Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Đại Á

Phân tích Chỉ số CAMELS của Ngân hàng Đại Á Người thực hiện: Lê Đình Phương Tâm STT Chỉ số 2,007 2,008 2,009 Ghi chú C AN TOÀN VỐN (CAPITAL ADEQUACY RATIO)     1 Vốn điều lệ tính đến 31/12 500,000 500,000 1,000,000  2 Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio_CAR) 28.06% 21.20% 16.33% 9% 3 Hệ số đòn bẩy tài chính    12.5 4 Hệ số tạo vốn nội bộ    >12% A CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (Asset quality)     1 Danh mục cho vay/tổng TS 83.27% 58.54% 59.92% 2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 56.56% 7.89% 56.74% 3 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay 0.47% 0.14% 1.50% 4 Tỷ lệ đầu tư chứng khoán/Tổng tài sản 0.91% 10.20% 3.67% 5 Tỷ lệ tác dụng đòn bẩy 349.68% 554.30% 675.51%  M QUẢN TRỊ LÀNH MẠNH (Management soundness)     1 Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu 82.76% 81.09% 93.22%  E THU NHẬP (EARNING)     1 Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) 0.15% 1.53% 0.30% >1% 2 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) 0.6% 9.3% 2.1% 15%- 20% 3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) Chưa có số liệu để thống kê 4 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên - 7377.62% - 2189071.07 % - 1289288.71 % 5 Chênh lệch lãi suất bình quân 0.00001 0.02 0.02 6 Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định 0.1% 10.2% 6.4% 7 Tỷ lệ tài sản sinh lợi =Tổng tài sản sinh lời/Tổng tài sản 98% 97% 97% 8 Cơ cấu doanh thu Tổng doanh thu: 1,557 349,950 414,493 Thu nhập từ lãi cho 1,376 316,373 404,982 vay Tỷ trọng thu nhập lãi/ tổng doanh thu 88% 90% 98% Thu từ hoạt động dịch vụ 181 2,567 16,009 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động DV/ tổng doanh thu 12% 1% 4% Thu từ kinh doanh ngoại hối 16 46 21,692 Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh ngoại hối / tổng doanh thu 1% 0% 5% Thu từ mua bán chứng khoáng kinh doanh -93 -10,833 -35,213 Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh chứng khoán / tổng doanh thu -6% -3% -8% Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư 40,533 -355 Tỷ trọng thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư/ tổng doanh thu 12% 0% Thu từ hoạt động khác 62 250 6,708 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động khác/ tổng doanh thu 4% 0% 2% Thu từ góp vốn, mua cổ phần 15 1,014 670 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần/ tổng doanh thu    9 Cơ cấu lãi  Tổng lợi nhuận 667 97,537 159,616   Trong đó:   Lãi/lỗ từ cho vay (thu nhập lãi-chi phí lãi) 511 105,071 154,937   Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 77% 108% 97%   Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 158 2,013 11,288   Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 24% 2% 7%   Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 16 46 21,692   Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 2% 0% 14%   Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán -93 -10,833 -35,213   Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận -14% -11% -22%   Lãi/lỗ thuần từ hoạt động chứng khoán đầu tư   Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận   Lãi/lỗ thừ hoạt động khác 60 226 6,242   Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 9% 0% 4%   Lãi/lỗ từ góp vốn, mua cổ phần dài hạn 15 1,014 670   Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 2% 1% 0%  L TÍNH THANH KHOẢN (Liquidity)    1 Tỷ lệ cho vay/tiền gửi 144% 102% 89% 80%- 100% 2 Khả năng thanh toán ngay(hệ số đảm bảo tiền gửi) 13% 39% 42% 30% 3 Tỷ lệ thanh khoản của tài sản 8% 22% 28% 20%- 30% 4 Hệ số đảm bảo tiền gửi 13% 39% 42% 30- 45% S ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ TRƯỜNG ( Sénsitivity to market risk)     1 Rủi ro lãi suất ! Chưa có số liệu để thống kê 1. C (capital)- Khả năng tự cân đối vốn  !"!#$%&' !"!#()*') +, ''+ '/'0)(102')3 3-4534%346+&'+!"!#(73(089:3' 3;"<=>?@A+@B3$%&' !"!#3-C'4: (.'3D+3-C'3-0E'83 F $%&'/'0;)(534G3HIJ3-3-C' 3-0E'8,-4-CC73(.' 1.1 Tuân thủ quy định về mức vốn tối thiểu cần thiết (CAR) – (9%) !AC3K'30L!!MN9NN'LL3O !P *3;IQ'R3-S4)''02'C4R%4 I3-O3T: 3C34345'4 3J,C24 3P'34%U",U-4-C 3P*3;IQ'V3T:  3C-4D'WX !AC4:3; N''74YZ'3 , 35H3[-\':(%+]%C 3C$) CR ()*'D N9NNR34D^ )&+: ,@02''4%+N'DGIC3P'34 %,-4-C(_(08(46` 74Y3&' CR' ^ )&+#C(,Z'3 ,35H3[-\' 74Y( 'a+'4-[34634%+ '74-4-CRIC (,/'(b'3E4 1.2 Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (avg 12.5) 9: 74Y^ )&+(6-[33[R3-C'&+ '(3,3&'0'c-[33[C243-']O V`(73C243-']O3-C'&+'[3 Xd (,Z'3 3[-\'(e]34;  #<f-[33[ 1.3 Hệ số tạo vốn nội bộ (internal capital generation) ICG (%) = Lợi nhuận không chia/Vốn cấp 1 (>12%) 9:37C.4]. #<f^)3[R`3SM C24C243-']OgO3GC3[-\' 84H'474'&+(5]P'C.4].  #<f0$K'()'$5=.3/',35 IC84H'&+^)3[R`h ((54 P3* +$K'eI0(5(30C.4].d (,/' C3[(083OO$4IC  #<f^ )&+ $K'4:^%a+ #J 3-D`3-DZ'3 H3[3-C'I473O $%&'3J(4 2. A (assets) - Chất lượng tài sản"[308',4'  )+, )34%$)R] C'b+)$C% C i73'46(e4j44:@A+@B3%4 @A+@B3Jk8 :3'C74)+, R ^)3-O33H3K'34);)@C)8 NOC]%'3;Z'3 ,353[-\'[3 08'34% #<f/'30i'(4# +QC  3-D3P'34%,$K' Ca+R[3 &+'[3`3+46C3[(-  #<f$K' CR,35'DIC3OO7 3- $4:3 313-0E'''3-C'4&+3- 74(R03G/','l 84H3(08 /'3[46(,'(08'3D+$4`3 (.3&'3-0'3;IQ''&+ #<f/'3+3+ 3-D+$K',I[4:]*3) 3&'(.3]4G 0+.3)''$)!3&'3-0'3;IQ' $K'$%^ 0']k74# ],3T:8@[$)3[R 03G#<fm'4%+(08C4;3-;HIJ e'-4-C'&+ 3. M (management) – Quản lý");)6^%n C'0E4R);)^%n' 3P*R) :3'3K'34R)G(.$45+C)3$45+3C).4 ].R)$GC74G08')(6(08@A+@B3 +.3)-4D'-m(5%%3C].[308' C73 (.'^%n d ]%'3;)`Z'3 ,35,3D+n ICC3OO84H3[ #<f(,;4 ;^) C!-C'$4 3O O3&'3-0'3;IQ' $K'+[$%^ +%0'(GIC 33O4 ; #<f'''3&'^ )&+D(G 3-DIC 346/'C3[')o'4 ;);)6C'0E4R^%nR$GC74 34D #<f,'O(,$K'P;3[33-C''4 4(C73O O$43G3G'424( '$,$&04: "; ')o'4;(_$BC3Q384H #<f@' IC(,%0'-[32(G3OOO3.4 ]. #<f 4. E (earnings) – Lợi nhuận:3^ 3-p' 4:3;IC 34;R] C'b+%+*(. 4:^% C73(.';)_4[3/'0) $G3^%C73(.'3P'^)3(08(C0E']\')` q3;$%&'37C(3H(5]k(a4; 3&']6' Các chỉ tiêu [...]