Đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bến Tre

Kết cấu của luận văn Luận văn gồm 3 chương: +Chương 1:Tổng quan về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại +Chương 2: Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàn

-

NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN

ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI

NHÁNH BẾN TRE

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013

-

NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN

ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH BẾN TRE

Chuyênngành: Tàichính - Ngânhàng Mãsố: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS LẠI TIẾN DĨNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013

LỜI MỞ ĐẦU

1 Lý do nghiên cứu

Hiện nay, nền kinh tế không ổn định và chưa có dấu hiệu phục hồi sau cơn suy thoái kinh tế, hậu quả nghiêm trọng là vấn đề nợ xấu tại các TCTD và

có xu hướng tiếp tục tăng năm 2013 khiến cho nhiều TCTD hoang mang.Vì lẽ

đó, nhiều cơ quan ban ngành đang cố gắng tìm kiếm nhiều giải pháp để hồi phục tình hình sản xuất kinh doanh nhằmkhắc phục nợ xấu Điển hình là nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết

nợ xấu vàthông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoàivà thành lập công ty mua

nợ (VAMC) Với tình hình chung đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)cũng không ngoại lệ, chất lượng tín dụng đang được quan tâm và những giải pháp hạn chế nợ xấu tiếp tục là đề tài tranh luận nhiều nhất Hiện tại, tôi là nhân viên tín dụng cá nhân tại Ngân hàngTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, tôi rất quan tâm đến vấn đề nợ xấu vì

nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc tôi đang làm Tôi luôn muốn tìm hiểu những giải pháp hạn chế nợ xấu để có thể vận dụng vào thực tiễn công việc, nhưng trước khi có giải pháp thích hợp nhất, nguyên nhân gây ra nợ xấu mới

là quan trọng Người làm tín dụng là người luôn sống chung với rủi ro, do đó thay vì tránh né chúng thì ta cần phải đo lường rủi ro trong từng món vay Từ

đó, ta sẽ có những giải pháp thích hợp để hạn chế hoặc sống chung với nó một cách tốt nhất Hiện tại, mức độ rủi ro sẽ thể hiện qua mất khả năng trả nợ khi

đến hạn, nên tôi quyết định thực hiện đề tài: “Đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư và

Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre”.Đề tài này sẽ góp phần đưa ra

những tiêu chí đo lường khả năng trả nợ để nhận diện được khách hàng tốt, góp phần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cho đối tượng khách hàng cá nhân (KHCN) Đây làđối tượng khách hàng đang được khuyến khích phát triển, đồng thời là động lực và nhiệm vụ của BIDV nói chung và BIDV Bến Tre nói riêng trong thời gian tới

2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu quan trọng của nghiên cứu là xem xét khả năng trả nợ của khách hàngcá nhân được giải thích bởi những yếu tố nào, yếu tố nào quan trọng nhất, mức độ tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Bến Tre Chính vì vậy, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn tập trung vào:

+ Hệ thống lý thuyết về đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTM

+ Phân tích thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và ứng dụng mô hình logit dự báo khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Bến Tre

+ Dựa vào kết quả đưa ra giải pháp nâng cao khả năng nhận diện khách hàng rủi ro trong tín dụng cá nhân tại BIDV Bến Tre

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu:

Những nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDVBến Tre

3.2 Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre, có quan

hệ tín dụng với BIDV Bến Tre

+ Về thời gian: Số liệu chủ yếu của luận văn từ năm 2009 đến năm 2012

4 Phương pháp nghiên cứu

4.1 Phương pháp định tính:

Nghiên cứu sử dụng số liệu được thống kê thông qua thu thập dữ liệu có sẵn, tiến hành lập bảng biểu, vẽ đồ thị để dễ dàng đánh giá và so sánh.Sử dụng phương pháp phỏng vấn tay đôi để thu nhập thông tin

4.2 Phương pháp định lượng

Ta sử dụng mô hình hồi quy Logit để thực hiện đo lường

5 Kết cấu của luận văn

Luận văn gồm 3 chương:

+Chương 1:Tổng quan về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại

các ngân hàng thương mại

+Chương 2: Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại

Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre

+Chương 3: Giải pháp nâng caokhả năng nhận diện khách hàngrủi ro

trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1Tổng quan về tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm

Quan hệ tín dụng ra đời và tồn tại xuất phát từ đòi hỏi khách quan của quá trình tuần hoàn vốn để giải quyết hiện tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn

ra thường xuyên giữa các chủ thể trong nền kinh tế

Theo Mác, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định; khi đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu Như vậy, theo quan điểm này tín dụng có 3 nội dung chủ yếu: tính chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị, tính thời hạn và tính hoàn trả

Với vai trò là trung gian tài chính, các NHTM đứng ra huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ những người dư thừa vốn, đồng thời phân phối lại cho những người cần vốn trong xã hội Quan hệ tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng tài sản (vốn) giữa ngân hàng và các chủ thể khác trong nền kinh tế, trong đó ngân hàng đóng vai trò vừa là người đi vay, vừa là người cho vay

Theo khoản 14, điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010: “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để các tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Như vậy, tín dụng có thể thể hiện dưới các hình thức khác nhau: tín dụng bằng tiền (cho vay), tín dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng bằng chữ tín (bảo lãnh) Tuy nhiên trong hoạt động tín dụng thì cho vay là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất

Nếu căn cứ vào chủ thể cho vay vốn, tín dụng có thể được chia làm 3 loại: tín dụng doanh nghiệp (tín dụng buôn bán), tín dụng cá nhân (tín dụng

bán lẻ) và tín dụng cho các tổ chức tài chính Trong đó, tín dụng cá nhân là

khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu vay vốn của cá nhân, hộ gia đình Nhu cầu vốn của cá nhân, hộ gia đình chủ yếu là nhu cầu về cư trú: sửa chữa, xây dựng nhà cửa; nhu cầu mua sắm tiện nghi: ô tô, xe máy… ; nhu cầu Chi tiêu hằng ngày; nhu cầu chi đào tạo, y tế, giáo dục; nhu cầu phát triển kinh doanh quy mô hộ gia đình…

Trên thế giới, tín dụng cá nhân đã được phát triển mạnh mẽ từđầu những năm 80 của thế kỷ XX.Các ngân hàng không chỉ giới hạn hoạt động cấp tín dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp, mà đã chú trọng hơn nhiều đến các khách hàng cá nhân Ở Việt Nam, cho vay với các khách hàng cá nhân chỉ bắt đầu từ những năm 1993 – 1994, thời gian đầu chỉ tập trung vào cho vay trả góp, các sản phẩm cung ứng còn đơn điệu Những năm gần đây, cho vay

cá nhân có xu hướng nở rộ cùng sự phát triển của kinh tế xã hội thời kì mở cửa Với thị trường rộng lớn hơn 88,5 triệu dân, mà trong đó chủ yếu là dân

số trẻ, với mức thu nhập ngày càng cao và phong cách sống hiện đại, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm lớn, mảng tín dụng cá nhân hứa hẹn là mảng kinh doanh đầy tiềm năng và có tính cạnh tranh cao cho các ngân hàng

1.1.2 Đặc điểm

Tín dụng cá nhân là một loại hình của tín dụng, vì vậy nó mang những đặc điểm chung của tín dụng

Thứ nhất, tín dụng dựa trên cở sở lòng tin Ngân hàng chỉ cấp tín dụng

cho khách hàngcá nhân hay doanh nghiệp, khi có lòng tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng, hiệu quả và có khả năng trả nợ (gốc và lãi) đúng hạn

Thứ hai, đảm bảo tính hoàn trả về thời gian và giá trị Nguồn vốn ngân

hàng sử dụng để cho vay được lấy từ nguồn vốn huy động; do vậy, tất cả các khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng đều phải có thời hạn, đảm bảo

cho ngân hàng có thể hoàn trả vốn huy động Để xác định thời hạn cho vay hợp lý, ngân hàng phải căn cứ vào tính chất thời hạn nguồn vốn của mình và quá trình luân chuyển của đối tượng cho vay Nếu nguồn vốn của ngân hàng

