1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

128 227 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 128
Dung lượng 3,94 MB

Nội dung

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp. HCM H TH THÚY HNG HOÀN THIN C CH QUN LÝ VN TP TRUNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN XUT NHP KHU VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp. HCM H TH THÚY HNG HOÀN THIN C CH QUN LÝ VN TP TRUNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN XUT NHP KHU VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC TS. LI TIN DNH TP. H Chí Minh - Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu đc lp ca tôi vi s hng dn ca Ngi hng dn khoa hc. Tt c các ngun tài liu tham kho đã đc công b đy đ. Ni dung ca lun vn là trung thc. Tp. H Chí Minh, ngày tháng nm 2013 Tác gi lun vn H Th Thúy Hng LI CM N u tiên tôi xin chân thành cm n các Thy Cô Trng i hc Kinh t Tp H Chí Minh đã truyn đt cho tôi nhng kin thc vô cùng b ích trong quá trình hc tp và nghiên cu. c bit, tôi xin chân thành cm n Thy - Tin s Li Tin Dnh đã tn tình hng dn, giúp đ tôi trong sut quá trình thc hin lun vn ca mình. Tôi cng gi li cm n các anh ch đng nghip và các bn bè thân thit đã giúp đ tôi trong quá trình thu thp tài liu và có nhng góp ý thit thc. Cui cùng, tôi xin cm n Gia đình đã luôn quan tâm, đng viên và to mi điu kin cho tôi hoàn thành tt quá trình hc tp ca mình. Xin chân thành cm n! Tác gi lun vn H Th Thúy Hng MC LC Trang LI M U CHNG 1. TNG QUAN V C CH QUN LÝ VN TP TRUNG 1 1.1. Khái nim và mc đích áp dng c ch FTP 1 1.1.1. Khái nim c ch FTP 1 1.1.2. Mc đích áp dng c ch FTP 3 1.1.3. S cn thit áp dng c ch qun lý FTP 4 1.1.4. iu kin áp dng c ch FTP 6 1.1.5. Bài hc kinh nghim ca các ngân hàng áp dng c ch FTP 7 1.2. Các nguyên tc thc hin c ch FTP 11 1.2.1. Qun lý vn tp trung và thng nht 11 1.2.2. Thc hin mua bán vn vi chi nhánh 12 1.2.3. Qun lý tp trung ri ro v Hi s 12 1.3. Nguyên tc tính giá chuyn vn 15 1.3.1. Nguyên tc tính giá chuyn vn 15 1.3.2. Xác đnh thu nhp – chi phí chuyn vn 24 Kt lun chng 1 27 CHNG 2. THC TRNG C CH QUN LÝ VN TP TRUNG TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM 28 2.1. C ch qun lý vn tp trung ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam 28 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam 28 2.1.2. Tình hình thc hin c ch qun lý vn tp trung ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam 29 2.1.2.1. Trách nhim thc hin gia Hi s chính và các chi nhánh 29 2.1.2.2. H thng báo cáo FTP 30 2.1.2.3. nh giá chuyn vn ca Hi s chính 31 2.1.2.4. Mua bán vn gia Hi s chính và chi nhánh 32 2.1.2.5. Xác đnh thu nhp và chi phí 34 2.2. Kho sát thc t và phân tích thng kê mô t 36 2.2.1. i tng và mc tiêu kho sát 36 2.2.2. Quy trình và phng pháp kho sát 37 2.2.3. Kt qu kho sát 39 2.2.3.1. Thông tin chung v ngi đc kho sát 39 2.2.3.2. Hiu bit ca cán b nhân viên v c ch qun lý vn tp trung 40 2.2.3.3. S cn thit phi chuyn đi c ch qun lý vn phân tán sang c ch qun lý vn tp trung 41 2.2.3.4. ánh giá thành công c ch qun lý vn tp trung 42 2.2.3.5. Gii pháp tng hiu qu c ch qun lý vn 47 2.3. Thành công ca c ch qun lý vn tp trung FTP 49 2.3.1. Thành công ca c ch qun lý vn tp trung đi vi các chi nhánh 49 2.3.2. Thành công ca c ch qun lý vn tp trung đi vi toàn h thng 52 2.3.2.1. Thành công trong vic kim soát ri ro 52 2.3.2.2. Thành