TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG PHẠM HUY ĐẠT BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KIN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG
Khái niệm về Ngân hàng
Theo Điều 4 của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, ngân hàng được định nghĩa là tổ chức tín dụng có khả năng thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã, mỗi loại hình đều có tính chất và mục tiêu hoạt động riêng.
Ngân hàng là một tổ chức tài chính có chức năng nhận tiền gửi và cung cấp dịch vụ cho vay Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về ngân hàng, nhưng bản chất chính của nó vẫn là hoạt động tài chính phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Các ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm quản lý tài sản, thu đổi ngoại tệ và két an toàn Có nhiều loại ngân hàng khác nhau như ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư Tại hầu hết các quốc gia, ngân hàng được quản lý và quy định bởi chính phủ hoặc ngân hàng trung ương.
Khái niệm về Ngân hàng TMCP
Ngân hàng thương mại được hiểu là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, với các chức năng chính như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản, tất cả nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận Dù có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng nội dung và ý nghĩa của các định nghĩa về ngân hàng thương mại đều có những điểm chung nhất định.
Ngân hàng TMCP là Ngân hàng thương mại được hiểu như định nghĩa. trên và được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần Ngân hàng.
TMCP được thực hiện tất cả hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh. khác theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.
Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng TMCP
Là pháp nhân đặc biệt, tổ chức tín dụng được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp và Luật các tổ chức tín dụng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ với mục đích lợi nhuận Tổ chức này phải tuân thủ các hình thức pháp lý nhất định trong quá trình hoạt động.
Tổ chức tín dụng là một đơn vị được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động ngân hàng, hoạt động này được quy định theo pháp luật ngân hàng và được cấp phép bởi ngân hàng trung ương.
Là tổ chức tín dụng không được huy động vốn không kỳ hạn dưới một. năm
Là tổ chức tín dụng không thực hiện chức năng thanh toán (công ty tài. chính,công ty cho thuê tài chính).
Nhiệm vụ hoạt động của Ngân hàng TMCP
a Hoạt động Ngân hàng của Ngân hàng TMCP
Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các. loại tiền gửi khác
Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động. vốn trong nước và nước ngoài
Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
+ Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá. khác;
+ Phát hành thẻ tín dụng;
+ Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân. hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế;
+ Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước. chấp thuận
Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
Cung ứng các phương tiện thanh toán
Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây:
Dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm nhiều phương thức như séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, cũng như dịch vụ thu hộ và chi hộ.
Dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sẽ được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Đồng thời, việc vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước cũng cần có sự đồng ý từ cơ quan này.
Ngân hàng thương mại có thể vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn, theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngoài ra, các ngân hàng cũng có thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác.
Ngân hàng thương mại có khả năng vay vốn từ các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính cả trong nước lẫn quốc tế, tuân thủ theo quy định của pháp luật Việc mở tài khoản tại ngân hàng cũng là một quy trình quan trọng trong hoạt động tài chính.
Ngân hàng thương mại cần phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số dư bình quân trên tài khoản này không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.
Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng. khác
Ngân hàng thương mại có quyền mở tài khoản tiền gửi và tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối Đồng thời, ngân hàng cũng tổ chức và tham gia vào các hệ thống thanh toán quốc tế.
Ngân hàng thương mại được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống. thanh toán liên ngân hàng quốc gia
Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi. được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận f Góp vốn, mua cổ phần
Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp. vốn, mua cổ phần theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này
Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty. liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây:
Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, và quản lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán là những dịch vụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính Ngoài ra, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và hoạt động mua bán cổ phiếu cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Ngân hàng thương mại được thành lập nhằm mục đích mua lại công ty con và công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán và thông tin tín dụng.
Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp. hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:
Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán và thông tin tín dụng là những lĩnh vực quan trọng trong ngành tài chính.
+ Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản này
Việc thành lập và mua lại công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại phải tuân theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều này Đồng thời, việc góp vốn và mua cổ phần cũng cần có sự chấp thuận bằng văn bản từ Ngân hàng Nhà nước theo điểm b, khoản 4 Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận, đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến việc thành lập công ty con và công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng thương mại có thể mua và nắm giữ cổ phiếu của các tổ chức tín dụng khác, nhưng phải tuân thủ các điều kiện và giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước Điều này cho phép ngân hàng tham gia vào thị trường tiền tệ một cách hợp pháp và hiệu quả.
Ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua,. bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu.
Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ h Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh
Sau khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại có quyền hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nước và quốc tế với các sản phẩm đa dạng.
+ Phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác
Ngân hàng Nhà nước quy định rõ ràng về phạm vi kinh doanh ngoại hối, bao gồm các điều kiện, trình tự và thủ tục cần thiết để được chấp thuận hoạt động trong lĩnh vực này Đồng thời, quy định cũng đề cập đến việc các ngân hàng thương mại có thể kinh doanh và cung cấp các sản phẩm phái sinh liên quan đến ngoại hối.
Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng theo quy định của pháp luật về ngoại hối Trong đó, nghiệp vụ ủy thác và đại lý đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối một cách hợp pháp và hiệu quả.
