Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin quản lý: Nghiên cứu cải tiến mô hình kho dữ liệu đáp ứng khả năng xây dựng báo cáo theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

- Đề tài đã tìm hiểu được mô hình Kho dữ liệu hiện tại đang áp dụng tại ngân hàng Hàng Hải MSB, từ đó đưa ra được một cải tiến nhằm giúp hệ thống Kho dữ liệu tại MSB có thể cung cấp thôn

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Hạ tầng hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu trong các ngân hàng thương mại

Hạ tầng hệ thống thông tin trong ngân hàng bao gồm nhiều yếu tố quan trọng, từ phần cứng như máy chủ và mạng máy tính đến phần mềm như hệ thống ngân hàng lõi và các giải pháp ngân hàng điện tử Trong khóa luận này, do giới hạn về thời gian, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu ba nhóm giải pháp phần mềm chính có ảnh hưởng lớn đến tổ chức dữ liệu trong ngân hàng: hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống quản lý thẻ và hệ thống quản lý rủi ro.

1.1.1 Hệ thống ngân hàng lõi Core Banking

Hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) là giải pháp xử lý dữ liệu back-end, chịu trách nhiệm quản lý và xử lý tất cả các giao dịch ngân hàng trong ngày Nó cập nhật dữ liệu vào máy chủ trung tâm, bao gồm các phân hệ quản lý tài khoản, xử lý tín dụng và tiền gửi, cùng với các công cụ hỗ trợ hạch toán và tạo báo cáo.

Môi trường vận hành của hệ thống Core Banking bao gồm các máy chủ cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ngân hàng, các máy chủ ứng dụng cài đặt phần mềm cần thiết cho các nghiệp vụ xử lý, cùng với cơ sở hạ tầng công nghệ hỗ trợ dịch vụ hiện đại như ATM và Internet Banking Ngoài ra, hệ thống còn có cơ sở hạ tầng công nghệ cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu lưu trữ và dữ liệu truyền qua mạng.

Hình 1.1: Mô hình CoreBanking [1] Đặc tính cơ bản của Core Banking:

- Xử lý tập trung, trực tuyến các giao dịch phân tán trên toàn hệ thống ngân hàng với tốc độ cao (hàng nghìn giao dịch/giây)

- Tập trung hoá dữ liệu của toàn bộ ngân hang

- Mở tải khoản tại một nơi nhưng có thể giao dịch ở bất kỳ điểm giao dịch nào của ngân hàng vào bất cứ thời điểm nào (24/7)

Ngân hàng có khả năng quản lý hàng chục triệu tài khoản khách hàng, giúp mở rộng mạng lưới với hàng ngàn chi nhánh cả trong nước và quốc tế.

- Hỗ trợ giao dịch một cửa, hỗ trợ những yêu cầu kinh doanh quốc tế đa ngôn ngữ, đa tiền tệ

Chúng tôi cung cấp đa dạng kênh phân phối hỗ trợ, bao gồm các chi nhánh, máy ATM, điểm bán hàng (point-of-sale), trung tâm gọi điện (call center), thiết bị di động và dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet banking).

- Mức độ tham số hoá cao, cho phép ngân hàng dễ dàng tạo ra sản phẩm mới

Core banking đóng vai trò then chốt trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng, cung cấp nền tảng vững chắc cho các hoạt động tài chính Nó giúp tối ưu hóa quy trình giao dịch, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng hiệu quả quản lý Bằng cách tích hợp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động, core banking không chỉ cải thiện khả năng phục vụ mà còn thúc đẩy sự đổi mới và cạnh tranh trong ngành ngân hàng.

- Cho phép khách hàng gửi một nơi rút mọi nơi, đây là tiền đề cơ bản, cốt lõi để phát triển dịch vụ ngân hàng

Lưu trữ dữ liệu tập trung và khả năng đáp ứng giao dịch 24/7 là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của các kênh phân phối điện tử như ATM, Mobi banking, Internet banking và POS.

- Giúp cho các ngân hàng mở rộng mạng lưới phân phối một cách dễ dàng

- Tính tham số hoá cao cho phép ngân hàng phát triển một dịch vụ, sản phẩm sẽ dễ dàng

- Đầy đủ thông tin để phân tích đánh giá, lựa chọn dịch vụ cần được phát triển

Core banking đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới cho ngân hàng, mang đến tiện ích hiện đại và đa dạng Những giá trị gia tăng này không chỉ tối ưu hóa thời gian mà còn giảm chi phí cho cả khách hàng và ngân hàng.

Một số Core Banking - Hệ thống phần mềm lõi của ngân hàng hiện nay đang áp dụng ở Việt Nam:

Siba là một hệ thống core banking có tuổi đời lâu, được phát triển trên nền tảng FOX for DOS Mặc dù có nhiều tranh cãi, tên tuổi của Siba vẫn gắn liền với FPT Trước đây, Siba đã được sử dụng rộng rãi, nhưng hiện tại, nó không còn đáp ứng được nhu cầu của hệ thống ngân hàng.

Silver Lake SIBS Axis là hệ thống core banking ngoại đầu tiên được triển khai tại Việt Nam và hiện vẫn đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều ngân hàng quốc doanh, bao gồm Vietcombank, MSB và BIDV Hệ thống này trước đây đã nhận được sự tài trợ từ Ngân hàng Thế giới.

- Temenos: Techcombank là ngân hàng đầu tiên sử dụng giải pháp của Teminos

(2002) (Phần mềm Globus), và cho tới hiện tại khá nhiều NH đang triển khai giải pháp này: Sacombank, SeAbank, Pvcom Bank, NH Quân đội, VP Bank, BIDV [13]

- TCBS của Unisys triển khai ở ACBSymbol System: Là giải pháp của hãng Sun Gard System Access, được triển khai ở VIBank, HDBank,

- Huyndai: Hiện đang triển khai tại NH Nông nghiệpTI core ( Transinfotech - Singapore) : đang được MHB, Đại Á,

- Flex là giải pháp của hãng – I-Flex Solutions (nay là Oracle Financial Services Limited hiện đang được triển khai ở Habubank, PG Bank, Liên Việt, và Indovina

- Ngoài ra còn có 1 số phần mềm nội như: Bank2000, Smartbank (sản phẩm của FPT)

Việc ứng dụng Corebanking tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang trở thành một xu hướng không thể tránh khỏi Phần mềm này hỗ trợ ngân hàng cung cấp dịch vụ toàn diện qua nhiều kênh phân phối như ATM, Internet Banking và Mobile Banking Điều này không chỉ mở rộng quy mô hoạt động ngân hàng mà còn giúp xử lý khối lượng giao dịch lớn mà không làm tăng chi phí tài nguyên và cơ sở hạ tầng.

1.1.2 Hệ thống quản lý thẻ

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và dịch vụ mới, cùng với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đang tạo ra những biến chuyển lớn trong thị trường thanh toán Những thay đổi này ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ chuỗi giá trị thanh toán, tác động đến cơ sở hạ tầng của hệ thống thanh toán, bao gồm các chức năng chính như phát hành thẻ, xử lý giao dịch và thực hiện thanh toán.