ổn định thì thời hạn cho vay có thể dài hơn; và ngược lại, nếu vốn của ngân hàng không ổn định và kỳ hạn ngắn, ngân hàng chỉ có thể cho vay với thời hạn ngắn để đảm bảo khả năng thanh toán Đồng thời, thời hạn cho vay phải phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn của đối tượng vay Nếu thời hạn cho vay nhỏ hơn chu kỳ luân chuyển vốn của người đi vay, khi đó đến kỳ trả nợ mà khách hàng vẫn chưa có nguồn để trả, gây khó khăn cho khách hàng Nhưng nếu thời hạn vay dài hơn chu kỳ luân chuyển vốn, khách hàng rất có thể sẽ sử dụng vốn vay không đúng mục đích vay mà ngân hàng khó có thể kiểm soát được, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng Đối với khách hàng cá nhân, thời hạn vay thường là ngắn và trung hạn vì các khoản vay thường nhỏ, nhằm trang trải cho các nhu cầu tiêu dùng cần thiết

Thứ ba, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị trên

nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.Đây chính là thuộc tín riêng của tín dụng.Người đi vay phải trả thêm một khoản lãi ngoài gốc, là chi phícủa việc

sử dụng vốn vay.Đây là nguồn để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động, cũng như tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng Để thực hiện nguyên tắc này, ngân hàng phải xác định lãi suất thực dương, hay lãi suất danh nghĩa phải lớn hơn tỷ lệ lạm

phát (lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát)

Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân còn mang một số đặc điểm riêng như sau:

+Quy mô: quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay có

số vốn tương đối và chỉ bổ sung phần còn thiếu.Tuy nhiên đối tượng vay là tất

cả cá nhân trong xã hội với nhu cầu hết sức đa dạng Do đó tổng quy mô các khoản tín dụng cá nhân là cũng khá lớn

+Lãi suất: lãi suất cho vay cá nhân thường cao hơn lãi suất cho vay đối

với doanh nghiệp Đối với các khoản vay cá nhân, ngân hàng thường tốn nhiều chi phícho việc xác định thẩm định và xét duyệt vay.Số lượng các khoản vay thì rất lớn, nhưng quy mô mỗi khoản vay lại nhỏ Để bù đắp chi phívà thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức lãi suất cao hơn so với cho doanh nghiệp Tuy nhiên, khách hàng quan tâm đến số tiền mà mình phải trả hơn là lãi suất mà mình phải chịu

+Nhu cầu vay: nhu cầu vay của khách hàng cá nhân thường nhạy cảm

theo chu kỳ kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền kinh tế suy thoái Ngoài ra nhu cầu vay còn phụ thuộc nhiều vào hai biến số là mức thu nhập và trình độ học vấn của người vay

+Nguồn trả nợ: nguồn trả nợ của khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào

nguồn thu nhập của họ Nguồn trả nợ này có thể có những biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của

họ Sự kiểm soát các nguồn thu này nhiều khi rất khó khăn

+Rủi ro: các khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao hơn cho vay

với doanh nghiệp Chất lượng thông tin tài chính do khách hàng cung cấp thường không cao Tư cách khách hàng là yếu tố quan trọng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay, song nó lại là yếu tố định tính, rất khó xác định Ngoài ra, do nguồn trả nợ của khách hàng cá nhân chủ yếu là từ thu nhập của người vay, có thể có những biến động lớn Khả năng trả nợ của khách hàng còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của khách hàng, đặc biệt nếu người vay chết ngân hàng sẽ khó có thể thu hồi nợ

1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân

Hiện nay cùng với xu thế phát triển và cạnh tranh, các ngân hàng đều nghiên cứu đưa ra nhiều hình thức tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, từ đó đa dạng hóa các danh mục đầu tư, thu hút khách hàng, tăng trưởng lợi nhuận, phân tán rủi ro và đứng vững trong cạnh tranh Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cũng cung cấp rất nhiều loại hình tín dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Về cơ bản, các tiêu chí để phân loại tín dụng cá nhân cũng giống các tiêu chí để phân loại tín dụng chung Có thể

phân loại tín dụng cá nhân theo một số tiêu chí sau:

1.1.3.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay

+Tín dụng ngắn hạn: là tín dụng có thời hạn đến 1 năm Nguồn vốn

này được sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động cá nhân và hộ gia đình.Rủi ro cho ngân hàng là khá nhỏ khi cho vay ngắn hạn, vì trong thời gian ngắn hạn ít có biến động xảy ra và nếu có ngân hàng cũng có thể dự tính được

+Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ trên 1 năm đến 5

năm Đối với cá nhân, tín dụng trung hạn phục vụ cho các nhu cầu có thời hạn tương đối dài như mua ô tô, xây dựng nhà cửa…

+Tín dụng trung dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm Đối

với cá nhân, tín dụng dài hạn được cung cấp khi quy mô khoản vay lớn, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu mua sắm đất đai, nhà cửa Nhìn chung, đối với ngân hàng, tín dụng dài hạn tiềm ẩn rủi ro lớn

1.1.3.2 Căn cứ vào mục đích tín dụng

Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân thường được phát triển và thiết kế tương tự như sản phẩm tín dụng truyền thống nhưng có những nét đặc thù riêng của từng NHTM Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn của khách hàng cá nhân thành các loại:

+Cho vay bất động sản: cho vay bất động sản là sản phẩm tín dụng

dành cho khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà, hợp thức hóa nhà đất, xây dựng sửa chữa nhà cửa của khách hàng nhưng chưa thể thực hiện

do khó khăn về tài chính

+Cho vay tiêu dùng: cho vay tiêu dùng là loại cho vay nhằm đáp ứng

nhu cầu nhất định, chủ yếu là công nhân viên chức hưởng lương và có việc làm ổn định Số lượng khách hàng vay thường rất đông

+Cho vay sản xuất kinh doanh: cho vay sản xuất kinh doanh là loại cho

vay nhằm bổ sung vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của những cá nhân hay hộ gia đình sản xuất kinh doanh cá thể với quy mô nhỏ Số lượng khách hàng có nhu cầu vay là khá lớn, nhưng doanh số cho vay không cao do trình độ và thời gian của khách hàng thường hạn chế nên nhiều khi khách hàng ngại tiếp xúc với ngân hàng Muốn đẩy mạnh loại hình này, ngân hàng có đội ngũ nhân viên tín dụng năng động và linh hoạt, có thể đến tận nơi tiếp xúc khách hàng, thay vì thụ động ngồi chờ khách hàng tìm đến ngân hàng

+Cho vay nông nghiệp: thực ra cho vay nông nghiệp cũng là cho vay

sản xuất kinh doanh nhưng tập trung vào các hộ sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Cho vay nông nghiệp ngoài việc đáp ứng nhu cầu cho bà con nông dân còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là góp phần thay đổi tập quán làm ăn, chuyển từ sản xuất nhỏ phục vụ thị trường địa phương sang sản xuất quy mô lớn Có như vậy mới thay đổi được căn bản đời sống của nông dân ở nông thôn

1.1.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ

+Tín dụng trực tiếp: là hình thức ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho

khách hàng có nhu cầu vay vốn, đồng thời khách hàng hoàn trả nợ vay trực tiếp cho ngân hàng Ưu điểm của hình thức tài trợ này là: rất linh hoạt vì có sự

đàm phán giữa ngân hàng và khách hàng, quyết định cho vay hay không hoàn toàn cho ngân hàng quyết định, ngoài ra ngân hàng có thể sử dụng triệt để

trình độ kiến thức kinh nghiệm của cán bộ tín dụng

+Tín dụng gián tiếp: là hình thức ngân hàng cấp tín dụng qua một trung

gian ủy thác Đối với khách hàng cá nhân, trung gian ủy thác có thể là nhà bán

lẻ hàng hóa, dịch vụ.Theo hình thức này, ngân hàng sẽ ký kết hợp đồng với chính nhà cung cấp, thực ra là mua những khoản nợ, để trên cơ sở đó nhà cung cấp sẽ chịu bán hàng hóa cho người tiêu dùng Hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và nhà cung cấp quy định rõ điều kiện bán chịu như: đối tượng khách hàng được bán chịu, loại hàng được bán chịu, số tiền được bán chịu…Thông qua những điều kiện đó mà nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với khách hàng của mình về việc bán chịu hàng hóa

1.1.3.4 Căn cứ vào bảo đảm tín dụng

+Tín dụng có bảo đảm: là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc có

bảo lãnh của người thứ ba Hình thức tín dụng này áp dụng đối với những khách hàng không đủ uy tín, khi vay vốn phải có tài sản đảm bảo hoặc phải có bảo lãnh Tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh của người thứ ba là căn cứ pháp lý