Ngân hàng thương mại có quyền thực hiện các hoạt động ủy thác, nhận ủy thác và làm đại lý trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh khác nhằm nâng cao hiệu quả và mở rộng dịch vụ.
Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn
Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư
Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
Dịch vụ môi giới tiền tệ
Một số khái niệm cơ bản về hoạt động tín dụng và Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP
1.2.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng
Trong nền kinh tế hàng hoá, luôn tồn tại một số người tạm thời thừa vốn và một số người thiếu vốn, dẫn đến nhu cầu vay mượn Hiện tượng này tạo ra mối quan hệ kinh tế, trong đó vốn được chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, với điều kiện hoàn trả vốn và lãi suất Quan hệ này chính là tín dụng, nơi lợi nhuận thu được từ việc sử dụng vốn vay là động lực cho các giao dịch.
Quan hệ tín dụng xuất hiện từ nhu cầu khách quan trong quá trình tuần hoàn vốn, nhằm giải quyết tình trạng dư thừa và thiếu hụt vốn giữa các chủ thể trong nền kinh tế Tín dụng, một cách tổng quát, là việc chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (tài sản) từ người sở hữu sang người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định; đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu.
Tín dụng là mối quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả kèm theo lãi suất, nhằm đáp ứng nhu cầu của cả hai bên Điều này tạo ra một quan hệ bình đẳng, trong đó cả hai bên đều có lợi và dựa trên sự thỏa thuận.
Tín dụng bao gồm nhiều loại như tín dụng nhà nước, tín dụng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân và tín dụng ngân hàng Trong số đó, tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng nhất, cung cấp phần lớn nhu cầu tín dụng cho doanh nghiệp và cá nhân trong nền kinh tế Với sự phát triển của công nghệ ngân hàng hiện nay, tín dụng ngân hàng ngày càng trở nên cần thiết cả trong nước lẫn quốc tế.
Tín dụng ngân hàng là sự thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng cho phép khách hàng sử dụng tài sản, bao gồm tiền, tài sản thực hoặc uy tín, với nguyên tắc hoàn trả Các hình thức tín dụng bao gồm cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh và các nghiệp vụ khác.
Sự chuyển giao quyền sử dụng tạm thời về tài sản phản ánh quan hệ tín dụng, được thể hiện qua các hình thức như cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và cho thuê tài chính Nội dung tín dụng rộng hơn cho vay, nhưng cho vay (tín dụng bằng tiền) lại là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn tại các ngân hàng thương mại Do đó, thuật ngữ tín dụng và cho vay thường được sử dụng thay thế cho nhau.
1.2.2 Khái niệm và chỉ tiêu đo lường về Rủi ro tín dụng Ngân hàng
1.2.2.1 Khái niệm về Rủi ro tín dụng Ngân hàng
Rủi ro tín dụng được định nghĩa là nguy cơ tổn thất tài chính, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi người đi vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn hoặc mất khả năng thanh toán Điều này xảy ra khi ngân hàng không thu hồi đủ gốc, lãi hoặc cả hai từ khoản vay, hoặc khi khách hàng thanh toán khoản vay không đúng kỳ hạn.
Trong tài liệu “Công nghệ ngân hàng dành cho các nước đang phát triển”, rủi ro tín dụng được hiểu là thiệt hại kinh tế mà ngân hàng phải gánh chịu khi một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng không thể hoàn trả khoản vay.
Theo tài liệu "Financial Institutions Management - A Modern Perspective" của A Saunders và H Lange, rủi ro tín dụng được định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng mà ngân hàng có thể gặp phải khi cấp tín dụng cho khách hàng, tức là khả năng thu nhập dự kiến từ khoản vay không được thực hiện đầy đủ về số lượng và thời gian Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng xảy ra khi có những biến cố bất ngờ khiến khách hàng không thể thực hiện các cam kết đã thỏa thuận với ngân hàng.
Thị trường tài chính quốc tế hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng của các công cụ tài chính và sự ra đời của nhiều sản phẩm dịch vụ mới Các ngân hàng cũng đang thích nghi với xu hướng này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Thương mại ngân hàng cần đa dạng hóa nguồn lợi nhuận từ nhiều sản phẩm và dịch vụ, không chỉ dựa vào hoạt động tín dụng như trước Tuy nhiên, hoạt động tín dụng vẫn giữ vai trò cốt lõi trong ngân hàng Do đó, việc nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng trở thành yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng thích ứng để phù hợp với môi trường hoạt động hiện tại.
Những vấn đề rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng trong.
Ngân hàng cần được nghiên cứu và điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi trong thị trường tài chính, cũng như các phương thức quản trị tài chính trung gian.
Rủi ro tín dụng được hiểu là nguy cơ tổn thất tài chính từ hoạt động cho vay, xảy ra khi người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn hoặc không còn khả năng thanh toán Các cam kết nợ, bao gồm nợ gốc và nợ lãi, có thể bị trì hoãn hoặc không thực hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển bền vững của ngân hàng.
Rủi ro tín dụng không chỉ tồn tại trong hoạt động cho vay mà còn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác liên quan đến tín dụng của ngân hàng Các hoạt động như phát hành bảo lãnh, cam kết tài trợ thương mại, cho vay đồng tài trợ và cho thuê mua tài chính cũng chịu ảnh hưởng của rủi ro này.