công trong vic chuyên môn hóa công vic t Hi s đn chi nhánh 53 2.3.2.3. Thành công trong vic gim chi phí hot đng trong h thng 54 2.3.2.4. Thành công trong vic nâng cao cht lng nhân s làm công tác ngun vn 56 2.4. Hn ch mô hình qun lý vn tp trung FTP 57 2.4.1. Hn ch  chi nhánh 57 2.4.1.1. B đng trong vic áp dng c ch qun lý vn 57 2.4.1.2. Mc đ quan tâm đn c ch qun lý vn mi ca nhân viên  chi nhánh cha cao 58 2.4.2. Hn ch ca toàn h thng 59 2.4.2.1. Áp dng cùng mt mc giá chuyn vn cho tt c các chi nhánh 59 2.4.2.2. Phn mm Korebank cha hoàn chnh các phân h 60 2.4.2.3. iu chnh giá chuyn vn cha kp thi 60 2.4.2.4. Chng trình sn phm cha phong phú đa dng 61 2.4.3. Nguyên nhân nhng hn ch ca c ch FTP 62 Kt lun chng 2 64 CHNG 3. GII PHÁP HOÀN THIN C CH QUN LÝ VN TP TRUNG TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM 65 3.1. nh hng phát trin ca Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam 65 3.2. Gii pháp hoàn thin c ch qun lý vn tp trung ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam 68 3.2.1. V phía Hi s chính 68 3.2.1.1. Tính giá chuyn vn và phân b Margin phù hp đ kích thích các chi nhánh huy đng và cho vay 68 3.2.1.2. Thit k phn mm Korebank phù hp vi nhu cu qun lý ca h thng 73 3.2.1.3. D tính chính xác s thay đi ca lãi sut th trng đ tính giá chuyn vn phù hp, tránh đc ri ro cho toàn h thng 75 3.2.1.4. Nghiên cu th trng đ thit k các sn phm nghip v phù hp cho nhu cu khác nhau ca các đi tng khách hàng 77 3.2.1.5. Tng cng qun lý ca Hi s chính, song song vi vic phát trin ngân hàng bán l đ tng huy đng và cho vay 79 3.2.2. V phía chi nhánh 82 3.2.2.1. Nghiên cu đc trng ca khu vc mình và đ xut vi Hi s nhng chng trình phù hp 82 3.2.2.2. Gia tng s lng khách hàng phù hp vi nhng chng trình Hi s ban hành đ tng doanh s huy đng và cho vay 83 3.2.2.3. Nâng cao hiu bit ca nhân viên trong vic áp dng c ch qun lý vn tp trung 83 3.2.2.4. Phân b ngun lc phù hp 84 Kt lun chng 3 86 KT LUN DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT ALCO y ban qun lý tài sn n - tài sn có EIB Ngân hàng thng mi c phn Xut Nhp Khu Vit Nam GTCG Giy t có giá HCM Thành ph H Chí Minh KDTT Kinh doanh tin t NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi O/N Lãi sut qua đêm TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn TSN – TSC Tài sn n – Tài sn có DANH MC BNG BIU VÀ HÌNH Bng 2.1: Phân b Margin huy đng và cho vay 32 Bng 2.2: Tng hp chênh lch giá mua – bán vn ca chi nhánh 34 Bng 2.3: Thu nhp và chi phí giao dch vn vi chi nhánh 34 Bng 2.4: Bng tính FTPA 35 Bng 2.5: Bng chn mu kho sát 37 Bng 2.6 Phân b ngun lc- cha s dng FTP 50 Bng 2.7: Phân b ngun lc - có s dng công c FTP 51 Biu đ 2.1: ánh giá v vic kim soát ri ro 42 Biu đ 2.2: ánh giá v vic chuyên môn hóa công vic trong h thng 43 Biu đ 2.3: ánh giá v cht lng nhân s làm công tác ngun vn 44 Biu đ 2.4: ánh giá trong vic gim chi phí hot đng 44 Biu đ 2.5: ánh giá trong vic tng li nhun ca chi nhánh 45 Biu đ 2.6: ánh giá trong vic gia tng s lng khách hàng 46 Biu đ 2.7: Ý kin v các chng trình sn phm ca ngân hàng 47 Biu đ 2.8: Ý kin v mc Margin phân b 48 Biu đ 2.9: Ý kin v phn mm Korebank 48 Hình 1.1: C ch qun lý vn tp trung 1 Hình 1.2: Mô t cu thành ca mc Margin trong đng giá chuyn vn FTP 21 Hình 1.3: Mô t cu thành ca mc Margin trong đng giá chuyn vn FTP 22 LI M U 1. S cp thit ca đ tài Cùng vi s phát