Phòng chống rủi ro trong cho vay kinh doanh chứng khoán tại Eximbank Sài Gòn Luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( LÊ ĐÀO THY PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG CHO VAY KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI EXIMBANK SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – N M 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( LÊ ĐÀO THY PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG CHO VAY KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI EXIMBANK SÀI GÒN Chuyên ngành : Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN HỒNG THẮNG TP H Chí Minh – N M 2010 L I CAM OAN Tôi xin cam oan lu n v n k t qu nghiên c u c a riêng tôi, không chép c a Các s li u, k t qu trình bày lu n v n trung th c N i dung lu n v n có tham kh o s d ng tài li u, thông tin c ng t i t p chí trang web theo danh m c tài li u c a lu n v n Tác gi lu n v n Lê Thy M CL C ĐỀ MỤC TRANG MỞ ĐẦU 01 CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ CHO VAY CẦM CỐ – KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 1.1 Rủi ro kinh doanh chứng khoaùn 03 1.1.1 Rủi ro gì? 03 1.1.2 Rủi ro đầu tư kinh doanh chứng khoán 03 1.2 Ruûi ro cho vay cầm cố – kinh doanh chứng khoán 08 1.2.1 Cho vay cầm cố – kinh doanh chứng khoán 08 1.2.2 Rủi ro cho vay cầm cố – kinh doanh chứng khoaùn 11 1.3 nh l 1.3.1 ng r i ro cho vay c m c - kinh doanh ch ng khoaùn 13 nh ngh a v t su t sinh l i 14 1.3.2 R i ro c a tài sản riêng biệt .14 1.3.3 R i ro c a m t danh mục đầu tư 16 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG RỦI RO CHO VAY CẦM CỐ – KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI EXIMBANK SÀI GỊN 2.1 Khái quát tình hình cho vay cầm cố, kinh doanh chứng khoán ngân hàng VIỆT NAM 20 2.1.1 Thời gian trước 30/06/2007 20 2.1.2 Thời gian từ 30/06/2007 đến 01/02/2008 21 2.1.3 Thời gian từ 01/02/2008 đến 25 2.1.4 nh hưởng phản ng thị trường từ việc thắt chặt cho vay ngân hàng Nhà nước 28 2.2 Tình hình cho vay cầm cố – kinh doanh chứng khoán ngân hàng TMCP Xuất Nhập VIỆT NAM (EXIMBANK) 30 2.2.1 Quy định chung cho vay cầm cố, kinh doanh chứng khoán Eximbank 30 2.2.2 Quy trình cho vay cầm cố chứng khoán Eximbank 33 2.2.3 Quy trình giải chấp chứng khoán cầm cố Eximbank 35 2.2.4 Kết cho vay kinh doanh chứng khoán Eximbank 36 2.3 Rủi ro cho vay cầm cố – kinh doanh chứng khoán Eximbank 37 2.3.1 Rủi ro giá tr ch ng khoán c m c s t gi m 37 2.3.2 Rủi ro quản lý chứng khoán cầm cố có nguồn gốc hình thành từ vốn vay 39 2.3.3 Ruûi ro từ trình thẩm định tín dụng 40 2.3.4 Rủi ro nhà đầu tư rút khỏi thị trường 40 CHƯƠNG : GI I PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY CẦM CỐ – KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI EXIMBANK SÀI GỊN 3.1 Một số kiến nghị cấp quản lý thị trường chứng khoán 44 3.1.1 Nhà nước không dùng công cụ điều tiết can thiệp sâu vào thị trường chứng khoán làm tính hấp dẫn thị trường .44 3.1.2 Không ấn định tỷ lệ chung cho vay kinh doanh chứng khoán .46 3.1.3 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 46 3.1.4 Qu n lý tình hình cho vay 3.1.5 u t ch ng khoán t i ngân hàng .47 Yêu c u t ch c niêm y t CTCK công b thông tin y , minh b ch k p th i 48 3.2 Giaûi