1.2.2.2 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
Quy mô nợ quá hạn
Nợ quá hạn là khoản nợ mà người đi vay, có thể là cá nhân hoặc tổ chức, không thể thanh toán đúng hạn cả gốc lẫn lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng
RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN
HẢI PHÒNG 2.1 Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
2.1.1 Quá thành hình thành phát triển
Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng được thành lập từ tháng 6. năm 1988 theo NĐ53/HĐBT, mô hình tổ chức ba cấp (Trung ương – Thành phố.
– Quận), là một Chi nhánh thuộc hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam,. gồm có 5 Chi nhánh trực thuộc, với hơn 500 lao động: Chi nhánh NHCT quận.
Hồng Bàng, Chi nhánh NHCT quận Ngô Quyền, Chi nhánh NHCT quận Lê.
Chân, Chi nhánh NHCT thị xã Đồ Sơn, Chi nhánh Kiến An
Tháng 10/1994, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước,.
Ngân hàng Công thương Việt Nam chuyển đổi thực hiện mô hình tổ chức thành.
Ngân hàng 2 cấp đã thực hiện việc chia tách các Chi nhánh Ngân hàng Công thương tại Quận và thị xã, biến chúng thành các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam Đến năm 2009, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Hải Phòng.
Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thực hiện thành công quá trình cổ phần hóa theo quyết định số 1354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng đặt trụ sở chính tại số 36 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Hải Phòng cùng 4 Phòng Giao dịch
2.1.2 Nhiệm vụ hoạt động của Ngân hàng
VietinBank Chi nhánh Hải Phòng có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu như cho vay, huy động vốn, và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Ngoài ra, chi nhánh còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Những nhiệm vụ cụ thể của VietinBank – CN Hải Phòng có thể kể đến.
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN HẢI PHÒNG
Đánh giá thực trạng công tác Quản trị Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
2.2.1 Đánh giá các chỉ tiêu định tính
2.2.1.1 Xây dựng và tổ chức bộ máy Quản trị Rủi ro tín dụng
Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng của VietinBank – CN Hải Phòng bao gồm:
* Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Phòng Bán lẻ và các Phòng giao dịch hỗn hợp (gọi chung là Phòng Khách hàng/Phòng Giao dịch)
VietinBank – CN Hải Phòng phân chia các Phòng Khách hàng theo quy mô, bao gồm Phòng Khách hàng Doanh nghiệp phục vụ các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, cũng như doanh nghiệp FDI và hợp tác xã Đồng thời, ngân hàng cũng có Phòng Bán lẻ chuyên cung cấp dịch vụ cho vay cho cá nhân và hộ gia đình.
Các Phòng Giao dịch của VietinBank tại CN Hải Phòng cung cấp dịch vụ cho vay cho mọi phân khúc khách hàng, tuy nhiên quy mô cho vay tại đây nhỏ hơn so với Phòng Khách hàng Doanh nghiệp và Phòng Bán lẻ.
Các Phòng khách hàng/Phòng giao dịch có nhiệm vụ tìm kiếm và tiếp thị các Khách hàng tiềm năng, đồng thời thu thập hồ sơ và thông tin cần thiết cho việc thẩm định tín dụng Sau khi lập tờ trình thẩm định và trình lên Lãnh đạo Phòng, nếu báo cáo đề xuất tín dụng được phê duyệt, hồ sơ sẽ được chuyển đến cấp thẩm quyền tại Chi nhánh hoặc Trụ sở chính để được phê duyệt, tùy thuộc vào quy mô của khoản vay.
* Phòng Hỗ trợ tín dụng:
Phòng Hỗ trợ tín dụng hoạt động độc lập với các phòng Khách hàng/Phòng giao dịch và có những nhiệm vụ sau:
- Thực hiện rà soát tính đầy đủ và tính tuân thủ của hồ sơ khoản vay so với các quy định hiện hành của Ngân hàng Công thương
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Chi nhánh về tính đầy đủ, xác thực và tuân thủ của hồ sơ khoản vay trước khi thực hiện giải ngân
- Thực hiện tác nghiệp theo quy định của NHCT đối với khoản vay đã được phê duyệt
- Quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ vật lý của khoản vay
- Thực hiệnthống kê, phân tích, lập các báo cáo liên quan đếncông tác tín dụng
- Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHCT
Phối hợp chặt chẽ với các Phòng Khách hàng và Phòng Giao dịch để xử lý các khoản nợ xấu và nợ xử lý rủi ro Đảm nhận vai trò đầu mối trong việc làm việc với cơ quan thi hành án, công an và các đơn vị liên quan nhằm tối ưu hóa quá trình xử lý nợ xấu.
Kịp thời tư vấn cho Ban Giám đốc về các trường hợp nợ có nguy cơ chuyển nhóm cao, nhằm cảnh báo các Phòng Khách hàng và Phòng Giao dịch Điều này giúp họ có biện pháp ứng phó và xử lý tín dụng một cách kịp thời và hiệu quả.
Việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa các phòng ban liên quan đến công tác tín dụng giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát hồ sơ và đảm bảo tính tuân thủ Nhờ đó, chất lượng tín dụng cũng được cải thiện đáng kể.