trin ca nn kinh t Vit Nam trong quá trình hi nhp sâu rng vào nn kinh t th gii, ngành ngân hàng cng đã có nhng bc phát trin vt bc và đang tng bc hi nhp vào th trng tài chính toàn cu. S đa dng v sn phm dch v ngân hàng và s cnh tranh ngày càng gay gt trong tình hình th trng hin nay đòi hi các ngân hàng ngoài vic không ngng ci tin, phát trin các sn phm dch v, mà song song đó còn phi tng cng công tác qun lý và qun tr h thng trong ni b tng ngân hàng nhm qun lý tt các ri ro và duy trì s phát trin bn vng trong mt th trng đy bin đng nh giai đon hin nay. Hin các công c qun lý v tài sn n - tài sn có đang đc các ngân hàng s dng ngày mt rng rãi vi tính đa dng và s phc tp ngày mt cao cho bng cân đi tài sn nhm phù hp vi điu kin th trng hin nay. Trong rt nhiu các công c qun lý đó hin công c qun lý vn tp trung (FTP) đang đc các ngân hàng ti Vit Nam chú trng trong vic nghiên cu và áp dng. Trên thc t, các mô hình qun lý vn tp trung có nhiu cp đ t đn gin đn phc tp đã đc các tp đoàn tài chính và ngân hàng toàn cu vi h thng các chi nhánh rng khp ng dng đ qun lý và ghi nhn kt qu kinh doanh cho tng đn v riêng l trong h thng ngân hàng t nhiu nm qua. FTP cho phép đánh giá hiu qu ca các giao dch c th phát sinh gia ngân hàng và khách hàng t khi bt đu cho đn khi giao dch đc hoàn tt. ây là mt trong nhng điu kin tin đ đ phát trin ngân hàng theo mô hình ngân hàng hin đi, đáp ng yêu cu hi nhp phù hp vi thc tin th trng, đng thi chun b tng bc cho k hoch hình thành tp đoàn tài chính quy mô ln trong tng lai. Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam là mt trong nhng NHTM có nng lc hot đng và thng hiu mnh trên th trng Tài Chính – Ngân Hàng ti Vit Nam. Tuy nhiên vic qun lý vn theo c ch c làm ngân hàng đng trc mt thách thc ln là kh nng sinh li ngày càng gim, chi phí vn ngày càng tng, [...]... qu àn thi àng TMCP Xu 2 M êu nghiên c T ên th ên c àm àng TMCP Xu ành công và t àn thi Ngân hàng TMCP Xu 3 ng và ph ên c ài nghiên c Kh àng TMCP Xu ày áp d 4 ê: Áp d nh êu ình qu tính toán thu nh nhánh trong giao d H chính ình bày tình hình th Ngân hàng TMCP Xu d àm ên Ngân hàng TMCP Xu câu h v à phân tích th ê mô t 5 Ý ngh ài Góp ph àn thi qu àng TMCP Xu 6 K ài Ngoài ph àk ành b :T àng TMCP Xu : Kh... và r i ro lãi su t t p trung v H i s chính Có th di n t Hình 1.1: này b ng hình v sau: qu n lý v n t p trung (Ngu n: Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam – ng d n th c hi n nghi p v ) FTP là vi t t t c a Fund Transfer Pricing – c d ch là “giá chuy n v n” Vi c nh giá chuy n v n n i b cho t ng s n ph m ngân hàng là tr ng tâm c -2- qu n lý v n t p trung B i v y, c qu n lý v n t p trung còn cg FTP Nhi... ênh l ãi su - Qu K h n hoàn tr tr h n th c t mà m c chi phí ph i b ra K h n hoàn giá tr th i gian trung bình c a dòng ti n d tính ra kh i ngân hàng ph i b ra t chi phí ngu n v n K h n hoàn tr trung bình tr các kho n v danh m c n c ã huy nh th i gian ng Vi c tính toán k h n hoàn tr c a i tài s n C i ro lãi - 15 - su t m à ngân hàng qu h àt cao thu nh - Vai trò c y ban Alco có nhi m v phân tích tình hình... m nh c a t a bàn T p trung qu n lý r i ro v H i s qu n tr v i ro lãi su t, r i ro k h n, r i ro thanh kho n Qu n lý t p trung nh v c bi t là qu n lý các r i ro trong công tác i m t cách hi u qu nh t cho các m c tiêu s d ng ng và k ho m b o các gi i h n an toàn theo