GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM  PHM NGUYNăHOĨNGăV GII PHÁP X LÝ N XU TI CÁC NGÂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TPHCM - NMă2013 BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM PHMăNGUYNăHOĨNGăV GIIăPHỄPăXăLụăNăXUăTIă CỄCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIă VITăNAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mƣăs : 60340201 LUNăVN THCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHCă: PGS.TS.ăTRMăTHăXUÂNăHNG TPHCM - 2013 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn là trung thc và có ngun gc rõ ràng Tácăgiălunăvn MCăLC LIăCAMăOAN MCăLC Danh mcăcácăbngăbiu Danhămcăcácăhìnhăv Danhămcătăvitătt LIăMăU CHNGă1ă:ăLụăLUNăCăBNăVăXăLụăNăXUăTIăNGÂNăHÀNGăTHNGă MI 1 1.1 NăXUăTRONGăHOTăNGăTệNăDNGăCAăNGÂNăHÀNGăTHNGă MI 1 1.1.1 Kháiănimăvănăxuă(NPLs) 1 1.1.2 Phơnăloiănăxu 2 1.1.3 Nguyênănhơnădnăđnănăxu 4 1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan 4 1.1.3.2 Nguyênănhơnăchăquan 5 1.1.4 Tácăđngăcaănăxu 6 1.1.4.1 TácăđngăđnăhotăđngăcaăngơnăhƠngăthngămi 6 1.1.4.2 Tácăđngăđnănnăkinhăt 7 1.1.5 Cácăduăhiuăđănhnăbitănăxu 8 1.1.5.1 DuăhiuătăphíaăngơnăhƠng 8 1.1.5.2 DuăhiuătăphíaăkháchăhƠng 9 1.2 XăLụăNăXUăTIăNGÂNăHÀNGăTHNGăMI 10 1.2.1 KháiănimăxălỦănăxu 10 1.2.2 SăcnăthităphiăxălỦănăxuătiăNHTM 10 1.2.3 ChătiêuăđánhăgiáăktăquăxălỦănăxu 11 1.2.4 CácăphngăphápăxălỦănăxu 12 1.3 CÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăHOTăNGăXăLụăNăXU 13 1.3.1 NhómănhơnătămôiătrngăbênăngoƠiăngơnăhƠng 13 1.3.2 NhómănhơnătăniătiăngơnăhƠng. 14 1.4 KINHăNGHIMăXăLụăNăXUăCAăMTăSăNCăTRÊNăTHăGII 15 1.4.1 Malaysia 15 1.4.2 HƠnăquc 16 1.4.3 Indonesia 17 1.4.4 Thái Lan 17 1.4.5 BƠiăhcăkinhănghimăchoăVităNam 18 1.5 CÁCăKTăQUăVăMÔăHỊNHăNGHIÊNăCUăXăLụăNăXUăTIăCÁCă NHTM TRCăÂY 19 KTăLUNăCHNGă1 21 CHNGă2:ăTHCăTRNGăXăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIă VITăNAM. 22 2.1 SăLCăVăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIăVITăNAM 22 2.1.1 QuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătrin 22 2.1.2 HăthngăNgơnăhƠngăThngămiăVităNamătrongăgiaiăđonăhinănay 23 2.1.3 KhátăquátăvătìnhăhìnhăhotăđngătínădngăcaăcácăngơnăhƠngăThngămiă VităNam 24 2.2 THCăTRNGăXăLụăNăXUăTIăCÁCăNHTMăVITăNAM 28 2.2.1 Tìnhăhìnhănăxuătrongăgiaiăđonăhinănay 28 2.2.1.1 TìnhăhìnhăchungăvƠăxuăhngăcaănăxu 28 2.2.1.2 NăxuăcaătngăloiăhìnhăNHTM 31 2.2.1.3 NăxuăđiăviăcácăkhonăchoăvayăđiăviăDoanhăNghipăNhƠăNc 33 2.2.1.4 NăxuătheoănhómăngƠnh 34 2.2.2 Cácăquyăđnhăcăth văxălỦănăxu 37 2.2.3 CácăphngăphápăxălỦănăxuăđƣăthcăhin 38 2.2.3.1 TríchălpădăphòngăđăxălỦănăxu 38 2.2.3.2 Ápădngăcácăbinăphápăhătr,ăkíchăthíchăthătrngăbtăđngăsnănhmăxă lỦănăxuăchoăcácăngơnăhƠng 41 2.2.3.3 Cpăthêmăvnătínădngănhm giúpăcácăDoanhăNghipăvtăquaăkhóăkhn,ă phcăhiăhotăđngăkinhădoanh 42 2.2.3.4 ánhăgiáăliăchtălngăvƠăkhănngăthuăhiăcaăcácăkhonănăđăcóăbină phápăxălỦăthíchăhp,ătinăhƠnhăcăcuăliăcácăkhonăvay. 