2.2.1.2 Đo lường Rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng là bước rất quan trọng trong công tác tín dụng, tính chính xác của việc đo lường có ảnh hưởng tương đối lớn đến quyết định tín dụng tại Chi nhánh, qua đó giúp Chi nhánh sàng lọc các Khách hàng có uy tín, có hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như năng lực hoạt động tốt, qua đó hạn chế được Rủi ro tín dụng trong tương lai VietinBank – CN Hải Phòng thực hiện đánh giá và sàng lọc khách hàng tốt thông qua các giải pháp như sau:
- Thu thập thông tin, đánh giá, phân tích về năng lực hoạt động, khả năng quản lý điều hành, quản lý kinh doanh của Khách hàng cần thẩm định
Phân tích tình hình tài chính của khách hàng là quá trình quan trọng, sử dụng các báo cáo tài chính đáng tin cậy như báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế Những tài liệu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng tài chính, hiệu quả hoạt động và mức độ minh bạch của khách hàng, từ đó hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả.
- Xem xét khả năng trả nợ của khách hàng
VietinBank tiến hành rà soát hồ sơ của Khách hàng theo quy định, đảm bảo rằng hồ sơ pháp lý, tài chính và tài sản bảo đảm đều đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu của Ngân hàng.
VietinBank đã phát triển một hệ thống chấm điểm tín dụng nhằm phân loại chính xác khách hàng Cán bộ QHKH cần nhập đầy đủ thông tin như lĩnh vực kinh doanh, số lượng lao động và loại báo cáo tài chính vào hệ thống Sau đó, hệ thống sẽ thực hiện chấm điểm dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Cuối cùng, hệ thống sẽ xác định xếp hạng tín dụng của khách hàng, phân loại thành 12 mức độ từ thấp đến cao.
Bảng 2 5: Xếp hạng tín dụng khách hàng
Hạng tín dụng tốt nhất dành cho KH có chất lượng tín dụng tốt nhất
Khả năng hoàn trả nợ vay của KH được xếp hạng này là tốt nhất trong các hạng Khách hàng
Khách hàng xếp hạng AA+ có khả năng trả nợ gần tương đương với khách hàng xếp hạng AAA Năng lực trả nợ của nhóm khách hàng này được đánh giá là rất tốt.
Khách hàng được xếp hạng AA có khả năng trả nợ rất tốt, nhưng vẫn kém hơn so với khách hàng hạng AA+ Trong khi đó, khách hàng hạng A+ cũng có khả năng trả nợ tốt, nhưng thấp hơn so với khách hàng hạng AA.
Khách hàng (KH) có khả năng chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài và điều kiện kinh tế cao hơn so với những KH được xếp hạng cao hơn Mặc dù vậy, khả năng trả nợ của họ vẫn được đánh giá là tương đối tốt.
Khách hàng loại BBB có khả năng trả nợ đầy đủ, nhưng họ phải đối mặt với các điều kiện kinh tế bất lợi Ngoài ra, sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài có thể làm giảm khả năng thanh toán nợ của khách hàng này.
BB: Loại trung bình khá
Khách hàng (KH) có xếp hạng tín dụng cao ít có nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn so với các mức xếp hạng từ B đến D Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn và ảnh hưởng từ các điều kiện kinh doanh và tài chính bất lợi, điều này có thể làm giảm khả năng trả nợ của KH.
Những thành công và hạn chế trong công tác Quản trị Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
Trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa nhiều tổ chức tín dụng tại Thành phố, VietinBank – CN Hải Phòng đã nỗ lực không ngừng để đứng vững và phát triển trong suốt những năm qua Tập thể người lao động tại đây đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành mọi chỉ tiêu mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đề ra.
Nợ trong hạn Nợ xấu
Phòng cũng luôn đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng với. định hướng tăng trưởng đi đôi với bền vững, an toàn
Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, từ thực trạng là Chi nhánh trong hệ thống.
VietinBank đã giảm tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu xuống mức thấp trong giai đoạn 2020 – 2021 Nhờ vào việc tích cực đa dạng hóa khách hàng và mở rộng mạng lưới kinh doanh, kết hợp với các chính sách và biện pháp ứng xử phù hợp với khách hàng, Chi nhánh Hải Phòng của VietinBank đã thành công trong việc sàng lọc các khoản vay.
Khách hàng uy tín và có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt luôn đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tại VietinBank – CN Hải Phòng Chi nhánh này luôn duy trì lượng khách hàng thân thiết và ổn định trong giao dịch.
Công tác quản trị rủi ro tại Chi nhánh đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, với việc nâng cao ý thức về hạn chế rủi ro tín dụng trong từng cán bộ quan hệ khách hàng và lãnh đạo phòng Sự thẩm định ngày càng được cải thiện, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban liên quan, nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.
Phòng Khách hàng và Phòng Giao dịch có mối liên hệ gần gũi và sâu sát với Khách hàng, giúp kịp thời nắm bắt thông tin và biến động từ Khách hàng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.