pháp ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam 48 3.2.1 H n ch r i ro giá ch ng khoán s t gi m 48 3.2.2 H n ch r i ro trình thNm nh .52 3.3 Giải pháp từ phía nhà đầu tư 58 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PH L C 63 PH L C 73 PH L C 76 DANH MỤC HÌNH, BẢNG Hình 1.1 : Chỉ số VNINDEX từ ngày 10/09/2008 đến ngày 25/09/2008 .07 Hình 2.1: Chỉ số VNINDEX từ ngày 01/07/2007 đến ngày 15/09/2007 .23 Hình 2.2: Quy trình ti p nh n x lý h s cho vay 34 Hình 2.3: Quy trình thu n .35 Hình 3.1 : Quá trình xử lý hồ sơ cho vay Eximbank CTCK 53 Hình 3.2 : Quá trình thu nợ giải chấp chứng khoán cầm cố Eximbank CTCK 55 Bảng 2.1 : Ước tính hạn mức cho vay chứng khoán .27 Bảng 2.2 : Tình hình d n vay c a Eximbank 2006 -2007 -2008 -2009 .36 Bảng 2.3 : Dư nợ cho vay kinh doanh ch ng khốn t i Eximbank Sài Gịn 37 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CP : Cổ phiếu NH : Ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần UBND : y ban Nhân dân NHNN : Ngân hàng Nhà nước TTCK : Thị trường chứng khoán TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khoán UBCKNN : y ban chứng khoán Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh VCB : Ngân hàng Ngoại thương BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam ACB : Ngân hàng Á Châu TCTD : Tổ chức tín dụng OTC : Over the Counter _ Giao dịch không qua sàn GDP : Gross Domestic Product _ tổng sản phẩm quốc nội HOSE : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM HASTC : Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội WTO : World Trade Organization _Tổ chức thương mại giới IPO : Initial Public Offering _ Phát hành lần đầu công chúng SCIC : Tổng công ty quản lí vốn Nhà nước CIC : Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CCA : Tài khoản nội -oOo SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thị trường chứng khoán phận cấu thành thị trường tài quốc gia, kênh huy động vốn quan trọng kinh tế Khi kinh tế phát triển, xuất mối quan hệ chặt chẽ (liên thông) thị trường Ở Việt Nam, nhiều người xem đầu tư vào chứng khốn phương cách dễ dàng để tìm kiếm lợi nhuận họ cần vốn để mua cổ phiếu Từ nhu cầu trên, cho vay cầm cố –kinh doanh chứng khốn lo i hình tín dụng nhiều tiềm khai thác Việt Nam nên nhiều hội cho ngân hàng Theo quy luật tất yếu, phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập quốc tế, thị trường : thị trường tín dụng ngân hàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa có mối quan hệ chặt chẽ liên thông với nhau, không cẩn trọng có biện pháp hạn chế dẫn đến nguy rủi ro cho hệ thống ngân hàng lẫn thị trường chứng khóan Cho vay vốn để kinh doanh chứng khoán nhiệm vụ, chức ngân hàng thương mại, song nghiệp vụ cần có biện pháp quản trị rủi ro, áp dụng chế bảo đảm tiền vay phù hợp Đề tài “PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG CHO VAY KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI EXIMBANK SÀI GỊN” phản ánh tóm tắt tình hình cho vay, rủi ro đã, xảy phía người cho vay _ngân hàng loại hình cho vay Không riêng Eximbank, phát hiện, đánh giá, cảnh báo phòng chống rủi ro kịp thời vấn đề mà tất ngân hàng quan tâm ý nghóa quan trọng việc trì tài tiền tệ ổn định 71 Th m nh h s vay CBTD , lãnh - i