Hệ thống quản lý thẻ là một phần quan trọng trong việc hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ thanh toán bằng thẻ của nhà phát hành Nó cung cấp một nền tảng tập trung để điều phối các hoạt động và dịch vụ liên quan đến thẻ, đồng thời liên tục mở rộng các kênh dịch vụ và công cụ thanh toán mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Phần mềm Nhà cung cấp

ACI Card and Merchant Management (CMM) Suite

Compass Plus TranzAxis and TranzWare

Worldline Asccend, Cardlink II, and Pay

Bảng 1.1: Bảng xếp hạng các giải pháp quản lý thẻ năm 2015 theo Ovum.com – một hãng chuyên nghiên cứu và tư vấn các giải pháp tài chính [2]

Trên toàn cầu, các nhà cung cấp hệ thống quản lý thẻ và thanh toán nổi bật như ACI, BPC, OpenWay, TSYS và Worldline đã khẳng định vị thế tiên phong nhờ vào công nghệ mạnh mẽ và khả năng triển khai hệ thống trong các môi trường tài chính phức tạp Những hệ thống này nổi bật với nền tảng công nghệ kiểm soát người dùng doanh nghiệp và khả năng thực hiện các chức năng mô đun trên nền CMS Mục tiêu chính của các nền tảng thanh toán này là cung cấp các chức năng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng cuối.

Một số hệ thống quản lý thẻ và thanh toán của các ngân hàng Việt Nam:

- Hệ thống SmartVista: được cung cấp bởi BPC Banking Technologies hiện đang được triển khai tại ngân hàng LienVietPostBank, TP Bank, SHB… [14]

- Way 4: là giải pháp của hãng Open Group đang được triển khai tại ngân hàng MSB, SeAbank, Bảo Việt Bank, VP Bank… [15]

- Prime: đang được triển khai tại các ngân hàng: Eximbank,

TranzAxis và TranzWare, giải pháp của Compass Plus, đang được 4 ngân hàng lớn tại Việt Nam sử dụng, bao gồm Agribank, VietinBank, Techcombank và Ngân hàng Việt - Nga Những ngân hàng này chiếm tới 40% thị phần thẻ và 35% thị phần ATM và POS tại Việt Nam.

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp [14], [15])

1.1.3 Hệ thống quản lý rủi ro

Tổng quan về Kho dữ liệu

Sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức tài chính ngân hàng đã dẫn đến việc gia tăng khối lượng lưu trữ dữ liệu Tổ chức lưu trữ và khai thác kho dữ liệu hiệu quả là điều cần thiết để ngân hàng nâng cao công tác điều hành, quản trị rủi ro, hỗ trợ ra quyết định và hoạch định chiến lược kinh doanh Do đó, kho dữ liệu trở thành một thành phần quan trọng trong hệ thống ngân hàng, giúp xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ mạnh mẽ, tin cậy, đáp ứng nhu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai.

1.2.1 Định nghĩa và tính chất của kho dữ liệu

Kho dữ liệu (data warehouse - DWH) là một tập hợp dữ liệu theo hướng chủ đề, được tích hợp và ít thay đổi, với mỗi đơn vị dữ liệu gán với một khoảng thời gian cụ thể Định nghĩa này được Bill Inmon, kiến trúc sư tiên phong trong lĩnh vực kho dữ liệu, đưa ra Kho dữ liệu được thiết kế nhằm hỗ trợ quản trị hệ thống ra quyết định hiệu quả.

Việc áp dụng Data Warehouse (DWH) giúp doanh nghiệp đạt được sự nhất quán trong thông tin, từ đó cho phép truy xuất các chỉ tiêu phân tích quan trọng Doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ để theo dõi và quản lý những chỉ tiêu cần thiết một cách hiệu quả.

Kho dữ liệu cung cấp kiến trúc và công cụ cho việc phát triển dữ liệu trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định Dữ liệu phát sinh từ các hoạt động hàng ngày, được gọi là dữ liệu tác nghiệp, được cập nhật và xử lý để phục vụ cho công việc nghiệp vụ của tổ chức Quá trình thu thập và xử lý dữ liệu tác nghiệp được gọi là xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), trong khi kho dữ liệu được sử dụng để phân tích kết quả và tạo báo cáo phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp thông qua xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).

Theo Bill Inmon kho dữ liệu có bốn đặc tính cơ bản [3]:

Tính hướng chủ đề trong cơ sở dữ liệu là việc sắp xếp dữ liệu sao cho tất cả các yếu tố liên quan đến một sự kiện thực tế hoặc một đối tượng cụ thể được liên kết chặt chẽ với nhau Điều này giúp cải thiện khả năng truy xuất thông tin và tăng cường tính nhất quán trong quản lý dữ liệu.

Tính biến đổi theo thời gian trong cơ sở dữ liệu cho phép theo dõi và ghi lại mọi thay đổi liên quan đến dữ liệu Điều này đảm bảo rằng các báo cáo được sinh ra từ hệ thống sẽ phản ánh chính xác sự thay đổi của dữ liệu theo từng thời điểm.

Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu không bao giờ bị ghi đè hoặc xóa sau khi đã được phê duyệt, đảm bảo tính ổn định và bảo mật Những dữ liệu này ở dạng tĩnh, chỉ có thể xem, nhưng được lưu giữ để phục vụ cho việc báo cáo trong tương lai.

Cơ sở dữ liệu tích hợp là hệ thống lưu trữ thông tin, bao gồm dữ liệu từ hầu hết hoặc toàn bộ các ứng dụng liên quan đến hoạt động của tổ chức Những dữ liệu này được thiết lập một cách nhất quán, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý.

1.2.2 Một số mô hình kho dữ liệu

Trên thực tế, một số kiểu sắp xếp của kho dữ liệu và các siêu dữ liệu đã phát triển dựa trên yêu cầu riêng của các tổ chức

Hình 1.2: Một số kiểu kho dữ liệu [4]

Kho dữ liệu tập trung (Centralized Data Warehouse)

Kiểu kiến trúc này được thiết kế theo yêu cầu thông tin của doanh nghiệp, với một cơ sở hạ tầng tổng thể được thiết lập Dữ liệu được chuẩn hóa ở mức cơ bản nhất và lưu trữ trong kho dữ liệu trung tâm Các truy vấn và ứng dụng sẽ truy cập vào dữ liệu đã được chuẩn hóa, trong khi không có datamarts lưu trữ dữ liệu riêng biệt.

Datamarts độc lập (Independent Data Marts)

Kiểu kiến trúc này được áp dụng trong các công ty và tổ chức nhằm phát triển siêu dữ liệu theo từng chủ đề cho các mục đích cụ thể Mỗi bản ghi dữ liệu phục vụ cho một đơn vị tổ chức riêng biệt, dẫn đến việc các siêu dữ liệu trở nên độc lập với nhau Kết quả là, các datamarts khác nhau có thể chứa dữ liệu không thống nhất về các tiêu chuẩn, gây cản trở cho việc phân tích dữ liệu trên các datamarts này.

Khi có hai trung tâm dữ liệu độc lập, một lưu trữ thông tin bán hàng và một lưu trữ thông tin sản phẩm, mặc dù doanh số và sản phẩm có liên quan, nhưng việc sử dụng các datamarts riêng biệt sẽ gây khó khăn trong việc phân tích đồng nhất dữ liệu giữa bán hàng và sản phẩm.

Nhiều công ty thừa kế kho dữ liệu phong phú với các dữ liệu có cấu trúc hỗ trợ quyết định, bao gồm hệ thống hoạt động, bộ dữ liệu trích xuất và bản dữ liệu gốc Tuy nhiên, việc tổ chức dữ liệu sao cho phù hợp với nhu cầu và tránh dư thừa trở nên khó khăn Giải pháp hiệu quả là áp dụng kiến trúc liên kết, cho phép tích hợp dữ liệu một cách vật lý hoặc logic thông qua các khóa chính chung, siêu dữ liệu tổng thể, và các phương pháp truy vấn phân tán Trong kiến trúc này, không tồn tại kho dữ liệu chung.