Việc áp dụng linh hoạt các phương thức cho vay và quản lý rủi ro đã giúp VietinBank - CN Hải Phòng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh Đội ngũ cán bộ chuyên môn có năng lực, thường xuyên được đào tạo kỹ năng và có tinh thần trách nhiệm cao đã góp phần quan trọng vào sự thành công này.
VietinBank – CN Hải Phòng đã xử lý kịp thời khi gặp phải những dự án khó. khăn
VietinBank Chi nhánh Hải Phòng luôn chủ động theo dõi và cập nhật kịp thời các diễn biến của nền kinh tế Điều này giúp ngân hàng đưa ra những quyết định chính xác và ứng xử linh hoạt trong công việc cũng như trong mối quan hệ với khách hàng.
Các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng luôn được.
Ban lãnh đạo Chi nhánh truyền thông, tuyên truyền tới toàn thể Cán bộ nhân. viên
Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank CN Hải Phòng mặc dù khả quan nhưng vẫn thiếu sự ổn định, với tỷ lệ nợ xấu ở mức kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được quản lý chặt chẽ Thêm vào đó, tác động kéo dài của dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động tín dụng, ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro của VietinBank trong thời gian tới.
CN Hải Phòng, cụ thể như sau:
Thứ nhất, vấn đề chấp hành và phân quyền phán quyết tín dụng tại chi nhánh không phù hợp nhu cầu thực tế
Để thúc đẩy quá trình phê duyệt và tăng trưởng tín dụng tại Chi nhánh VietinBank Hải Phòng, cần tách nhỏ nhu cầu vốn của khách hàng và điều chỉnh hướng dẫn cung cấp hồ sơ phù hợp với sản phẩm “đục lỗ” Tuy nhiên, việc này vẫn chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế của khách hàng, gây khó khăn trong quản lý rủi ro tại chi nhánh.
Thứ hai, quy trình đánh giá, thẩm định và rà soát khách hàng tại VietinBank CN Hải Phòng chưa hoàn thiện
Trước khi cho vay, VietinBank CN Hải Phòng đã cải thiện công tác tiếp cận khách hàng, nhưng vẫn còn một số hạn chế Công tác rà soát khách hàng và kiểm soát sau vay chưa được thực hiện một cách chủ động và toàn diện.
Thứ ba, danh mục tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa được phân tán
Danh mục tín dụng của VietinBank CN Hải Phòng cần được đa dạng hóa theo nhiều
CN nên tăng cường tỷ trọng các khoản ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động và thanh toán tiền hàng theo đơn, đồng thời giảm đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và bất động sản do tiềm ẩn nhiều rủi ro VietinBank CN Hải Phòng cần nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tăng trưởng nóng và đa dạng hóa sản phẩm.
Thứ tư, hoạt động quản lý nợ trong cho vay KHDN tiềm ẩn nhiều rủi ro
Mặc dù tỷ lệ nợ xấu (NQH) và nợ quá hạn (NPL) tại VietinBank có xu hướng giảm, nhưng mức giảm vẫn chưa đáng kể Các khoản nợ nhóm 5 hầu như chưa được xử lý hiệu quả, trong khi nợ nhóm 2 lại có xu hướng gia tăng, tạo ra nguy cơ tiềm tàng tăng nợ xấu Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, và một phần do ngân hàng vẫn chưa chủ động trong việc cơ cấu nợ và gia hạn cho khách hàng trong thời gian dịch bệnh, cũng như triển khai các gói tín dụng hỗ trợ.
Thứ năm, công tác thu hồi và xử lý nợ xấu còn nhiều bất cập
Hoạt động xử lý nợ tồn đọng vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khâu xử lý tài sản đảm bảo Các khoản vay có khả năng phát mại thấp, và công tác đòi nợ, thu hồi nợ thường chỉ được thực hiện sau khi khách hàng phát sinh nợ quá hạn Điều này ảnh hưởng đến việc hạn chế rủi ro tín dụng Hơn nữa, hồ sơ pháp lý và chứng từ làm việc với khách hàng chưa đầy đủ, gây khó khăn trong trường hợp khiếu kiện ra tòa án.
Thứ sáu, công tác kiểm soát sau vay mang tính chất hình thức
Vấn đề kiểm soát sau vay (KSSV) nhằm hai mục đích chính: kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh (HĐKD) của khách hàng và xác định nguồn thu của họ có ổn định hay không Đồng thời, việc này cũng giúp đánh giá liệu dòng tiền mà ngân hàng đã tài trợ có được sử dụng đúng mục đích và đang ở đâu trong quy trình hoạt động của doanh nghiệp Tuy nhiên, do kinh nghiệm hạn chế và sự lỏng lẻo trong kiểm soát, việc KSSV thường chưa được chú trọng, dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho cả ngân hàng và khách hàng.