chi u quy nh cho vay c a EIB; i chi u danh sách lo i ch ng khoán, o c EIB ch p nh n; PTD công ty l u ký - Th m nh giá i TSB khơng ph i ch ng khốn; - Xác nh m c cho vay; - L p báo cáo th m nh tín d ng (m u BCTD) trình lãnh o PTD; - Lãnh o PTD ki m tra có ý ki n báo cáo th m nh tín d ng Cán b quy t nh cho vay CBTD Phê t - Phê t cho vay/không cho vay báo cáo th m nh tín d ng ho c trình lên Ban tín d ng/H i ng tín d ng n u ng ý cho vay nh ng v t th m quy n Thông báo - Thông báo cho khách hàng v quy t nh cho vay ho c không cho vay; - Tr ng h p không cho vay l u h s , ghi vào s danh sách khách hàng t ch i cho vay c p nh t thông tin t ch i cho vay vào h th ng vi tính c a Eximbank Ký k t h p ng CBTD - CBTD Hoàn ch nh h p ng tín d ng (m u , ng c m c CK Lãnh HDTD2.2/HDTD2.3), h p ngh phong to CK (X PT.01), o (CC3.14), PTD, h p ng b o m tài s n (m u bi u áp d ng Cán tu theo t ng lo i TSB ) trình lãnh o PTD/ Cán b quy t nh cho vay ký theo th m quy n b quy t nh cho vay - S vay ti n cho không c v t t l cho vay quy nh t i i u c a Quy nh - N u thu c th m quy n quy t nh cho vay c a Tr ng PTD b c phó PTD th c hi n 72 CBTD CBKT CBTD CBTD , CBKT 10 CBTD Phong to i v i ch ng khoán niêm y t: phong to t i cơng ty l u ký ch ng khốn (m u X PT.01) ng ký GDB t i t ch c l u ký ch ng khoán t p trung (Trung tâm l u ký ch ng khoán); i v i ch ng khoán ch a niêm y t: phong to t i t ch c phát hành (m u X PT.01); i v i lo i TSB khác, tu theo t ng lo i TSB mà th c hi n quy nh c a Eximbank; - Sau có xác nh n phong to ho c hoàn t t th t c b o m, CBTD trình kh c nh n n (HDTD2.6) cho lãnh o PTD/ Cán b quy t nh cho vay ký theo th m quy n; - Chuy n giao h s vay (h p ng tín d ng, kh c nh n n h p ng c m c , xác nh n phong to …) cho CBKT gi i ngân ti n vay cho khách hàng; - Ti n hành th t c l u tr , b o qu n h s TSB theo quy trình qu n lý h s TSB h th ng EIB Gi i ngân - h p ngo i b ng giá tr TSB ; - Ti n hành gi i ngân ti n vay cho khách hàng Theo dõi giá CK X lý TSB - Hàng ngày theo dõi giá CK niêm y t kh p l nh t i cơng ty ch ng khốn ho c CK ch a niêm y t Korebank; u giá CK khoán gi m x lý nh quy nh t i i u c a Quy t nh T t toán n , gi i ch p - Theo dõi h s vay, ki m tra, giám sát kho n vay thu h i n n h n; - Khi khách hàng tr h t n , CBTD l p t trình gi i ch p TSB , kèm theo ngh nh n l i h s TSB trình lãnh o PTD cán b quy t nh cho vay phê t; - Thông báo gi i to CK cho t ch c phát hành/công ty l u ký; - Bàn giao h s TSB cho khách hàng; - CBKT xu t ngo i b ng giá tr TSB L u tr h s theo quy nh Th t c giao nh n h s TSB th c hi n theo quy trình ti p nh n, l u tr , hoàn tr h s TSB h th ng EIB 73 S : 963/2008/EIB/Q -TG QUY T NNH S a i m t s i u Quy nh v c p tín d ng nh m m c ích u t , kinh doanh ch ng khoán ho c c b o m b ng ch ng khoán ban hành kèm Quy t nh 212/2008/EIB/Q -TG ngày 03/03/2008 c a T ng Giám c Eximbank T NG GIÁM C NGÂN HÀNG TMCP XU T NH P KH U VI T NAM C n c Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 1627/2001/Q - H ngày 31/12/2001, Quy t nh s 127/2005/Q - H ngày 03/02/2005 s a i b sung m t s i u c a Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 1627/2001/Q - H , Quy t nh s 783/2005/Q - H ngày 31/5/2005 s a i b sung m t s i u c a Quy t nh s 127/2005/Q - H c a gân hàng hà n c; hà n C n c Quy t nh 03/2008/Q - H ngày 01/02/2008 c a gân hàng c v vi c cho vay, chi t kh u u t , kinh doanh ch ng khoán; C nc c Th ng 752/Q - H i ul gân hàng TMCP Xu t h p Kh u Vi t am (Eximbank) c gân hàng hà n c Vi t am chu n y theo Quy t nh s ngày 10/7/2003; C n c B n h ng d n th c hi n quy ch cho vay c a Eximbank ban hành kèm theo Quy t nh s 19/EIB/H QT ngày 29/3/2002 c a Ch t ch H i ng Qu n tr Eximbank Quy t nh s a i, b sung Quy t nh s 19/EIB/H QT ngày 29/3/2002; C n c quy t nh s 90/EIB/H QT-08 ngày 01/04/2008 c a H i tr v vi c b nhi m T ng Giám c QUY T ng qu n NNH i u 1: S a i m t s i u Quy nh v c p tín d ng nh m m c ích u t , kinh doanh ch ng khốn ho c c b o m b ng ch ng khoán ban hành kèm Quy t nh 1034/EIB-TG /07 ngày 11/09/2007 c a T ng Giám c nh sau: Kho n i u “1 cs a i nh sau: i v i c phi u, ch ng ch qu : 74 v T l cho vay không v t 40% (b n m i ph n tr m) th giá không t quá: a 03 (ba) l n m nh giá n u c phi u, ch ng ch qu x p h ng 1; b 02 (hai) l n m nh giá n u c phi u, ch ng ch qu x p h ng 2; c 01 (m t) l n m nh giá n u c phi u, ch ng ch qu x p h ng 3.” Kho n i u “3 cs a i v i trái phi u chuy n i nh sau: i: 3.1 u trái phi u chuy n i b t bu c ph i chuy n i thành c phi u t l cho vay không v t 30% (ba m i ph n tr m) th giá không v t quá: X 03 (ba) l n m nh giá n u trái phi u chuy n i x p h ng ; X 02 (hai) l n m nh giá n u trái phi u chuy n i x p h ng ; X 01 (m t) l n m nh giá n u trái phi u chuy n i x p h ng 3.2 u trái phi u chuy n i không b t bu c ph i chuy n i thành c phi u t l cho vay xác nh nh kho n 3.1 i u ho c nh trái phi u không chuy n i quy nh t i kho n i u này.” i u cs a i nh sau: “ i u X lý tài s n b o m tr ng h p b o m b ng ch ng khoán Hàng ngày, c n c vào giá kh p l nh t i S giao d ch ch ng khoán ho c Trung tâm giao d ch ch ng khoán phiên giao d ch g n nh t i v i ch ng khoán niêm y t ho c B ng thông báo giá lo i ch ng khốn Phịng u t tài cơng b i v i ch ng khoán ch a niêm y t, n u có b t k lo i ch ng khoán s ch ng khoán nh n b o m gi m giá n m c th p h n 103% (n u t l cho vay xác nh theo kho n i u c a Quy nh này) ho c 150% (n u t l cho vay xác nh theo kho n ho c kho n 3.1 i u c a Quy nh này) s ti n cho vay b ph n cho vay ph i yêu c u khách hàng th c hi n bi n pháp sau : a B sung tài s n b o m v i giá tr t ng ng v i ph n gi m giá so v i 103% (n u t l cho vay xác nh theo kho n i u c a Quy nh này) ho c 150% (n u t l cho vay xác nh theo kho n ho c kho n 3.1 i u c a Quy nh này) s ti n cho vay; b Tr n vay tr c h n toàn b ho c m t ph n t ng ng v i ph n gi m giá so v i 103% (n u t l cho vay xác nh theo kho n i u c a Quy nh này) ho c 150% (n u t l cho vay xác nh theo kho n ho c kho n 3.1 i u c a Quy nh này) s ti n cho vay Sau m t ngày làm vi c ti p theo mà Khách hàng v n ch a th c hi n y ngh a v nêu Eximbank tồn quy n quy t nh vi c x lý toàn b tài s n b o m theo H p ng c m c mà không c n ph i thông báo cho Khách hàng, 75 k c quy n quy t nh giá bán, th i i m bán, khách hàng mua, ph ng th c mua bán Sau x lý tài s n b o m mà v n khơng tốn h t kho n n c a Khách hàng t i Eximbank khách hàng ph i làm th t c nh n n (ph n thi u) ph i b o m b ng tài s n khác.” i u6 cs a i nh sau: II “ i u Th i h n cho vay i v