Các gi thuy t đ a ra là đ ti n hành ki m đ nh trong đi u ki n ho t đ ng qu n tr r i ro tín d ng t i Vi t Nam và c th là t i Agribank Phú M H ng nh
sau:
T n t i m i quan h đ ng bi n gi a các y u t nh h ng đ n Qu n tr r i ro tín d ng (RRTD) t i Agribank Phú M H ng là: Chính sách kinh t (CSKT); Chu k kinh t (CKKT); Y u t n i t i c a ngân hàng (NT); Y u t thu c v khách hàng (KH); Ngu n nhân l c (NL); Thông tin (TT); Thanh tra giám sát c a NHNN (TTGS).
3.2. Ph ng pháp nghiên c u các nhân t nh h ng đ n QTRRTD t i Agribank Phú M H ng:
3.2.1. Ph ng pháp nghiên c u, m u nghiên c u vƠ ph ng pháp thu th p thông tin:
Mô hình đ c ti n hành nghiên c u d a trên ph ng pháp chuyên gia. Theo
đó, đ i t ng kh o sát là cán b ho t đ ng trong l nh v c tín d ng (CV) công tác
trong h th ng Agribank Vi t Nam khu v c Tp. HCM.
V i s h tr t Ban lãnh đ o Agribank Phú M H ng và s giúp đ c a Phòng k ho ch t ng h p tr c thu c V n phòng đ i di n phía Nam c a Agribank Vi t Nam, b ng câu h i đã đ c g i đ n các anh ch em đ ng nghi p ho t đ ng
trong l nh v c tín d ng công tác trong h th ng Agribank Vi t Nam khu v c Tp. HCM.
C m u:
Theo Hair & c ng s (1998), trong phân tích nhân t khám phá c n thu th p d li u v i kích th c m u ít nh t là 5 m u trên m t bi n quan sát. Mô hình nghiên
c u đ a ra có 24 bi n quan sát, kích th c m u t i thi u là: 120 m u.
Nghiên c u đ c thu th p b ng cách g i b ng câu h i đ n cán b ho t đ ng
l nh v c tín d ng công tác trong h th ng Agribank Vi t Nam khu v c Tp. HCM.
Th i gian th c hi n kh o sát: t 1/7/2013 – 31/8/2013.
3.2.2 Thông tin m u nghiên c u:
Sau g n 02 tháng b t đ u thu th p thông tin t cán b ho t đ ng trong l nh
v c tín d ng công tác t i Agribank Vi t Nam khu v c Tp. HCM, thu đ c 210 b ng tr l i câu h i v i đ y đ n i dung thông tin. Nh v y s l ng m u h p l là 210
m u, cao h n kích th c m u t i thi u là 75%. Nh v y s l ng m u nghiên c u
là phù h p.
3.2.3 Th ng kê mô t các bi n:
Quan sát Ph l c 2: Th ng kê mô t các bi n quan sát, nh n th y đ c đi m c a m u kh o sát nh sau:
Th i gian công tác tín d ng:
K t qu kh o sát 210 CV cho th y có 22 CV có thâm niên trông công tác tín d ng là d i 2 n m, chi m t l là 10.5%, 77 CV có thâm niên t 2 đ n 4 n m
chi m 37.7%, 57 CV t 5 đ n 7 n m chi m 27.1% và có 22 CV ho t đ ng trong
l nh v c tín d ng trên 7 n m chi m t l 25.7 %. Nh v y t l cao nh t là nhóm
CV có th i gian công tác tín d ng t 1 –4 n m. Thông tin v gi i tính Trong 210 CV kh o sát thì có 156 CV là nam và 54 CV là n t ng đ ng v i t l l n l t là 74.3% và 25.7 %. Thông tin v đ tu i K t qu kh o sát 210 CV cho th y có 66 CV có đ tu i d i 25 tu i, chi m t l 31.4%, t l cao nh t là nhóm CV tu i t 25 đ n 30 tu i là 75 CV v i t l 35.7%, 48 CV tu i t 31 đ n 35 tu i chi m t l 22.9% và có 21 CV trên 35 tu i, chi m t l th p nh t là 10%.
