L IăM ăU
K TăLU NăCH NGă1
2.4.3.5 Ph ngătrình
Nh ăđƣăphơnătíchă trên, do có m t s bi n có m căt ngăquanăcaoăcóăth gây ra hi n
t ngăđaăc ng tuy n nên lu năv năth c hi n lo i b m t s bi n kh iămôăhìnhăđ kh c ph c. C th , ta th lo i b bi n ROTHAS ra kh i mô hình. Mô hình m iăđ c rút g n có d ngănh ăsau:
badt,i=ă 0 + 1 * loant,i+ă 2 * econt,i+ă 3 * mmrt,i
cóăc ăs k t lu n v đi u này ta ti n hành ki măđnh gi thi t:
Ho: bi n ROTHAS không c n thi tăđ aăvƠoămôăhình
H1: bi n ROTHAS c n thi tăđ aăvƠoămôăhìnhă
Dùng ki măđ nhăWaldătaăđ c k t qu :
Wald Test: Equation: EQ01
Test Statistic Value df Probability F-statistic 5.841734 (1, 160) 0.0168 Chi-square 5.841734 1 0.0157
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(5) 0.273550 0.113179
Restrictions are linear in coefficients.
Theo k t qu c a b ng trên, vì P(F > 5.841734) = 0.0168 < 0.05 nên ta bác b gi thuy t Ho. Bi n ROTHAS v n c n thi t ph iăđ aăvƠoămôăhình.
K t qu h iăquyăsauăkhiăđƣăb bi n ROTHAS ra kh i mô hình: B ng 3.6: Mô hình rút g n c a mô hình
Dependent Variable: BAD Method: Least Squares Date: 08/18/13 Time: 09:22 Sample: 1 165
Included observations: 165
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.089659 0.008591 10.43620 0.0000 ECON -1.938403 0.175850 -11.02304 0.0000 LOAN 1.44E-07 8.51E-09 16.95023 0.0000 MMR 0.315233 0.046279 6.811593 0.0000 R-squared 0.740646 Mean dependent var 0.017627 Adjusted R-squared 0.735813 S.D. dependent var 0.019060 S.E. of regression 0.009796 Akaike info criterion -6.389651 Sum squared resid 0.015451 Schwarz criterion -6.314356 Log likelihood 531.1462 Hannan-Quinn criter. -6.359086 F-statistic 153.2574 Durbin-Watson stat 1.391446
Prob(F-statistic) 0.000000
Mô hình h i quy lúc này s là:
BAD = 0.089659 -1.938403*ECON + 1.44*10-7*LOAN + 0.315233*MMR
V iă môă hìnhă că l ngă sauă khiă đƣă b ă bi nă ROTHAS,ă taă th yă r ng R-squared = 0.740646 và Adjusted R-squaredă=ă0.735813ălƠăkháăl n,ătuyănhiênăth păh năđ ătinăc yă c aămôăhìnhăkhiăcóăbi năROTHASă(th păh năkho ngă1%).