬN TAY ĐÔI Phần Giới thiệu Xin chào Quý anh/chị, Tơi tên Hồng Thị Ngọc Anh, học viên cao học Khoá 28 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Hiện tơi q trình thực đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng với đề tài “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel” Để có thêm thơng tin nhằm phục vụ công tác nghiên cứu đề tài, muốn xin ý kiến từ anh/ chị việc đánh giá chất lượng quản trị RRTK VCB Tôi xin cam đoan thông tin ý kiến Quý anh/ chị giữ bí mật cơng bố kết tổng hợp Rất mong Quý anh/ chị dành thời gian trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi xin chân thành cảm ơn Quý anh/ chị Phần Nhận định Quý chuyên gia công tác quản trị RRTK VCB theo tiêu chuẩn Basel bao gồm: Tính hiệu tính phù hợp sách VCB ban hành công tác quản trị RRTK theo tiêu chuẩn Basel? Phản hồi: Đa số chuyên gia trả lời sách VCB việc quản trị RRTK rõ ràng đáp ứng theo tiêu chuẩn Basel Nhận xét Chuyên gia cấu phòng ban chất lượng nhân quản trị RRTK VCB? Phản hồi:  Đối với cấu phòng ban, Chuyên gia cho VCB xây dựng mơ hình quản lý RRTK tập trung, hoạt động thống có phối hợp phòng ban, khối kinh doanh khối quản trị Tuy nhiên mức độ phối hợp bị đánh giá chưa chặt chẽ nhiều yếu tố tác động, điển thiếu hụt nhân khiến cán phải đảm nhiệm nhiều công việc  Đối với chất lượng nhân sự: chuyên gia nhận định nguồn nhân lực VCB công tác quản trị RRTK chưa đáp ứng chất lượng, chưa đào tạo chuyên sâu mà chủ yếu dựa kinh nghiệm cá nhân 66 Nhận xét chuyên gia công tác đánh giá hoạt động nhận dạng phân tích nguyên nhân RRTK VCB? Phản hồi: Các chuyên gia cho tại, công tác nhận dạng phân tích nguyên nhân gây RRTK VCB có bước tiến rõ rệt, nhiên cịn hạn chế trong phân tích tình hình thị trường, VCB cần phải tăng cường cải thiện vấn đề Đánh giá chuyên gia công tác đo lường quản trị RRTK VCB? Phản hồi: Các chuyên gia có ý kiến việc sử dụng số liệu báo cáo thời điểm khứ chưa thực phản ánh hết thực trạng RRTK Vì thế, chuyên gia đề xuất việc xây dựng tình huống, kịch biện pháp ứng biến kịch Bên cạnh đó, hệ thống cơng nghệ thơng tin VCB cịn nhiều sai sót chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin cần thiết Đánh giá chun gia cơng tác kiểm sốt ứng phó RRTK VCB? Phản hồi: Các chuyên gia khẳng định VCB thực tốt công tác ứng phó với RRTK Đánh giá chuyên gia việc kiểm tra sức chịu đựng khoản? Phản hồi: Các chuyên gia nhận xét quy trình quản trị RRTK VCB khơng thể chi tiết nội dung việc kiểm tra sức chịu đựng khoản Ngồi ra, việc cơng khai kết chưa VCB thực Các chuyên gia có góp ý cần bổ sung nội dung kiểm tra sức chịu đựng khoản cụ thể quy trình Đánh giá chuyên gia Bộ phận kiểm soát nội VCB công tác quản lý RRTK? Phản hồi: Mặc dù thành lập hoạt động cách độc lập, phù hợp với quy trình quản trị RRTK VCB, nhiên chuyên gia đánh giá công tác kiểm tra, kiểm sốt phận cịn tồn đọng số vấn đề thực trạng giám sát báo cáo chưa thực nghiêm ngặt, phận kiểm tra nội chưa trọng nhiều đến hoạt động quản trị RRTK mà tập trung vào quản trị rủi ro tín dụng ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN BASEL 4.1 Quy trình quản trị rủi ro khoản Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 4.1.1 Mơ hình tổ chức quản. .. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN THEO TIÊU CHUẨN BASEL TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .49 5.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến... CHÍ MINH HỒNG THỊ NGỌC ANH QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN BASEL Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Ngân hàng) Hướng đào tạo: Ứng