để ngân hàng có thêm nguồn thu dự phòng khi nguồn thu chính (dòng tiền) của con nợ thiếu hụt, tạo áp lực buộc con nợ phải trả nợ, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Như đã trình bày ở phần đặc điểm, hầu hết các khoản tín dụng cấp

cho cá nhân là tín dụng có bảo đảm

+Tín dụng không có bảo đảm: là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế

chấphoặc không có bảo lãnh của người thứ ba Hình thức tín dụng này chủ yếu được áp dụng đối với các khách hàng có việc làm và thu nhập ổn định, thu nhập ngoài việc trang trải các chi tiêu thường xuyên còn có tích lũy để trả

nợ vay (công chức, viên chức trong biên chế nhà nước, nhân viên có hợp đồng lao động)

1.1.3.5Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay

+Tín dụng trả góp: Theo hình thức tài trợ này, thì người đi vay hoàn trả

cho ngân hàng (gồm cả gốc và lãi) theo nhiều lần, theo những kỳ hạn nhất định do ngân hàng quy định ( tháng, quý,…) Hình thức áp dụng cho các khoản vay có giá trị lớn hoặc những khách hàng mà thu nhập định kỳ của họ

không đủ để thanh toán hết một lần số nợ vay

+Tín dụng hoàn trả một lần: Đây là hình thức tài trợ mà theo đó số tiền

vay của khách hàng sẽ được thanh toán một lần khi hợp đồng tín dụng đến hạn Đặc điểm của các khoản tín dụng này thường có quy mô nhỏ, thời hạn cho vay ngắn

1.1.4Các rủi ro trong tín dụng cá nhân

Rủi ro ngân hàng là những biến cố không mong đợi xảy ra, gây mất mát thiệt hại tài sản, thu nhập của ngân hàng trong quá trình hoạt động Rủi ro thất thoát tài sản khi cấp tín dụng cá nhân có thể phát sinh một bên đối tác (cá nhân vay vốn) không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng đối với ngân hàng, bao gồm cả việc không thực hiện thanh toán nợ cho

dù đấy là nợ gốc nợ lãi khi khoản nợ đến hạn

Việc phân loại rủi ro tín dụng cá nhân hợp lý sẽ giúp nâng cao khả năng ngân hàng có thể xác định rõ ràng vị trí của từng loại rủi ro, nguyên nhân dẫn đến hệ thống rủi ro

Rủi ro tín dụng cá nhân dẫn đến nợ quá hạn do nhiều nguyên nhân và tùy vào tiêu thức phân loại, mục đích nghiên cứu hoặc đứng dưới giác độ khác nhau, người ta có thể phân loại theo những nhóm nguyên nhân khác nhau Những nguyên nhân có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến hoạt động của khách hàng cá nhân Lĩnh vực hoạt động của cá nhân thường có phạm vi nhỏ, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể gây ra những tác động mạnh mẽ đến

hoạt động đó Từ đó, dẫn đến khả năng không hoàn trả được nợ của khách hàng, rủi ro tín dụng xảy ra

Thứ nhất, các nguyên nhân khách quan

+Rủi ro do thay đổi cơ chế chính sách như: chính trị, điều chỉnh chính

sách, chế độ pháp luật của nhà nước hoặc thay đổi địa giới hành chính các địa phương, sự sáp nhập hay tách ra của các bộ ngành trong nền kinh tế Những thay đổi và điều chỉnh này tuy cần thiết trong quá trình phát triển của đất nước, nhưng đôi khi cũng có những tác động tiêu cực đến quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng của mình

+Rủi ro do môi trường pháp lý: Do thiếu hoặc không thể biết hết các

thông tin về khách hàng, ngân hàng thường phải đối mặt với các rủi ro như sau:

Rủi ro do sự thiếu chính xác trong cung cấp thông tin cho ngân hàng của các cơ quan chức năng có liên quan, hoặc do thiếu các quy định, chế tài cần thiết của nhà nước trong việc cung cấp thông tin như che đậy thông tincá nhân không tốt của khách hàng, các quy định về cung cấp thông tin và sử dụng thông tin

+Rủi ro đạo đức: Mặc dù ngân hàng đã cố gắng kiểm tra kỹ càng,

nhưng khách hàng vẫn cố tình vi phạm, che dấu thông tin hoặc làm sai lệch thông tin về mình như: cố tình lập phương án kinh doanh thiếu trung thực, cố tình sử dụng vốn sai mục đích, làm giả hoá đơn,…

+Rủi ro do nhân tố quốc tế: Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, tín

dụng trong nước có mối quan hệ chặt chẽ với tín dụng quốc tế, dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, chính trị quốc tế, các chính sách tài chính của các quốc gia

Thứ hai, các nguyên nhân chủ quan

+Rủi ro do ngân hàng không có chính sách cho vay rõ ràng, phù hợp với thực trạng nền kinh tế Chính sách cho vay của một ngân hàng là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của ngân hàng đó Chính sách cho vay thống nhất, đầy đủ và đúng đắn sẽ giúp cán bộ tín dụng xác định phương hướng khi thực hiện nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng Ngược lại, một chính sách tín dụng không đầy đủ, đúng đắn và thống nhất sẽ làm cho hoạt động tín dụng lệch lạc, dẫn đến việc cấp tín dụng không đúng đối tượng, tạo ra kẽ hở cho người sử dụng vốn, dẫn đến nợ quá hạn

+Rủi ro do tính toán không chính xác hiệu quả đầu tư dự án xin vay, dẫn đến các quyết định sai lầm trong cho vay Cán bộ tín dụng chưa được đào tạo đầy đủ, không am hiểu về lĩnh vực kinh doanh mà mình đang cho vay hoặc đôi khi, do chính cán bộ tín dụng cố ý cho vay, mặc dù biết dự án cho vay không hiệu quả, gây rủi ro cho ngân hàng

+Rủi ro do ngân hàng đánh giá chưa đúng mức về khoản vay, về người

đi vay hoặc do chủ quan tin tưởng vào khách hàng quen của mình mà coi nhẹ khâu kiểm tra về tình hình tài chính, khả năng thanh toán hiện tại và tương lai, nguồn trả nợ… để có sự phân tích, đánh giá khách hàng cá nhân một cách khách quan, đúng đắn

+Rủi ro ngân hàng thiếu một cơ chế theo dõi, quản lý rủi ro, thiếu hạn mức tín dụng tối đa cho từng khách hàng thuộc các ngành nghề, lĩnh vực sản phẩm, địa phương khác nhau để phân tán rủi ro, chưa đủ các tiêu thức để đo lường rủi ro, rủi ro tối đa cho phép chấp nhận đối với từng khách hàng, nhóm khách hàng thuộc các ngành khác nhau

1.2Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

1.2.1 Khái niệm khả năng trả nợ

Định nghĩa về khả năng đảm bảo trả nợ: Có nhiều cách gọi khác nhau

về khả năng đảm bảo trả nợ như xác suất trả được nợ, khả năng trả nợ Cũng như có nhiều cách gọi độc lập với định nghĩa trên như vỡ nợ, mất khả năng thanh toán, không trả được nợ

Vay nợ và trả nợ là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường hiện nay.Nếu như việc vay nợ mà không trả nợ diễn ra sẽ dẫn đến hậu quả là sự xung đột lợi ích của các chủ thể tham gia vào quan hệ kinh tế này.Vậy, khi một Ngân hàng cho một khách hàng vay đều tìm những hậu quả khi khách hàng không trả nợ, đây chính là rủi ro của Ngân hàng.Để quản trị rủi ro này, Ngân hàng cần xác định được khả năng về tài chính và nhân thân… của khách hàng để đánh giá được khả năng trả nợ của khách hàng

1.2.2 Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

Theo công trình nghiên cứu của Chapman (1940) thì các nhân tố có thểkiểm tra khả năng trả nợ của KHCN bằngmột số đặcđiểm nhân thân của từng khách hàng như tuổi tác,giới tínhvà tình trạnggia đình, vàbởivị trínghề nghiệphoặckinh tếcủa người vay,thu nhậpvàgiá trị tài sản, ngoài ra nghiên cứu cho rằng yếu tố chính quyết định khả năng trả nợ của KH là sự sẳn lòng trả nợ của khách hàng