43 2.2.3.5 iuăchnh lƣiăsut,ămin gimălƣi 44 2.2.3.6 XălỦănăxuăthôngăquaăCôngătyămuaăbánănă(DATC) 45 2.2.3.7 ThƠnhălpăcácăcông tyăqunălỦănăvƠăkhaiăthácătƠiăsn 47 2.2.3.8 Thcăhinăđoăn,ăkhoanhăn. 49 2.2.3.9 ThuănătăvicăxălỦătƠiăsnăđmăbo 50 2.2.3.10 Khiăkin theoăquyăđnhăcaăphápălut 51 2.2.3.11 Xóa n cho khách hàng 52 2.2.3.12 TinăhƠnhăsápănhp,ăhpănhtăcácăngơnăhƠngăthngămi 52 2.2.3.13 Các phngăphápăxălỦănăkhác 53 2.3 ÁNH GIÁăVăăXăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIă VITăNAM 53 2.3.1 KtăquăvƠăchătiêuăđánh giáăktăquăxălỦănăxuăđtăđc 53 2.3.2 Nhngăhnăch 57 2.3.3 Nguyênănhơnănhngăhnăch 58 2.4 PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăTÁCăNGăNăNăXUăCAăCÁCăNHTM 61 2.4.1 Giiăthiuămôăhình 61 2.4.2 Kimăđnhămôăhình 63 2.4.2.1 Phngăpháp 63 2.4.2.2 DăliuăvƠămôăt 63 2.4.2.3 Phngăpháp kim đnh 64 2.4.3 Ktăquăkimăđnh 64 2.4.3.1 ngănăxu 64 2.4.3.2 Kimătraăhinătng đaăcngătuyn 65 2.4.3.3 Kimătraăhinătng phngăsaiăthay đi 66 2.4.3.4 Kimăđnh hin tngătătngăquan 67 2.4.3.5 Phngătrình 67 2.4.3.6 Môăhìnhăhiăquyăkhiăđaăthêmăbin 69 2.4.4 Ktălun 70 2.4.5 Hnăchăcaămôăhình 71 KTăLUNăCHNGă2 73 CHNGă3:ăGIIăPHÁPăXăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIă VITăNAM 74 3.1 NHăHNG XăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIă VITăNAMăNăNMă2015 74 3.2 GIIăPHÁPăXăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIăVITă NAM 74 3.2.1 Nhómăgiiăphápăvămô 75 3.2.2 Nhómăgiiăphápăviămô 78 3.2.2.1 iăviăNHTM 78 3.2.2.2 iăviăcácăDoanhăNghip 79 3.2.3 Nhómăgiiăphápădaătrênămôăhìnhănghiênăcu 81 3.2.4 Nhómăgiiăphápăvăconăngiă(nhơnăviênăngơnăhƠng) 81 3.3 KINăNGH 83 3.3.1 KinănghăđiăviăChínhăph 83 3.3.2 KinănghăđiăviăNgơnăhƠngăNhƠănc 84 KTăLUNăCHNGă3 86 KTăLUN DANHăMCăTÀIăLIUăTHAMăKHO Phălcă1:ăGiáătrătngădănăcaăcácăNHTMăgiaiăđonă2008ăậ 2012 Phălcă2:ăThuănhpăthunăphiălƣiăsut/ăTngătƠiăsnăcaăcácăNHTMăgiaiăđonă2008ăậ 2012 Phălcă3:ăTcăđătngătrngăGDP,ălƣiăsutăhuyăđng,ălmăphátătă2008-2012 Danhămcăcácăbngăbiu Bngă2.1:ăDănătínădngătheoănhómăngƠnh Bng 2.2: N xu mt s NHTMăgiaiăđon 2008 ậ 2012 Bngă2.3:ăTălănăxuătheoătngăkhuăvcăNgơnăhƠngă2008 - 2012 Bngă2.4:ăTríchălpădăphòngăcaămtăsăNHTMăgiaiăđonă2008-2012 Bngă2.5:ăKtăquăxălỦănăxuătiăcácăNHTM Bngă3.1:ăCácăbinătrongămôăhìnhăphơnătích Bngă3.2:ăKt quămôăhìnhăhiăquy Bngă3.3:ăMaătrnătngăquanăcácăbin Bngă3.4:ăKtăquăKimăđnhăWhite Bngă3.5:ăKtăquăkimăđnhăWald Bngă3.6:ăMôăhìnhărútăgnăcaămôăhình Bngă3.7:ăKtăquămôăhìnhăhiăquyăthêmăbin