phân tích tình hình thanh khoản nhóm ngân hàng nhỏ

Tính thanh khoản của NHTM được xem như khả năng tức thời the short-run ability để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết... Đây là loại rủi ro xuất hi

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN

GVHD: PGS TS TRƯƠNG QUANG THÔNG

NHÓM 8 TCDN D2 K19

Khái Niệm

Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ

Thanh khoản (liquidity) là những tài sản có tính

lỏng cao, tức là có khả năng đáp ứng nhu cầu

thanh toán, giải tỏa được cao nhu cầu thanh toán

Tính thanh khoản của NHTM được xem như khả

năng tức thời (the short-run ability) để đáp ứng

nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín

dụng đã cam kết

Khái Niệm

không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc

cung ứng đủ nhưng với chi phí cao

Đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không

chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán.

www.themegallery.com

2 Sự thay đổi của lãi suất có thể tác động đến cả

người gửi tiền và người vay vốn

Do hoạt động kinh doanh của ngân hàng không

có hiệu quả hoặc bị thua lỗ kéo dài

4

Hậu Quả

Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ

chính triền miên và ngày càng nghiêm trọng.

hệ thống.

tình trạng thiếu hụt thanh khoản.

bị đình chỉ giao dịch hoặc bị phá sản.

Cung, Cầu Về Thanh Khoản

Nhĩm Các Ngân Hàng Nhỏ

* Cung thanh khoản: là các khoản vốn

làm tăng quỹ của ngân hàng, là nguồn cung cấp thanh khoản cho NH.

* Cầu thanh khoản: là nhu cầu vốn cho

các mục đích của ngân hàng làm giảm

Nguồn cung vốn thanh khoản Nguồn cầu thanh khoản

Tiền gửi của khách hàng Khách hàng rút tiền từ tài

khoản Doanh thu từ việc bán các dịch

vụ phi tiền gửi Yêu cầu vay vốn từ những khách hàng chất lượng tín

dụng cao

Thanh toán nợ của khách hàng Thanh toán các khoản vay phi

tiền gửi

Bán tài sản Chi phí bằng tiền và thuế xuất

hiện trong quá trình sản xuất

và cung cấp dịch vụ

Vay từ thị trường tiền tệ Thanh toán cổ tức bằng tiền

Cung, Cầu Về Thanh Khoản

Đánh Giá Thanh Khoản

Nhĩm Các Ngân Hàng Nhỏ

Trạng thái thanh khoản ròng (Net Liquidity Position)

NLP = Ʃ Cung thanh khoản – Ʃ Cầu thanh khoản

• NLP = 0: Cân bằng thanh khoản

• NLP > 0: Thặng dư thanh khoản (Lidiquity surplus )

* NLP < 0: Thiếu hụt thanh khoản (Lidiquity deficit)

Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản

1) Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng cho kinh doanh (tùy thuộc vào chiến lược thanh khoản) sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng

2) Đảm bảo về tỷ lệ khả năng chi trả:

Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay

Tỷ lệ về khả năng chi trả =

Tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay

Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản

khoản: có bốn phương pháp dự báo

vốn

www.themegallery.com

PHẦN 2 THỰC TRẠNG

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN

NGÂN HÀNG NHỎ

Tổng Quan Về Hệ Thống NHTM Việt Nam

Việt Nam bắt đầu cải cách hệ thống NH, ở cả cấp

độ Ngân Hàng Nhà Nước và Cấp Độ Ngân Hàng Thương Mại.

Các chi nhánh NH Nước Ngoài được phép tham gia vào thị trường.

Việt Nam tiếp tục thực hiện một chương trình cải cách hệ thống Ngân Hàng toàn diện

2010 Tổng số NH tại VN là 149.

Sơ lược về các NH nhỏ

www.themegallery.com

Ngân Hàng VCSH Vốn Điều Lệ Tổng Tài Sản

3.000 tỷ VNĐ

ĐVT: Tỷ đồng

Ngân hàng Gia Định

 Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Gia Định

 Tên giao dịch: GIA DINH COMMERCIAL JOINT STOCK

BANK

 Tên viết tắt: GDB

 Vốn điều lệ: 1.000 tỷ VND

 Lịch sử hình thành và phát triển: Ngân hàng TMCP Gia

Định được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 23/12/1992 theo giấy phép thành lập số 576/GP-UB của Ủy Ban Nhân dân

TP Hồ Chí Minh và giấy phép hoạt động số 0025/NH-CP ngày 22/08/1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở

hợp nhất 2 hợp tác xã tín dụng Bạch Đằng và Kỹ Thương

www.themegallery.com

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

 Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

 Tên giao dịch: ORIENTAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

 Tên viết tắt: OCB

 Vốn điều lệ: 2.000 tỷ VND

 Lịch sử hình thành và phát triển: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động ngày 13/04/1996 Vốn điều lệ ban đầu

là 70 tỷ đồng

www.themegallery.com

Ngân hàng Kiên Long

 Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Kiên

Long – Kien Long BANK

 Vốn điều lệ: 1.000 tỷ VND

 Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/1995 tại Kiên Giang Qua hơn 15 năm hoạt động, Kienlong Bank trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng

 Các sản phẩm dịch vụ chính của Kienlong Bank như sau: Dịch vụ KHcá nhân, KH doanh nghiệp, dịch vụ khác (Western Union, thẻ ATM và các HĐ liên quan, …)

www.themegallery.com

thành thương hiệu uy tín, thân thiện đối với

khách hàng

www.themegallery.com

Đánh giá về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR

trên thấy các NH đều có khả năng thanh khoản tốt Đặc biệt NH Kiên Long có hệ số này cao nhất trong các NH bởi vì NH này mới chuyển từ nông thôn lên đô thị cho nên mức vốn tự có tăng nhanh để đáp ứng NHNN