Mô hình Hub-and-Spoke, theo Bill Inmon, là một kho dữ liệu tập trung cho toàn bộ doanh nghiệp, nơi dữ liệu sau khi ETL được lưu trữ Điểm khác biệt nổi bật là sự hiện diện của các datamarts, thu thập dữ liệu từ kho dữ liệu trung tâm, tạo thành trung tâm cung cấp dữ liệu cho các kho dữ liệu theo chủ đề riêng biệt Các datamarts phục vụ nhiều mục đích như phân tích, truy vấn chuyên biệt và khai thác dữ liệu, với cấu trúc dữ liệu đa dạng tùy theo yêu cầu nghiệp vụ Mặc dù kho dữ liệu trung tâm có thể được sử dụng để truy vấn, hầu hết các truy vấn đều được chuyển đến các datamarts Kiến trúc này phản ánh cách tiếp cận từ trên xuống trong phát triển kho dữ liệu.

Mô hình Data-Mart Bus là phương pháp phân tích yêu cầu liên quan đến các chủ đề kinh doanh cụ thể như đơn đặt hàng, lô hàng và hóa đơn Doanh nghiệp sẽ xây dựng siêu dữ liệu ban đầu dựa trên các tham số và chỉ số kinh doanh Điểm nổi bật của mô hình này là khả năng xác định kích thước giữa các trung tâm dữ liệu khác nhau, từ đó tạo ra siêu dữ liệu hợp nhất, cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu hiện có Các kho dữ liệu được tổ chức theo mô hình dữ liệu đa chiều, giúp tối ưu hóa việc truy xuất và phân tích thông tin.

Mỗi mô hình kho dữ liệu phù hợp với từng loại tổ chức khác nhau, trong đó hai mô hình phổ biến nhất hiện nay là Hub-and-Spoke và Data-mart Bus Doanh nghiệp cần một kho dữ liệu trung tâm thường lựa chọn mô hình Hub-and-Spoke, trong khi những doanh nghiệp muốn chia sẻ dữ liệu và thông tin giữa các phòng ban sẽ thấy mô hình Data-mart Bus là lựa chọn hợp lý.

1.2.3 Phương pháp mô hình hoá của Bill Inmon và Ralph Kimball

Việc tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của kho dữ liệu được tiếp cận theo 2 hướng sau:

1.2.3.1 Phương pháp mô hình hoá dạng chuẩn hoá của Bill Inmon (lược đồ bông tuyết):

Cơ sở dữ liệu được tổ chức dưới dạng chuẩn hoá, tuân theo luật chuẩn hoá như đối với cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường (dạng chuẩn 3)

+ Dữ liệu được nạp từ nguồn vào đích dễ dàng

+ Dạng chuẩn cao giúp bảo đảm các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu, tránh trùng lắp

+ Việc kết các bảng để cho ra kết quả truy vấn mong muốn phức tạp

Các văn bản pháp luật có ảnh hưởng đến việc tổ chức dữ liệu tại các ngân hàng thương mại

Hiện nay, thông tư 35 là văn bản quan trọng nhất liên quan đến hệ thống báo cáo định kỳ gửi lên Ngân hàng Nhà nước Bên cạnh đó, NHNN cũng đã ban hành các văn bản bổ sung và giải thích như thông tư 36/2014/TT-NHNN và thông tư 02/2013/TT-NHNN Bài viết này sẽ tập trung phân tích các điểm chính trong thông tư 35 về chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

1.3.1 Thông tư số 35/2015/TT-NHNN

Vào ngày 31/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN, quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhằm thay thế Thông tư 31/2013/TT-NHNN.

Thông tư số 35/2015/TT-NHNN được xây dựng nhằm phát triển và hoàn thiện các ưu điểm của mô hình, quy trình báo cáo đã có tại Thông tư 31 Do đó, TT35 không chỉ kế thừa mà còn nâng cao các quy định của Thông tư 31 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

 Kết cấu Thông tư 35/2015/TT-NHNN gồm:03 Chương, 24 Điều và 04 Phụ lục, cụ thể như sau:

- Chương I Những quy định chung: Gồm 14 Điều

- Chương II Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD trong việc thực hiện báo cáo thống kê: Gồm 7 Điều

- Chương III Tổ chức thực hiện: Gồm 3 Điều

- Phụ lục 1: Các mẫu biểu báo cáo

- Phụ lục 2: Hướng dẫn báo cáo

- Phụ lục 3: Mã số thống kê áp dụng trong công tác thống kê ngân hàng

- Phụ lục 4: Hướng dẫn phân loại hình tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa

 Một số điểm khác biệt so với thông tư 31: [6]

Thông tư 35/2015/TT-NHNN đã được sửa đổi với việc điều chỉnh tên gọi, phạm vi áp dụng và đối tượng báo cáo Theo quy định mới, chỉ các tổ chức tín dụng (TCTD) là đơn vị báo cáo, trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không được xem là đối tượng báo cáo.

Hệ thống báo cáo thống kê cần được hoàn thiện theo hướng thống nhất, chuyển đổi sang định dạng mẫu biểu báo cáo điện tử Cần hủy bỏ định dạng báo cáo theo chỉ tiêu và tích hợp các loại báo cáo của Ngân hàng Nhà nước hiện đang áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, bao gồm báo cáo thống kê theo Thông tư 31, các báo cáo thống kê ngoài Thông tư 31, báo cáo tài chính, báo cáo cân đối tài khoản kế toán, và xây dựng mới một số báo cáo thống kê cần thiết.

Các Quỹ tín dụng nhân dân sẽ gửi báo cáo trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua Cục Công nghệ tin học, thay vì qua các chi nhánh NHNN như quy định trước đây tại Thông tư 31 Mô hình báo cáo này nhằm hoàn thiện quy trình và nâng cao tính tập trung trong việc quản lý thông tin.

Hủy bỏ thời hạn gửi báo cáo riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân (TDND), các Quỹ TDND sẽ gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo thời hạn chung như các tổ chức tín dụng (TCTD) khác Đồng thời, thời hạn gửi báo cáo Quý sẽ được rút ngắn so với Thông tư 31 để đáp ứng nhu cầu tổng hợp thông tin kịp thời của các đơn vị thuộc NHNN.

Cần hoàn thiện quy trình tra soát đối với mẫu biểu báo cáo điện tử một cách rõ ràng và chặt chẽ hơn Đồng thời, cần điều chỉnh thời gian tra soát báo cáo để phù hợp với sự gia tăng số lượng báo cáo so với quy định tại Thông tư 31.

- Sửa đổi, hủy bỏ 09 Phụ lục tại Thông tư 31 thành 04 Phụ lục ban hành kèm Thông tư 35/2015/TT-NHNN

Hoàn thiện mã số thống kê trong công tác thống kê ngân hàng là cần thiết, dựa trên việc bổ sung mã phân vùng kinh tế theo Bảng 8 “Mã tỉnh, thành phố và phân vùng kinh tế” Việc này không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong thống kê mà còn hỗ trợ trong việc phân tích và đánh giá tình hình kinh tế của từng khu vực.

Bổ sung các mã quốc gia trong Bảng 7 “Mã quốc gia” nhằm hỗ trợ việc theo dõi và phân tích luồng chuyển tiền kiều hối trong cán cân thanh toán quốc tế.

