QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

- NH - Chuyên ngành : Tài Ngân hàng : 60340201 NH M CL C L M C L C DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C B NG S LI U DANH M C HÌNH V L U 1 Tính c p thi t c tài Tình hình nghiên c u M m v nghiên c u ng ph m vi nghiên c u u C K t c u c a lu n : LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG C A I 1.1 Tín d ng r i ro tín d ng 1.1.1 Tín d ng tín d ng ngân hàng 1.1.1.1 Tín d ng 1.1.1.2 Tín d ng ngân hàng 1.1.2 R i ro tín d ng 1.1.2.1 Khái ni m r i ro tín d ng: 1.1.2.2 Phân lo i r i ro tín d ng: 1.1.2.3 Thi t h i c a r i ro tín d ng 1.1.3 ng r i ro tín d ng t i NHTM 10 1.1.3.1 Phân lo i n , n h n, n x u 10 1.1.3.2 Các h s 1.2 13 Qu n tr r i ro tín d ng t i NHTM 14 1.2.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng: 14 1.2.2 S c n thi t c a qu n tr r i ro tín d ng t i NHTM 14 1.2.3 N i dung c a qu n tr r i ro tín d ng t i NHTM 16 1.2.3.1 Nh n d ng r i ro tín d ng 16 1.2.3.2 Phân tích r i ro tín d ng 16 1.2.3.3 ng r i ro tín d ng 17 1.2.3.4 Ki m sốt phịng ng a r i ro tín d ng 19 1.2.3.5 Tài tr r i ro tín d ng 19 1.2.4 Các nhân t n công tác QTRRTD t i NHTM 19 1.2.4.1 Chu k kinh t 19 1.2.4.2 Chính sách kinh t 20 1.2.4.3 Ngu n thông tin 21 1.2.4.4 Ho ng tra, giám sát c 1.2.4.5 Các nhân t thu c v c 21 i 22 1.2.4.6 Ngu n nhân l c 24 1.2.4.7 Các nhân t thu c v khách hàng 25 1.2.5 Nguyên t c Basel v qu n tr r i ro tín d ng t i NHTM 26 1.3 Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng th gi i 28 1.3.1 Qu n lý r i ro tín d ng theo nguyên t c tín d ng th n tr ng 28 1.3.2 Qu n lý r i ro tín d ng b ng h n m c cho vay 28 1.3.3 Qu n lý r i ro tín d ng b ng bi n pháp ki m tra, giám sát 29 1.3.4 Qu n tr r i ro tín d ng b ng bi n pháp trích l p d phòng 29 K T LU 31 TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NƠNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM NHÁNH PHÚ M 2.1 CHI 32 Agribank 32 2.1.1 32 2.1.2 32 2.1.3 2010 2012 35 2.2 37 2.2.1 37 2.2.2 39 2.2.3 40 2.2.3.1 40 2.2.3.2 41 2.2.3.3 42 2.2.4 43 2.2.5 44 2.2.5.1 44 2.2.5.2 hàng 45 2.2.5.3 45 2.3 QTRRTD 48 2.3.1 48 2.3.2 49 2.3.2.1 49 2.3.2.2 49 2.4 52 2.4.1 52 2.4.1.1 52 2.4.1.2 Hoàn t 61 2.4.1.3 62 2.4.1.4 63 2.4.2 63 2.4.2.1 64 2.4.2.2 65 2.4.2.3 66 2.4.2.4 67 2.4.3 69 2.4.4 giám sát t 69 2.5 gian qua 70 2.5.1 70 2.5.2 71 2.5.3 72 K T LU 74 CH 75 3.1 75 3.1.1 Mơ hình ng 3.1.2 75 76 3.2 QTRRTD 76 3.2.1 P tin 76 3.2.2 77 3.2.3 77 3.2.4 78 3.2.5 78 3.2.6 k 79 3.2.7 80 3.2.7.1 80 3.2.7.2 81 3.2.8 81 K T LU 84 GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM 4.1 CHI NHÁNH PHÚ M ng m c tiêu phát tri n ho Phú M H 4.1.1 85 ng tín d ng c a Agribank 85 ng phát tri n kinh doanh c a Agribank Vi m 85 4.1.2 ng ho ng tín d ng c a Agribank Phú M t 4.2 86 M t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i Agribank Phú M 87 4.2.1 Xây d ng th c hi n sách