i Tài s n b o m ch ng khoán: th i h n cho vay t i a không 06 (sáu) tháng khơng v t q th i h n cịn l i n u b o m b ng trái phi u i v i Tài s n b o m khơng ph i ch ng khốn: Th i h n cho vay t i a tu thu c kh n ng ngu n v n c a Eximbank, ngu n thu nh p tr n c a khách hàng.” i u 2: Quy t nh có hi u l c k t ngày 08/09/2008 thay th kho n i u 2, kho n i u 2, i u 4, i u c a Quy nh v nghi p v cho vay, chi t kh u gi y t có giá u t , kinh doanh ch ng khoán ban hành kèm theo Quy t nh s 212/2008/EIB/Q -TG ngày 03/03/2008, quy nh khác tr c ây c a T ng Giám c trái v i quy t nh h t hi u l c thi hành, H p ng tín d ng, H p ng b o m ã ký tr c ngày Quy t nh có hi u l c ti p t c th c hi n nh tho thu n i u 3: Ban i u hành, Giám c Kh i, Tr ng Phòng, Giám c trung tâm t i H i s , Giám c S giao d ch, Chi nhánh Eximbank ch u trách nhi m thi hành quy t nh T NG GIÁM N i nh n: - h i u ( th c hi n); TT H QT, BKS ( b/c); Ban KT B ( bi t); L u P QLTD C 76 PH H GD L C3 GHI P V CHO VAY CH G KHOÁ GÀY T T i gân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi t am (Eximbank) i u 1: Nh ng quy nh chung V n b n h ng d n th c hi n nghi p v cho vay ch ng khốn ngày T tồn h th ng, bao g m H i s , Chi nhánh, Phòng Giao d ch Eximbank gày T ngày giao d ch mua bán ch ng khốn thành cơng (ngày kh p l nh) gày toán ngày mà khách hàng bán ch ng khoán c nh n ti n theo quy nh c a U ban Ch ng khoán hà n c/S giao d ch ch ng khoán/Trung tâm giao d ch ch ng khoán ho c theo tho thu n c a khách hàng, bên mua cơng ty ch ng khốn gày tốn ngày T c ng ngày làm vi c ti p theo (T+ , hi n T+3) i t ng vay v n theo h ng d n t ch c cá nhân n c ngồi n c có i u ki n vay v n theo quy nh c a Eximbank c a gân hàng hà n c Vi t am ( H ) M c ích s d ng v n vay: t ch c, cá nhân có nhu c u ng v n tr c th i gian ch a nh n c ti n bán ch ng khoán giao d ch bán ch ng khoán ã c th?c hi n Lo i ti n cho vay ng Vi t am (V D) Ch ng khoán theo h ng d n bao g m: c phi u, trái phi u (chuy n i ho c không chuy n i), ch ng ch qu ã c niêm y t t i S giao d ch ch ng khoán ho c Trung tâm giao d ch ch ng khoán Th i h n vay: t i a không + ngày làm vi c Eximbank không cho vay doanh nghi p ho t ng l nh v c kinh doanh ch ng khoán mà Eximbank n m quy n ki m soát i u 2: Tài s n b o m t l cho vay B o m ti n vay: quy n thu h i n t s ti n bán ch ng khoán b o lãnh c a công ty ch ng khốn T l cho vay: khơng v t q 95% s ti n thu c t bán ch ng khốn, sau ã tr i lo i phí giao d ch ch ng khoán, lãi su t cho vay c a Eximbank 77 S ti n bán ch ng khoán: c n c vào Gi y xác nh n kh p l nh bán ch ng khốn c a cơng ty ch ng khốn i u 3: Ph Ph ng th c cho vay, thu n ng th c cho vay: cho vay t ng l n Thu n g c: m t l n áo h n Ti n thu n t s ti n bán ch ng khoán tài kho n khách hàng t i cơng ty ch ng khốn Thu lãi: m t l n áo h n i u 4: Chuy n n h n a Tr ng h p vào ngày T+ mà Eximbank khơng nh n c ti n bán ch ng khốn thu n , Eximbank u c u cơng ty ch ng khốn trích tài kho n ti n g i c a khách hàng ho c l nh bán ch ng khoán c a khách hàng g i t i cơng ty ch ng khốn thu h i n b Sau ngày T+ +3 ngày làm vi c mà khách hàng v n ch a tốn h t n Eximbank u c u cơng ty ch ng khoán tr n thay cho khách hàng nh ã cam k t H p ng tín d ng c Vi c chuy n n h n x lý n h n th c hi