CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN HẢI PHÒNG
3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
3.2.2. Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2.1 Tuân thủ chiến lược chung và Sổ tay tín dụng VietinBank
Chi nhánh phải đề ra chiến lược quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay trên cơ sơ phân tích tình hình kinh doanh, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay, cũng như khả năng chịu đựng rủi ro của mình.
Theo Basel, phương thức phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng hiện đại phát triển qua các giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm tính toán ba cấu phần PD (xác suất không trả được nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất dự kiến), EAD (số dư nợ rủi ro), ngân hàng sẽ phát triển các ứng dụng trong quản lý RRTD trên nhiều phương diện, mà ứng dụng đầu tiên là tính toán, đo lường RRTD qua các thước đo EL (tổn thất dự kiến) và UL (tổn thất ngoài dự kiến) tại cấp độ một khách hàng cụ thể.
Giai đoạn 2: Quản lý rủi ro danh mục đầu tư bằng cách lượng hóa mức tổn thất dự kiến (ELP) và ngoài dự kiến (ULP) của cả danh mục đầu tư dựa trên việc xác định độ rủi ro tương quan giữa các tài sản/ mức vỡ nợ của các tài sản có rủi ro và mức rủi ro tập trung của cả danh mục.
Giai đoạn 3: Dựa trên các giải pháp quản lý rủi ro danh mục đầu tư, ngân hàng có thể quản lý vốn kinh tế và định giá khoản vay theo mức rủi ro tương ứng.
Giai đoạn 4: Thay vì quản lý rủi ro danh mục một cách thụ động, ngân hàng hướng đến việc quản lý rủi ro danh mục tín dụng chủ động (ACPM -
Active credit portfolio management) bằng việc xác định và chuyển giao rủi ro một cách chủ động thông qua việc sử dụng ngân quỹ tín dụng và chứng khoán hóa khoản vay (Credit Treasury and Securitisation).
Giai đoạn 5: Mô hình toàn diện nhất là quản lý rủi ro trên cơ sở giá trị (Value - based management - VBM). Theo đó, tất cả các giá trị đã được điều chỉnh rủi ro của khoản tín dụng đơn lẻ cho đến danh mục đầu tư đều được xác định, giúp công tác phòng ngừa được hiệu quả.
Mục tiêu của chiến lược quản lý rủi ro tín dụng là xác định rõ nội dung cần thực hiện của Chi nhánh để hạn chế và kiểm soát rủi ro. Nội dung chiến lược cần quy định rõ những bộ phận và cá nhân chịu trách nhiệm về các quyết định quản lý rủi ro, quy định việc xây dựng mô hình quản lý rủi ro, thiết lập hệ thống đo lường rủi ro một cách toàn diện, đồng thời đánh giá được tác động của các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng như rủi ro cá biệt và rủi ro hệ thống.
3.2.2.2 Chiến lược cụ thể:
* Phân tán rủi ro tín dụng
Trong chiến lược phát triển tín dụng, việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng nhằm phân tán rủi ro tín dụng, tránh tập trung quá lớn vào một lĩnh vực để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra. Tức là nếu rủi ro xảy ra thì việc phân tán rủi ro tín dụng sẽ giúp chi nhánh giảm thiểu tổn thất mức tối thiểu. Có nhiều biện pháp nhằm giúp VietinBank CN Hải Phòng phân tán rủi ro tín dụng như:
Đa dạng hóa phương thức cho vay, ngoài các phương thức cho vay truyền thống: cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay theo món thì còn có cho vay đồng tài trợ. Phương thức cho vay đồng tài trợ được minh chứng là rất an toàn, không có nợ quá hạn, nợ xấu nhưng yêu cầu về độ đảm bảo và uy tín cao do đó cán bộ tín dụng phải có trình độ cao. Vậy ngoài hình thức tín dụng truyền thống, chi nhánh nên áp dụng hình thức cho vay mới, liên kết các ngân hàng khác để cấp tín dụng đối với các dự án cần nhiều vốn.
Đa dạng hóa khách hàng, mở rộng cho vay, mọi đối tượng khách hàng
nhằm tránh việc vay quá mức đối với một khách hàng, hạn chế rủi ro khi khách hàng gặp rủi ro không trả được nợ. Tuy nhiên, cần phải lưu ý lựa chọn khách hàng ở những ngành nghề có độ an toàn và rủi ro thấp sẽ hạn chế rủi ro xảy ra đối với chi nhánh.
Thực hiện mua bán nợ: Chi nhánh có thể thực hiện mua bán nợ, bán các khoản cho vay nằm trong khu vực tập trung đồng thời mua lại các khoản cho vay mà trước đây chiếm tỷ trọng không lớn trong danh mục cho vay nhằm phân tán rủi ro.
Thực hiện bảo hiểm tín dụng: Mặc dù chi nhánh có thể thẩm định được mức độ rủi ro của các khoản vay, nhưng đối với tai nạn do thiên tai thì ngoài khả năng của con người. Nếu rủi ro xảy ra khách hàng tổn thất một phần, sản xuất kinh doanh đình trệ thì rủi ro cho ngân hàng rất lớn. Khi sử dụng bảo hiểm tín dụng, bên bảo hiểm trả tiền kịp thời, doanh nghiệp có thể sản xuất ngay, khi đó ngân hàng có thể chậm thu hồi chứ không mất vốn.
* Xây dựng chiến lược khách hàng
Chiến lược lựa chọn khách hàng phù hợp là một trong những công cụ cần thiết để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Việc xây dựng chiến lược khách hàng sẽ giúp VietinBank CN Hải Phòng thực hiện được phân loại khách hàng, lựa chọn những khách hàng kinh doanh hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, làm ăn có uy tín và sẵn lòng trả nợ ngân hàng. Chiến lược phát triển khách hàng cần tập trung vào các khách hàng trên địa bàn, thận trọng với khách hàng ngoài địa bàn. Thực tế trong thời gian qua, tỷ lệ nợ xấu cho vay ngoài địa bàn rất cao, nguyên nhân do cán bộ quan hệ khách hàng thiếu thông tin đánh giá và thẩm định khách hàng do vấn đề về khoảng cách, sau khi giải ngân cho vay ngân hàng thường gặp khó khăn để quản lý khách hàng. Chiến lược khách hàng cũng phải phân loại được khách hàng thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Chi nhánh nên xây dựng giới hạn tín dụng theo ngành để kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng, việc xác định giới hạn của mỗi ngành phải phù hợp với tiềm năng, triển vọng phát
triển của địa bàn.