1.3.2 Các nhóm báo cáo của thông tư 35

Thông tư 35 có 7 nhóm báo cáo chính:

Báo cáo đầu tư đối với nền kinh tế bao gồm các báo cáo về tín dụng, phân loại nợ và xử lý nợ xấu Các ngân hàng thương mại cần gửi báo cáo cho NHNN về tình hình hoạt động tín dụng, quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng, cũng như nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này Họ cần thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo sự cân đối giữa quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng với quy mô huy động vốn Đồng thời, việc lập báo cáo phân loại nợ và xử lý nợ xấu định kỳ là cần thiết Kết quả phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro sẽ ảnh hưởng đến việc NHNN cấp phép mở rộng mạng lưới và kiểm soát tăng trưởng tín dụng Các tổ chức tín dụng (TCTD) cần rà soát và tiết giảm chi phí hoạt động, tập trung nguồn lực cho xử lý nợ xấu Đối với TCTD có nợ xấu lớn và hiệu quả kinh doanh thấp, cần kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, không tăng lương, thưởng và không chia cổ tức cho cổ đông.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo về tình hình huy động vốn bằng vàng và VND, đảm bảo giá trị theo giá vàng, bao gồm loại vàng và hình thức huy động Cần đánh giá tình hình cho vay bằng vàng và VND, diễn biến lãi suất huy động và cho vay, cũng như các yếu tố ảnh hưởng Ngoài ra, cần xem xét tình hình chuyển đổi nguồn vốn huy động bằng vàng thành nguồn vốn bằng tiền, mục đích chuyển đổi và biện pháp phòng ngừa rủi ro về giá vàng.

Lãi suất huy động và cho vay đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí lãi phải trả cho nguồn vốn từ người gửi tiền và người cho vay, ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất cho vay đầu ra và thu nhập từ lãi Lãi suất cơ bản là cơ sở để các tổ chức tín dụng quy định lãi suất kinh doanh, trong khi lãi suất liên ngân hàng phản ánh nhu cầu vốn của các ngân hàng trên thị trường Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo định kỳ về các loại lãi suất, bao gồm lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất đối với nền kinh tế, tình hình giao dịch đối ứng, và hoạt động kinh doanh liên quan đến sản phẩm phát sinh lãi suất.

Nghiệp vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng bao gồm việc cung ứng dịch vụ ngân quỹ thông qua thu, chi tiền Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông thông qua các hoạt động thu chi tiền mặt theo Thông tư số 23/2012/TT-NHNN NHNN cũng thực hiện giám định tiền thật và tiền giả cho cá nhân, tổ chức theo Thông tư số 28/2013/TT-NHNN Ngoài ra, NHNN thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức, cá nhân và công khai mẫu tiêu biểu, quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn theo Thông tư số 25/2013/TT-NHNN.

Hoạt động ngoại hối là các phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, bao gồm cả vàng, theo tiêu chuẩn quốc tế Quản lý ngoại hối là chức năng quan trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhằm ổn định giá trị đồng tiền, tỷ giá và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, từ đó góp phần vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội Các ngân hàng thương mại phải định kỳ gửi báo cáo cho NHNN về hoạt động vay, cho vay nước ngoài, cung ứng dịch vụ ngoại hối, trạng thái ngoại tệ và kinh doanh vàng.

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN MÔ HÌNH KHO DỮ LIỆU ĐỂ ĐÁP ỨNG KHẢ NĂNG XÂY DỰNG BÁO CÁO THEO TIÊU CHUẨN CỦA NGÂN NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thực trạng hạ tầng hệ thống thông tin tại Ngân hàng MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, hay Maritime Bank, được thành lập theo giấy phép số 0001/NHGP vào ngày 08/06/1991 với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng từ 24 cổ đông Ngày 12/07/1991, Maritime Bank chính thức khai trương tại Hải Phòng, trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam Hiện tại, Maritime Bank đã phát triển mạnh mẽ với vốn điều lệ đạt 8.000 tỷ VNĐ và tổng tài sản vượt 110.000 tỷ VNĐ Mạng lưới hoạt động của ngân hàng đã mở rộng từ 16 điểm giao dịch năm 2005 lên gần 200 điểm hiện nay, khẳng định vị thế và niềm tin của khách hàng.

230 điểm giao dịch trên toàn quốc

Năm 1996, Maritime Bank gia nhập hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, và đến năm 2000, ngân hàng tham gia Dự án Hiện đại hóa ngân hàng do Ngân hàng Thế giới tài trợ, với đối tác triển khai là Silverlake Hiện nay, hệ thống Core Banking SIBS vẫn đang được MSB sử dụng và nâng cấp, cung cấp nhiều tính năng mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Ngoài hệ thống Core Banking, MSB còn sử dụng hệ thống quản lý thông tin thẻ, quản trị rủi ro và nhiều hệ thống con khác như nguồn dữ liệu để vận hành hiệu quả hệ thống ngân hàng.

2.1.1 Nguồn dữ liệu (Data Source)

2.1.1.1 Hệ thống ngân hàng lõi SIBS

Hệ thống SIBS là nền tảng dữ liệu tập trung, tập trung vào khách hàng và hỗ trợ giao dịch trực tuyến, giúp MSB nhanh chóng phát triển sản phẩm mới và mở rộng kênh phân phối như Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking và ATM Đồng thời, hệ thống này cũng hiện đại hóa công nghệ, đổi mới quy trình nghiệp vụ và cải thiện hoạt động quản lý kinh doanh của MSB.

Core Banking của MSB là hệ thống quản lý tập trung và xử lý trực tuyến (online) gồm các phân hệ sau:

- Phân hệ tiền gửi: Do dữ liệu được quản lý tập trung, phân hệ tiền gửi cho phép

Hệ thống ngân hàng cho phép gửi và rút tiền mọi nơi, đồng thời thực hiện giao dịch một cửa, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng Được phát triển theo định hướng khách hàng, mỗi khách hàng đều có tài khoản tại ngân hàng, giúp quản lý chi tiết số dư tiền gửi theo từng khách hàng, sản phẩm, kỳ hạn và lãi suất tại từng chi nhánh và toàn hệ thống Hệ thống linh hoạt nhờ vào các tham số, cho phép dễ dàng quản lý, bổ sung và chỉnh sửa thông tin.

Hệ thống mới mang đến sự đa dạng và phong phú cho các sản phẩm tiền gửi, bao gồm các dịch vụ như chuyển tiền tự động, chuyển tiền giữa các tài khoản và thấu chi.

Tiền gửi được chia làm hai loại: Tiền gửi không kỳ hạn (Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm) và tiền gửi có kỳ hạn

Phân hệ tín dụng tại MSB cung cấp cho mỗi khách hàng một mã số khách hàng CIF và mã số tín dụng (A/A) duy nhất, giúp quản lý hạn mức tín dụng tối đa Khách hàng có thể vay vốn tại nhiều chi nhánh khác nhau nhờ vào mã số CIF và A/A Hệ thống cho phép xây dựng sản phẩm và thông tin về tài sản thế chấp một cách linh hoạt, thuận tiện cho việc sửa đổi và bổ sung Nếu chính sách cho phép, khách hàng còn có thể thực hiện giao dịch trực tuyến và giao dịch liên chi nhánh Quản lý khoản vay được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, đảm bảo sự tiện lợi và hiệu quả trong quá trình vay vốn.

 CIF: Thông tin khách hàng - Duy nhất trong toàn hệ thống

 A/A: Mã số tín dụng - Duy nhất trong toàn hệ thống

 Facility: Hợp đồng (Hạn mức vay hoặc bảo lãnh)

Việc quản lý nhiều cấp độ giúp theo dõi hạn mức của khách hàng từ tổng thể đến chi tiết Hệ thống không chỉ cung cấp phân hệ tiền vay mà còn có phân hệ Quản lý tài sản đảm bảo kết nối với hạn mức trong phân hệ tiền vay Có sự phân biệt rõ ràng giữa tài khoản khách hàng và tài khoản GL, với mỗi khoản vay được theo dõi riêng biệt Nợ quá hạn được quản lý thông qua các trạng thái mà không cần chuyển đổi giữa các tài khoản kế toán, khác với hệ thống hiện tại.