n theo quy Eximbank c a H nh c a i u 5: Công ty ch ng khốn Eximbank Cơng ty ch ng khốn ph i có H p ng h p tác v qu n lý, phong to chuy n s ti n bán ch ng khoán c a khách hàng cho Eximbank thu h i n vay ng th i công ty ch ng khoán ph i cam k t tr thay cho khách hàng tr ng h p n u b t k lý mà s ti n bán ch ng khốn khơng c tốn ho c tốn khơng úng h n cho Eximbank i u 6: Gi i h n cho vay T ng d n cho vay ch ng khoán ngày T theo Quy t nh không v 5% (n m ph n tr m) t ng d n toàn h th ng Eximbank t 10 T ng d n cho vay ch ng khoán ngày T theo Quy t nh i v i m t khách hàng, m t nhóm khách hàng có liên quan (theo quy nh v nhóm khách hàng có liên quan c a Eximbank H ), t t c khách hàng c a m i n v (H i s , chi nhánh) th c hi n theo sách tín d ng n i b Eximbank t ng th i k i u 7: B ph n th c hi n T i H i s Eximbank: Phịng Tín d ng doanh nghi p ch u trách nhi m th c hi n cho vay i v i khách hàng doanh nghi p Phịng Tín d ng cá nhân ch u trách nhi m th c hi n cho vay i v i khách hàng cá nhân T i Chi nhánh, Phịng giao d ch Eximbank: Phịng Tín d ng/T tín d ng ch u trách nhi m th c hi n cho vay 78 Trong trình th c hi n nghi p v này, Phòng/Ban H i s , Chi nhánh, Phòng giao d ch Eximbank th c hi n theo quy nh H ng d n này, quy nh khác quy ch cho vay, h ng d n th c hi n b o m ti n vay, sách tín d ng n i b , quy trình tín d ng, s tay tín d ng quy nh khác c a Eximbank H i u 8: Quy trình c th : Trình t , th t c quy nh liên quan n nghi p v cho vay m b ng ch ng khoán c quy nh nh sau: cb o Các ch vi t t t: PTD: CBTD: CBKT: TSB : Phịng Tín d ng doanh nghi p/Phịng Tín d ng cá nhân H i s , Phịng Tín d ng Chi nhánh, B ph n cho vay Phòng Giao d ch Cán b thu c PTD Cán b k toán/cán b qu n lý n thu c PTD Tài s n b o m Các m u bi u s d ng nghi p v này, bao g m: CK T.01: Gi y ngh vay v n kiêm H p HDHT.01: H p ng tín d ng c m c tài s n ng h p tác gi a Eximbank cơng ty ch ng khốn phù h p v i tình hình th c t , m u bi u có th thay báo c a T ng giám c t ng th i k i theo thơng CHO VAY CH NG KHỐN NGÀY T: B c Cán b th c hi n CBTD N i dung công vi c H ng d n ti p nh n h s vay t khách hàng - Gi y ngh vay v n kiêm H p ng tín d ng c m c tài s n (m u CK T.01); - H s pháp lý khách hàng theo quy nh c a T ng giám c t ng th i k ; - Gi y xác nh n giao d ch bán ch ng khốn c a cơng ty ch ng khốn (m u c a cơng ty ch ng khốn) Ghi 79 Th m nh h s vay CBTD , lãnh - i chi u quy nh cho vay c a EIB; i chi u v i H p ng h p ng h p tác v i o PTD cơng ty ch ng khốn (HDHT.01); - Xác nh m c cho vay; - CBTD ký xu t cho vay lãnh o PTD ký ki m tra, ki m soát Gi y ngh vay v n kiêm H p ng tín d ng c m c tài s n (m u CK T.01) Phê t Cán - Phê t cho vay/không cho vay Gi y b quy t ngh vay v n kiêm H p ng tín d ng c m c nh tài s n cho vay CBTD Xác nh n b o m tốn c a cơng ty ch ng khoán - C n c vào H p ng h p tác gi a Eximbank công ty ch ng khốn, CBTD ngh cơng ty ch ng khoán xác nh n lên Gi y ngh vay v n kiêm H p ng tín d ng c m c tài s n (ph n dành cho công ty ch ng khốn); - Sau cơng ty ch ng khoán ký xác nh n, CBTD chuy n giao h s vay cho CBKT gi i ngân ti n vay cho khách hàng CBKT Gi i ngân - h p ngo i b ng giá tr TSB ; - Ti n hành gi i ngân ti n vay cho khách hàng - S ti n cho vay không c v t t l cho vay quy nh