Theo Vương Quân Hoàng và ctg (2006), ông đã dùng phương pháp thống kê bằng mô hình hồi quy Logit trên 1.727 khách hàng thì các biến độc lập: mức thu nhập hàng tháng, chênh lệch thu nhập và chi tiêu và giá trị tài sản khách hàng có ảnh hưởng đồng biến với khả năng trả nợ của KHCN; các biến còn lại như: tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú, thời gian cư trú, số người số phụ thuộc, phương tiện đi lại có tác động ngược chiều đối với khả năng trả nợ

Theo Norvilitis và ctg (2003), có những phát hiện mâu thuẫn trong lý thuyết về những yếu tố mà người ta nghĩ rằng làm cho một người vỡ nợ.Một

số nghiên cứu kết luận rằng những người có nhiều nợ không khác với những người không nhiều về mặt nhân khẩu gia đình.Còn trong nghiên cứu của mình, Black and Morgan (1998) nói rằng nợ xấu và vỡ nợ thường liên quan tới các yếu tố xã hội và các yếu tố về nhân khẩu học (như quy mô gia đình) của người sử dụng tín dụng Thậm chí, Livingston và Lunt (1992) đã cho thấy những người có thu nhập cao và ít con có khả năng mắc nợ cao hơn Lea và ctg (1993) cũng đưa ra kết luận: nợ nhiều hay không cũng là do yếu tố kinh

tế, xã hội và tâm lý của người vay Cả hai nghiên cứu đều cho thấy rằng nợ là tương quan mạnh mẽ với các yếu tố kinh tế Tuy nhiên, trong một nghiên cứu khác, Crook (2001) báo cáo rằng thu nhập, việc sở hữu nhà và quy mô hộ gia đình làm tăng mức nợ ở Mỹ Và theo Vương Quân Hoàng (2006) tổng giá trị của các khoản nợ có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và khả năng sử dụng hiệu quả tín dụng của cá nhân

Theo Zelizer (1994), nam giới và phụ nữ rất khác nhau về việc tiếp nhận, sử dụng và quan niệm về giá trị của tiền bạc Trong nghiên cứu của mình, Lea và ctg (1995) cho thấy rằng những người không trả nợ thường là phụ nữ hơn là đàn ông.Xiao và ctg (1995) phát hiện ra rằng người đàn ông có thái độ hợp tác hơn phụ nữ trong mối quan hệ với ngân hàng.Sự khác biệt giới tính được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng khi sử dụng sản phẩm tín dụng

Qua những nghiên cứu trước đây, các yêu tố tác động đến khả năng trả

nợ của khách hàng ta có thể tổng kết thành 4 nhóm chính:

Thông tin về bản thân khách hàng

Nghiên cứu về nhân thân một cá nhân nhằm đánh giá được khả năng cơ bản và điều kiện nội tại để giải quyết những khó khăn, thực hiện cam kết của

+ Chức vụ hiện tại trong công việc;

+ Thời gian họ gắn bó với công việc;

+ Thời gian công tác với công việc hiện tại;

+ Tiền án tiền sự

Thông tin về điều kiện sống của khách hàng

Nghiên cứu về điều kiện sống của khách hàng nhằm đánh giá được các tác động xung quanh, chi phối đến khả năng tài chính và nhận thức của KH

đó Những thông tin về điều kiện sống bao gồm:

+ Quy mô hộ gia đình;

+ Số người đi làm của gia đình;

+ Số người thất nghiệp hoặc không trong tuổi lao động của gia đình; + Sở hữu nhà;

+ Sở hữu tài sản khác (như xe, điện thoại);

+ Đặc điểm nơi cư trú của KH;

+ Loại hình công việc của KH

Tài chính cá nhân

Phân tích thông tin tài chính và các mối liên hệ tài chính là quan trọng nhất với xác định có cho khách hàng vay hay không, vì đây là cơ sở chính cho thấy khả năng trả được nợ tín dụng của KH, từ đó ra quyết định cấp hạn mức cho KH Các chỉ tiêu tài chính cần được phân tích:

+ Thu nhập ròng hàng tháng;

+ Tiết kiệm;

+ Giá trị tổng tài sản nợ (tổng dư nợ);

+ Giá trị tài sản đảm bảo;

+ Mối quan hệ với ngân hàng;

+ Thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn,…

1.2.3Phương pháp đo lường khả năng trả nợ

1.2.3.1 Mô hình định tính đo lường khả năng trả nợ của khách hàng

cá nhân

Mô hình 6C

Phương pháp này nghiên cứu 6 tiêu chí của người xin vay, bao gồm: tư cách (Character), năng lực (Capacity), thu nhập (Cash), bảo đảm (Collateral), điều kiện (Conditions) và kiểm soát (Control) Tất cả các tiêu chí này đều phải được đánh giá tốt, thì khoản vay mới được xem là khả thi

+ Tư cách người vay (Character): cán bộ tín dụng phải chắc chắn tin

rằng người xin vay có mục đích tín dụng rõ ràng và thiện chí nghiêm chỉnh trả

nợ khi đến hạn Nếu cán bộ tín dụng không biết chính xác tại sao khách hàng lại đến xin vay tiền, thì phải làm rõ mục đích xin vay là gì.Khi mục đích xin vay đã rõ ràng, cán bộ tín dụng phải xác định xem có phù hợp với chính sách tín dụng hiện hành của ngân hàng hay không Thậm chí, cho dù mục đích xin

vay là tốt, thì cán bộ tín dụng cũng phải xác định xem người vay có tỏ thái độ trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay, trả lời các câu hỏi một cách trung thực, thiện chí và nỗ lực hết sức để hoàn trả nợ vay khi đến hạn

+ Năng lực pháp lý của người vay (Capacity): đối với KHCN thì cá

nhân đó phải có: (i) năng lực pháp luật dân sự, nghĩa là phải có quyền và nghĩa vụ dân sự theo pháp luật; (ii) năng lực hành vi dân sự, tức khả năng của

cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện và nghĩa vụ dân sự.Cán bộ tín dụng phải chắc chắn rằng người vay phải có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng tín dụng

+ Thu nhập của người vay (Cash): tiêu chí thu nhập của người vay tập

trung vào câu hỏi: Người vay có khả năng tạo ra đủ tiền để trả nợ? Nhìn

chung ngân hàng thường quan tâm nhất đến việc người vay có khả năng tạo tiền từ việc bán hàng hay từ thu nhập khác Đây là nguồn thu căn bản để các

cá nhân trả nợ cho ngân hàng

+ Bảo đảm tiền vay (Collateral): khi đánh giá khía cạnh bảo đảm tiền

vay, cán bộ tín dụng phải tự hỏi: người vay có sở hữu hợp pháp một giá trị tài sản nào có chất lượng để hỗ trợ cho khoản vay không? Các ngân hàng coi tài sản đảm bảo là nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thu nợ thứ nhất (thu nhập của người vay) không thể thanh toán được nợ Cán bộ tín dụng phải đặc biệt chú ý đến các yếu tố nhạy cảm như: tuổi thọ, điều kiện và mức độ chuyên dụng của tài sản người vay

+ Các điều kiện (Conditions): cán bộ tín dụng và nhà phân tích tín

dụng cần phải biết được xu hướng hiện hành về công việc và ngành nghề hiện hành của người vay, cũng như khi điều kiện kinh tế thay đổi sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến khoản tín dụng Để đánh giá xu hướng ngành và các điều kiện ngân hàng phải duy trì các file dữ liệu thông tin gồm các mẫu báo cáo liên quan, các bài tạp chí, nghiên cứu…

+ Khả năng kiểm soát khoản vay (Controls): Ngân hàng có kiểm soát

được việc khách hàng sử dụng tiền vay không? Tập trung vào những vấn đề như: các thay đổi trong luật pháp và quy chế có ảnh hưởng xấu đến người vay? Yêu cầu tín dụng của người vay có đáp ứng được tiêu chuẩn của ngân hàng và nhà quản lý về chất lượng tín dụng?

Ngoài phương pháp phân tích 6C, các ngân hàng thường sử dụng phương pháp phân tích định tính tương tự khác là phân tích CAMPARI, gồm các nội dung: Tư cách người vay (Character), năng lực người vay (Ability), lãi cho vay (Margin), mục đích vay (Purpose), số tiền vay (Amount), hoàn trả ( Repayment) và bảo đảm (Insurance)

Tuy nhiên, cả hai phương pháp phân tích: 6C và CAMPARI đều có nhược điểm là phân tích định tính, các quyết định mang tính chất phán xét chủ quan của cán bộ tín dụng

1.2.3.2Mô hình định lượng đo lường khả năng trả nợ của khách hàng

cá nhân

a Phương pháp điểm số tín dụng

Mô hình điểm số tiêu dùng: đây là phương pháp được nhiều ngân hàng

sử dụng để xử lý các đơn xin vay của khách hàng cá nhân Yêu cầu tín dụng của khách hàng được xử lý bằng hệ thống chấm điểm tự động Nhiều ngân hàng áp dụng mô hình cho điểm để xử lý đơn xin vay của người tiêu dùng như: mua xe hơi, trang thiết bị gia đình, bất động sản… Các yếu tố quan trọng trong mô hình cho điểm tín dụng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, tài khoản cá nhân, thời gian làm việc

Các yếu tố quan trọng liên quan đến khách hàng được sử dụng trong

mô hình bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số loại tài khoản cá nhân, thời

gian công tác Nhờ mô hình này việc phân tích các khách hàng gồm nhiều yếu

tố được đơn giản hóa chỉ còn một yếu tố là điểm tín dụng của khách hàng

Mô hình này được sử dụng từ 7 – 12 hạng mục, mỗi hạng mục được cho điểm từ 1 – 10

+ Ưu điểm: Mô hình này loại bỏ được sự phán xét chủ động trong quá

trình cho vay giảm đáng kể thời gian ra quyết định tín dụng

+ Nhược điểm: Mô hình không thể tự điều chỉnh một cách nhanh

chóng để thích ứng với các thay đổi trong nền kinh tế và cuộc sống gia đình

b Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO

Điểm số tín dụng (Credit score) cá nhân là một phương tiện kiểm soát tín dụng được gắn cho mỗi cá nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước lượng mức rủi ro khi cho vay Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi

ro của nhà cho vay càng cao Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5 chỉ số phân tích được trình bày trong Bảng 1.1

Bảng 1.1 : Tỷ trọng các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng

FICO

35% Lịch sử trả nợ (Payment history): Thời gian trễ hạn càng dài và

số tiền trễ hạn càng cao thì điểm số tín dụng càng thấp

30%

Dư nợ tại các tổ chức tín dụng (Amounts owed): Nợ quá nhiều

so với mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín dụng

15% Độ dài lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thông tin

càng nhiều năm càng đáng tin cậy và điểm số tín dụng sẽ càng

cao

10%

Số lần vay nợ mới (New credit): Vay nợ thường xuyên bị xem là dấu hiệu có khó khăn về tài chính nên điểm số tín dụng càng thấp

10% Các loại tín dụng được sử dụng (Types of credit used): Các loại

nợ khác nhau sẽ được tính điểm số tín dụng khác nhau

Mô hình điểm số tín dụng FICO được áp dụng rộng rãi tại Mỹ do các thông tin liên quan đến tình trạng tín dụng của mọi người có thể được ngân hàng kiểm tra dễ dàng qua các công ty dữ liệu tín dụng (Credit reporting companies) Công ty dữ liệu tín dụng thực hiện ghi nhận và cập nhật thông tin

từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho điểm đối với từng người.Theo mô hình điểm số tín dụng của FICO thì người có điểm số tín dụng ở mức 700 được xem là tốt, đối với cá nhân có điểm số tín dụng thấp hơn 620 sẽ có thể bị

ngân hàng e ngại khi xét cho vay

c Mô hình phân tích đặc biệt (DA)

Mô hình phân tích đặc biệt được xây dựng trên cơ sở phương pháp DA Mục tiêu chung của DA trong XHTD là phân biệt giữa cá nhân có nguy cơ không trả được nợ và có khả năng trả nợ một cách khách quan, chính xác nhất, bằng việc sử dụng hàm phân biệt; trong đó, biến số là các chỉ tiêu tài chính cá nhân Mục tiêu chính là tìm kiếm một hệ thống các tổ hợp tuyến tính của các biến nhằm phân biệt tốt nhất các biến, các cá thể trong mỗi nhóm gần

nhau nhất và các nhóm được phân biệt tốt nhất (xa nhau nhất)

Các giả thiết của mô hình:

+ Giả thiết 1: kích thước của mỗi nhóm phải lớn hơn số biến độc lập

hay biến dự báo và phải đủ lớn Số biến độc lập lớn nhất là (n – 2); trong đó n

là kích thước mẫu

+ Giả thiết 2: Các biến độc lập có phân phối chuẩn

+ Giả thiết 3: Ma trận hiệp phương sai là thuần nhất

+ Giả thiết 4: Giữa các biến độc lập không có quan hệ tuyến tính

ít có ý nghĩa trong sử dụng cũng như đạt được sự công nhận

Một lợi thế của việc sự dụng mô hình phân tích đặc biệt so với thủ tục phân loại khác là hàm phân biệt có dạng tuyến tính hệ số riêng được diễn tả bằng thuật ngữ kinh tế

d Mô hình hồi quyLogit

Mô hình hồi quy Logit sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suấtmột sự kiện sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập mà

ta có được Có rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên chúng ta cần đoán khả năng xảy ra một sự kiện nào đó mà ta quan tâm (chính là xác suất xảy ra), ví

dụ sản phẩm mới có được chấp nhận hay không, người vay trả được nợ hay không, mua hay không mua….Sau đây là một số thông tin về mô hình hồi quy Logit:

Thuật ngữ “Hồi quy” do Francis Galton đưa ra lần đầu tiên Phân tích hồi qui là một trong những công cụ cơ bản của kinh tế lượng.Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc hay biến được

giải thích) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập hay biến giải thích), với

ý tưởng ước lượng hay dự báo giá trị bình quân (hay trung bình của tổng thể) biến phụ thuộc Trên cơ sở các giá trị biết trước hay cố định các biến giải thích

Mô hình logit là một mô hình nhị thức dùng để tính xác suất của các biến phụ thuộc, với biến phụ thuộc là các chỉ số đặc trưng của đất nước, chỉ số này được tính nhờ vào các biến số kinh tế ở trong quá khứ và hiện tại Mô hình không có bất cứ giả thiết nào về phân phối của các biến độc lập, kiểm định thống kê không phức tạp, có thể điều chỉnh hàm phi tuyến dễ dàng, các biến độc lập định tính thông qua việc thiết lập biến giả có thể chuyển thành định lượng Từ đó có thể được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn như áp dụng vào các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính, kinh tế, sản xuất… Các chỉ tiêu thông qua đó có thể được lượng hóa nhằm so sánh, phân loại và xếp hạng

Mô hình Logit, các Pi được xác định bằng:

Pi = ( ∗ ) ( ∗

= ∗

∗

= ∗ ∗ (*)

X=(1, X1); Xi=(1,X1i); β = (β0, β1) Lấy log cơ số e hai vế của phương trình (*) ta được:

tính thông thường là giá trị dự đoán được của biến phụ thuộc không thể được diễn dịch như xác suất (giá trị ước lượng của biến phụ thuộc trong hồi quy Logit phải rơi vào khoảng (0;1))

Với hồi quy Logit, thông tin chúng ta cần thu thập về biến phụ thuộc là một sự kiện nào đó có xảy ra hay không, biến phụ thuộc Y lúc này có hai giá trị 0 và 1, với 0 là không xảy ra sự kiện và 1 là có xảy ra sự kiện, và tất nhiên

là cả thông tin về các biến độc lập X Từ biến phụ thuộc nhị phân này, một thủ tục sẽ được dùng để dự đoán xác suất sự kiện xảy ra theo quy tắc nếu xác suất được dự đoán lớn hơn 0.5 thì kết quả dự đoán sẽ cho là “có” xảy ra sự kiện, ngược lại thì kết quả dự đoán sẽ cho là “không”

Chương trình Eviews sẽ tự động thực hiện việc tính toán các hệ số và cho hiện cả hệ số thật lẫn hệ số đã được chuyển đổi

Khi diễn dịch dấu của các hệ số, một hệ số dương làm tăng tỷ lệ xác suất được dự đoán trong khi hệ số âm làm giảm tỷ lệ xác suất dự đoán

+ Kiểm tra ý nghĩa thống kê của các hệ số trong mô hình:

Hồi quy Logit cùng đòi hỏi kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy khác không.Để kiểm tra ý nghĩa thống kê của các hệ số trong mô hình chúng ta sử dụng kiểm định z (z-Statistic) thay vì thống kê t (t-Statistic) trong mô hình hồi quy tuyến tính thông thường

So sánh giá trị z (z-Statistic) của từng hệ số với Critical value Z với mức ý nghĩa α/2, nếu giá trị z (z-Statistic) của từng hệ số > Critical value Z với mức ý nghĩa α/2 điều này chứng tỏ hệ số này khác 0 hay hệ số này có ý nghĩa thống kê Ngược lại, nếu giá trị z (z-Statistic) của từng hệ số < Critical value Z với mức ý nghĩa α/2 điều này chứng tỏ hệ số này bằng 0 hay hệ số này không có ý nghĩa thống kê

Trong kết quả của Eviews có cột P-Value (Prob), so sánh giá trị này của từng hệ số với mức ý nghĩa α Ví dụ như kiểm định ý nghĩa thống kê của

hệ số β2i của biến X2i trong phương trình (**) ta làm như sau:

Giả thuyết:

H0: β2i = 0 H1: β2i ≠ 0

So sánh P-Value của β2i với α, nếu:

+ P-Value của β2i > α: chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1 tức hệ số β2i không có ý nghĩa thống kê

+ Ngược lại, P-Value của β2i < α: chấp nhận giả thuyết H1, bác bỏ giả thuyết H0 tức hệ số β2i có ý nghĩa thống kê

+ Kiểm định ý nghĩa chung của toàn mô hình:

Hồi quy Logit cũng đòi hỏi kiểm định ý nghĩa chung của toàn bộmô hình Chúng ta sử dụng thống kê Chi bình phương thay vì thống kê F trong

mô hình tuyến tính thông thường

LR = Likelihood ration = 2(LLFUR-LLFR) so sánh với giá trị tới hạn thống kê khi bình phương với mức ý nghĩa α cho trước (thông thường α = 5% hoặc α = 10%) và df=số biến độc lập trong mô hình

Chúng ta có thể so sánh giá trị Probability (LR stat) với mức ý nghĩa Phần mềm Eviews đã cung cấp tất cả các tính toán khi kiểm định mức ý nghĩa

α cho trước (thông thường α = 5% hoặc α = 10%) của mô hình Nếu LR stat <

α tồn tại quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình hồi quy logit hay thể hiện độ phù hợp của mô hình Ngược lại, Nếu LR stat >α không tồn tại quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình hồi quy logit

+ Đánh giá độ thích hợp tốt của mô hình:

Đối với mô hình Logit khi đánh giá độ thích hợp tốt của mô hình căn

cứ vào chỉ số: Pseudo R2 = Mc Fadden R2 = 1 – (LLFUR/LLFR)

Ưu điểm của mô hình Logit so với các mô hình khác là kết quả của nó

có thể cung cấptrực tiếp được xác suất của nhân tố cần đo lường

1.2.3.3Vận dụng mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

Để đo lường khả năng trả nợ của KHCN, ta có thể vận dụng mô hình hồi quy Logit với biến phụ thuộc Y là khả năng trả nợ của KHCN, biến độc lập X là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN như thông tin khách hàng, lãi suất, dư nợ, tài sản bảo đảm, thu nhập Từ các số liệu thu thập và mã hóa cho phù hợp, để kiểm định các nhân tố xem nhân tố nào ảnh hưởng sử dụng mô hình hồi quy và loại bỏ những biến hay những nhân tố không cần thiết tới biến phụ thuộc Từ kết quả đó đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố giúp ngân hàng có cái nhìn khái quát và toàn diện về khả năng trả nợ của KHCN Tùy thuộc vào từng thời điểm, từng tình huống

cụ thể của từng ngân hàng mà các yếu tố dùng để đo lườngkhả năng trả nợ của KHCN cũng khác nhau, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau

Để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ta sẽ vận dụng mô hình hồi quy Logit với hỗ trợ của phần mềm Eviews

Để tiến hành kiểm định ta có thể chạy mô hình tổng thể và loại bỏ các biến độc lập không phù hợp, kết quả cuối cùng mô hình chỉ còn những nhân

tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của KHCN

Thông qua mô hình cuối cùng ta đánh giá được mức độ ảnh hưởng mạnh yếu của các nhân tố tới khả năng trả nợ của KHCN, từ đó có thể giúp ngân hàng có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân, giảm rủi

ro, lựa chọn khách hàng tốt để phát triển tín dụng bán lẻ phù hợp theo phương hướng kinh doanh trong tương lai

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương1đã trình bày khái quát về tín dụng cá nhân, rủi ro hoạt động tín dụng cá nhân và các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN

Chương 1 cũng trình bày mô hình Logit sẽ áp dụng trong chương 2 để

đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Bến Tre

Những nội dung trình bày trong chương 1 làm cơ sở lý luận để vận dụng vào phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu trong chương 2 và chương 3

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂNTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN TRE

2.1 Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cồ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre 2.1.1Tình hình huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu

tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre

Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp Chúng ta cần khẳng định rằng không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nước, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng nếu như không có vốn Đối với các NHTM với tư cách là một doanh nghiệp - một định chế tài

trung gian hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng Ngân hàng thương mại là đơn vị chủ yếu cung cấp vốn và thu lãi, nhưng để cung cấp đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ngân hàng sẽ phải huy động vốn từ bên ngoài Vì vậy, các NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động vốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh của mình Có thể nói hoạt động huy động các nguồn khác nhau trong xã hội là lẽ sống quan trọng nhất của các NHTM Trong quá trình hoạt động ngân hàng luôn tìm mọi cách phát triển nguồn vốn như mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa hình thức huy động để thu hút lượng tiền nhàn rỗi trong xã hội

Với mục tiêu và phương châm hoạt động “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả - Tăng trưởng bền vững”, với mong muốn mở rộng hoạt động trong cơ chế thị trường đầy cạnh tranh thì BIDV Bến Tre đã cố gắng tạo cho mình một nguồn vốn ổn định và đảm bảo cho hoạt động Tình hình nguồn vốn huy động của BIDV Bến Tre giai đoạn năm 2009 đến năm 2012 được thể hiệnqua bảng

Tỷ trọng Số tiền

Tỷ trọng

I.Vốn huy động 1.338 96,55% 1.723 99,36% 2.046 95,48% 2.654 96,31%1.TG các TCKT 433 32,36% 461 26,76% 541 26,44% 584 22%2.TG của dân cư 905 67,64% 1.262 73,24% 1.505 73,56% 2.07 78%

3 Có kỳ hạn 192 14,35% 186 10,80% 193 9,43% 270 10,17%

4 Không kỳ hạn 1.146 85,65% 1.537 89,20% 1.853 90,57% 2.384 89,83%II.Vốn vay từ

III.Vốn và các 0,24 0,2% 0,35 0,02% 0,90 0,04% 1 0,04%

2012 là năm có tốc độ tăng cao nhất so với năm 2011 là 28,61% và mỗi năm tốc độ tăng trưởng đều tăng trên 20%, riêng trong năm 2013 thì huy động vốnđạt 2.543 tỷ đồng có chiều hướng giảm nhẹ, gần 4,2% so với năm 2012 Các hình thức huy động ngày càng đa dạng, góp phần tăng trưởng nguồn vốn, tạo được cơ cấu đầu vào hợp lý Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng trưởng nhanh qua các năm, thay thế dần các loại nguồn vốn khác