Thông tin v trình đ h c v n
K t qu th ng kê trình đ h c v n c a 210 CV nh sau: - 47 CV có trình đ cao đ ng chi m t l 24.4%;
- 140 CV trình đ đ i h c chi m t l 66.7%; - 23 CV trình đ sau đ i h c chi m t l 11%.
Nh v y cao nh t là nhóm CV có trình đ đ i h c đang tham gia kh o sát.
3.2.4 Phơn tích đ tin c y c a các thang đo:
Phân tích đ tin cây c a thang đo d a vào h s tin c y Cronbach’s Alpha.
H s Cronbach’s Alpha đ c s d ng đ lo i các bi n không c n thi t. Tiêu chu n khi ch n thang đo là khi h s Cronbach’s Alpha l n h n 0.7 ( theo Nunnally và
Berstein, 1994) và các bi n có h s t ng quan bi n t ng l n h n 0.4.
3.2.5 Phơn tích đ tin cây c a thang đo các y u t nh h ng đ n Qu n tr r i ro tín d ng t i Agribank Phú M H ng:
Quan sát Ph l c 3. B ng tính h s Cronbach’s Alpha c a thang đo các y u
t nh h ng đ n QTRRTD t i Agribank cho th y: k t qu Cronbach’s Alpha c a 7
thành ph n, 24 bi n quan sát c a thang đo các y u t nh h ng đ n ho t đ ng QTRRTD t i Agribank nh sau:
- Thành ph n Chính sách kinh t có Cronbach’s Alpha: 0.952 (>0.7). H s
t ng quan bi n t ng c a các bi n quan sát đ u đ t tiêu chu n (>0.4). Do đó, t t c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n Chính sách kinh t và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA. - Thành ph n Y u t n i t i c a ngân hàng có Cronbach’s Alpha: 0.887 (>0.7). H s t ng quan bi n t ng c a các bi n quan sát đ u đ t tiêu chu n (>0.4). Do
đó, t t c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n Chu k kinh t và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA. - Thành ph n Ngu n nhân l c có Cronbach’s Alpha: 0.890 (>0.7). H s
c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n Ngu n nhân l c và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA.
- Thành ph n Chu k kinh t có Cronbach’s Alpha: 0.894 (>0.7). H s t ng
quan bi n t ng c a các bi n quan sát đ u đ t tiêu chu n (>0.4). Do đó, t t c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n Chu k kinh t và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA.
- Thành ph n Y u t thu c v khách hàng có Cronbach’s Alpha: 0.862 (>0.7). H s t ng quan bi n t ng c a các bi n quan sát đ u đ t tiêu chu n (>0.4). Do
đó, t t c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n Y u t thu c v khách hàng và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA.
- Thành ph n Ngu n thông tin có Cronbach’s Alpha: 0.841 (>0.7). H s
t ng quan bi n t ng c a các bi n quan sát đ u đ t tiêu chu n (>0.4). Do đó, t t c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n Ngu n thông tin và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA.
- Thành ph n Thanh tra giám sát c a NHNN có Cronbach’s Alpha: 0.839 (>0.7). H s t ng quan bi n t ng c a các bi n quan sát đ u đ t tiêu chu n (>0.4). Do đó, t t c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n Thanh tra giám sát và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA.
Tóm l i, sau khi phân tích đ tin c y thang đo c a các y u t nh h ng đ n QTRRTD c a Agribank Phú M H ng, b y thành ph n và 24 bi n quan đ u có h
s Cronbach’s Alpha >0.7 và h s t ng quan bi n t ng >0.4 nên đ u đ c gi a
l i đ tham gia phân tích khám phá EFA.
3.2.6. Phơn tích đ tin c y c a thang đo QTRRTD c a Agribank Phú M
H ng:
Quan sát Ph l c 4. H s Cronbach’s Alpha c a thang đo QTRRTD ta th y: thành ph n QTRRTD có Cronbach’s Alpha: 0.744 (>0.7). H s t ng quan bi n
t ng c a các bi n quan sát đ u đ t tiêu chu n (>0.4). Do đó, t t c các bi n quan sát c a thành ph n này đ u đ c gi l i trong thành ph n QTRRTD và đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA.