Mục tiêu và phương hướng hoạt động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
3.1 Mục tiêu và phương hướng hoạt động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
3.1.1 Mục tiêu hoạt động của VietinBank Hải Phòng Đại dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong hai năm 2020 – 2021 Nền kinh tế thế giới đã chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19 và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong giai đoạn hết năm 2022 và năm 2023 Nền Kinh tế Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu Nguy cơ đối mặt với tỷ lệ lạm phát tăng cao trong năm 2023 là điều Việt Nam khó tránh khỏi Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022 vẫn đạt gần 9% và dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trong năm 2023 Trước các tác động của nền kinh tế Thế giới, các chuyên gia vẫn đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn có sức chống đỡ tốt Nguồn vốn FDI tăng trưởng kèm thế mạnh xuất khẩu là cơ sở để dự kiến đà tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 và các năm tiếp theo Sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ là cơ hội của cả hệ thống Ngân hàng nói chung cũng như VietinBank – CN Hải Phòng nói riêng trong thời gian sắp tới Thực tế, khi nền kinh tế và xã hội ngày càng phát triển, người dân và doanh nghiệp có xu thế và nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Trong những năm qua, dòng vốn luân chuyển qua Ngân hàng đã ngày càng nhiều hơn Vai trò của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế ngày càng được khẳng định hơn
VietinBank – CN Hải Phòng đặt mục tiêu ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và thương mại, đặc biệt là các ngành xuất khẩu và các lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích Ngân hàng sẽ áp dụng chính sách linh hoạt để thu hút đa dạng khách hàng về quy mô và ngành nghề Đồng thời, VietinBank cam kết giữ vững thị phần với khách hàng hiện hữu và mở rộng thu hút khách hàng mới, nhằm tăng trưởng quy mô, lợi nhuận và nâng cao vị thế của Chi nhánh tại Hải Phòng.
Cùng với hoạt động tín dụng, ngân hàng cần chú trọng đến việc huy động vốn và bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác để đa dạng hóa các kênh thu nhập, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận cho ngân hàng.
Bên cạnh việc mở rộng quy mô, VietinBank – CN Hải Phòng còn chú trọng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm bảo toàn vốn Mục tiêu tăng trưởng phải luôn gắn liền với an toàn và bền vững Từ cuối năm 2022, ngân hàng đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong năm 2023.
Nguồn vốn bình quân: 6.000 tỷ đồng
Dư nợ cho vay và đầu tư bình quân: 2.300 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
Thu phí dịch vụ: 18 tỷ đồng
Thu hồi nợ đã XLRR: 100 tỷ đồng
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ: 0%
Phương châm của VietinBank – CN Hải Phòng trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh:
- Số lượng phải đi đôi với chất lượng tín dụng Công tác Quản trị rủi ro luôn được đặt lên hàng đầu
Công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường là yếu tố quan trọng giúp VietinBank – CN Hải Phòng chủ động ứng phó với những biến động của thị trường Việc chú trọng và đẩy mạnh hoạt động này sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh và đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh của ngân hàng.
- Cơ cấu lại nguồn vốn huy động cũng như vốn cho vay phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả
- Chú trọng hơn công tác kiểm tra kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay
- Tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nhằm củng cố, trau dồi kiến thức
3.1.2 Phương hướng hoạt động của VietinBank Hải Phòng
Trong những năm qua, Khách hàng Doanh nghiệp tại VietinBank – CN Hải Phòng luôn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 70%, đóng góp lớn vào lợi nhuận tín dụng của chi nhánh Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch từ cho vay đối với Khách hàng Doanh nghiệp lớn sang Khách hàng Doanh nghiệp VVN, Khách hàng Doanh nghiệp FDI và đặc biệt là Khách hàng cá nhân/hộ gia đình đang ngày càng rõ rệt Trong giai đoạn từ 2017 đến 2021, tỷ lệ cho vay đối với Khách hàng cá nhân/hộ gia đình đã tăng từ 11% lên 32%, cho thấy sự chuyển mình của VietinBank theo định hướng của các Ngân hàng Thương mại.
2021 tại Chi nhánh Hải Phòng
Trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành quy mô tổng dư nợ tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại, với định hướng chuyển dịch dư nợ từ Khách hàng Doanh nghiệp lớn có tỷ suất lợi nhuận thấp sang Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ, Khách hàng Doanh nghiệp FDI, và cá nhân/hộ gia đình có tỷ suất sinh lời cao hơn và mức độ rủi ro thấp hơn VietinBank – CN Hải Phòng sẽ ưu tiên đầu tư cho các Doanh nghiệp và cá nhân/hộ kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và thương mại, đặc biệt là các ngành xuất khẩu và những ngành được Chính phủ khuyến khích, cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Để duy trì và phát triển dư nợ lành mạnh, cần thực hiện các biện pháp quyết liệt để xử lý triệt để nợ xấu và nợ rủi ro còn tồn đọng Đồng thời, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức phòng ban theo định hướng quản trị rủi ro
VietinBank – CN Hải Phòng cần xác định rõ chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các phòng Việc tách bạch giữa chức năng kinh doanh, quản trị rủi ro và tác nghiệp là rất quan trọng Các phòng ban cần duy trì mối quan hệ chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các khoản tín dụng.