tín d ng thích h p 87 4.2.2 Hoàn thi n tuân th nghiêm ng t quy trình cho vay 88 4.2.3 Nâng cao ch ng công tác ki m tra giám sát tín d ng 91 4.2.4 Nâng cao ch ng ngu n nhân l c 91 4.3 Ki n ngh i v i Agribank Vi t Nam 91 4.3.1 Thành l p b ph n nghiên c u, phân tích d báo kinh t 91 4.3.2 Xây d ng sách khách hàng phù h p v i tình hình th c t 92 4.3.3 c hi u qu c a cơng tác ki m tra, ki m sốt 94 4.3.4 Nân c c a cán b tín d ng 94 4.3.5 Xây d ng l i b máy qu n lý tín d ng t i chi nhánh 95 4.4 Ki n ngh iv i c Chính Ph 96 4.4.1 96 4.4.1.1 Nâng cao ch ng qu 4.4.1.2 Nâng cao ch ng cơng tác tra, ki m sốt 96 4.4.1.3 u hành 96 97 4.4.2 98 99 100 DANH M C CÁC T T VI T T T VI T T T TI NG ANH ACB Agribank Phú M Agribank Nam Vi t AMC Asset Management Company TI NG VI T i c ph n Á Châu Ngân hàng Nông nghi p Phát Tri n Nông thôn Vi t Nam Chi nhánh Phú M Ngân hàng Nông nghi p Phát Tri n Nông thôn Vi t Nam Công ty Qu n lý n Khai thác tài s n CBTD CIC Credit Information Center CV Tp HCM DNNN HTXH KBNN KHKD KTKSNB NH NHNN NHNo&PTNT NHTM NHTMCP NHTMNN QDPRR QTRRTD RRTD TCKT TCTD Ngân hàng c Ngân hàng Nông nghi p Phát Tri n Nơng thơn i R i ro tín d ng TÀI LI U THAM KH O DANH M C TÀI LI U TI NG VI T ACB Báo cáo tài riêng l Bình Minh, S Minh H ng, Nguy n Anh Tu n, Bùi Th Mai Hoài, Di p Gia Lu t, 2004 Lý thuy t tài ti n t Thành ph H Chí Minh: NXB Th ng Kê Hoàng Tr ng Chu Nguy n M ng Ng c, 2008 Phân tích d li u nghiên c u v i SPSS Tp.H Chí Minh: Nxb H Lê Nguy c c, 2007 Qu n lý r i ro tín d ng ho doanh nghi p v a nh t ng cho vay i C ph n K Nam Chi Nhánh Tp H Chí Minh Lu t i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh Lý Bá T u,2005 Phòng ch ng r i ro tín d ng Kinh nghi m c a ngân hàng Thái Lan T p chí ngân hàng, s c, 1999 60 ng d n v vi c thành l p cơng ty ch ng khốn c 14/1999/TT-NHNN5 ngày 02/11/1999 Hà N i, tháng 11 c, 2005 nh v phân lo i n , trích l p s d ng d x lý r i ro tín d ng ho ban hành theo Quy N nh s NHNN ngày 22/04/2005 Hà N i, c, 2007 N i dung s n , trích l p s d ng d ng ngân hàng c a t ch c tín d ng i, b sung m t s u v phân lo i x lý r i ro tín d ng ho hàng c a t ch c tín d ng ban hàng theo Quy nh s ng ngân NHNN ngày 22/04/2005 c a th c NHNN, Quy nh s NHNN ngày 25/04/2007 c a NHNN Hà N c, 2007 N i dung s n , trích l p s d ng d i, b sung m t s u v phân lo i x lý r i ro tín d ng ho hàng c a t ch c tín d ng ban hàng theo Quy ngày 22/04/2005 c a th c NHNN, Quy ng ngân nh s NHNN nh s NHNN ngày 25/04/2007 c a NHNN Hà N c, 2010 ng c a t nh v t l b m an toàn ho t ch c tín d -NHNN ngày 20/05/2010 Hà N c, 2011 Ch p thu n vi c Ngân hàng Nông nghi p Phát tri c th c hi n phân lo i n , trích l p d phịng r i ro tín d ng u Quy n s 5811/NHNN-TTGSNH Hà N Nguy n, c, Tr n Huy Hoàng, Tr m Th Nguy n Qu c Anh, 2005 Tín d ng ngân hàng Thành ph H Chí Minh: NXB Th ng Kê Nguy n Minh Ki u, 2008 Nghi p v ngân hàng hi i Thành ph H Chí