Tóm l i, sau khi phân tích đ tin c y thang đo QTRRTD c a Agribank Phú
M H ng, thành ph n này có thang đo đ t yêu c u v i h s Cronbach’s Alpha >0.7
nên s đ c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA.
3.2.7. Phân tích nhân t EFA đ i v i các thang đo:
3.2.7.1. Phân tích nhân t EFA đ i v i thang đo các y u t nh h ng đ n QTRRTD t i Agribank Phú M H ng: QTRRTD t i Agribank Phú M H ng:
Phân tích nhân t khám phá EFA: sau khi đã lo i b các bi n rác, các bi n
đ t yêu c u s đ c đ a vào phân tích nhân t khám phá EFA nh m phân tích s thích h p c a các nhân t . Các bi n có h s t i nhân t (factor loadings) nh h n
0,5 s ti p t c b lo i, tr s KMO (là tr s dùng đ xem xét s thích h p c a phân tích nhân t ) ph i l n h n 0,5 và t ng ph ng sai trích đ c ph i b ng ho c l n h n
50%.
Ta ti n hành phân tích khám phá nhân t EFA cho 24 bi n quan sát c a 7 thành ph n thang đo các y u t nh h ng đ n QTRRTD c a Agribank Phú M
H ng theo ph ng pháp trích y u t Principal Component Analysis và phép xoay Varimax (quan sát Ph l c 5. Ki m đnh KMO c a các nhân t )
K t qu ki m đnh cho th y h s KMO: 0.917 > 0.5 đi u này ch ng t phân tích nhân t đ nhóm các bi n này l i là phù h p. ng th i các bi n trong t ng th có m i t ng quan v i nhau (sig = 0.000 < 0.05).
Giá tr Eigenvalues là 1.003 (>1), bi n đ c nhóm thành 4 nhân t có t ng
ph ng sai trích (Cumulative %) là 76.671% (>50%) ngh a là 76.671% bi n thiên
Qua b ng ma tr n xoay Rotated Component Matrix (Ph l c 7. Ma tr n xoay nhân t ) cho ta th y t t c các h s nhân t i >0.5 đ u đ c gi l i và có các nhóm nhân t đ c gom l i thành 1 là: 2 nhân t Chu k kinh t (CKKT) và Y u t thu c v khách hàng (KH) đ c gom l i thành 1 nhân t m i là CKKT_KH; 2 nhân t Ngu n thông tin (TT) và Thanh tra giám sát c a NHNN (TTGS) đ c gom l i thành 1 nhân t m i (TT_TTGS); 2 nhân t Ngu n nhân l c (NL) và Y u t n i t i
đ c gom l i thành 1 nhân t m i (NT_NL).
Nh v y, k t qu phân tích EFA cho th y các y u t nh h ng đ n
QTRRTD t i Agribank là 4 nhân t đ c rút trích và các bi n quan sát v n tuân th
theo quy đ nh phân lo i nh ban đ u vì v y tên bi n v n đ c gi nguyên.
3.2.7.2. Phân tích nhân t EFA đ i v i thang đo QTRRTD t i Agribank Phú M H ng. M H ng.
Sau khi ki m tra đ tin c y c a thang đo, ti n hành phân tích khám phá nhân t EFA cho 4 bi n quan sát QTRRTD t i Agribank theo ph ng pháp trich y u t Principal Component Analysis cho th y KMO = 0.755 (>0.5), sig = 0.000 (<0.05) cho th y phân tích EFA là phù h p. (xem Ph l c 8. Ki m đnh KMO c a RRTD,
Ph l c 9. T ng ph ng sai trích c a RRTD, Ph l c 10. B ng ma tr n)
3.2.8 Ki m đnh mô hình và gi thuy t:
Phân tích h i quy t ng quan b i s cho phép xác đnh m t mô hình t i u, qua đó bi u hi n m c đ quan h gi a các y u t tác đ ng và QTRRTD t i Agribank Phú M H ng.