Quy định cụ thể chức năng của các phòng ban trong công tác tín dụng của Chi nhánh, cụ thể như sau:
* Các Phòng Khách hàng/Phòng Giao dịch:
Tìm kiếm và tiếp thị khách hàng tiềm năng là bước đầu tiên trong quá trình thu thập hồ sơ và thông tin cần thiết để thực hiện thẩm định tín dụng Sau khi hoàn thành việc lập tờ trình thẩm định, hồ sơ sẽ được trình lên Lãnh đạo Phòng Khách hàng hoặc Phòng Giao dịch Khi báo cáo đề xuất tín dụng nhận được sự phê duyệt, hồ sơ sẽ được chuyển đến cấp thẩm quyền tại Chi nhánh hoặc Trụ sở chính, tùy thuộc vào quy mô khoản vay, để tiến hành phê duyệt cuối cùng.
Sau khi cung cấp sản phẩm cho vay, cần phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa việc cung cấp trọn gói dịch vụ ngân hàng đến khách hàng, bao gồm các sản phẩm bán chéo như thẻ, bảo hiểm, thanh toán xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ, Internet Banking và tiền gửi Việc khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm sẽ tăng cường sự tương tác giữa ngân hàng và khách hàng, giúp ngân hàng nắm bắt thông tin và hoạt động kinh doanh của khách hàng tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.
Sau khi cho vay, cần thực hiện công tác kiểm tra và giám sát để đảm bảo việc thu hồi nợ đúng hạn Đồng thời, việc giải quyết các nhu cầu của khách hàng trong phạm vi cho phép cũng rất quan trọng.
Dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế với khách hàng, chúng tôi đưa ra những đề xuất nhằm cải tiến quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Đồng thời, các giải pháp cũng được đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các giao dịch.
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền và chức năng theo quy định hiện hành của VietinBank
- Thực hiệnthống kê, phân tích, lập các báo cáo liên quan đếncông tác tín dụng
- Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHCT
Thực hiện phối hợp với các Phòng Khách hàng và Phòng Giao dịch trong việc xử lý các khoản nợ xấu và nợ xử lý rủi ro Đây là đầu mối làm việc với cơ quan thi hành án, công an và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo quy trình xử lý nợ hiệu quả.
Kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc về các trường hợp nợ tiềm ẩn có khả năng chuyển nhóm nợ cao, nhằm cảnh báo các Phòng Khách hàng và Phòng Giao dịch để có biện pháp ứng xử và xử lý tín dụng kịp thời.
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định cho vay, quản trị rủi ro tín dụng và quản lý nợ có vấn tại chi nhánh.
* Phòng Hỗ trợ tín dụng
- Thực hiện rà soát tính đầy đủ và tính tuân thủ của hồ sơ khoản vay so. với các quy định hiện hành của Ngân hàng Công thương
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Chi nhánh về tính đầy đủ, xác thực và tuân. thủ của hồ sơ khoản vay trước khi thực hiện giải ngân
- Thực hiện tác nghiệp theo quy định của NHCT đối với khoản vay đã. được phê duyệt
- Quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ vật lý của khoản vay
3.2.2 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2.1 Tuân thủ chiến lược chung và Sổ tay tín dụng VietinBank
Chi nhánh cần xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay dựa trên việc phân tích tình hình kinh doanh, đánh giá các rủi ro liên quan đến khoản vay, và xem xét khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.
Theo Basel, phương thức phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng hiện đại phát triển qua các giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1 tập trung vào việc thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để tính toán ba yếu tố chính: PD (xác suất không trả được nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất dự kiến), và EAD (số dư nợ rủi ro) Ngân hàng sẽ phát triển các ứng dụng quản lý rủi ro tín dụng trên nhiều phương diện, với ứng dụng đầu tiên là tính toán và đo lường rủi ro tín dụng thông qua các chỉ số EL (tổn thất dự kiến) và UL (tổn thất ngoài dự kiến) cho từng khách hàng cụ thể.
Giai đoạn 2 trong quản lý rủi ro danh mục đầu tư tập trung vào việc lượng hóa mức tổn thất dự kiến (ELP) và ngoài dự kiến (ULP) của toàn bộ danh mục Điều này được thực hiện thông qua việc xác định độ rủi ro tương quan giữa các tài sản, mức độ vỡ nợ của các tài sản có rủi ro, và mức rủi ro tập trung của danh mục đầu tư.
Giai đoạn 3: Dựa vào các giải pháp quản lý rủi ro danh mục đầu tư, ngân hàng có khả năng quản lý vốn kinh tế và định giá khoản vay phù hợp với mức độ rủi ro tương ứng.
Giai đoạn 4: Ngân hàng chuyển từ việc quản lý rủi ro danh mục một cách thụ động sang quản lý rủi ro danh mục tín dụng chủ động (ACPM) Việc này giúp nâng cao khả năng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất tài chính.
Quản lý danh mục tín dụng chủ động thông qua việc xác định và chuyển giao rủi ro là rất quan trọng, với việc sử dụng ngân quỹ tín dụng và chứng khoán hóa khoản vay để tối ưu hóa hiệu suất tài chính.
Giai đoạn 5 trong quản lý rủi ro là mô hình quản lý dựa trên giá trị (Value-based management - VBM), nơi tất cả giá trị đã được điều chỉnh theo rủi ro từ khoản tín dụng đơn lẻ đến danh mục đầu tư được xác định rõ ràng Điều này giúp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa rủi ro.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Các ngân hàng thương mại hiện nay đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường lợi nhuận từ khách hàng Tuy nhiên, công tác huy động vốn và tín dụng vẫn là hai hoạt động cốt lõi và quan trọng nhất trong kinh doanh.