Năm 2009, nguồn vốn huy động là 1.338tỷ đồng, chiếm96,55% trên

tổng nguồn vốn Năm 2010, vốn huy động đạt 1.723tỷ đồng tăng 28,77% so với năm 2009 với mức tăng 385 tỷ đồng, chiếm99,36% trên tổng nguồn vốn Năm 2011, vốn huy động tăng lên mức 2.046 tỷ đồng tăng 323 tỷ đồng tức tăng 18,75% so với năm 2010 và chiếm tỷ trọng 95,48% trên tổng nguồn vốn Năm 2012, mặc dù lãi suất huy động có dấu hiệu giảm nhưng gửi tiền là kênh thu nhập an toàn nên công tác huy động vốn tiếp tục tăng nhanh 2.654 tỷ đồng, tăng 608 tỷ đồng so với năm trước; năm 2013 là năm mà lãi suất huy động giảm mạnh, dưới sự chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về lãi suất huy động trần làm kênh huy động vốn không còn là sự lựa chọn ưa thích của các tầng lớp dân cư Đặc biệt,BIDV Bến Treluôn áp dụng lãi suất sàn, dưới sự cạnh tranh của các ngân hàng trong tỉnh thì BIDV Bến Tre mất một khách có

tiền gửi lớn đáng kể.Tuy có sự cạnh tranh mạnh mẽ về mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng khác và đặc biệt là cuộc chạy đua về lãi suất huy động diễn ra trong hệ thống các NHTM Nhưng bằng các biện pháp điều chỉnh lãi suất phù hợp, khuyến khích bằng vật chất, cho nên nguồn vốn huy động của BIDV Bến Trevẫn đảm bảo cho hoạt động cấp tín dụng và hội sở chính giao Điều đó chứng tỏ BIDV Bến Trehuy động vốn có hiệu quả, khả năng tự chủ của ngân hàng đang từng bước được nâng cao, đây cũng chính là cơ sở cho quá trình cấp tín dụng được diễn ra một cách thuận lợi

Tóm lại,Công tác huy động vốn của BIDV Bến Tre đã đạt được những

thành tựu đáng kể, nguồn vốn huy động tăng trưởng qua các năm, năm sau nhiều hơn năm trước Chính sự tăng trưởng này đã góp phần không nhỏ trong việc mở rộng kinh doanh của BIDV Bến Trevà đây cũng là mục tiêu mà BIDV Bến Tremong muốn ngày càng phát triển hơn nữa

2.1.2 Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu

tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre

Trong những năm qua hoạt động tín dụng của BIDV Bến Tre nhìn chung đã đáp ứng tốt mọi nhu cầu vốn của mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Nhằm cạnh tranh với các hệ thống ngân hàng khác trong tỉnh,BIDV Bến Tre đã đa dạnghóa các hình thức cấp tín dụng: cho vay tín chấp, cho vay dự

án, cấp hạn mứcthấu chi, … Nếu như trước đây BIDV Bến Tre chỉ cho vay trung và dài hạn là chủ yếu nhưng những năm gần đây, hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn vốn chứa dựng rất nhiều rủi ro, khả năng mất vốn cao, vì thế cho nên BIDV Bến Tre đã tăng cường cho vay ngắn hạn giảm dần tỷ trọng cho vay trung và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Hơn nữa, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Namcó sựchuyển đổi mô hình toàn bộ hệ thống từ ngân hàng bán buôn sang định hướng mới là

tập trung phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Với mục tiêu đến năm 2015:

“Phát triển hoạt động NHBL có hiệu quả và chất lượng, nắm giữ thị phần lớn thứ 2 trên thị trường về dư nợ tín dụng, huy động vốn và dịch vụ bán lẻ” Nhằm đạt được mục tiêu trên, hoạt động tín dụng tại BIDV Bến Tre cũng có những bước chuyển đổi cơ cấu tín dụng phải theo xu hướng chung của hệ thống BIDV Bến Tre đã tận dụng nguồn lực để phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ

Như đã đề cập ở trên hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng đem lại phần lớn lợi nhuận trong hoạt động ngân hàng Do vậy, trong định hướng hoạtđộng của mình BIDV Bến Tre luôn chú trọng đến công tác tín dụng, tuy vậy việc phát triển hoạt động tín dụng đòi hỏi phải cả về lượng và chất Theo báo cáo về dư nợ cuối kỳ năm 2012 thì BIDV Bến Tre đứng hàng thứ hai trong hệ thống ngân hàng tỉnh Bến Tre chỉ sau Agribank, từ đó ta thấy vị thế của BIDV trong hệ thống ngân hàng tỉnh Bến Tre Sau đây là kết quả công tác

tín dụng của BIDV Bến Tre đạt được từ năm 2009 đến năm 2012

Bảng 2.2: Hoạt động tín dụng từ năm 2009 đến năm 2012

Đvt: tỷ đồng

2009 2010 2011 2012

Theo thời gian Ngắn hạn 3.561 3.643 4.868 5.112

Theo đối tượng Cá nhân 1.03 1.054 1.469 1.429

+ Doanh số cho vay:

Doanh số cho vay của BIDV Bến Tre diễn ra khá thuận lợi, doanh số cho vay không ngừng tăng qua các năm Đây là kết quả của sự nỗ lực hết mình của Ban Giám đốc BIDV Bến Tre cùng với việc thực hiện các biện pháp

mở rộng tín dụng, cải thiện thủ tục xin vay vốn ngày càng đơn giản hóa, cũng như tác phong phục vụ của cán bộ ngày càng chuyên nghiệp hơn Cụ thể năm

2010 đạt 3.943 tỷ đồng tăng 135 tỷ đồng, tức tăng 3,55% so với năm 2009 Bước sang năm 2011 con số này tăng lên đáng kể, doanh số cho vay đạt gần 5.037 tỷ đồng tăng 1.094 tỷ đồng với tốc độ tăng là 27,74% so với năm 2010 Năm 2012 doanh số cho vay tiếp tục tăng đạt 5.867 tỷ đồng, tăng 803 tỷ đồng

so với năm 2011 Qua các năm thì DSCV ngắn hạn và cho vay doanh nghiệp

có tỷ trọng cao trong tổng DSCV Có được sự tăng trưởng như vậy là nhờBIDV Bến Tre mở rộng quy mô hoạt động tín dụng như: mở rộng thị trường, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ mới; chủ động tiếp thị, biết lựa chọn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, DNTN, tăng cường phát triển kinh tế cá thể, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu…tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng vay vốn

+ Doanh số thu nợ (DSTN):

Dựa vào số liệu trong bảng 2.2, ta thấy tình hình thu nợ của BIDV Bến Tre diễn ra khá tốt Cùng với sự tăng lên của doanh số cho vay, doanh số thu

nợ cũng tăng lên đáng kể Cụ thể năm 2009, DSTN đạt gần 3.638 tỷ đồng, sang năm 2010 mặc dù BIDV Bến Tre tăng dư nợ cho vay trong năm thêm

135 tỷ đồng so với năm 2009, nhưng DSTN lại giảm đi 3 tỷ đồng xuống còn 3.635 tỷ đồng tức giảm 0,08% Nguyên nhân là do trong 3 quý đầu năm 2010, tăng trưởng tín dụng ở các ngân hàng thương mại lớn diễn ra khá tốt, do được NHNN hỗ trợ thanh khoản thông qua thị trường mở, lãi suất cho vay tính đến cuối quý III ở mức 12,5% - 15%/năm tùy theo các đối tượng doanh nghiệp và chính sách ưu đãi cụ thể Tuy nhiên do các ngân hàng được chính thức áp dụng mức lãi suất thỏa thuận theo sự chỉ đạo của Chính phủ trong khi nền kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao vào những tháng cuối năm, điều đó dẫn đến cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động do các ngân hàng thương mại nhỏ và mới thành lập thiếu thanh khoản Từ đó đẩy lãi suất cho vay lên rất cao 17-21%/năm Các doanh nghiệp phải đối phó với việc vay lãi suất cao trong khi cuối năm lại là thời điểm sản xuất kinh doanh, nên đã khiến cho không ít các doanh nghiệp không ngần ngại vay vốn đầu tư vào các dự án đầy rủi ro, khả năng thu hồi nợ giảm mạnh từ chính các doanh nghiệp đó Ngoài ra còn do các doanh nghiệp vì thiếu vốn kinh doanh nên đã tập trung vốn để sản xuất kinh doanh nên việc hoàn trả nợ vay có phần chậm chạp

Đến năm 2011, tình hình thu nợ đã có dấu hiệu khả quan, DSTN đạt xấp xỉ 4.849 tỷ đồng tăng 1.214 tỷ đồng, tốc độ tăng là 33,40% so với năm

2010 Nguyên nhân làm cho DSTN tăng trưởng tương đối cao và ổn định như vậy là do cán bộ ngân hàng tích cực trong công tác quản lý món nợ vay như: tăng cường kiểm tra chặt chẽ hoạt động tín dụng từ khâu tiếp cận khách hàng, xét duyệt cho vay, kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay đến khi tất toán khoản vay Mặt khác, BIDV Bến Tre còn áp dụng chính sách lựa chọn khách hàng,

dự án đầu tư theo định hướng của ngành và của địa phương, điều đó giúp loại

bỏ những khách hàng có khả năng trả nợ kém cho ngân hàng Các khách hàng

chậm trả trong năm 2010 đã tranh thủ tất toán các khoản nợ trong năm 2011

để có thể tái tục vay mới Bên cạnh đó nhu cầu vay vốn của khách hàng ngày càng tăng nên họ có ý thức trợ nợ đúng hạn để giữ uy tín và nhằm duy trì quan hệ lâu dài với BIDV Bến Tre

Trong năm 2012, doanh số thu nợ vẫn duy trì cho thấy khả năng trả nợ của khách hàng khá tốt, trong đó doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn tăng gần 68,48% so với năm 2011

Nhìn chung, công tác thu hồi nợ của BIDV Bến Tretừ năm 2009 đến năm 2012đều tăng qua các năm cho thấy nỗ lực của tất cả cán bộ nhân viên BIDV Bến Tre cũng như công tác thẩm định của BIDV Bến Tre đang được thực hiện một cách chặt chẽ góp phần đưa hoạt động kinh doanh của BIDV Bến Tre ngày càng hiệu quả

+ Dư nợ:

Dư nợ là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho vay và chưa thu hồi được tại một thời điểm nhất định Dư nợ tín dụng phản ánh thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng và dư nợ được tích luỹ hàng năm bao gồm

số nợ tồn đọng của năm trước cộng với số nợ đã vay trong năm Hầu hết các ngân hàng có dư nợ cao thường là những ngân hàng có quy mô hoạt động lớn, nguồn vốn mạnh và đa dạng Tình hình dư nợ của BIDV Bến Tre có xu hướng gia tăng qua các năm cả về dư nợ ngắn hạn lẫn dài hạn Cụ thể năm 2010 dư

nợ đạt gần 1.645 tỷ đồng, tăng 308 tỷ đồng hay tăng 23,04% so với năm 2009 Sang năm 2011 con số này tiếp tục tăng lên mức 1.832 tỷ đồng, tăng 11,37%

so với năm 2010 Năm 2012, dư nợ cuối kỳ 2.434 tỷ đồng, tăng 602 tỷ đồng

so với năm 2011 Dư nợ tín dụng năm 2013 đạt 2991 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2012.Năm 2010, tình hình kinh tế khó khăn ngân hàng xiết chặt tín dụng vào cuối năm, các doanh nghiệp khát vốn sản xuất kinh doanh, tận dụng mọi nguồn vốn khả dụng để đầu tư sản xuất, dẫn đến chậm trả nợ vay cho

ngân hàng Sang năm 2011, BIDV Bến Tre siết chặt công tác tín dụng, tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ, kéo giảm các khoản nợ chưa thu hồi được trong năm xuống thấp Năm 2012, là năm có tốc độ tăng trưởng khá cao nguyên nhân do lãi suất vay đã được điều chỉnh giảm, tăng cường tiếp thị khách hàng bán lẻ với nhiều sản phẩm tín dụng khá linh hoạt và đa dạng

Đánh giá một cách khách quan, tình hình hoạt động tín dụng của BIDV Bến Tre là khá tốt, ban lãnh đạo BIDV Bến Tre luôn sát sao theo dõi các khoản vay, từ đó đưa ra những chính sách kịp thời nhằm kéo giảm các khoản

nợ chưa thu hồi được xuống mức thấp nhất

Qua phân tích, ta thấy rằng những giải pháp tín dụng của BIDV Bến Trelà đúng đắn, kịp thời và ngày càng phát huy hiệu quả Với sức ép cạnh tranh như hiện nay, đòi hỏi BIDV Bến Tre phải luôn chú trọng đến từng khâu, từng đối tượng khách hàng để hoạt động tín dụng diễn ra một cách bình thường, thu hút ngày càng nhiều khách hàng và sử dụng nguồn vốn huy động ngày càng hiệu quả

2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụngcá nhân

Trong khi hầu hết các ngân hàng lớn như VCB, ACB, VietinBank,…tại Việt Nam đều phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ sớm hơn tại BIDV Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam bắt đầu chú trọng phát triển NHBL từ cuối năm 2007.Ban đầu thì tín dụng cá nhân (TDCN) phát triển tại một số ít chi nhánh trong hệ thống BIDV theo kiểu tự phát, sau này thì BIDV

đã nhìn thấy vai trò phát triển NHBL nói chung và TDCN nói riêng nên đã đưa ra những chiến lược kinh doanh phát triển sản phẩm này BIDV Bến Tređang tứng bước đẩy mạnh tiến độ phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, trong đó tín dụng cá nhân cũng được quan tâm đúng mức.Sau đây là kết quả đạt được của hoạt động TDCN tạiBIDV Bến Tre:

Bảng 2.3: Tín dụng cá nhân từ năm 2009 đến năm 2012

Cho vay hỗ trợ nhà ở, đất đai 32,5 53 55 54

Cho vay hộ kinh doanh 189 270 310 413 Cho vay cầm cố, chiết khấu 88 70 87 85 Cho vay khác (du học, cho vay mua vốn cổ

(Phòng kế hoạch tổng hợp)

Dư nợ tín dụng cá nhân mỗi năm đều tăng lên đáng kể, chiếm tỷ trọng trung bình trong tổng dư nợ khoảng 27,8%, với tổng số lượng khách hàng (chỉ tính khách hàng có quan hệ tín dụng) của BIDV Bến Tretại năm 2012 là 11.674 khách hàng Tình từ năm 2009 thì số lượng khách hàng gia tăng gần gấp đôi (số lượng KHCN tăng là 5.448 KH) kèm theo đó thì tổng dư nợ cũng gia tăng 75,17% Trong các sản phẩm cho vay KHCN thì cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng khá cao trong tất cả các sản phẩm cho vay KHCN, từ đó

ta thấy hiệu quả từ việc phát triển tín dụng bán lẻ trong tầng lớp dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế của mọi tầng lớp dân cư trong tỉnh Hiện nay, BIDV Bến Tređang cố gắng tiếp thị các sản phẩm cho vay mua xe bằng việc ký kết hợp đồng với các công ty phân phối xe trong tỉnh để phát triển sản phẩm này Đặc biệt, các sản phẩm thấu chi, tín chấp ngày càng được cải thiện về thời gian vay, mức vay, lãi suất, hồ sơ pháp lý gọn nhẹ, đơn giản để thu hút những khách hàng khối cơ quan, nhà nước… Đây là lượng khách hàng tiềm năng để

tiếp cận phát triển các sản phẩm bán lẻ khác.Các sản phẩm cho vay cầm cố với thủ tục đơn giản, quy định thời gian hiện tại thì chỉ cần mất nửa tiếng khách hàng có thể hoàn thành thủ tục và nhận được tiền giúp cho các cá nhân

có động lực gửi tiết kiệm có thời hạn và có thể sử dụng vốn đó khi có phát sinh cần thiết

Theo báo cáo đánh giá thực trạng và chất lượng tín dụng bán lẻ của BIDV Bến Trenăm 2012 thì dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Bến Tređứng hàng thứ 3, sau Agribank và Vietinbank Dư nợ tín dụng tăng cao kèm theo số lượng KHCN tăng lên là cơ hội để BIDV Bến Tretiếp thị và bán chéo các sản phẩm dịch vụ bán lẻ

2.2 Thực trạng về cho vay cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre

2.2.1 Tình hình nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư

và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre

2.2.1.1 Tình hình nợ quá hạn nói chung

Nợ quá hạn là một trong những rủi ro mà bất kỳ ngân hàng nào cũng phải đối mặt Nợ quá hạn là khoản vay mà khách hàng chưa trả đúng hạn như thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, cũng không có lý do chính đáng để xin gia hạn nợ, khi đó món vay của khách hàng sẽ bị chuyển nhóm nợ Một ngân hàng có tỷ lệ NQH so với tổng dư nợ cao sẽ rất khó khăn trong việc duytrì và

mở rộng quy mô tín dụng

Cùng với doanh số thu nợ, NQH cũng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tín dụng và tình hình rủi ro tín dụng của ngân hàng Sau đây chúngta sẽ phân tích chỉ tiêu NQH trên tổng dư nợ giai đoạn năm 2009 đến năm 2012:

Bảng 2.4: Nợ quá hạn qua các năm

Đvt: tỷ đồng