t i i u c a H ng d n 80 Thu n , t t toán n CBTD n ngày T+ , theo dõi ti n chuy n v c a , CBKT công ty ch ng khoán, CBTD ti n hành thu n (g c, lãi), ph n th a chuy n vào tài kho n ti n g i c a khách hàng; - Tr ng h p n ngày T+ mà ch a nh n c ti n chuy n v , CBTD ngh cơng ty ch ng khốn trích tài kho n ti n g i c a khách hàng ho c l nh bán ch ng khốn c a khách hàng g i t i cơng ty ch ng khoán thu h i n u ngày T+ +3 ngày làm vi c mà Eximbank v n ch a nh n c ti n, Eximbank u c u cơng ty ch ng khốn tr thay ho c trích tài kho n ti n g i c a cơng ty ch ng khốn thu n (g c, lãi); - Sau t t toán n , CBKT xu t ngo i b ng giá tr TSB CBTD L u tr h s theo quy nh NGÂN HÀNG TMCP XNK VI T NAM T NG GIÁM C DANH sAcncOpnmu cAvrcO - Cdncri QD 768|2009|EIB/QD-TGD ngdy 0910712009 T6ng Gi6m OOcban hdnhvC trinh chAmdi6r4,xi5ph4ngcd phi6unhfln cAmc6 tai Ngan hdngTMCp Xu6t Nh0p Quy KhAuViQtNam - C[n cri brit ph6 cria Ban T6ng Gir{m d6c tr€n td trinh Sd 55/2010/DTTCngdy 1910412010, PhdngEAu tu Tdi chfnh dua danh s6chc6 phii5ucAmc6 c6 hiQulpc tu 2l/0412010 sau: nhu STT M6 CK TOnCdngty gi6 T6ng mQnh CK dangluu hdrnh (tf ddng) Hgng ACB BCI NednhdneA Chdu a J CT HatdneKI thu0tTP.HCM VIETINBANK l3 CTG DIG DPM FPT HAG HPG HSG HVG ITA KBC t4 KDC 15 KLS MSN PHR PPC PVD PVS PVX REE SJS SS I STB VCB VCG VIC I l0 11 12 t6 I7 l8 t9 20 2t 22 23 24 25 26 27 28 29 '\rNM 30 VSH 7.706 Xdy dpg Binh Ch6nh Dic Corp 542 501 11,253 700 3.800 DamPhf MV TflptloanFPT 1.438 Hoang Anh Gia Lai 2.705 HdaPh6t Iflp doanHoa Sen Thty sanHung Vucrng Ddu tu CN Tdn Tao TCT DOthi Kinh Bdc BAnhkgoKinh d6 1.964 570 600 2,039 1,991 795 Chimg khodn Kim Long 1,000 Tfp ctodn San Ma Caosu Phu6cHda Nhiet diQn PhdLai KhoanDdukhf PVDrilline DVKT Ddukhi PTSC Xdy lap d6ukhi VN Co DiQnLanhREE SUDICO Chimekho6nSdiGdn SACOMBANK Vietcombank VINACONEX VINCOM VINAMILK Thty diQn Vinh Scrn SH 4,854 813 3.262 2,I05 2.000 1.500 810 800 r.533 6.700 12,l0l 1,851 1.996 3.513 2,062 Hqng2 31 32 AGR BCC Agriseco Xi mdngBim Son 1.200 957 JJ 34 35 36 ) t BHS BMP BTS BVH BVS 38 39 40 CTS DBC 4l DPR 42 43 DRC DVD 44 GMD HCM HDG HOM }jT2 LCG LSS MPC 45 46 47 48 49 50 5l 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6l 62 63 64 65 66 67 68 I'D NBB PGD ll9 Gemadept Chimekho6n TP.HCM Xdv drmeHd Eo Xi mine HodneMai 880 HATIEN LICOGI16 MIa cludneLam Son Thtrv hii sin Minh Phti NBB CORP Nhua Ti6n Phong Vine Phf Nhu0n PNJ PVF PVI SAM 86o hi€m Ddu C6ovi6n th6neSAM SBT SD9 Tdv Bourbon Ninh Mia cludne S6ns Dd SHB SHS IBC NednhdneTMCP SdiGdn HANOi Chimg kho6n SG - HN Thirv cli€nTh6c Bd Ihir Dric House Ih6p Ti6n L€n TDH VST 76 WSS 185 790 254 400 t54 475 395 135 720 PETROLSETCO PV GAS D H6adduPetrolimex PLC r85 348 909 5,730 722 Vi6nD6ne DuocohAm PET t) IJ Cao su Edns Phri Cao su Dd Ndne Dd thi Tir Li6m 74 70 7l 72 DABACO Ndnesan NTL NTP TLH TRC VIP VIS \TNE \TNS VPL 69 Dudns Bi€n Hda Nhua Binh Minh Xi mine Bft Son T6o tlodnB6o Vi€t Chrme khorin Bdo ViQt Xdy dtme Cotec VietinBankSc ICT Tei chinhDdukhi CaosuTdvNinh Vdn tdi Xdne ddu VIPCO Ih6o Vi6tY Vi€t Nam Xdvdrmecli6n Anh DucrnsVi6t Nam VINPEARLLAND JSC VITRANSCHART JSC Chunekho6nPhd Wall 250 300 700 t54 t64 2t7 555 330 202 400 5.000 1,036 654 1.419 ls0 2,000 4ll 635 379 540 300 598 150 