Sau khi đã xác đ nh đ c 4 nhân t tác đ ng đ n QTRRTD t i Agribank Phú
M H ng, các nhân t này s đ c ti p t c đ a vào mô hình h i quy b i đ phân
tích xác đ nh c th tr ng s c a t ng nhân t tác đ ng đ n QTRRTD t i Agribank
Phú M H ng. Nh v y, mô hình h i quy tuy n tính đa bi n th hi n s tác đ ng c a 4 thành ph n y u t đ n QTRRTD đ c bi u di n d i d ng ph ng trình sau:
Trong đó:
Y: bi n ph thu c - QTRRTD t i Agribank Phú M H ng
Xn: Bi n đ c l p - Thành ph n th n tác đ ng đ n Y
n: H s h i quy t ng ng v i bi n đ c l p th n.
Các bi n đ a vào phân tích h i quy đ c tính nhân s b ng cách l y trung bình c ng (Mean) c a các bi n quan sát thu c nhân t đó.
K t qu phân tích h i quy b i nh n th y có R2 là 0.767 và R2 đi u ch nh là 0.762. Nh v y th y R2 đi u ch nh nh h n R2
, dung R2 đi u ch nh đánh giá đ phù h p c a mô hình nghiên c u. i u này nói lên đ thích h p c a mô hình là 76.2% hay 76.2% đ bi n thiên v bi n QTRRTD t i Agribank Phú M H ng đ c gi i thích chung b i các bi n đ c l p trong mô hình (xem Ph l c 11. K t qu phân tích h i quy b i)
K t qu phân tích ph ng sai ANOVA cho th y tr th ng kê F đ c tính t giá tr R2 c a mô hình có giá tr sig r t nh cho th y mô hình h i quy tuy n tính b i phù h p v i t p d li u, hay các bi n đ c l p có quan h v i bi n ph thu c và mô hình có th s d ng đ c. (xem Ph l c 12. Phân tích ANOVA)
H s phóng đ i ph ng sai VIF nh , th a đi u ki n nh h n 10, nh v y s không có hi n t ng đa c ng tuy n (theo Hoàng Tr ng và Chu Nguy n M ng
Ng c). Do đo, các bi n đ c l p này không có quan h ch t ch v i nhau nên không
co hi n t ng đa c ng tuy n x y ra, nên m i quan h gi a các bi n đ c l p không
nh h ng đáng k đ n k t qu gi i thích c a mô hình h i quy. (xem Ph l c 13.
K t qu h i quy b i).
Ph ng trình h i quy s cho phép kh ng đnh t n t i m i quan h đ ng bi n
gi a các bi n s Chu k kinh t _Y u t thu c v khách hàng (CKKT_KH), Y u t n i t i c a ngân hàng_Ngu n nhân l c (NT_NL), Ngu n thông tin_Thanh tra giám sát c a NHNN (TT_TTGS), Chu k phát tri n kinh t (CKKT).
QTRRTD = 0.482 + 0.178CKKT_KH + 0.254NT_NL + 0.126TT_TTGS + 0.340CSKT
Nh v y qua kh o sát và mô hình xây d ng đ c nh trên ta th y y u t tác
đ ng m nh nh t đ n QTRRTD t i Agribank Phú M H ng là Chính sách kinh t .
N u nh Chính sách kinh t t ng lên 1 đi m thì QTRRTD c ng t ng trung bình lên
0.340 đi m. i u này c ng gi i thích t ng t cho các y u t Chu k kinh t _Y u t thu c v khách hàng, Y u t n i t i c a ngân hàng_Ngu n nhân l c, Ngu n thông tin_Thanh tra giám sát c a NHNN (TT_TTGS).
Qua k t qu phân tích trên cho th y đâu là nh ng y u t tác đ ng m nh nh t
đ n QTRRTD t i Agribank Phú M H ng và đây chính là nh ng c n c đ xây d ng các gi i pháp nh m hoàn thi n ho t đ ng QTRRTD t i Agribank Phú M
H ng.
H n ch c a kh o sát
Kh o sát ch t p trung vào nh ng cán b ho t đ ng l nh v c tín d ng t i Agribank Vi t Nam – Khu v c Tp. HCM mà ch a kh o sát các b ph n khác có
liên quan nên ch a t n d ng, khai thác đ c h t trí tu , hi u bi t c a các chuyên viên có kinh nghi m, thâm niên v QTRRTD trong ho t đ ng ngân hàng.