Năm Kiên Long HD Bank OCB Gia Định

Nhóm Chỉ Số H1, H2

 Ngân Hàng nên duy trì mức vốn tự có một cách hợp lý, cân đối so với quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng mình Một chỉ số H1, H2 quá cao hay quá thấp đều không hiệu quả và

an toàn đối với ngân hàng

 Chỉ H1: Vốn tự có/Tổng nguồn vốn huy động

 Chỉ số H2: Vốn tự có/Tổng tài sản “Có”

 Đối với hai chỉ số H1 và H2, tiêu chuẩn chung là lớn hơn 5%

Chỉ số trạng thái tiền mặt H3

Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ

H3 = (Tiền mặt+Tiền gửi tại các TCTD)/Tổng tài sản “Có”

Chỉ số H3 là chỉ số về trạng thái tiền mặt Một tỷ lệ tiền mặt

và tiền gửi cao, nghĩa là chỉ số H3 cao, đảm bảo cho ngân hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời

Do đó chỉ số H3 nếu dưới 10% thì khi có nhu cầu thanh khoản lớn, đột xuất chắc chắn ngân hàng buộc phải vay trên thị trường tiền tệ với lãi suất cao

Chỉ số năng lực cho vay H4

H4 = Dư nợ/Tổng tài sản “Có”

Chỉ số H4 phản ánh năng lực cho vay Đây là chỉ số thanh khoản âm bởi vì cho vay là tài sản có tính thanh khoản thấp nhất mà ngân hàng nắm giữ Nhìn chung, hoạt động chủ yếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn là hoạt động tín dụng

Chỉ số năng lực cho vay H4

Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng H5

H5 = Dư nợ/Tiền gửi khách hàng

Để hiểu rõ hơn về chỉ số H4, chúng ta xem xét chúng cùng với chỉ số H5, là chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng, đánh giá các ngân hàng đã sử dụng tiền gửi khách hàng để cung ứng tín dụng với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm Tỷ lệ này càng cao, khả năng thanh khoản càng thấp

Chỉ số chứng khoán thanh khoản H6

Chỉ số H6 phản ánh tỷ lệ nắm giữ các chứng khoán có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh khoản trên tổng tài sản “Có” của ngân hàng Tỷ lệ này càng cao, trạng thái thanh khoản của ngân hàng càng tốt Kết quả tính toán cho thấy, các ngân hàng nắm giữ chứng khoán với

tỷ lệ

Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7

H7 = Tiền gửi và cho vay TCTD/Tiền gửi và vay từ TCTD

Những nhận định khi phân tích 2 chỉ số H4 và H5 sẽ được minh chứng thêm khi xét chỉ số H7(chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD)

Qua số liệu tính toán trên, ngân hàng có chỉ số H7 nhỏ hơn 1, nghĩa là các ngân hàng này đã đi vay nhiều hơn gửi lại đối với TCTD khác

Chỉ Số H8

H8 = (tiền mặt+tiền gửi tại các TCTD)/tiền gửi khách hàng

Qua số liệu tính toán, trừ NH Gia Định có mức tiền gửi khá cao (trung bình 3 năm vào khoảng hơn 140%) còn các NH còn lại thì mức này khá thấp(trung bình 3 năm dưới 50%)

PHẦN 3 GIẢI PHÁP

Nâng cao vị thế của NHNN, đảm bảo NHNN là NHTW thực

sự, độc lập tự chủ trong xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ

Đổi mới cơ cấu tổ chức của NHNN từ trung ương xuống các chi nhánh

Điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt và hiệu quả.

Xây dựng hệ thống giám sát Ngân hàng hiện đại và hiệu quảKiểm soát việc thành lập ngân hàng thương mại

.

Đối với NHNN

 Cải cách và phát triển hệ thống các NHTM theo hướng đa

năng, hiện đại, đa dạng về sở hữu và loại hình tổ chức

Tăng cường năng lực thể chế thông qua cơ cấu lại tổ chức và hoạt động

Tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo các NHTM có đủ

nguồn vốn để tiếp tục tăng vốn điều lệ

Tuân thủ các quy định của các Hiệp định song phương với các nước và quy định của WTO về mở cửa thị trường dịch vụ NH

Đối với các NHTM

Mục tiêu và định hướng phát triển Ngân hàng trong thời gian tới

Biện pháp nâng cao hiệu quả rủi ro thanh khoản

khoản

Biện pháp nâng cao hiệu quả rủi ro thanh

khoản

Biện pháp nâng cao hiệu quả rủi ro thanh khoản

Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ

* Đối với NHNN

Ngân hàng nhà nước vẫn cần hỗ trợ thanh khoản

cho các NHTM thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ Đối với các NHTM nhỏ không

đủ giấy tờ có giá hoặc không có khả năng cạnh tranh trên thị trường mở thì Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thông qua công cụ tái cấp vốn.

* Đối với các NHTM

cho phù hợp.

chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm

và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản

và tiêu dùng.

Biện pháp nâng cao hiệu quả rủi ro thanh khoản

Biện pháp nâng cao hiệu quả rủi ro thanh khoản

suất.

Biện pháp nâng cao hiệu quả rủi ro thanh khoản