nh, ki m soát r i ro c các ch tiêu tài chính t t nh t c a ngân hàng 1.1.3 S -T ng công b ng trong toàn h th ng qu n lý v n Netting c a EIB... qu àng TMCP Xu 6 K ài Ngoài ph àk ành b :T àng TMCP Xu : Kh : Gi Xu à phân tích th àn thi ê mô t àng TMCP -1- T QU V 1.1 Khái ni àm 1.1.1 Khái ni qu n lý v n t qu n lý v n t Trung tâm qu n lý v t i H i s chính c a ngân hàng Các chi nhánh tr t kinh doanh, th c hi n mua bán v n v i H i s chính (thông qua trung tâm v n) H i s chính s mua toàn b tài s n N c a chi nhánh và bán v Có T p và chi phí c a t chi... trì ng - 21 - Hình 1.2: Mô t c u thành c a m ng giá chuy n v n FTP (Ngu n: Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam – ng d n th c hi n nghi p v ) Trên th c t có phát sinh thêm MI do có s chênh l ch v k h n gi cho vay: ng và - 22 - Hình 1.3: Mô t c u thành c a m ng giá chuy n v n FTP (Ngu n: Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam – ng d n th c hi n nghi p v ) Phân b âm v n t i H i s s lãi su t th c phân... khi ti à các kho ãi vay S cho k t qu àt các kho , vì m àt àng vay àng khác M hàng là m g àm phí s FTP không ch à các s khác Nó còn ãi c òng s ên m Giám sát s là m quy àm à khách -4- Thông tin v r à khách hàng t ph à ch à khách hàng là s hàng (convery, 2003) H hàng qu à nhi ài chính khác ên 70 (Deventer, 2002) Qu n lý v n t p trung nh hành v n n i b , t c và hi u qu kinh doanh có tính nh t quán và bình... thành t ãi su àv –c ên th gân hàng Lãi ài chính Khi lãi su àng ph àr êu quan tr à gi nh ãi su nhu ình àng luôn mu à hàng chú tr êu này các ngân ào các kho ãi su TSN – T TSC, các kho ên hàng qu àng ph ãi su nh tài s à ãi, chi phí tr à giá tr òng c ãi, t ãi c àng M hàng s à ngân ãi su ch ãi su t th ình mô hình k òng l ài s ên, giá tr ào nguyên ình th à ki ênh l ãi su - Qu K h n hoàn tr tr h n th c t mà m... ch gi a lãi su t th c hi n v i khách hàng và giá chuy n v n 1.2.3 Qu v T p trung công tác qu n tr u hành v n t i H i s ch c qu n lý r i ro thanh kho n, r i ro lãi su t toàn h th ng Chi nhánh th c s tr kinh doanh, tìm ki m l i nhu n t các ho ng cung c p d ch v cho khách hàng - Qu R i ro thanh kho n là k t qu c a vi c chuy kho n vay, v nguyên t c s ng ý cho ngân hàng m ng i g i ti ng yêu c u n ti n trong... chuy n v a lý, càng xa H i s chi h n ch t i ro (r i ro lãi su t, r i ro k h n) và gi m thi u các chi phí (chi phí nhân s ng th còn” c a vi c chuy u chuy n v n nh tranh gi i u “s ng u chuy n v ic a th ng: h th ng NHTM nào càng h n ch nhi u chi phí, h n ch nhi u r i ro ch ng ph c v càng t t h th - phát tri ng t t y u qu n lý tài s n n – tài s n c l i hi i– qu n lý v n t p trung qu n lý v n t p trung là . 2. THC TRNG C CH QUN LÝ VN TP TRUNG TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM 28 2.1. C ch qun lý vn tp trung ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam 28 2.1.1. Khái quát quá. GII PHÁP HOÀN THIN C CH QUN LÝ VN TP TRUNG TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM 65 3.1. nh hng phát trin ca Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam 65 3.2. Gii pháp hoàn thin. nhm hoàn thin c ch qun lý vn tp trung ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam. 3. i tng và phm vi nghiên cu  tài nghiên cu v c ch qun lý vn tp trung ti Ngân hàng TMCP

Ngày đăng: 08/08/2015, 16:48

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN