Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank

Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng VPBank

VP_ BANK FRAME WORK CAMEL S Họ tên học viên: Đặng Thị Thố Trinh Đơn vị tính: Triệu đồng S T T Chỉ số Công thức tính 2007 2008 2009 G hi ch ú C AN TOÀN VỐN (CAPITAL ADEQUACY RATIO) 1 Vốn điều lệ tính đến 31/12 2,000,00 0 2,117,47 4 2,117,47 4 2 Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio_CAR) Vốn tự có/Tổn g tài sản có đã điều chỉnh 15.10% 12.80% 11.33% A CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (Asset quality) 3 Tập trung hóa khu vực tín dụng 3. 1 Căn cứ theo thành phần kinh tế (xem bảng chi tiết) 3. 2 Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh (Xem bảng chi tiết) 4 Tín dụng ngoại tê Cho 29.0% 19.6% 21.4% vay ngoại tệ/Tổng dư nợ 5 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay Nợ xấu/Tổ ng dư nợ 0.04% 0.06% 0.05% 6 Đặc trưng rủi ro tài sản Tỷ lệ đầu tư chứng khoán/Tổng tài sản đầu tư chứng khoán/ Tổng tài sản có rủi ro 9.98% 9.96% 6.42% 7 Tỷ lệ tác dụng đòn bẩy Tổng tài sản/Vố n chủ sở hữu 6 11 12 M QUẢN TRỊ LÀNH MẠNH (Management soundness) 8 Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu (tổng chi phí/tổn g doanh thu)% -70.15% -82.82% -80.66% 9 Thu nhập trên một lao động/nhân viên (đồng/tháng) 4,536,45 8 5,690,15 8 7,692,01 5 10 Gia tăng số lượng các định chế tài chính (Chi nhánh và phòng giao dịch) 20 25 52 E THU NHẬP (EARNING) 11 Tỷ suất sinh lờii trên tài sản (ROA) Lãi ròng/Tổ ng tài sản 1.73% 1.07% 1.39% 12 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) Lãi ròng/V ốn chủ 30.6% 28.1% 28.5% 13 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 4.68% 7.65% 10.82% 14 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên 0.75% 0.94% 0.77% 15 Chênh lệch lãi suất bình quân - 0.02 - 0.03 - 0.06 16 Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định 7.5% 15.1% 9.1% 17 Tỷ lệ tài sản sinh lợi 93% 92% 95% 18 Cơ cấu doanh thu (xem bảng tính chi tiết) 19 Cơ cấu lãi (xem bảng tính chi tiết) L TÍNH THANH KHOẢN (Liquidity) 20 Tỷ lệ cho vay/tiền gửi Tổng cho vay/Tổ ng tiền gửi 103% 91% 311% 21 Khả năng thanh toán ngay (A/B) 0.17 0.20 0.54 S ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ TRƯỜNG ( Sénitivity to market risk) 22 Rủi ro lãi suất 1 1 1 VP BANK FRAMEWORK CAMELS Họ tên học viên: Đặng Thị Thố Trinh Đơn vị tính: Triệu đồng ST T Chỉ số Công thức tính 2,007 2,008 2,009 G hi ch ú C AN TOÀN VỐN (CAPITAL ADEQUACY RATIO) 1 Vốn điều lệ tính đến 31/12 2,000,00 0 2,117,47 4 2,117,47 4 2 Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio_CAR) Vốn tự có/Tổng tài sản có đã điều chỉnh 15.10% 12.80% 11.33% Vốn tự có = Tier 1 + Tier 2 - Các khoản giảm trừ 2,700,24 7 2,493,89 5 3,217,50 7 Vốn tự có cấp 1 (Tier 1) 2,180,83 4 2,394,71 1 2,547,98 5 Vốn điều lệ 2,000,00 0 2,117,47 4 2,117,47 4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 18,660 173,072 173,072 Quỹ dự phòng tài chính 57,037 91,666 127,974 Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ Lợi nhuận không chia 105,137 12,499 129,465 Vốn tự có cấp 2 (Tier 2) 718,860 357,259 912,197 Các khoản giảm trừ vốn tự có 199,447 258,075 242,675 Tổng tài sản có đã điều chỉnh gồm: 17,886,9 26 19,488,6 50 28,392,5 33 Tài sản có rủi ro Nội bảng 17,288,0 00 17,539,5 54 26,528,9 07 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 0% 1,495,91 2 1,240,62 7 1,113,92 7 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 20% 693,862 1,543,89 9 7,383,09 3 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 50% 1,810,75 4 1,850,88 5 2,349,06 8 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 100% 13,287,4 72 12,904,1 43 15,682,8 19 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 150% 0 0 0 Tài sản có rủi ro ngoại bảng 598,926 1,949,09 6 1,863,62 6 Cam kết bảo lãnh, tài trợ cho khách hàng 595,414 1,600,83 7 927,693 Hợp đồng giao dịch lãi suất, giao dịch ngoại tệ 3,512 348,259 935,933 A CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (Asset quality) 3 Tập trung hóa khu vực tín dụng 3.1 Căn cứ theo thành 0.0% 0.0% 0.0% phần kinh tế Tổng dư nợ cho vay 15,956,5 99 16,192,2 99 24,995,0 21 0 0 0 Doanh nghiệp nhà nước 2,683,63 6 1,378,82 4 6,076,78 2 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 17% 9% 24% Công ty cổ phần, TNHH, Doanh nghiệp tư nhân 10,064,3 66 11,230,1 02 15,489,5 44 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 63% 69% 62% Công ty liên doanh 473,377 549,455 542,980 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 3% 3% 2% Công ty 100% vốn nước ngoài 41,001 50,100 122,573 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0% 0% 0% Hợp tác xã 375 5,750 5,205 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.00% 0.04% 0.02% Cá nhân 1,053,01 9 1,025,98 0 1,553,92 5 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 7% 6% 6% 3.2 Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% Tổng dự nợ cho vay 15,956,5 99 16,192,2 99 24,995,0 21 Căn cứ theo thành phần kinh tế , Doanh nghiệp nhà nước Công ty cổ phần, TNHH, Doanh nghiệp tư nhân Công ty liên doanh Công ty 100% vốn nước ngoài Hợp tác xã Cá nhân Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh Bất động sản Thương mại Nông lâm nghiệp Sản xuất và gia công chế biến Xây dựng Dịch vụ cá nhân và cộng đồng Kho bãi, giao thông vận tải và thông tin liên lạc Giáo dục và đào tạo Nhà hàng khách sạn Dịch vụ tài chính Các ngành nghề khác Thương mại 2,019,33 5 1,982,57 6 2,505,66 3 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 13% 12% 10% Nông lâm nghiệp 36,156 26,980 65,603 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0% 0% 0% Sản xuất và gia công chế biến 1,135,08 9 1,536,98 2 1,035,69 8 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 7% 9% 4% Xây dựng 265,089 450,269 698,025 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 2% 3% 3% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 2,036,80 1 3,895,00 6 4,395,20 5 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 13% 24% 18% Kho bãi, giao thông vận tải và thông tin liên lạc 105,683 205,159 256,359 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 1% 1% 1% Giáo dục và đào tạo 11,083 10,298 989 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.07% 0.06% 0.00% Tư vấn và kinh doanh bất động sản 45,006 90,651 156,023 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0% 1% 1% Nhà hàng khách sạn 59,206 69,015 105,235 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0% 0% 0% Dịch vụ tài chính 24,681 3,500 3,526 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.15% 0.02% 0.01% Các ngành nghề khác 6,788 282,906 398,686 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.0% 1.7% 1.6% 4 Tín dụng ngoại tê Cho vay ngoại tệ/Tổng dư nợ 29.0% 19.6% 21.4% Cho vay bằng ngoại tệ (qui ra VND) 1,105,22 6 1,050,20 5 1,369,80 5 Tổng dư nợ cho vay 3,806,11 5 5,368,92 8 6,392,50 1 5 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay Nợ xấu/Tổng dư nợ 0.04% 0.06% 0.05% Tổng nợ xấu gồm: 6,629 9,377 12,746 Nhóm 3: Nợ dưới chuẩn(Quá hạn từ 91 2,631 5,013 5,061 đến 180 ngày) Nhóm 4: Nợ nghi ngờ( Quá hạn từ 181 đến 360 ngày) 2,013 2,169 4,035 Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn (Quá hạn lớn 360 ngày) 1,985 2,195 3,650 Tổng dự nợ cho vay 15,956,5 99 16,192,2 99 24,995,0 21 6 Đặc trưng rủi ro tài sản Tỷ lệ đầu tư chứng khoán/Tổng tài sản đầu tư chứng khoán/Tổ ng tài sản có rủi ro 9.98% 9.96% 6.42% Đầu tư chứng khoán gồm: 1,810,75 4 1,850,88 5 1,768,10 7 Chứng khoán kinh doanh 132,427 77,300 84,330 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 1,678,32 7 1,773,58 5 1,683,77 7 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 50,971 153,477 45,778 Tổng tài sản 18,137,4 33 18,587,0 10 27,543,0 06 7 Tỷ lệ tác dụng đòn bẩy Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu 6 11 12 Tổng tài sản 12,567,8 24,035,5 29,641,0 [...]