Phân hệ tài trợ thương mại cung cấp giải pháp cho các giao dịch liên quan đến tài trợ thương mại, bao gồm phát hành thư tín dụng nhập khẩu, thanh toán chứng từ theo thư tín dụng, phát hành bảo lãnh nhận hàng, ký hậu vận đơn, chiết khấu chứng từ, thông báo thư tín dụng và cho vay theo hình thức biên lai tín thác.

Hệ thống cho phép cập nhật và sao chép giao dịch thương mại, kiểm tra và cập nhật hạn mức khi thực hiện giao dịch Nó cung cấp chức năng kiểm soát và phê duyệt trực tuyến cho những người có thẩm quyền Người sử dụng có thể thu, tra cứu quỹ, hoàn trả hoặc thanh toán các khoản đến hạn Hệ thống tự động tạo bút toán tổng hợp theo quy định kế toán do người dùng định nghĩa và tính toán lãi, phí phạt, hoa hồng, cũng như lãi cộng dồn hàng ngày cho các khoản vay thương mại Ngoài ra, hệ thống cung cấp báo cáo cho quản lý, kiểm toán và tra cứu giao dịch, hạn mức khách hàng Đặc biệt, hệ thống được tham số hóa để tự động thực hiện giao dịch tài trợ thương mại Để đảm bảo kiểm soát và an toàn, nó cho phép kiểm soát giao dịch theo hai cấp độ và hỗ trợ giao dịch đa tiền tệ với tính bảo mật cao.

Hệ thống chuyển tiền mới cho phép thực hiện các hoạt động thanh toán như mua bán ngoại tệ tiền mặt, phát hành Séc ngân hàng ra nước ngoài và thanh toán cho khách vãng lai Mỗi giao dịch chuyển tiền được thiết lập với một sản phẩm cụ thể và gắn với số chuyển tiền (RM No) Giao dịch viên được cấp hạn mức giao dịch, và trưởng phòng chỉ phê duyệt khi hạn mức bị vượt hoặc có thay đổi về tỷ giá, phí Phí chuyển tiền được tính tự động theo bảng phí, và hệ thống hỗ trợ thanh toán ở nhiều địa điểm, đồng thời ngăn chặn chuyển tiền đến các quốc gia bị cấm vận Hệ thống không kiểm soát khả năng thanh toán của chi nhánh cho từng giao dịch.

Hệ thống giao dịch tại ngân hàng được triển khai trên cơ sở dữ liệu chung, cho phép các chi nhánh sử dụng mã ngân hàng, lãi suất và tỷ giá mà không cần khai báo lại Các giao dịch được thực hiện qua mã giao dịch, giúp tự động hạch toán và in thông tin xác nhận cho khách hàng, giảm thiểu sai sót trong quá trình giao dịch Hệ thống quản lý tiền mặt theo hạn mức định sẵn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút và nộp tiền Mỗi giao dịch đều được lưu lại trong nhật ký điện tử, và tài khoản của chi nhánh được tổng hợp và phân bổ tại Hội sở để đối chiếu Khách hàng mở tài khoản tại các điểm triển khai sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ tiện ích, thực hiện giao dịch tại bất kỳ chi nhánh nào và nhận chứng từ ngay lập tức, giúp họ kiểm tra tính chính xác của giao dịch.

Phân hệ ngân quỹ (Treasury) được thiết kế theo hệ thống mở, tự động hoá và tập trung, cho phép thiết lập hạn mức cho từng khách hàng, giao dịch viên và loại tiền tệ Hệ thống này tự động kiểm soát việc tuân thủ hạn mức theo thời gian thực, thực hiện các bút toán hạch toán vào GL, tạo thư xác nhận và tính toán giá cả, lãi suất Ngoài ra, nó còn cung cấp các báo cáo phân tích và đánh giá mức độ rủi ro khi có sự biến động của thị trường, với hoạt động ngân quỹ được thực hiện tập trung tại Hội sở chính.

2.1.1.2 Hệ thống quản lý thẻ Way 4

WAY4 là hệ thống quản lý thẻ và giao dịch mới được Maritime Bank triển khai, mang lại một khung xử lý thanh toán hiện đại Hệ thống này có kiến trúc độc đáo, tập trung vào các đối tượng như khách hàng, hợp đồng, tài khoản và sản phẩm, đồng thời cho phép áp dụng các quy tắc kinh doanh linh hoạt và không giới hạn.

WAY4 được phát triển trên nền tảng phần cứng hàng đầu từ các nhà cung cấp như Sun, HP và IBM Hệ thống hoạt động trên nền tảng Oracle, sử dụng cụm UNIX cao cấp cùng với các công nghệ Java, C và XML, nhằm phục vụ một nhóm khách hàng lớn với các sản phẩm chuyên biệt.

Lõi xử lý giao dịch WAY4 hỗ trợ nhiều mô-đun phần mềm và giải pháp, cho phép chạy đồng thời thẻ trả trước và thẻ tín dụng Nó quản lý sản phẩm của công ty và triển khai các giải pháp có sẵn, đồng thời cho phép trao đổi yêu cầu phức tạp qua các ngôn ngữ như ISO8583, DDC và XML/IFX Nhờ đó, khách hàng của Maritime Bank có thể truy cập sản phẩm và dịch vụ từ các hệ thống chi nhánh và hóa đơn qua nhiều kênh như ATM, POS, kiosk, web, IVR và dịch vụ ngân hàng di động, cũng như các chương trình thanh toán của Visa, MasterCard, American Express, Diners Club và CUP.

Và hơn hết, WAY4 có thể quản lý nhiều loại tiền tệ, ngôn ngữ và múi giờ

Cải tiến mô hình kho dữ liệu để đáp ứng khả năng xây dựng báo cáo theo tiêu chuẩn Ngân hàng nhà nước tại ngân hàng MSB

2.2.1 Mô hình DWH cải tiến

Mô hình kho dữ liệu DWH tại MSB được cải tiến để đáp ứng yêu cầu xây dựng báo cáo theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, như được minh họa trong hình vẽ dưới đây.

Hình 2.4: Hệ thống DWH cải tiến tại ngân hàng MSB

Hình 2.4 là mô hình tổng quát của kho dữ liệu cải tiến phục vụ cho hệ thống báo cáo của ngân hàng MSB bao gồm:

- Hệ thống nguồn dữ liệu: Core Banking SIBS, hệ thống quản lý thẻ Way4, hệ thống quản lý rủi ro Kondor, …

- Khu vực Staging lưu trữ dữ liệu thô được tổng hợp từ các nguồn khác nhau thông qua các công cụ trích lọc dữ liệu IBM Data Stage

- Khu vực DWH: SOR là linh hồn của kho dữ liệu bao gồm tầng automic và summary được thiết kế theo chuẩn IBM DataStage

Khu vực DWH MSB bao gồm các DataMarts chuyên lập báo cáo phân tích dữ liệu theo chủ đề, sử dụng hệ thống IBM Cognos để khai thác và phân phối báo cáo một cách tập trung Trong khi đó, khu vực DWH TT35 thực hiện việc lập báo cáo theo chuẩn gửi về Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua hệ thống cổng giao tiếp thông tin NHNN.