Minh: NXB Th ng kê NHNo&PTNT Vi t Nam, 2004 S tay tín d ng Hà N NHNo&PTNT Vi t Nam Chi nhánh Phú M t qu ho ng 2010, 2011, 2012 NHNo&PTNT Vi t Nam, 2007 Quy ch v T ch c Ho ng c a chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ban hành theo Quy t nh s -TCCB Hà N NHNo&PTNT Vi t Nam, 2010 nh c i v i khách hàng h th ng Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ban hành theo Quy nh s - -TDHo Hà N NHNo&PTNT Vi t Nam, 2011 ng d n s d ng, v n hành ch m, x p h ng khách hàng H th ng x p h ng tín d ng n i b Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ban hành theo Quy nh s -NHNo- XLRR Hà N NHNo&PTNT Vi Phan Th , 2009 Nh n di n gi m thi u r i ro tín d ng t i Ngân hàng ng, Lu i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh Qu c h i Vi t Nam, 2010 Lu t t ch c tín d ng ban hành theo lu t s 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Hà N i, tháng Qu c h i Vi t Nam, 2010 Lu c Vi t Nam banh hành theo lu t s 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Hà N Tr n Hoàng Ngân t , Võ Th Tuy t Anh, H ng, 1996 Ti n Ngân hàng Thanh toán qu c t Thành ph H Chí Minh: NXB Th ng Kê Tr n Huy Hồng, 2010 BASEL ti n trình h i nh p vào h th ng ngân hàng i Vi t Nam a ch : 35 tu i ng Ph thông Trung h c ih c Ý ki n khác c a Ông/Bà/Anh/Ch : Xin chân thành c 22 10.5 10.5 10.5 2- 77 36.7 36.7 47.1 5- 57 27.1 27.1 74.3 54 25.7 25.7 100.0 210 100.0 100.0 156 74.3 74.3 74.3 54 25.7 25.7 100.0 210 100.0 100.0 66 31.4 31.4 31.4 25 - 75 35.7 35.7 67.1 31 - 48 22.9 22.9 90.0 > 35 21 10.0 10.0 100.0 210 100.0 100.0 47 22.4 22.4 22.4 140 66.7 66.7 89.0 23 11.0 11.0 100.0 210 100.0 100.0 Nam g PH L C B NG TÍNH H S ALPHA C CÁC Y U T N QTRRTD T I AGRIBANK Trung bình Chín CSKT1 11.75 2.235 929 923 CSKT2 11.70 2.316 888 936 CSKT3 11.70 2.318 876 940 CSKT4 11.68 2.668 864 947 Cronbach's Alpha (CSKT): 0.952 NT1 8.02 932 731 883 NT2 7.99 899 791 830 NT3 8.02 904 820 805 Cronbach's Alpha (NT): 0.887 NL 8.22 1.138 834 798 NL1 8.20 1.386 801 841 NL2 8.21 1.200 739 889 Cronbach's Alpha (NL): 0.890 CKKT1 11.31 2.886 788 861 CKKT2 11.32 2.448 786 859 CKKT3 11.33 2.673 783 858 CKKT4 11.20 2.728 730 877 2.952 669 839 Cronbach's Alpha (CKKT): 0.894 KH1 11.27 KH2 11.14 2.621 711 826 KH3 11.19 3.131 705 830 KH4 11.21 2.695 771 797 Cronbach's Alpha (KH): 0.862 TT1 8.00 804 783 698 TT2 7.97 874 694 789 TT3 8.04 960 642 837 Cronbach's Alpha (HTTT): 0.841 Thanh tra Giám sát NHNN TTGS1 7.97 746 687 795 TTGS2 7.94 791 709 772 TTGS3 7.93 771 715 765 Cronbach's Alpha (TTGS): 0.839 PH L C H S QTRRTD Trung bình 12.17 RR1 12.12 RR2 11.81 RR3 11.97 RR4 Cronbach's Alpha (RRTD): 0.755 PH L C KI 1.626 1.736 1.428 1.764 620 549 549 519 663 702 713 716 NH KMO C A CÁC NHÂN T KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .917 4705.390 276 0.000 PH L C T Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 11.667 48.612 48.612 11.667 