... lệ cho vay/tiền gửi Tổng cho vay/Tổng tiền gửi Cho vay khách hàng 15,727,0 14,182,2 23,290,0 87 08 51 2,439,61 1,278,06 7,476,78 5 5 2 13,287,4 12,904,1 15,813,2 72 43 69 Tổng tiền gửi Tiền vay của TCTD khác Tiền gửi của khách hàng 15,203,9 15,508,1 7,476,78 81 67 2 2,439,61 1,278,06 5 5 12,764,3 14,230,1 7,476,78 66 02 2 Tổng cho vay Cho các tổ chức tín dụng khác vay Khả năng thanh toán 21 ngay (A/B)... sản nợ phải thanh toán ngay gồm: (B) Tiền gửi thanh toán của khách hàng Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn S Các khoản cho vay ngắn hạn gồm: 0.54 730,651 758,497 1,543,89 9 7,383,09 3 12,764,3 14,230,1 15,682,8 66 02 19 12,764,3 14,230,1 15,682,8 66 02 19 A/B 22 Rủi ro lãi suất Tài sản nhạy cảm lãi suất gồm: Chứng khoán ngắn hạn của Chính phủ và các tổ chức tư nhân 0.20 2,189,77 2,784,52 8,497,02 4 6 0... 284,091 509,976 355,430 Tiền gửi tại NHNN Tiền, vàng gửi ở các tổ chức tín dụng khác ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ TRƯỜNG ( Sénsitivity to market risk) 0.17 1 A 1 1 15,098,2 14,755,0 18,031,8 26 28 87 1,810,75 1,850,88 2,349,06 4 5 8 13,287,4 72 12,904,1 43 15,682,8 19 Cho các tổ chức tín dụng khác vay Cho vay khách hàng ngắn hạn Nợ nhạy cảm lãi suất gồm: Vay liên hàng Tiết kiệm ngắn hạn 13,287,4 72 B 12,904,1 43 15,682,8... mua cổ phần B 1.6% 19,793 43,668 191,085 33,485 10,735 25,563 10,317 10,833 48,492 18,137,4 33 (A/B)% A Tài sản không sinh lợi gồm: Tiền mặt tại ngân hàng Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Tài sản khác (xây dựng cơ bản dở dang, chi phí chờ phân bổ…) Tổng tài sản 0.9% 112,703 175,978 441,898 48,689 96,431 191,487 Tổng tài sản Tỷ lệ tài sản sinh lợi =Tổng tài sản sinh 17 lời/Tổng tài sản... sản không sinh lợi) 16,934,7 68 17,086,7 43 26,084,2 34 Tổng tài sản 18,137,4 33 18,587,0 10 27,543,0 06 Tài sản không sinh lợi gồm: Tiền mặt tại ngân hàng Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Tài sản khác (xây dựng cơ bản dở dang, chi phí chờ phân bổ…) Tổng chi phí trả lãi/Tổng nguồn vốn phải trả lãi (B) 1,202,66 1,500,26 1,458,77 5 7 2 284,091 509,976 355,430 270,417 Tỷ lệ hiệu suất sử... sản(D) 18,587,0 10 28.1% 495,398 382,632 27,543,0 06 28.5% 622,251 1,761,42 2,186,06 465,555 6 4 309,635 740,295 1,789,00 0 103,080 404,128 196,216 Vốn chủ sở hữu gồm: Vốn điều lệ Lợi nhuận chưa phân phối Các loại quỹ Tỷ lệ thu nhập lãi cận 13 biên (NIM) 30.6% 142,307 198,723 52,840 (A+BC)/D A B 617,003 200,848 4.68% 7.65% 10.82% 2,490,61 6 10,497,8 46 27,381 110,136 252,424 8,872 97,106 0 18,509 C...96 2,162,17 4 Vốn chủ gồm: + + Lợi nhuận chưa phân phối + Các loại quỹ 8 2,221,63 9 02 2,374,91 3 2,000,00 2,117,47 2,117,47 0 4 4 105,137 12,499 129,465 Vốn điều lệ M 90 57,037 91,666 127,974 -70.15% -82.82% -80.66% QUẢN TRỊ LÀNH MẠNH (Management soundness)... phí: 1,479,15 9 -35,026 0 0 0 0 0 0 0 0 -165,988 -215,184 -182,478 4,536,45 8 5,690,15 8 7,692,01 5 20 Lãi ròng/Tổn 1,978,61 1 -33,325 0 Thu nhập trên một lao động/nhân viên 9 (đồng/tháng) Gia tăng số lượng các định chế tài chính (Chi nhánh và phòng 10 giao dịch) E 11 1,696,66 3 -16,442 Chi phí lãi Chi phí từ hoạt động dịch vụ Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Chi phí mua bán chứng khoáng kinh . đồng S T T Chỉ số Công thức tính 2007 2008 2009 G hi ch ú C AN TOÀN VỐN (CAPITAL ADEQUACY RATIO) 1 Vốn điều lệ tính đến 31/12 2,000,00 0 2,117,47 4 2,117,47 4 2 Hệ số an toàn. 22 Rủi ro lãi suất 1 1 1 VP BANK FRAMEWORK CAMELS Họ tên học viên: Đặng Thị Thố Trinh Đơn vị tính: Triệu đồng ST T Chỉ số Công thức tính 2,007 2,008 2,009 G hi ch ú C AN. 2,117,47 4 2,117,47 4 2 Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio_CAR) Vốn tự có/Tổng tài sản có đã điều chỉnh 15.10% 12.80% 11.33% Vốn tự có = Tier 1 + Tier 2 - Các khoản giảm trừ 2,700,24 7