Mô hình kho dữ liệu cải tiến hoạt động như sau:

Hình 2.5: Mô hình hoạt động của kho dữ liệu cải tiến

Luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống:

(1): Xử lý dữ liệu từ nguồn đưa vào khu vực Staging:

Xử lý dữ liệu thô từ các nguồn (Core Banking, Kondor Plus, Way4, ….) vào bảng Today

Chạy lệnh Minus để so sánh dữ liệu thay đổi giữa bảng Today và bảng PreData

Cập nhật dữ liệu vào bảng Minus Data trong khu vực Staging

(2): Thực hiện ETL (Trích xuất – Chuyển đổi – Truyền tải) dữ liệu từ Staging sang kho dữ liệu DWH:

Kết hợp các nguồn dữ liệu và tham số từ các bảng tham số giúp tổng hợp dữ liệu chỉ tiêu và biểu mẫu một cách tự động.

(3): Lưu lịch sử dữ liệu tổng hợp:

Dữ liệu chỉ tiêu và biểu mẫu tự động được tổng hợp và lưu trữ phiên bản mới nhất tại bảng C_ITEM_DATA, trong khi các phiên bản cũ được lưu giữ trong C_ITEM_DATA_HIS.

(4): Đẩy dữ liệu báo cáo:

Sau khi tổng hợp, dữ liệu chỉ tiêu và biểu mẫu tự động sẽ được chuyển sang chương trình TT35 để thực hiện nghiệp vụ xử lý và tạo file gửi đến NHNN.

2.2.2 Quá trình trích xuất, chuyển đổi, truyền tải dữ liệu (ETL) trong kho dữ liệu

Thiết kế và triển khai quy trình ETL là bước phức tạp nhất trong việc xây dựng kho dữ liệu tập trung, bao gồm việc "Trích xuất, chuyển đổi, truyền tải" dữ liệu từ các hệ thống tác nghiệp vào kho dữ liệu và từ đó đến các kho dữ liệu cục bộ Mỗi khi kho dữ liệu thêm ứng dụng hoặc CSDL mới, quy trình ETL sẽ trở nên phức tạp hơn Để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nên sử dụng một công cụ ETL duy nhất cho toàn bộ hệ thống Chức năng và chất lượng quy trình ETL sẽ là yếu tố quyết định thành công trong việc xây dựng kho dữ liệu tập trung của ngân hàng.

Quy trình ETL nhằm mục đích trích xuất dữ liệu từ các nguồn dữ liệu không đồng nhất, chuyển đổi chúng thành dữ liệu chất lượng cao, và sau đó truyền tải cũng như lưu trữ vào kho dữ liệu tập trung và các kho dữ liệu chủ đề, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập dữ liệu.

Hình 2.6: Mô hình ETL dữ liệu trong DWH TT35

Dữ liệu thô từ các nguồn (Core Banking, Kondor Plus, Way4, … ) lấy trên STAGING được đẩy về bảng tương ứng trên CIRCULAR qua ETL

2.2.2.1 Trích xuất dữ liệu (Data Extraction) (ETL chuẩn bị/ ETL Staging)

Bước đầu tiên trong quy trình ETL là chiết xuất dữ liệu, nơi dữ liệu được chọn lọc, thu thập và kết hợp từ nhiều nguồn khác nhau vào kho dữ liệu tạm thời Quá trình này bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc, được lấy từ nhiều nguồn trong và ngoài ngân hàng trước khi tiến hành làm sạch và chuyển đổi.

Các nguồn dữ liệu có cấu trúc bao gồm: Các hệ tác nghiệp như hệ thống Core

Ngành ngân hàng bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như quản lý ngân quỹ, quản lý nội bộ và nguồn nhân lực, quản lý thẻ, và hệ thống chuyển tiền Các kênh phân phối như Contact center, Internet Banking và Mobile Banking cũng là những phần không thể thiếu trong hệ thống này Bên cạnh đó, việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thu thập thông tin từ các tổ chức tài chính như Trung tâm Thông tin Ứng dụng (CIC) và Công ty Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Các nguồn dữ liệu không cấu trúc bao gồm thông tin và báo cáo từ các chi nhánh, văn bản và báo cáo nội bộ, cũng như các nguồn thông tin và tin tức từ bên ngoài ngân hàng.

Dữ liệu từ nguồn sẽ được tổng hợp vào cuối ngày và tự động cập nhật qua các Job của công cụ DataStage vào khu vực Staging vào sáng hôm sau.

Ví dụ các giao dịch kế toán được lưu trữ trong nguồn dữ liệu với đầu tên

“SVPARPV51.” Khi chuyển vào Staging sẽ được đổi đầu tên “SI_PAR”

Hình 2.7: Quy ước đặt tên khi chuyển đổi dữ liệu từ nguồn dữ liệu vào Staging

Hình 2.8: Các job trong Data Stage thực hiện trích xuất dữ liệu vào Staging

Sau khi trích xuất dữ liệu từ nguồn vào Staging, hệ thống tiếp tục việc chuyển đổi dữ liệu và sẵn sàng truyển tải dữ liệu vào DWH

2.2.2.2 Chuyển đổi dữ liệu (Data Transformation)

Bước chuyển đổi dữ liệu là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình ETL, chiếm tới 80% tổng thời gian Dữ liệu cho kho dữ liệu (DWH) đến từ nhiều nguồn khác nhau, và việc khai thác dữ liệu đặt ra nhiều thách thức lớn Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi dữ liệu còn gặp phải những khó khăn lớn hơn, đặc biệt khi nguồn dữ liệu không chỉ là cố định mà còn liên tục thay đổi từ các hệ thống nguồn Do đó, bất kỳ chuyển đổi nào đã được thiết lập cho dữ liệu ban đầu cần được điều chỉnh để phù hợp với các phiên bản dữ liệu đang diễn ra.

Trong bước chuyển đổi dữ liệu, các kỹ thuật quan trọng được áp dụng để đảm bảo chất lượng dữ liệu bao gồm: Đồng dạng/ đồng bộ dữ liệu (reformatting) nhằm định dạng lại dữ liệu gốc từ nhiều ứng dụng khác nhau; Chỉnh hợp/ đối chiếu dữ liệu (reconcilement) để xử lý dữ liệu thừa và trùng lặp, đảm bảo tính nhất quán; Làm sạch dữ liệu (cleansing) để kiểm tra và sửa chữa dữ liệu thiếu chính xác theo các quy tắc nghiệp vụ; và Tổng hợp dữ liệu (aggregation) để tổng hợp dữ liệu, phù hợp với cấu trúc đa chiều của kho dữ liệu phục vụ cho nhu cầu truy xuất và báo cáo.

Sau khi quá trình chuyển đổi dữ liệu hoàn tất, dữ liệu đã được làm sạch, chuẩn hóa và tổng hợp Hệ thống giờ đây đã sẵn sàng để tải dữ liệu vào các bộ dữ liệu trong kho dữ liệu.

2.2.2.3 Truyền tải dữ liệu (Data Load)

Sau khi hoàn thành thiết kế và xây dựng kho dữ liệu, hệ thống bắt đầu thực hiện việc tải dữ liệu ban đầu, tuy nhiên, quá trình di chuyển lượng lớn dữ liệu này tiêu tốn nhiều thời gian Khi kho dữ liệu chính thức hoạt động, hệ thống sẽ liên tục cập nhật các thay đổi từ dữ liệu nguồn và chuyển đổi các bản sửa đổi vào kho lưu trữ dữ liệu.