48.612 48.612 5.202 21.674 21.674 2.197 9.155 57.767 2.197 9.155 57.767 4.123 17.179 38.853 1.798 7.492 65.259 1.798 7.492 65.259 3.822 15.925 54.778 1.003 4.181 76.671 1.003 4.181 76.671 2.576 10.733 76.671 0.898 3.742 80.413 0.698 2.908 83.321 0.452 1.882 85.203 0.413 1.723 86.925 0.411 1.713 88.638 10 0.38 1.583 90.221 11 0.335 1.398 91.619 12 0.3 1.251 92.87 13 0.282 1.157 93.005 14 0.271 1.129 93.999 15 0.255 1.061 95.06 16 0.207 0.862 95.922 17 0.192 0.8 96.722 18 0.151 0.631 97.353 19 0.146 0.609 97.962 20 0.14 0.582 98.544 21 0.125 0.522 99.066 22 0.089 0.372 99.438 23 0.079 0.33 99.768 24 0.056 0.232 100 Extraction Method: Principal Component Analysis PH L C MA TR N XOAY NHÂN T Rotated Component Matrix a Component CKKT2 0.812 CKKT4 0.799 KH4 0.792 CKKT1 0.749 CKKT3 0.745 KH3 0.741 KH2 0.655 0.591 KH1 TT1 0.779 TT3 0.771 TT1 0.763 TTGS1 0.759 TTSG2 0.685 TTGS3 0.634 CSKT1 0.867 CSKT4 0.84 CSKT2 0.838 CSKT3 0.831 NL2 0.822 NL1 0.748 NL3 0.698 NT3 0.78 NT2 0.761 NT1 0.663 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PH L C KI NH KMO C A RRTD KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .755 198.504 000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance Variance % % 2.336 58.394 58.394 2.336 58.394 58.394 633 15.816 74.210 599 14.967 89.177 433 10.823 100.000 PH L C 10 B NG MA TR N Component Matrixa Component RR1 RR2 RR3 RR4 809 762 755 729 PH L C 11 K T QU PHÂN TÍCH H I QUY B I Model Summary Change Statistics R Model R F Square df1 df2 Change Change 876a 767 762 20010443 767 168.396 205 a Predictors: (Constant), CSKT, NT_NL, TT_TTGS, CKKT_KH R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Sig F Change 000 PH L C 12 PHÂN TÍCH ANOVA ANOVAa Sum of Squares 26.971 8.209 35.180 Model df Mean Square F Regression 6.743 Residual 205 040 Total 209 a Dependent Variable: RR b Predictors: (Constant), CSKT, NT_NL, TT_TTGS, CKKT_KH Unstandardized Coefficients Model (Constant) B 482 Std Error 153 CKKT_KH 178 038 NT_NL 254 TT_TTGS CSKT 168.396 Standardized Coefficients Beta Sig .000b Collinearity Statistics t 3.147 Sig .002 Tolerance VIF 231 4.663 000 464 2.155 038 282 6.640 000 632 1.582 126 046 125 2.728 007 547 1.830 340 036 423 9.359 000 558 1.793 ... P Ngân hàng Nông thôn V Nam Chi Nhánh Phú M H n qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nơng H P Nông thôn V Nam Chi Nhánh Phú M i pháp hồn thi n cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng. .. Ngân hàng P Nông thôn V Nam Chi Nhánh Phú M H LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG C I 1.1 Tín d ng r i ro tín d ng: 1.1.1 Tín d ng tín d ng ngân hàng: 1.1.1.1 Tín d ng: - - g kèm theo , - Ch i quy... Agribank Phú M Agribank Nam Vi t AMC Asset Management Company TI NG VI T i c ph n Á Châu Ngân hàng Nông nghi p Phát Tri n Nông thôn Vi t Nam Chi nhánh Phú M Ngân hàng Nông nghi p Phát Tri n Nông thôn