320 200 1.000 400 366 H4ng Thtv sanMekong 113 78 AAM ABT ThtrvsdnB6nTre ll3 79 ACL Ihtrv san CL An Gians 80 ANV Ihtrv sin NamVi6t 90 660 8l APC ASM Chi€uxa An Phf SaoMai An Giang B6nhkeo BIBICA 77 82 83 84 85 BBC CDC CNT Chucrns Ducms Com XD vd Kinh Doanh C&T 86 99 154 65 80 86 87 88 89 90 9l 92 93 94 95 96 CSM CTI D2D DCT DHA DQC FDC GIL GMC HAP HBC HDC HLA 97 98 99 HMC 0 HPC l0l ICG t02 ITC KHA t04 KHP KSB KSH Cao su Mi6n Nam CudngThudnIDICO Ph6ttricnD6 thi s62 Tdm lqp VLXD Ddne Nai H6aAn 86'Irgildn Ei0n Ouane FIDECO XNK Binh Thanh Mav Sdi Gdn I6p dodn Hapaco Dia 6c Hda Binh Ph6ttri€n Nhd BR-VT Hiru Li6n A ChAu Kim TP.HCM Chrmekho6nHAiPhdne Xdy dme SdneH6ns EAu tu kinh doanhNhd XNK KhSnhHOi Di0n luc KhrinhHda Kho6ngsanBinh Duons Kho6ng sAnHd Nam Na Ri Hamico 250 150 t07 181 101 188 t43 r02 89 t87 lsl 93 190 210 310 150 230 l4l 209 TW tt7 r07 KSS 108 109 110 ltl t12 113 LAF LGL MCG NBC Long Giang Land 80 Co cliOn XD VN vd ThanNrii B6o r45 NBP Nhi€t di€n Ninh Binh NKD PGC PGS PHH PHT PVA PVC PVG PVT Kinh E6 Mi6n B6c GasPETROLIMEX Khf h6al6neMi6nNam H6ngHd DAukhi Thuongmai Phfc Ti6n XAydme d6ukhi NehO An Dung dlch KhoanDdukhi PVGASNORTH Vfln t6i Ddu PVTrans rI4 115 116 tt7 118 119 120 t2l 122 QNC t23 RAL 124 sc5 125 SD3 126 SD6 t SD7 SDA r29 SDH SDT SDU r32 SEC 133 SHI 134 SJE SMC ChO bi€nHdneXK LonsAn Xi ming Quing Ninh B6ng cldn& Phich Rang Ddng XAy d1mgSd SOng Dd 118 81 60 t29 148 26s 150 50 110 100 160 266 t.476 134 115 103 SdngDd SdngEd 82 60 90 XKLD S6ngDd 9l H4 tdng Sdng Dd Sdng 10 Dd EOthi S6ngDd 52 t17 100 Mia dudng Gia Lai t26 SONHACORP S6ng 11 Dd EAutu & TM SMC 150 50 147 136 t37 138 139 140 SRC STL SVC SZL TAC TCL r42 TCM 143 THl 144 THT 145 TIE t46 TIX t47 TMT TNC 149 IPC I54 ITF r52 UNI vc1 154 vc3 5 VFC VFG 157 VGS r VID r59 VIX VTO VTV r62 XMC I4l Cao su SaoVdns S6ngEd - Thdne Lone 108 100 SAVICO 250 100 SonadeziLong Thdnh Ddu Tulne An 190 t70 434 89 91 96 Iafi Cang Loeistics Det may Thanh Cdns XNK Tdne hqp Than Hd Tu DiQntt TIE TANIMEX O t6 TMT CaosuTh6neNh6t NhuaTdn Eai Hrme Thty sin sd GOTrudneThdnh Vi€n Li€n XAydwe sd I Xdydwe 56 VAntei bi6nVINAFCO Khrl truneViOtNam OngthdpViCtDfc VIEN DONG Chtmekho6nVincom VITACO VOttu V6n t6i Xi m6ne B€ t6ngXuAnMai r20 r26 r93 205 85 205 47 74 80 200 81 376 214 302 600 65 100 DANH sAcHcHr'NccHi euY cAvrc6 STT I Mf, CK TOngmQnh CK gi{ dangluu hdrnh (ti ddne) TOncOng ty H4ng I IVFMVF1 Quf cl6u Chimgkho6n tu VietNam- VFI 1.000 Hpng2 IVFMVF4 QuVcl6u Doanhnehi0phdnedAuVi€t Nam tu 806 TPHCM, ngiry20104/201O P.DAu Tdi chinh tu -'-?4ry z: E "tbxtHAr Dl NKHoA ... VỀ CHO VAY CẦM CỐ – KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 1.1 Rủi ro kinh doanh chứng khoán 03 1.1.1 Rủi ro gì? 03 1.1.2 Rủi ro đầu tư kinh doanh chứng khoán 03 1.2 Ruûi ro cho vay. .. tiền vay phù hợp Đề tài “PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG CHO VAY KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI EXIMBANK SÀI GỊN” phản ánh tóm tắt tình hình cho vay, rủi ro đã, xảy phía người cho vay _ngân hàng loại hình cho. .. – kinh doanh chứng khoán 08 1.2.1 Cho vay cầm cố – kinh doanh chứng khoán 08 1.2.2 Rủi ro cho vay cầm cố – kinh doanh chứng khoán 11 1.3 nh l 1.3.1 ng r i ro cho vay c m c - kinh