Hình 2.9: Kiểu dữ liệu thông dụng được chuyển vào kho dữ liệu

2.2.2.4 Hệ thống thực hiện trích xuất, chuyển đổi, truyền tải dữ liệu IBM

XÂY DỰNG BÁO CÁO HUY ĐỘNG VỐN THEO CHUẨN NHNN DỰA TRÊN KHO DỮ LIỆU NGÂN HÀNG MSB

Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế

Báo cáo Huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế cung cấp cái nhìn tổng quát về tình hình huy động vốn từ tiền gửi và các giấy tờ có giá của cư dân Việt Nam Các báo cáo này phản ánh một cách tổng hợp nhất về hoạt động huy động vốn trong nền kinh tế, giúp đánh giá xu hướng và hiệu quả của các nguồn vốn từ khách hàng.

Báo cáo Huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế là một tài liệu tài chính quan trọng của ngân hàng thương mại (NHTM), cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn của từng ngân hàng và toàn hệ thống Thông qua các chỉ tiêu trong báo cáo, lãnh đạo ngân hàng và các cơ quan quản lý, thuế, kiểm toán có thể nắm bắt thực trạng, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành, kiểm tra và kiểm toán Điều này góp phần giúp các NHTM hoàn thành kế hoạch tài chính và nghĩa vụ nộp ngân sách quốc gia.

Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế có biểu mẫu được thiết kế dựa trên khung mẫu biểu số 041-DBTK như sau:

Hình 3.1: Biểu mẫu huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế

- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng

- Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng gửi báo cáo cho NHNN thông qua Cục Công nghệ tin học

+ Số liệu toàn hệ thống;

+ Số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống (nếu có)

- Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Dự báo, thống kê; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

- Hướng dẫn lập báo cáo:

Thống kê huy động vốn của các tổ chức và cá nhân là người cư trú tại Việt Nam, bao gồm khu vực thể chế phi tài chính, hộ gia đình và thể chế không vì lợi nhuận, cho thấy sự đa dạng trong hình thức huy động vốn Các hình thức này bao gồm nhận tiền gửi như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi chuyên dùng và các loại tiền gửi khác, cũng như phát hành giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu.

+ Việc phân loại huy động vốn của tổ chức tín dụng theo ngành kinh tế căn cứ vào hồ sơ của khách hàng

+ Thống kê theo loại tiền VND và các loại ngoại tệ quy đổi ra VND theo hướng dẫn tại Phần 1 Phụ lục 2 Thông tư này

+ Cột “Tên ngành kinh tế”: Tổ chức tín dụng ghi rõ tên ngành kinh tế theo quy định tại Bảng 1 Phụ lục 3 Thông tư này

+ Cột (1): Là Mã ngành kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ lục 3 Thông tư này

Cột (2) và cột (3) trong báo cáo thống kê số dư các khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi chuyên dùng và các loại tiền gửi khác từ các tổ chức và cá nhân là người cư trú tại Việt Nam vào cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo, phân theo ngành kinh tế Cột (4) được tính bằng tổng của cột (2) và cột (3).

Cột (5) và cột (6) trong báo cáo thống kê số dư phát hành giấy tờ có giá, bao gồm chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu, của các tổ chức tín dụng đối với cá nhân và tổ chức là người cư trú tại Việt Nam Dữ liệu này được ghi nhận vào cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo và phân loại theo ngành kinh tế.

Khách hàng là những cá nhân gửi tiền được phân loại vào Hộ gia đình trong ngành cấp 1, liên quan đến hoạt động làm thuê cho các công việc trong hộ gia đình, cũng như sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ Mã ngành 0806 theo Bảng 1 Phụ lục 3 Thông tư này.

3.2 Phân tích yêu cầu bài toán

3.2.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống báo cáo Huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế

Hình 3.2: Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được chia thành 4 tầng:

 Tầng Nguồn dữ liệu (1): Xác định các nguồn dữ liệu

 Tầng Khu vực Staging (2): Tổng hợp và tính toán số liệu, các dữ liệu trung gian

 Tầng DWH TT35 (3): Xây dựng khối cấu trúc dữ liệu bằng cách sử dụng Data

Stage để thực hiện công việc này

 Tầng Báo cáo (4): Tầng này trực tiếp giao tiếp với người dùng, cung cấp các dạng báo đầu ra

Tiền gửi của cá nhân và tổ chức là Người cư trú của Việt Nam Phát hành giấy tờ có giá cho

Người cư trú của Việt Nam

Bằng VND Bằng ngoại tệ Tổng cộng Bằng

Bằng ngoại tệ Tổng cộng

CF_mast, CD-mast, DD-mast, way 4

- CF_mast link với CD-mast, DD-mast tại trường Quocgia bằng trường CIF

* Trên DDmast: loại bỏ các group 221,222,391

* Trên CDmast: loại trừ các group 461,462,463 ,464,471, 472,473,474 ,475, 493,

CF_mast, CD-mast, DD-mast, way 4

- CF_mast link với CD-mast, DD-mast tại trường Quocgia bằng trường CIF

- tỷ giá báo cáo cuối tháng

- các loại ngte quy đổi ra VND

* Trên DDmast: loại bỏ các group 223, 224,

* Trên CDmast loại trừ các group bằng (2)+(3)

CF_mast link với CD-mast tại trường Quocgia bằng trường CIF

- CF_mast link với CD-mast tại trường Quocgia bằng trường CIF

- Tỷ giá báo cáo cuối tháng

- các loại ngte quy đổi ra VND

- Tại trường Intrument chọn : ST- DEPNIUN, FT-

- Chọn loại tiền tại trường : Loaitien

- Số dư tại trường Số tiền mặt

NT chọn : ST- DEPNIUN, FT-

- Chọn loại tiền tại trường : Loaitien

- Số dư tại trường Số tiền mặt6

- Số dư tại trường Face amount

- Chọn loại ngoại tệ tại trường : loại tiền

- Số dư tại trường Số tiền mặt

- Chọn loại ngoại tệ tại trường : loại tiền

Bảng 3.1: Phân tích các trường dữ liệu cần truy xuất

Khung biểu mẫu quy định báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế được thiết kế với các ô trống tương ứng với từng chỉ tiêu, yêu cầu tính toán dữ liệu chính xác để thực hiện thống kê theo quy định của NHNN Để hoàn thiện báo cáo, cần thu thập thông tin về tiền gửi, tỷ giá quy đổi giữa các đồng tiền quốc gia và các giấy tờ có giá trị như cổ phiếu, trái phiếu.

Các bảng dữ liệu cần lấy:

- CF_mast: Thông tin khách hàng

- CD_mast: Thông tin tiền gửi có kỳ hạn

- DD_mast: Thông tin tiền gửi không kỳ hạn

- MM_outstanding: Thông tin số dư và giao dịch liên quan đến thị trường tiền tệ (giao dịch tiền gửi và tiền vay giữa các tổ chức tín dụng)

 Với yêu cầu trích thông tin là Tiền gửi của cá nhân và tổ chức của Người cư trú tại Việt Nam:

Tại SIBS, thông tin về tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast) và tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) được liên kết chặt chẽ với thông tin khách hàng (CF_mast) Điều kiện cần thiết để thực hiện là tài khoản phải có thấu chi.