Bngă3.8:ăSoăsánhăktăquăhiăquyăvƠălỦăthuytănghiênăcu Danhămcăcácăhìnhăv Hìnhă2.1ă:ăHăthngăNHTMăVităNamăhinănay Hình 2.2 : Tngătrngătínădngăđnănmă2012 Hìnhă2.3:ăTătrngădănătheoănhómăngƠnh Hình 2.4: N xuăngơnăhƠngăgiaiăđon 2008 - 2012 Hình 2.5: T l n xu, quá hn và cho vay các doanh nghipănhƠănc so vi tng dăn ti mt s ngân hàng trong h thng đnănmă2012 Hình 2.6:ăCăcu n xu theo nhóm ngành Hình 2.7: Lngăcnăh tn kho ti TP.HCM và Hà Niăquaăcácănm Hình 2.8: S lngăAMCăđc thành lp t đnănmă2012 Hình 2.9: Vnăđiu l mt s AMC khi thành lp Danhămcătăvitătt AMC Asset Management Company BCTC Báo cáo tài chính BS Btăđng sn CPH C phn hóa DATC Debt and Asset Trading Corporation HC i hiăđng c đông HQT Hiăđng qun tr IMF International Monetary Fund KPP Kênh phân phi NHNN NgơnăhƠngăNhƠănc NHTMCP NgơnăhƠngăthngămi c phn NHTMNN NgơnăhƠngăthngămiăNhƠănc NHLD Ngân hàng liên doanh NQH N quá hn NPLs Non-performing loans PGD Phòng giao dch TMCP Thngămi c phn LIăMăU 1. Tính thit thc ca đ tài TrongănnăkinhătăVităNamăhinănay,ăngƠnhăNgơnăhƠngănóiăchung,ăhăthngă NgơnăhƠngăThngămiănóiăriêng,ăđóng vaiătròăquanătrngătrongăvicăcungăngăvnă choănnăkinhăt,ălƠăcuăniăcácădoanhănghipăviăthătrng.ăTrongăđóăhotăđngătínă dngălƠămtătrongănhngăhotăđngăchínhăcaăcácăngơnăhƠngăthngămi.ăCùngăviă xuăhngăphátătrinăchungătrongălnhăvcăngơnăhƠng,ăhăthngăngơnăhƠngăthngămiă VităNam đƣămărngăphmăviăhotăđngăcaămìnhătrongăđóăhotăđngătínădngăvnă tipătcăgiăvaiătròăquanătrngătrongăchinălcăphátătrinăcaăcácăngơnăhƠngăbênăcnhă cácăhotăđngăkinhădoanhăkhác.ăMtăđiuăkhôngăthăphănhnărngăhin tiăvƠătrongă tngălaiăliănhunătăhotăđngătínădngăluôn chimătătrngăchăyuătrongăliănhună caăNgân hàng . Tuy nhiên,ăhotăđngănƠyăluônătimănănhngăriăro,ăđcăbitălƠăăcácă ncăkinhătăđangăphátătrinănhăVităNam.ăHăthngăNgơnăhƠngăThngămiăVită Namăcònănonăkém,ăhăthngăthôngătinăthiuăminhăbch,ăkhôngăđyăđ,ătrìnhăđăqună trăriăroăcònăhnăch,ătínhăchuyênănghipăcaănhơnăviênă ngơnăhƠngăchaăcaoầ.Vìă vyăvicăxutăhinăcácăkhonănăxuălƠăđiuăkhôngăthătránhăkhiătrongăhotăđngătínă dngăcaăcácăNgơnăhƠngăThngămi QuáătrìnhătoƠnăcuăhóaăhinănayăđangădinăraăngƠyăcƠng nhanhăcƠngălƠmătngă thêmămcăđăphăthucălnănhauăgiaăcácănnăkinhătătrênăthăgii.ăNgƠnhăngơnăhƠngă cngăkhôngăngoiălătrcăxuăthăttăyuănƠy.ăNmă2007,ăkhngăhongătínădngătiă Măxyăra,ăkhiăngunăchoăcucăkhngăhongăkinhătătoƠnăcu.ănhăhngăcaăcucă điăsuyăthoáiănƠyăbaoătrùmă“bóngăđenăkinhăt”ălênăttăcăăcácăqucăgia,ătrongăđóăcóă VităNam.ăViăvicătălănăxuăgiaătngătrongăgiaiăđonănmă2008ăậ 2012,ăătínădngă tngătrngănóngầăđƣ báoăđngăvănhngănguyăc,ăriăroătrongăhotăđngătínădng caăhăthngăNgơnăhƠngăThngămiăVităNam.ă DùănăxuăluônătnătiăhinănhiênătrongăhotăđngăcaăcácăngơnăhƠng,ăkăcăcácăNgơnă hƠngăhƠngăđuăthăgii.