NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA NHÓM CÁC NGÂN HÀNG NHỎ TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.PDF

B GIÁO DC VÀ  ÀO TO TRNG  I HC KINH T TP.H CHÍ MINH ***** PHM TH MINH VÂN NÂNGăCAOăHIUăQUăQUN TR THANH KHON CAăNHịMăCÁCăNGÂN HÀNG NHăTI VIT NAM TRONG GIAI ONăHINăNAY LUN VN THCăSăKINH T TP.H CHÍ MINH, NM 2012 B GIÁO DC VÀ  ÀO TO TRNG  I HC KINH T TP.H CHÍ MINH ***** PHM TH MINH VÂN NÂNGăCAOăHIUăQUăQUN TR THANH KHONăCAăNHịMăCÁCăNGÂN HÀNG NHăTI VIT NAM TRONG GIAIăONăHINăNAY CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG MÃ S : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRNG QUANG THÔNG TP.H CHÍ MINH, NM 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn là kt qu nghiên cu ca riêng tôi, không sao chép ca ai. Ni dung lun vn có tham kho và s dng các tài liu, thông tin đc đng ti trên các tác phm, tp chí và các trang web theo danh mc tài liu ca lun vn. Tác gi lun vn Phm Th Minh Vân - i- MC LC DANH MC QUY C VIT TT v DANH MC HÌNH vi DANH MC BNG vii LI M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V QUN TR THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI 7 1.1. Tng quan v Ngân hàng thng mi 7 1.1.1 Khái nim 7 1.1.2 c đim ca nhóm ngân hàng TMCP nh 7 1.2. Khái quát v qun tr thanh khon 8 1.2.1. nh ngha qun tr thanh khon 8 1.2.2. Vai trò c a thanh khon trong h thng ngân hàng. 10 1.2.3. Nguyên tc qun tr thanh khon 11 1.2.4. Các mc tiêu c bn ca qun tr thanh khon. 12 1.2.4.1. Mc tiêu thanh khon nhm đm bo an toàn trong hot đng kinh doanh. 12 1.2.4.2. Mc tiêu li nhun. 13 1.2.4.3. Mc tiêu vì s an toàn ca h thng và gii quyt nhu cu tín dng cho s phát trin kinh t - xã hi. 14 1.2.5. nh hng ca thanh khon lên h thng tài chính và nn kinh t 15 1.3. Ni dung qun tr thanh khon 15 1.3.1. Xác đnh cu thanh khon 15 1.3.2. Xác đnh cung thanh khon 17 - ii- 1.3.3. Qun tr kt hp 17 1.3.4. Các ch s đánh giá kh nng thanh khon 18 1.4. Hiu qu qun tr thanh khon và các nhân t nh hng đn hiu qu qun tr thanh khon 21 1.4.1. Hiu qu qun tr thanh khon: 21 1.4.2 Nhóm nhân t ch quan 22 1.4.3. Nhóm nhân t khách quan 24 1.5. Các lý thuyt v qun tr thanh khon trong ngân hàng thng mi 25 1.5.1. Lý thuyt cho vay thng mi 25 1.5.2. Lý thuyt v kh nng chuyn đi ca tài sn 26 1.5.3. Lý thuyt v li tc d tính 26 1.5.4. Lý thuyt v qun lý n 27 1.6 Bài hc kinh nghim v qun tr thanh khon ca NHTW Singapore 27 CHNG 2: PHNG PHÁP VÀ KT QU NGHIÊN CU THC TRNG QUN TR THANH KHON CA CÁC NGÂN HÀNG NH 31 2.1. Phng pháp nghiên cu: 31 2.1.1. Phng pháp thu thp và x lý s iu th cp 31 2.1.1.1 Phng pháp thu thp s liu th cp 31 2.1.1.2. Phng pháp x lý s liu th cp 32 2.1.2. Phng pháp nghiên cu các nhân t nh hng đn qun tr thanh khon 32 2.1.2.1. Nghiên cu s b 32 2.1.2.2. Mô hình, gi thit và bin nghiên cu 33 2.1.2.3. Mô t và đnh ngha bin nghiên cu 34 2.1.2.4. Gi thit nghiên cu 36 2.1.2.5. Mu nghiên cu 37 2.1.2.6. Thit k bng hi và thang đo 38 - iii- 2.1.2.7. Trin khai thu thp s liu 39 2.1.2.8. Phân tích s liu thu thp 40 2.2. Khái quát v h thng NHTM Vit Nam 43 2.2.1 Quy mô vn ch s hu ca h thng ngân hàng 43 2.2.2 Hot đng huy đng vn 44 2.2.3. Hot đng cho vay 44 2.2.4. Din bin thanh khon ca nhóm ngân hàng nh 45 2.2.4.1. Din bin cu thanh khon 45 2.2.4.2. Din bin cung thanh khon 48 2.2.4.3. Phân tích các ch s đánh giá kh nng thanh khon 50 2.3. Kt qu nghiên cu các nhân t nh hng đn qun tr thanh khon ca nhóm ngân hàng nh 55 2.3.1. Mô t kt qu mu nghiên cu 55 2.3.2. Kim đnh đ tin cy thang đo 58 2.3.3. Phân tích nhân t khám phá 60 2.3.4. Mô hình hi quy 63 2.3.5. Kim đnh gi thuyt 64 2.4. Kt lun nghiên cu 66 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU QUN TR THANH KHON NGÂN HÀNG NH 70 3.1. Nhóm gii pháp nâng cao hiu qu qun tr thanh khon ca ngân hàng nh  70 3.1.1. Xây dng h thng chính sách qun tr mt cách hiu qu và thích ng vi din bin ca môi trng kinh doanh 70 3.1.2. Hn ch các hot đng kinh doanh, đu t mang tính mo him nhm tng cng hiu qu qun tr thanh khon ngân hàng nh 71 - iv- 3.1.3. Ci tin mô hình qun tr ri ro mt cách hp lý, hiu qu 73 3.1.4. Tái cu trúc h thng ngân hàng nhm minh bch hóa hot đng và gim thiu s chi phi ca các nhóm c đông ln 75 3.1.5. Tích cc tham gia hot đng và ng dng các công c tài chính mt cách linh hot và có hiu qu trên th trng vn và tin t. 77 3.2. Mt s khuyn ngh vi ngân hàng nhà nc 79 KT LU N 83 TÀI LIU THAM KHO viii PH LC 1: BNG HI LA CHN CÁC YU T NH HNG TI HIU QU QUN TR THANH KHON CA NGÂN HÀNG NH xii PH LC 2: KT QU NGHIÊN CU S B xix PH LC 3: BNG HI PHNG VN CÁC NHÂN T NH HNG TI HIU QU QUN TR THANH KHON CA NGÂN HÀNG NH xx PH  LC 4: KIM NH  TIN CY THANG O BIN xxiv PH LC 5: PHÂN TÍCH NHÂN T KHÁM PHÁ xxxii PH LC 6: TNG QUAN – HI QUY xl PH LC 7: VN IU L CÁC NGÂN HÀNG xliv PH LC 8: CÁC CH S THANH KHON CÁC NGÂN HÀNG xlvi PH LC 9: HUY NG VÀ CHO VAY CA NGÂN HÀNG lii - v- DANH MC QUY C VIT TT QTTK Qun tr thanh khon NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi CP C phn RR Ri ro MTK Mt thanh khon HQ Hiu qu DTBB D tr bt buc. TMCP Thng mi c phn. NHCP Ngân hàng c phn. NHT Ngân hàng trung ng. TCTD T chc tín dng. - vi- DANH MC HÌNH Hình 2.1: Mô hình nghiên cu 33 Hình 2.2: Mô hình nghiên cu t mu điu tra kho sát 63 - vii- DANH MC BNG Bng 2.1: Mô t các bin nghiên cu 34 Bng 2.2: Các gi thit nghiên cu 36 Bng 2.3: Vn điu l (t đng) ca các nhóm ngân hàng 43 Bng 2.4: Tng huy đng vn (t đng) ca các NHTMVN 44 Bng 2.5: Tng d n (t đng) ca các NHTMVN 45 Bng 2.6: Các ch tiêu phn ánh thanh khon ngân hàng nh giai đon 2008 - 2011 52 Bng 2.7: Tng hp kt qu mô t v mu nghiên cu 55 Bng 2.8: Kt qu tính toán đ tin cy thang đo 59 Bng 2.9: Kt qu phân tích nhân t khám phá 60 Bng 2.10: Các nhân t tác đng đn hiu qu qun tr thanh khon ngân hàng nh 61 Bng 2.11: Kt qu tóm tt mô hình hi quy 64 Bng 2.12: Các gi thit nghiên cu điu chnh t mô hình mi 65 Bng 2.13: Kt qu kim đnh các h s bê ta ca mô hình nghiên c u 66 [...]... tài Nâng cao hi u qu qu n tr thanh kho n c a nhóm các ngân hàng nh t i Vi t Nam trong giai o n hi n nay” tác gi k v ng s mang l i các ý ngh a nh sau - C ng c và h th ng l i các lý lu n v qu n tr thanh kho n trong ngân hàng - Ch ra c b n ch t v n khó kh n trong giai o n v a qua c a các ngân hàng nh là do nh ng nguyên nhân nào - H tr các ngân hàng nh có c các gi i pháp t i u trong vi c qu n tr thanh. .. các ch tiêu ánh giá kh n ng thanh kho n c a các ngân hàng nh trong s liên h so sánh v i m t s ngân hàng l n; nghiên c u các nhân t nh h ng t i hi u qu qu n tr thanh kho n, c th nh sau: o Giai o n nghiên c u o Các nhân t l nh h c xem xét t n m 2008 ng bao g m nhóm nhân t n 2011 nh tính và nhóm ng o Các ch tiêu ánh giá kh n ng thanh kho n c a nhóm ngân hàng nh nh - 5- o Các ngân hàng l n xem xét o Nhóm. .. m c tiêu n a là vì s an toàn c a h th ng ngân hàng S liên k t n nh thanh kho n c a ngân hàng chính là s i dây c bi t gi a các ngân hàng giúp cho s n nh c a toàn h th ng vì khi có m t ngân hàng b m t thanh kho n thì có th kéo theo hàng lo t các ngân hàng khác b nh h ng S các ngân hàng n nh c a các ngân hàng c m b o khi mà thanh kho n c a t t c u t t Ngoài ra, thanh kho n t t còn áp ng c nhu c u vay v... tr thanh kho n ngân hàng trong b i c nh kh ng ho ng kinh t (2) Xem xét th c tr ng v n qu n tr thanh kho n c a các ngân hàng nh trong giai o n hi n nay (3) Nghiên c u s tác thanh kho n c a ngân hang 2.2 Câu h i nghiên c u ng c a các nhân t nh h ng n hi u qu qu n tr - 4- (1) B n ch t c a các hi n t ng “c ng th ng” thanh kho n c a các ngân hàng nh là gì? (2) Các bi n pháp qu n tr thanh kho n ngân hàng. .. sao? ng d ng trong b i c nh m i ra sao? So v i các ngân hàng l n có gì khác bi t? (3) Các nhân t nào nh h M c nh h ng t i hi u qu qu n tr thanh kho n ngân hàng? ng th nào? Di n bi n theo chi u h (4) Làm th nào ng nào? nâng cao hi u qu qu n tr thanh kho n c a các ngân hàng nh ? 2.3 Nhi m v nghiên c u Th nh t, khái quát các lý thuy t v qu n tr thanh kho n ngân hàng hi u c các nghi p v qu n tr thanh kho... ng ó òi h i NHNN, ngành NH và các nhà nghiên c u v ngân hàng tài chính ph i xem xét k l gi i quy t c n b n v n ng v m t lý lu n và th c ti n nh m tìm ra các gi i pháp thanh kho n c a ngân hàng c bi t là thanh kho n c a ngân hàng nh Cùng chung quan i m ó, tác gi ã ti n hành l a ch n tài Nâng cao hi u qu qu n tr thanh kho n c a nhóm các ngân hàng nh t i Vi t Nam trong giai o n hi n nay” làm lu n v... các nhân t có tác ng n hi u qu qu n tr thanh kho n ngân hàng nh Th ba, tìm hi u th c tr ng qu n tr thanh kho n ngân hàng nh ; phân tích tính toán các ch tiêu o l Th t , ng hi u qu qu n tr thanh kho n a ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n tr thanh kho n c a ngân hàng nh 3 it ng và ph m vi nghiên c u i v i bài nghiên c u này tác gi t p trung vào xem xét di n bi n v thanh kho n c a các ngân hàng. .. ng, nhi u NH ng tr thanh kho n c a các NHTM c nguy c v và v n Vi t Nam v n khá ngân hàng l n th a thanh kho n, ngân hàng nh thi u thanh kho n v n di n ra Nh v y t n m 2008 cho hàng ch a bao gi n h t quý 2/2012, v n thanh kho n c a ngân c gi i quy t n th a, và luôn ti m n các nguy c th ng; các NH nh thì v n ang tìm m i cách xoay s bù v trong h p các thi u h t thanh kho n c a mình; các NH l n thì v n... nhu c u thanh kho n t c th i (ng n h n) và ng gián ti p n ho t ng qu n lý thanh kho n t i - 23- ngân hàng (ii) Chính sách phát tri n c a ngân hàng trong giai o n ti p theo : o u tiên nâng cao kh n ng sinh l i hay o u tiên cho m c o u tiên vi c m r ng th tr o Chi n l an toàn trong thanh kho n ng … c phát tri n c a ngân hàng (iii) Chính sách qu n lý ngân qu c a ngân hàng Ngân qu là ngu n cung thanh kho... t, giúp cho ngân hàng th c hi n các ho t và u t k p th i nh ng l i có chi phí c h i cao nh t, gia t ng ngân qu s làm gi m thu nh p c a ngân hàng Ngân hàng s quy t chi n l u nh gia t ng ho c gi m ngân qu theo c d tr mà ngân hàng ang theo u i (iv) Chính sách huy hàng ng thanh toán ng và s d ng v n c a ngân hàng : nhìn chung các ngân u thi t l p m t chính sách huy ns ng và s d ng v n sao cho các dòng ti . ca ngân hàng nh. Cùng chung quan đim đó, tác gi đã tin hành la chn đ tài Nâng cao hiu qu qun tr thanh khon ca nhóm các ngân hàng nh ti Vit Nam trong giai đon hin nay . tài Nâng cao hiu qu qun tr thanh khon ca nhóm các ngân hàng nh ti Vit Nam trong giai đon hin nay tác gi k vng s mang li các ý ngha nh sau - Cng c và h thng li các lý. qun tr thanh khon trong ngân hàng - Ch ra đc bn cht vn đ khó khn trong giai đon va qua ca các ngân hàng nh là do nhng nguyên nhân nào. - H tr các ngân hàng nh có đc các gii