Ngân hàng hoạt động cho vay là nền tảng cốt lõi giúp mở rộng các sản phẩm dịch vụ khác cho khách hàng Trong bối cảnh kinh tế biến động hiện nay, việc tăng trưởng dư nợ tín dụng bền vững gặp nhiều khó khăn Quản trị rủi ro tín dụng trở thành vấn đề sống còn đối với các ngân hàng thương mại VietinBank – CN Hải Phòng chú trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời duy trì quan điểm phát triển tín dụng gắn liền với sự bền vững và an toàn, luôn cân nhắc giữa rủi ro và phát triển Quyết định phát triển dựa trên các giả định logic, thực tế phù hợp, khảo sát lựa chọn khác và đánh giá rủi ro một cách thận trọng.
Sau hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng tại VietinBank - Chi nhánh Hải Phòng, tác giả đã đảm nhận nhiều vị trí từ cán bộ quan hệ khách hàng đến lãnh đạo phòng phụ trách công tác tín dụng Tác giả luôn tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng, qua đó nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn vốn ngân hàng Luận văn “Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng” giai đoạn 2017 - 2021 đã tổng hợp các vấn đề liên quan đến chủ đề này.
- Khái quát được một số những vấn đề lý luận cơ bản về Ngân hàng.
Thương mại và quản trị rủi ro tín dụng ở Chương 1;
- Đánh giá được thực trạng về Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân. hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng tại Chương 2;
Để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, cần triển khai một số biện pháp quan trọng Trước hết, ngân hàng nên nâng cao quy trình đánh giá rủi ro tín dụng bằng cách áp dụng công nghệ thông tin hiện đại Thứ hai, việc đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro và cập nhật kiến thức thị trường là cần thiết Cuối cùng, ngân hàng cần thiết lập hệ thống giám sát và báo cáo hiệu quả để kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro phát sinh.
Chương 3 đề cập đến đề tài phức tạp và thiết thực liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn Mặc dù đã nỗ lực nghiên cứu và đánh giá thực trạng để đưa ra giải pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, luận văn chỉ đóng góp một phần nhỏ cho nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.
Trình độ và kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng của tác giả còn hạn chế, cùng với thời gian nghiên cứu có giới hạn, dẫn đến một số thiếu sót trong luận văn.
Tác giả rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô giáo, nhà khoa học và độc giả quan tâm đến vấn đề Quản trị rủi ro tín dụng Những ý kiến đóng góp này sẽ giúp luận văn hoàn thiện, đầy đủ và thiết thực hơn trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng, không chỉ cho Ngân hàng nói chung mà còn cho VietinBank – CN Hải Phòng nói riêng.
Tác giả xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ nhân viên tại trường Đại học Hải Phòng.
Giáo sư Tiến Sỹ Vương Toàn Thuyên đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. cho tác giả hoàn thành bản luận văn này
2.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có những chính sách. nhằm hỗ trợ VietinBank – CN Hải Phòng trong việc thực hiện các biện pháp.
Quản trị rủi ro tín dụng nhằm phát huy ngày càng hiệu quả hơn công tác tín. dụng của Chi nhánh, cụ thể:
Ban hành các quy định và quy trình cụ thể về thẩm định tín dụng là cần thiết để đảm bảo tính chặt chẽ và phù hợp với thực tế trong công tác tín dụng Các văn bản hướng dẫn liên quan sẽ giúp cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của quy trình thẩm định, từ đó nâng cao chất lượng công tác tín dụng.
Cung cấp đầy đủ các mẫu biểu tờ trình thẩm định và hợp đồng với tính pháp lý chặt chẽ là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng khi ký kết với Khách hàng Các quy trình, quy chế và mẫu biểu cần được nghiên cứu và thống nhất kỹ càng trước khi ban hành tới các Chi nhánh, nhằm tránh việc sửa đổi nhiều lần, gây khó khăn cho cán bộ trong việc cập nhật và có thể dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh.
Cần ban hành các chính sách tín dụng hợp lý và linh hoạt, đảm bảo phù hợp với thực tế công việc và khả năng cạnh tranh trong môi trường hiện tại.
Các chính sách tín dụng của ngân hàng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và có định hướng rõ ràng cho các chi nhánh Điều này đảm bảo hoạt động tín dụng có tính chiến lược, đồng nhất và nhất quán trong toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách.
Hỗ trợ công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, là cần thiết để ban hành tiêu chuẩn cán bộ trong toàn hệ thống Tiêu chuẩn này cần chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp, am hiểu chuyên môn, cũng như kiến thức về pháp luật và kinh tế thị trường Việc đề bạt cán bộ nên dựa trên hiệu quả công tác thực tế, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.
Tăng cường cơ sở vật chất cho chi nhánh theo hướng hiện đại hóa, bao gồm nâng cấp trang thiết bị và áp dụng các chương trình phần mềm tiên tiến Điều này nhằm cải thiện hiệu quả quản lý khoản vay của khách hàng.
- Luôn chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời các chủ trương, chính sách của.