Bảng CD_mast: trường: Quocgia ='VN, Loaitien = 'VND'

Loại bỏ các trường thông tin không cần thiết: Trên DD_mast: 221,222,391 Trên CD_mast: 461,462,463,464,471, 472,473,474,475, 493, 494 + Ở Way 4: Lấy toàn bộ thông tin trong bảng Tiền gửi (Deposit)

+ Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding Điều kiện: Tại trường INTRUMENT chọn : ST-DEPNIUN, FT-LTDNIUN

Chọn loại tiền tại trường : Loaitien

Số dư tại trường Sotienmat

Tại SIBS, thông tin về tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast) và tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) được liên kết chặt chẽ với thông tin khách hàng (CF_mast) Điều kiện cần thiết để thực hiện là tỷ giá báo cáo vào cuối tháng cùng với các loại ngoại tệ được quy đổi sang VND.

Bảng CD_mast: trường: Quocgia ='VN, Loaitien 'VND'

Loại bỏ các trường thông tin không cần thiết: Trên DD_mast: 223, 224,

+ Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding Điều kiện: Tại trường INTRUMENT chọn : ST-DEPNIUN, FT-LTDNIUN

Chọn loại tiền tại trường : Loaitien

Số dư tại trường Sotienmat

Tổng cộng: Là tổng số tiền gửi bằng VND và số tiền gửi bằng ngoại tệ của cá nhân và tổ chức cư trú tại Việt Nam

 Với yêu cầu trích thông tin là Phát hành giấy tờ có giá của cá nhân và tổ chức của Người cư trú tại Việt Nam:

Tại SIBS, thông tin về tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast) và tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) được liên kết với thông tin khách hàng (CF_mast) Điều kiện để truy xuất thông tin từ bảng CD_mast là quốc gia phải là 'VN' và loại tiền phải là 'VND'.

Trên CD_mast: lấy các group = 461,462,463,464,471 + Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding Điều kiện: Tại trường ISSUER chọn : MSB-BANK

Số dư tại trường Sotienmat Chọn loại ngoại tệ tại trường : Loaitien ='VND' Bằng ngoại tệ

Tại SIBS, thông tin về tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast) và tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) được liên kết với dữ liệu khách hàng (CF_mast) Điều kiện cần thiết là tỷ giá báo cáo vào cuối tháng cùng với các loại ngoại tệ được quy đổi sang VND.

Tại trường: Quocgia='VN, Loaitien 'VND'

Trên CD_mast: lấy các group = 465, 466, 467, 476, 477 + Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding Điều kiện: Tại trường ISSUER chọn : MSB-BANK

Chọn loại tiền tại trường : Loaitien loại tiền ='VND'

Số dư tại trường Sotienmat

- Tổng cộng: Là tổng số Giấy tờ có giá bằng VND và số tiền gửi bằng ngoại tệ của cá nhân và tổ chức cư trú tại Việt Nam

Thực hiện thử nghiệm xây dựng báo cáo huy động vốn theo chuẩn NHNN

3.3.1 Thu thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu

Bảng tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast):

Hình 3.3: Bộ dữ liệu thử nghiệm trong bảng DD_mast

Bảng tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast):

Hình 3.4: Bộ dữ liệu thử nghiệm trong bảng CD_mast

Bảng thông tin khách hàng (CF_mast)

Hình 3.5: Bộ dữ liệu thử nghiệm trong bảng CF_mast

Bảng Tiền gửi (Deposit) trong Way 4

Hình 3.6: Bộ dữ liệu thử nghiệm trong bảng Deposit (Way4)

Bảng thông tin số dư và giao dịch liên quan đến thị trường tiền tệ (MM_outstanding) trong Kondor cung cấp cái nhìn tổng quan về các giao dịch tiền gửi và tiền vay giữa các tổ chức tín dụng Thông tin này giúp theo dõi tình hình tài chính và các hoạt động giao dịch trong lĩnh vực tiền tệ, hỗ trợ các quyết định đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả.

Hình 3.7: Bộ dữ liệu thử nghiệm trong bảng MM_outstanding (Kondor)

3.3.2 Chuẩn hóa dữ liệu đưa về Staging

Tại đây, ta lập các Job để tổng hợp dữ liệu từ nguồn dữ liệu về vùng lưu trữ tạm thời (Staging Area)

 Job tổng hợp bảng dữ liệu CD_mast từ SIBS về Staging

Hình 3.8: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu CD_mast từ SIBS về Staging

 Job tổng hợp bảng dữ liệu DD_mast từ SIBS về Staging

Hình 3.9: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu DD_mast từ SIBS về Staging

 Job tổng hợp bảng dữ liệu CF_mast từ SIBS về Staging

Hình 3.10: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu CF_mast từ SIBS về Staging

 Job tổng hợp bảng dữ liệu MM_outstanding từ Kondor về Staging

Hình 3.11: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu MM_outstanding từ Kondor về

3.3.3 Chuẩn hóa dữ liệu đưa về Data warehouse

Tiếp theo, ta lập các Job để tổng hợp dữ liệu từ vùng lưu trữ tạm thời (Staging Area) đến DWH TT35

 Job tổng hợp bảng dữ liệu CD_mast từ Staging đến DWH TT35

Hình 3.12: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu CD_mast từ Staging đến DWH TT35

 Job tổng hợp bảng dữ liệu DD_mast từ Staging đến DWH TT35

Hình 3.13: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu DD_mast từ Staging đến DWH TT35

 Job tổng hợp bảng dữ liệu CF_mast từ Staging đến DWH TT35

Hình 3.14: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu CF_mast từ Staging đến DWH TT35

 Job tổng hợp bảng dữ liệu MM_outstanding (Kondor) từ Staging đến DWH TT35

Hình 3.15: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu MM_outstanding (Kondor) từ Staging đến DWH TT35

 Job tổng hợp bảng dữ liệu Deposit (Way 4) từ Staging đến DWH TT35

Hình 3.16: Job thực hiện tổng hợp bảng dữ liệu Deposit (Way4) từ Staging đến DWH

3.3.4 Thực hiện truy vấn dữ liệu

1 Tạo Procedure “sp_CreateTable_C_PRE_B041” để cần thiết từ các bảng và tổng hợp đưa vào bảng “C_Pre_B041”

Hình 3.17: Một số ví dụ truy vấn trong bước tạo Procedure

3 TIENGUI_ NUMBER Yes NULL 3 NULL

Bảng 3.2: Một số trường trong bảng “C_Pre_B041”

Hình 3.18: Kết quả trả về

2 Tạo Procedure “sp_ItemProcess” nhằm thực hiện tính toán dữ liệu đưa vào bảng

Hình 3.19: Một số ví dụ truy vấn trong bước tạo Procedure “sp_ItemProcess”

1 IMPORT_DATE DATE Yes NULL 1 NU

8 DATE_CREATE DATE Yes NULL 8 NU

Bảng 3.3: Một số trường trong bảng “C_Item_Data”

Hình 3.20: Kết quả trả về

Báo cáo này được phát triển dựa trên mô hình DWH đã nêu Cần trình bày các tham số đầu vào cần thiết để xây dựng báo cáo một cách chính xác.

- Định kì báo cáo: tháng

Hình 3.21: Báo cáo Huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế

( Số liệu đã được chỉnh sửa nhằm mục đích an toàn thông tin của tổ chức)

Báo cáo về Huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế cho thấy ngành "Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình" dẫn đầu với số tiền huy động lớn nhất đạt 49.889.734.000 đồng, trong khi ngành "Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội" ghi nhận tỉ lệ huy động thấp nhất chỉ 1.000 đồng Dựa trên kết quả này, ngân hàng MSB cần xây dựng các chính sách huy động vốn phù hợp cho từng ngành kinh tế khác nhau.

Chương 3 đã trình bày kết quả xây dựng báo cáo Huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế qua mô hình cải tiến kho dữ liệu tại ngân hàng MaritimeBank.