ăChúngătaăcnăhnăch săxutăhinăcaănăxu,ăbngăcáchă phiăhpăcácăphngăphápăxălỦănăxuăkhácănhau,ăquaăđóăduyătrìănăxuăămtătălă chpănhnăđc,ăphùăhpăviămôiătrngăkinhădoanhăvƠăchinălcăphátătrinăcaămiă [...]... * mmrt,i + (loan) 5 * d + ut,i (mmr) anh ngân hàng ngân hàng as, mmr n 21 1 n các doanh Nam 22 2.1 2.1.1 -06/05/2013) , và sau ngân hàng ngân hàng vào ngày 24/05/1990 c ngân hàng, là ngân hàng nhánh ngân hàng , 23 M nhánh 2.1.2 24 1 Nam- Agribank, BIDV, MHB, Vietcombank, Viettinbank, VDB) 33 Eximbank, ACB, Sacombank, capital bank, Tienphongbank ) NATIXIS - Pháp, TAIPEI FUBON - Taiwan, MAY BANK - Malaysia,... vay ay Chính sách và 6 Thi 1.1.4 1.1.4.1 và hàng át sinh khác 7 ch tình hình tài 1.1.4.2 N ng khách hàng NHTM Chi phí các NHTM cung N quá 8 khu v suy 1.1.5 Các 1.1.5.1 - Khách hàng k vay - - - 1 Báo Nhân dân hía ngân hàng 1 9 - 1.1.5.2 h - v - V - quá ca - 10 - - 1.2 1.2.1 các Ngân hàng 1.2.2 11 Ngân hông khi 1.2.3 càng ít cho : tín g 12 : 1.2.4 Tái vay T hàng 13 T sau 1.3 1.3.1 thu n l i cho kinh...Bài n 2 M c ích c a lu n v n Nghiên c hàng 3 it ng và ph m vi nghiên c u: các nhân NHTM 4 Ph ng pháp nghiên c u tích, so sánh, ngân , phân tích và 5 B c a lu n v n 1 1 1.1 1.1.1 - 1 Khách hàng the k 1 2 1.1.2 : 1 N n liên ngày : nh - -NHNN Nhóm 3 ( ) i 1 3 - Nhóm 4 ( ) - Nhóm 5 ( ) - - - - Ngoài ra, RS) và IA khích 4 rên 1.1.3 1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan hiên hàng , trong ngh 5 1.1.3.2 - N cho vay... i, m t kinh t ch c ch n s ki t qu , làm n x u c c b t n, bi công, b c m v c và xu t n ng nghiêm tr ng t i các thành ph n kinh t và t nhi u 14 tai, a các doanh có dài quá lâu 1.3.2 ành h cho khách hàng, ngân hàng i 15 vay trong quá trình , Nhân thì d và không nh 1.4 KINH NG 1 1.4.1 Malaysia 1 www.tapchitaichinh.vn , 16 trong vòng 6 tháng, u bình quân là 57% vào 1 1.4.2 m 1998 là 20,573 nghìn ng 17 ho . CHNGă3:ăGIIăPHÁPăXăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIă VIT NAM 74 3.1 NHăHNG XăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIă VIT NAM NăNMă2015 74 3.2 GIIăPHÁPăXăLụăNăXUăTIăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIăVITă NAM. 2012,ăcácănhơnătătácăđngăđnănăxuădnăđnăvică năxuăcóăxuăhngăgiaătngătrongăgiaiăđonăhinănay,ăđiăsơuăvƠoănghiênăcuăcácăgiiă pháp xălỦănăxuăđangătnătiătrongăhăthngăNHTM Vit Nam. 4. Phng pháp nghiên cu LunăvnănƠyăđcănghiênăcuădaătrênăphng pháp ktăhpăgiaăđnhătínhă vƠăđnhălng. Phng pháp đnhătính:ăsădngăcácă phng pháp hăthng,ătngăhp,ăphơnă tích,. Danhămcătăvitătt LIăMăU CHNGă1ă:ăLụăLUNăCăBNăVăXăLụăNăXUăTIăNGÂNăHÀNGăTHNGă MI 1 1.1 NăXUăTRONGăHOTăNGăTệNăDNGăCAăNGÂNăHÀNGăTHNGă MI 1 1.1.1 Kháiănimăvănăxuă(NPLs) 1 1.1.2