Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: tài chính – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LẠI TIẾN DĨNH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học là TS. Lại Tiến Dĩnh. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào. Những số liệu sử dụng cho việc chạy mô hình được chính tác giả thu thập và ghi nguồn gốc rõ ràng Ngoài ra trong luận văn sử dụng một số nhận xét của các tác giả khác cũng được chú thích nguồn gốc rõ ràng để dễ tra cứu, kiểm chứng. Nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhà trường. TP.HCM, ngày… tháng… năm 2013 Người cam đoan Lê Hoàng Anh TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Đối tượng nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Kết cấu luận văn 2 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RRTD TRONG CHO VAY DNNVV TẠI NHTM 4 1.1. Tổng quan về DNNVV 4 1.1.1. Khái niệm các DNNVV. 4 1.1.2. Đặc điểm của các DNNVV Việt Nam 5 1.1.3. Vai trò của DNNVV 8 1.2 Các loại hình cho vay của NHTM dành cho DNNVV 10 1.2.1. Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh 10 1.2.2. Tín dụng trung và dài hạn để tài trợ cho đầu tư 11 1.2.3. Chiết khấu chứng từ có giá 11 1.2.4. Tài trợ ngoại thương 11 1.2.5. Bảo lãnh 12 1.2.6. Cho thuê tài chính 12 1.2.7. Nghiệp vụ bao thanh toán 12 1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV 13 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.3.2. Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.3.3. Đo lường rủi ro tín dụng 15 1.3.4. Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV 18 1.4. Những nhân tố tác động đến RRTD trong cho vay DNNVV tại NHTM 19 1.4.1 Những nhân tố từ phía DNNVV 19 1.4.2. Những nhân tố từ phía Ngân hàng 20 1.4.3. Những nhân tố từ điều kiện nền kinh tế 22 1.5. Kinh nghiệp hạn chế rủi ro tín dụng của Quốc tế và của các NHTM tại Việt Nam 24 1.5.1. Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trên thế giới 24 1.5.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thái Lan 26 1.5.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng đối với NHTM Việt Nam 29 1.6. Lược khảo tài liệu và mô hình nghiên cứu được sử dụng trong luận văn 30 1.6.1. Lược khảo tài liệu 30 1.6.2. Mô hình đề nghị 33 Kết luận chương 1 39 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 40 2.1.Hoạt động cho vay DNNVV của các chi nhánh Agribank .40 2.1.1. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. 40 2.1.2. Tình hình phát triển số lượng DNNVV trên địa bàn TP.HCM 40 2.1.3. Hoạt đông cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Agribank 43 2.1.3.1. Dư nợ cho vay các DNNVV trên địa bàn 43 2.1.3.2. Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp 44 2.1.3.3. Cho vay theo ngành nghề 45 2.1.3.4. Cho vay theo thời hạn 46 2.2. Rủi ro và những nhân tố tác động đến RRTD trong hoạt động cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank 47 2.2.1. Nhân tố xuất phát từ phía DNNVV 47 2.2.2. Nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng 48 2.2.3. Nhân tố xuất phát từ điều kiện nền kinh tế 50 Kết luận chương 2 51 CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 52 3.1. Phương pháp thu thập số liệu 52 3.1.1. Số liệu thứ cấp 52 3.1.2. Số liệu sơ cấp 52 3.2. Phương pháp phân tích 55 3.3. Mô tả mẫu khảo sát 56 3.3.1. Cơ cấu mẫu phân theo địa bàn nghiên cứu 56 3.3.2. Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp 57 3.3.3. Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 58 3.3.4. Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế 59 3.3.5. Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu 60 3.4.Phân tích kết quả hồi quy .61 3.4.1. Kiểm định tự tương quan 61 3.4.2. Kết quả phân tích hồi quy 62 3.4.3. Xác định mức độ dự đoán của mô hình 67 3.4.4. Xác định kỳ vọng về dấu và tác động biên giữa các biến 67 Kết luận chương 3 69 CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 70 4.1.Nhóm giải pháp xuất phát từ phía DNNVV,từ phía Ngân hàng, từ điều kiện nền kinh tế 70 4.1.1. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía DNNVV 70 4.1.2. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng 72 4.1.3. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ điều kiện nền kinh tế 79 4.2. Nhóm giải pháp xuất phát từ mô hình định lượng 81 Kết luận chương 4 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1, 2, 3, 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN :Doanh nghiệp DNNVV :Doanh nghiệp nhỏ và vừa DNTN :Doanh nghiệp tư nhân HĐV :Huy động vốn NH :Ngân hàng NHCSXH :Ngân hàng chính sách xã hội NHNN :Ngân hàng nhà nước NHTM :Ngân hàng thương mại PGD :Phòng giao dịch RRTD :Rủi ro tín dụng TDN :Tổng dư nợ TNHH :Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB :Tài sản đảm bảo Agribank :Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Số trang Bảng 1.1 Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế 4 Biểu đồ 2.1 Tổng tài sản giai đoạn 2009-2012 30 Biểu đồ 2.2 Tổng nguồn vốn giai đoạn 2009-2012 30 Biểu đồ 2.3 Tổng dư nợ giai đoạn 