... tình hình số liệu của DAB còn nhiềi hạn chế nên không thể phân tích chỉ số này 1 các đầy đủ được Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM) = (Thu ngoài lãi – Chi trả ngoài lãi)/Tổng tài sản sinh lời bình quân Qua các năm cho thấy tỷ lệ này đều âm, chứng tỏ DAB đang có những khoản lỗ khi đầu tư bên ngoài Qua đó lại càng củng cố thêm chính sách đầu tư, quản lý, cũng như phương thức vận hành của DAB... riêng Cấu trúc nợ và vốn chủ sở hữu của tổ chức, khả năng thanh toán của các tài sản ngắn hạn cũng là một nhân tố rất quan trọng trong việc đánh giá tổng quan khả năng quản lý tính lỏng của tổ chức Khả năng thanh khoản: • Tỷ lệ thanh khoản của tài sản = Tài sản thanh khoản/tổng TS (20-30%) • Hệ số đảm bảo tiền gửi = Tài sản thanh khoản/Tổng Tiền gửi (30-45%) • Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản... cố định của DAB khá thấp, không đạt được kỳ vọng mong đợi Tuy nhiên hiệu suất sử dụng tài sản sinh lợi khá cao trên 90% Cơ cấu doanh thu của DAB cũng phần nào phản ánh tình hình không sáng sủa Đa số thu từ hoạt động dịch vụ và ngoại hối là rất thấp, chủ yếu dựa vào hoạt động cho vay, bên cạnh đó thì tình hình kinh doanh chứng khoán lại không những không mang đến lợi nhuận mà còn phát sinh... những ngân hàng lớn cũng dựa vào nguồn thu từ cho vay nhưng hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng góp 1 phần không nhỏ đến tình hình doanh thu của họ Chính vì tình hình doanh thu từ dịch vụ thấp nên đương nhiên lãi từ mảng này là không thể cao 5 L (liquidity) – tính lỏng: Đây là nhân tố được sử dụng khi phân tích khả năng của tổ chức trong việc xác định nhu cầu tài trợ cho dự án nói... vay trên tiền gửi = tổng dư nợ cho vay/tổng tiền gửi (80-100%) Tuy rằng tình hình hoạt động của DAB là không khả quan nhưng bù vào đó khả năng thanh khoản lại rất đạt yêu cầu Các chỉ số cho thấy khả năng thanh khoản của DAB qua các năm gần đây được cải thiện dần và nhìn chung trong 2 năm gần nhất đáp ứng tỷ lệ cho phép ... Thông qua 2 chỉ số ROA và ROE chúng ta dễ dàng nhận ra rằng tình hình của DAB ít nhất là trong vòng 3 năm trở lại đây khá xấu, 2 chỉ số này thậm chí còn chưa đạt được 30% so với trung bình Điều này cho thấy là tình hình kinh doanh của DAB đang thật sự không mấy khả quan Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) = (Thu lãi cho vay và đầu tư CK – Chi trả lãi tiền gửi và nợ khác)/Tổng tài sản . Phân tích Chỉ số CAMELS của Ngân hàng Đại Á Người thực hiện: Lê Đình Phương Tâm STT Chỉ số 2,007 2,008 2,009 Ghi chú C AN TOÀN VỐN (CAPITAL. 5% Thu từ mua bán chứng khoáng kinh doanh -93 -10,833 -35,213 Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh chứng khoán / tổng doanh thu -6% -3% -8% Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư 40,533. -355 Tỷ trọng thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư/ tổng doanh thu 12% 0% Thu từ hoạt động khác 62 250 6,708 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động khác/ tổng doanh thu 4% 0% 2% Thu