2009-2012 31 Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 32 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 33 Biểu đồ 2.6: Số doanh nghiệp nhỏ và vừa bị giải thể hoặc phá sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2011 33 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ từng chi nhánh trong tổng dư nợ khu vực 35 Bảng 2.8 Tỷ trọng cho vay theo loại hình DN bình quân giai đoạn 2011-2012 36 Bảng 2.9 Tỷ trọng cho vay theo ngành nghề bình quân giai đoạn 2011- 2012 37 Bảng 2.10 Cơ cấu cho vay phân theo thời gian bình quân giai đoạn 2011-2012 38 Bảng 3.1 Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được chọn nghiên cứu năm 2011 44 Bảng 3.2 Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được chọn nghiên cứu năm 2012 45 Bảng 3.3 Cơ cấu mẫu phân theo chi nhánh nghiên cứu 50 Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp 51 Bảng 3.5 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 52 Bảng 3.6 Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế 52 Bảng 3.7 phân tích mô tả mẫu nghiên cứu 53 Bảng 3.8 Bảng mức độ dự đoán của mô hình 60 Bảng 3.9 So sánh kết quả từng biến của mô hình với kỳ vọng ban đầu 61 Bảng 3.10 Tác động của từng biến trong mô hình đến rủi ro tín dụng 61 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 [...]... về các nhân tố tác động đến RRTD trong cho vay DNNVV tại NHTM Chương 2 Thực trạng hoạt động cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM Chương 3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD trong cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM 3 Chương 4 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong cho vay các DNNVV tại các chi nhánh. .. trong cho vay các DNNVV để có biện pháp hạn chế sao cho hữu hiệu, tác giả chọn đề tài: Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV tại các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 2.1 Mục tiêu chung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay. .. trong cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM Mục tiêu 4 Đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng trong cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM 3 Đối tượng nghiên cứu Lý thuyết vể rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các DNNVV đang có quan hệ tín dụng tại các chi nhánh. .. TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 40 2.1.Hoạt động cho vay DNNVV của các chi nhánh Agribank .40 2.1.1 Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM 40 2.1.2 Tình hình phát triển số lượng DNNVV trên địa bàn TP.HCM 40 2.1.3 Hoạt đông cho vay các DNNVV tại các chi nhánh. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: tài chính – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP Hồ Chí Minh – Năm 2013... vay các DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM 2.2 Mục tiêu cụ thể: 2 Để đạt được mục tiêu chung như trên đề tài có các mục tiêu cụ thể như sau: Mục tiêu 1 Tổng hợp lý thuyết về Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV Mục tiêu 2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng đối với các DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM Mục tiêu 3 Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong. .. 1.3.4 Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV 18 1.4 Những nhân tố tác động đến RRTD trong cho vay DNNVV tại NHTM 19 1.4.1 Những nhân tố từ phía DNNVV 19 1.4.2 Những nhân tố từ phía Ngân hàng 20 1.4.3 Những nhân tố từ điều kiện nền kinh tế 22 1.5 Kinh nghiệp hạn chế rủi ro tín dụng của Quốc tế và của các NHTM tại Việt Nam 24 1.5.1 Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro tín. .. dòng ngân lưu của khách hàng đồng thời nhận lấy rủi ro tín dụng Các dịch vụ đi kèm gồm có quản lý nợ, quản lý sổ cái bán hàng, xếp hạng hạn mức tín dụng và thu hộ 1.3 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DNNVV 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: Một số tác giả định nghĩa rủi ro tín dụng như sau: - Theo Hiệp ước Basel, Rủi ro tín dụng là rủi ro do tính không chắc chắn về khả năng hay sự sẵn sàng của đổi tác trong. .. Dư nợ cho vay các DNNVV trên địa bàn 43 2.1.3.2 Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp 44 2.1.3.3 Cho vay theo ngành nghề 45 2.1.3.4 Cho vay theo thời hạn 46 2.2 Rủi ro và những nhân tố tác động đến RRTD trong hoạt động cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank 47 2.2.1 Nhân tố xuất phát từ phía DNNVV 47 2.2.2 Nhân tố xuất phát từ... mục cho vay của ngân hàng Rủi ro danh mục được chia thành 2 loại là: rủi ro nội tại và rủi ro tập trung + Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn + Rủi ro tập trung là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay . CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. các nhân tố tác động đến RRTD trong cho vay DNNVV tại NHTM. Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa. TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM 40 2.1.Hoạt động cho vay DNNVV của các chi nhánh Agribank